安久证券投资基金2005年半年度报告
时间：2005-08-26 源自：证券时报
安久证券投资基金2005年半年度报告
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行
送出日期： 2005年8月26日
一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2005年8月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的扩募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
二、 基金产品概况
1、基金概况
基金名称: 安久证券投资基金
基金简称: 基金安久
交易代码： 184709
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日： 1992年8月31日（原四川国信投资基金成立日期）2000年7月4日华安基金管理有限公司开始管理基金安久
报告期末基金份额总额： 5亿份
基金合同存续期： 15年(自1992年8月31日至2007年8月30日)
基金份额上市交易的证券交易所： 深圳证券交易所
上市日期: 2001年8月31日
2、基金的投资
投资目标: 本基金为积极成长型基金,本基金投资于积极应用新技术的上市公司。 占总成交
投资策略： 本基金将通过努力提高自身综合决策能力来减少风险。同时也通过分散投资来减少风险。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在45-80%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，至少70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指单一主业或多主业有良好成长性的公司股票，该类公司的特征是：（1）预期利润总额增长速度超过行业平均水平或同期GDP增长速度；（2）新技术应用对公司的主营业务贡献明显。
业绩比较基准: 无
风险收益特征： 无
3、基金管理人
基金管理人： 华安基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
办公地址： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
邮政编码： 200120
信息披露负责人： 冯颖
联系电话： 021-58881111
传真： 021-68863414
电子邮箱： fengying@huaan.com.cn
客户服务热线： 021-68604666
4、基金托管人
基金托管人： 交通银行
注册地址： 上海市仙霞路18号（邮政编码：200336）
办公地址： 上海市银城中路188号（邮政编码：200120）
信息披露负责人： 江永珍
联系电话： 021-58408846
传真： 021-58408836
电子邮箱： jiangyz@bankcomm.com
5、信息披露
管理人互联网网址： http://www.huaan.com.cn
基金半年度报告置备地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
三、 主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标（未经审计）
财务指标 本报告期
基金本期净收益： -26,227,310.97
加权平均基金份额本期净收益： -0.0525
期末可供分配基金收益 -96,545,016.86
期末可供分配基金份额收益 -0.1931
期末基金资产净值： 403,454,983.14
期末基金份额净值： 0.8069
基金加权平均净值收益率 -6.13%
本期基金份额净值增长率 -7.30%
基金份额累计净值增长率 -24.98%
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.49% 5.07% -- -- -- --
过去三个月 -5.08% 4.01% -- -- -- --
过去六个月 -7.30% 3.24% -- -- -- --
过去一年 -7.14% 2.96% -- -- -- --
过去三年 -8.71% 2.29% -- -- -- --
自基金合同生效起至今 -24.98% 2.34% -- -- -- --
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
四、 管理人报告
1、基金经理
鲍泓先生，经济学学士，11年证券、基金从业经历。1994年加入天同证券公司，先后担任投资银行总部项目经理、资产管理总部研究员、经理助理等工作。2000年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员，从事行业与策略研究等工作。
2、基金运作合规性声明
本报告期间，本基金管理人严格遵守有关法律法规和《安久证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。
3、基金经理工作报告
(1)、行情回顾
上半年宏观经济总体仍处于减速运行状态影响。受此影响，上市公司业绩增长速度大幅回落,特别是在剔除原材料等少数几个行业后，这种回落趋势更为明显。同时，市场对于投资、出口等层面经济结构性失衡的风险也更加关注。此外，在国际化进程中，A股市场内在的制度性缺陷因素也加重了投资者脆弱的持股心态。在上述背景下，A股市场相应呈现出大幅震荡、重心不断下移的走势。1季度A股反弹行情高度低于一般预期；2季度部分周期性行业公司股价大幅破位、以及股权分置解决过程中对价空间等因素预期的不确定性，更加剧了投资者的恐慌情绪与市场的波动。
（2）、操作回顾
上半年安久基金组合调整力度相对较大，主要增加了食品饮料、化工、医药、金融、商业地产、电力、交通运输等行业的投资比重，降低了金属非金属、机械、造纸、IT、煤炭等周期类资产比重。总体看，防御类资产的增持效果较好。存在的问题：一是周期类资产整体减持时机偏晚、力度也有欠缺；二是化工等周期性行业中自下而上的个股增持效果不佳；三是作为操作相对灵活的小基金，对中小板的研究深度不够，该板块选股的超额收益取得较少；四是仓位调整不够及时，对系统性风险防范不够。上述因素造成上半年本基金净值下跌7.3%,虽然好于同期上证综指15%的跌幅,但在全部基金中排名不理想。
（3）、展望
