新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十六日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全
部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司资产托管部根据本基金合同规定,于2010 年3
月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年7 月13 日起至2009 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.............................................................................................................................. 1
§2 基金简介......................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况.........................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.........................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式.........................................................................................................................4
2.5 其他相关资料.........................................................................................................................4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现.........................................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................ 6
§4 管理人报告..................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................ 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................ 6
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................... 6
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明........................................................ 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................... 7
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................... 7
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 7
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................... 7
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明................................7
§5 托管人报告..................................................................................................................................... 7
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................ 7
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............7
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................7
§6 审计报告......................................................................................................................................... 7
§7 年度财务报表................................................................................................................................. 8
7.1 资产负债表.............................................................................................................................8
7.2 利润表....................................................................................................................................9
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................... 10
7.4 报表附注...............................................................................................................................11
§8 投资组合报告............................................................................................................................... 30
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................... 30
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................... 30
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..........................31
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................. 31
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 31
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......................31
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..........32
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......................32
8.9 投资组合报告附注...............................................................................................................32
§9 基金份额持有人信息....................................................................................................................33
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................... 33
3
9.2 期末上市基金前十名持有人.............................................................................................. 33
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................. 33
§10 开放式基金份额变动..................................................................................................................33
§11 重大事件揭示.............................................................................................................................. 33
§12 影响投资者决策的其他重要信息..............................................................................................34
§13 备查文件目录.............................................................................................................................. 34
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
2.2基金产品说明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4信息披露方式
基金名称新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称新华泛资源优势混合
基金主代码519091
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009 年7 月13 日
基金管理人新华基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1,814,125,130.30 份
投资目标
在有效控制风险的前提下,通过重点精选与集中配置具有社会资源
和自然资源(泛资源)优势的股票,实现基金净值增长,以求持续
地超越业绩比较基准。
投资策略
本基金采用“自下而上”结合“自上而下”的投资策略,通过股票
选择、行业配置,结合自上而下的战术性大类资产配置策略,进行
积极投资管理。
业绩比较基准60%*沪深300 指数+40%*上证国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高等风险品种,预
