汇丰晋信大盘A

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2
1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2目录 ...................................................................................................................................................3
§2基金简介...................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................7
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................7
3.1主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................8
§4管理人报告.............................................................................................................................................11
4.1基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16
§5托管人报告.............................................................................................................................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................17
6.1资产负债表 .....................................................................................................................................17
6.2利润表 .............................................................................................................................................19
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................20
6.4报表附注 .........................................................................................................................................22
§7投资组合报告.........................................................................................................................................44
7.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................................44
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................45
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................49
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................51
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................51
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................52
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................52
7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................52
§8基金份额持有人信息.............................................................................................................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................53
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................54
§9开放式基金份额变动.............................................................................................................................54
§10重大事件揭示.......................................................................................................................................55
10.1基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................55
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................55
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................55
10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................55
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................55
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................56
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................56
10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................60
§11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................62
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................62
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................63
§12备查文件目录.......................................................................................................................................63
12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................63
12.2存放地点 .......................................................................................................................................64
12.3查阅方式 .......................................................................................................................................64
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信大盘股票
基金主代码 540006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年06月24日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,209,932,053.13份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
下属分级基金的交易代码 540006 960000
报告期末下属分级基金的份额总额 1,003,045,293.01份 206,886,760.12份
注：本基金自2015年12月30日起增加H类份额
2.2基金产品说明
通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中
具有领先地位的大盘蓝筹型股票，在将合理控制风险
投资目标
的基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实
现基金资产持续超越业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
根据本基金所奉行的"较高仓位、蓝筹公司、精选
研究"的投资理念和"研究创造价值"的股票精选策略，
在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险
收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股
投资策略 票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、行业配置策略
行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投
资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研
究资源，结合宏观基本面分析等状况，提出重点行业
配置比重的建议。

3、股票资产投资策略
本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金
管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析，并
结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、
价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型
股票进行投资。
业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。
本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，
其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基
风险收益特征 金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资
于大盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平
的投资产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披 姓名 古韵 陆志俊
露负责 联系电话 021-20376868 95559
人 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
中国（上海）自由贸易试验区
中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 世纪大道8号上海国金中心汇
银城中路188号
丰银行大楼17楼
中国（上海）自由贸易试验区
中国（上海）自由贸易试验区
办公地址 世纪大道8号上海国金中心汇
银城中路188号
丰银行大楼17楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 杨小勇 彭纯
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披
中国证券报、上海证券报、证券时报
露报纸名称
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网 www.hsbcjt.cn
网址
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
基金半年度报告备置
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份
地点