在宏观经济持续调整、结构性风险犹存的背景下，市场根本性好转尚需时间。但也需看到，考虑对价因素，市场累计跌幅实际已达到70%；同时横向与最可类比的市场--H股相比较，A股估值也开始具备一定优势；此外，人民币升值也提升了A股市场吸引力。因此，随着指数的不断调整，反弹动能也在不断积聚。下半年安久继续做好结构调整工作：一是保持稳定增长的防御类资产投资比重，自下而上地进一步优化配置；二是关注超跌的周期类资产中如煤炭等可能存在的低估机会；三是关注具备较高成长速度、经营稳健的中小企业增仓机会；最后，继续加大全流通对价能力强的优质公司的投资比例。
五、 托管人报告
2005年上半年，托管人在安久证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2005年上半年，华安基金管理有限公司在安久证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
2005年上半年，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关安久证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、 财务会计报告（未经审计）
(一)、资产负债表
单位：人民币元
项 目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日
资产：
银行存款 6,973,762.13 4,475,601.01
清算备付金 15,603,998.67 13,695,805.81
交易保证金 750,000.00 750,000.00
应收证券清算款 867,458.37 534,649.09
应收股利 235,998.57 -
应收利息 1,547,987.80 504,958.24
其他应收款 - -
股票投资市值 286,239,183.74 322,792,121.35
其中：股票投资成本 309,840,592.84 338,016,852.65
债券投资市值 92,957,664.10 94,554,543.70
其中：债券投资成本 92,786,047.52 97,218,930.88
配股权证 - -
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产合计 405,176,053.38 437,307,679.20
负债： 2004年12月31日
应付证券清算款 - 553,982.40
应付管理人报酬 3(3) 486,910.24 562,809.94
应付托管费 3(3) 81,151.74 93,801.68
应付佣金 399,447.36 244,117.03
应付利息 - -
其他应付款 500,000.00 500,000.00
卖出回购证券款 - -
预提费用 253,560.90 130,000.00
负债合计 1,721,070.24 2,084,711.05
所有者权益： 2004年12月31日
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 -23,429,792.52 -17,889,118.48
未分配收益 -73,115,224.34 -46,887,913.37
持有人权益合计 403,454,983.14 435,222,968.15
负债和所有者权益合计 405,176,053.38 437,307,679.20
基金份额净值 0.8069 0.8704
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止 单位：人民币元
项 目 附注 2005年1-6月 2004年1-6月
收入：
股票差价收入 -27,931,889.15 48,632,156.52
债券差价收入 298,184.23 214,616.04
债券利息收入 1,408,682.11 1,808,543.50
存款利息收入 127,132.93 179,933.97
股利收入 3,803,860.90 1,818,098.75
买入返售证券收入 899.00 0
其他收入 43,616.30 52,846.76
收入合计 -22,249,513.68 52,706,195.54
费用： 2004年1-6月
基金管理人报酬 3,195,654.54 3,662,470.76
基金托管费 532,609.15 610,411.82
卖出回购证券支出 63,321.31 476,327.39
其他费用 186,212.29 201,423.80
其中：信息披露费 119,012.93 119,344.68
审计费用 24,795.19 34,809.32
上市年费 29,752.78 29,835.26
费用合计 3,977,797.29 4,950,633.77
基金净收益 -26,227,310.97 47,755,561.77
加：未实现估值增值变动数 -5,540,674.04 -77,170,560.55
基金经营业绩 -31,767,985.01 -29,414,998.78
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止 单位：人民币元
项 目 附注 2005年1-6月 2004年1-6月
本期基金净收益 -26,227,310.97 47,755,561.77
加：期初未分配收益 -46,887,913.37 -72,064,722.50
可供分配基金净收益 -73,115,224.34 -24,309,160.73
减：本期已分配基金净收益 - -
期末基金未分配净收益 -73,115,224.34 -24,309,160.73
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止 单位：人民币元
项 目 附注 2005年1-6月 2004年1-6月
一、期初基金净值 435,222,968.15 463,876,169.43
二、本期经营活动：
基金净收益 -26,227,310.97 47,755,561.77
未实现估值增值变动数 -5,540,674.04 -77,170,560.55
经营活动产生的基金净值变动数 -31,767,985.01 -29,414,998.78
三、本期向持有人分配收益 0 0
四、期末基金净值 403,454,983.14 434,461,170.65
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会于2005年7月1日起颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。
