博时转债增强债券A

博时转债增强债券型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2

§2 基金简介......1

2.1 基金基本情况......1

2.2 基金产品说明......1

2.3 基金管理人和基金托管人......2

2.4 信息披露方式......3

2.5 其他相关资料......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......3

3.1 主要会计数据和财务指标......3

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金管理人及基金经理情况......7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......17

6.3 净资产变动表......19

6.4 报表附注......21

§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49

7.12 投资组合报告附注......49

§8 基金份额持有人信息......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52

§9 开放式基金份额变动......52
§10 重大事件揭示......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况...... 54

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况......54

10.8 其他重大事件......55

§11 影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56

§12 备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......56

12.2 存放地点......57

12.3 查阅方式......57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时转债增强债券型证券投资基金

基金简称 博时转债增强债券

基金主代码 050019

交易代码 050019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 949,057,075.41 份

基金合同存续期 不定期

博时转债增强债券

下属分级基金的基金简称 博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 E
C

下属分级基金的交易代码 050019 050119 023165

报告期末下属分级基金的份

329,683,680.69 份 160,376,788.31 份 458,996,606.41 份

额总额
2.2 基金产品说明

通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配
投资目标

置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额
收益。

本基金主要投资策略包括：（1）类属资产配置策略，主要通过自上而下的宏
观分析，结合量化的经济指标综合判断经济周期的运行方向，决定类属资产
投资策略 的投资比例；（2）固定收益类资产投资策略，本基金灵活应用各种期限结构
策略、信用策略、互换策略、息差策略和资产支持证券策略等，在合理管理
并控制组合风险的前提下，为组合增加最大的收益；（3）可转债投资策略，


在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重
对可转债所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面
进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进
行重点关注，并结合博时可转债评级系统对可转债投资价值进行有效的评
估，选择投资价值较高的个券进行投资；（4）权益类品种投资策略，本产品
在大类资产配置下，通过对股票基本面的分析来精选个股。分析主要包括股
票的价值和成长性指标。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票，
具体指标包括：市盈率、市净率、市销率、股息收益率等。成长股的重要评
估指标是考察公司的成长性，具体指标包括：预期净利润增长率、中长期净
利润增长率、内部成长率及历史增长率等。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和
风险收益特征

股票型基金，属于中低收益/风险的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 吴曼 王茵

信息披露负

联系电话 0755-83169999 010-63639180

责人

电子邮箱 service@bosera.com wangyin@cebbank.com

客户服务电话 95105568 95595

传真 0755-83195140 010-63639132

深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲
注册地址

益田路 5999 号基金大厦 21 层 25 号中国光大中心

广东省深圳市福田区益田路 5999 北京市西城区太平桥大街 25 号中国
办公地址

号基金大厦 21 层 光大中心

邮政编码 518040 100033

法定代表人 张东 吴利军

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 https://www.bosera.com

基金中期报告置备地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市东城区建国门内大街8号中粮广场
注册登记机构 博时基金管理有限公司

C 座 3 层 301

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标 博时转债增强债券
博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C

E

本期已实现收益 114,936,802.14 50,490,762.97 174,289,818.02

本期利润 93,367,089.55 38,875,303.02 120,830,078.48

加权平均基金份额本期利

0.1999 0.1864 0.1703
润

本期加权平均净值利润率 7.99% 7.78% 6.80%

本期基金份额净值增长率 9.66% 9.45% 9.66%

报告期末(2026 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 博时转债增强债券
博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C

E

期末可供分配利润 210,722,799.44 88,018,697.67 293,220,347.96

期末可供分配基金份额利 0.6392 0.5488 0.6388

润

期末基金资产净值 841,890,209.78 390,319,179.23 1,171,918,466.83

期末基金份额净值 2.5536 2.4338 2.5532

报告期末(2026 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 博时转债增强债券
博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C

E

基金份额累计净值增长率 156.16% 143.99% 45.91%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时转债增强债券 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 11.52% 1.51% 1.20% 0.04% 10.32% 1.47%

过去六个月 9.66% 1.55% 2.02% 0.04% 7.64% 1.51%

过去一年 32.00% 1.32% 1.64% 0.06% 30.36% 1.26%

过去三年 39.08% 1.21% 13.09% 0.08% 25.99% 1.13%

过去五年 30.95% 1.12% 23.60% 0.07% 7.35% 1.05%

过去七年 88.04% 1.14% 33.46% 0.07% 54.58% 1.07%

过去十年 85.72% 1.04% 48.39% 0.07% 37.33% 0.97%

自基金合同生 156.16% 1.17% 95.31% 0.07% 60.85% 1.10%
效起至今
博时转债增强债券 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 11.41% 1.51% 1.20% 0.04% 10.21% 1.47%


过去六个月 9.45% 1.55% 2.02% 0.04% 7.43% 1.51%

过去一年 31.48% 1.32% 1.64% 0.06% 29.84% 1.26%

过去三年 37.50% 1.21% 13.09% 0.08% 24.41% 1.13%

过去五年 28.43% 1.12% 23.60% 0.07% 4.83% 1.05%

过去七年 82.85% 1.14% 33.46% 0.07% 49.39% 1.07%

过去十年 78.82% 1.04% 48.39% 0.07% 30.43% 0.97%

自基金合同生 143.99% 1.17% 95.31% 0.07% 48.68% 1.10%
效起至今
博时转债增强债券 E

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 11.52% 1.51% 1.20% 0.04% 10.32% 1.47%

过去六个月 9.66% 1.55% 2.02% 0.04% 7.64% 1.51%

过去一年 31.98% 1.32% 1.64% 0.06% 30.34% 1.26%

自基金合同生 45.91% 1.32% 2.45% 0.08% 43.46% 1.24%
效起至今

注：自 2025 年 01 月 06 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2025 年 01 月 21
日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时转债增强债券 A

博时转债增强债券 C
博时转债增强债券 E

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公
司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2026 年 6 月 30 日，博时基金管理有限
公司共管理 404 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 17,353 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,993 亿元人民币，累计分红逾 2,312 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

高晖先生，硕士。2011 年加
入博时基金管理有限公司。现
任博时转债增强债券型证券
投资基金(2023 年 10 月 20 日
—至今)、博时中证可转债及
高晖 基金经理 2023-10-20 - 15.2 可交换债券交易型开放式指
数证券投资基金(2023 年 10
月 20 日—至今)、博时稳健回
报 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）(2023 年 10 月 20 日
—至今)的基金经理。

