博时现金收益货币A

博时现金收益证券投资基金2010年半年度报告摘要
基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期: 2010年8月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

本基金利润分配是按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金成立于2004年1月16日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后)

自2009年7月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(三)投资范围、(八)资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

截至2010年6月30日,博时基金公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾1698.46亿元,公募基金累计分红超过人民币531.19亿元。

(1)业绩表现

据银河证券基金研究中心统计,截止到2010年6月30日,博时平衡配置混合基金在股债平衡型基金中排名第二,并获得了银河证券三年期五星基金的评级 债券基金方面,博时信用债券A/B及C类今年以来的净值增长率分列普通二级债基的前两位。

(2)客户服务

1) 2010年,为了更好的服务投资者,博时基金开展了季刊读者调查活动,得到了博时基金持有人的大力支持,共有超过1000位读者填写了问卷,为我们进一步办好季刊提供了很好的意见和建议。

2) 为提供安全、高效的网上交易环境,博时公司不断升级网上交易系统的安全功能:2010年1月,博时快e通系统增加了动态验证码的功能,对客户身份进行验证 2010年3月,博时快e通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件,大大提高了交易安全性。

3) 2010年4月,博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统,新系统能够支持更多新功能,例如,客户和坐席均能查到前面等待的客户数量,客户除了在线等待以外,还可以选择留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。

4) 2010年一月至六月,博时高端客户论坛活动共在上海、济南、石家庄、深圳、北京、厦门、青岛、无锡等地举办34场。

(3)公司荣誉

1) 博时基金在中国证券报社主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖,连续三年蝉联“十大金牛基金公司”,并获得首次颁发的“金牛特别贡献奖”。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益4只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭蝉联“三年期持续优胜金牛基金”,博时现金收益蝉联“年度金牛基金”,博时平衡配置由“年度金牛基金”升级为“三年期持续优胜金牛基金”。

2) 博时基金在由《证券时报》主办的2009年度“中国基金业明星基金奖”评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金,以过去三年中稳健而出色的业绩表现,荣获“三年持续回报明星基金奖”。

(4)社会责任

1) 2010年3月,深圳市博时慈善基金会资助深圳市市民情感护理中心10万元,用于其开展“情感护理进企业”项目。

2) 2010年4月,博时公司第三次举办“安心助医”公益活动,通过深圳市博时慈善基金会向爱佑华夏慈善基金会捐助100万元,用于资助孤贫先天性心脏病患儿接受手术治疗等 第二次向北大光华管理学院举办的“北京大学--博时基金全国优秀大学生金融夏令营”赞助人民币10万元 博时基金公司员工及家属利用周末休息时间,到深圳市莲花山公园义务植树, 这是博时员工在深圳第六次参加此项活动。

3) 2010年5月,深圳市博时基金慈善会获广东省第二批具备公益性捐赠税前扣除资格 第三次向中国社会科学院赞助5万元,用于中科院设立的“博时奖学金”项目 向青海玉树地震灾区捐款80万元。

(5)其他大事件

1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立,首次募集资金超过34亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于基金规模波动的原因,本基金曾出现债券正回购余额比例超过基金资产净值的20%和定期存款比例被动超过30%的情况,基金管理人择机进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2季度GDP增速从1季度的同比11.9%放缓至10.3%,6月份工业增加值同比增速回落至13.7%(5月16.5%),1~6月份城镇固定资产投资增速回落至25.5%,6月份社会消费品零售同比增长18.3%,6月份CPI同比上涨2.9%(5月3.1%)。整个宏观经济在国内宏观调控以及国外经济复苏进程趋缓的大背景下,经济增长已经显著趋缓,并且有进一步下降的趋势。

债券市场在此背景之下,上半年已经走出了一个比较明显的上涨行情。除短期利率在央行回笼货币的调控下,收益有所上行,其他期限债券收益均大幅下行,收益率曲线扁平化特征明显。

由于货币市场利率仍旧在一个缓慢上行的阶段,我们的投资因此还是保持谨慎的态度。对于利率产品,基本没有参与。对于浮动利率债券和短期融资券,由于绝对收益相对较有优势,我们加大了这部分的投资,保证组合的收益。同时,我们也加大了银行存款的投资,获得了较为理想的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内净值增长率为0.73%,业绩基准增长率为0.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于经济增长显著放缓,在“保增长”与“调结构”两者的权衡中,我们有理由相信政府即将选择对经济的刺激,其他紧缩的货币政策在下半年也不再出台。相对宽松的政策会让市场对经济复苏预期得到加强,大类资产的选择上,股票应该是强于债券。而由于上半年中长期债券上涨最为明显,以及下半年通胀仍有可能继续高企,中长期债券风险明显高于短期债券。

对于货币市场基金,我们可投资的品种也许仍然处于一个收益缓慢上行的过程,但股票市场的不确定性有可能加大债券市场的波动。因此,我们继续坚持谨慎投资的前提下,下半年应加大交易性投资的比例,抓住市场大幅波动带来的额外收益,增加组合的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。

