汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年03月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
§2基金简介......4
2.1基金基本情况......4
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......8
3.3过去三年基金的利润分配情况......12
§4管理人报告......12
4.1基金管理人及基金经理情况 ......12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5托管人报告......17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6审计报告......18
6.1审计报告基本信息......18
6.2审计报告的基本内容......18
§7年度财务报表......21
7.1资产负债表......21
7.2利润表......22
7.3所有者权益（基金净值）变动表......24
7.4报表附注......26
§8投资组合报告......54
8.1期末基金资产组合情况......54
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......55
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......60
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......63
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......64
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64
8.12投资组合报告附注......64
§9基金份额持有人信息......65
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......65
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......66
§10开放式基金份额变动......67
§11重大事件揭示......67
11.1基金份额持有人大会决议......67
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......67
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......67
11.4基金投资策略的改变......68
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......68
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......68
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......68
11.8其他重大事件......71
§12影响投资者决策的其他重要信息......75
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......75
12.2影响投资者决策的其他重要信息......76
§13备查文件目录......76
13.1备查文件目录......76
13.2存放地点......76
13.3查阅方式......76
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信大盘股票
基金主代码 540006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年06月24日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,252,696,242.74份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
下属分级基金的交易代码 540006 960000
报告期末下属分级基金的份额总额 2,081,221,253.60份 171,474,989.14份
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注：本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
2.2 基金产品说明
通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中
投资目标 具有领先地位的大盘蓝筹型股票，在将合理控制风险
的基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实
现基金资产持续超越业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
根据本基金所奉行的"较高仓位、蓝筹公司、
精选研究"的投资理念和"研究创造价值"的股票精选
策略，在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券
的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资
产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、行业配置策略
行业研究员通过分析行业特征，定期提出行
投资策略 业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外
部研究资源，结合宏观基本面分析等状况，提出重点
行业配置比重的建议。
3、股票资产投资策略
本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，
基金管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析，
并结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、
价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型
股票进行投资。
业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。
本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，
其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基
风险收益特征 金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资
于大盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平
的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披 姓名 古韵 陆志俊
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露负责 联系电话 021-20376868 95559
人 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
上海市浦东新区世纪大道8号 上海市浦东新区银城中路188
注册地址 上海国金中心汇丰银行大楼1 号
7楼
上海市浦东新区世纪大道8号 上海市浦东新区银城中路188
办公地址 上海国金中心汇丰银行大楼1 号
7楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 杨小勇 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.hsbcjt.cn
址
基金年度报告备置地 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪大道8号上
点 海国金中心汇丰银行大楼17楼交通银行股份有限公司：上海
市浦东新区银城中路188号。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业
(特殊普通合伙) 天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国
金中心汇丰银行大楼17楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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2017年 2016年 2015年
3.1.1 期间 汇丰晋信 汇丰晋信 汇丰晋信 汇丰晋信 汇丰晋信 汇丰晋信
数据和指标 大盘股票 大盘股票 大盘股票 大盘股票 大盘股票 大盘股票
A H A H A H
本期已实现 1,355,23 36,033,7 268,516, 3,597,26 669,295, 246.02
收益 6,450.57 03.62 280.99 8.23 131.94
本期利润 1,466,34 27,973,5 203,444, 4,901,40 542,200, -4,727.5
3,490.69 17.45 920.62 6.40 498.15 6
加权平均基
金份额本期 0.7168 0.2636 0.2183 0.1966 0.6322 -0.0354
利润
本期加权平
均净值利润 23.77% 20.76% 9.53% 20.61% 29.74% -3.56%
率
本期基金份
额净值增长 28.07% 27.91% 6.46% 6.36% 35.18% -1.06%
率
3.1.2 期末 2017年末 2016年末 2015年末
数据和指标
期末可供分 4,306,28 144,396, 1,436,92 16,460,5 901,557, 260,705.
配利润 2,629.99 742.47 1,400.66 99.47 920.18 91
期末可供分
配基金份额 2.0691 0.8421 1.4564 0.5939 1.1747 0.4797
利润
期末基金资 6,874,30 230,804, 2,544,55 29,165,2 1,859,29 537,662.
产净值 8,034.18 019.57 8,364.91 73.64 4,322.24 44
期末基金份 3.3030 1.3460 2.5790 1.0523 2.4226 0.9894
额净值
3.1.3 累计 2017年末 2016年末 2015年末
期末指标
基金份额累
计净值增长 250.09% 34.60% 173.35% 5.23% 156.78% -1.06%
率
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注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票A
份额净 份额净 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 值增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 率标准 率③ 准差④
差②
过去三个 3.73% 0.68% 4.58% 0.72% -0.85% -0.04%
月
过去六个 9.20% 0.62% 8.97% 0.63% 0.23% -0.01%
月
过去一年 28.07% 0.62% 19.67% 0.57% 8.40% 0.05%
过去三年 84.31% 1.66% 12.88% 1.51% 71.43% 0.15%
过去五年 225.9 1.53% 54.16% 1.39% 171.80% 0.14%
6%
成立至今 250.0 1.43% 28.26% 1.38% 221.83% 0.05%
9%
注：
过去三个月指2017年10月1日-2017年12月31日
过去六个月指2017年7月1日-2017年12月31日
过去一年指2017年1月1日－2017年12月31日
过去三年指2015年1月1日－2017年12月31日
过去五年指2013年1月1日－2017年12月31日
成立至今指2009年6月24日－2017年12月31日
汇丰晋信大盘股票H
阶段 份额净 份额净 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
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值增长 值增长 基准收益 准收益率标
率① 率标准 率③ 准差④
差②
过去三个 3.79% 0.68% 4.58% 0.72% -0.79% -0.04%
月
过去六个 9.14% 0.62% 8.97% 0.63% 0.17% -0.01%
月
过去一年 27.91% 0.62% 19.67% 0.57% 8.24% 0.05%
成立至今 34.60% 1.10% 6.58% 0.98% 28.02% 0.12%
注：
过去三个月指2017年10月1日-2017年12月31日
过去六个月指2017年7月1日-2017年12月31日
过去一年指2017年1月1日－2017年12月31日
成立至今指2015年12月30日－2017年12月31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本
基金将不低于80%的股票资产投资于国内A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低
估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比
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例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月
内完成建仓，截止2009年12月24日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的
比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300 指数*90%+ 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收
益。
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本
基金将不低于80%的股票资产投资于国内A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低
估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比
例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的5%。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300 指数*90%+ 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收
益。
4.本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票A