过钧先生，硕士。1995 年起
先后在上海工艺品进出口公
司、德国德累斯顿银行上海分
行、美国 Lowes 食品有限公
司、美国通用电气公司、华夏
基金固定收益部工作。2005
过钧 首席基金经理 2023-09-15 - 24.9 年加入博时基金管理有限公
/基金经理 司。历任博时稳定价值债券投
资基金(2005 年 8 月 24 日
-2010 年 8 月 4 日)基金经理、
固定收益部副总经理、博时转
债增强债券型证券投资基金
(2010 年 11 月 24 日-2013 年 9
月 25 日)、博时亚洲票息收益


债券型证券投资基金(2013 年
2 月 1 日-2014 年 4 月 2 日)、
博时裕祥分级债券型证券投
资基金(2014年1 月8日-2014
年 6 月 10 日)、博时双债增强
债券型证券投资基金(2013 年
9月13日-2015年7月16日)、
博时新财富混合型证券投资
基金(2015 年 6 月 24 日-2016
年 7 月 4 日)、博时新机遇混
合型证券投资基金(2016 年 3
月 29 日-2018 年 2 月 6 日)、
博时新策略灵活配置混合型
证券投资基金(2016 年 8 月 1
日-2018 年 2 月 6 日)、博时稳
健回报债券型证券投资基金
（ LOF） (2014 年 6 月 10 日
-2018 年 4 月 23 日)、博时双
债增强债券型证券投资基金
(2016 年 10 月 24 日-2018 年 5
月 5 日)、博时鑫润灵活配置
混合型证券投资基金(2017 年
2月10日-2018年5月21日)、
博时鑫和灵活配置混合型证
券投资基金(2017 年 12 月 13
日-2018 年 6 月 16 日)、博时
鑫惠灵活配置混合型证券投
资基金(2017 年 1 月 10 日
-2018 年 7 月 30 日)的基金经
理、固定收益总部公募基金组
负责人、博时新价值灵活配置
混合型证券投资基金(2016 年
3月29日-2019年4月30日)、
博时乐臻定期开放混合型证
券投资基金(2016 年 9 月 29
日-2019 年 10 月 14 日)、博时
转债增强债券型证券投资基
金(2019 年 1 月 28 日-2020 年
4 月 3 日)、博时鑫源灵活配置
混合型证券投资基金(2016 年
9 月 6 日-2020 年 7 月 20 日)、
博时新起点灵活配置混合型
证券投资基金(2016 年 10 月
17 日-2020 年 7 月 20 日)、博


时鑫瑞灵活配置混合型证券
投资基金(2017 年 2 月 10 日
-2020 年 7 月 20 日)、博时中
债3-5年国开行债券指数证券
投资基金(2019 年 7 月 19 日
-2020年10月26日)的基金经
理、固定收益总部指数与创新
组负责人、公司董事总经理、
博时中债3-5年进出口行债券
指数证券投资基金(2018年12
月 25 日-2021 年 8 月 17 日)
基金经理。现任首席基金经理
兼博时信用债券投资基金
(2009 年 6 月 10 日—至今)、
博时新收益灵活配置混合型
证券投资基金(2016年 2月 29
日—至今)、博时双季鑫 6 个
月持有期混合型证券投资基
金(2021年1 月20日—至今)、
博时浦惠一年持有期混合型
证券投资基金(2022年 2月 17
日—至今)、博时恒耀债券型
证券投资基金(2022 年 11 月
10 日—至今)、博时信享一年
持有期混合型证券投资基金
(2023 年 3 月 8 日—至今)、博
时中证可转债及可交换债券
交易型开放式指数证券投资
基金(2023 年 9 月 15 日—至
今)、博时转债增强债券型证
券投资基金(2023 年 9 月 15
日—至今)、博时匠心优选混
合型证券投资基金(2024 年 4
月 25 日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，国内经济运行的核心特征是总量保持韧性、增长动能分化加深。上半年国内生
产总值同比增长 4.7%，其中一季度增长 5.0%、二季度增长 4.3%，经济修复斜率有所放缓。从需求和生产两端看，外需与工业生产是主要支撑：上半年出口金额同比增长 17.6%，规模以上工业增加值增长 5.4%，计算机通信电子、运输设备等先进制造领域保持较高景气；与之相对，社会消费品零售总额增长 1.3%，固定资产投资下降 5.7%，内需及投资端仍面临一定压力。价格方面，上半年 CPI累计同比上涨 1.0%，PPI 累计同比上涨 1.5%，价格环境较此前有所改善，但尚未转化为内需的全面扩张。6 月末 M2 同比增长 8.0%，流动性环境保持合理充裕。整体而言，上半年经济呈现“生产强于需求、外需强于内需、新动能强于传统动能”的结构，宏观政策继续发挥托底作用，但经济内生需求仍有进一步修复空间。

资本市场对上述基本面组合的定价并非线性展开。一季度初，政策预期和流动性环境推动风险偏好上升，市场交易重心集中于正股景气度较高、成交活跃的方向；此后，中东地缘局势、能源价格上涨及海外货币政策预期变化抬升了全球资产波动，A 股由上涨转为调整。进入二季度，虽然国内经济总量数据边际放缓，但充裕的流动性、无风险利率下行以及产业层面的结构性景气共同支撑权益市场修复，市场定价重心由总量增长转向结构性盈利和风险偏好。上半年沪深 300 指数上涨7.55%，中证 1000 指数上涨 15.99%，中小盘和成长风格明显占优，但指数上涨背后行业与个股分化
较大，科技成长等少数高景气方向贡献较为集中。债券市场则在资金面宽松和内需偏弱的支持下总体震荡走强，收益率曲线有所下移，短端表现相对稳定；长端利率受到政府债供给、权益市场回升、通胀预期及海外扰动等因素交替影响，波动明显高于短端。由此，上半年股债市场并非简单的风险偏好单边交易，而是围绕流动性、政策预期、基本面修复斜率和结构性景气反复定价。

可转债市场在这一环境下呈现 M 型走势、结构分化大于指数波动的特征。中证转债及可交换债
指数一季度下跌 1.14%，二季度上涨 3.56%，上半年累计上涨 2.38%。年初至 2 月，权益市场风险偏
好较高，资金向成交活跃、正股表现强势及主题属性突出的转债集中，股性逻辑主导个券表现；3月以后，随着权益市场调整、强赎事件增多和外部不确定性上升，转债定价阶段性由股性进攻转向债性防御。二季度权益市场明显修复，但转债指数弹性弱于主要股票指数，反映出转债估值、赎回约束及样本结构对上涨弹性的制约。特别是 5 月至 6 月，正股行情进一步向科技成长方向集中，转债市场内部的 K 型分化随之加深，高平价、正股弹性较强的品种表现突出，低评级品种在风险偏好回升阶段也体现出较高弹性，而以银行转债为代表的高评级、低弹性品种相对落后。