期风险和收益高于债券型、货币型基金,低于股票型基金。
项目基金管理人基金托管人
名称新华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名齐岩蒋松云
联系电话010-88423386 010-66105799
电子邮箱qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-819-8866 95588
传真010-88423310 010-66106904
注册地址
重庆市渝中区较场口88号得意
商厦A座7-2
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
重庆市渝中区较场口88号得意
商厦A座7-2;北京市海淀区西
三环北路11号海通时代商务中
心C1座
北京市西城区太平桥大街96号
中海地产大厦
邮政编码400010( 重庆);100089(北京) 100140
法定代表人陈重姜建清
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地
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2.5其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费
赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、本基金于2009 年7 月13 日基金合同生效。
项目名称办公地址
会计师事务所国富浩华会计师事务所有限公司
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4
层
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司
中国北京市西城区金融大街27号投资广
场22-23层
3.1.1 期间数据和指标2009 年7 月13 日至2009 年12 月31 日
本期已实现收益-14,812,879.49
本期利润64,800,690.58
加权平均基金份额本期利润0.0239
本期加权平均净值利润率2.44%
本期基金份额净值增长率2.6%
3.1.2 期末数据和指标2009 年末
期末可供分配利润-3,826,205.07
期末可供分配基金份额利润-0.0021
期末基金资产净值1,861,694,794.02
期末基金份额净值1.026
3.1.3 累计期末指标2009 年末
基金份额累计净值增长率2.60%
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月13.75% 1.41% 11.49% 1.05% 2.26% 0.36%
自基金成立
起至今2.60% 1.60% 4.16% 1.30% -1.56% 0.30%
6
2、本基金的业绩比较基准为60%*沪深300 指数+40%*上证国债指数
根据本基金合同的有关规定,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的各类股
票、权证,债券,资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的
投资比例占基金资产的30%—80%,其中投资于具有自然资源优势和社会资源优势的股票市
值不低于股票投资的80%;其他金融工具的投资比例占基金资产的20%-70%,其中持有的
现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%,权证投资占基
金资产净值的0%-3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
截至2009 年12 月31 日,本基金股票投资比例为基金资产的77.97%,债券的投资比例为
基金资产净值的9.5%,现金和到期日在一年以内的政府债券为资产净值的11.60%。上述各项
投资比例均符合基金合同规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年7 月13 日至2009 年12 月31 日)
本基金于2009 年7 月13 日基金合同生效。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
7
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
本基金于2009 年7 月13 日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金于2009 年7 月13 日基金合同生效,至2009 年12 月31 日未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004 年12 月9 日注册成立。注
册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。
截至2009 年12 月31 日,新华基金管理有限公司旗下管理着三只开放式基金,即新华优选
分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金和新华泛资源优势灵活配置混
合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期离任日
8
1、此处的任职日期和离任日期均指公司出作决定之日,即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会,《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置型证券投资基金的管理
人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势灵活配置型证券投资基金基金
合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利
益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人一直坚持公平交易原则,在投资决策和交易执行等各个环节保
证公平交易原则的严格执行。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于2009 年7 月中旬,当时市场处于筑顶阶段,既面临股指大幅回调的风险,
又面临因短期股指继续大幅推高而踏空的风险,操作难度较大。在这种两难局面下,本基金
未能克服急燥心理,和大多数同期成立的基金一样进行了快速建仓。虽然在建仓品种上,我
们选择了低估值的银行和涨幅较小的消费品行业,并适当控制了仓位,但在8 月的市场调整
期
王卫东
基金经
理, 投
资管理
部总监,
总经理
助理
2009-07-13 - 16
硕士,先后供职于广东发展银行
海南证券业务部,任经理;广发
证券公司海口海甸岛营业部,负
责营业部管理并从事投资银行工
作;广发证券公司投资理财部和
自营部,任经理;华龙证券有限
责任公司投资理财总部,任总经
理;青岛海东清置业有限公司,
任总经理。现任投资管理部总监。
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中本基金净值遭受了一定损失。在这种不利背景下,本基金认为在经济复苏的背景下,市场
不具备大幅下跌空间,因此,选择了继续加仓,越跌越买的策略,到三季度末本基金股票仓
位已接近上限,在四季度的反弹行情中,本基金净值快速增长,取得了良好的业绩,截至2009
年12 月31 日新华泛资源的净值增长率排名在同期发行的股票型基金中位于前列。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金成立于2009 年7 月13 日,截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为1.026
元,本报告期份额净值增长率为2.6%,同期比较基准的增长率为4.16%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计2010 年中国经济将继续沿着复苏的轨道前进,股指上涨的主要推动力来自于
企业盈利的增加。经济刺激政策、宽松货币政策的退出时机选择将对市场走势产生较大的“扰
动”,但是在出口超预期增长和通胀预期的情形下,市场依然具备上涨的动力。从全年来看,
我们将紧紧围绕经济增长与通胀预期这两条主线来把握投资机会。目前市场结构化泡沫与结
构化低估并存,主题投资泛滥,本基金管理人坚守价值投资的安全边际,忍受暂时的阵痛,
继续看好蓝筹股和绩优成长股的结构性低估的机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障
基金份额持有人利益的宗旨,由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管
理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期
检查,及时发现问题并督促相关部门进行整改,并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董
事会和公司管理层。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面:
一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关
制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程,明确风险控制职责并具
体落实相应措施,提高全体员工的风险意识,有效保障基金份额持有人的利益。
二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点,通
过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法,定期对公司和基金日常运作的
各项业务进行合法合规检查,并对基金投资交易行为过程实施实时监控,督促业务部门不断
改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管
理层。
三、根据中国证监会的规定,督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报
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告,并对公司所有对外信息,包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等
的合法合规情况进行事前审阅,确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。
督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露,确保公司的信息披露工作严
格按照中国证监会规定的时间和方式进行。
四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了
法律法规的专项培训,并组织员工开展学习、讨论,提高和加深了公司员工对基金法律法规
的认识和理解,明确风险控制职责,树立全员内控意识。
通过上述工作,在本报告期内,公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、
招募说明书和公司制度进行,充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一
如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产,以风险控制为核心,进一步
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持
有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
