安久证券投资基金2006 年半年度报告
安久证券投资基金
2006 年半年度报告
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期： 2006 年8 月24 日
安久证券投资基金2006 年半年度报告
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一、 重要提示..........................................................................................................3
二、 基金产品概况..................................................................................................3
1、基金概况.............................................................................................................3
2、基金的投资.........................................................................................................3
3、基金管理人.........................................................................................................4
4、基金托管人.........................................................................................................4
5、信息披露.............................................................................................................4
6、登记注册机构.....................................................................................................5
三、 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................5
1、主要财务指标（未经审计）.............................................................................5
2、净值表现.............................................................................................................5
四、 管理人报告......................................................................................................6
1、基金管理人及基金经理情况.............................................................................6
2、基金运作合规性声明.........................................................................................6
3、基金经理工作报告.............................................................................................7
五、 托管人报告......................................................................................................7
六、 财务会计报告（未经审计）..........................................................................8
(一)、资产负债表...................................................................................................8
(二)、经营业绩表...................................................................................................9
(三)、收益分配表.................................................................................................10
(四)、净值变动表.................................................................................................10
(五)、会计报表附注.............................................................................................10
七、 投资组合报告................................................................................................15
(一)、基金资产组合.............................................................................................15
(二)、股票投资组合.............................................................................................15
(三)、股票明细.....................................................................................................16
(四)、报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................17