报告期内，部分转债因正股被实施风险警示、退市预期上升而出现信用风险扩散，传统意义上的债底保护在部分个券上有所弱化；与此同时，高平价品种虽然受益于正股上涨，但也面临强赎概率上升和转债生命周期缩短的约束。二季度末转债价格中位数回落至 130 元以内，表面上看整体价格压力有所缓解，但不同个券的估值驱动已明显分化：高价券主要由正股弹性决定，低价券则更依赖发行人信用资质和偿付能力，单纯依据绝对价格判断安全边际的有效性下降。因此，上半年转债投资的核心矛盾已从单一估值高低，转向正股景气、转债估值、信用资质和赎回条款之间的综合权衡。

供需方面，上半年新券发行节奏总体偏慢，虽然二季度转债预案发布和交易所审核有所提速，但强赎、到期及退市个券数量增加，存量市场规模继续收缩。传统“固收+”产品的转债配置意愿相对有限，而可转债 ETF、可转债基金及一级债基等产品的负债端稳定性较好，为市场提供了持续的配置需求。供给收缩与结构性需求共同维持了转债估值韧性，但也进一步强化了资金向流动性较好、正股逻辑清晰品种集中的特征。市场整体并未出现系统性信用收缩，但低价券信用风险的扩散说明，转债市场的尾部风险较过去有所上升。

本基金为可转债主题基金，报告期内继续以可转债作为核心资产，并运用股票仓位平衡风格、增强组合收益。转债仓位前低后高，同时保持较高股票仓位，期间净值表现跑赢可转债等权指数。组合构建方面，本基金延续“哑铃型”配置思路。防御端重点配置与宏观经济相关性较低、经营稳健、现金流质量较好且股息率具有吸引力的水电、绿电、垃圾发电等公用事业，以及具备避险和资源属性的贵金属板块，以提高组合的稳定性；进攻端重点围绕化工、汽车零部件、AI 软硬件、国产半导
体及两机产业链等行业景气度较高、产业趋势相对明确的方向展开，并根据基本面和估值匹配度动态调整。整体来看，组合行业配置保持相对均衡，个券层面适度集中，持仓以偏股型和平衡型转债为主，较少参与单纯依赖低价或债底博弈、但信用资质和正股基本面偏弱的品种。操作过程中，组合坚持自下而上研究，综合考察正股盈利趋势、转债估值、条款博弈、流动性及信用风险，力争相对可转债指数的超额回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 2.5536 元，份额累计净值为 2.5586 元，
本基金C类基金份额净值为2.4338元，份额累计净值为2.4378元，本基金E类基金份额净值为2.5532
元，份额累计净值为 2.5532 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 9.66%，本基金 C 类
基金份额净值增长率为 9.45%，本基金 E 类基金份额净值增长率为 9.66%，同期业绩基准增长率为2.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年下半年，国内经济预计仍将保持韧性，但内外需分化和新旧动能转换可能继续成为
宏观运行的主要特征。上半年经济增长更多依靠出口、工业生产和新兴产业支撑，消费及固定资产投资相对偏弱，二季度经济增速较一季度有所放缓。预计宏观政策将更加注重扩大内需、稳定投资和改善市场预期，财政支出、设备更新、消费支持以及重点领域投资有望继续发挥托底作用。出口在我国制造业竞争力和全球需求支撑下仍具韧性，但高基数、贸易政策变化及地缘政治扰动可能加大下半年波动。通胀方面，PPI 已出现改善迹象，但其持续性仍取决于国内需求修复、国际能源价格和工业品供需格局，出口走势与通胀变化仍是影响货币政策节奏的重要变量。

货币政策预计继续保持适度宽松，流动性环境仍有望维持合理充裕，但随着短端收益率已降至相对低位，债券市场进一步上涨的空间可能更多依赖基本面走弱或政策利率下调。长端利率将继续受到政府债券供给、经济修复预期、权益市场风险偏好以及海外通胀等多重因素影响，预计债券市场仍以区间震荡为主，收益率曲线可能呈现阶段性陡峭化特征。低利率环境一方面对转债的债底估值形成支持，另一方面也将继续推动居民及机构资金寻找含权资产，居民大类资产由存款、理财向权益及多元化资产配置迁移的中长期趋势预计不会发生根本改变。

权益市场方面，上半年主要宽基指数已经取得一定涨幅，市场估值较年初有所修复，下半年行情可能由风险偏好驱动逐步转向盈利兑现和基本面验证。国内流动性保持宽松、资本市场政策持续完善以及居民资产再配置，仍将对权益资产估值形成支撑；但经济修复并不均衡，海外货币政策、能源价格和地缘政治仍存在不确定性，市场波动可能较上半年进一步加大。预计 A 股仍以震荡中的
结构性机会为主，指数层面的持续上涨需要上市公司盈利改善予以配合，市场风格也可能由上半年的集中交易逐步转向对业绩增长质量、估值匹配度和现金流的综合考量。

行业层面，新旧动能转换仍将是市场的重要线索。人工智能、半导体、高端装备及国防科技等领域受益于技术进步、国产替代和产业资本开支，景气趋势仍值得关注，但部分品种经过较大幅度上涨后，后续表现将更依赖订单、收入和利润兑现。随着 PPI 改善，具有供给约束和全球竞争优势的资源品、基础化工及部分制造业也可能出现盈利修复机会。消费、地产链及传统顺周期行业的表现则更取决于内需政策效果和居民收入预期改善。预计市场不会简单复制上半年的风格，行业轮动可能加快，具备真实盈利增长、合理估值和较强资产负债表的公司有望获得更多关注。

转债方面，权益市场维持结构性慢牛行情、无风险利率、信用利差长期处于低位以及转债存量规模持续收缩，均有利于转债估值保持一定韧性。但转债绝对价格和转股溢价率仍处于历史相对高位，资产整体的安全边际有限，交易属性仍可能重于配置属性。随着部分大盘 AAA 转债到期或赎回，转债市场中小盘化和高波动特征预计进一步增强。同时，供需矛盾可能支撑估值高位运行，也可能放大估值脆弱性及双向波动。