第10页，共77页
汇丰晋信大盘股票H
注：本基金的H类份额自2015年12月30日生效，截至2017年12月31日，本基金H
类份额运作未满五年。本基金H类份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
第11页，共77页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本基金过去三年
未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2017年12月31日，公司共管理18只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股
票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成
立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信
双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30
日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰
晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）和汇丰晋信珠三角区域发展混
合型证券投资基金（2017年6月2日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经
姓名 职务 理（助理）期限 证券从 说明
任职日 离任日 业年限
期 期
股票投 丘栋荣先生，硕士研究生，曾
资部总 2014-09 任群益国际控股上海代表处
丘栋荣 监、本基 -16 - 10 研究员，汇丰晋信基金管理有
金、汇丰 限公司研究员、高级研究员。
晋信双 现任股票投资部总监、本基
第12页，共77页
核策略 金、汇丰晋信双核策略混合型
混合型 证券投资基金基金经理。
证券投
资基金
基金经
理
注：1.丘栋荣先生任职日期为本基金管理人公告其担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易
系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由
执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得
公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名
义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交
易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统
的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
第13页，共77页
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交
易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项
计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投
资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们积极调整股票持仓结构，降低估值已显着回升或基本面不及预期的行业和个股
配置，持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对低且合理的公司，在2017年市场偏
好白马股的风头上，我们亦越来越关注跌幅较大，估值吸引力持续提升、基本面稳健的
中小市值公司。 降低过度暴露大盘风格的风险，同时根据市场和股价的上涨，我们持
续减持了部分表现相对突出、估值较高的板块。短期来看，我们持续关注个股风险，尤
其是前期涨幅较大的行业和公司估值风险，同时积极配置低估值、盈利波动风险低、经
营周期性相对较弱的行业与公司，以承担相对较低的宏观经济风险以及市场风险，获得
更好的风险回报，严格控制下行风险，并积极等待更好的投资时机。我们始终坚持我们
的价值选股策略，不随市场风格、热点而转换，专注基本面的研究。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
第14页，共77页
本报告期内，本基金A类净值变化幅度为28.07%，同期业绩比较基准收益率为
19.67%，本基金A类领先同期比较基准8.40%；本基金H类本报告期内净值变化幅度为
27.91%，同期业绩比较基准收益率为19.67%，本基金H类领先同期比较基准8.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年持续上调的沪深300未来12个月盈利增速预期，反映了企业盈利的持续回升。
从盈利周期性角度来看，我们认为未来高盈利增长预期的风险在累积。估值上看，沪深
300指数在2017年累积一定涨幅后，估值处于历史均值水平附近，但过去一年利率和流
动性中性偏紧，市场利率水平持续上升，导致权益类资产估值隐含风险补偿下降，风险
补偿回落至历史均值水平下方，权益类资产经过风险调整之后的吸引力下降。
2017年全年经济数据表现亮眼，企业利润和资产负债表仍在修复，制造业扩张速度
放缓，但下行中仍有支撑。外需仍然较好，且新出口订单在边际上有支撑，内需略有回
落，投资活动的持续性仍未明朗, PMI些微回升超预期，2017年以来多次出现PMI和工
业增加值趋势的背离，我们维持2018年经济有降温的判断不变，但经济有较强韧性，且
叠加海外经济的向好，弱复苏的格局仍可望延续，整体流动性仍偏紧。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保
护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管
理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及
时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规
性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，
对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风
险；
2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法
定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准
确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管
机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟
通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协
议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
第15页，共77页
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培
训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售
业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审
阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防
范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营
部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
第16页，共77页
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估
值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会
会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，
本基金暂不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
第17页，共77页
2017年度，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行
了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信
大盘股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21782号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金全体基金份
额持有人：
(一)我们审计的内容我们审计了汇丰晋信大盘
股票型证券投资基金(以下简称"汇丰晋信大盘
股票基金")的财务报表，包括2017年12月31日的
资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益
审计意见 (基金净值)变动表以及财务报表附注。(二)我
们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"
中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下
第18页，共77页
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信
大盘股票基金2017年12月31日的财务状况以及2
017年度的经营成果和基金净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
汇丰晋信大盘股票基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
汇丰晋信大盘股票基金的基金管理人汇丰晋信
基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管
理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
管理层和治理层对财务报表的责任 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在
编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇
丰晋信大盘股票基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假
设，除非基金管理人管理层计划清算汇丰晋信大
盘股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督汇丰晋信大盘股票
基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
注册会计师对财务报表审计的责任 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
第19页，共77页
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对汇丰晋信大盘股票
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
汇丰晋信大盘股票基金不能持续经营。(五)评
价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披
露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
第20页，共77页
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼
普华永道中心11楼
审计报告日期 2018-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产 附注 本期末 上年度末
号 2017年12月31日 2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 458,687,709.83 4,722,906.64
结算备付金 10,386,462.85 107,865,367.34
存出保证金 1,664,883.86 913,658.82
交易性金融资产 7.4.7.2 6,680,367,870.93 2,517,837,640.13
其中：股票投资 6,239,820,870.93 2,417,637,640.13
基金投资 - -
债券投资 440,547,000.00 100,200,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,558,147.66 1,284,218.80
应收利息 7.4.7.5 10,477,637.57 3,075,671.49
应收股利 - -
应收申购款 4,882,287.58 3,959,682.00
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 7,169,025,000.28 2,639,659,145.22
第21页，共77页
负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末
号 2017年12月31日 2016年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,086,131.60 8,863.88
应付赎回款 38,458,056.99 59,046,054.02
应付管理人报酬 9,072,296.54 3,443,657.77
应付托管费 1,512,049.42 573,942.94
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 5,303,320.86 2,230,419.23
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 481,091.12 632,568.83
负债合计 63,912,946.53 65,935,506.67
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,151,251,242.38 997,969,022.99
未分配利润 7.4.7.1 4,953,860,811.37 1,575,754,615.56
0
所有者权益合计 7,105,112,053.75 2,573,723,638.55
负债和所有者权益总计 7,169,025,000.28 2,639,659,145.22
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额为2,252,696,242.74份，其中A类基金
份额总额为2,081,221,253.60份，基金份额净值3.3030元；H类基金份额总额为
171,474,989.14份，基金份额净值1.3460元。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
第22页，共77页