本基金本报告期内向份额持有人分配利润56,771,396.33元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年度,托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年度,博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定,托管人发现基金存在以下情况: “债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%” 、“定期存款超过基金资产净值的30%”以及个别监督指标不符合基金合同的约定。对于上述情况,托管人对基金管理人进行了提示,基金管理人进行了调整。本基金本报告期内向份额持有人分配利润:56,771,396.33元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2010年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时现金收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

报告截止日:2010年6月30日

单位:人民币元

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注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额 5,377,607,532.18份。

6.2利润表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位:人民币元

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6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时现金收益证券投资基金

本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位:人民币元

■

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

6.4报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。

6.4.2关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

无。

6.4.3.1.2 权证交易

无。

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.3.2关联方报酬

6.4.3.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

6.4.3.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

6.4.3.2.3 销售服务费

单位:人民币元

■

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

6.4.3.4各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

■

6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:

1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于2010年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示 (2009年6月30日:同) 。

6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内,本基金在承销期内未买入关联方所承销证券(2009年同期:同)。

6.4.4期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

6.4.4.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.2.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2010年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额803,599,398.20元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

■

6.4.4.2.2交易所市场债券正回购无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

■

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

7.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8投资组合报告附注

7.8.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

7.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

7.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.8.4期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9开放式基金份额变动

单位:份

■

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人于2010年4月3日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》,李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。