(五)、债券投资组合.............................................................................................18
(六)、权证投资组合.............................................................................................19
(七)、资产支持证券投资组合.............................................................................19
(八)、投资组合报告附注.....................................................................................19
八、 基金份额持有人户数和持有人结构...........................................................20
九、 重大事件........................................................................................................20
十、 备查文件目录................................................................................................23
安久证券投资基金2006 年半年度报告
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一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年8 月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的扩募说明书。
二、 基金产品概况
1、基金概况
基金名称: 安久证券投资基金
基金简称: 基金安久
交易代码： 184709
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日： 1992 年8 月31 日（原四川国信投资基金成立
日期）
2000 年7 月4 日华安基金管理有限公司开始管
理基金安久
报告期末基金份额总
额：
5 亿份
基金合同存续期： 15 年(自1992 年8 月31 日至2007 年8 月30
日)
基金份额上市交易的
证券交易所：
深圳证券交易所
上市日期: 2001 年8 月31 日
2、基金的投资
投资目标: 本基金为积极成长型基金,本基金投资于积
极应用新技术的上市公司。
投资策略： 本基金将通过努力提高自身综合决策能力来
减少风险。同时也通过分散投资来减少风险。
本基金的证券资产将不低于基金资产总额的
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80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值
的20-50%，股票资产的比例控制在45-80%，现金
比例根据运作情况调整。
在股票资产中，至少70%投资于具有良好成长
性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主
要指单一主业或多主业有良好成长性的公司股
票，该类公司的特征是：（1）预期利润总额增长
速度超过行业平均水平或同期GDP 增长速度；
（2）新技术应用对公司的主营业务贡献明显。
业绩比较基准: 无
风险收益特征： 无
3、基金管理人
基金管理人： 华安基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
（邮政编码：200120）
办公地址： 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
（邮政编码：200120）
法定代表人： 王成明
信息披露负责人： 冯颖
联系电话： 021-58881111
传真： 021-68863414
电子邮箱： fengying@huaan.com.cn
客户服务热线： 021-68604666、4008850099
4、基金托管人
基金托管人： 交通银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路188 号
（邮政编码：200120）
办公地址： 上海市浦东新区银城中路188 号
（邮政编码：200120）
法定代表人： 蒋超良
信息披露负责人： 张咏东
联系电话： 021－68888917
传真： 021-58408836
电子邮箱： zhangyd@bankcomm.com
5、信息披露
信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网网址： http://www.huaan.com.cn
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基金半年度报告置备
地点：
上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
6、登记注册机构
登记注册机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地点： 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
三、 主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标（未经审计）
财务指标 本报告期
基金本期净收益： 127,466,088.80
加权平均基金份额本期净收益： 0.2549
期末可供分配基金收益 34,328,823.53
期末可供分配基金份额收益 0.0687
期末基金资产净值： 702,142,835.81
期末基金份额净值： 1.4043
基金加权平均净值收益率 23.43%
本期基金份额净值增长率 62.05%
基金份额累计净值增长率 30.56%
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：
封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值
增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 6.89% 4.01% -- -- -- --
过去三个月 39.61% 4.01% -- -- -- --
过去六个月 62.05% 3.05% -- -- -- --
过去一年 74.04% 2.58% -- -- -- --
过去三年 68.18% 2.57% -- -- -- --
过去五年 57.82% 2.30%
自基金合同
生效起至今 30.56% 2.42%
-- -- -- --
