诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
诺安多策略股票型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
重要提示
(一)诺安多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会2011年5月18日证监许可【2011】739号文核准公开募集,本基金的基金合同于2011年8月9日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险、资产配置风险及其他风险等。
本基金属于股票型基金,属于具有高风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金以一元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年2月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
公司名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
办公地址:同住所
法定代表人:秦维舟
设立日期:2003年12月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元人民币
存续期限:持续经营
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:陈阳
股权结构:
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40%
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%
北京中关村科学城建设股份有限公司 3000 20%
合计 15000 100%
注:基金管理人于2012年2月25日发布公告,经诺安基金管理有限公司股东会决议通过,中国证券监督管理委员会批准,大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的基金管理人20%的股权。(二)证券投资基金管理情况截至2012年1月底,本基金管理人共管理十八只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金及诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)。(三)主要人员情况1.董事会成员秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,香港昌维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限公司副总裁,诺安基金管理有限公司副董事长。杨自理先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理,中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。江彪先生,董事,经济学硕士,高级经济师。历任海南科技工业公司总经理,深圳金图实业股份有限公司董事长,中国新纪元物资流通中心总经理,中国新纪元有限公司董事长,北京中关村科学城建设股份有限公司总裁、执行董事。欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任,中共北京市石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长,北京国际电气工程公司董事长,北京国际电力开发投资公司董事长。朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任,国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。2.监事会成员李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,中化集团香港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券香港公司副总经理等职。戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券公司部门主管,诺安基金管理有限公司交易中心主管。3.经理层成员奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员,中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。4.基金经理王永宏先生,经济学博士,具有基金从业资格。曾先后就职于海通证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司,2010年加入诺安基金管理有限公司,任金融工程部总监。曾于2009年3月至2010年9月担任嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2011年8月起任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。5.投资决策委员会成员的姓名及职务投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理 邹翔先生,成长基金组投资总监、基金经理 王创练先生,研究部总监 王永宏先生,金融工程部副总监、基金经理。上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基本情况名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章成立时间:2004年09月17日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:尹东联系电话:010-67595003中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。截至2011年9月30日,中国建设银行资产总额117,723.30亿元,较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,392.07亿元,较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%,年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元,较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%,净利息收益率为2.68%,分别较上年同期提高0.21和0.23个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元,较上年同期增长41.31%。中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011年上半年,中国建设银行主要国际排名位次持续上升,先后荣获国内外知名机构授予的50多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10,较去年上升3位 在美国《财富》世界500强中排名第108位,较去年上升8位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”,先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。(二)主要人员情况杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。张军红,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。(三)基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日,中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2011年,中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行” 并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。