4.7.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、
投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的
授权人员。
估值工作小组职责:
① 制定估值制度并在必要时修改;
② 确保估值方法符合现行法规;
③ 批准证券估值的步骤和方法;
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个
估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3 或以上多数票通过。
4.7.1.2 基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值
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制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。
基金会计职责:
① 获得独立、完整的证券价格信息;
② 每日证券估值;
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估;
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录;
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录;
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。
4.7.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告;
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.7.1.4 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
4.7.1.5 监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程;
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯;
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年,新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新华基金管理有
限公司在新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华泛资源优势灵活配置混合型
证券投资基金2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
二○一○年三月十八日
§6 审计报告
浩华审字[2010]第50 号
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“新华泛资
源基金”)的财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有
者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
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一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国
证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是新华泛资源
基金管理人新华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与
财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)
选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报
表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,新华泛资源基金的财务报表已经按照企业会计准则、《新华泛资源优势灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了新华泛资源基金2009 年12 月31 日的财
务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
国富浩华会计师事务所有限公司中国注册会计师:
刁云涛
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
中国·北京中国注册会计师:
李荣坤
二○一○年二月二十六日
资产附注号
本期末
2009年12月31日
资产:
银行存款7.4.7.1 217,194,149.31
结算备付金139,739.06
存出保证金1,744,180.89
交易性金融资产7.4.7.2 1,638,122,519.11
其中:股票投资1,460,278,683.11
基金投资-
债券投资177,843,836.00
资产支持证券投资-
衍生金融资产-
买入返售金融资产-
应收证券清算款12,278,653.19
应收利息7.4.7.3 3,414,167.67
应收股利-
应收申购款75,742.32
递延所得税资产-
其他资产-
资产总计1,872,969,151.55
负债和所有者权益附注号
本期末
2009年12月31日
负债:
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债-
卖出回购金融资产款-
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本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年,基金份额
净值1.026 元,基金份额总额1,814,125,130.30 份。
7.2利润表
会计主体:新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2009 年7 月13 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
应付证券清算款1,611,328.49
应付赎回款4,691,162.17
应付管理人报酬2,477,643.08
应付托管费412,940.51
应付销售服务费-
应付交易费用7.4.7.4 1,592,234.40
应交税费-
应付利息-
应付利润-
递延所得税负债-
其他负债7.4.7.5 489,048.88
负债合计11,274,357.53
所有者权益:
实收基金7.4.7.6 1,814,125,130.30
未分配利润7.4.7.7 47,569,663.72
所有者权益合计1,861,694,794.02
负债和所有者权益总计1,872,969,151.55
项目附注号
本期
2009年7月13日至2009年12月31
日
一、收入95,145,213.16
1.利息收入4,830,746.38
其中:存款利息收入7.4.7.8 2,078,665.25
债券利息收入2,752,081.13
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入-
其他利息收入-
2.投资收益(损失以“-”填列) 8,894,146.36
其中:股票投资收益7.4.7.9 6,389,813.04
基金投资收益-
债券投资收益-
资产支持证券投资收益-
衍生工具收益-
股利收益7.4.7.10 2,504,333.32
16
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2009 年7 月13 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从11 至14,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:陈重,主管会计工作负责人:孙枝来,会计机构负责人:徐端骞
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
7.4.7.11
79,613,570.07
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.12 1,806,750.35
减:二、费用30,344,522.58
1.管理人报酬18,601,321.98
2.托管费3,100,220.32
3.销售服务费-
4.交易费用7.4.7.13 8,401,918.82
5.利息支出-
其中:卖出回购金融资产支出-
6.其他费用7.4.7.14 241,061.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
64,800,690.58
减:所得税费用-
四、净利润(净亏损以“-”号填列64,800,690.58
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,132,175,900.10 - 3,132,175,900.10
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 64,800,690.58 64,800,690.58
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-1,318,050,769.80 -17,231,026.86 -1,335,281,796.66
其中:1.基金申购款88,324,268.07 -2,572,911.85 85,751,356.22
2.基金赎回款(以“-”号填列) -1,406,375,037.87 -14,658,115.01 -1,421,033,152.88
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,814,125,130.30 47,569,663.72 1,861,694,794.02
17
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]384 号文件“关于核准新世纪泛资
源优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理有限公司作为发起
人,于2009 年6 月2 日至7 月8 日向社会公开募集,首次募集资金总额3,132,175,900.10
元, 其中募集资金产生利息531,078.20 元,并经万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字
[2009]第2453 号验资报告予以验证。2009 年7 月13 日办理基金备案手续,基金合同正式生
效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理有
限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华泛资源
优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发
行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金股票的投资比例占基金资产的30%—80%,其中投资于具有自然资源优势和社会
资源优势的股票市值不低于股票投资的80%;其它金融工具的投资比例占基金资产的20%-
70%,其中持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的