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B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
四、 管理人报告
1、基金管理人及基金经理情况
(1)、基金管理人
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998
年6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5 亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限
公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2006 年6 月30 日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、
基金安瑞4 只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安
宝利、180ETF 等5 只开放式基金，管理资产规模达到344.88 亿元。
(2)、基金经理
鲍泓先生，经济学学士，12 年证券、基金从业经历。1994 年加入天同证券
公司，先后担任投资银行总部项目经理、资产管理总部研究员、经理助理等工作。
2000 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员，从事行业与
策略研究等工作。
2、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安久证券投资基金基
金合同》、《安久证券投资基金扩募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着
基金安久份额累计净值增长率历史走势图
2000/7/4--2006/6/30
-40%
-20%
0%
20%
40%
2000-07-07 2001-07-06 2002-07-05 2003-07-04 2004-06-25 2005-6-10 2006-06-02
基金安久
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诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金
份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3、基金经理工作报告
(1)、行情回顾
2006 年上半年A 股市场呈现突破性的上扬行情，上证综合指数涨幅达到44%。
上半年市场有几大突出特点：一是股改对价过程中的财富效应大幅显现，并且流
通股东与非流通股东在这一过程中实现了双赢，接近帕累托最优状态，投资者对
于资本市场的信心在此基础上开始重建；二是全流通后市场价格代表了更广泛的
估值群体的看法，市值真正代表财富，这使企业的经营潜能大大激发，同时伴随
资源的流入，上市公司投资价值得以提升；三是市场出现了较明显的结构分化，
分享经济增长与人口红利的资源类、消费服务类企业，以及受益于装备升级并开
始表现出一定国际竞争力的先进制造类企业都有出色表现，同时一批具备长期增
长潜力并且内部治理结构良好的个股也开始享有更高的估值溢价。
（2）、操作回顾
安久基金上半年净值上涨62.05%,好于同期综合指数表现。从关注结构性机
会、积极增持稀缺资源、分享经济增长成果的思路出发，我们对食品饮料、零售、
医药、化工、机械以及有色等行业进行了重点的配置。同时，我们继续注重自下
而上的选股思路，保持了一些具备长期核心竞争力的优质公司的投资力度。其中，
有色、食品饮料、化工、地产、零售等行业的投资收到了相对良好的效果。
（3）、展望
我们总体对2006 年乃至更长时间内的A 股市场的投资机会持乐观态度。同
时也应看到，经过上半年大幅的上涨，A 股市场目前估值水平与同类市场相比已
较为合理。此外，市场的均衡价格在过去一年的大幅上移必然会大大刺激发行供
给，全流通及双Q 等因素也在一定程度上限制了市场总体PE 可能达到的高度。
再有就是宏观调控及流通性收缩对投资品及资产价格的冲击也需引起一定的重
视。
因此，A 股市场的全面转好仍应是渐进的过程，一些结构性投资机会仍需积
极把握。一是在经济增长方式转变背景下，消费服务类、先进制造类及稀缺的资
源、能源类企业的长期投资机会；二是在宏观经济增长稳定性增强以及制度变革
取得实质性突破背景下，上市公司的内涵及外延式增长带来的投资机会；三是在
大规模扩容背景下优质新股的投资机会；四是继续给予内部治理结构良好、竞争
优势明显的优质公司及具备战略并购价值的公司以溢价。
五、 托管人报告
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2006 年上半年，托管人在安久基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2006 年上半年，华安基金管理公司在安久基金投资运作、基金资产净值的
计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金
管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基
金合同的规定进行。
2006 年上半年，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关
安久基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等
内容真实、准确、完整。
六、 财务会计报告（未经审计）
(一)、资产负债表
单位：人民币元
项 目 附注2006 年6 月30 日 2005 年12 月31 日
资产：
银行存款 6,865,051.62 2,070,694.15
清算备付金 43,471,336.54 4,631,266.98
交易保证金 862,698.42 1,131,465.52
应收证券清算款 0.00 5,088,361.21
应收股利 0.00 0.00
应收利息 4(1) 1,920,719.17 530,072.47
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 518,654,740.80 331,053,622.25
其中：股票投资成本 350,428,837.27 304,785,745.22
债券投资市值 143,952,539.98 90,653,244.00
其中：债券投资成本 144,287,779.26 90,462,481.50
权证投资市值 3,075,000.00 0.00
其中：权证投资成本 3,151,651.97 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产合计 718,802,086.53 435,158,726.58
负债：
