汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2015年
年度报告
2015年12月31日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................2
1.2 目录.............................................................................................................................................3§2 基金简介..............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...............................................................................................12§4 管理人报告........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .......................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...............................19§5 托管人报告........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........................20§6 审计报告............................................................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容 ...............................................................................................................20§7 年度财务报表....................................................................................................................................21
7.1 资产负债表 ...............................................................................................................................21
7.2 利润表.......................................................................................................................................22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................23
7.4 报表附注 ...................................................................................................................................25§8 投资组合报告....................................................................................................................................47
8.1 期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...............54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...............54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................54
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................54§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...............................56§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................57§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................57
11.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................58
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................58
11.8 其他重大事件 .........................................................................................................................60§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................65§13 备查文件目录..................................................................................................................................65
13.1 备查文件目录 .........................................................................................................................65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................66
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信大盘股票
基金主代码 540006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月24日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 768,008,570.10份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
下属分级基金的交易代码： 540006 960000
报告期末下属分级基金的份额总额 767,465,128.87份 543,441.23份
注：本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
2.2基金产品说明
投资目标 通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股
票，在将合理控制风险的基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实现
基金资产持续超越业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略
根据本基金所奉行的“较高仓位、蓝筹公司、精选研究”的投资理念和“研
究创造价值”的股票精选策略，在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券
的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等
类别资产间的分配比例。
2、行业配置策略
行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投资评级和配置建议。行业
比较分析师综合内、外部研究资源，结合宏观基本面分析等状况，提出重点行
业配置比重的建议。
3、股票资产投资策略
本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金管理人将对初选股票给予全面
的价值、成长分析，并结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、价
值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。
业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高于债
券型基金和混合型基金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大
盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公 交通银行股份有限公司
司
姓名 古韵 汤嵩彥
信息披露负责人 联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路188
号上海国金中心汇丰银行 号
大楼17楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路188
号上海国金中心汇丰银行 号
大楼17楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 杨小勇 牛锡明
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.hsbcjt.cn
址
基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪
大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路
188号。
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号企业天
地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海
国金中心汇丰银行大楼17楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据 2015年 2014年 2013年
和指标
汇丰晋信 汇丰晋信大 汇丰晋信大 汇丰晋信大 汇丰晋信大 汇丰晋信大
大盘股票A 盘股票H 盘股票A 盘股票H 盘股票A 盘股票H
本期已 669,295,1 246.02 169,002,558 - 111,493,663 -
实现收 31.94 .70 .63
益