1. 会计政策：
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
根据财政部、国家税务总局的财税字财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》中有关规定:自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局的财税[2005]102号文《财政部 国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》：自2005年6月13日，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局的财税[2005]11号文《财政部 国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》：从2005年1月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
2. 本报告期重大会计差错：
无。
3. 关联方关系和关联方交易。
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人基金发起人 提取管理费 基金契约
交通银行 基金托管人 提取托管费银行间交易 基金契约银行间成交单
上海国际信托投资有限公司 管理公司股东
上海电气(集团)总公司 管理公司股东
上海广电(集团)有限公司 管理公司股东
上海沸点投资发展有限公司 管理公司股东
上海工业投资(集团)有限公司 管理公司股东
上海证券有限责任公司 与基金管理人 同属一股东* 租用交易席位 席位使用协议
*注：同一股东为上海国际信托投资公司，系基金管理公司发起人。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。因此基金交易佣金比率是公允的。
(2). 通过关联方席位进行的交易
①通过关联人席位的股票成交量：
本基金通过关联人席位2005年1-6月的股票交易情况：
关 联 人 股票年成交量 占总成交量比例 年佣金 占总佣金量比例
上海证券有限责任公司 9,560,486.24 1.02% 7,481.12 0.99%
本基金通过关联人席位2004年1-6月的股票交易情况：
关 联 人 股票年成交量 占总成交量比例 年佣金 占总佣金量比例
上海证券有限责任公司 119,659,323.36 10.71% 93,635.06 10.49%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
②通过关联人席位的债券和回购成交量：
本基金通过关联人席位2005年1-6月的债券及回购交易情况：
关 联 人 债券年成交量 比例 回购年成交量 比例
上海证券有限责任公司 - - - -
合 计
本基金通过关联人席位2004年1-6月的债券及回购交易情况：
关 联 人 债券年成交量 比例 回购年成交量 比例
上海证券有限责任公司 12,518,038.50 8.57% 0.00 0.00%
③本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
本基金与关联人于2005年1-6月进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
关 联 人 买入债券 卖出债券 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出
交通银行 无 无 无 无 无 无
本基金与关联人于2004年1-6月进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
关 联 人 买入债券 卖出债券 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出
交通银行 无 无 无 无 19,600,000.00 8,457.53
(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H = E × 1.5% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）
基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费3,195,654.54元。（上年度的上半年：3,662,470.76元）
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H = E ×0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费532,609.15元。（上年度的上半年：610,411.82元）
(4). 基金管理公司运用固有资金投资基金情况
华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：
基金份额
2004年12月31日 5,000,000.00份
买入 -
卖出 -
2005年6月30日 5,000,000.00份
4. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
本基金流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股和配股。在估值时如果该股票还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日收盘价计价。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下：
股票名称 数量 估值方法 转让受限原因 受限期限 总成本 总市值
中材国际 22,626 按市价估值 未流通 2005-7-12 170,373.78 362,242.26
登海种业 19,885 按市价估值 未流通 2005-7-20 332,079.50 441,049.30
轴研科技 29,966 按市价估值 未流通 2005-8-26 191,482.74 361,090.30
693,936.02 1,164,381.86
(2)、本基金截止本报告期末流通受限债券情况如下：
无。
七、 投资组合报告
(一)、 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 286,239,183.74 70.65%