5%,权证投资占基金资产净值的0%~3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2009 年9 月28 日,经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2009〕944 号文件许可
批复,新世纪基金管理有限公司将名称变更为新华基金管理有限公司。公司注册地址变更为
重庆市渝中区较场口88 号A 座7-2。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2010 年3 月27 日批准报
出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006 年2 月15
日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007 年5 月15 日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、
计量和编制财务报表。
18
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状
况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷
款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权
证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷
款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产
生的金融资产外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除
衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融
负债列示。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1)金融资产和金融负债的初始确认和终止确认(证券投资基金成本计价方法)
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
a 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得
时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易
日结转。
19
b 债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得
时发生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至
购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实
际取得日按附注四、4(1)、1)、c 所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成
本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场交
易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
c 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资,权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得
时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在
实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债
实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易
日结转。
2)贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计
量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较
小的可采用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认
金额。
3)其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计
量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较
小的可采用直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确
认金额。
(2)金融资产和金融负债的后续计量
本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,按照公允价值后续计量,公允价值变动计入当
期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,采用实际利率法,按摊余成本计量。
20
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
(1)估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金
额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市
场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日
在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等。
1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日
无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。
2)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基
金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整
最近交易市价,确定公允价值。
3)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的
影响在0.25%以上的,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠
性的估值技术,确定投资品种的公允价值。
(2)主要资产的估值方法
1)股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无
交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票,在同一股票上市交易后,在锁定期内按估值日证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交
21
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初
始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一
部分确认为估值增值。
2)债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所
上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的
净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易
日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,如估值技术难以可靠计量,则
以成本计量。
交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
全国银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允
价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别确定公允价值。
3)权证投资
因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止,
上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;估值
日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估
值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值;在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下按成本估值;因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行
权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金的管理人
应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
22
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列
示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申
购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代
缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额,在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性
还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利
息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期
内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
23
10、费用的确认和计量
本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期
内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权;投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人
不选择时,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时,分配的基金
收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资。
基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补前期亏损后,才
可进行当期收益分配;基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值;本基金每年收益分
配次数最多为8 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。在符合有关基金
分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3 个月,可以不
进行收益分配。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期未发生差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文