下半年转债市场的核心风险在于权益行情与转债估值可能出现不同步调整。高平价品种在正股上涨时具备较强弹性，但同时面临强赎概率上升和生命周期缩短的约束；低价品种则需要更加关注发行人经营状况、偿付能力、退市风险及流动性，绝对价格较低并不必然代表具有充分的债底保护。预计市场分化仍将延续，正股基本面、转债估值、信用资质和条款博弈将共同决定个券表现。总体而言，下半年转债指数仍有望受益于权益市场的结构性机会和供需格局支撑，但在估值不低、信用风险分化及外部扰动增加的环境下，市场波动可能维持较高水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。为确保基金估值工作符合以上规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、法律合规部负责人、风险管理部负责人、投资部门负责人、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具备良好专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价，保证基金估值的公平、合理。


参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当对估值原则及技术存有异议时，本基金托管人有责任要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在博时转债增强债券型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作严格依据基金合同的约定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司以自身能够获取的数据和信息为限，根据法律法规规定、基金合同和托管协议约定对本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，认为以上内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时转债增强债券型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2026年6月30日 2025年12月31日

资产：

货币资金 6.4.6.1 6,648,437.32 9,621,564.20

结算备付金 58,502,658.64 43,208,268.64

存出保证金 796,161.12 552,990.68

交易性金融资产 6.4.6.2 2,813,172,659.24 3,433,886,710.24

其中：股票投资 459,459,669.71 628,075,560.13

基金投资 - -

债券投资 2,353,712,989.53 2,805,811,150.11

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.6.3 - -

买入返售金融资产 6.4.6.4 - -

其他债权投资 - -


其他权益工具投资 - -

应收清算款 24,584,970.37 929,358.16

应收股利 - -

应收申购款 1,834,746.39 5,406,776.32

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.6.5 - -

资产总计 2,905,539,633.08 3,493,605,668.24

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2026年6月30日 2025年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.6.3 - -

卖出回购金融资产款 472,385,000.00 313,450,300.97

应付清算款 - 2,703,460.70

应付赎回款 26,335,844.89 3,816,563.74

应付管理人报酬 1,567,759.28 1,733,932.25

应付托管费 418,069.16 462,381.93

应付销售服务费 140,317.21 182,794.80

应付投资顾问费 - -

应交税费 34,689.09 37,053.64

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.6.6 530,097.61 495,392.59

负债合计 501,411,777.24 322,881,880.62

净资产：

实收基金 6.4.6.7 949,057,075.41 1,372,746,477.70


其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.6.8 1,455,070,780.43 1,797,977,309.92

净资产合计 2,404,127,855.84 3,170,723,787.62

负债和净资产总计 2,905,539,633.08 3,493,605,668.24

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额总额 949,057,075.41 份。其中 A 类基金份额净值
2.5536元，基金份额总额329,683,680.69份；C类基金份额净值2.4338元，基金份额总额160,376,788.31
份；E 类基金份额净值 2.5532 元，基金份额总额 458,996,606.41 份。

6.2 利润表

会计主体：博时转债增强债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2026年1月1日至2026 2025年1月1日至2025年
年6月30日 6月30日

一、营业总收入 274,096,271.39 133,128,773.58

1.利息收入 276,827.95 173,768.72

其中：存款利息收入 6.4.6.9 246,491.92 159,299.97

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 30,336.03 14,468.75

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 359,938,434.13 114,825,542.59

其中：股票投资收益 6.4.6.10 36,084,491.36 5,574,655.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.6.11 320,044,532.91 107,719,369.14

资产支持证券投资收益 6.4.6.12 - -

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 6.4.6.13 - -

股利收益 6.4.6.14 3,809,409.86 1,531,518.18

以摊余成本计量的金融资产终止确

- -
认产生的收益（若有）

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

6.4.6.15 -86,644,912.08 17,553,553.19
列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.16 525,921.39 575,909.08

减：二、营业总支出 21,023,800.34 8,599,103.25

1．管理人报酬 12,870,782.51 4,730,816.34

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 3,432,208.67 1,261,551.00

3．销售服务费 1,091,103.52 599,136.56

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 3,486,986.92 1,889,801.68

其中：卖出回购金融资产支出 3,486,986.92 1,889,801.68

6. 信用减值损失 6.4.6.17 - -

7．税金及附加 35,850.45 10,929.40

8．其他费用 6.4.6.18 106,868.27 106,868.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

253,072,471.05 124,529,670.33
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 253,072,471.05 124,529,670.33

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 253,072,471.05 124,529,670.33

6.3 净资产变动表

会计主体：博时转债增强债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2026年1月1日至2026年6月30日

项目

其他综合

实收基金 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资

1,372,746,477.70 - 1,797,977,309.92 3,170,723,787.62
产

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资

1,372,746,477.70 - 1,797,977,309.92 3,170,723,787.62
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 -423,689,402.29 - -342,906,529.49 -766,595,931.78
列）
（一）、综合收益总

- - 253,072,471.05 253,072,471.05
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

-423,689,402.29 - -595,979,000.54 -1,019,668,402.83
产变动数（净资产
减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购

1,411,915,029.48 - 2,130,028,276.84 3,541,943,306.32
款

2.基金赎回款 -1,835,604,431.77 - -2,726,007,277.38 -4,561,611,709.15

（三）、本期向基金 - - - -

份额持有人分配利
润产生的净资产变
动（净资产减少以
“-”号填列）
（四）、其他综合收

- - - -
益结转留存收益
四、本期期末净资

949,057,075.41 - 1,455,070,780.43 2,404,127,855.84
产

上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日

项目

其他综合收益

实收基金 未分配利润 净资产合计
（若有）

一、上期期末净资

599,858,606.24 - 421,234,353.13 1,021,092,959.37
产

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资

599,858,606.24 - 421,234,353.13 1,021,092,959.37
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 197,958,522.09 - 311,704,408.63 509,662,930.72
列）
（一）、综合收益总

- - 124,529,670.33 124,529,670.33
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

197,958,522.09 - 187,174,738.30 385,133,260.39
产变动数（净资产
减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

974,691,240.67 - 838,468,319.47 1,813,159,560.14
款

2.基金赎回款 -776,732,718.58 - -651,293,581.17 -1,428,026,299.75

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）
（四）、其他综合收

- - - -
益结转留存收益
四、本期期末净资

797,817,128.33 - 732,938,761.76 1,530,755,890.09
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：张东，主管会计工作负责人：吴慧峰，会计机构负责人：陈子成
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