2 债券 92,957,664.10 22.94%
3 银行存款和清算备付金合计 22,577,760.80 5.57%
4 其他资产 3,401,444.74 0.84%
合计 405,176,053.38 100.00%
(二)、 股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 1,550,049.30 0.38%
B 采掘业 21,778,987.05 5.40%
C 制造业 185,488,180.40 45.97%
C0 食品、饮料 54,268,135.22 13.45%
C1 纺织、服装、皮毛 3,703,700.00 0.92%
C2 木材、家具 2,896,083.45 0.71%
C3 造纸、印刷 8,809,002.30 2.18%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,433,711.47 13.99%
C6 金属、非金属 23,886,653.36 5.92%
C7 机械、设备、仪表 10,089,710.36 2.50%
C8 医药、生物制品 25,401,184.24 6.30%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,432,545.01 3.58%
E 建筑业 362,242.26 0.09%
F 交通运输、仓储业 43,517,718.00 10.79%
G 信息技术业 1,751,076.00 0.43%
H 批发和零售贸易 4,152,995.00 1.03%
I 金融、保险业 8,504,150.00 2.11%
J 房地产业 4,701,240.72 1.17%
合计 286,239,183.74 70.95%
(三)、 投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 市值 占净值比例
1 600309 烟台万华 2,863,978.00 32,878,467.44 8.15%
2 600519 贵州茅台 445,198.00 23,951,652.40 5.94%
3 600019 宝钢股份 3,832,000.00 19,198,320.00 4.76%
4 600009 上海机场 920,000.00 15,272,000.00 3.79%
5 600795 国电电力 2,183,441.00 14,432,545.01 3.58%
6 600085 同 仁 堂 595,680.00 13,241,966.40 3.28%
7 600123 兰花科创 1,451,395.00 13,106,096.85 3.25%
8 600636 三 爱 富 1,560,389.00 12,280,261.43 3.04%
9 600033 福建高速 1,378,820.00 11,582,088.00 2.87%
10 000869 张 裕Ａ 629,286.00 10,647,519.12 2.64%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的半年度报告正文。
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例
1 600309 烟台万华 43,108,955.78 9.91%
2 600019 宝钢股份 27,234,852.04 6.26%
3 600519 贵州茅台 22,664,463.62 5.21%
4 600320 振华港机 22,063,194.04 5.07%
5 600289 亿阳信通 21,938,412.26 5.04%
6 600150 沪东重机 21,404,574.17 4.92%
7 000488 晨鸣纸业 16,031,587.09 3.68%
8 600009 上海机场 15,962,649.10 3.67%
9 000825 太钢不锈 15,880,689.12 3.65%
10 600123 兰花科创 15,835,892.52 3.64%
11 002028 思源电气 15,300,847.24 3.52%
12 600183 生益科技 14,232,223.12 3.27%
13 600085 同 仁 堂 13,447,524.65 3.09%
14 000538 云南白药 12,976,268.95 2.98%
15 000869 张 裕Ａ 11,894,287.88 2.73%
16 600050 中国联通 11,413,519.15 2.62%
17 000792 盐湖钾肥 9,900,618.00 2.27%
18 600600 青岛啤酒 9,665,615.16 2.22%
19 600269 赣粤高速 9,378,270.27 2.15%
20 000402 金 融 街 9,098,172.20 2.09%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例
1 000825 太钢不锈 24,797,262.84 5.70%
2 600026 中海发展 23,855,833.34 5.48%
3 600150 沪东重机 22,692,209.21 5.21%
4 000488 晨鸣纸业 20,854,463.97 4.79%
5 600320 振华港机 20,773,853.96 4.77%
6 600005 武钢股份 20,713,458.96 4.76%
7 000060 中金岭南 20,510,189.26 4.71%
8 002028 思源电气 18,075,978.38 4.15%
9 600289 亿阳信通 15,432,980.11 3.55%
10 000002 万 科Ａ 14,054,516.35 3.23%
11 000983 西山煤电 13,030,915.55 2.99%
12 600205 山东铝业 12,307,703.29 2.83%
13 600123 兰花科创 12,189,632.97 2.80%
14 600426 华鲁恒升 12,141,906.67 2.79%
15 600296 兰州铝业 12,072,567.51 2.77%
16 600428 中远航运 11,347,544.71 2.61%
17 600660 福耀玻璃 11,302,222.37 2.60%
18 000778 新兴铸管 10,874,595.77 2.50%
19 000069 华侨城Ａ 10,247,865.09 2.35%