有限公司：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
本期已实现收益 37,611,147.38 -3,372,285.35
本期利润 -392,332,748.97 -29,513,468.97
加权平均基金份额本期
-0.2392 -0.1432
利润
本期加权平均净值利润
-7.25% -10.73%
率
本期基金份额净值增长
-10.34% -10.47%
率
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润 1,967,588,878.32 164,824,030.82
期末可供分配基金份额
1.9616 0.7967
利润
期末基金资产净值 2,970,634,171.33 249,315,539.38
期末基金份额净值 2.9616 1.2051
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
213.90% 20.51%
率
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。④本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一
-7.61% 1.10% -6.89% 1.15% -0.72% -0.05%
个月
过去三
-9.41% 1.02% -8.93% 1.02% -0.48% 0.00%
个月
过去六
-10.34% 1.03% -11.57% 1.04% 1.23% -0.01%
个月
过去一
-2.09% 0.85% -3.75% 0.86% 1.66% -0.01%
年
过去三
27.16% 1.48% -19.14% 1.34% 46.30% 0.14%
年
自基金
合同生
213.90% 1.41% 13.12% 1.36% 200.78% 0.05%
效起至
今
注：
过去一个月指2018年6月1日－2018年6月30日
过去三个月指2018年4月1日-2018年6月30日
过去六个月指2018年1月1日-2018年6月30日
过去一年指2017年7月1日－2018年6月30日
过去三年指2015年7月1日－2018年6月30日
自基金合同生效至今指2009年6月24日－2018年6月30日
汇丰晋信大盘股票H
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一
-7.70% 1.09% -6.89% 1.15% -0.81% -0.06%
个月
过去三
-9.57% 1.02% -8.93% 1.02% -0.64% 0.00%
个月
过去六
-10.47% 1.03% -11.57% 1.04% 1.10% -0.01%
个月
过去一
-2.29% 0.85% -3.75% 0.86% 1.46% -0.01%
年
成立至
20.51% 1.09% -5.82% 0.99% 26.33% 0.10%
今
注：
过去一个月指2018年6月1日－2018年6月30日
过去三个月指2018年4月1日-2018年6月30日
过去六个月指2018年1月1日-2018年6月30日
过去一年指2017年7月1日－2018年6月30日
成立至今指2015年12月30日－2018年6月30日
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年12月24日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90%+ 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90%+ 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4.本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2018年6月30日，公司共管理18只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资
基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）和汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期离任日期
研究部总
硕士研究生。曾任上海证券研
监、本基
究员、汇丰晋信基金管理有限
金、汇丰
公司研究员，现任汇丰晋信基
晋信动态2018-04-
郭敏 - 11 金管理有限公司研究部总监、
策略混合 28
汇丰晋信动态策略混合型证券
型证券投
投资基金、汇丰晋信大盘股票
资基金基
型证券投资基金基金经理。
金经理
股票投资
部总监、
硕士研究生。曾任群益国际控
本基金、
股上海代表处研究员，汇丰晋
汇丰晋信
2014-09-2018-04- 信基金管理有限公司研究员、
丘栋荣 双核策略 10
16 28 高级研究员、股票投资部总监、
混合型证
本基金、汇丰晋信双核策略混
券投资基
合型证券投资基金基金经理。
金基金经
理
注：
1.郭敏女士、丘栋荣先生任职日期为本基金管理人公告其担任本基金基金经理的日期；2.丘栋荣先生离任日期为本基金管理人公告其不再担任本基金基金经理的日期；
3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年股票市场整体呈现震荡下行走势。其中，沪深300指数下跌12.9%，创业板指数下跌8.33%。从中信行业表现来看，餐饮旅游、医药和食品饮料是表现最好的行业，通讯、电力设备、综合等行业是表现较差。
2018年上半年经济数据表现相对有韧性，总体增速并未有明显下滑趋势，但细项来看，广义信贷的收缩带来投资减速，贸易摩擦致出口存在较大不确定性，紧信用造成实体融资成本居高不下，对制造业扩张的动能均将产生持续负面影响。美国制造业表现较为强劲，欧元区和日本的制造业持续几个月回落，后期若正式加征关税，对出口的负面影响将持续，宏观经济再添变数。部分上市公司业绩持续不达预期，迭加外围市场波动加大,后周期投资趋势明显，整体流动性仍偏紧。
上半年我们调整了股票持仓结构，降低估值已显着回升或基本面不及预期的行业和个股配置，持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对低且较为逆周期的公司，如电子等行业，而根据市场和股价的上涨，我们持续减持了部分表现相对突出、估值较高的板块，包括了地产、建筑、汽车的公司。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A类净值变化幅度为-10.34%，同期业绩比较基准为-11.57%，本基金A类领先同期比较基准为1.23%；本基金H类本报告期内净值变化幅度为-10.47%，同期业绩比较基准为-11.57%，本基金H类领先同期比较基准为1.10%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从盈利来看，上半年上市公司盈利预期增速仍维持较高位水平，从盈利周期性角度来看，我们认为未来高盈利增长预期的风险在累积，周期性反转的压力加大。三季度来看，盈利仍有下修风险，以及盈利分化的可能性，需要具体行业和个股进行甄别。
从近期的货币和财政政策来看，为对冲经济下行的风险。政策出现了一定的微调，但政策微调我们不认为是转向。整体上来看，未来经济失速的风险在降低。股票市场的风险偏好有望小幅提升。
估值上看，沪深300指数在本期海内外的压力下，表现较差，虽估值来到历史均值水平下方，但迭加宏观数据下半年有下修的压力、利率和流动性中性偏紧带来的不确定性、海内外经济冲突加大的风险，整体估值表现持续下修，短期来看，仍须等待整体的
风险释放。但中长期来看，当前估值水平下风险收益比较高。当前股市的风险溢价来看处于历史均值的下方，具备一定的性价比。
从个股层面，我们持续的选择同时符合基本面优秀、风险小，估值低、隐含回报率高的股票。短期来看，我们持续关注个股风险，尤其是前期涨幅较大的行业和公司估值风险，同时积极配置低估值、盈利优于预期的个股，以获得更好的风险回报，并严格控制下行风险，积极等待更好的投资时机。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1.公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2.投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2.除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。
3.公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。
1.投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2.如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年上半年度，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
附注 本期末 上年度末
资产
号 2018年06月30日 2017年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 166,443,348.31 458,687,709.83
结算备付金 7,266,185.36 10,386,462.85
存出保证金 1,909,957.65 1,664,883.86
交易性金融资产 6.4.7.2 3,031,847,192.10 6,680,367,870.93
其中：股票投资 2,980,709,249.30 6,239,820,870.93
基金投资 - -
债券投资 51,137,942.80 440,547,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 55,258,428.55 2,558,147.66
应收利息 6.4.7.5 1,717,398.90 10,477,637.57
应收股利 - -
应收申购款 3,503,097.73 4,882,287.58
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,267,945,608.60 7,169,025,000.28
附注 本期末 上年度末
负债和所有者权益
号 2018年06月30日 2017年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 15,238,962.69 9,086,131.60
应付赎回款 21,949,900.02 38,458,056.99
应付管理人报酬 4,534,939.32 9,072,296.54
应付托管费 755,823.23 1,512,049.42
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 5,214,987.07 5,303,320.86
应交税费 1,574.64 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 299,710.92 481,091.12
负债合计 47,995,897.89 63,912,946.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,087,536,801.57 2,151,251,242.38
6.4.7.1
未分配利润 2,132,412,909.14 4,953,860,811.37
0
所有者权益合计 3,219,949,710.71 7,105,112,053.75
负债和所有者权益总计 3,267,945,608.60 7,169,025,000.28
注：报告截止日2018年06月30日，基金份额总额为1,209,932,053.13份，其中A类基金份额总额为1,003,045,293.01份，基金份额净值2.9616元；H类基金份额总额为
206,886,760.12份，基金份额净值1.2051元。
6.2利润表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
本期2018年01月01 上年度可比期间
附注
项目 日至2018年06月30 2017年01月01日至201
号
日 7年06月30日
一、收入 -356,862,985.00 884,149,964.48
1.利息收入 5,932,003.64 4,921,554.99
6.4.7.1
其中：存款利息收入 1,016,714.03 2,906,372.46
1
债券利息收入 4,915,289.61 2,015,182.53
资产支持证券利息收
- -
入
买入返售金融资产收
- -
入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
87,537,125.60 311,682,512.46
列）
6.4.7.1
其中：股票投资收益 29,033,206.26 262,362,868.78
2
基金投资收益 - -
6.4.7.1
债券投资收益 1,137,575.58 -795,847.95
3
资产支持证券投资收 6.4.7.1
- -
益 3.5
6.4.7.1
贵金属投资收益 - -
4
衍生工具收益 6.4.7.1 - -
5
6.4.7.1
股利收益 57,366,343.76 50,115,491.63
6
3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.1
-456,085,079.97 564,897,626.83
“-”号填列） 7
4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1
5,752,965.73 2,648,270.20
填列） 8
减：二、费用 64,983,232.94 52,345,737.86
6.4.10.
