汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2016年
半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年8月27日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 其他指标.................................................................................... Error! Bookmark not defined.§4 管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15
6.1 资产负债表................................................................................................................................15
6.2 利润表........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................ Error! Bookmark not defined.
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43
8.2 期末上市基金前十名持有人.................................................... Error! Bookmark not defined.
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................47§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................49§12 备查文件目录...................................................................................................................................49
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................49
12.2 存放地点..................................................................................................................................49
12.3 查阅方式..................................................................................................................................49
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信大盘股票
基金主代码 540006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月24日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 980,981,269.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
下属分级基金的交易代码： 540006 960000
报告期末下属分级基金的份额总额 959,316,820.11份 21,664,448.91份
注：本基金自2015年12月30日起增加H类份额
2.2基金产品说明
投资目标 通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股
票，在将合理控制风险的基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实现
基金资产持续超越业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略
根据本基金所奉行的“较高仓位、蓝筹公司、精选研究”的投资理念和“研
究创造价值”的股票精选策略，在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券
的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等
类别资产间的分配比例。
2、行业配置策略
行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投资评级和配置建议。行业
比较分析师综合内、外部研究资源，结合宏观基本面分析等状况，提出重点行
业配置比重的建议。
3、股票资产投资策略
本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金管理人将对初选股票给予
全面的价值、成长分析，并结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、
价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。
业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高于债
券型基金和混合型基金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大
盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公 交通银行股份有限公司
司
姓名 古韵 汤嵩彥
信息披露负责人 联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路 188
号上海国金中心汇丰银行 号
大楼17楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路 188
号上海国金中心汇丰银行 号
大楼17楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 杨小勇 牛锡明
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.hsbcjt.cn
网址
基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪
大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；
交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路
188号。
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海
国金中心汇丰银行大楼17楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日-
年6月30日) 2016年6月30日)
本期已实现收益 -9,484,753.21 -66,584.92
本期利润 -122,580,816.52 506,010.97
加权平均基金份额本期利润 -0.1308 0.0254
本期加权平均净值利润率 -6.17% 2.93%
本期基金份额净值增长率 -8.82% -8.93%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 1,119,200,894.64 10,300,045.86
期末可供分配基金份额利润 1.1667 0.4754
期末基金资产净值 2,118,994,108.39 19,520,038.55
期末基金份额净值 2.2089 0.9010
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 134.12% -9.90%