《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所
得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
24
通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月
24 日起执行的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实
务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上
市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定代
扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自
2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008
年9 月19 日起,调整证券(股票)交易印花税征收方式,将现行的对买卖、继承、赠与所
书立的A 股、B 股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,
调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.1%
的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目本期末
2009 年12 月31 日
活期存款217,194,149.31
定期存款-
其中:存款期限1-3 个月-
其他存款-
合计217,194,149.31
25
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.3应收利息
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.4应付交易费用
单位:人民币元
7.4.7.5其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
成本公允价值公允价值变动
股票1,384,165,360.55 1,460,278,683.11 76,113,322.56
债券
交易所市场154,343,588.49 157,543,836.00 3,200,247.51
银行间市场20,000,000.00 20,300,000.00 300,000.00
合计174,343,588.49 177,843,836.00 3,500,247.51
资产支持证券- - -
基金- - -
其他- - -
合计1,558,508,949.04 1,638,122,519.11 79,613,570.07
项目
本期末
2009年12月31日
应收活期存款利息39,961.45
应收定期存款利息-
应收其他存款利息-
应收结算备付金利息48.90
应收债券利息3,374,157.32
应收买入返售证券利息-
应收申购款利息-
其他-
合计3,414,167.67
项目本期末
2009 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用1,592,234.40
银行间市场应付交易费用-
合计1,592,234.40
项目
本期末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金250,000.00
应付赎回费17,680.36
预提费用141,368.52
26
7.4.7.6实收基金
金额单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.7未分配利润
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.8存款利息收入
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.9股票投资收益
7.4.7.9.1股票投资收益项目构成
审计费80,000.00
合计489,048.88
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末3,132,175,900.10 3,132,175,900.10
本期申购88,324,268.07 88,324,268.07
本期赎回-1,406,375,037.87 -1,406,375,037.87
本期末1,814,125,130.30 1,814,125,130.30
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末- - -
本期利润-14,812,879.49 79,613,570.07 64,800,690.58
本期基金份额交易产生
的变动数
10,986,674.42 -28,217,701.28 -17,231,026.86
其中:基金申购款-270,664.85 -2,302,247.00 -2,572,911.85
基金赎回款11,257,339.27 -25,915,454.28 -14,658,115.01
本期已分配利润- - -
本期末-3,826,205.07 51,395,868.79 47,569,663.72
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
活期存款利息收入2,045,707.34
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入32,957.91
其他-
合计2,078,665.25
27
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.9.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.10股利收益
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.11公允价值变动收益
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入6,389,813.04
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
合计6,389,813.04
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
卖出股票成交总额2,294,482,635.03
减:卖出股票成本总额2,288,092,821.99
买卖股票差价收入6,389,813.04
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益2,504,333.32
基金投资产生的股利收益-
合计2,504,333.32
项目名称
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
1. 交易性金融资产79,613,570.07
——股票投资76,113,322.56
——债券投资3,500,247.51
——资产支持证券投资-
——基金投资-
2. 衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
合计79,613,570.07
28
7.4.7.12其他收入
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.13交易费用
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.7.14其他费用
单位:人民币元
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至2009 年12 月31 日,本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
7.4.9.1与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
基金赎回费收入1,759,247.48
新股手续费返还30,000.00
其他457.32
转换费收入17,045.55
合计1,806,750.35
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
交易所市场交易费用8,401,918.82
银行间市场交易费用-
合计8,401,918.82
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
审计费用80,000.00
信息披露费141,368.52
债券帐户维护费3,000.00
其他1,000.00
汇划手续费15,692.94
合计241,061.46
29
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年,均无通过
关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年,均无通过
关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年,均无通过
关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年,均无通过
关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金于2009 年7 月13 日成立,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年,均无应支
付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,
按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
关联方名称与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司基金托管人
新华基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
新华信托股份有限公司基金管理人股东
山东海化集团有限公司基金管理人股东
上海隽基环境产业有限公司基金管理人股东
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费18,601,321.98
其中:支付销售机构的客户维护费-
30
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期未进行银行债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
7.4.11利润分配情况
本基金于2009 年7 月13 日(基金合同生效日)至2009 年12 月31 日止期间无收益
分配事项。
7.4.12期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
项目
本期
2009年7月13日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费3,100,220.32
关联方名称
本期
2009 年7 月13 日至2009 年12 月31 日
期末余额当期利息收入
中国工商银行217,194,149.31 2,045,707.34
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券证成功可流流通认购期末估数量期末期末备注
31
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止报告期末本基金未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期内未发生银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制