应付证券清算款 14,223,011.84 0.00
应付管理人报酬 832,716.50 521,202.32
应付托管费 138,786.10 86,867.08
应付佣金 4(3) 461,173.57 349,282.92
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应付利息 0.00 0.00
其他应付款 4(4) 750,000.00 750,000.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
预提费用 4(5) 253,562.71 130,000.00
负债合计 16,659,250.72 1,837,352.32
所有者权益：
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 167,814,012.28 26,458,639.53
未分配收益 34,328,823.53 -93,137,265.27
持有人权益合计 702,142,835.81 433,321,374.26
负债和所有者权益合计 718,802,086.53 435,158,726.58
基金份额净值 1.4043 0.8666
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止 单位：人民币元
项 目 附注2006 年1-6 月 2005 年1-6 月
收入：
股票差价收入 115,798,679.55 -27,931,889.15
债券差价收入 -508,808.24 298,184.23
权证差价收入 10,105,239.98
债券利息收入 1,485,417.61 1,408,682.11
存款利息收入 96,169.31 127,132.93
股利收入 5,417,185.86 3,803,860.90
买入返售证券收入 0.00 899.00
其他收入 4(8) 0.00 43,616.30
收入合计 132,393,884.07 -22,249,513.68
费用：
基金管理人报酬 3(3) 4,031,517.99 3,195,654.54
基金托管费 3(3) 671,919.63 532,609.15
卖出回购证券支出 40,520.45 63,321.31
其他费用 4(9) 183,837.20 186,212.29
其中：上市年费 29,752.78 29,752.78
信息披露费 119,014.74 119,012.93
审计费用 24,795.19 24,795.19
费用合计 4,927,795.27 3,977,797.29
基金净收益 127,466,088.80 -26,227,310.97
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加：未实现估值增值变动数 141,355,372.75 -5,540,674.04
基金经营业绩 268,821,461.55 -31,767,985.01
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止 单位：人民币元
项 目 附注2006 年1-6 月 2005 年1-6 月
本期基金净收益 127,466,088.80 -26,227,310.97
加：期初未分配收益 -93,137,265.27 -46,887,913.37
可供分配基金净收益 34,328,823.53 -73,115,224.34
减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00
期末基金未分配净收益 34,328,823.53 -73,115,224.34
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止 单位：人民币元
项 目 附注2006 年1-6 月 2005 年1-6 月
一、期初基金净值 433,321,374.26 435,222,968.15
二、本期经营活动：
基金净收益 127,466,088.80 -26,227,310.97
未实现估值增值变动数 141,355,372.75 -5,540,674.04
经营活动产生的基金净值变
动数 268,821,461.55 -31,767,985.01
三、本期向持有人分配收益 0.00 0.00
四、期末基金净值 702,142,835.81 403,454,983.14
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的
方式则是根据中国证券监督管理委员会于2005 年7 月1 日起颁布的《证券投资
基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3 号《半年
度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3 号《会计报表附注
的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4 号《基金投资组合报告的
编制及披露》进行编制及披露。
1. 会计政策：
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
2. 本报告期重大会计差错：
无。
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3. 关联方关系和关联方交易。
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人
基金发起人
提取管理费 基金契约
交通银行 基金托管人 提取托管费
银行间交易
基金契约
银行间成交单
上海国际信托投资有限公司 管理公司股东
上海电气(集团)总公司 管理公司股东
上海广电(集团)有限公司 管理公司股东
上海沸点投资发展有限公司 管理公司股东
上海工业投资(集团)有限公司管理公司股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。因此基金交易佣
金比率是公允的。
(2). 通过关联方席位进行的交易
①通过关联人席位的股票成交量：
本基金通过关联人席位2006 年1-6 月的股票交易情况：无。
本基金通过关联人席位2005 年1-6 月的股票交易情况：无。
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收
取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务。
②通过关联人席位的债券和回购成交量：
本基金通过关联人席位2006 年1-6 月的债券及回购交易情况：无。
本基金通过关联人席位2005 年1-6 月的债券及回购交易情况：无。
③本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