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 1.94% 0.95% -0.44% 0.88% 2.38% 0.07%
过去三个月 1.38% 1.10% -1.78% 0.91% 3.16% 0.19%
过去六个月 -8.82% 1.90% -13.88% 1.66% 5.06% 0.24%
过去一年 -5.16% 2.31% -26.47% 2.07% 21.31% 0.24%
过去三年 117.90% 1.86% 39.21% 1.65% 78.69% 0.21%
自基金合同 134.12% 1.55% 2.56% 1.50% 131.56% 0.05%
生效起至今
注：
过去一个月指2016年6月1日－2016年6月30日
过去三个月指2016年4月1日—2016年6月30日
过去六个月指2016年1月1日—2016年6月30日
过去一年指2015年7月1日－2016年6月30日
过去三年指2013年7月1日－2016年6月30日
自基金合同生效至今指2009年6月24日－2016年6月30日
汇丰晋信大盘股票H
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 1.88% 0.95% -0.44% 0.88% 2.32% 0.07%
过去三个月 1.25% 1.10% -1.78% 0.91% 3.03% 0.19%
过去六个月 -8.93% 1.90% -13.88% 1.66% 4.95% 0.24%
自基金合同 -9.90% 1.88% -14.51% 1.65% 4.61% 0.23%
生效起至今
注：
过去一个月指2016年6月1日－2016年6月30日
过去三个月指2016年4月1日—2016年6月30日
过去六个月指2016年1月1日—2016年6月30日
自基金合同生效至今指2015年12月30日－2016年6月30日
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1. 汇丰晋信大盘股票A
（2009年6月24日至2016年6月30日）
注：1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金
将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业
中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基
金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年12月24日，
本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90% +同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
2.汇丰晋信大盘股票H
（2015年12月30日至2016年6月30日）
注：1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金
将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业
中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90% +同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4.本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2016年6月30日，公司共管理16只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券
投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券
投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成
立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金
（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券
投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日
成立）和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
股 票 投
资 部 总 丘栋荣先生，硕士研究生，
监、本基 曾任群益国际控股上海代
金、汇丰 表处研究员，汇丰晋信基
晋 信 双 2014年9月16 金管理有限公司研究员、
丘栋荣 核 策 略 日 - 8 高级研究员。现任股票投
混 合 型 资部总监、本基金、汇丰
证 券 投 晋信双核策略混合型证券
资 基 金 投资基金基金经理。
基 金 经
理
注：1.丘栋荣先生任职日期为本基金管理人公告其担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，
汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信
基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从基本面上看，虽然2016年上半年中国整体经济依然相对缓慢，但在地产产业链投资回升、基础设施投资维持高水平、供给侧改革等共同推动下，需求增长有所恢复，商品价格反弹明显，上游行业盈利预期明显改善，推动全市场盈利增长弱复苏。估值方面，在一季度市场大幅下跌之后，市场风险释放充分，整体估值具有吸引力，我们对市场保持相对乐观的看法，尤其是大盘蓝筹股估值吸引力更加突出。大盘基金在总体上维持高股票仓位配置的同时，积极调整股票持仓结构，降低估值已显著回升或基本面不及预期的行业和个股的配置，持续买入基本面不错、季度业绩超预期、估值低、股价依然合理的品种，包括部分优质的成长板块龙头以及基本面有望持续改善的强周期板块低估值龙头，包括石油石化、化工、建材、汽车、TMT等行业的龙头公司。
但在二季度持续反弹，尤其是主题性及结构性行情持续发酵过程中，市场结构性风险也开始累积，我们密切关注市场结构性风险的变化，积极调整大盘基金持仓结构，减持部分涨幅较大、估值较高、或者未来业绩存在风险的标的，包括部分成长板块的公司及中小市值公司，使整体组合始终处于具有相对吸引力的状态。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A类净值变化幅度为-8.82%，同期业绩比较基准增长率为-13.88%，本基金A类领先同期比较基准为5.06%；本基金H类本报告期内净值变化幅度为-8.93%，同期业绩比较基准增长率为-13.88%，本基金H类领先同期比较基准为4.95%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在新常态下，中国整体经济短期内依然处于低速发展阶段，但在地产产业链投资回升、基础设施投资维持高水平、供给侧改革等共同推动下，需求增长有所恢复，商品价格反弹明显，上游行业盈利预期明显改善，推动全市场盈利增长弱复苏。A股市场在年初大幅调整，充分释放基本面和估值风险之后，二季度有比较明显的反弹，结构性机会及个股表现更为突出，市场整体估值水平有所修复，市场依然存在一定的结构性估值风险，但以沪深300为代表的大盘蓝筹股总体估值依然不高，依然低于历史均值水平，在目前低利率背景下，依然具有相对吸引力。汇丰晋信大盘基金将继续基于“盈利-估值”策略，选择低估值高盈利的板块和公司,构建风险收益比有吸引力的投资组合，以获得经风险调整后的持续超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1.公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2.投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2.除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。
3.公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。