单位：人民币元
附注 本期2017年01月01 上年度可比期间
项目 号 日至2017年12月31 2016年01月01日至201
日 6年12月31日
一、收入 1,628,995,972.95 258,708,750.03
1.利息收入 16,207,686.47 3,816,590.55
其中：存款利息收入 7.4.7.1 5,037,243.61 2,398,919.32
1
债券利息收入 11,170,442.86 1,417,671.23
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 1,501,127,397.07 315,752,837.77
列）
其中：股票投资收益 7.4.7.1 1,377,654,608.08 272,863,013.04
2
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.1 -1,591,933.25 -
3
资产支持证券投资收 7.4.7.1 - -
益 3.5
贵金属投资收益 7.4.7.1 - -
4
衍生工具收益 7.4.7.1 - -
5
股利收益 7.4.7.1 125,064,722.24 42,889,824.73
6
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.1 103,046,853.95 -63,767,222.20
“-”号填列） 7
4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
第23页，共77页
填列）
5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.1 8,614,035.46 2,906,543.91
填列） 8
减：二、费用 134,678,964.81 50,362,423.01
1．管理人报酬 7.4.10. 93,730,766.73 32,326,104.02
2.1
2．托管费 7.4.10. 15,621,794.40 5,387,683.93
2.2
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.1 24,877,874.29 12,218,905.06
9
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.2 448,529.39 429,730.00
0
三、利润总额（亏损总额以“-” 1,494,317,008.14 208,346,327.02
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 1,494,317,008.14 208,346,327.02
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合
计
一、期初所有者权益(基金净 997,969,022.9 1,575,754,61 2,573,723,638.5
值) 9 5.56 5
二、本期经营活动产生的基 - 1,494,317,00 1,494,317,008.1
金净值变动数(本期利润) 8.14 4
第24页，共77页
三、本期基金份额交易产生 1,153,282,21 1,883,789,18 3,037,071,407.0
的基金净值变动数（净值减 9.39 7.67 6
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3,380,573,05 6,470,061,78 9,850,634,839.0
4.29 4.73 2
2.基金赎回款 -2,227,290,83 -4,586,272,59 -6,813,563,431.
4.90 7.06 96
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金 2,151,251,24 4,953,860,81 7,105,112,053.7
净值） 2.38 1.37 5
上年度可比期间
项目 2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合
计
一、期初所有者权益(基金净 767,687,063.3 1,092,144,92 1,859,831,984.6
值) 6 1.32 8
二、本期经营活动产生的基 - 208,346,327.0 208,346,327.02
金净值变动数(本期利润) 2
三、本期基金份额交易产生 230,281,959.6 275,263,367.2
的基金净值变动数（净值减 3 2 505,545,326.85
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,218,433,80 1,611,386,08 2,829,819,890.6
1.40 9.25 5
2.基金赎回款 -988,151,841. -1,336,122,72 -2,324,274,563.
77 2.03 80
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金 997,969,022.9 1,575,754,61 2,573,723,638.5
净值） 9 5.56 5
第25页，共77页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王栋 赵琳 杨洋
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2009]第343号《关于同意汇丰晋信大盘股票型
证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,884,896,208.13元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会
计师事务所有限公司")KPMG-B(2009)CR No.0031验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为2,885,554,241.41份基金份额，其中认购资金利息折合
658,033.28份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管
人为交通银行股份有限公司。
根据《关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的
公告》以及更新的《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2015
年12月28日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地
销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、
为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额
单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理
人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转
换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、
企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金
投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例
范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
第26页，共77页
基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续
稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金的业绩比较
基准为：沪深300指数×90%+同业存款利率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2018年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
第27页，共77页
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
第28页，共77页
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但
具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用
不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
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7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，A
类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额
净值自动转为基金份额进行再投资；H类基金份额的收益分配仅采用现金方式。若期末
未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额
交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现
部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
第30页，共77页
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的
银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
第31页，共77页
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发
行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得
的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期
限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收
入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对
基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时
按照10%的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
第32页，共77页
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
活期存款 458,687,709.83 4,722,906.64
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 458,687,709.83 4,722,906.64
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,105,106,715.76 6,239,820,870.9 134,714,155.17
3
贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约
交易所市场 1,127,000.00 1,127,000.00 -
债券 银行间市场 439,359,858.77 439,420,000.00 60,141.23
合计 440,486,858.77 440,547,000.00 60,141.23
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,545,593,574.53 6,680,367,870.9 134,774,296.40
3
项目 上年度末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,385,160,997.68 2,417,637,640.1 32,476,642.45
3
贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约
债券 交易所市场 - - -
第33页，共77页
银行间市场 100,949,200.00 100,200,000.00 -749,200.00
合计 100,949,200.00 100,200,000.00 -749,200.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,486,110,197.68 2,517,837,640.1 31,727,442.45
3
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
应收活期存款利息 69,964.31 161.91
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,673.90 34,139.40
应收债券利息 10,402,250.16 3,040,958.90
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.18
第34页，共77页
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 749.20 411.10
合计 10,477,637.57 3,075,671.49
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 5,300,895.86 2,230,169.23
银行间市场应付交易费用 2,425.00 250.00
合计 5,303,320.86 2,230,419.23
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 141,091.12 222,568.83
预提费用 340,000.00 410,000.00
合计 481,091.12 632,568.83
注：此处应付赎回费含应付转出费。
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 汇丰晋信大盘股票A
金额单位：人民币元
第35页，共77页
项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日
(汇丰晋信大盘股票A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 986,649,890.54 986,649,890.54
本期申购 3,266,067,187.68 3,266,067,187.68
本期赎回（以“-”号填列） -2,171,495,824.62 -2,171,495,824.62
本期末 2,081,221,253.60 2,081,221,253.60
注：A类基金份额申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.9.2 汇丰晋信大盘股票H
金额单位：人民币元
项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日