本期利 542,200,4 -4,727.56 346,202,940 - 95,816,480. -
润 98.15 .06 90
加权平 0.6322 -0.0354 0.6074 - 0.0838 -
均基金
份额本
期利润
本期加 29.74% -3.56% 54.31% - 8.27% -
权平均
净值利
润率
本期基 35.18% -1.06% 60.25% - 10.36% -
金份额
净值增
长率
3.1.2 期
末数据 2015年末 2014年末 2013年末
和指标
期末可 901,557,9 260,705.91 418,165,742 - 67,409,248. -
供分配 20.18 .00 00
利润
期末可 1.1747 0.4797 0.4952 - 0.1183 -
供分配
基金份
额利润
期末基 1,859,294 537,662.44 1,513,331,5 - 637,411,951 -
金资产 ,322.24 66.36 .83
净值
期末基 2.4226 0.9894 1.7921 - 1.1183 -
金份额
净值
3.1.3 累
计期末 2015年末 2014年末 2013年末
指标
基金份 156.78% -1.06% 89.95% - 18.53% -
额累计
净值增
长率
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 23.43% 1.75% 14.86% 1.51% 8.57% 0.24%
过去六个月 4.01% 2.66% -14.89% 2.41% 18.90% 0.25%
过去一年 35.18% 2.42% 5.10% 2.24% 30.08% 0.18%
过去三年 139.08% 1.77% 43.31% 1.61% 95.77% 0.16%
过去五年 102.34% 1.54% 17.71% 1.45% 84.63% 0.09%
自基金合同 156.78% 1.52% 19.36% 1.48% 137.42% 0.04%
生效起至今
注:过去三个月指2015年10月1日—2015年12月31日
过去六个月指2015年7月1日—2015年12月31日
过去一年指2015年1月1日－2015年12月31日
过去三年指2013年1月1日－2015年12月31日
过去五年指2011年1月1日－2015年12月31日
自基金合同生效至今指2009年6月24日－2015年12月31日
汇丰晋信大盘股票H
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
H类份额成 -1.06% 0.21% -0.74% 0.63% -0.32% -0.42%
立至今
注:H类份额成立至今指2015年12月30日－2015年12月31日
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1. 汇丰晋信大盘股票A
（2009年6月24日至2015年12月31日）
1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金将不
低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具
有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，
其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的
约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年12月24日，本基金的
各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90% +同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
2.汇丰晋信大盘股票H
（2015年12月30日至2015年12月31日）
注：1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金
将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业
中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90% +同业存款利率*10%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业
绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。4. 本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
1.汇丰晋信大盘股票A
2.汇丰晋信大盘股票H
注：
① 基金的H类份额自2015年12月30日成立，截至2015年12月31日，H类份额运作未满五
年。
② 本基金H类份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票A
年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计
2015年 - - - -
2014年 - - - -
2013年 - - - -
合计 - - - -
汇丰晋信大盘股票H
年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计
2015年 - - - -
2014年 - - - -
2013年 - - - -
合计 - - - -
注：
1. 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金
暂不进行利润分配。2. 本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2015年12月31日，公司共管理15只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）和汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
姓名职务 期限 证年券限从业说明
任职日期 离任日期
丘栋荣先生，硕士研究
生，曾任群益国际控股
本基金、汇 上海代表处研究员，汇
丰晋信双核 2014年9月 丰晋信基金管理有限
丘栋荣 策略混合型 16日 - 8 公司研究员、高级研究
证券投资基 员。现任股票投资部总
金基金经理 监，本基金、汇丰晋信
双核策略混合型证券
投资基金基金经理。
王品女士，中国药科大
学理学硕士。历任兴业
证券股份有限公司医
药行业研究员，中银国
际基金管理公司中银
投资部副总 中国基金经理助理、行
监、汇丰晋 业研究员，汇丰晋信基
王品 信龙腾混合 2012年12月 2015年5月 15 金管理公司高级研究
型证券投资 8日 23日 员、汇丰晋信消费红利
基金基金经 股票型证券投资基金、
理 汇丰晋信大盘股票型
证券投资基金基金经
理。现任投资部副总
监、汇丰晋信龙腾混合
型证券投资基金基金
经理。
注：1.王品女士任职日期为本基金基金合同生效日，丘栋荣先生任职日期为本基金管理人公告其
担任本基金基金经理的日期；
2.王品女士离职日期为本基金管理人公告其不再担任本基金基金经理的日期；
3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年国内经济增长速度继续放缓，央行持续降息降准，市场整体流动性宽裕，市场整体利率水平持续走低。2015年A股市场经历跌宕起伏的历程，上半年在流动性及杠杆推动下形成泡沫性的大幅上涨，二季度末开始经历了大规模剧烈的去杠杆过程，A股市场大幅调整，在政府出手救市，杠杆率显著降低，以及对大股东减持限制等措施的支持下，A股四季度出现显著的反弹。
在A股2015年巨幅波动的过程中，大盘基金始终坚持稳健的相对价值策略，在不同市场背景下都基于PB-ROE投资流程，基于投资目标和风险控制要求，在全市场范围内选择估值和盈利最有性价比的投资标的构建投资组合。在上半年市场持续泡沫化上涨过程中，尤其是二季度中后期，对持仓结构做出较大调整，减持了涨幅过大、估值明显偏高的相关板块和个股，尤其是成长板块，以及受主题投资因素推动股价过多上涨的大盘蓝筹股，包括轻工、建筑、航空、医药等；增持了基本面持续改善、估值依然具有防御性，甚至依然具有吸引力的板块，包括地产、食品饮料、银行等板块的龙头公司。而在三季度市场大幅下跌之后，我们对市场的看法更为积极，除了关注基本面稳健，估值吸引力高的传统优质蓝筹公司之外，我们以更为积极的态度关注估值已大幅回落的成长板块，尤其是传统成长板块龙头公司投资机会的出现，包括TMT、电力设备、医药、大消费等板块的龙头公司。但在四季度末，市场持续反弹之后，市场估值有所回升，而且中小市值板块和成长板块估值回升更为显著，估值普遍明显高于历史平均水平，大盘基金在市场上涨过程中择机减持估值吸引力不足的成长板块及高弹性的非银金融等板块个股，持股更集中在低估值蓝筹板块及低估值成长板块龙头公司之中。总体而言，在2015年跌宕起伏的市场环境下，大盘基金始终坚持相对价值策略，在不同市场环境下都基于估值和盈利最有吸引力的标的构建投资组合，在市场大波动环境下获得经风险调整后持续超额收益的目标。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，大盘股票型证券投资基金A类净值变化幅度为35.18%，同期业绩比较基准增长率为5.10%，本基金A类领先同期比较基准为30.08%；大盘股票型证券投资基金H类本报告期内净值变化幅度为-1.06%，同期业绩比较基准增长率为-0.74%，本基金H类落后同期比较基准为0.32%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历了2015年4季度市场的反弹及上涨之后，系统估值有所提升，同时由于中小市值板块及成长板块在上涨过程中表现更为突出，全市场估值内部分化更为明显，中小市值和成长板块估值普遍高于历史均值水平。但以加权平均计算，沪深300为代表的大盘蓝筹板块估值依然不高，处于历史均值附近，在目前低利率环境下，隐含不错的风险补偿。市场再次调整之后，风险释放更为充分，隐含更高的风险补偿，估值吸引力进一步提高。在基本面方面，供给侧改革将可能加速推进下，产能过剩行业将进入供给收缩周期，供需格局有望改善，上中游周期行业的基本面恶化趋势有望缓解。部分周期性在经历多年的需求、库存和产能调整之后，2016年可能存在局部供需改善的可能，在低估值背景下，可能存在一定投资机会。
2016年大盘基金将继续坚持稳健的相对价值策略，在不同市场背景下都基于PB-ROE投资流程，基于投资目标和风险控制要求，在全市场范围内选择估值和盈利最有性价比的投资标的构建投资组合。市场经过2016年1月份的震荡和调整之后，市场估值风险获得释放，在大盘蓝筹股估值吸引力提高，以及部分成长股估值大幅回落至合理水平的背景下，大盘基金将保持积极的操作策略，维持较高的股票配置比例，在行业层面积极调整配置方向，更多关注三个方面的投资机会。一是基本面风险不大、估值低、甚至有不错的稳定分红的传统的大盘蓝筹板块的龙头公司，包括家电、汽车、水电、房地产等行业的龙头企业；第二，传统的成长性板块中的优质龙头公司，依然具有一定的成长性，同时估值还有吸引力，包括传统制药、大消费、TMT制造、传统媒体等行业龙头；第三方面，重点关注估值极低、基本面调整很长时间的周期板块未来基本面改善的机会，包括供给侧改革带来的潜在的积极变化，包括石油石化、基础化工、建材、交运等周期板块中具有盈利弹性的低估值公司。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险；