1.投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2.如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年度，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 57,064.43 548,756.14
结算备付金 121,107,326.37 266,642,348.76
存出保证金 634,551.77 1,316,302.58
交易性金融资产 6.4.7.2 1,928,193,130.51 1,714,360,202.53
其中：股票投资 1,928,193,130.51 1,714,360,202.53
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 60,678.57 76,023.74
应收股利 - -
应收申购款 110,385,036.22 10,651,343.01
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,160,437,787.87 1,993,594,976.76
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,888,097.98 123,628,264.92
应付赎回款 5,809,336.19 6,141,027.10
应付管理人报酬 2,415,328.35 1,991,833.76
应付托管费 402,554.76 331,972.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,181,787.61 1,236,744.77
应交税费 752.95 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 225,783.09 433,149.24
负债合计 21,923,640.93 133,762,992.08
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 968,164,308.02 767,687,063.36
未分配利润 6.4.7.10 1,170,349,838.92 1,092,144,921.32
所有者权益合计 2,138,514,146.94 1,859,831,984.68
负债和所有者权益总计 2,160,437,787.87 1,993,594,976.76
注：报告截止日2016年6月30日，基金A类份额净值2.2089元，基金A类份额959,316,820.11
份；基金H类份额净值0.9010，基金H类份额21,664,448.91份
6.2利润表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项 目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015
2016年6月30日 年6月30日
一、收入 -99,587,323.41 578,906,397.99
1.利息收入 1,039,651.80 1,352,293.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,039,651.80 1,352,293.54
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,978,987.01 605,253,429.65
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,496,776.07 581,590,297.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 23,475,763.08 23,663,132.44
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -112,523,467.42 -32,152,555.63
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 917,505.20 4,453,230.43
列）
减：二、费用 22,487,482.14 29,186,161.61
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,938,826.27 16,205,932.20
2．托管费 6.4.10.2.2 2,489,804.40 2,700,988.65
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 4,845,308.25 10,066,266.23
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 213,543.22 212,974.53
三、利润总额（亏损总额以“-” -122,074,805.55 549,720,236.38
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -122,074,805.55 549,720,236.38
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 767,687,063.36 1,092,144,921.32 1,859,831,984.68
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - -122,074,805.55 -122,074,805.55
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 200,477,244.66 200,279,723.15 400,756,967.81
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 545,981,411.41 588,651,402.38 1,134,632,813.79
2.基金赎回款 -345,504,166.75 -388,371,679.23 -733,875,845.98
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 968,164,308.02 1,170,349,838.92 2,138,514,146.94
（基金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 844,424,559.34 668,907,007.02 1,513,331,566.36
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 549,720,236.38 549,720,236.38
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 11,811,473.03 -80,641,196.10 -68,829,723.07
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 1,705,505,213.17 1,788,206,149.56 3,493,711,362.73
2.基金赎回款 -1,693,693,740.14 -1,868,847,345.66 -3,562,541,085.80
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 856,236,032.37 1,137,986,047.30 1,994,222,079.67
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第343号《关于同意汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募
集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇
丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,884,896,208.13元，业经毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所有限公司”)KPMG-B(2009)CRNo.0031验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》于2009
年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,885,554,241.41份基金份额，其中
认购资金利息折合658,033.28份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以
及更新的《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2015年12月28日起，
本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资
者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称
为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金
份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基
金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金业绩比较基准：沪深300指数×90%+同业存款利率×10%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况以及2016年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本报告期内，本基金无重大会计差错发生。6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 57,064.43
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 57,064.43
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,945,221,933.28 1,928,193,130.51 -17,028,802.77
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,945,221,933.28 1,928,193,130.51 -17,028,802.77
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 6,107.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 54,313.47
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.24
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 257.04
合计 60,678.57
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,181,787.61
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,181,787.61
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21,904.87
预提费用 203,878.22
合计 225,783.09
注：此处应付赎回费含应付转出费。
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票A
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 767,465,128.87 767,465,128.87
本期申购 536,054,588.31 536,054,588.31
本期赎回(以"-"号填列) -344,202,897.07 -344,202,897.07
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 959,316,820.11 959,316,820.11
注：A类基金份额申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
金额单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票H
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 543,441.23 221,934.49
本期申购 24,307,370.37 9,926,823.10
本期赎回(以"-"号填列) -3,186,362.69 -1,301,269.68
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 21,664,448.91 8,847,487.91
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 901,557,920.18 190,271,273.19 1,091,829,193.37
本期利润 -9,484,753.21 -113,096,063.31 -122,580,816.52
本期基金份额交易 227,127,727.67 -36,698,816.24 190,428,911.43
产生的变动数
其中：基金申购款 623,485,178.73 -46,166,246.20 577,318,932.53
基金赎回款 -396,357,451.06 9,467,429.96 -386,890,021.10
本期已分配利润 - - -
本期末 1,119,200,894.64 40,476,393.64 1,159,677,288.28
单位：人民币元
汇丰晋信大盘股票H
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 260,705.91 55,022.04 315,727.95
本期利润 -66,584.92 572,595.89 506,010.97
本期基金份额交易 10,105,924.87 -255,113.15 9,850,811.72
产生的变动数
其中：基金申购款 11,601,742.35 -269,272.50 11,332,469.85
基金赎回款 -1,495,817.48 14,159.35 -1,481,658.13
本期已分配利润 - - -
本期末 10,300,045.86 372,504.78 10,672,550.64
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 8,563.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,024,571.19
其他 6,517.58
合计 1,039,651.80
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 1,480,811,950.35
减：卖出股票成本总额 1,493,308,726.42
买卖股票差价收入 -12,496,776.07
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无相关债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无相关债券投资收益。
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无相关债券投资收益。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无相关债券投资收益。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 23,475,763.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,475,763.08