1．管理人报酬 42,401,044.88 37,368,986.19
2.1
6.4.10.
2．托管费 7,066,840.82 6,228,164.34
2.2
6.4.10.
3．销售服务费 - -
2.3
6.4.7.1
4．交易费用 15,269,253.22 8,539,411.93
9
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 2,840.15 -
7．其他费用 6.4.7.2 243,253.87 209,175.40
0
三、利润总额（亏损总额以“-”
-421,846,217.94 831,804,226.62
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
-421,846,217.94 831,804,226.62
号填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
本期
项目 2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 4,953,860,811.3
2,151,251,242.38 7,105,112,053.75
(基金净值) 7
二、本期经营活动产
生的基金净值变动 - -421,846,217.94 -421,846,217.94
数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值 -2,399,601,684.
-1,063,714,440.81 -3,463,316,125.10
变动数（净值减少以 29
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 306,159,693.09 703,859,671.25 1,010,019,364.34
2.基金赎回 -3,103,461,355.
-1,369,874,133.90 -4,473,335,489.44
款 54
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益 2,132,412,909.1
1,087,536,801.57 3,219,949,710.71
（基金净值） 4
上年度可比期间
项目 2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,575,754,615.5
997,969,022.99 2,573,723,638.55
(基金净值) 6
二、本期经营活动产
生的基金净值变动 - 831,804,226.62 831,804,226.62
数(本期利润)
三、本期基金份额交
2,266,440,820.6
易产生的基金净值 1,310,503,660.86 3,576,944,481.54
8
变动数（净值减少以
“-”号填列）
3,630,861,375.7
其中：1.基金申购款 2,063,982,213.08 5,694,843,588.79
1
2.基金赎回 -1,364,420,555.
-753,478,552.22 -2,117,899,107.25
款 03
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益 4,673,999,662.8
2,308,472,683.85 6,982,472,346.71
（基金净值） 6
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王栋 赵琳 杨洋
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2009]第343号《关于同意汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,884,896,208.13元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2009)CRNo.0031验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,885,554,241.41份基金份额，其中认购资金利息折合658,033.28份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以及更新的《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2015年12月28日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地
销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×90%+同业存款利率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的
股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2018年06月30日
活期存款 166,443,348.31
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 166,443,348.31
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2018年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,302,088,975.67 2,980,709,249.30 -321,379,726.37
贵金属投资-金
- - -
交所黄金合约
债 交易所市 1,127,000.00 1,122,942.80 -4,057.20
券 场
银行间市
49,942,000.00 50,015,000.00 73,000.00
场
合计 51,069,000.00 51,137,942.80 68,942.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,353,157,975.67 3,031,847,192.10 -321,310,783.57
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2018年06月30日
应收活期存款利息 44,329.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,942.82
应收债券利息 1,669,353.61
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 773.46
合计 1,717,398.90
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 5,214,987.07
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,214,987.07
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 75,569.57
预提费用 224,141.35
合计 299,710.92
注：此处应付赎回费含应付转出费。
6.4.7.9实收基金
6.4.7.9.1汇丰晋信大盘股票A
金额单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
(汇丰晋信大盘股票A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,081,221,253.60 2,081,221,253.60
本期申购 262,084,140.62 262,084,140.62
本期赎回（以“-”号填列） -1,340,260,101.21 -1,340,260,101.21
本期末 1,003,045,293.01 1,003,045,293.01
6.4.7.9.2汇丰晋信大盘股票H
金额单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
(汇丰晋信大盘股票H) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 171,474,989.14 70,029,988.78
本期申购 107,923,793.70 44,075,552.47
本期赎回（以“-”号填列） -72,512,022.72 -29,614,032.69
本期末 206,886,760.12 84,491,508.56
注：A类基金份额申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
6.4.7.10.1汇丰晋信大盘股票A
单位：人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇丰晋信大盘股票A)