2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1.公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2.投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2.除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。
3.公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。
1.投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2.如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年度，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21313号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人。
引言段 我们审计了后附的汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简
称“汇丰晋信大盘股票基金”)的财务报表，包括2015年12月
31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是汇丰晋信大盘股票基金的基金管理
人汇丰晋信基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述汇丰晋信大盘股票基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了汇丰晋信大盘股票基金2015年12月31日
的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2016年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 548,756.14 460,027.56
结算备付金 266,642,348.76 98,564,327.25
存出保证金 1,316,302.58 249,010.04
交易性金融资产 7.4.7.2 1,714,360,202.53 1,425,233,333.59
其中：股票投资 1,714,360,202.53 1,425,233,333.59
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 76,023.74 58,865.98
应收股利 - -
应收申购款 10,651,343.01 18,635,386.05
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,993,594,976.76 1,543,200,950.47
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 123,628,264.92 391,622.07
应付赎回款 6,141,027.10 25,340,233.41
应付管理人报酬 1,991,833.76 1,334,904.43
应付托管费 331,972.29 222,484.07
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,236,744.77 2,094,626.70
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 433,149.24 485,513.43
负债合计 133,762,992.08 29,869,384.11
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 767,687,063.36 844,424,559.34
未分配利润 7.4.7.10 1,092,144,921.32 668,907,007.02
所有者权益合计 1,859,831,984.68 1,513,331,566.36
负债和所有者权益总计 1,993,594,976.76 1,543,200,950.47
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额总额768,008,570.10份。其中A类基金份额净值
2.4226元，基金份额总额767,465,128.87份；H类基金份额净值0.9894元，基金份额总额
543,441.23份。
7.2利润表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至
年12月31日 2014年12月31日
一、收入 591,638,593.62 362,450,563.61
1.利息收入 2,455,784.34 779,417.55
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,455,784.34 775,276.20
债券利息收入 - 4,141.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 710,132,334.40 183,767,731.74
其中：股票投资收益 7.4.7.12 664,531,251.83 179,923,752.87
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - 324,211.32
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 45,601,082.57 3,519,767.55
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 7.4.7.18 -127,099,607.37 177,200,381.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 7.4.7.19 6,150,082.25 703,032.96
减：二、费用 49,442,823.03 16,247,623.55
1．管理人报酬 27,129,220.18 7,048,876.97
2．托管费 4,521,536.68 1,174,812.86
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.20 17,363,182.85 7,615,129.72
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.21 428,883.32 408,804.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 542,195,770.59 346,202,940.06
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） 542,195,770.59 346,202,940.06
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 844,424,559.34 668,907,007.02 1,513,331,566.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 542,195,770.59 542,195,770.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列） -76,737,495.98 -118,957,856.29 -195,695,352.27
其中：1.基金申购款 2,243,137,067.64 2,481,173,958.12 4,724,311,025.76
2.基金赎回款 -2,319,874,563.62 -2,600,131,814.41 -4,920,006,378.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 767,687,063.36 1,092,144,921.32 1,859,831,984.68
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 570,002,703.83 67,409,248.00 637,411,951.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 346,202,940.06 346,202,940.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列） 274,421,855.51 255,294,818.96 529,716,674.47
其中：1.基金申购款 728,713,116.48 363,421,720.62 1,092,134,837.10
2.基金赎回款 -454,291,260.97 -108,126,901.66 -562,418,162.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 844,424,559.34 668,907,007.02 1,513,331,566.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第343号《关于同意汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,884,896,208.13元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所有限公司”)KPMG-B(2009)CR No.0031验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,885,554,241.41份基金份额，其中认购资金利息折合658,033.28份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以及更新的《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2015年12月28日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金业绩比较基准：沪深300指数×90%+同业存款利率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2016年3月28日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。
当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，A类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；H类基金份额的收益分配仅采用现金方式。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