(汇丰晋信大盘股票H) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 27,716,165.75 11,319,132.45
本期申购 280,377,489.64 114,505,866.61
本期赎回（以“-”号填列） -136,618,666.25 -55,795,010.28
本期末 171,474,989.14 70,029,988.78
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 汇丰晋信大盘股票A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇丰晋信大盘股票A)
上年度末 1,436,921,400.66 120,987,073.71 1,557,908,474.37
本期利润 1,355,236,450.57 111,107,040.12 1,466,343,490.69
本期基金份额交易产 1,514,124,778.76 254,710,036.76 1,768,834,815.52
生的变动数
其中：基金申购款 5,198,633,775.71 1,037,679,164.21 6,236,312,939.92
基金赎回款 -3,684,508,996.9 -782,969,127.45 -4,467,478,124.4
5 0
本期已分配利润 - - -
本期末 4,306,282,629.99 486,804,150.59 4,793,086,780.58
第36页，共77页
7.4.7.10.2 汇丰晋信大盘股票H
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇丰晋信大盘股票H)
上年度末 16,460,599.47 1,385,541.72 17,846,141.19
本期利润 36,033,703.62 -8,060,186.17 27,973,517.45
本期基金份额交易产 91,902,439.38 23,051,932.77 114,954,372.15
生的变动数
其中：基金申购款 190,701,634.47 43,047,210.34 233,748,844.81
基金赎回款 -98,799,195.09 -19,995,277.57 -118,794,472.66
本期已分配利润 - - -
本期末 144,396,742.47 16,377,288.32 160,774,030.79
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2017年01月01日 上年度可比期间2016年01月
至2017年12月31日 01日至2016年12月31日
活期存款利息收入 343,979.62 12,268.96
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,668,864.75 2,352,822.53
其他 24,399.24 33,827.83
合计 5,037,243.61 2,398,919.32
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年
12月31日 12月31日
卖出股票成交总额 7,398,441,169.98 3,856,879,263.13
第37页，共77页
减：卖出股票成本总额 6,020,786,561.90 3,584,016,250.09
买卖股票差价收入 1,377,654,608.08 272,863,013.04
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年
12月31日 12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付） -1,591,933.25 -
差价收入
债券投资收益——赎回差价 - -
收入
债券投资收益——申购差价 - -
收入
合计 -1,591,933.25 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年
12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券 659,757,706.18 -
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及 651,543,139.88 -
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 9,806,499.55 -
买卖债券差价收入 -1,591,933.25 -
第38页，共77页
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第39页，共77页
2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年
12月31日 12月31日
股票投资产生的股利收益 125,064,722.24 42,889,824.73
基金投资产生的股利收益 - -
合计 125,064,722.24 42,889,824.73
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年
12月31日 12月31日
1.交易性金融资产 103,046,853.95 -63,767,222.20
——股票投资 102,237,512.72 -63,018,022.20
——债券投资 809,341.23 -749,200.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 103,046,853.95 -63,767,222.20
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年
12月31日 12月31日
基金赎回费收入 8,357,117.86 2,687,015.25
其他收入_转换费收入 256,917.60 219,528.66
第40页，共77页
合计 8,614,035.46 2,906,543.91
注：
1. A类基金份额的赎回费率为0.5%，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。A类基金
份额的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
2. H类基金份额的赎回费率为0.13%，赎回费总额100%归入基金资产。H类基金份额暂
未开通转换业务。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年
12月31日 12月31日
交易所市场交易费用 24,872,749.29 12,218,505.06
银行间市场交易费用 5,125.00 400.00
合计 24,877,874.29 12,218,905.06
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年
12月31日 12月31日
审计费用 140,000.00 110,000.00
信息披露费 280,000.00 300,000.00
汇划手续费 2,829.39 1,530.00
账户维护费 25,500.00 18,000.00
其他 200.00 200.00
合计 448,529.39 429,730.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
第41页，共77页
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信") 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
晋商银行股份有限公司(“晋商银行”) 见注释③
汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”） 见注释④
恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”） 见注释⑤
注①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司
控制。
②中德证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
③晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
④汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑤恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
单位：人民币元
第42页，共77页
本期 上年度可比期间
关联方名 2017年01月01日至2017年12月31日 2016年01月01日至2016年12月3
称 1日
成交金额 占当期股票成交总额 成交金 占当期股票成交总额
的比例 额 的比例
山西证券 197,052,75 1.15% - -
5.62
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
单位：人民币元
本期
关联方名 2017年01月01日至2017年12月31日
称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金 占期末应付佣金总额
的比例 余额 的比例
山西证券 183,515. 1.15% 183,515.48 3.46%
48
上年度可比期间
关联方名 2016年01月01日至2016年12月31日
称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金 占期末应付佣金总额
的比例 余额 的比例
山西证券 - - - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.10.1.4 债券交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
第43页，共77页
7.4.10.1.5 债券回购交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201
7年12月31日 6年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 93,730,766.73 32,326,104.02
其中：支付销售机构的客户维护费 15,921,720.11 4,174,842.70
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016
年12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 15,621,794.40 5,387,683.93
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
第44页，共77页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月3 2016年01月01日至2016年12月31
关联方名称 1日 日
期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收入
入
交通银行 458,687,709.8 343,979.62 4,722,906.64 12,268.96
3
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末
代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额
1135 泰晶 2017 2018 新债 100. 100. 1,12 1,12
03 转债 -12- -01- 未上 00 00 11,270 7,00 7,00-
15 02市 0.00 0.00
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
第45页，共77页
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部
控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会
制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监
察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分
析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，
确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
第46页，共77页
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为1.43%(2016年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策
性金融债以外的债券)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行
第47页，共77页
的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定
的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
第48页，共77页
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2017年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
月31日
资产
银行存款 458,687,70 - - - 458,687,70
9.83 9.83
结算备付金 10,386,46 - - - 10,386,462.
2.85 85
存出保证金 1,664,883. - - - 1,664,883.8
86 6
交易性金融资产 439,420,00 - 1,127,00 6,239,820,8 6,680,367,8
0.00 0.00 70.93 70.93
应收证券清算款 - - - 2,558,147.6 2,558,147.6
6 6
应收利息 - - - 10,477,637. 10,477,637.
57 57
应收申购款 - - - 4,882,287.5 4,882,287.5
8 8
资产总计 910,159,05 - 1,127,00 6,257,738,9 7,169,025,0
6.54 0.00 43.74 00.28
负债
应付证券清算款 - - - 9,086,131.6 9,086,131.6
0 0
应付赎回款 - - - 38,458,056. 38,458,056.
第49页，共77页
99 99
应付管理人报酬 - - - 9,072,296.5 9,072,296.5
4 4
应付托管费 - - - 1,512,049.4 1,512,049.4
2 2
应付交易费用 - - - 5,303,320.8 5,303,320.8
6 6
其他负债 - - - 481,091.12 481,091.12
负债总计 - - - 63,912,946. 63,912,946.