本基金与关联人于2006 年1-6 月进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
无。
本基金与关联人于2005 年1-6 月进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
无。
(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5%的年
费率计提。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%，
超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：
安久证券投资基金2006 年半年度报告
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H = E × 1.5% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的管理费
E 为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金
资产净值）
基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金
托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费4,031,517.99 元。（上年度的上半
年：3,195,654.54 元）
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率
计提，计算方法如下：
H = E ×0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金
托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费671,919.63 元。（上年度的上半年：
532,609.15 元）
③由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利
率计息。基金托管人于2006 年6 月30 日保管的银行存款余额为6,865,051.62
元， 2005 年6 月30 日为6,973,762.13 元。本基金2006 年度1-6 月由基金托
管人保管的银行存款产生的利息收入为17,296.83 元，2005 年度1-6 月为
78,546.83 元。
(4). 基金各关联方投资本基金的情况
1、基金管理公司投资本基金的情况：
2006 年度1-6 月基金管理公司投资本基金的情况：
期初数 期末数
关联人
持有份额 持有比例
本期间增
持份额
本期间减
持份额持有份额 持有比例
适用费率
华安基金管理有
限公司
9,582,100 1.92％ 0.00 0.00 9,582,100 1.92％ －
2005 年度1-6 月基金管理有限公司投资本基金的情况：
期初数 期末数
关联人
持有份额 持有比例
本期间增
持份额
本期间减
持份额持有份额 持有比例
适用费率
华安基金管理有
限公司
5,000,000 1.00％ 0.00 0.00 5,000,000 1.00％ －
安久证券投资基金2006 年半年度报告
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2、基金管理公司主要股东及其控制的机构在2005 年上半年末和2006 年上半年
末投资本基金的情况：无。
4. 基金会计报表重要项目的说明：
(1). 应收利息明细：
明细项目 2006 年6 月30 日
银行存款利息 4,307.49
清算备付金利息 20,525.08
权证保证金利息 45.63
债券利息 1,895,840.97
买入返售证券利息 0.00
合计 1,920,719.17
(2). 投资估值增值明细：
明细项目 2006 年6 月30 日
股票估值增值余额 168,225,903.53
债券估值增值余额 -335,239.28
权证估值增值余额 -76,651.97
合计 167,814,012.28
(3). 应付佣金明细：
明细项目 2006 年6 月30 日
东方证券股份有限公司 147,654.55
申银万国证券股份公司 5,442.96
上海证券有限责任公司 0.00
平安证券有限责任公司 163,022.92
光大证券股份有限公司 48,221.72
方正证券有限责任公司 3,639.44
联合证券有限责任公司 93,191.98
合计 461,173.57
(4). 其他应付款明细： 2006 年6 月30 日
券商垫付交易保证金 750,000.00
合计 750,000.00
(5). 预提费用明细：
明细项目 2006 年6 月30 日
预提信息披露费 199,014.74
安久证券投资基金2006 年半年度报告
14
预提审计费 24,795.19
预提上市年费 29,752.78
合计 253,562.71
(6). 卖出股票：
明细项目 2006 年1-6 月
卖出股票成交总额 491,822,599.33
减：佣金 411,453.21
成本总额 375,612,466.57
股票差价收入 115,798,679.55
(7). 卖出债券：
明细项目 2006 年1-6 月
卖出债券成交总额 80,455,627.65
减：成本总额 79,111,572.47
应收利息总额 1,852,863.42
债券差价收入 -508,808.24
(8). 其他收入：
明细项目 2006 年1-6 月
新股、配股手续费返还 0.00
合计 0.00
(9). 其他费用：
明细项目 2006 年1-6 月
上市年费 29,752.78
信息披露费 119,014.74
审计费用 24,795.19
帐户维护费 9,270.00
交易所费用 531.49
银行间费用 473.00
合计 183,837.20
5. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下：
A.因股权分置改革而暂时停牌的股票。本基金截至2006 年6 月30 日止持有
安久证券投资基金2006 年半年度报告
15
以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股
东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票
代码
股票名称 停牌日 期末估值
单价
复牌日 复牌日
开盘价格
数量 总成本 总市值
方案沟通协商阶段停牌：
600383 金地集团2006-3-27 8.70 2006-07-11 9.43 315,940 2,836,157.67 2,748,678.00
合 计
315,940 2,836,157.67 2,748,678.00
B.申购的新股。在估值时如果该股票还未上市，则按成本计价；如已上市，
则按当日市场平均价计价。申购新股从新股申购日至新股上市日之间不能自由流
通。
股票名称 数量 估值方法 转让受限原因受限期限 总成本 总市值