活期存款 548,756.14 460,027.56
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 548,756.14 460,027.56
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,618,865,537.88 1,714,360,202.53 95,494,664.65
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,618,865,537.88 1,714,360,202.53 95,494,664.65
上年度末
项目 2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,202,639,061.57 1,425,233,333.59 222,594,272.02
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,202,639,061.57 1,425,233,333.59 222,594,272.02
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
应收活期存款利息 951.41 156.23
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 74,449.10 58,536.87
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 30.93 60.78
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 592.30 112.10
合计 76,023.74 58,865.98
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,236,744.77 2,094,626.70
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,236,744.77 2,094,626.70
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 23,149.24 95,513.43
预提费用 410,000.00 390,000.00
合计 433,149.24 485,513.43
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票A
本期
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 844,424,559.34 844,424,559.34
本期申购 2,242,915,133.15 2,242,915,133.15
本期赎回（以“-”号填列） -2,319,874,563.62 -2,319,874,563.62
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 767,465,128.87 767,465,128.87
注：A类基金份额申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
金额单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票H
本期
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 543,441.23 221,934.49
本期赎回（以“-”号填列） - -
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 543,441.23 221,934.49
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 418,165,742.00 250,741,265.02 668,907,007.02
本期利润 669,295,131.94 -127,094,633.79 542,200,498.15
本期基金份额交易 -185,902,953.76 66,624,641.96 -119,278,311.80
产生的变动数
其中：基金申购款 1,713,400,105.45 767,453,397.16 2,480,853,502.61
基金赎回款 -1,899,303,059.21 -700,828,755.20 -2,600,131,814.41
本期已分配利润 - - -
本期末 901,557,920.18 190,271,273.19 1,091,829,193.37
单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票H
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 246.02 -4,973.58 -4,727.56
本期基金份额交易 260,459.89 59,995.62 320,455.51
产生的变动数
其中：基金申购款 260,459.89 59,995.62 320,455.51
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 260,705.91 55,022.04 315,727.95
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月31
12月31日 日
活期存款利息收入 22,125.27 36,528.22
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,412,016.95 733,210.67
其他 21,642.12 5,537.31
合计 2,455,784.34 775,276.20
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014
年12月31日 年12月31日
卖出股票成交总额 5,785,069,998.04 2,322,006,743.89
减：卖出股票成本总额 5,120,538,746.21 2,142,082,991.02
买卖股票差价收入 664,531,251.83 179,923,752.87
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年
年12月31日 12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债 - 324,211.32
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - 324,211.32
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年
年12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 22,247,858.30
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 - 21,834,161.90
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 - 89,485.08
买卖债券差价收入 - 324,211.32
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月
月31日 31日
股票投资产生的股利收益 45,601,082.57 3,519,767.55
基金投资产生的股利收益 - -
合计 45,601,082.57 3,519,767.55
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年
年12月31日 12月31日
1.交易性金融资产 -127,099,607.37 177,200,381.36
——股票投资 -127,099,607.37 177,281,508.86
——债券投资 - -81,127.50
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -127,099,607.37 177,200,381.36
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12
12月31日 月31日
基金赎回费收入 4,669,923.05 588,577.97
转出基金补偿收入 1,480,159.20 114,454.99
合计 6,150,082.25 703,032.96
注：
1. A类基金份额的赎回费率为0.5%，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。A类基金份额的转
换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转
出基金的基金资产。
2. H类基金份额的赎回费率为0.13%，赎回费总额100%归入基金资产。H类基金份额暂未开通转
换业务。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12
12月31日 月31日
交易所市场交易费用 17,363,182.85 7,615,129.72
银行间市场交易费用 - -
合计 17,363,182.85 7,615,129.72
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年
年12月31日 12月31日
审计费用 110,000.00 90,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行间债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行汇款费用 483.32 404.00
其他 400.00 400.00
合计 428,883.32 408,804.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”）见注释③
恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”）见注释④
注：①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 27,129,220.18 7,048,876.97
的管理费
其中：支付销售机构的客 4,657,448.94 1,469,574.77
户维护费
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 4,521,536.68 1,174,812.86
的托管费
注：支付基金托管人 交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 548,756.14 22,125.27 460,027.56 36,528.22