上年度末 4,306,282,629.99 486,804,150.59 4,793,086,780.58
本期利润 37,611,147.38 -429,943,896.35 -392,332,748.97
本期基金份额交易产 -2,300,725,314.0 -2,433,165,153.2
-132,439,839.28
生的变动数 1 9
其中：基金申购款 556,105,281.29 44,821,875.02 600,927,156.31
-2,856,830,595.3 -3,034,092,309.6
基金赎回款 -177,261,714.30
0 0
本期已分配利润 - - -
本期末 2,043,168,463.36 -75,579,585.04 1,967,588,878.32
6.4.7.10.2汇丰晋信大盘股票H
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇丰晋信大盘股票H)
上年度末 144,396,742.47 16,377,288.32 160,774,030.79
本期利润 -3,372,285.35 -26,141,183.62 -29,513,468.97
本期基金份额交易产
30,103,125.26 3,460,343.74 33,563,469.00
生的变动数
其中：基金申购款 92,433,591.52 10,498,923.42 102,932,514.94
基金赎回款 -62,330,466.26 -7,038,579.68 -69,369,045.94
本期已分配利润 - - -
本期末 171,127,582.38 -6,303,551.56 164,824,030.82
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 957,589.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 44,647.55
其他 14,476.67
合计 1,016,714.03
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出股票成交总额 5,972,919,702.10
减：卖出股票成本总额 5,943,886,495.84
买卖股票差价收入 29,033,206.26
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期

2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
1,137,575.58
股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,137,575.58
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
646,953,348.53
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及
627,716,718.77
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 18,099,054.18
买卖债券差价收入 1,137,575.58
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2018年01月01日至2018年06月30日
股票投资产生的股利收益 57,366,343.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 57,366,343.76
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2018年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产 -456,085,079.97
——股票投资 -456,093,881.54
——债券投资 8,801.57
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -456,085,079.97
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2018年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入 5,555,336.25
转换费收入 197,629.48
合计 5,752,965.73
注：
1.对A类基金份额持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，赎回费全额计入基金财产；对A类基金份额持续持有期大于等于7日的投资者收取0.5%的赎回费，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
A类基金份额的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中赎回费部分按照上述规则归入转出基金的基金资产。
2.H类基金份额的赎回费率为0.13%，赎回费总额100%归入基金资产。H类基金份额暂未开通转换业务。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2018年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用 15,266,803.22
银行间市场交易费用 2,450.00
合计 15,269,253.22
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2018年01月01日至2018年06月30日
审计费用 75,375.64
信息披露费 148,765.71
汇划手续费 1,112.52
账户维护费 18,000.00
合计 243,253.87
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
注：相关关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201
8年06月30日 7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 42,401,044.88 37,368,986.19
其中：支付销售机构的客户维护费 12,005,597.59 4,908,538.98
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/ 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,066,840.82 6,228,164.34
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/ 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名 2018年01月01日至2018年06月30
2017年01月01日至2017年06月30日
称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
股份有限 166,443,348.31 957,589.81 43,382,790.61 21,219.93
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间与上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况--非货币市场基金
2018年上半年度，本基金未进行过利润分配。
6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
成功 流通 期末 数量 期末 期末
证券 证券 可流 认购
认购 受限 估值 （单 成本 估值 备注
代码 名称 通日 价格
日 类型 单价 位：股）总额 总额
2018 2018 新股 48,4 48,4
6036 江苏
-06- -07- 流通 9.00 9.00 5,384 56.0 56.0-
93 新能
25 03 受限 0 0

2018 2018 新股 23,1 23,1
6037 东方 13.0 13.0
-06- -07- 流通 1,765 03.8 03.8-
06 环宇 9 9
29 09 受限 5 5
2018 2018 新股 16,4 16,4
6031 芯能
-06- -07- 流通 4.83 4.83 3,410 70.3 70.3-
05 科技
29 09 受限 0 0
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期 复
股 股 停 停 末 复 牌
票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单
价 价
立 201 重 201
300 昂 8-0 大 35. 8-0 32.