博时转债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1046 号《关于核准博时转债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 3,634,767,686.75 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2010）第 334 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时转债增强债券型证
券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额（包括认购
资金利息折算部分）为 3,634,767,686.75 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份
额和 E 类基金份额。本基金自 2025 年 1 月 6 日起增加 E 类基金份额。A 类基金份额在投资者认购、
申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用；C 类/E 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、可转换公司债券、可分离交易可转债、正回购和逆回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换公司债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%；对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；对股票（含存托凭证）、权证等权益类证券的投资比例不高于基金资产的 20%。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公
告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第 826 号《中华人民共
和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增
值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该
日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在
该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）
的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年
1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12
月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资
者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 货币资金

单位：人民币元

本期末

项目

2026年6月30日

活期存款 6,648,437.32

等于：本金 6,647,116.30

加：应计利息 1,321.02

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

合计 6,648,437.32

6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026年6月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 405,881,781.07 - 459,459,669.71 53,577,888.64

贵金属投资-金

- - - -
交所黄金合约

交 易

所 市 2,302,153,137.91 7,704,550.14 2,353,712,989.53 43,855,301.48
场

债券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 2,302,153,137.91 7,704,550.14 2,353,712,989.53 43,855,301.48

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,708,034,918.98 7,704,550.14 2,813,172,659.24 97,433,190.12

6.4.6.3 衍生金融资产/负债
6.4.6.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


无余额。
6.4.6.5 其他资产

无余额。
6.4.6.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2026年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 16,321.22

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 416,208.12

其中：交易所市场 416,208.12

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 97,568.27

合计 530,097.61

6.4.6.7 实收基金
博时转债增强债券 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 474,120,162.90 474,120,162.90

本期申购 275,035,515.97 275,035,515.97

本期赎回（以“-”号填列） -419,471,998.18 -419,471,998.18

本期末 329,683,680.69 329,683,680.69

博时转债增强债券 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 244,494,123.17 244,494,123.17

本期申购 142,059,433.02 142,059,433.02

本期赎回（以“-”号填列） -226,176,767.88 -226,176,767.88

本期末 160,376,788.31 160,376,788.31

博时转债增强债券 E

金额单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 654,132,191.63 654,132,191.63

本期申购 994,820,080.49 994,820,080.49

本期赎回（以“-”号填列） -1,189,955,665.71 -1,189,955,665.71

本期末 458,996,606.41 458,996,606.41

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。6.4.6.8 未分配利润
博时转债增强债券 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 181,016,116.97 448,888,159.94 629,904,276.91

加：会计政策变更（若有） - - -

前期差错更正（若有） - - -

其他（若有） - - -

本期期初 181,016,116.97 448,888,159.94 629,904,276.91

本期利润 114,936,802.14 -21,569,712.59 93,367,089.55

本期基金份额交易产生的变 -85,230,119.67 -125,834,717.70 -211,064,837.37

动数

其中：基金申购款 129,340,998.54 289,544,496.63 418,885,495.17

基金赎回款 -214,571,118.21 -415,379,214.33 -629,950,332.54

本期已分配利润 - - -

本期末 210,722,799.44 301,483,729.65 512,206,529.09

博时转债增强债券 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 75,309,670.13 223,871,877.42 299,181,547.55

加：会计政策变更（若有） - - -

前期差错更正（若有） - - -

其他（若有） - - -

本期期初 75,309,670.13 223,871,877.42 299,181,547.55

本期利润 50,490,762.97 -11,615,459.95 38,875,303.02

本期基金份额交易产生的变

-37,781,735.43 -70,332,724.22 -108,114,459.65
动数

其中：基金申购款 57,365,448.70 144,448,203.80 201,813,652.50

基金赎回款 -95,147,184.13 -214,780,928.02 -309,928,112.15

本期已分配利润 - - -

本期末 88,018,697.67 141,923,693.25 229,942,390.92

博时转债增强债券 E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 249,623,752.66 619,267,732.80 868,891,485.46

加：会计政策变更（若有） - - -

前期差错更正（若有） - - -

其他（若有） - - -

本期期初 249,623,752.66 619,267,732.80 868,891,485.46


本期利润 174,289,818.02 -53,459,739.54 120,830,078.48

本期基金份额交易产生的变

-130,693,222.72 -146,106,480.80 -276,799,703.52
动数

其中：基金申购款 454,029,306.54 1,055,299,822.63 1,509,329,129.17

基金赎回款 -584,722,529.26 -1,201,406,303.43 -1,786,128,832.69

本期已分配利润 - - -

本期末 293,220,347.96 419,701,512.46 712,921,860.42

6.4.6.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 97,938.13

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 90,733.34

其他 57,820.45

合计 246,491.92

6.4.6.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出股票成交总额 1,128,715,492.59

减：卖出股票成本总额 1,091,077,611.36

减：交易费用 1,553,389.87

买卖股票差价收入 36,084,491.36

6.4.6.11 债券投资收益
6.4.6.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2026年1月1日至2026年6月30日

债券投资收益——利息收入 12,408,435.43

债券投资收益——买卖债券（债转股及债

307,636,097.48
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 320,044,532.91

6.4.6.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

5,835,926,385.63
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

5,511,361,466.87
成本总额

减：应计利息总额 16,516,582.78

减：交易费用 412,238.50

买卖债券差价收入 307,636,097.48

6.4.6.12 资产支持证券投资收益
6.4.6.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.6.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。
6.4.6.13 衍生工具收益
6.4.6.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。
6.4.6.13.2 衍生工具收益——其他投资收益


无发生额。
6.4.6.14 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,809,409.86

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,809,409.86

6.4.6.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -86,644,912.08

——股票投资 17,505,009.70

——债券投资 -104,149,921.78

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

-
预估增值税

合计 -86,644,912.08

6.4.6.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 473,340.62

基金转换费收入 52,580.77

合计 525,921.39

6.4.6.17 信用减值损失

无发生额。
6.4.6.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

审计费用 28,760.90

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

中债登账户维护费 9,000.00

上清所账户维护费 9,600.00

合计 106,868.27

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方、关联关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构

中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人

招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东


博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6
6 月 30 日 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 12,870,782.51 4,730,816.34

其中：应支付销售机构的客户维护费 1,822,884.29 944,148.20

应支付基金管理人的净管理费 11,047,898.22 3,786,668.14

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6
6 月 30 日 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,432,208.67 1,261,551.00

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.9.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服 本期