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2015年12月31日的相关余额在资产负债表
中的“结算备付金”科目中单独列示(2014年12月31日：同)。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 期末 复牌 期末 期末估值总
代码 名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘单数量（股） 成本总额 额 备注
价 价
000002 万 2015年12 重大 24.43 - - 994,814 15,050,885.7924,303,306.02 -
科Ａ 月18日 事项
601678滨化 2015年12 重大 8.02 2016年1月 7.22 2,061,200 16,340,282.0416,530,824.00 -
股份 月31日 事项 5日
600271航天 2015年10 重大 71.47 - - 74 4,606.39 5,288.78 -
信息 月12日 事项
注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。
于2015年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 548,756.14 - - - 548,756.14
结算备付金 266,642,348.76 - - - 266,642,348.76
存出保证金 1,316,302.58 - - - 1,316,302.58
交易性金融资产 - - - 1,714,360,202.53 1,714,360,202.53
应收利息 - - - 76,023.74 76,023.74
应收申购款 1,988.07 - - 10,649,354.94 10,651,343.01
资产总计 268,509,395.55 - - 1,725,085,581.21 1,993,594,976.76
负债
应付证券清算款 - - - 123,628,264.92 123,628,264.92
应付赎回款 - - - 6,141,027.10 6,141,027.10
应付管理人报酬 - - - 1,991,833.76 1,991,833.76
应付托管费 - - - 331,972.29 331,972.29
应付交易费用 - - - 1,236,744.77 1,236,744.77
其他负债 - - - 433,149.24 433,149.24
负债总计 - - - 133,762,992.08 133,762,992.08
利率敏感度缺口 268,509,395.55 - - 1,591,322,589.13 1,859,831,984.68
上年度末
2014年12月31日 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 460,027.56 - - - 460,027.56
结算备付金 98,564,327.25 - - - 98,564,327.25
存出保证金 249,010.04 - - - 249,010.04
交易性金融资产 - - - 1,425,233,333.59 1,425,233,333.59
应收利息 - - - 58,865.98 58,865.98
应收申购款 75,332.86 - - 18,560,053.19 18,635,386.05
资产总计 99,348,697.71 - - 1,443,852,252.76 1,543,200,950.47
负债
应付证券清算款 - - - 391,622.07 391,622.07
应付赎回款 - - - 25,340,233.41 25,340,233.41
应付管理人报酬 - - - 1,334,904.43 1,334,904.43
应付托管费 - - - 222,484.07 222,484.07
应付交易费用 - - - 2,094,626.70 2,094,626.70
其他负债 - - - 485,513.43 485,513.43
负债总计 - - - 29,869,384.11 29,869,384.11
利率敏感度缺口 99,348,697.71 - - 1,413,982,868.65 1,513,331,566.36
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 1,714,360,202.53 92.18 1,425,233,333.59 94.18
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,714,360,202.53 92.18 1,425,233,333.59 94.18
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年12月 上年度末（ 2014年12月
分析 31日） 31日）
1. 业绩 比较基准(附注 97,797,771.63 82,649,724.94
7.4.1)上升5%
2. 业绩 比较基准(附注 -97,797,771.63 -82,649,724.94
7.4.1)下降5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,673,520,783.73元，属于第二层次的余额为40,839,418.80元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次1,400,275,504.62元，第二层次24,957,828.97元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,714,360,202.53 85.99
其中：股票 1,714,360,202.53 85.99
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 267,191,104.90 13.40
7 其他各项资产 12,043,669.33 0.60
8 合计 1,993,594,976.76 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 145,661,653.48 7.83
C 制造业 540,014,480.89 29.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供 71,057,461.48 3.82
应业
E 建筑业 22,665,506.34 1.22
F 批发和零售业 162,581,458.56 8.74
G 交通运输、仓储和邮政业 19,092,129.06 1.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 437,845,209.55 23.54
K 房地产业 202,980,900.97 10.91
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 112,461,402.20 6.05
S 综合 - -
合计 1,714,360,202.53 92.18
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 26,218,438 130,043,452.48 6.99
2 601169 北京银行 10,779,740 113,510,662.20 6.10
3 601098 中南传媒 4,705,498 112,461,402.20 6.05
4 601318 中国平安 3,087,954 111,166,344.00 5.98
5 600048 保利地产 10,269,600 109,268,544.00 5.88
6 000651 格力电器 4,006,069 89,535,642.15 4.81
7 000963 华东医药 856,869 70,228,983.24 3.78
8 601688 华泰证券 2,809,103 55,395,511.16 2.98
9 600674 川投能源 4,919,053 52,929,010.28 2.85
10 600823 世茂股份 4,306,270 52,665,682.10 2.83
11 600697 欧亚集团 1,107,158 45,880,627.52 2.47
12 002152 广电运通 1,379,336 42,745,622.64 2.30
13 000001 平安银行 3,455,222 41,428,111.78 2.23
14 600104 上汽集团 1,918,397 40,708,384.34 2.19
15 600409 三友化工 5,071,700 39,305,675.00 2.11
16 002557 洽洽食品 1,838,188 34,410,879.36 1.85
17 000858 五 粮 液 1,178,083 32,138,104.24 1.73
18 601818 光大银行 7,093,563 30,076,707.12 1.62
19 601009 南京银行 1,699,217 30,076,140.90 1.62
20 600741 华域汽车 1,691,678 28,521,691.08 1.53
21 600196 复星医药 1,182,956 27,787,636.44 1.49
22 600887 伊利股份 1,540,413 25,308,985.59 1.36
23 000002 万 科Ａ 994,814 24,303,306.02 1.31
24 000333 美的集团 698,891 22,937,602.62 1.23
25 601668 中国建筑 3,575,001 22,665,506.34 1.22
26 000999 华润三九 810,906 22,137,733.80 1.19
27 601877 正泰电器 827,515 21,341,611.85 1.15
28 601607 上海医药 938,800 18,691,508.00 1.01
29 000501 鄂武商Ａ 865,082 18,512,754.80 1.00
30 600886 国投电力 2,171,072 18,128,451.20 0.97
31 000625 长安汽车 987,328 16,754,956.16 0.90
32 000042 中洲控股 800,735 16,743,368.85 0.90
33 601678 滨化股份 2,061,200 16,530,824.00 0.89
34 600837 海通证券 1,015,047 16,058,043.54 0.86
35 601088 中国神华 1,043,300 15,618,201.00 0.84
36 600089 特变电工 1,250,272 14,715,701.44 0.79
37 601398 工商银行 3,135,700 14,361,506.00 0.77
38 600585 海螺水泥 813,611 13,912,748.10 0.75
39 601006 大秦铁路 1,464,363 12,622,809.06 0.68
40 601555 东吴证券 778,659 12,513,050.13 0.67
41 002202 金风科技 448,922 10,230,932.38 0.55