1,034 4,704.70 36,944.82 -
603 技 5-0 事 73 8-2 07
术 2 项 4
注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年06月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.03%(2017年12月31日：1.43%)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
月30日
资产
银行存
166,443,348.31 - - - 166,443,348.31
款
结算备
7,266,185.36 - - - 7,266,185.36
付金
存出保
1,909,957.65 - - - 1,909,957.65
证金
交易性
金融资 51,137,942.80 - - 2,980,709,249.30 3,031,847,192.10
产
应收证
券清算 - - - 55,258,428.55 55,258,428.55
款
应收利
- - - 1,717,398.90 1,717,398.90
息
应收申
- - - 3,503,097.73 3,503,097.73
购款
资产总 226,757,434.12 - - 3,041,188,174.48 3,267,945,608.60
计
负债
应付证
券清算 - - - 15,238,962.69 15,238,962.69
款
应付赎
- - - 21,949,900.02 21,949,900.02
回款
应付管
理人报 - - - 4,534,939.32 4,534,939.32
酬
应付托
- - - 755,823.23 755,823.23
管费
应付交
- - - 5,214,987.07 5,214,987.07
易费用
应交税
- - - 1,574.64 1,574.64
费
其他负
- - - 299,710.92 299,710.92
债
负债总 - - - 47,995,897.89 47,995,897.89
计
利率敏
感度缺 226,757,434.12 - - 2,993,192,276.59 3,219,949,710.71
口
上年度
末2017
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
年12月3
1日
资产
银行存
458,687,709.83 - - - 458,687,709.83
款
结算备
10,386,462.85 - - - 10,386,462.85
付金
存出保
1,664,883.86 - - - 1,664,883.86
证金
交易性
440,547,000.00 - - 6,239,820,870.93 6,680,367,870.93
金融资
产
应收证
券清算 - - - 2,558,147.66 2,558,147.66
款
应收利
- - - 10,477,637.57 10,477,637.57
息
应收申
- - - 4,882,287.58 4,882,287.58
购款
资产总 911,286,056.54 - - 6,257,738,943.74 7,169,025,000.28
计
负债
应付证
券清算 - - - 9,086,131.60 9,086,131.60
款
应付赎
- - - 38,458,056.99 38,458,056.99
回款
应付管
理人报 - - - 9,072,296.54 9,072,296.54
酬
应付托
- - - 1,512,049.42 1,512,049.42
管费
应付交
- - - 5,303,320.86 5,303,320.86
易费用
应交税
- - - - -
费
其他负
- - - 481,091.12 481,091.12
债
负债总 - - - 63,912,946.53 63,912,946.53
计
利率敏
感度缺 911,286,056.54 - - 6,193,825,997.21 7,105,112,053.75
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2018年06月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.59%(2017年12月31日：6.20%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2018年06月30日 2017年12月31日
占基金 占基金
项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
2,980,709,249.30 92.57 6,239,820,870.93 87.82
产-股票投资
交易性金融资
- - - -
产-基金投资
交易性金融资
- - - -
产-债券投资
交易性金融资
- - - -
产-贵金属投资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 2,980,709,249.30 92.57 6,239,820,870.93 87.82
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
2018年06月30日 2017年12月31日
业绩比较基准上升5% 148,561,672.62 339,485,531.22
业绩比较基准下降5% -22,980,602.53 -339,485,531.22
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,981,707,217.13元，属于第二层次的余额为
50,139,974.97元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次
6,239,820,870.93元，第二层次440,547,000.00元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 2,980,709,249.30 91.21
其中：股票 2,980,709,249.30 91.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 51,137,942.80 1.56
其中：债券 51,137,942.80 1.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 173,709,533.67 5.32
8 其他各项资产 62,388,882.83 1.91
9 合计 3,267,945,608.60 100.00
7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 284,410,770.27 8.83
C 制造业 1,768,187,787.12 54.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,825,607.85 0.65
E 建筑业 22,209,684.00 0.69
F 批发和零售业 77,307,176.80 2.40
G 交通运输、仓储和邮政业 47,058,269.00 1.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,994,864.82 0.43
J 金融业 674,604,203.91 20.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 23,174,265.19 0.72
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 48,855,394.20 1.52
S 综合 - -
合计 2,980,709,249.30 92.57
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600062 华润双鹤 12,316,042 302,358,831. 9.39
10
284,410,770.
2 600028 中国石化 43,822,923 8.83
27
229,268,370.
3 601288 农业银行 66,647,782 7.12
08
225,217,778.
4 600060 海信电器 16,819,849 6.99
11
146,828,489.
5 002202 金风科技 11,616,178 4.56
92
145,952,816.
6 601601 中国太保 4,582,506 4.53
10
128,611,977.
7 002585 双星新材 24,084,640 3.99
60
108,573,960.
8 601336 新华保险 2,532,042 3.37
96
103,736,762.
9 000921 海信科龙 10,013,201 3.22
36
83,649,149.2
10 600741 华域汽车 3,526,524 2.60
8
70,227,864.0
11 601166 兴业银行 4,876,935 2.18
0
68,394,029.6
12 600420 现代制药 6,576,349 2.12
0
58,927,878.8
13 000830 鲁西化工 3,450,110 1.83
0
56,869,890.0
14 600511 国药股份 2,110,200 1.77
0
54,788,848.6
15 600529 山东药玻 2,251,905 1.70
5
53,482,535.7
16 600308 华泰股份 10,739,465 1.66
0
52,950,159.0
17 000001 平安银行 5,825,100 1.64
0

52,302,228.3
18 002029 七匹狼 6,545,961 1.62
9
