博时现金收益货币A

　　博时现金收益投资基金投资组合公告
　 　（2004年第1号）

　　一、重要提示
　　本基金的托管人交通银行已于2004年4月19日复核了本公告。
　　截至2004年3月31日，博时现金收益投资基金资产净值为4,307,154,808.03元，基金份额为4,307,154,808.03份，基金单位资产净值为1.00元。
　　截至2004年3月31日，博时现金收益投资基金于2004年第1季度每万份基金单位共实现收益38.7437元，按公告期实际天数76天，折算的年收益率为1.861%。剔除闰年2月29日不计提债券利息对本季度收益的影响，折算的年收益率为1.884%。
　　二、基金投资组合
　　（一）按投资品种分类的债券投资组合
　　序号 分 类 摊余成本（元） 占净值比例
　　1 国家债券 1,668,875,268.02 38.75%
　　其中：政策性金融债 218,877,018.74 5.08%
　　2 其他金融债券 874,518,431.45 20.30%
　　其中：央行票据 874,518,431.45 20.30%
　　3 企业债券
　　4 可转换债券
　　合 计 2,543,393,699.47 59.05%
　　（二）买入返售证券合计
　　截至2004年3月31日，基金持有的买入返售证券（本金）合计为2,433,350,000元，占基金资产净值的56.50%。
　　（三）卖出回购证券合计
　　截至2004年3月31日，基金持有的卖出回购售证券（本金）合计为1,099,950,000元，占基金资产净值的25.54%。
　　（四）货币资金合计
　　截至2004年3月31日，基金持有的货币资金合计为410,833,913.56元，占基金资产净值的9.54%。
　　三、基金投资组合的剩余期限
　　截至2004年3月31日，基金持有的投资组合平均剩余期限为151.44天。
　　剩余期限 占净值比例
　　0－30天（不含） 26.52%
　　30天（含）—60天 10.21%
　　60天（含）—90天 6.47%
　　90天（含）—180天 18.07%
　　180天（含）以上 35.96%
　　四、基金投资前五名债券明细
　　序号 债券名称 摊余成本（元） 占净值比例
　　1 04国债01 977,427,510.21 22.69%
　　2 03国债12 472,570,739.07 10.97%
　　3 03央行票据09 209,157,295.55 4.86%
　　4 03央行票据62 198,841,012.78 4.62%
　　5 04央行票据04 198,511,378.20 4.61%
　　五、报告附注
　　（一）根据基金契约，本基金属于短期资金市场基金，投资短期资金市场工具。本基金通过每日分红使基金单位资产净值维持在1.00元。
　　（二）报告项目的计价方法
　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提收益并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
　　（三）截至2004年3月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额19,527,195元。其他应收应付款项包括：应收利息、应收基金申购款、应付管理人报酬、应付托管费、应付营销费、应付收益、其他应付款以及预提费用。
　　博时基金管理有限公司
　　2004年4月20日