三、相关服务机构(一)、诺安基金管理有限公司直销中心本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回等业务:1、深圳直销中心办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层邮政编码:518048电话:0755-83026620传真:0755-83026677联系人:张逸凡2、北京分公司办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号8-9层邮政编码:100020电话:010-59027811传真:010-51309999联系人:孟佳3、上海分公司办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔2208室邮政编码:200120电话:021-68824617传真:021-68824617联系人:陈晓瑜4、广州分公司办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心502邮政编码:510623电话:020-38393680传真:020-38393680联系人:高莉莉5、西部营销中心办公地址:成都市锦江区下东大街216号喜年广场2407邮政编码:610021电话:028-86586055传真:028-86586055联系人:裴兰(二)基金代销机构(排名不分先后)(1)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号法定代表人:王洪章联系人:张静客服电话:95533传真:010-66275654网址:www.ccb.com(2)中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清电话:010-66107900传真:010-66107914联系人:田耕客户服务热线:95588网址:www.icbc.com.cn(3)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波客户服务电话:95599网址:www.abchina.com(4)中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢客户服务热线:95566网址:www.boc.cn(5)交通银行股份有限公司办公地址:上海市银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408842联系人:曹榕客户服务热线:95559网址:www.bankcomm.com(6)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888传真:0755-83195109联系人:兰奇客户服务热线:95555网址:www.cmbchina.com(7)深圳发展银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁电话:0755-82088888传真:0755-82080714联系人:周勤客户服务热线:95501网址:www.sdb.com.cn(8)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦电话:010-66223584传真:010-66226045客户服务电话:95526网址:www.bankofbeijing.com.cn(9)南京银行股份有限公司地址:南京市白下区淮海路50号法定代表人:林复联系人:贺坚联系电话:025-84544135传真:010-84544129客户服务电话:025-96400、40088-96400网址:www.njcb.com.cn(10)杭州银行股份有限公司注册地址:中国·杭州凤起路432号办公地址:中国·杭州凤起路432号法定代表人:马时雍客户服务电话:0571-96523、400-8888-508网址:www.hzbank.com.cn(11)温州银行股份有限公司住所及办公地址:温州市车站大道华海广场1号楼法定代表人:夏瑞洲电话:0577-88990082传真:0577-88995217联系人:林波客户服务热线:0577-96699网址:www.wzbank.cn(12)江苏银行股份有限公司注册地址:南京市洪武北路55号办公地址:南京市洪武北路55号法定代表人:黄志伟联系人:田春慧电话:025-58588167传真:025-58588164客户服务电话:400-86-96098、96098网址:www.jsbchina.cn(13)中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人:唐双宁客户服务热线:95595网址:www.cebbank.com(14)中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:010-58351666传真:010-83914283联系人:李群客户服务热线:95568网址:www.cmbc.com.cn(15)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉联系人:汤嘉惠、倪苏云电话:021-61618888传真:021-63604199客户服务电话:95528网址:www.spdb.com.cn(16)中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹电话:010-65546655-108传真:010-65542373联系人:秦莉客户服务热线:95558网址:www.ecitic.com(17)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:万建华客户服务热线:4008-888-666网址:www.gtja.com(18)申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888传真:021-54038844联系人:孙洪喜客户服务热线:021-962505网址:www.sywg.com(19)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:010-66568047传真:010-66568116联系人:李洋客户服务热线:400-8888-888网址:www.chinastock.com.cn(20)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层法定代表人:牛冠兴开放式基金咨询电话:4008-001-001开放式基金业务传真:0755-82558355联系人:陈剑虹联系电话:0755-82558305客户服务热线:4008-001-001网址:www.axzq.com.cn(21)广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43、42、41、38、36、19、18楼法定代表人:林治海电话:020-87555888传真:020-87557985联系人:黄岚客户服务热线:95575,或致电各地营业网点开放式基金业务传真:020-87555305网址:www.gf.com.cn(22)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客户服务热线:95536网址:www.guosen.com.cn(23)中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层法定代表人:王东明电话:010-84683893传真:010-84865560联系人:陈忠客户服务热线:010-84588888网址:www.cs.ecitic.com(24)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-68815009联系人:刘晨客户服务热线:400-8888-788、10108998网址:www.ebscn.com(25)德邦证券有限责任公司注册地址:上海市曹杨路510号南半幢9楼办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼法定代表人:姚文平电话:021-68761616传真:021-68767981联系人:罗芳客户服务热线:400-8888-128网址:www.tebon.com.cn(26)南京证券有限责任公司注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号法定代表人:张华东电话:025-83364032传真:025-83320066联系人:胥春阳客户服务热线:400-828-5888网址:www.njzq.com.cn(27