中国银行 505,000 按成本估值 未流通 至2006-7-5 上市1,555,400 1,555,400
合计 1,555,400 1,555,400
(2)、本基金截止本报告期末流通受限债券情况如下：
无。
七、 投资组合报告
(一)、基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 518,654,740.80 72.16%
2 债券 143,952,539.98 20.03%
3 权证 3,075,000.00 0.43%
4 银行存款和清算备付金 50,336,388.16 7.00%
5 其它资产 2,783,417.59 0.39%
合计 718,802,086.53 100.00%
(二)、股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
B 采掘业 61,867,199.82 8.81%
C 制造业 285,697,550.33 40.69%
C0 食品、饮料 70,819,274.45 10.09%
C1 纺织、服装、皮毛 4,696,692.00 0.67%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,011,135.39 5.98%
C5 电子 16,744,875.84 2.38%
C6 金属、非金属 31,033,794.68 4.42%
安久证券投资基金2006 年半年度报告
16
C7 机械、设备、仪表 68,489,531.42 9.75%
C8 医药、生物制品 51,902,246.55 7.39%
F 交通运输、仓储业 25,830,000.00 3.68%
H 批发和零售贸易 44,134,261.24 6.29%
I 金融、保险业 47,737,573.36 6.80%
J 房地产业 37,187,578.65 5.30%
K 社会服务业 1,632,479.60 0.23%
M 综合类 14,568,097.80 2.07%
合计 518,654,740.80 73.87%
(三)、股票明细
序号 股票代码股票名称 数量 市值 占净值比例
1 600036 G 招 行 5,951,311 46,182,173.36 6.58%
2 600761 G 合 力 2,250,432 32,563,751.04 4.64%
3 600519 G 茅 台 685,475 32,518,934.00 4.63%
4 002021 中捷股份 4,146,786 31,100,895.00 4.43%
5 600309 G 万 华 1,900,418 27,727,098.62 3.95%
6 600009 G 沪机场 1,800,000 25,830,000.00 3.68%
7 000402 G 金融街 3,123,078 25,796,624.28 3.67%
8 600276 G 恒 瑞 1,059,460 25,045,634.40 3.57%
9 600694 大商股份 613,300 25,028,773.00 3.56%
10 600887 G 伊 利 1,054,975 24,085,079.25 3.43%
11 600583 G 海 工 936,858 21,500,891.10 3.06%
12 600456 G 宝 钛 400,000 18,800,000.00 2.68%
13 002025 航天电器 650,034 16,744,875.84 2.38%
14 600858 G 银 座 906,540 14,568,097.80 2.07%
15 000933 G 神 火 1,487,260 14,396,676.80 2.05%
16 000538 G 云白药 466,617 13,648,547.25 1.94%
17 002007 华兰生物 594,690 13,208,064.90 1.88%
18 000983 G 西 煤 1,605,576 12,876,719.52 1.83%
19 000792 G 钾 肥 618,281 12,402,716.86 1.77%
20 600028 中国石化 1,827,100 11,492,459.00 1.64%
21 000002 G 万科Ａ 1,524,211 8,642,276.37 1.23%
22 000825 G 太 钢 1,269,755 7,999,456.50 1.14%
23 002024 苏宁电器 150,000 7,720,500.00 1.10%
24 000869 G 张 裕 194,320 7,366,671.20 1.05%
25 000729 G 燕 啤 794,500 6,848,590.00 0.98%
26 600153 G 建 发 954,696 4,811,667.84 0.69%
27 000651 G 格 力 350,000 4,805,500.00 0.68%
28 600851 G 海 欣 1,201,200 4,696,692.00 0.67%
29 000970 G 三 环 340,929 4,234,338.18 0.60%
安久证券投资基金2006 年半年度报告
17
30 000987 G 穗友谊 379,904 4,216,934.40 0.60%
31 600383 金地集团 315,940 2,748,678.00 0.39%
32 600361 G 综 超 129,900 2,356,386.00 0.34%
33 000565 G 渝三峡 359,717 1,881,319.91 0.27%
34 000069 G 华侨城 140,731 1,632,479.60 0.23%
35 600348 G 国 阳 121,615 1,600,453.40 0.23%
36 601988 中国银行 505,000 1,555,400.00 0.22%
37 000617 石油济柴 917 19,385.38 0.00%
(四)、报告期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股
票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值的比例
1 600036 G 招 行 38,731,595.70 8.94%
2 000983 G 西 煤 27,430,348.64 6.33%
3 600009 G 沪机场 25,267,870.04 5.83%
4 000933 G 神 火 24,977,432.48 5.76%
5 600276 G 恒 瑞 24,152,506.80 5.57%
6 000002 G 万科Ａ 22,360,393.66 5.16%
7 600887 G 伊 利 20,754,604.97 4.79%
8 002021 中捷股份 17,590,046.35 4.06%
9 600694 大商股份 16,836,082.19 3.89%
10 600456 G 宝 钛 13,869,439.84 3.20%