20 000969 安泰科技 9,962,737.19 2.29%
21 000527 美的电器 9,855,352.78 2.26%
22 600050 中国联通 9,712,554.72 2.23%
23 600302 标准股份 9,358,987.85 2.15%
24 000911 南宁糖业 8,963,096.06 2.06%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额： 476,578,339.35
卖出股票的收入总额： 477,221,333.12
(五)、 债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国债投资 61,773,642.10 15.31%
2 金融债 30,112,000.00 7.46%
3 转债 1,072,022.00 0.27%
合计 92,957,664.10 23.04%
2、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 010115 21国债⒂ 290,000 29,130,500.00 7.22%
2 040402 04农发02 200,000 19,992,000.00 4.96%
3 010010 20国债⑽ 196,470 19,731,482.10 4.89%
4 010214 02国债⒁ 110,000 11,045,100.00 2.74%
5 040217 04国开17 100,000 10,120,000.00 2.51%
(六)、 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 应收证券清算款 867,458.37
2 深圳结算保证金 750,000.00
3 应收利息 1,547,987.80
4 证券申购款 -
5 应收股利 235,998.57
合计 3,401,444.74
4、处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 持有数量（张） 市 值(元) 占净值比例
100196 复星转债 9,800 1,072,022.00 0.27%
八、 基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额
9,906 50,474.46
持有人类型 份额(份) 占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额 344,212,480 68.84%
个人投资者持有的基金份额 155,787,520 31.16%
截止2005年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下:
序号 持有人名称 份额(份) 占总份额的比例
1 海通证券股份有限公司 71,388,100 14.28%
2 中国人寿保险（集团）公司 47,457,034 9.49%
3 湘财－汇丰－荷兰银行有限公司 44,860,076 8.97%
4 中国人寿保险股份有限公司 30,750,796 6.15%
5 中国人寿资产管理有限公司 25,941,111 5.19%
6 新华人寿保险股份有限公司 22,034,982 4.41%
7 泰康人寿保险股份有限公司 19,933,037 3.99%
8 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 12,232,882 2.45%
9 全国社保基金一零九组合 11,741,440 2.35%
10 信诚人寿保险有限公司 10,834,499 2.17%
注：上述有关持有人数据是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传送的截止2005年6月30日基金安久全部持有人名册汇总统计而来。
九、 重大事件
(一)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
1. 本基金管理人重大人事变动如下：
本基金管理人于2005年5月25日发布公告：聘任鲍泓先生为"安久证券投资基金"基金经理,王国卫先生不再担任"安久证券投资基金"基金经理,吴娜女士不再担任"安久证券投资基金"基金经理助理。
(二)、 本报告期间租用证券公司席位情况如下：
1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无
2. 交易成交量及佣金情况：
券商名称 租用席位数量 成交量 占总成交 佣金 占总佣金
量比例 总量比例
东方证券股份有限公司 2 155,734,206.31 16.57% 124,914.45 16.51%
申银万国证券股份有限公司 1 202,414,680.47 21.54% 165,160.29 21.83%
上海证券有限责任公司 1 9,560,486.24 1.02% 7,481.12 0.99%
平安证券有限责任公司 1 237,546,299.19 25.28% 194,206.02 25.67%
光大证券有限责任公司 1 253,170,237.90 26.94% 198,108.01 26.19%
方正证券有限责任公司 1 81,267,264.54 8.65% 66,638.93 8.81%
合 计 939,693,174.65 100.00% 756,508.82 100.00%
(1). 股票交易情况：
(2). 债券及回购交易情况：
券商名称 债券成交量 占总成交 回购成交量 占总成交
总量比例 总量比例
东方证券股份有限公司 7,972,899.50 40.11% - 0.00%
申银万国证券股份有限公司 3,900,585.00 19.62% 78,000,000.00 59.59%
上海证券有限责任公司 - 0.00% - 0.00%
平安证券有限责任公司 4,996,100.00 25.14% 52,900,000.00 40.41%
光大证券有限责任公司 2,086,748.80 10.50% - 0.00%
方正证券有限责任公司 920,000.00 4.63% - 0.00%
合 计 19,876,333.30 100.00% 130,900,000.00 100.00%
上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上。
（三）、2005年6月23日，交通银行在全球公开发售H股，并在香港联交所挂牌上市。
华安基金管理有限公司
2005年8月26日
粤公网安备