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -112,523,467.42
——股票投资 -112,523,467.42
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -112,523,467.42
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 726,754.38
转出基金补偿收入 190,750.82
合计 917,505.20
注：1.A类基金份额的赎回费率为0.5%，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。A类基金份额
的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归
入转出基金的基金资产。
2. H类基金份额的赎回费率为0.13%，赎回费总额100%归入基金资产。H类基金份额暂未开通转
换业务。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 4,845,308.25
银行间市场交易费用 -
合计 4,845,308.25
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 54,700.10
信息披露费 149,178.12
银行间债券账户维护费 9,000.00
银行汇款费用 465.00
其他 200.00
合计 213,543.22
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 14,938,826.27 16,205,932.20
的管理费
其中：支付销售机构的客 1,963,914.42 2,695,175.75
户维护费
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 2,489,804.40 2,700,988.65
的托管费
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 57,064.43 8,563.03 858,038.54 12,758.55
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
2016年上半年度，本基金未进行过利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额
玲 珑2016年6 2016年新 股 流
601966轮胎 月28日 7 月 6通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18-
日
新 宏2016年6 2016年新 股 流
603016泰 月27日 7 月 1通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98-
日
科 大2016年7 2016年新 股 流
300520国创 月4日 7 月 8通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30-
日
丰 元2016年7 2016年新 股 流
002805股份 月1日 7 月 7通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-
日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停 期末 复牌
股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注
代码 名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额
因
格力 2016 重大
000651电器 年2月 事项 22.07 - - 3,153,670 66,195,933.1169,601,496.90 -
22日
2015 2016
000002 万 年12 重大 18.20 年7月 21.99 994,814 15,050,885.7918,105,614.80 -
科Ａ 月21 事项 4日
日
中国 2016 临时 2016
601611核建 年6月 停牌 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
30日 1日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本报告期末，本基金未持有债券。6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1-5年 5年以 不计息 合计
2016年6月30日 1年以内 上
资产
银行存款 57,064.43 - - - 57,064.43
结算备付金 121,107,326.37 - - - 121,107,326.37
存出保证金 634,551.77 - - - 634,551.77
交易性金融资产 - - - 1,928,193,130.51 1,928,193,130.51
应收利息 - - - 60,678.57 60,678.57
应收申购款 - - - 110,385,036.22 110,385,036.22
其他资产 - - - - -
资产总计 121,798,942.57 - - 2,038,638,845.30 2,160,437,787.87
负债
应付证券清算款 - - - 11,888,097.98 11,888,097.98
应付赎回款 - - - 5,809,336.19 5,809,336.19
应付管理人报酬 - - - 2,415,328.35 2,415,328.35
应付托管费 - - - 402,554.76 402,554.76
应付交易费用 - - - 1,181,787.61 1,181,787.61
应交税费 - - - 752.95 752.95
其他负债 - - - 225,783.09 225,783.09
负债总计 - - - 21,923,640.93 21,923,640.93
利率敏感度缺口 121,798,942.57 - - 2,016,715,204.37 2,138,514,146.94
上年度末
1-5年 5 年 以 不计息 合计
2015年12月31日 1年以内 上
资产
银行存款 548,756.14 - - - 548,756.14
结算备付金 266,642,348.76 - - - 266,642,348.76
存出保证金 1,316,302.58 - - - 1,316,302.58
交易性金融资产 - - - 1,714,360,202.53 1,714,360,202.53
应收利息 - - - 76,023.74 76,023.74
应收申购款 1,988.07 - - 10,649,354.94 10,651,343.01
其他资产 - - - - -
资产总计 268,509,395.55 - - 1,725,085,581.21 1,993,594,976.76
负债
应付证券清算款 - - - 123,628,264.92 123,628,264.92
应付赎回款 - - - 6,141,027.10 6,141,027.10
应付管理人报酬 - - - 1,991,833.76 1,991,833.76
应付托管费 - - - 331,972.29 331,972.29
应付交易费用 - - - 1,236,744.77 1,236,744.77
其他负债 - - - 433,149.24 433,149.24
负债总计 - - - 133,762,992.08 133,762,992.08
利率敏感度缺口 268,509,395.55 - - 1,591,324,577.20 1,859,831,984.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金于本期末与上年末均未持有债券，无重大利率风险，因而市场利率的变动对本期末和
上年末基金资产净值均无影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例为基金资产的
85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基