11 600519 G 茅 台 13,241,125.66 3.06%
12 600761 G 合 力 10,971,003.78 2.53%
13 000538 G 云白药 10,448,815.54 2.41%
14 002007 华兰生物 10,260,807.75 2.37%
15 600028 中国石化 9,660,716.05 2.23%
16 000825 G 太 钢 9,537,030.32 2.20%
17 600123 G 兰 花 9,007,788.41 2.08%
18 600050 G 联 通 8,454,372.10 1.95%
19 600361 G 综 超 8,351,417.25 1.93%
20 600309 G 万 华 7,590,599.14 1.75%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值的比例
1 600456 G 宝 钛 30,595,279.49 7.06%
安久证券投资基金2006 年半年度报告
18
2 000792 G 钾 肥 25,785,406.48 5.95%
3 600309 G 万 华 25,361,095.87 5.85%
4 000538 G 云白药 23,357,904.47 5.39%
5 000002 G 万科Ａ 20,213,972.52 4.66%
6 600000 G 浦 发 19,598,717.00 4.52%
7 600261 G 浙阳光 19,207,892.20 4.43%
8 000970 G 三 环 19,027,496.17 4.39%
9 600489 G 中黄金 19,008,989.44 4.39%
10 600348 G 国 阳 18,128,487.98 4.18%
11 000983 G 西 煤 17,844,484.97 4.12%
12 600583 G 海 工 14,084,802.26 3.25%
13 600008 G 首 创 13,975,431.22 3.23%
14 002041 登海种业 13,239,548.16 3.06%
15 002025 航天电器 12,266,403.65 2.83%
16 600438 G 通 威 11,858,817.02 2.74%
17 000933 G 神 火 11,706,108.68 2.70%
18 000869 G 张 裕 11,691,806.49 2.70%
19 600153 G 建 发 10,487,336.31 2.42%
20 600123 G 兰 花 9,921,023.88 2.29%
21 600361 G 综 超 9,771,498.47 2.26%
22 000911 G 南 糖 9,482,017.08 2.19%
23 600519 G 茅 台 8,951,632.83 2.07%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额： 422,983,559.54
卖出股票的收入总额： 491,822,599.33
*注：买入股票的成本总额中未扣减股权分置获得的现金对价1,728,000.92 元。
(五)、债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国债投资 99,018,309.00 14.10%
2 金融债 44,934,230.98 6.40%
3 转债 0.00 0.00
合计 143,952,539.98 20.50%
2、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 010115 21 国债⒂ 387,740 38,913,586.40 5.54%
安久证券投资基金2006 年半年度报告
19
2 010010 20 国债⑽ 254,250 25,516,530.00 3.63%
3 010214 02 国债⒁ 203,320 20,415,361.20 2.91%
4 050415 05 农发15 200,000 19,990,000.00 2.85%
5 060404 06 农发04 150,000 14,824,230.98 2.11%
(六)、权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
序号 权证代码 权证名称 权证数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 580005 万华HXB1 250,000 3,075,000.00 0.44%
(七)、资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(八)、投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均
价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深交所交易保证金 750,000.00
2 权证交易保证金 112,698.42
3 应收利息 1,920,719.17
4 待摊费用 0.00
5 应收证券清算款 0.00
合计 2,783,417.59
4、处于转股期的可转换债券明细
本报告期末处于转股期的可转换债券情况：无。
5、整个报告期内获得的权证明细：
序号 权证代码权证名称 数量(张) 成本总额(元) 获得途径
1 580997 招行CMP1 1,149,486 0.00 股权分置改革被动持有
2 580005 万华HXB1 274,244 0.00 股权分置改革被动持有
安久证券投资基金2006 年半年度报告
20
3 580993 万华HXP1 411,366 0.00 股权分置改革被动持有
4 580990 茅台JCP1 1,020,627 0.00 股权分置改革被动持有
5 038008 钾肥JTP1 238,672 0.00 股权分置改革被动持有
6 580005 万华HXB1 250,000 3,151,651.97 二级市场买入
八、 基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额
6,630 75,414.78
持有人类型 份额(份) 占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额 410,275,064 82.06%
个人投资者持有的基金份额 89,724,936 17.94%
截止2006 年6 月30 日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例
如下:
序号 持有人名称 份额(份) 占总份额的比例
1 新华人寿保险股份有限公司 49,285,141 9.86%
2 中国人寿保险股份有限公司 48,461,614 9.69%
3 中国人寿保险（集团）公司 47,957,015 9.59%
4 招商证券－招行－招商证券基金
宝集合资产管理计划 34,735,554 6.95%