代码
券
名
称
认购日通日
受限
类型
价格值单价
(单位:
股)
成本总额估值总额
002333
罗
普
斯
金
2009-12-30 2010-01-12
新股
发行
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
002330
得
利
斯
2009-12-25 2010-01-06
新股
发行
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002329
皇
氏
乳
液
2009-12-25 2010-01-06
新股
发行
20.10 20.10 500 10,050.00 10,050.00 -
601117
中
国
化
学
2009-12-29 2010-01-07
新股
发行
5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
123001
09
爱
使
债
2009-11-18 -
网下
认购
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
具体
上市
时间
尚未
公告
32
流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽
核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算,因此违约风险发生的可能性很小。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因
此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
长期信用评级
本期末
2009 年12 月31 日
AAA 80,792,000.00
AAA 以下97,051,836.00
未评级-
合计177,843,836.00
33
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持
有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及
债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期
末
2009
年12
月31
日
1
个
月
以
内
1-3
个
月
6
个
月
以
内
3
个
月
-1
年
6
个
月
-1
年
1 年以内
1-5
年
5 年以上不计息合计
资产
银行
存款
- - - - - 217,194,149.31 - -
-
217,194,149.31
结算
备付
金
- - - - - 139,739.06 - -
-
139,739.06
存出
保证
金
- - - - - - - 1,744,180.89
-
1,744,180.89
交易
性金
融资
产
- - - - - 177,843,836.00 - -
1,460,278,683.11
1,638,122,519.11
应收
证券
清算
款
- - - - - - - -
12,278,653.19
12,278,653.19
应收
利息
- - - - - - - - 3,414,167.67 3,414,167.67
应收- - - - - - - - 75,742.32 75,742.32
34
本基金成立于2009 年7 月13 日,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
申购
款
其他
资产
- - - - - - - -
-
-
资产
总计
- - - - - 395,177,724.37 - 1,744,180.89
1,476,047,246.29
1,872,969,151.55
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - - - -
1,611,328.49
1,611,328.49
应付
赎回
款
- - - - - - - -
4,691,162.17
4,691,162.17
应付
管理
人报
酬
- - - - - - - -
2,477,643.08
2,477,643.08
应付
托管
费
- - - - - - - - 412,940.51 412,940.51
应付
交易
费用
- - - - - - - - 1,592,234.40 1,592,234.40
其他
负债
- - - - - - - - 489,048.88 489,048.88
负债
总计
- - - - - - - - 11,274,357.53 11,274,357.53
利率
敏感
度缺
口
- - - - - 395,177,724.37 - 1,744,180.89 1,464,772,888.76 1,861,694,794.02
假设1.其他市场变量保持不变,市场利率上升25 个基点
2.其他市场变量保持不变,市场利率下降25 个基点
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币)
本期末
2009 年12 月31 日
25.00 减少111.59 万元
-25.00 增加113.77 万元
35
注:
1.本基金管理人运用XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券资产做出以上利率风险的敏感性分析。2.本基金成立于2009 年7
月13 日,报告截止日2009 年12 月31 日未满一年
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是
指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本基金投资组合中股票的投资比例占基金资产的30%—80%,其中投资于具有自然资源
优势和社会资源优势的股票市值不低于股票投资的80%;其它金融工具的投资比例占基金资
产的20%-70%,其中持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资
产净值的5%,权证投资占基金资产净值的0%~3%。于2009 年12 月31 日,本基金面临的
整体市场价格风险列示如下:
项目
本期末
2009 年12 月31 日
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产-股票投资1,460,278,683.11 78.44
交易性金融资产-债券投资177,843,836.00 9.55
衍生金融资产-权证投资- -
其他- -
合计1,638,122,519.11 87.99
36
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
注:
1. 本基金的整体业绩比较基准为沪深300 指数×60%+上证国债指数×40%。
2. 本基金管理人运用XRisk Suite 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以
上其他价格风险的敏感性分析3. 本基金成立于2009 年7 月13 日,报告截止2009 年12 月31
日未满一年。
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
1.本基金管理人运用XRisk Suite 风险管理系统的蒙特-卡罗模拟方法做出以上分析2.本
基金成立于2009 年7 月13 日,报告截止2009 年12 月31 日未满一年
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
假设1.其他市场变量不变,本基金的业绩比较基准上升1%
2.其他市场变量不变,本基金的业绩比较基准下降1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币)
本期末
2009 年12 月31 日
0.0100 增加1,470.82 万元
-0.0100 减少1,470.82 万元
假设
15 天
95%
分析
风险价值
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币)
本期末
2009 年12 月31 日
211,358,149.00
序号项目金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资1,460,278,683.11 77.97
其中:股票1,460,278,683.11 77.97
2 固定收益投资177,843,836.00 9.50
37
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
其中:债券177,843,836.00 9.50
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计217,333,888.37 11.60
6 其他各项资产17,512,744.07 0.94
7 合计1,872,969,151.55 100.00
代码行业类别公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业- -
B 采掘业195,888,677.10 15.20
C 制造业376,432,019.70 20.22
C0 食品、饮料56,055,730.80 3.01
C1 纺织、服装、皮毛11,394,244.62 0.61
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷- -
C4 石油、化学、塑胶、塑料78,277,418.00 4.20
C5 电子5,637,000.00 0.30
C6 金属、非金属75,402,371.68 4.05
C7 机械、设备、仪表14,129,128.01 0.76
C8 医药、生物制品135,536,126.59 7.28
C99 其他制造业- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业4,008,000.00 0.22
E 建筑业- -
F 交通运输、仓储业28,118,400.00 1.51
G 信息技术业29,160,000.00 1.57
H 批发和零售贸易62,231,633.02 3.34
I 金融、保险业671,587,837.55 36.07
J 房地产业67,635,241.24 3.63
K 社会服务业70,590.00 -
L 传播与文化产业- -
M 综合类25,146,284.50 1.35
合计1,460,278,683.11 78.44
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
38
1 601318 中国平安2,400,000.00 132,216,000.00 7.10
2 600000 浦发银行5,293,800.00 114,822,522.00 6.17
3 600594 益佰制药6,294,831.00 112,614,526.59 6.05
4 601166 兴业银行2,300,000.00 92,713,000.00 4.98
5 600036 招商银行4,499,951.00 81,224,115.55 4.36
6 600694 大商股份1,421,138.00 62,231,633.02 3.34
7 000001 深发展A 2,300,000.00 56,051,000.00 3.01
8 600016 民生银行7,000,000.00 55,370,000.00 2.97
9 601699 潞安环能1,000,000.00 51,780,000.00 2.78
10 601169 北京银行2,630,000.00 50,864,200.00 2.73
11 600239 云南城投1,683,757.00 46,000,241.24 2.47
12 600519 贵州茅台200,500.00 34,048,910.00 1.83