42 600426 华鲁恒升 682,956 9,855,055.08 0.53
43 002510 天汽模 539,609 9,567,267.57 0.51
44 600694 大商股份 179,500 9,267,585.00 0.50
45 601998 中信银行 1,191,700 8,604,074.00 0.46
46 600362 江西铜业 531,500 8,365,810.00 0.45
47 300196 长海股份 189,973 6,761,139.07 0.36
48 601111 中国国航 754,000 6,469,320.00 0.35
49 600600 青岛啤酒 193,831 6,435,189.20 0.35
50 600015 华夏银行 383,448 4,655,058.72 0.25
51 600271 航天信息 74 5,288.78 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601169 北京银行 246,147,798.49 16.27
2 600015 华夏银行 231,126,539.01 15.27
3 600028 中国石化 211,774,524.96 13.99
4 601318 中国平安 198,868,811.01 13.14
5 000651 格力电器 178,214,669.24 11.78
6 601098 中南传媒 155,945,178.36 10.30
7 600000 浦发银行 155,816,754.01 10.30
8 600036 招商银行 151,567,731.23 10.02
9 601688 华泰证券 150,586,610.82 9.95
10 600029 南方航空 139,239,678.84 9.20
11 002152 广电运通 130,050,629.67 8.59
12 601398 工商银行 120,357,727.03 7.95
13 000002 万 科Ａ 103,721,672.82 6.85
14 601818 光大银行 99,795,644.00 6.59
15 600837 海通证券 99,184,749.11 6.55
16 600887 伊利股份 95,696,468.49 6.32
17 600048 保利地产 95,154,610.04 6.29
18 000568 泸州老窖 80,788,194.04 5.34
19 601166 兴业银行 77,053,054.35 5.09
20 600252 中恒集团 76,182,737.80 5.03
21 000001 平安银行 71,089,152.61 4.70
22 000963 华东医药 70,778,053.05 4.68
23 600104 上汽集团 69,755,604.90 4.61
24 000333 美的集团 66,988,604.04 4.43
25 601555 东吴证券 66,165,569.97 4.37
26 002376 新北洋 66,146,632.29 4.37
27 601607 上海医药 64,021,580.15 4.23
28 000858 五 粮 液 63,533,330.03 4.20
29 600563 法拉电子 59,807,864.12 3.95
30 002056 横店东磁 56,919,631.54 3.76
31 600674 川投能源 54,051,317.75 3.57
32 002324 普利特 52,588,183.83 3.47
33 600823 世茂股份 51,371,705.50 3.39
34 601009 南京银行 50,763,008.07 3.35
35 600060 海信电器 48,510,344.84 3.21
36 600409 三友化工 46,460,261.65 3.07
37 600369 西南证券 43,095,572.09 2.85
38 002185 华天科技 42,261,449.02 2.79
39 002531 天顺风能 42,017,394.73 2.78
40 601998 中信银行 41,300,603.04 2.73
41 600741 华域汽车 39,843,659.00 2.63
42 601601 中国太保 39,272,743.60 2.60
43 000926 福星股份 38,682,645.75 2.56
44 600886 国投电力 38,441,452.84 2.54
45 601311 骆驼股份 37,887,712.40 2.50
46 601233 桐昆股份 36,039,618.92 2.38
47 601111 中国国航 35,995,908.75 2.38
48 600196 复星医药 35,926,238.91 2.37
49 600880 博瑞传播 35,244,165.00 2.33
50 600697 欧亚集团 35,157,986.61 2.32
51 600096 云天化 34,923,862.51 2.31
52 002701 奥瑞金 34,380,025.57 2.27
53 000999 华润三九 33,882,010.22 2.24
54 000042 中洲控股 31,088,055.56 2.05
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600015 华夏银行 289,850,741.14 19.15
2 600029 南方航空 258,217,997.53 17.06
3 600036 招商银行 249,307,553.32 16.47
4 600000 浦发银行 243,903,986.82 16.12
5 000651 格力电器 223,331,419.51 14.76
6 601398 工商银行 202,010,345.51 13.35
7 601318 中国平安 193,492,034.27 12.79
8 601169 北京银行 160,757,740.73 10.62
9 601166 兴业银行 158,255,751.71 10.46
10 000002 万 科Ａ 110,233,308.91 7.28
11 601818 光大银行 109,172,571.77 7.21
12 601688 华泰证券 107,364,098.00 7.09
13 002152 广电运通 99,364,470.86 6.57
14 600887 伊利股份 94,793,165.90 6.26
15 600104 上汽集团 89,720,020.62 5.93
16 600837 海通证券 86,603,198.17 5.72
17 600252 中恒集团 83,848,769.71 5.54
18 601233 桐昆股份 83,577,598.70 5.52
19 601607 上海医药 82,264,069.83 5.44
20 601668 中国建筑 80,990,887.27 5.35
21 000568 泸州老窖 80,082,882.07 5.29
22 601555 东吴证券 74,551,493.84 4.93
23 600563 法拉电子 69,613,495.50 4.60
24 002531 天顺风能 68,070,226.79 4.50
25 002376 新北洋 63,183,916.46 4.18
26 600660 福耀玻璃 61,473,292.77 4.06
27 002056 横店东磁 60,483,380.96 4.00
28 000333 美的集团 58,960,717.94 3.90
29 600060 海信电器 57,948,943.19 3.83
30 600352 浙江龙盛 57,810,501.84 3.82
31 601098 中南传媒 56,696,835.57 3.75
32 601111 中国国航 56,573,791.56 3.74
33 002185 华天科技 56,324,001.89 3.72
34 000926 福星股份 55,678,833.56 3.68
35 600028 中国石化 55,365,645.94 3.66
36 600585 海螺水泥 52,678,683.76 3.48
37 002701 奥瑞金 52,160,446.72 3.45
38 600369 西南证券 51,939,334.59 3.43
39 002324 普利特 44,407,602.86 2.93
40 601311 骆驼股份 43,940,755.53 2.90
41 600019 宝钢股份 43,704,648.54 2.89
42 600016 民生银行 43,671,038.28 2.89
43 601009 南京银行 43,340,195.23 2.86
44 600011 华能国际 42,131,479.79 2.78
45 601998 中信银行 40,507,624.42 2.68
46 000001 平安银行 40,325,181.68 2.66
47 601601 中国太保 39,284,174.21 2.60
48 000963 华东医药 37,429,604.40 2.47
49 601566 九牧王 37,064,032.66 2.45
50 600880 博瑞传播 35,913,035.30 2.37
51 600096 云天化 35,446,120.85 2.34
52 000858 五 粮 液 35,297,617.73 2.33
53 601628 中国人寿 34,430,606.88 2.28
54 600742 一汽富维 33,537,165.63 2.22
55 002138 顺络电子 31,798,333.60 2.10
56 300196 长海股份 30,809,361.78 2.04
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,536,765,222.52
卖出股票收入（成交）总额 5,785,069,998.04
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除华泰证券股份有限公司（601688）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2015年8月26日公布的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》，华泰证券于2015年8月24日收到中国证监会《调查通知书》（编号：渝证调查字2015004号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。根据华泰证券于2015年9月12日公布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，公司于2015年9月10日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），拟对公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。本公司会紧密跟踪并及时采取相应投资决策，截至目前，本基金对华泰证券的投资决策流程符合本公司规定。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,316,302.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 76,023.74