务费的各关 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

博时转债增强债券 博时转债增强债 博时转债增强债券

合计

A 券 C E

招商证券 - 2,273.14 - 2,273.14

中国光大银 - 62,393.59 - 62,393.59
行

博时基金 - 305,552.72 45,203.91 350,756.63

博时财富 - - 7,782.00 7,782.00

合计 - 370,219.45 52,985.91 423,205.36

上年度可比期间

获得销售服 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 博时转债增强债券 博时转债增强债 博时转债增强债券

合计

A 券 C E

中国光大银 - 55,031.83 - 55,031.83
行

招商证券 - 1,126.93 - 1,126.93

博时基金 - 86,710.17 3,336.49 90,046.66

博时财富 - 2,215.83 - 2,215.83

合计 - 145,084.76 3,336.49 148,421.25

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额和 E 类基金份额的基金资产净值的
约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金
销售机构。C 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.40%和 0.01%。其计算
公式为：

日销售服务费＝前一日 C/E 类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况


无。
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30
关联方名称

30 日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行-活期存款 6,648,437.32 97,938.13 21,012,245.08 83,534.82

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
6.4.9.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.10 利润分配情况

无。

6.4.11 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购


无。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告 2026 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额 472,385,000.00 元，于 2026 年 07 月 01 日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只主动管理型债券型基金，属于中低风险品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的超额收益的投资目标。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

短期信用评级

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 120,248,587.13 166,254,694.53

合计 120,248,587.13 166,254,694.53

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日


AAA 707,042,858.18 864,908,478.04

AAA 以下 1,526,421,544.22 1,774,647,977.54

未评级 - -

合计 2,233,464,402.40 2,639,556,455.58

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票
及无第三方机构评级的债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.12.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2026年6月30日

资产

货币资金 6,648,437.32 - - - 6,648,437.32

结算备付金 58,502,658.64 - - - 58,502,658.64

存出保证金 796,161.12 - - - 796,161.12

交易性金融资产 163,733,060.56 1,762,010,258.07 427,969,670.90 459,459,669.712,813,172,659.24

应收清算款 - - - 24,584,970.37 24,584,970.37


买入返售金融资 - - - - -
产

应收申购款 - - - 1,834,746.39 1,834,746.39

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 229,680,317.64 1,762,010,258.07 427,969,670.90 485,879,386.472,905,539,633.08

负债

卖出回购金融资 472,385,000.00 - - - 472,385,000.00
产款

应付赎回款 - - - 26,335,844.89 26,335,844.89

应付清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 1,567,759.28 1,567,759.28

应付托管费 - - - 418,069.16 418,069.16

应付销售服务费 - - - 140,317.21 140,317.21

应交税费 - - - 34,689.09 34,689.09

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 530,097.61 530,097.61

负债总计 472,385,000.00 - - 29,026,777.24 501,411,777.24

利率敏感度缺口 -242,704,682.36 1,762,010,258.07 427,969,670.90 456,852,609.232,404,127,855.84

上年度末

2025 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 9,621,564.20 - - - 9,621,564.20

结算备付金 43,208,268.64 - - - 43,208,268.64

存出保证金 552,990.68 - - - 552,990.68

交易性金融资产 166,254,694.53 2,442,695,018.28 196,861,437.30 628,075,560.133,433,886,710.24

应收清算款 - - - 929,358.16 929,358.16

买入返售金融资 - - - - -
产

应收申购款 - - - 5,406,776.32 5,406,776.32

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 219,637,518.05 2,442,695,018.28 196,861,437.30 634,411,694.613,493,605,668.24

负债

卖出回购金融资 313,450,300.97 - - - 313,450,300.97
产款

应付赎回款 - - - 3,816,563.74 3,816,563.74

应付清算款 - - - 2,703,460.70 2,703,460.70

应付管理人报酬 - - - 1,733,932.25 1,733,932.25

应付托管费 - - - 462,381.93 462,381.93

应付销售服务费 - - - 182,794.80 182,794.80

应交税费 - - - 37,053.64 37,053.64


应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 495,392.59 495,392.59

负债总计 313,450,300.97 - - 9,431,579.65 322,881,880.62

利率敏感度缺口 -93,812,782.92 2,442,695,018.28 196,861,437.30 624,980,114.963,170,723,787.62

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 减少约 9 减少约 14

市场利率下降 25 个基点 增加约 9 增加约 14

6.4.12.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

项目

占基金资产 占基金资产
公允价值 公允价值

净值比例 净值比例（%）


（%）

交易性金融资产－股票投资 459,459,669.71 19.11 628,075,560.13 19.81

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 2,233,464,402.40 92.90 2,639,556,455.58 83.25

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,692,924,072.11 112.01 3,267,632,015.71 103.06

注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

沪深 300 指数上升 5% 增加约 12,294 增加约 13,251

沪深 300 指数下降 5% 减少约 12,294 减少约 13,251

6.4.13 公允价值
6.4.13.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.13.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.13.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末

公允价值计量结果所属的层次

2026年6月30日

第一层次 2,692,924,072.11

第二层次 120,248,587.13

第三层次 -

合计 2,813,172,659.24

6.4.13.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.13.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.13.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 459,459,669.71 15.81

其中：股票 459,459,669.71 15.81

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 2,353,712,989.53 81.01

其中：债券 2,353,712,989.53 81.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

- -
返售金融资产

银行存款和结算备付金

7 65,151,095.96 2.24
合计

8 其他各项资产 27,215,877.88 0.94

9 合计 2,905,539,633.08 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 57,405,081.78 2.39

C 制造业 328,148,805.32 13.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,641,750.76 1.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 33,936,989.85 1.41

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 15,319,890.00 0.64

N 水利、环境和公共设施管理业 7,152.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 459,459,669.71 19.11

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

例(％)