13 601088 中国神华960,000.00 33,427,200.00 1.80
14 601009 南京银行1,700,000.00 32,895,000.00 1.77
15 600470 六国化工2,499,916.00 32,248,916.40 1.73
16 600019 宝钢股份3,150,000.00 30,429,000.00 1.63
17 600050 中国联通4,000,000.00 29,160,000.00 1.57
18 600029 南方航空4,640,000.00 28,118,400.00 1.51
19 600725 云维股份1,277,520.00 27,249,501.60 1.46
20 600028 中国石化1,900,000.00 26,771,000.00 1.44
21 000933 神火股份700,000.00 25,816,000.00 1.39
22 601628 中国人寿800,000.00 25,352,000.00 1.36
23 002182 云海金属1,410,446.00 22,679,971.68 1.22
24 000540 中天城投1,208,650.00 22,396,284.50 1.20
25 601939 建设银行3,500,000.00 21,665,000.00 1.16
26 600535 天士力944,000.00 21,145,600.00 1.14
27 000983 西山煤电410,000.00 16,354,900.00 0.88
28 600123 兰花科创304,165.00 13,304,177.10 0.71
29 600997 开滦股份500,000.00 12,605,000.00 0.68
30 600510 黑牡丹917,411.00 11,394,244.62 0.61
31 000612 焦作万方400,000.00 11,200,000.00 0.60
32 000002 万科A 1,000,000.00 10,810,000.00 0.58
33 002001 新和成210,000.00 10,269,000.00 0.55
34 000876 新希望703,200.00 9,690,096.00 0.52
35 000157 中联重科366,601.00 9,535,292.01 0.51
36 600408 安泰集团1,000,000.00 8,510,000.00 0.46
37 601328 交通银行900,000.00 8,415,000.00 0.45
38 601001 大同煤业160,000.00 7,198,400.00 0.39
39 600048 保利地产300,000.00 6,720,000.00 0.36
40 600887 *ST 伊利250,000.00 6,620,000.00 0.36
41 002157 正邦科技472,160.00 5,680,084.80 0.31
39
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
42 600551 时代出版300,000.00 5,637,000.00 0.30
43 000060 中金岭南175,000.00 4,882,500.00 0.26
44 601899 紫金矿业500,000.00 4,820,000.00 0.26
45 000878 云南铜业150,000.00 4,591,500.00 0.25
46 000506 ST 中润500,000.00 4,105,000.00 0.22
47 600900 长江电力300,000.00 4,008,000.00 0.22
48 601958 金钼股份200,000.00 3,812,000.00 0.20
49 600133 东湖高新250,000.00 2,750,000.00 0.15
50 002009 天奇股份205,600.00 2,582,336.00 0.14
51 002038 双鹭药业40,000.00 1,776,000.00 0.10
52 600362 江西铜业40,000.00 1,608,400.00 0.09
53 000651 格力电器50,000.00 1,447,000.00 0.08
54 000837 秦川发展50,000.00 564,500.00 0.03
55 601117 中国化学13,000.00 70,590.00 0.00
56 002333 罗普斯金500.00 11,000.00 0.00
57 002329 皇氏乳业500.00 10,050.00 0.00
58 002330 得利斯500.00 6,590.00 0.00
序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600028 中国石化183,577,158.17 9.86
2 601318 中国平安154,227,206.17 8.28
3 600000 浦发银行127,329,416.28 6.84
4 600036 招商银行118,368,932.71 6.36
5 600019 宝钢股份101,562,366.30 5.46
6 600320 振华重工95,452,825.32 5.13
7 601166 兴业银行92,263,805.53 4.96
8 600594 益佰制药91,271,753.79 4.90
9 000002 万科A 80,711,996.36 4.34
10 601169 北京银行74,980,204.64 4.03
11 601328 交通银行73,010,533.67 3.92
12 601699 潞安环能68,026,941.71 3.65
13 600694 大商股份67,265,291.63 3.61
14 600016 民生银行65,410,091.27 3.51
15 000001 深发展A 64,686,065.91 3.47
16 601857 中国石油62,969,582.36 3.38
17 601939 建设银行61,313,471.29 3.29
18 000709 唐钢股份59,698,790.28 3.21
40
本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
19 600030 中信证券58,195,742.67 3.13
20 600029 南方航空54,132,133.83 2.91
21 600127 金健米业51,796,776.70 2.78
22 600239 云南城投51,663,641.09 2.78
23 000876 新希望47,996,410.55 2.58
24 600519 贵州茅台44,788,006.00 2.41
25 002092 中泰化学44,668,788.79 2.40
26 600859 王府井44,263,286.57 2.38
27 600551 时代出版41,704,342.50 2.24
28 600231 凌钢股份41,641,916.92 2.24
29 000540 中天城投41,584,584.78 2.23
30 601899 紫金矿业40,882,547.91 2.20
31 600409 三友化工39,778,761.28 2.14
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600028 中国石化148,678,702.53 7.99
2 600320 振华重工75,876,647.39 4.08
3 601328 交通银行61,630,105.98 3.31
4 000002 万科A 56,598,262.60 3.04
5 600859 王府井54,664,938.61 2.94
6 600127 金健米业54,563,759.15 2.93
7 002092 中泰化学53,976,309.45 2.90
8 601857 中国石油53,925,432.86 2.90
9 600019 宝钢股份53,127,824.80 2.85
10 600030 中信证券49,380,361.89 2.65
11 600409 三友化工47,753,250.69 2.57
12 000876 新希望45,123,554.51 2.42
13 600551 时代出版41,308,811.12 2.22
14 000417 合肥百货40,437,649.39 2.17
15 000709 唐钢股份40,200,137.09 2.16
16 600153 建发股份39,640,136.97 2.13
17 600362 江西铜业39,244,181.60 2.11
18 601939 建设银行38,115,515.69 2.05
19 600729 重庆百货37,047,277.00 1.99
20 600231 凌钢股份37,025,323.24 1.99
41
单位:人民币元
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开遣责、处罚的情形。
8.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额3,674,008,372.24
卖出股票的收入(成交)总额2,294,482,635.03
序号债券品种公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券- -
其中:政策性金融债- -
4 企业债券171,010,419.60 9.19
5 企业短期融资券- -
6 可转债6,833,416.40 0.37
7 其他- -
8 合计177,843,836.00 9.55
序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122014 09 豫园债800,000 80,792,000.00 4.34
2 122009 08 新湖债226,780 24,197,426.00 1.30
3 122931 09 临海债200,000 20,446,000.00 1.10
4 0980130 09 伊城投债200,000 20,300,000.00 1.09
5 111301 09 爱使债200,000 20,000,000.00 1.07
序号名称金额
42
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期无处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§10开放式基金份额变动
单位:份
1 存出保证金1,744,180.89
2 应收证券清算款12,278,653.19
3 应收股利-
4 应收利息3,414,167.67
5 应收申购款75,742.32
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计17,512,744.07
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
25,010 72,535.99 14,568,494.76 0.80% 1,799,556,635.54 99.20%
项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
5,091,181.17 0.28%
基金合同生效日基金份额总额3,132,175,900.10
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额88,324,268.07
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额1,406,375,037.87
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1,814,125,130.30
43
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
公司副总经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理向朝勇于2009 年9 月离职,