5 应收申购款 10,651,343.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,043,669.33
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 持有人 户均持有的 持有人结构
级别 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者
(户) 占总份额比 占总份
持有份额 例 持有份额 额比例
汇 丰 18,725 40,986.12 449,698,555.37 58.60% 317,766,573.50 41.40%
晋 信
大 盘
股票A
汇 丰 2 271,720.62 0.00 0.00% 543,441.23 100.00%
晋 信
大 盘
股票H
合计 18,727 41,010.76 449,698,555.37 58.55% 318,310,014.73 41.45%
注：本基金H类份额的投资者均为个人投资者。依据香港市场的特点，香港投资者持有的本基金
H类别份额将由香港销售机构代表香港投资者名义持有，同时，香港销售机构以名义持有人的形
式出现在注册登记机构的持有人名册中。基金管理人无法得知具体的投资者信息，此处本基金H
类份额持有人户数为H类份额名义持有人户数。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
汇丰晋信 360,603.90 0.0470%
大盘股票
A
基金管理人所有从业人员 汇丰晋信 0.00 0.0000%
持有本基金 大盘股票
H
合计 360,603.90 0.0470%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 汇丰晋信大盘股票A 10~50
投资和研究部门负责人持 汇丰晋信大盘股票H 0
有本开放式基金 合计 10~50
本基金基金经理持有本开 汇丰晋信大盘股票A 0~10
放式基金 汇丰晋信大盘股票H 0
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇丰晋信大盘股 汇丰晋信大盘股
票A 票H
基金合同生效日（2009年6月24日）基金份 2,885,554,241.41 -
额总额
本报告期期初基金份额总额 844,424,559.34 -
本报告期基金总申购份额 2,242,915,133.15 543,441.23
减:本报告期基金总赎回份额 2,319,874,563.62 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 767,465,128.87 543,441.23
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年3月2日，经公司股东会审议批准，刘叔肄先生不再担任本公司董事，由郭晋普先生、柴宏杰先生担任本公司董事。
2015年5月23日，基金管理人发布公告，王品女士不再担任本基金基金经理。
2015年11月16日，经公司股东会审议批准，梅建平先生担任本公司独立董事。
2015年12月1日，经公司股东会审议批准，Sridhar Chandrasekharan先生不再担任本公司董事，由李选进先生担任本公司董事。
2015年12月9日，经公司股东会审议批准，Alan Howard Smith先生不再担任本公司独立董事，由叶迪奇先生担任本公司独立董事。
2015年12月26日，基金管理人发布公告，李毅先生不再担任本公司副总经理。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人任命袁庆伟女士为资产托管业务中心总裁，刘树军先生不再担任资产托管业务中心总裁。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。
报告年度预提审计费110000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》，应实际支付2015年度审计费110000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
申万宏源 1 2,920,110,336.32 25.79% 2,664,443.57 25.71% -
银河证券 1 1,363,116,341.13 12.04% 1,240,981.79 11.98% -
光大证券 1 1,285,617,525.18 11.36% 1,177,975.83 11.37% -
兴业证券 2 1,158,257,750.30 10.23% 1,056,976.47 10.20% -
安信证券 2 971,890,653.58 8.58% 889,672.59 8.59% -
中信建投 1 904,552,333.23 7.99% 826,986.29 7.98% -
海通证券 2 633,695,559.19 5.60% 581,813.86 5.61% -
东方证券 1 443,444,587.60 3.92% 411,147.36 3.97% -
招商证券 2 346,783,972.93 3.06% 316,905.66 3.06% -
川财证券 1 333,127,742.44 2.94% 307,489.80 2.97% -
东兴证券 1 298,722,745.40 2.64% 273,684.04 2.64% -
中金公司 1 200,219,830.28 1.77% 186,464.11 1.80% -
华泰证券 1 157,882,514.22 1.39% 147,037.38 1.42% -
平安证券 1 130,415,941.77 1.15% 121,456.20 1.17% -
华创证券 1 104,176,648.82 0.92% 94,842.52 0.92% -
中银国际 1 69,820,738.17 0.62% 65,024.06 0.63% -
中投证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
合计 2711,321,835,220.56 100.00% 10,362,901.53 100.00% -
注：1、本报告期内本基金新增深圳交易单元中信建投、川财证券、东兴证券、平安证券。
2、专用交易单元的选择标准和程序
1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证
成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
合计 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 本基金选定的信息披 2015年1月5日
露报纸、管理人网站
2 基金2014年4季度报告 本基金选定的信息披 2015年1月22日
露报纸、管理人网站
3 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下 本基金选定的信息披 2015年1月23日
开放式基金通过北京展恒基金销售有 露报纸、管理人网站
限公司开展定期定额费率优惠活动的
公告
4 汇丰晋信基金管理有限公司关于投资 本基金选定的信息披 2015年1月30日
者通过直销柜台认购、申购旗下基金 露报纸、管理人网站
实行费率优惠的公告
5 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下 本基金选定的信息披 2015年1月30日
基金开展直销柜台基金转换费率优惠 露报纸、管理人网站
的公告
6 汇丰晋信关于在华泰证券开通汇丰晋 本基金选定的信息披 2015年2月3日
信旗下开放式基金转换业务的公告 露报纸、管理人网站
7 汇丰晋信基金管理有限公司关于在中 本基金选定的信息披 2015年2月5日
信证券开通汇丰晋信旗下开放式基金 露报纸、管理人网站
转换业务的公告
8 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金更 本基金选定的信息披 2015年2月7日
新招募说明书（2015年第1号） 露报纸、管理人网站
9 汇丰晋信关于在国金证券开通汇丰晋 本基金选定的信息披 2015年2月9日
信旗下开放式基金转换业务的公告 露报纸、管理人网站
10 汇丰晋信关于在中信证券（浙江）开 本基金选定的信息披 2015年2月9日
通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务 露报纸、管理人网站
的公告
11 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整 本基金选定的信息披 2015年3月2日
基金最低转换转出份额的公告 露报纸、管理人网站
12 汇丰晋信关于在中信证券（山东）开 本基金选定的信息披 2015年3月2日
通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务 露报纸、管理人网站
的公告
13 汇丰晋信关于旗下基金通过数米基金 本基金选定的信息披 2015年3月2日
开展申购费率优惠的公告 露报纸、管理人网站
14 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下 本基金选定的信息披 2015年3月13日
基金通过招商证券开展网上交易申购 露报纸、管理人网站
费率优惠活动的公告
15 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年3月31日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
16 基金2014年年度报告 本基金选定的信息披 2015年3月31日
露报纸、管理人网站
17 汇丰晋信关于旗下基金通过汇丰银行 本基金选定的信息披 2015年3月31日
（中国）有限公司开展申购费率优惠 露报纸、管理人网站
的公告
18 汇丰晋信基金管理有限公司关于取消 本基金选定的信息披 2015年4月1日
纸质对账单寄送的公告 露报纸、管理人网站
19 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整 本基金选定的信息披 2015年4月1日
开放式基金业务规则的公告 露报纸、管理人网站
20 汇丰晋信关于旗下基金通过工商银行 本基金选定的信息披 2015年4月1日
开展网银申购费率优惠活动的公告 露报纸、管理人网站
21 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年4月9日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
22 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下 本基金选定的信息披 2015年4月18日
基金更换会计师事务所的公告 露报纸、管理人网站
23 汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰 本基金选定的信息披 2015年4月20日
晋信大盘股票型证券投资基金通过浙 露报纸、管理人网站
江同花顺基金销售有限公司开展网上
交易费率优惠活动的公告
24 基金2015年1季度报告 本基金选定的信息披 2015年4月21日