基金简称 博时现金收益货币
交易代码 050003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月16日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,377,607,532.18份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准 本基金成立于2004年1月16日,业绩比较基准是一年期定期存款利率(税后) 自2009年7月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:活期存款利率(税后)。
风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但是,本基金依然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 孙麒清 张咏东
联系电话 0755-83169999 021-32169999
电子邮箱 service@bosera.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年1月1日-2010年6月30日)
本期已实现收益 56,771,396.33
本期利润 56,771,396.33
本期净值收益率 0.73%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末基金资产净值 5,377,607,532.18
期末基金份额净值 1.0000
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.1463% 0.0012% 0.0300% 0.0000% 0.1163% 0.0012%
过去三个月 0.4111% 0.0011% 0.0910% 0.0000% 0.3201% 0.0011%
过去六个月 0.7253% 0.0010% 0.1810% 0.0000% 0.5443% 0.0010%
过去一年 1.7305% 0.0051% 0.3650% 0.0000% 1.3655% 0.0051%
过去三年 8.6982% 0.0080% 6.9402% 0.0041% 1.7580% 0.0039%
自基金合同生效起至今 17.4343% 0.0058% 13.2641% 0.0029% 4.1702% 0.0029%
资产 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
资产:
银行存款 901,265,614.48 3,200,777,429.94
结算备付金 7,450,241.19 5,120,233,807.54
存出保证金 - -
交易性金融资产 4,189,237,566.60 3,682,557,185.32
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,189,237,566.60 3,682,557,185.32
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 950,001,865.00 2,342,844,002.58
应收证券清算款 10,272,600.14 -
应收利息 49,422,830.56 30,584,089.17
应收股利 - -
应收申购款 78,613,744.66 765,765,887.53
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,186,264,462.63 15,142,762,402.08
负债和所有者权益 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 803,599,398.20 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,691,877.18 3,000,262.82
应付托管费 512,690.03 909,170.55
应付销售服务费 1,281,725.16 2,272,926.38
应付交易费用 41,226.35 40,149.64
应交税费 940,100.00 940,100.00
应付利息 51,239.61 -
应付利润 340,319.64 1,092,385.63
递延所得税负债 - -
其他负债 198,354.28 50,000.00
负债合计 808,656,930.45 8,304,995.02
所有者权益:
实收基金 5,377,607,532.18 15,134,457,407.06
未分配利润 - -
所有者权益合计 5,377,607,532.18 15,134,457,407.06
负债和所有者权益总计 6,186,264,462.63 15,142,762,402.08
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 87,481,792.01 222,747,102.18
1.利息收入 86,570,676.42 207,937,255.65
其中:存款利息收入 25,114,124.70 65,672,851.56
债券利息收入 48,453,412.79 142,172,484.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 13,003,138.93 91,920.08
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 911,115.59 14,809,846.53
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 911,115.59 14,809,846.53
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 30,710,395.68 89,928,530.37
1.管理人报酬 13,383,136.27 35,201,957.25
2.托管费 4,055,495.77 10,667,259.76
3.销售服务费 10,138,739.68 26,668,149.48
4.交易费用 - -
5.利息支出 2,882,000.63 17,112,963.89
其中:卖出回购金融资产支出 2,882,000.63 17,112,963.89
6.其他费用 251,023.33 278,199.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56,771,396.33 132,818,571.81
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,771,396.33 132,818,571.81
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张勇 基金经理 2006-7-1 - 6 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司,历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任现金收益基金经理、博时策略混合基金经理。
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 15,134,457,407.06 - 15,134,457,407.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 56,771,396.33 56,771,396.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -9,756,849,874.88 - -9,756,849,874.88
其中:1.基金申购款 15,133,307,824.99 - 15,133,307,824.99
2.基金赎回款 -24,890,157,699.87 - -24,890,157,699.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -56,771,396.33 -56,771,396.33
五、期末所有者权益(基金净值) 5,377,607,532.18 - 5,377,607,532.18
项目 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 33,580,243,723.76 - 33,580,243,723.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 132,818,571.81 132,818,571.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -20,833,826,426.55 - -20,833,826,426.55
其中:1.基金申购款 39,236,032,659.48 - 39,236,032,659.48
2.基金赎回款 -60,069,859,086.03 - -60,069,859,086.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -132,818,571.81 -132,818,571.81
五、期末所有者权益(基金净值) 12,746,417,297.21 - 12,746,417,297.21
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 13,383,136.27 35,201,957.25
其中:支付给销售机构的客户维护费 1,595,455.77 5,603,225.88
项目 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,055,495.77 10,667,259.76
本期2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 102,652,500.00 - - - - -
上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - - - - 211,137,400,000.00 8,055,389.41
关联方名称 本期末2010年6月30日 上年度末2009年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
招商证券 0.81 0.00% 280,000,000.00 1.85%
关联方名称 本期2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 1,265,614.48 45,538.11 1,032,039.01 640,927.45
6.4.4.1.1受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注
1026001 10三菱东银01 2010-5-21 2010-7-9 分销债券 100.00 100.00 600,000 60,000,000.00 60,000,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 4,189,237,566.60 67.72
其中:债券 4,189,237,566.60 67.72
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 950,001,865.00 15.36
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 908,715,855.67 14.69
4 其他各项资产 138,309,175.36 2.24
合计 6,186,264,462.63 100.00
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.85
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 803,599,398.20 14.94
其中:买断式回购融资 - -
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2010-06-28 21.15 大额赎回,融资应对。 1个交易日
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 180
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 32.93 14.94
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.71 -
2 30天(含)—60天 15.02 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.12 -
3 60天(含)—90天 5.58 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.93 -
4 90天(含)—180天 31.84 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.15 -
5 180天(含)—397天(含) 27.29 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.66 14.94
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 323,182,243.20 6.01
3 金融债券 1,427,470,699.81 26.54
其中:政策性金融债 1,367,470,699.81 25.43
4 企业债券 247,937,767.48 4.61
5 企业短期融资券 2,190,646,856.11 40.74
6 其他 - -
7 合计 4,189,237,566.60 77.90
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 801,501,695.27 14.90
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 070211 07国开11 4,400,000 443,493,328.46 8.25
2 090223 09国开23 2,000,000 199,993,786.02 3.72
3 0980147 09中航工债02 2,000,000 199,242,491.59 3.71
4 050227 05国开27 1,700,000 170,377,908.89 3.17
5 0981142 09云铜CP01 1,600,000 159,978,257.30 2.97
6 080406 08农发06 1,500,000 152,891,063.85 2.84
7 0981140 09方正CP02 1,500,000 149,990,738.60 2.79
8 070420 07农发20 1,200,000 120,178,142.62 2.23
9 090218 09国开18 1,000,000 99,996,283.15 1.86
10 0981166 09沙钢CP01 1,000,000 99,981,069.31 1.86
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 24次
报告期内偏离度的最高值 0.33%
报告期内偏离度的最低值 0.05%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.20%
获得销售服务费的各关联方名称 本期2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的应支付的销售服务费
博时基金 939,666.23
交通银行 371,579.06
招商证券 90,239.84
合计 1,401,485.13
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的应支付的销售服务费
博时基金 1,824,005.09
交通银行 1,666,439.08
招商证券 272,271.41
合计 3,762,715.58
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,272,600.14
3 应收利息 49,422,830.56
4 应收申购款 78,613,744.66
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 138,309,175.36
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56,253 95,596.81 2,883,290,788.60 53.62% 2,494,316,743.58 46.38%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - 1,570,922.33 0.03%
合计 1,570,922.33 0.03%
基金合同生效日(2004年1月16日)基金份额总额 6,285,920,856.25
本报告期期初基金份额总额 15,134,457,407.06
本报告期基金总申购份额 15,133,307,824.99
减:本报告期基金总赎回份额 24,890,157,699.87
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,377,607,532.18
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
080406 08农发06 2010-7-1 101.93 1,500,000 152,895,000.00
090218 09国开18 2010-7-1 100.00 1,000,000 100,000,000.00
0801050 08央行票据50 2010-7-1 102.12 700,000 71,484,000.00
070211 07国开11 2010-7-1 100.79 4,400,000 443,476,000.00
0801044 08央行票据44 2010-7-1 102.06 600,000 61,236,000.00
合计 - - - 8,200,000 829,091,000.00
券商名称 债券交易 回购交易 备注
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
国元证券 - - 21,478,500,000.00 100% -
泰阳证券 - - - - -