1 001288 运机集团 1,317,254 31,337,472.66 1.30

2 600141 兴发集团 441,000 20,713,770.00 0.86

3 300483 首华燃气 1,172,091 20,605,359.78 0.86

4 688041 海光信息 52,894 19,586,648.20 0.81

5 600901 江苏金租 3,342,311 19,218,288.25 0.80

6 600482 中国动力 582,700 19,112,560.00 0.79

7 002422 科伦药业 490,971 18,912,202.92 0.79

8 600160 巨化股份 352,400 18,680,724.00 0.78

9 603979 金诚信 301,400 17,791,642.00 0.74

10 300776 帝尔激光 79,300 17,046,328.00 0.71

11 688403 汇成股份 419,396 16,650,021.20 0.69

12 603867 新化股份 474,000 15,874,260.00 0.66

13 688372 伟测科技 82,365 15,319,890.00 0.64

14 603678 火炬电子 179,200 14,873,600.00 0.62

15 601108 财通证券 1,701,584 14,718,701.60 0.61

16 002937 兴瑞科技 301,373 13,239,315.89 0.55

17 300790 宇瞳光学 503,640 13,150,040.40 0.55

18 688981 中芯国际 81,703 12,976,070.46 0.54

19 688087 英科再生 385,992 12,899,852.64 0.54

20 600886 国投电力 936,200 12,460,822.00 0.52

21 600674 川投能源 859,628 12,180,928.76 0.51


22 688300 联瑞新材 48,655 11,891,282.00 0.49

23 002850 科达利 61,524 11,646,493.20 0.48

24 002957 科瑞技术 200,200 10,978,968.00 0.46

25 002833 弘亚数控 547,940 10,569,762.60 0.44

26 002871 伟隆股份 464,100 10,354,071.00 0.43

27 600988 赤峰黄金 384,000 10,106,880.00 0.42

28 300969 恒帅股份 102,820 9,640,403.20 0.40

29 002534 西子洁能 494,537 9,173,661.35 0.38

30 000975 山金国际 523,600 8,901,200.00 0.37

31 605128 上海沿浦 364,740 8,841,297.60 0.37

32 000888 峨眉山 A 800 7,152.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例（％）

1 300483 首华燃气 154,422,268.65 4.87

2 001288 运机集团 92,335,124.38 2.91

3 688002 睿创微纳 35,836,321.60 1.13

4 300776 帝尔激光 32,262,672.00 1.02

5 603867 新化股份 30,591,845.00 0.96

6 600075 新疆天业 29,654,231.85 0.94

7 002850 科达利 28,830,254.72 0.91

8 688292 浩瀚深度 27,407,388.12 0.86

9 688502 茂莱光学 24,740,117.41 0.78

10 688590 新致软件 21,878,685.30 0.69

11 603979 金诚信 19,245,866.00 0.61

12 688106 金宏气体 18,622,490.39 0.59

13 300969 恒帅股份 18,165,783.00 0.57

14 601211 国泰海通 17,446,428.32 0.55

15 688678 福立旺 17,119,312.56 0.54

16 002833 弘亚数控 17,006,923.40 0.54

17 000552 甘肃能化 15,340,315.00 0.48

18 688403 汇成股份 15,127,284.02 0.48

19 600141 兴发集团 14,960,093.00 0.47

20 688087 英科再生 14,877,415.99 0.47

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例（％）

1 300483 首华燃气 159,850,468.25 5.04

2 001288 运机集团 81,374,699.60 2.57

3 688292 浩瀚深度 43,062,894.76 1.36

4 688002 睿创微纳 40,080,720.73 1.26

5 601211 国泰海通 38,658,424.06 1.22

6 300776 帝尔激光 34,353,185.10 1.08

7 601336 新华保险 34,243,053.66 1.08

8 601330 绿色动力 30,927,405.00 0.98

9 300002 神州泰岳 30,714,862.64 0.97

10 600075 新疆天业 28,935,713.58 0.91

11 688502 茂莱光学 27,904,150.38 0.88

12 688372 伟测科技 24,978,439.40 0.79

13 688148 芳源股份 24,170,996.00 0.76

14 300619 金银河 23,909,500.90 0.75

15 600496 精工钢构 23,351,554.00 0.74

16 300790 宇瞳光学 23,171,250.20 0.73

17 600901 江苏金租 22,856,296.80 0.72

18 688678 福立旺 21,219,094.50 0.67

19 002850 科达利 19,834,443.00 0.63

20 300627 华测导航 19,177,401.32 0.60

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 904,956,711.24

卖出股票的收入（成交）总额 1,128,715,492.59

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 120,248,587.13 5.00


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,233,464,402.40 92.90

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,353,712,989.53 97.90

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

(％)

1 019792 25 国债 19 1,190,000 120,248,587.13 5.00

2 113056 重银转债 860,900 107,240,544.03 4.46

3 127110 广核转债 810,765 106,774,907.27 4.44

4 113052 兴业转债 858,640 98,818,854.51 4.11

5 118030 睿创转债 167,600 85,395,827.51 3.55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局北京市分局、宁德市市场监督管理局、金融监管总局的处罚。四川省自贡运输机械集团股份有限公司在报告编制前一年受到宿松县市场监督管理局的处罚。平顶山天安煤业股份有限公司在报告编制前一年受到平顶山市应急管理局、平顶山市新华区应急管理局的处罚。重庆银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行万州分行、国家外汇管理局重庆市分局、重庆金融监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同约定备选股票库之外的股票。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 796,161.12

2 应收清算款 24,584,970.37

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,834,746.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,215,877.88

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值

(%)