53 53
利率敏感度缺口 910,159,05 - 1,127,00 6,193,825,9 7,105,112,0
6.54 0.00 97.21 53.75
上年度末2016年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2月31日
资产
银行存款 4,722,906. - - - 4,722,906.6
64 4
结算备付金 107,865,36 - - - 107,865,36
7.34 7.34
存出保证金 913,658.82 - - - 913,658.82
交易性金融资产 100,200,00 - - 2,417,637,6 2,517,837,6
0.00 40.13 40.13
应收证券清算款 - - - 1,284,218.8 1,284,218.8
0 0
应收利息 - - - 3,075,671.4 3,075,671.4
9 9
应收申购款 - - - 3,959,682.0 3,959,682.0
0 0
资产总计 213,701,93 - - 2,425,957,2 2,639,659,1
2.80 12.42 45.22
负债
应付证券清算款 - - - 8,863.88 8,863.88
第50页，共77页
应付赎回款 - - - 59,046,054. 59,046,054.
02 02
应付管理人报酬 - - - 3,443,657.7 3,443,657.7
7 7
应付托管费 - - - 573,942.94 573,942.94
应付交易费用 - - - 2,230,419.2 2,230,419.2
3 3
其他负债 - - - 632,568.83 632,568.83
负债总计 - - - 65,935,506. 65,935,506.
67 67
利率敏感度缺口 213,701,93 - - 2,360,021,7 2,573,723,6
2.80 05.75 38.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
6.20%(2016年12月31日：3.89%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2016年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金
资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投
资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
第51页，共77页
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
项目 占基金
公允价值 资产净 公允价值 占基金资产
值比例 净值比例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 6,239,820,87 87.82 2,417,63 93.94
0.93 7,640.13
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,239,820,87 87.82 2,417,63 93.94
0.93 7,640.13
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影
相关风险变量的变动 响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
分析 2017年12月31日 2016年12月31日
1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 339,485,531.22 142,712,760.07
2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -339,485,531.2 -142,712,760.0
2 7
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
第52页，共77页
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为6,239,820,870.93元，属于第二层次的余额为
440,547,000.00元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次
2,409,666,716.80元，第二层次108,170,923.33元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
第53页，共77页
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 6,239,820,870.93 87.04
其中：股票 6,239,820,870.93 87.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 440,547,000.00 6.15
其中：债券 440,547,000.00 6.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
第54页，共77页
7 银行存款和结算备付金合计 469,074,172.68 6.54
8 其他各项资产 19,582,956.67 0.27
9 合计 7,169,025,000.28 100.00
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 572,849,363.36 8.06
C 制造业 2,865,508,793.32 40.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 126,291,286.00 1.78
F 批发和零售业 111,742,065.23 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业 116,927,396.32 1.65
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,203.32 0.00
J 金融业 2,107,629,486.30 29.66
K 房地产业 25,604,650.52 0.36
L 租赁和商务服务业 221,471,814.22 3.12
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 91,758,812.34 1.29
S 综合 - -
合计 6,239,820,870.93 87.82
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
第55页，共77页
净值比例(%)
1 600062 华润双鹤 28,361,617 701,950,02 9.88
0.75
2 601398 工商银行 79,019,509 489,920,95 6.90
5.80
3 600028 中国石化 68,970,054 422,786,43 5.95
1.02
4 600060 海信电器 24,251,361 364,255,44 5.13
2.22
5 601166 兴业银行 20,100,700 341,510,89 4.81
3.00
6 600308 华泰股份 45,903,543 288,274,25 4.06
0.04
7 600015 华夏银行 29,673,718 267,063,46 3.76
2.00
8 002400 省广股份 39,415,595 210,085,12 2.96
1.35
9 002585 双星新材 31,203,461 206,254,87 2.90
7.21
10 601288 农业银行 50,688,200 194,135,80 2.73
6.00
11 601336 新华保险 2,699,578 189,510,37 2.67
5.60
12 600030 中信证券 7,708,696 139,527,39 1.96
7.60
13 600039 四川路桥 31,029,800 126,291,28 1.78
6.00
14 601006 大秦铁路 12,551,876 113,845,51 1.60
5.32
15 601818 光大银行 27,376,445 110,874,60 1.56
2.25
16 002029 七匹狼 13,188,086 108,933,59 1.53
0.36
第56页，共77页
17 002737 葵花药业 3,528,742 108,755,82 1.53
8.44
18 601088 中国神华 4,665,590 108,101,72 1.52
0.30
19 600019 宝钢股份 12,460,658 107,660,08 1.52
5.12
20 601377 兴业证券 14,423,545 105,003,40 1.48
7.60
21 002202 金风科技 5,444,769 102,633,89 1.44
5.65
22 601601 中国太保 2,464,900 102,096,15 1.44
8.00
23 601098 中南传媒 6,606,106 91,758,812. 1.29
34
24 600261 阳光照明 14,560,041 80,371,426. 1.13
32
25 000951 中国重汽 4,402,113 76,728,829. 1.08
59
26 000338 潍柴动力 7,832,277 65,321,190. 0.92
18
27 601788 光大证券 4,718,193 63,365,331. 0.89
99
28 600511 国药股份 2,206,900 61,351,820. 0.86
00
29 000049 德赛电池 1,428,020 56,535,311. 0.80
80
30 600420 现代制药 4,286,458 54,523,745. 0.77
76
31 600529 山东药玻 2,355,132 52,189,725. 0.73
12
32 000999 华润三九 1,907,075 51,872,440. 0.73
00