48,964,991.2
19 000338 潍柴动力 5,595,999 1.52
5
48,911,978.8
20 600261 阳光照明 13,008,505 1.52
0
48,441,283.2
21 601098 中南传媒 3,832,380 1.50
0
48,106,899.3
22 603989 艾华集团 2,140,939 1.49
3
41,536,875.3
23 300433 蓝思科技 1,979,832 1.29
6
39,103,237.2
24 000999 华润三九 1,405,075 1.21
5
34,940,593.7
25 601688 华泰证券 2,334,041 1.09
7
34,181,975.5
26 600409 三友化工 3,970,032 1.06
2
32,690,440.0
27 600837 海通证券 3,452,000 1.02
0
30,939,894.0
28 600115 东方航空 4,673,700 0.96
0
24,593,399.7
29 601339 百隆东方 4,277,113 0.76
5
23,688,677.5
30 002531 天顺风能 5,445,673 0.74
5
23,293,372.6
31 603738 泰晶科技 1,425,543 0.72
2
23,174,265.1
32 600138 中青旅 1,162,783 0.72
9
23,111,336.7
33 600073 上海梅林 3,480,623 0.72
2
34 600068 葛洲坝 3,080,400 22,209,684.0 0.69
0
21,501,039.5
35 600803 新奥股份 1,863,175 0.67
0
20,754,048.0
36 600027 华电国际 5,294,400 0.64
0
20,437,286.8
37 000501 鄂武商Ａ 1,662,920 0.63
0
20,003,560.0
38 000768 中航飞机 1,279,000 0.62
0
19,905,383.7
39 601222 林洋能源 3,997,065 0.62
0
16,118,375.0
40 600029 南方航空 1,907,500 0.50
0
16,005,600.0
41 000858 五粮液 210,600 0.50
0
15,483,675.9
42 002025 航天电器 670,289 0.48
0
14,721,048.0
43 002026 山东威达 2,405,400 0.46
0
13,957,920.0
44 002555 三七互娱 1,148,800 0.43
0
45 000651 格力电器 193,200 9,109,380.00 0.28
46 600438 通威股份 1,239,992 8,555,944.80 0.27
47 603660 苏州科达 289,380 6,554,457.00 0.20
48 000925 众合科技 199,254 1,235,374.80 0.04
49 000521 长虹美菱 267,900 1,028,736.00 0.03
50 000719 中原传媒 61,900 414,111.00 0.01
51 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
52 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.00
53 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
54 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
55 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
56 300603 立昂技术 1,034 36,944.82 0.00
57 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
58 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例(%)
1 601288 农业银行 158,808,540.93 2.24
2 600028 中国石化 154,766,565.92 2.18
3 002202 金风科技 150,630,819.99 2.12
4 601601 中国太保 137,895,179.22 1.94
5 600837 海通证券 128,913,391.81 1.81
6 601336 新华保险 127,389,472.30 1.79
7 000921 海信科龙 110,553,856.06 1.56
8 600030 中信证券 105,075,487.86 1.48
9 600420 现代制药 97,171,303.61 1.37
10 601688 华泰证券 94,958,643.83 1.34
11 600438 通威股份 93,097,098.56 1.31
12 600741 华域汽车 89,697,108.94 1.26
13 600062 华润双鹤 81,261,838.27 1.14
14 600115 东方航空 77,993,689.30 1.10
15 000830 鲁西化工 64,475,074.45 0.91
16 603989 艾华集团 64,149,008.33 0.90
17 002013 中航机电 63,461,580.25 0.89
18 000001 平安银行 60,191,948.37 0.85
19 600038 中直股份 57,945,608.26 0.82
20 002110 三钢闽光 52,409,622.96 0.74
注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
净值比例(%)
1 601398 工商银行 538,160,813.98 7.57
2 600062 华润双鹤 474,317,826.99 6.68
3 600028 中国石化 334,203,453.75 4.70
4 601166 兴业银行 273,597,894.18 3.85
5 600015 华夏银行 270,152,828.61 3.80
6 600030 中信证券 257,090,768.69 3.62
7 600308 华泰股份 195,276,583.51 2.75
8 002737 葵花药业 175,571,258.09 2.47
9 002400 省广集团 166,370,975.02 2.34
10 600060 海信电器 122,603,535.39 1.73
11 601088 中国神华 119,251,001.81 1.68
12 601006 大秦铁路 117,581,585.13 1.65
13 600019 宝钢股份 112,452,763.33 1.58
14 601336 新华保险 111,186,917.53 1.56
15 600039 四川路桥 110,133,225.55 1.55
16 601818 光大银行 101,652,589.75 1.43
17 601377 兴业证券 92,565,954.33 1.30
18 002013 中航机电 85,783,820.37 1.21
19 601288 农业银行 85,678,797.48 1.21
20 600837 海通证券 84,304,638.39 1.19
注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,140,868,755.75
卖出股票收入（成交）总额 5,972,919,702.10
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,015,000.00 1.55
其中：政策性金融债 50,015,000.00 1.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,122,942.80 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,137,942.80 1.59
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例(%)
50,015,000.
1 170410 17农发10 500,000 1.55
00
1,122,942.8
2 113503 泰晶转债 11,270 0.03
0
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,909,957.65
2 应收证券清算款 55,258,428.55
3 应收股利 -
4 应收利息 1,717,398.90
5 应收申购款 3,503,097.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 62,388,882.83
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例（%）
1 113503 泰晶转债 1,122,942.80 0.03
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有
机构投资者 个人投资者
份额 人户 户均持有的
级别 数 基金份额 占总
占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额
额比例
比例
汇丰
晋信 103, 16.4
9,730.93 164,529,364.31 838,515,928.70 83.60%
大盘 078 0%
股票A
汇丰 51,721,690. 100.0
4 - - 206,886,760.12
晋信 03 0%
大盘
股票H
103, 13.6 1,045,402,688.