金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 1,928,193,130.51 90.17 1,714,360,202.53 92.18
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,928,193,130.51 90.17 1,714,360,202.53 92.18
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月
分析 30日） 31日）
1. 业绩 比较基准(附注 120,393,112.01 97,797,771.63
6.4.1)上升5%
2. 业绩 比较基准(附注 -120,393,112.01 -97,797,771.63
6.4.1)下降5%
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为1,839,483,079.27元，属于第二层次的余额为88,710,051.24元，无属于第
三层次的余额(2015年12月31日：第一层次的余额为1,673,520,783.73元，属于第二层次的余
额为40,839,418.80元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,928,193,130.51 89.25
其中：股票 1,928,193,130.51 89.25
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 121,164,390.80 5.61
7 其他各项资产 111,080,266.56 5.14
8 合计 2,160,437,787.87 100.00
7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 220,153,076.36 10.29
C 制造业 826,300,680.38 38.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供 50,711,223.06 2.37
应业
E 建筑业 55,274,333.60 2.58
F 批发和零售业 171,982,112.17 8.04
G 交通运输、仓储和邮政业 23,189,146.00 1.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 70,492.40 0.00
业
J 金融业 306,360,811.89 14.33
K 房地产业 144,790,908.51 6.77
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 129,340,220.04 6.05
S 综合 - -
合计 1,928,193,130.51 90.17
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 000786 北新建材 22,615,226 205,346,252.08 9.60
2 600028 中国石化 42,290,738 199,612,283.36 9.33
3 601098 中南传媒 6,741,564 122,089,724.04 5.71
4 600335 国机汽车 9,441,582 105,840,134.22 4.95
5 000999 华润三九 3,930,381 95,193,827.82 4.45
6 600048 保利地产 10,102,917 87,188,173.71 4.08
7 000903 云内动力 10,143,338 81,451,004.14 3.81
8 601318 中国平安 2,302,893 73,784,691.72 3.45
9 601688 华泰证券 3,874,819 73,311,575.48 3.43
10 000651 格力电器 3,153,670 69,601,496.90 3.25
11 601339 百隆东方 10,750,057 68,262,861.95 3.19
12 601555 东吴证券 4,269,735 57,214,449.00 2.68
13 000876 新 希 望 5,691,678 47,354,760.96 2.21
14 002585 双星新材 4,136,955 43,934,462.10 2.05
15 601607 上海医药 2,196,523 39,647,240.15 1.85
16 601668 中国建筑 7,340,201 39,049,869.32 1.83
17 000625 长安汽车 2,766,124 37,812,915.08 1.77
18 000581 威孚高科 1,343,920 27,093,427.20 1.27
19 601818 光大银行 7,093,563 26,671,796.88 1.25
20 000963 华东医药 393,097 26,494,737.80 1.24
21 600266 北京城建 2,057,600 25,699,424.00 1.20
22 000001 平安银行 2,950,391 25,668,401.70 1.20
23 600674 川投能源 3,064,377 25,311,754.02 1.18
24 002422 科伦药业 1,623,704 25,021,278.64 1.17
25 600782 新钢股份 4,421,467 23,566,419.11 1.10
26 000598 兴蓉环境 4,431,543 23,398,547.04 1.09
27 600104 上汽集团 1,087,379 22,062,919.91 1.03
28 601088 中国神华 1,459,900 20,540,793.00 0.96
29 600089 特变电工 2,316,072 19,732,933.44 0.92
30 600196 复星医药 1,017,054 19,344,367.08 0.90
31 000002 万 科Ａ 994,814 18,105,614.80 0.85
32 601009 南京银行 1,835,483 17,235,185.37 0.81
33 600837 海通证券 1,015,047 15,652,024.74 0.73
34 600068 XD葛洲坝 2,654,500 15,449,190.00 0.72
35 600376 首开股份 1,240,800 13,797,696.00 0.65
36 601111 XD中国国 2,035,303 13,758,648.28 0.64
37 000333 美的集团 539,797 12,803,984.84 0.60
38 600585 海螺水泥 813,611 11,829,903.94 0.55
39 601788 光大证券 594,200 10,065,748.00 0.47
40 601006 大秦铁路 1,464,363 9,430,497.72 0.44
41 600887 伊利股份 506,639 8,445,672.13 0.39
42 000719 大地传媒 686,600 7,250,496.00 0.34
43 002202 金风科技 448,922 6,792,189.86 0.32
44 601998 中信银行 1,191,700 6,756,939.00 0.32
45 600969 郴电国际 134,200 2,000,922.00 0.09
46 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.04
47 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
48 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
49 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
50 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00
51 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
52 000568 泸州老窖 1,884 55,954.80 0.00