33 600000 浦发银行 3,946,280 49,683,665. 0.70
第57页，共77页
20
34 600104 上汽集团 1,396,519 44,744,468. 0.63
76
35 600741 华域汽车 1,500,424 44,547,588. 0.63
56
36 002128 露天煤业 3,787,113 41,961,212. 0.59
04
37 600742 一汽富维 2,517,421 41,562,620. 0.58
71
38 600782 新钢股份 6,190,901 40,736,128. 0.57
58
39 601318 中国平安 578,815 40,505,473. 0.57
70
40 600329 中新药业 2,336,759 34,747,606. 0.49
33
41 601339 百隆东方 5,656,546 29,753,431. 0.42
96
42 600351 亚宝药业 3,645,800 27,051,836. 0.38
00
43 300065 海兰信 1,362,863 24,831,363. 0.35
86
44 600337 美克家居 3,648,223 22,071,749. 0.31
15
45 002090 金智科技 849,362 19,025,708. 0.27
80
46 002521 齐峰新材 2,000,243 18,262,218. 0.26
59
47 300121 阳谷华泰 1,296,861 17,390,906. 0.24
01
48 000501 鄂武商Ａ 963,720 15,380,971. 0.22
20
49 002110 三钢闽光 788,266 15,245,064. 0.21
44
第58页，共77页
50 600658 电子城 1,373,074 15,241,121. 0.21
40
51 002531 天顺风能 1,870,100 15,147,810. 0.21
00
52 603738 泰晶科技 616,206 14,961,481. 0.21
68
53 601009 南京银行 1,864,594 14,431,957. 0.20
56
54 002327 富安娜 1,241,500 12,973,675. 0.18
00
55 600335 国机汽车 1,150,879 12,935,879. 0.18
96
56 600138 中青旅 545,601 11,386,692. 0.16
87
57 600521 华海药业 376,166 11,330,119. 0.16
92
58 002026 山东威达 1,381,800 11,137,308. 0.16
00
59 600748 上实发展 1,537,100 9,852,811.0 0.14
0
60 000716 黑芝麻 735,300 4,117,680.0 0.06
0
61 000039 中集集团 169,500 3,873,075.0 0.05
0
62 600066 宇通客车 152,700 3,675,489.0 0.05
0
63 002083 孚日股份 545,600 3,644,608.0 0.05
0
64 601333 广深铁路 553,300 3,081,881.0 0.04
0
65 600067 冠城大通 78,331 510,718.12 0.01
66 600803 新奥股份 18,700 280,874.00 0.00
第59页，共77页
67 002449 国星光电 6,320 109,462.40 0.00
68 300298 三诺生物 2,603 51,747.64 0.00
69 002185 华天科技 4,937 42,063.24 0.00
70 300603 立昂技术 1,034 37,203.32 0.00
71 000800 一汽轿车 353 3,798.28 0.00
72 601607 上海医药 68 1,644.92 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产
额 净值比例(%)
1 600062 华润双鹤 510,046,757.41 19.82
2 601336 新华保险 439,717,655.15 17.08
3 601398 工商银行 414,348,501.55 16.10
4 600028 中国石化 405,471,057.59 15.75
5 601318 中国平安 385,392,021.51 14.97
6 000786 北新建材 375,945,559.89 14.61
7 601166 兴业银行 348,063,960.62 13.52
8 600060 海信电器 342,175,701.34 13.29
9 601688 华泰证券 321,476,067.39 12.49
10 600030 中信证券 320,586,105.64 12.46
11 601601 中国太保 317,173,420.01 12.32
12 601006 大秦铁路 309,149,039.57 12.01
13 600308 华泰股份 292,439,684.82 11.36
14 600741 华域汽车 282,574,736.65 10.98
15 600015 华夏银行 279,071,761.27 10.84
16 002400 省广股份 271,926,590.59 10.57
17 002585 双星新材 221,165,613.36 8.59
18 600782 新钢股份 214,896,430.41 8.35
19 000338 潍柴动力 205,965,397.78 8.00
20 600019 宝钢股份 204,381,384.84 7.94
第60页，共77页
21 601288 农业银行 188,344,219.50 7.32
22 600742 一汽富维 151,577,996.35 5.89
23 002202 金风科技 146,366,760.79 5.69
24 300298 三诺生物 138,054,954.66 5.36
25 600039 四川路桥 137,302,958.51 5.33
26 002029 七匹狼 133,182,784.39 5.17
27 002737 葵花药业 118,432,837.46 4.60
28 600521 华海药业 113,930,746.04 4.43
29 601088 中国神华 104,291,000.59 4.05
30 601377 兴业证券 103,888,157.11 4.04
31 002449 国星光电 100,642,760.97 3.91
32 601098 中南传媒 97,360,009.83 3.78
33 000049 德赛电池 91,412,944.07 3.55
34 601818 光大银行 91,004,271.02 3.54
35 600261 阳光照明 85,842,727.26 3.34
36 601788 光大证券 78,748,312.89 3.06
37 000951 中国重汽 70,088,859.23 2.72
38 600511 国药股份 69,240,947.01 2.69
39 600196 复星医药 67,913,768.29 2.64
40 000717 韶钢松山 64,313,364.90 2.50
41 600036 招商银行 56,670,931.69 2.20
42 600420 现代制药 53,121,158.07 2.06
注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产
额 净值比例(%)
1 000786 北新建材 944,880,274.81 36.71
2 601318 中国平安 654,882,297.45 25.44
3 601688 华泰证券 463,152,125.04 18.00
第61页，共77页
4 601336 新华保险 347,140,294.75 13.49
5 601006 大秦铁路 345,929,511.78 13.44
6 600030 中信证券 315,185,416.03 12.25
7 600741 华域汽车 310,863,215.98 12.08
8 000338 潍柴动力 274,601,541.56 10.67
9 601601 中国太保 271,843,119.83 10.56
10 600028 中国石化 270,211,759.15 10.50
11 000651 格力电器 254,573,101.60 9.89
12 600782 新钢股份 204,677,844.49 7.95
13 300298 三诺生物 179,858,159.19 6.99
14 600015 华夏银行 156,844,368.65 6.09
15 002449 国星光电 147,124,780.17 5.72
16 600521 华海药业 132,769,522.30 5.16
17 601098 中南传媒 131,846,261.87 5.12
18 600742 一汽富维 127,109,039.11 4.94
19 002202 金风科技 115,383,705.86 4.48
20 600019 宝钢股份 101,218,475.52 3.93
21 000422 湖北宜化 96,237,902.81 3.74
22 601607 上海医药 88,723,840.13 3.45
23 600196 复星医药 83,052,439.65 3.23
24 000717 韶钢松山 71,346,528.78 2.77
25 600036 招商银行 69,299,386.33 2.69
26 600104 上汽集团 66,925,180.43 2.60
27 600803 新奥股份 64,889,702.91 2.52
28 601555 东吴证券 64,034,123.42 2.49
29 600109 国金证券 59,043,446.71 2.29
30 600089 特变电工 52,386,502.33 2.04
注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
第62页，共77页
买入股票成本（成交）总额 9,740,732,279.98
卖出股票收入（成交）总额 7,398,441,169.98
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 339,220,000.00 4.77