露报纸、管理人网站
25 关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股 本基金选定的信息披 2015年4月24日
票继续采用指数收益法进行估值的提 露报纸、管理人网站
示性公告
26 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年5月8日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
27 汇丰晋信关于旗下开放式基金通过诺 本基金选定的信息披 2015年5月11日
亚正行（上海）基金销售投资顾问有 露报纸、管理人网站
限公司开展申购费率优惠活动的公告
28 汇丰晋信关于暂停旗下基金通过汇丰 本基金选定的信息披 2015年5月11日
银行（中国）有限公司开展申购费率 露报纸、管理人网站
优惠的公告
29 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基 本基金选定的信息披 2015年5月23日
金经理变更公告 露报纸、管理人网站
30 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年5月27日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
31 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年5月29日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
32 汇丰晋信关于通过农业银行网上银 本基金选定的信息披 2015年5月30日
行、手机银行开展基金申购费率优惠 露报纸、管理人网站
活动的公告
33 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年6月9日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
34 汇丰晋信关于在工商银行开通汇丰晋 本基金选定的信息披 2015年6月9日
信旗下开放式基金转换业务的公告 露报纸、管理人网站
35 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年6月17日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
36 关于防范不法人员发布虚假客服电话 本基金选定的信息披 2015年6月19日
进行诈骗的重要提示 露报纸、管理人网站
37 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年6月20日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
38 汇丰晋信关于在中金公司开通汇丰晋 本基金选定的信息披 2015年6月26日
信旗下开放式基金转换业务的公告 露报纸、管理人网站
39 汇丰晋信关于旗下基金参加交通银行 本基金选定的信息披 2015年6月29日
网上银行、手机银行基金申购费率优 露报纸、管理人网站
惠活动的公告
40 汇丰晋信关于新增东兴证券为旗下开 本基金选定的信息披 2015年6月29日
放式基金代销机构的公告 露报纸、管理人网站
41 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年6月29日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
42 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 本基金选定的信息披 2015年7月1日
露报纸、管理人网站
43 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下 本基金选定的信息披 2015年7月1日
基金参加数米基金网费率优惠活动的 露报纸、管理人网站
公告
44 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年7月4日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
45 关于投资旗下基金相关事宜的公告 本基金选定的信息披 2015年7月7日
露报纸、管理人网站
46 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年7月8日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
47 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年7月9日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
48 关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股 本基金选定的信息披 2015年7月16日
票继续采用指数收益法进行估值的提 露报纸、管理人网站
示性公告
49 汇丰晋信旗下基金2015年度第二季 本基金选定的信息披 2015年7月18日
度报告 露报纸、管理人网站
50 汇丰晋信关于旗下基金参加浦发银行 本基金选定的信息披 2015年7月31日
网上银行、手机银行基金申购费率优 露报纸、管理人网站
惠活动的公告
51 大盘基金更新招募说明书(2015年第 本基金选定的信息披 2015年8月8日
2号) 露报纸、管理人网站
52 汇丰晋信关于旗下基金参加中金公司 本基金选定的信息披 2015年8月19日
基金申购费率优惠活动的公告 露报纸、管理人网站
53 汇丰晋信基金管理有限公司关于参加 本基金选定的信息披 2015年8月25日
天天基金网费率优惠的公告 露报纸、管理人网站
54 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年8月25日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
55 关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股 本基金选定的信息披 2015年8月25日
票继续采用指数收益法进行估值的提 露报纸、管理人网站
示性公告
56 基金2015半年报 本基金选定的信息披 2015年8月29日
露报纸、管理人网站
57 汇丰晋信基金管理有限公司关于参加 本基金选定的信息披 2015年9月30日
好买基金网费率优惠的公告 露报纸、管理人网站
58 汇丰晋信关于旗下基金通过汇丰银行 本基金选定的信息披 2015年10月13日
（中国）有限公司开展定期定额申购 露报纸、管理人网站
费率优惠的公告
59 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年10月16日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
60 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2015年10月20日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
61 汇丰晋信关于提示基金直销客户及时 本基金选定的信息披 2015年10月21日
更新身份证件或者身份证明文件并接 露报纸、管理人网站
受或重新接受风险承受能力调查的公
告
62 基金2015年3季度报告 本基金选定的信息披 2015年10月27日
露报纸、管理人网站
63 关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股 本基金选定的信息披 2015年11月7日
票继续采用指数收益法进行估值的提 露报纸、管理人网站
示性公告
64 汇丰晋信关于新增申万宏源西部为旗 本基金选定的信息披 2015年11月18日
下开放式基金代销机构的公告 露报纸、管理人网站
65 汇丰晋信基金管理有限公司关于通过 本基金选定的信息披 2015年11月18日
申万宏源西部开展申购和定期定额申 露报纸、管理人网站
购费率优惠活动的公告
66 汇丰晋信基金管理有限公司关于通过 本基金选定的信息披 2015年11月18日
申万宏源西部证券有限公司开办汇丰 露报纸、管理人网站
晋信旗下基金定期定额投资业务的公
告
67 关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股 本基金选定的信息披 2015年11月20日
票继续采用指数收益法进行估值的提 露报纸、管理人网站
示性公告
68 汇丰晋信基金管理有限公司关于公司 本基金选定的信息披 2015年12月19日
董事会成员变更的公告 露报纸、管理人网站
69 汇丰晋信基金管理有限公司基金行业 本基金选定的信息披 2015年12月26日
高级管理人员变更公告 露报纸、管理人网站
70 关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基 本基金选定的信息披 2015年12月28日
金增设基金份额类别并修改基金合同 露报纸、管理人网站
的公告
71 汇丰晋信大盘基金增设H类别基金合 本基金选定的信息披 2015年12月28日
同、托管协议、更新招募说明书（2015露报纸、管理人网站
年第3号）
72 汇丰晋信关于旗下基金通过平安银行 本基金选定的信息披 2015年12月31日
开展申购费率及定期定额投资申购费 露报纸、管理人网站
率优惠活动的公告
73 关于指数熔断机制实施后公司旗下相 本基金选定的信息披 2015年12月31日
关类别公募基金开放时间调整的公告 露报纸、管理人网站
74 汇丰晋信关于旗下基金通过汇丰银行 本基金选定的信息披 2015年12月31日
（中国）有限公司开展定期定额申购 露报纸、管理人网站
费率优惠的公告
75 汇丰晋信旗下部分基金关于参加工商 本基金选定的信息披 2015年12月31日
银行“2016倾心回馈”基金定投优惠 露报纸、管理人网站
活动的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
(1)中国证监会批准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金设立的文件
(2)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同
(3)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书
(4)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议
(5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
(6)基金管理人业务资格批件和营业执照
(7)基金托管人业务资格批件和营业执照
(8)报告期内汇丰晋信大盘股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
(9)中国证监会要求的其他文件13.2存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016年3月29日
粤公网安备