53 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
54 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
55 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
56 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
57 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
58 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 000786 北新建材 215,268,607.44 11.57
2 600028 中国石化 127,080,698.06 6.83
3 600335 国机汽车 114,161,272.53 6.14
4 601339 百隆东方 91,703,429.53 4.93
5 000903 云内动力 88,611,374.48 4.76
6 601555 东吴证券 84,301,530.17 4.53
7 601111 中国国航 77,634,547.21 4.17
8 000999 华润三九 66,526,567.74 3.58
9 002152 广电运通 60,766,042.55 3.27
10 002585 双星新材 51,472,558.22 2.77
11 601607 上海医药 50,233,027.79 2.70
12 000625 长安汽车 49,024,107.15 2.64
13 601098 中南传媒 47,939,319.33 2.58
14 000709 河钢股份 47,903,313.67 2.58
15 000876 新 希 望 46,241,100.66 2.49
16 600048 保利地产 34,409,003.33 1.85
17 000598 兴蓉环境 32,478,284.02 1.75
18 600782 新钢股份 32,118,138.79 1.73
19 601688 华泰证券 31,967,375.35 1.72
20 600741 华域汽车 30,928,750.55 1.66
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601169 北京银行 105,713,668.68 5.68
2 002152 广电运通 104,224,773.14 5.60
3 601111 中国国航 70,239,138.77 3.78
4 600741 华域汽车 55,608,325.55 2.99
5 601555 东吴证券 51,620,687.54 2.78
6 600697 欧亚集团 49,846,226.98 2.68
7 600409 三友化工 47,315,761.96 2.54
8 600028 中国石化 46,698,228.77 2.51
9 601678 滨化股份 46,408,359.22 2.50
10 600823 世茂股份 44,672,523.61 2.40
11 000709 河钢股份 41,097,221.50 2.21
12 600335 国机汽车 40,357,359.39 2.17
13 002557 洽洽食品 39,053,831.68 2.10
14 000501 鄂武商Ａ 38,744,164.48 2.08
15 600048 保利地产 37,106,925.83 2.00
16 600104 上汽集团 36,321,229.42 1.95
17 000963 华东医药 32,158,126.43 1.73
18 601607 上海医药 30,907,144.30 1.66
19 000858 五 粮 液 30,582,415.45 1.64
20 601318 中国平安 28,853,672.16 1.55
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,819,665,121.82
卖出股票收入（成交）总额 1,480,811,950.35
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除华泰证券股份有限公司（601688）外，
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2015年8月26日公布的《关于收到
中国证监会调查通知书的公告》，华泰证券于2015年8月24日收到中国证监会《调查通知书》（编
号：渝证调查字2015004号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。根据华泰证券于2015
年9月12日公布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，公司于2015年9月10
日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），拟对公司采取责令改正，给予
警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。本公司会紧密跟踪并及
时采取相应投资决策，截至目前，本基金对华泰证券的投资决策流程符合本公司规定。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 634,551.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60,678.57
5 应收申购款 110,385,036.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 111,080,266.56
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明
比例（%）
1 000651 格力电器 69,601,496.90 3.25 重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
级别 户数 金份额
(户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额
例 额比例
汇 丰
晋 信
大 盘 21,946 43,712.60 619,572,263.31 64.58% 339,744,556.80 35.42%
股 票
A
汇 丰
晋 信
大 盘 3 7,221,482.97 0.00 0.00% 21,664,448.91 100.00%
股 票
H
合计 21,949 44,693.67 619,572,263.31 63.16% 361,409,005.71 36.84%
注：本基金H类份额的投资者均为个人投资者。依据香港市场的特点，香港投资者持有的本基金
H类别份额将由香港销售机构代表香港投资者名义持有，同时，香港销售机构以名义持有人的形
式出现在注册登记机构的持有人名册中。基金管理人无法得知具体的投资者信息，此处本基金H
类份额持有人户数为H类份额名义持有人户数。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
汇丰晋信 367,193.26 0.0383%
大盘股票
基金管理人所有从业人员 A
持有本基金 汇丰晋信 0.00 0.0000%
大盘股票
H
合计 367,193.26 0.0374%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 汇丰晋信大盘股票A 10~50
投资和研究部门负责人持 汇丰晋信大盘股票H 0
有本开放式基金 合计 10~50
本基金基金经理持有本开 汇丰晋信大盘股票A 0~10
放式基金 汇丰晋信大盘股票H 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇丰晋信大盘股 汇丰晋信大盘股
票A 票H
基金合同生效日（2009年6月24日）基金份 2,885,554,241.41 -
额总额
本报告期期初基金份额总额 767,465,128.87 543,441.23
本报告期基金总申购份额 536,054,588.31 24,307,370.37