5 国泰君安－花旗－DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT 32,195,048 6.44%
6 中国人寿资产管理有限公司 24,485,018 4.90%
7 泰康人寿保险股份有限公司 19,010,617 3.80%
8 中国人民财产保险股份有限公司 17,772,085 3.55%
9 申银万国－花旗－UBS LIMITED 15,115,914 3.02%
10 全国社保基金一零九组合 13,937,375 2.79%
注：上述有关持有人数据是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司传送的截止2005 年6 月30 日基金安久全部持有人名册汇总统计而来。
九、 重大事件
(一)、基金份额持有人大会决议：无。
(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1. 本基金管理人于2006 年2 月15 日发布关于董事变更的公告：鉴于第二届
董事会任期已经届满，经华安基金管理有限公司第十三次股东会议选举，
产生由王成明先生、韩方河先生、辜昌基先生、俞妙根先生、顾培柱先生、
张军先生、萧灼基先生、吴伯庆先生、夏大慰先生组成的第三届董事会，
安久证券投资基金2006 年半年度报告
21
其中萧灼基先生，吴伯庆先生、夏大慰先生为独立董事。杜建国先生、缪
恒生先生、柳亚男先生、陶晋先生、李华强先生、朱勇先生不再担任本公
司董事。
2. 本基金管理人于2006 年5 月27 日发布关于变更公司董事长的公告：经华
安基金管理有限公司第三届董事会会议审议通过，并报中国证监会审核批
准，免去杜建国先生董事长职务，由王成明先生代为履行公司董事长职务。
3. 本基金管理人于2006 年8 月19 日发布公告：经华安基金管理有限公司
第三届董事会审议通过，决定免除王成明先生公司代行董事长的职务，同
时选举俞妙根先生代为履行公司董事长的职务。
4. 2006 年1 月25 日，交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》
上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的
公告》。
(三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无。
(四)、基金投资策略的改变：无。
(五)、基金收益分配事项：无。
(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况,包括解聘原会计师事务所的原因,
以及是否履行了必要的程序：未改聘会计师事务所。
(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包
括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改
情况：无。
(八)、本报告期间租用证券公司席位情况如下：
1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况：
新增席位：
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
- - -
退租席位：
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
上海证券有限责任公司 - 1
方正证券有限责任公司 1 -
2. 交易成交量及佣金情况：
安久证券投资基金2006 年半年度报告
22
(1). 股票交易情况：
(2). 债券及回购交易情况：
占总成交回购成交量 占总成交
占总成交
券商名称 债券成交量
量比例 量比例
权证成交量
量比例
东方证券股份
有限公司
23,025,916.40 16.52% 0.00%
申银万国证券
股份有限公司
6,526,431.00 4.68% 65,000,000.00 76.47%
平安证券有限
责任公司
96,507,220.90 69.23% 20,000,000.00 23.53% 11,832,062.28 89.25%
光大证券股份
有限公司
0.00% 0.00%
国泰君安证券
股份有限公司
13,350,954.80 9.58% 0.00% 653,851.39 4.93%
联合证券有限
责任公司
0.00% 0.00% 771,534.58 5.82%
合 计 139,410,523.10 100.00% 85,000,000.00 100.00% 13,257,448.25 100.00%
(九)、其他重大事项:
公告事项 披露日期
1) 华安基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告 2006-06-20
2) 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 2006-06-28
上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》
以及《中国证券报》上。
占总成交 占总佣金
券商名称
租用
席位
数量
成交量
量比例
佣金
比例
东方证券股份有限公司 2 172,892,210.01 19.10% 141,200.53 19.43%
申银万国证券股份有限公司 1 77,750,851.12 8.59% 63,039.50 8.68%
平安证券有限责任公司 1 216,891,990.94 23.96% 176,682.82 24.31%
光大证券股份有限公司 1 200,507,192.01 22.15% 156,898.44 21.59%
国泰君安证券股份有限公司 1 88,549,397.73 9.78% 72,554.15 9.98%
联合证券有限责任公司 1 148,629,675.22 16.42% 116,303.98 16.00%
合 计 905,221,317.03 100.00% 726,679.42 100.00%
安久证券投资基金2006 年半年度报告
23
(十)、2006 年7 月18 日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交
通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由“上
海市仙霞路18 号”变更为“上海市浦东新区银城中路188 号”。
十、 备查文件目录
1、《安久证券投资基金基金合同》
2、《安久证券投资基金扩募说明书》
3、《安久证券投资基金托管协议》
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
5、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互
联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2006 年8 月24 日
粤公网安备