其中：政策性金融债 339,220,000.00 4.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,200,000.00 1.41
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,127,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 440,547,000.00 6.20
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例(%)
1 170408 17农发08 1,400,000 139,580,00 1.96
0.00
2 011794001 17光明SCP00 1,000,000 100,200,00 1.41
3 0.00
3 080205 08国开05 500,000 50,065,000. 0.70
00
4 150207 15国开07 500,000 49,970,000. 0.70
00
5 170306 17进出06 500,000 49,870,000. 0.70
00
第63页，共77页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
第64页，共77页
单位：人民币元
序 名称 金额
号
1 存出保证金 1,664,883.86
2 应收证券清算款 2,558,147.66
3 应收股利 -
4 应收利息 10,477,637.57
5 应收申购款 4,882,287.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,582,956.67
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 持有 户均持有的基 持有人结构
级别 人户 金份额 机构投资者 个人投资者
第65页，共77页
数 占总 占总
(户) 持有份额 份额 持有份额 份额
比例 比例
汇丰
晋信 112,9 18,420.82 918,065,840.5 44.1 1,163,155,41 55.8
大盘 82 7 1% 3.03 9%
股票A
汇丰
晋信 4 42,868,747.29 - - 171,474,989.1 100.0
大盘 4 0%
股票H
合计 112,9 19,937.84 918,065,840.5 40.7 1,334,630,40 59.2
86 7 5% 2.17 5%
注：本基金H类份额的投资者均为个人投资者。依据香港市场的特点，香港投资者持有
的本基金H类别份额将由香港销售机构代表香港投资者名义持有，同时，香港销售机构
以名义持有人的形式出现在注册登记机构的持有人名册中。基金管理人无法得知具体的
投资者信息，此处本基金H类份额持有人户数为H类份额名义持有人户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例
汇丰晋信大盘 456,774.03 0.0219%
股票A
基金管理人所有从业人员持 汇丰晋信大盘
有本基金 股票H 0.00 0.00%
合计 456,774.03 0.0203%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 汇丰晋信大盘股票 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 A
基金 汇丰晋信大盘股票 0
第66页，共77页
H
合计 10~50
汇丰晋信大盘股票 0~10
A
本基金基金经理持有本开放式基 汇丰晋信大盘股票
金 H 0
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
基金合同生效日(2009年06月24 2,885,554,241.41 -
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 986,649,890.54 27,716,165.75
本报告期基金总申购份额 3,266,067,187.68 280,377,489.64
减：本报告期基金总赎回份额 2,171,495,824.62 136,618,666.25
本报告期基金拆分变动份额（份 - -
额减少以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额 2,081,221,253.60 171,474,989.14
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月
12日聘任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。
经公司董事会审议批准，并报中国证券监督管理委员会和上海证监局备案，因督察
长古韵女士休产假，总经理王栋先生在2017年8月16日至2018年1月31日期间代行督察长
职务。
本报告期内，本公司其他高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
第67页，共77页
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备
案。
报告年度预提审计费140000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
签订的《审计业务约定书》，应实际支付2017年度审计费140000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期 占当期备
券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总注
交总额 量的比
的比例 例
平安证券 1 160,575,490.66 0.94% 149,543.96 0.94% -
申万宏源 1 2,203,964,437.0 12.86% 2,052,540.6 12.86%-
3 0
华泰证券 1 941,206,324.15 5.49% 876,546.96 5.49% -
西南证券 1 1,251,176,896.7 7.30% 1,165,216.9 7.30% -
9 6
光大证券 1 836,164,757.04 4.88% 778,719.08 4.88% -
宏源证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 59,530,880.17 0.35% 55,441.38 0.35% -
第68页，共77页
东兴证券 1 296,052,049.40 1.73% 275,713.91 1.73% -
银河证券 1 86,923,106.22 0.51% 80,950.97 0.51% -
东方证券 1 132,835,717.67 0.78% 123,708.78 0.78% -
国金证券 1 364,110,789.20 2.13% 339,097.09 2.13% -
山西证券 1 197,052,755.62 1.15% 183,515.48 1.15% -
中金公司 1 886,660,262.12 5.18% 825,744.63 5.18% -
华创证券 1 216,349,793.53 1.26% 201,486.90 1.26% -
广发证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
兴业证券 2 1,832,903,052.4 10.70% 1,706,982.4 10.70%-
4 5
中泰证券 2 2,286,002,263.1 13.34% 2,128,957.2 13.34%-
6 4
中信建投 2 2,351,877,660.9 13.73% 2,190,304.7 13.73%-
2 8
海通证券 2 1,323,367,754.1 7.72% 1,232,453.3 7.72% -
1 0
安信证券 2 458,462,230.72 2.68% 426,968.03 2.68% -
中信证券 2 1,246,327,442.7 7.28% 1,160,709.0 7.28% -
3 6
招商证券 2 - - - - -
1、报告期内增加的交易单元为：中信证券、中泰证券、中信建投
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元：
第69页，共77页
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金 债券成 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成
额 交总额 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例
平安证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
18,74
西南证券 7,157. 93.96%- - - - - -
20
光大证券 - - - - - - - -
宏源证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
中金公司 385,61 1.93% - - - - - -
4.60
华创证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
中投证券 - - - - - - - -
第70页，共77页
兴业证券 539,49 2.70% - - - - - -
2.00
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 1,182. 0.01% - - - - - -
10
海通证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
中信证券 279,25 1.40% - - - - - -
0.50
招商证券 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇丰晋信旗下开放式基金净 本基金选定的信息披露报 2017-01-03
值公告 纸、管理人网站