合计 11,737.57 164,529,364.31 86.40%
082 0% 82
注：本基金H类份额的投资者均为个人投资者。依据香港市场的特点，香港投资者持有的本基金H类别份额将由香港销售机构代表香港投资者名义持有，同时，香港销售机构以名义持有人的形式出现在注册登记机构的持有人名册中。基金管理人无法得知具体的投资者信息，此处本基金H类份额持有人户数为H类份额名义持有人户数。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数 占基金总份额比
项目 份额级别
（份） 例
汇丰晋信大盘
432,294.97 0.0431%
股票A
基金管理人所有从业人员持
汇丰晋信大盘
有本基金 0.00 0.00%
股票H
合计 432,294.97 0.0357%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区
项目 份额级别
间（万份）
汇丰晋信大盘股票
10~50
本公司高级管理人员、基金投资 A
和研究部门负责人持有本开放式 汇丰晋信大盘股票
0
基金 H
合计 10~50
汇丰晋信大盘股票
0
A
本基金基金经理持有本开放式基
汇丰晋信大盘股票
金 0
H
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H
基金合同生效日(2009年06月24
2,885,554,241.41 -
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,081,221,253.60 171,474,989.14
本报告期基金总申购份额 262,084,140.62 107,923,793.70
减：本报告期基金总赎回份额 1,340,260,101.21 72,512,022.72
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,003,045,293.01 206,886,760.12
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2018年4月28日，基金管理人发布公告，聘任郭敏女士担任本基金基金经理，丘栋荣先生不再担任本基金基金经理。
本报告期内，本公司高级管理人员无重大人事变动，未发生不能正常履行职责的情况。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
占当期 占当期
券商 单 备
股票成 佣金总
名称 元 成交金额 佣金 注
交总额 量的比
数
的比例 例
量
平安
1 88,632,773.83 0.97% 82,543.95 0.97% -
证券
申万
1 2,424,616,668.32 26.61% 2,258,043.86 26.61% -
宏源
华泰
1 - - - - -
证券
西南
1 - - - - -
证券
光大
1 475,295,613.53 5.22% 442,647.97 5.22% -
证券
宏源
1 - - - - -
证券
中银
1 - - - - -
国际
川财
1 735,823,197.02 8.08% 685,272.05 8.08% -
证券
东兴
1 - - - - -
证券
华创
1 218,139,841.08 2.39% 203,154.03 2.39% -
证券
山西
1 - - - - -
证券
国金
1 - - - - -
证券
银河
1 226,361,965.65 2.48% 210,805.87 2.48% -
证券
东方
1 - - - - -
证券
兴业
2 1,918,999,737.30 21.06% 1,787,145.87 21.06% -
证券
国联
2 53,550,787.15 0.59% 49,871.36 0.59% -
证券
招商
2 54,647,368.27 0.60% 50,893.41 0.60% -
证券
中金
2 854,805,612.35 9.38% 796,076.54 9.38% -
公司
中投
2 - - - - -
证券
中信
2 193,612,702.59 2.12% 180,311.74 2.12% -
建投
海通
2 - - - - -
证券
太平
洋证 2 557,633,659.29 6.12% 519,322.12 6.12% -
券
中泰
2 404,245,551.22 4.44% 376,474.78 4.44% -
证券
安信
2 - - - - -
证券
中信
2 277,576,777.45 3.05% 258,508.29 3.05% -
证券
广发
4 627,573,724.79 6.89% 584,457.39 6.89% -
证券
1、报告期内增加的交易单元为：广发证券、国联证券、中金公司、太平洋证券
2、专用交易单元的选择标准和程序
1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当
占当 占当 占当
期债
期债 成 期权 成 期基
券商 券回
券成 交 证成 交 金成
名称 成交金额 成交金额 购成
交总 金 交总 金 交总
交总
额的 额 额的 额 额的
额的
比例 比例 比例
比例
平安
- - - - - - - -
证券
申万
- - - - - - - -
宏源
华泰
- - - - - - - -
证券
西南
- - - - - - - -
证券
光大
- - - - - - - -
证券
宏源
- - - - - - - -
证券
中银
- - - - - - - -
国际
川财
- - - - - - - -
证券
东兴
- - - - - - - -
证券
华创
- - - - - - - -
证券
山西
- - - - - - - -
证券
国金
- - - - - - - -
证券
银河
- - - - - - - -
证券
东方
- - - - - - - -
证券
兴业 100.0
2,976,441.00 - - - - - -
证券 0%
国联
- - - - - - - -
证券
招商
- - - - - - - -
证券
中金
- - - - - - - -
公司
中投
- - - - - - - -
证券
中信
- - - - - - - -
建投
海通
- - - - - - - -
证券
太平
洋证 - - - - - - - -
券
中泰
- - - - - - - -
证券
安信
- - - - - - - -
证券
中信
- - - - - - - -
证券
广发
- - - - - - - -
证券
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
汇丰晋信旗下开放式基金净 本基金选定的信息披露报
1 2018-01-02
值公告 纸、管理人网
关于旗下证券投资基金缴纳 本基金选定的信息披露报
2 2018-01-02
增值税及其附加税费的公告 纸、管理人网
关于汇丰晋信大盘股票型证
券投资基金A类通过民生银
本基金选定的信息披露报
3 行股份有限公司开展基金定 2018-01-12
纸、管理人网
期定额投资费率优惠活动的
公告
旗下基金2017年第4季度报 本基金选定的信息披露报
4 2018-01-22
告 纸、管理人网
旗下基金参加中泰证券股份 本基金选定的信息披露报
5 2018-01-31
有限公司费率优惠的公告 纸、管理人网