1 113056 重银转债 107,240,544.03 4.46

2 127110 广核转债 106,774,907.27 4.44

3 113052 兴业转债 98,818,854.51 4.11

4 118030 睿创转债 85,395,827.51 3.55

5 127083 山路转债 83,613,213.11 3.48

6 113066 平煤转债 83,224,657.67 3.46

7 113067 燃 23 转债 82,481,569.66 3.43

8 127049 希望转 2 74,998,200.15 3.12

9 127092 运机转债 73,261,134.40 3.05

10 127056 中特转债 69,890,911.78 2.91

11 118060 瑞可转债 67,881,301.74 2.82

12 113677 华懋转债 67,657,890.08 2.81

13 118051 皓元转债 61,790,949.78 2.57

14 118013 道通转债 59,725,594.44 2.48

15 113691 和邦转债 58,566,858.32 2.44

16 123247 万凯转债 54,662,570.42 2.27

17 118058 微导转债 54,261,817.24 2.26

18 123258 胜蓝转 02 49,707,298.89 2.07

19 110099 福能转债 48,603,697.12 2.02

20 123158 宙邦转债 48,352,501.99 2.01

21 113054 绿动转债 47,982,710.74 2.00

22 127037 银轮转债 43,484,473.43 1.81

23 113632 鹤 21 转债 39,263,418.92 1.63

24 118062 天准转债 38,290,862.41 1.59

25 118061 茂莱转债 37,228,856.16 1.55

26 113667 春 23 转债 37,042,613.99 1.54

27 118050 航宇转债 36,570,973.11 1.52

28 113673 岱美转债 36,560,731.37 1.52

29 127104 姚记转债 36,328,298.79 1.51

30 127047 帝欧转债 36,318,413.47 1.51

31 118034 晶能转债 35,588,030.59 1.48

32 127088 赫达转债 35,571,832.05 1.48

33 123187 超达转债 34,813,210.26 1.45

34 113686 泰瑞转债 31,243,570.55 1.30

35 123176 精测转 2 25,493,832.00 1.06

36 127055 精装转债 25,316,899.92 1.05

37 113698 凯众转债 25,220,930.07 1.05


38 123160 泰福转债 24,950,991.93 1.04

39 118039 煜邦转债 24,008,182.77 1.00

40 123209 聚隆转债 20,113,402.98 0.84

41 127103 东南转债 19,359,095.74 0.81

42 113643 风语转债 19,328,693.55 0.80

43 118035 国力转债 19,020,844.54 0.79

44 118052 浩瀚转债 18,844,514.19 0.78

45 113694 清源转债 12,474,339.22 0.52

46 123241 欧通转债 12,257,054.25 0.51

47 113652 伟 22 转债 12,164,704.71 0.51

48 123245 集智转债 11,712,620.58 0.49

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额

额比例 比例

博时转债增强债

12,072 27,309.78 179,683,686.39 54.50% 149,999,994.30 45.50%
券 A

博时转债增强债

8,578 18,696.29 48,658,990.19 30.34% 111,717,798.12 69.66%
券 C

博时转债增强债

132 3,477,247.02 455,841,647.15 99.31% 3,154,959.26 0.69%
券 E

合计 20,149 47,101.94 684,184,323.73 72.09% 264,872,751.68 27.91%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

博时转债增强债券 A 249,801.37 0.08%

基金管理人所有从业人 博时转债增强债券 C 91,331.24 0.06%

员持有本基金 博时转债增强债券 E - -

合计 341,132.61 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

博时转债增强债券 A -

本公司高级管理人员、基 博时转债增强债券 C -

金投资和研究部门负责人

博时转债增强债券 E -
持有本开放式基金

合计 -

博时转债增强债券 A 0~10

博时转债增强债券 C -
本基金基金经理持有本开

放式基金 博时转债增强债券 E -

合计 0~10

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时转债增强债券 A 博时转债增强债券 C 博时转债增强债券 E

基金合同生效日（2010

年 11 月 24 日）基金份 1,553,165,897.13 2,081,601,789.62 -
额总额

本报告期期初基金份额 474,120,162.90 244,494,123.17 654,132,191.63

总额
本报告期基金总申购份

275,035,515.97 142,059,433.02 994,820,080.49
额
减：本报告期基金总赎

419,471,998.18 226,176,767.88 1,189,955,665.71
回份额
本报告期基金拆分变动

- - -
份额
本报告期期末基金份额

329,683,680.69 160,376,788.31 458,996,606.41
总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于 2026 年 02 月 14 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，
张东先生代任公司首席信息官，王德英先生离任公司副总经理、公司首席信息官。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期无涉及基金财产的诉讼。
本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2024 年起改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人没有受到监管部门的调查或处罚。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员没有受到监管部门的调查或处罚。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人无受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中泰证券 1 740,638,730.30 39.84% 346,545.53 39.84% -

汇丰前海 2 441,934,172.17 23.77% 206,783.78 23.77% 增加 1 个

招商证券 2 - - - - -

长江证券 1 385,679,260.12 20.75% 180,459.52 20.75% -

华福证券 2 290,713,137.62 15.64% 136,022.95 15.64% -

注：选择证券公司参与证券交易的标准和程序

（1）本公司根据法规要求制定《博时基金公募基金证券交易佣金分配管理办法》，明确选择证券公司参与证券交易的标准和程序，并建立证券公司的准入管理机制，符合筛选标准的证券公司可纳入公司证券公司白名单库，并持续动态管理。

（2）本公司选择证券公司参与证券交易的主要标准是财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。严禁基金销售业务人员参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。

（3）本公司依据上述标准进行评估并确定证券公司，与其签订交易单元租用协议或证券经纪服
务协议。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期

占当期权
券商名称 债券成 回购成

成交金额 成交金额 成交金额 证成交总
交总额 交总额

额的比例
的比例 的比例

中泰证券 4,352,785,100.01 40.17% 33,002,861,000.00 57.93% - -

汇丰前海 2,418,602,686.26 22.32% 10,730,161,000.00 18.83% - -

招商证券 - - - - - -

长江证券 2,376,036,282.79 21.93% 4,485,090,000.00 7.87% - -

华福证券 1,687,740,825.23 15.58% 8,751,363,000.00 15.36% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博时转债增强债券型证券投资基金（博时转债 证券时报、基金管理人网

1 增强债券 E）基金产品资料概要更新 站、证监会基金电子披露 2026-06-26
网站

博时转债增强债券型证券投资基金（博时转债 证券时报、基金管理人网

2 增强债券 A）基金产品资料概要更新 站、证监会基金电子披露 2026-06-26
网站

博时转债增强债券型证券投资基金（博时转债 证券时报、基金管理人网

3 增强债券 C）基金产品资料概要更新 站、证监会基金电子披露 2026-06-26
网站

博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北 证券时报、基金管理人网

4 京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务 站、证监会基金电子披露 2026-05-29
的公告 网站

博时转债增强债券型证券投资基金恢复大额申 证券时报、基金管理人网

5 购、转换转入、定期定额投资业务公告 站、证监会基金电子披露 2026-05-23
网站

2025 年度博时基金以股东身份（通过公募基金 证券时报、基金管理人网

6 持股）参与股东大会投票信息披露 站、证监会基金电子披露 2026-04-30
网站

博时转债增强债券型证券投资基金2026年第1 证券时报、基金管理人网

7 季度报告 站、证监会基金电子披露 2026-04-22
网站


博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券 证券时报、基金管理人网

8 公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度） 站、证监会基金电子披露 2026-03-31
网站

博时转债增强债券型证券投资基金 2025 年年 证券时报、基金管理人网

9 度报告 站、证监会基金电子披露 2026-03-31
网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长 证券时报、基金管理人网

10 期停牌股票调整估值方法的公告 站、证监会基金电子披露 2026-02-26
网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理人网

11 的公告 站、证监会基金电子披露 2026-02-14
网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长 证券时报、基金管理人网

12 期停牌股票调整估值方法的公告-20260124 站、证监会基金电子披露 2026-01-24
网站

博时转债增强债券型证券投资基金2025年第4 证券时报、基金管理人网

13 季度报告 站、证监会基金电子披露 2026-01-22
网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时转债增强债券型证券投资基金设立的文件

2、《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》

3、《博时转债增强债券型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时转债增强债券型证券投资基金各年度审计报告正本


6、报告期内博时转债增强债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日