公司已于2009 年9 月23 日编制临时公告,披露于中国证券报、上海证券报及证券时报。
本报告期内本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
公司原副总经理姚西(已离职)因离职前劳动报酬及终止劳动合同与公司发生争议,向
重庆市渝中区劳动仲裁委员会申请劳动仲裁,2009 年5 月13 日重庆市渝中区劳动仲裁委员
会开庭进行了审理。2009 年6 月30 日公司接到重庆市渝中区劳动仲裁委员会渝中劳仲案字
(2008)第530 号仲裁裁决书,驳回了姚西的全部仲裁申请。姚西不服劳动仲裁机构的仲裁
结果于2009 年7 月9 日向重庆市渝中区法院递交了诉讼申请,经重庆市渝中区法院审理,
于2010 年1 月5 日宣判:驳回姚西的所有诉讼请求。
11.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
公司于2010 年1 月21 日第二届董事会第十二次会议中通过决议,为本基金提供审计的
会计师事务所变更为国富浩华会计师事务所有限公司。公司已于2010 年1 月25 日编制临时
公告,披露于中国证券报、上海证券报和证券时报。报告年度应支付给其报酬情况是80000
元人民币。审计年限为1 年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形
发生。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期佣
金总量的
比例
44
本基金为本公司本报告期内新发行基金,根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资
基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29 号)以及《关于完善证券投资基金交易席位
制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金报告期内共新增中信
证券上海席位、中信万通上海席位、海通证券上海席位、新时代证券上海席位、民族证券上
海席位、招商证券深圳席位、方正证券深圳席位、安信证券深圳席位、广发证券深圳席位共
计九个席位。
(1)租用专用席位选择证券经营机构的标准
①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规
行为;
②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定;
③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经
济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求
⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服
务。
(2)席位租用期限及更换方式
①席位租用期限暂定为一年,一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供
的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况,按照根据上述选择标准细化的评价
体系,进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,重新选
择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。
若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的
要求,我公司有权中止租用其交易席位。
(3)基金专用交易席位的选择程序如下:
①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
的比例
安信证券1 59,504,775.85 1.00% 48,348.03 0.97% -
广发证券1 697,164,484.19 11.72% 566,452.32 11.34% -
海通证券1 407,441,837.25 6.85% 346,319.42 6.93% -
新时代证券1 1,484,815,604.64 24.95% 1,262,094.45 25.26% -
招商证券1 884,583,776.20 14.87% 718,731.15 14.39% -
中信万通1 96,725,326.00 1.63% 82,215.36 1.65% -
中信证券1 2,207,772,274.93 37.10% 1,876,597.39 37.56% -
民族证券1 112,302,434.85 1.89% 95,457.23 1.91% -
券商名称
债券交易回购交易权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期
回购成
交总额
成交金额
占当期
权证成
交总额
45
11.8其他重大事件
的比例的比例的比例
新时代证券29,526,588.49 100.00% - - - -
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1
新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投
资基金基金合同(摘要)
中国证券报2009-05-27
2
新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
公司网站2009-05-27
3
新世纪泛资源优势灵活配置混合型招募说
明书(全文)
中国证券报2009-05-27
4
新世纪泛资源优势灵活配置混合型基金份
额发售公告
中国证券报2009-05-27
5
新世纪基金管理有限公司关于增加新世纪
泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
直销资金汇款账户的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-06-17
6
新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投
资基金增加招商证券有限公司为代销机构
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-07-08
7
新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投
资基金基金合同生效公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-07-14
8
新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投
资基金开放日常申购与赎回业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-11
9
新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投
资基金参加中国工商银行网上银行基金申
购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-13
10
新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投
资基金参加中国工商银行股份有限公司基
智定投业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-14
11
新世纪基金管理有限公司关于新世纪泛资
源优势灵活配置混合型证券投资基金直销
渠道开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-17
12
关于新世纪泛资源优势灵活配置混合型证
券投资基金参加联合证券有限责任公司网
上交易系统基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-21
13
新世纪基金管理有限公司关于高管离职的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-09-23
14
新世纪基金管理有限公司关于旗下基金参
与创业板投资及相关风险揭示的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-09-25
15
新世纪基金管理有限公司关于公司更名、住
所变更及旗下基金更名的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-09-28
16
新华基金管理有限公司关于增加全国统一
客服电话的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-16
17
新华基金管理有限公司关于旗下基金场内
交易简称变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-22
46
§12影响投资者决策的其他重要信息
无
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
(一)中国证监会批准新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
(三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复
(四)《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(五)《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(六)《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(七)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(八)更新的《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(九)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(十)基金托管人业务资格批件及营业执照
(十一)中国证监会要求的其他文件
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站
查阅。
18
新华基金管理有限公司关于旗下基金代销
机构名称变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-23
19
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资
基金2009 年第3 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-27
20
新华基金管理有限公司关于部分直销银行
账户变更名称的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-03
21
新华基金管理有限公司关于直销银行账户
变更名称的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-08
22
新华基金管理有限公司关于停止使用
4007108866 客服电话的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-14
23
新华基金管理有限公司关于增加中国邮政
储蓄银行为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-25
47
新华基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十六日
粤公网安备