大盘更新招募说明书（2018 本基金选定的信息披露报
6 2018-02-07
年第1号） 纸、管理人网
汇丰晋信基金管理有限公司
本基金选定的信息披露报
7 关于参加平安银行股份有限 2018-02-07
纸、管理人网
公司费率优惠的公告
旗下基金参加北京展恒基金
本基金选定的信息披露报
8 销售有限公司费率优惠活动 2018-03-13
纸、管理人网
的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在 本基金选定的信息披露报
9 2018-03-20
蚂蚁（杭州）基金销售有限 纸、管理人网
公司的交易限额的公告
关于旗下基金修改基金合同 本基金选定的信息披露报
10 2018-03-27
的公告（18只基金） 纸、管理人网
本基金选定的信息披露报
11 2017年基金年报 2018-03-28
纸、管理人网

关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定 本基金选定的信息披露报
12 2018-03-30
期定额投资手续费率优惠的 纸、管理人网
公告
关于旗下基金继续通过中国
工商银行开展个人电子银行 本基金选定的信息披露报
13 2018-03-30
基金申购费率优惠活动的公 纸、管理人网
告
关于旗下基金通过东海证券
本基金选定的信息披露报
14 开展申购费率优惠活动的公 2018-03-31
纸、管理人网
告
旗下基金2018年第1季度报 本基金选定的信息披露报
15 2018-04-21
告 纸、管理人网
汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金选定的信息披露报
16 2018-04-28
资基金基金经理变更公告 纸、管理人网
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在 本基金选定的信息披露报
17 2018-05-10
珠海盈米财富管理有限公司 纸、管理人网
的交易限额的公告
汇丰晋信大盘股票型证券投
资基金A类恢复大额申购、转本基金选定的信息披露报
18 2018-05-21
换转入、定期定额投资业务 纸、管理人网
公告
汇丰晋信大盘股票型证券投
资基金A类关于参加海通证 本基金选定的信息披露报
19 2018-05-21
券申购及定期定额投资费率 纸、管理人网
优惠活动的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
本基金选定的信息披露报
20 关于参加中国银河证券股份 2018-05-21
纸、管理人网
有限公司费率优惠的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金通过招商证券 本基金选定的信息披露报
21 2018-05-21
开展申购及定期定额投资费 纸、管理人网
率优惠活动的公告

汇丰晋信关于在北京汇成基
金销售有限公司开通汇丰晋 本基金选定的信息披露报
22 2018-05-28
信旗下开放式基金转换业务 纸、管理人网
的公告
汇丰晋信关于新增北京汇成
本基金选定的信息披露报
23 基金销售有限公司为旗下开 2018-05-28
纸、管理人网
放式基金代销机构的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过北京汇成基金销售
本基金选定的信息披露报
24 有限公司开办汇丰晋信旗下 2018-05-28
纸、管理人网
开放式基金定期定额投资业
务的公告
关于在招商银行股份有限公
本基金选定的信息披露报
25 司开通汇丰晋信旗下开放式 2018-06-05
纸、管理人网
基金转换业务的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在 本基金选定的信息披露报
26 2018-06-08
招商银行股份有限公司的交 纸、管理人网
易限额的公告
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在 本基金选定的信息披露报
27 2018-06-15
上海天天基金销售有限公司 纸、管理人网
的交易限额的公告
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定 本基金选定的信息披露报
28 2018-06-29
期定额投资手续费率优惠的 纸、管理人网
公告
关于直销机构投资者分类的 本基金选定的信息披露报
29 2018-06-30
提示性公告 纸、管理人网
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金净值比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金净值变化情况 报告期末持有基金情况
投资 申
者类 持有基金净值比例达到或者 期初 购 赎回
别 序号 持有净值 净值占比
超过20%的时间区间 净值 净 净值
值
1,43 1,40
机构 7,950. 1,14
1 2018/1/17-2018/4/12 0.00 0%
9,8500 9,16
5.42 3.66
产品特有风险
报告期内，本基金A类份额存在单一投资者持有基金净值比例达到或超过基金总净值20%的情况，可能引起巨额赎回导致的流动性风险，本基金管理人会根据投资人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金净值比例达到或超过基金总净值20%的情况对本基金流动性影响有限。
由于本基金H类份额以人民币1.00元面值发行，与同一时间A类份额单位净值差异较大，因此持有同等份额的A类份额和H类份额投资者实际持有的基金净值差异较大，为更准确、充分地体现可能因巨额赎回导致的流动性风险，此处采用报告期内单一投资者持有基金净值比例达到或超过20%的情况为统计口径进行披露。
依据香港市场的特点，香港投资者持有的本基金H类份额由香港销售机构代表香港投资者名义持有，同时，香港销售机构以名义持有人的形式出现在注册登记机构的持有人名册中，基金管理人无法获知单一投资人实际持有H类份额的具体情况，故根据基金合同约定，此处仅披露本基金A类份额单一投资者持有基金净值比例达到或超过基金总净值20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1)中国证监会批准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金设立的文件
2)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同
3)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书
4)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议
5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6)基金管理人业务资格批件和营业执照
7)基金托管人业务资格批件和营业执照

8)报告期内汇丰晋信大盘股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9)中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十五日