减:本报告期基金总赎回份额 344,202,897.07 3,186,362.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 959,316,820.11 21,664,448.91
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4
月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内
未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
海通证券 2 611,016,506.10 18.52% 569,039.68 18.52% -
申万宏源 1 599,129,117.83 18.16% 557,969.11 18.16% -
平安证券 1 405,926,448.24 12.31% 378,040.68 12.31% -
银河证券 1 292,935,236.20 8.88% 272,809.51 8.88% -
中金公司 1 269,977,583.33 8.18% 251,429.69 8.18% -
川财证券 1 259,402,138.18 7.86% 241,581.47 7.86% -
东方证券 1 244,742,359.88 7.42% 227,927.01 7.42% -
安信证券 2 238,115,044.84 7.22% 221,757.07 7.22% -
光大证券 1 133,326,876.55 4.04% 124,166.52 4.04% -
中银国际 1 76,105,922.10 2.31% 70,876.80 2.31% -
招商证券 2 70,030,475.40 2.12% 65,219.58 2.12% -
中投证券 2 30,872,752.14 0.94% 28,751.51 0.94% -
国金证券 1 20,732,779.53 0.63% 19,308.47 0.63% -
中信建投 1 20,516,611.38 0.62% 19,107.39 0.62% -
广发证券 1 18,781,864.90 0.57% 17,491.50 0.57% -
华泰证券 1 6,881,644.91 0.21% 6,408.65 0.21% -
华创证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
合计 27 3,298,493,361.51 100.00% 3,071,884.64 100.00% -
注：1、本报告期内本基金无新增交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
合计 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 本基金选定的信息披 2016年1月4日
露报纸、管理人网站
2 有关上海证券交易所、深圳证券交易 本基金选定的信息披 2016年1月4日
所及中国金融期货交易所2016年1月 露报纸、管理人网站
4日指数发生不可恢复熔断的公告
3 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2016年1月5日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
4 有关上海证券交易所、深圳证券交易 本基金选定的信息披 2016年1月7日
所及中国金融期货交易所2016年1月 露报纸、管理人网站
7日指数发生不可恢复熔断的公告
5 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下 本基金选定的信息披 2016年1月11日
基金参与深圳众禄金融控股股份有限 露报纸、管理人网站
公司费率优惠活动的公告
6 汇丰晋信基金2015年4季报 本基金选定的信息披 2016年1月21日
露报纸、管理人网站
7 大盘基金更新招募说明书 本基金选定的信息披 2016年2月5日
露报纸、管理人网站
8 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2016年2月26日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
9 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股 本基金选定的信息披 2016年3月1日
票采用指数收益法进行估值的提示性 露报纸、管理人网站
公告
10 汇丰晋信基金2015年年报 本基金选定的信息披 2016年3月29日
露报纸、管理人网站
11 汇丰晋信关于旗下基金通过工商银行 本基金选定的信息披 2016年4月1日
开展网银申购费率优惠活动的公告 露报纸、管理人网站
12 汇丰晋信基金管理有限公司关于参加 本基金选定的信息披 2016年4月1日
同花顺基金网费率优惠的公告 露报纸、管理人网站
13 关于旗下基金通过汇丰银行（中国） 本基金选定的信息披 2016年4月13日
有限公司开展定期定额申购费率优惠 露报纸、管理人网站
的公告
14 汇丰晋信基金2016年1季报 本基金选定的信息披 2016年4月20日
露报纸、管理人网站
15 汇丰晋信关于新增中信期货为旗下开 本基金选定的信息披 2016年5月10日
放式基金代销机构的公告 露报纸、管理人网站
16 汇丰晋信关于在中信期货开通汇丰晋 本基金选定的信息披 2016年5月10日
信旗下开放式基金转换业务的公告 露报纸、管理人网站
17 关于通过中信期货开办汇丰晋信旗下 本基金选定的信息披 2016年5月10日
开放式基金定期定额投资业务的公告 露报纸、管理人网站
18 关于通过北京钱景财富投资管理有限 本基金选定的信息披 2016年5月18日
公司开办汇丰晋信旗下开放式基金定 露报纸、管理人网站
期定额投资业务的公告
19 汇丰晋信关于旗下基金参加北京钱景 本基金选定的信息披 2016年5月18日
财富投资管理有限公司基金申购和定 露报纸、管理人网站
期定额申购费率优惠活动的公告
20 汇丰晋信关于新增北京钱景财富投资 本基金选定的信息披 2016年5月18日
管理有限公司为旗下开放式基金代销 露报纸、管理人网站
机构的公告
21 汇丰晋信关于在北京钱景财富投资管 本基金选定的信息披 2016年5月18日
理有限公司开通汇丰晋信旗下开放式 露报纸、管理人网站
基金转换业务的公告
22 汇丰晋信关于新增上海陆金所资产管 本基金选定的信息披 2016年6月21日
理有限公司为旗下开放式基金代销机 露报纸、管理人网站
构的公告
23 汇丰晋信基金管理有限公司关于参加 本基金选定的信息披 2016年6月21日
上海陆金所资产管理有限公司网上费 露报纸、管理人网站
率优惠的公告
24 关于通过上海陆金所资产管理有限公 本基金选定的信息披 2016年6月24日
司开办汇丰晋信旗下开放式基金定期 露报纸、管理人网站
定额投资业务的公告
25 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下 本基金选定的信息披 2016年6月30日
基金参加上海陆金所资产管理有限公 露报纸、管理人网站
司定期定额投资费率优惠活动的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1)中国证监会批准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金设立的文件
2)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同
3)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书
4)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议
5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6)基金管理人业务资格批件和营业执照
7)基金托管人业务资格批件和营业执照
8)报告期内汇丰晋信大盘股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9)中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016年8月27日
粤公网安备