2 汇丰晋信基金2016年4季报 本基金选定的信息披露报 2017-01-19
纸、管理人网站
3 基金行业高级管理人员变更 本基金选定的信息披露报 2017-01-19
公告 纸、管理人网站
4 汇丰晋信大盘基金更新招募 本基金选定的信息披露报 2017-02-07
说明书（2017年第1号） 纸、管理人网站
汇丰晋信基金管理有限公司 本基金选定的信息披露报
5 关于直销账户休眠及相关激 纸、管理人网站 2017-02-09
活方案的提示性公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行 本基金选定的信息披露报
6 手机银行渠道基金申购及定 纸、管理人网站 2017-02-23
期定额投资手续费率优惠的
公告
汇丰晋信关于新增珠海盈米 本基金选定的信息披露报
7 财富管理有限公司为旗下开 纸、管理人网站 2017-02-27
放式基金代销机构的公告
第71页，共77页
汇丰晋信基金管理有限公司 本基金选定的信息披露报
8 关于参加珠海盈米财富管理 纸、管理人网站 2017-02-27
有限公司费率优惠的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过珠海盈米财富管理 本基金选定的信息披露报
9 有限公司开办汇丰晋信旗下 纸、管理人网站 2017-02-27
开放式基金定期定额投资业
务的公告
汇丰晋信关于新增广州农商 本基金选定的信息披露报
10 行为旗下开放式基金代销机 纸、管理人网站 2017-03-27
构的公告
汇丰晋信关于通过广州农商 本基金选定的信息披露报
11 行开通旗下开放式基金定投 纸、管理人网站 2017-03-27
业务的公告
汇丰晋信关于通过广州农商 本基金选定的信息披露报
12 行开通旗下开放式基金转换 纸、管理人网站 2017-03-27
业务的公告
13 基金2016年度报告 本基金选定的信息披露报 2017-03-29
纸、管理人网站
汇丰晋信基金管理有限公司
14 关于通过广发证券网上银 本基金选定的信息披露报 2017-04-10
行、手机银行开展基金申购 纸、管理人网站
费率优惠活动的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行 本基金选定的信息披露报
15 手机银行渠道基金申购及定 纸、管理人网站 2017-04-22
期定额投资手续费率优惠的
公告
16 基金2017年1季度报 本基金选定的信息披露报 2017-04-24
纸、管理人网站
汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金选定的信息披露报
17 资基金A类暂停大额申购、转 纸、管理人网站 2017-04-26
换转入业务公告
第72页，共77页
汇丰晋信旗下基金通过广州
18 农村商业银行股份有限公司 本基金选定的信息披露报 2017-05-02
开展定期定额投资费率优惠 纸、管理人网站
活动的公告
汇丰晋信关于旗下基金通过
19 平安银行开展申购费率及定 本基金选定的信息披露报 2017-05-08
期定额投资申购费率优惠活 纸、管理人网站
动的公告
汇丰晋信关于在珠海盈米财
20 富管理有限公司开通汇丰晋 本基金选定的信息披露报 2017-06-02
信旗下开放式基金转换业务 纸、管理人网站
的公告
21 关于提示直销个人投资者落 本基金选定的信息披露报 2017-06-30
实适当性管理的公告 纸、管理人网站
关于调整旗下基金风险等级 本基金选定的信息披露报
22 划分和投资者风险承受能力 纸、管理人网站 2017-06-30
类型的提示性公告
23 关于投资者分类的提示性公 本基金选定的信息披露报 2017-06-30
告 纸、管理人网站
24 汇丰晋信旗下开放式基金净 本基金选定的信息披露报 2017-07-01
值公告 纸、管理人网站
关于旗下基金参加交通银行 本基金选定的信息披露报
25 网上银行基金申购费率优惠 纸、管理人网站 2017-07-01
活动的公告
关于旗下基金参加交通银行
26 手机银行渠道基金申购及定 本基金选定的信息披露报 2017-07-01
期定额投资手续费率优惠的 纸、管理人网站
公告
27 基金2017年2季度报 本基金选定的信息披露报 2017-07-20
纸、管理人网站
汇丰晋信基金管理有限公司 本基金选定的信息披露报
28 关于参加华泰证券股份有限 纸、管理人网站 2017-08-01
公司费率优惠的公告
第73页，共77页
汇丰晋信基金管理有限公司 本基金选定的信息披露报
29 关于参加山西证券股份有限 纸、管理人网站 2017-08-08
公司申购费率优惠的公告
30 汇丰晋信大盘基金更新招书 本基金选定的信息披露报 2017-08-08
（2017年第2号） 纸、管理人网站
31 基金2017半年度报 本基金选定的信息披露报 2017-08-26
纸、管理人网站
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过平安证券股份有限 本基金选定的信息披露报
32 公司开办汇丰晋信旗下开放 纸、管理人网站 2017-08-28
式基金定期定额投资业务的
公告
汇丰晋信关于在平安证券股
33 份有限公司开通汇丰晋信旗 本基金选定的信息披露报 2017-08-28
下开放式基金转换业务的公 纸、管理人网站
告
汇丰晋信关于新增平安证券 本基金选定的信息披露报
34 股份有限公司为旗下开放式 纸、管理人网站 2017-08-28
基金代销机构的公告
35 基金行业高级管理人员变更 本基金选定的信息披露报 2017-09-02
公告（王栋代任督察长） 纸、管理人网站
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加中泰证券 本基金选定的信息披露报
36 网上交易系统申购及定期定 纸、管理人网站 2017-09-28
额投资申购费率优惠活动的
公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过国金证券股份有限 本基金选定的信息披露报
37 公司开办汇丰晋信旗下开放 纸、管理人网站 2017-10-11
式基金定期定额投资业务的
公告
38 基金2017年3季度报 本基金选定的信息披露报 2017-10-25
纸、管理人网站
第74页，共77页
汇丰晋信基金管理有限公司
39 关于旗下基金参加平安证券 本基金选定的信息披露报 2017-10-27
申购及定期定额投资申购费 纸、管理人网站
率优惠活动的公告
汇丰晋信大盘股票型证券投
40 资基金A类暂停大额申购、转 本基金选定的信息披露报 2017-12-04
换转入、定期定额投资业务 纸、管理人网站
公告
关于参与网上定期定额申购 本基金选定的信息披露报
41 的直销个人投资者落实适当 纸、管理人网站 2017-12-29
性管理的提示性公告
关于提示基金直销客户及时
42 更新身份证件或者身份证明 本基金选定的信息披露报 2017-12-29
文件并接受或重新接受风险 纸、管理人网站
承受能力调查的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行 本基金选定的信息披露报
43 手机银行渠道基金申购及定 纸、管理人网站 2017-12-30
期定额投资手续费率优惠的
公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过农业银行网上银 本基金选定的信息披露报
44 行、掌上银行开展基金申购 纸、管理人网站 2017-12-30
和定期定额申购费率优惠活
动的公告
汇丰晋信旗下部分基金关于
45 参加工商银行“2018倾心回 本基金选定的信息披露报 2017-12-30
馈”基金定投优惠活动的公 纸、管理人网站
告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
第75页，共77页
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比例达 期初份 申购份 赎回
类别 序号 到或者超过20%的时 额 额 份额 持有份额 份额占比
间区间
2017/1/1~2017/2/8; 210,78 110,94 19,48 302,241,62
机构 1 2017/2/23 1,021. 3,950. 3,34 5.84 13.42%
60 10 5.86
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，可能引起巨额赎回导致的流动性风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况对本基金流动性影响有限。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录.
(1) 中国证监会批准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金设立的文件
(2) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同
(3) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书
(4) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议
(5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
(6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
(7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
(8) 报告期内汇丰晋信大盘股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
(9) 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地
址。
13.3 查阅方式
第76页，共77页
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一八年三月二十八日
第77页，共77页
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