)东海证券有限责任公司注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼法定代表人:朱科敏基金业务对外联系人:李涛电话:0519-88157761传真:0519-88157761客户服务热线:400-888-8588网址:www.longone.com.cn(28)湘财证券有限责任公司注册地址:中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波电话:021-68634518传真:021-68865938联系人:陈伟客户服务热线:400-888-1551网址:www.xcsc.com(29)国都证券有限责任公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层法定代表人:常喆电话:010-84183333传真:010-84183311-3389联系人:黄静客户服务热线:400-818-8118网址:www.guodu.com(30)渤海证券股份有限公司注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市河西区宾水道3号法定代表人:杜庆平电话:022-28451861传真:022-28451892联系人:王兆权客户服务电话:400-6515-988网址:www.bhzq.com(31)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)法定代表人:杨宇翔全国免费业务咨询电话:4008816168开放式基金业务传真:0755-82400862联系人:周璐全国统一总机:4008866338网址:www.pingan.com(32)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号办公地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志客户服务热线:400-8888-777网址:www.gyzq.com.cn(33)中航证券有限公司注册地址:南昌市抚河北路291号办公地址:南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航电话:0791-6768763传真:0791-6789414联系人:余雅娜客户服务热线:400-8866-567网址:www.avicsec.com(34)上海证券有限责任公司注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号法定代表人:郁忠民电话:021-63231111联系人:王伟力客服服务电话:021-962518网址:www.962518.com(35)新时代证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层办公地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层法人代表:马金声联络人:戴荻联系电话:010-68084591传真:010-68084986客户服务热线:400-698-9898网址:www.xsdzq.cn(36)长城证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层法定代表人:黄耀华电话:0755-83516289联系人:匡婷客户服务电话:400-6666-888网址:www.cgws.com(37)齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经十路20518号办公地址:山东省济南市经十路20518号法定代表人:李玮联系人:吴阳开放式基金咨询电话:0531-81283906开放式基金业务传真:0531-81283900客服电话:95538网址:www.qlzq.com.cn(38)宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦法定代表人:冯戎基金业务对外联系人:李茂俊基金业务对外联系人电话:010-62294608-6240基金业务对外联系人传真:010-62296854客户服务热线:4008-000-562网址:www.hysec.com(39)中国建银投资证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层法定代表人:杨明辉客户服务电话:400-600-8008网址:www.cjis.cn(40)江海证券有限公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬电话:0451-82336863传真:0451-82287211联系人:徐世旺客户服务电话:400-666-2288网址:www.jhzq.com.cn(41)爱建证券有限责任公司注册地址:上海市南京西路758号23楼办公地址:上海市南京西路758号法定代表人:郭林客户服务电话:021-63340678网址:www.ajzq.com(42)中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人:赵大建客户服务电话:400-889-5618网址:www.e5618.com(43)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978客户服务电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com(44)日信证券有限责任公司注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号法定代表人:孔佑杰联系人:张利军、陈韦杉联系电话:010-88086830网址:www.rxzq.com.cn(45)华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛北街26号办公地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层法定代表人:丁之锁客户服务电话:01058568162网址:www.hrsec.com.cn(46)方正证券有限责任公司注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰客户服务电话:95571网址:www.foundersc.com(47)华西证券有限责任公司注册地址:四川省成都市陕西街239号办公地址:四川省成都市陕西街239号法定代表人:杨炯洋电话:028-86117373传真:028-86150615客户服务电话:400-8888-818网址:www.hx168.com.cn(48)首创证券有限责任公司注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座法定代表人:吴涛客户服务电话:400-6200-620网址:www.sczq.com.cn(49)西部证券股份有限公司注册地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层办公地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层法定代表人:刘建武客户服务电话:029-87406132网址:www.westsecu.com(50)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良客户服务热线:4008-888-999或95579公司网址:www.95579.com(51)东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层法定代表人:潘鑫军联系人:吴宇电话:021-63325888传真:021-63326173客户服务热线:95503网址:www.dfzq.com.cn(52)广州证券有限责任公司注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼法定代表人:刘东电话:020-87322668传真:020-87325036联系人:樊刚正客户服务电话:020-961303网址:www.gzs.com.cn(53)中原证券股份有限公司注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人:石保上客户服务电话:0371-967218网址:www.ccnew.com(54)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相客服电话:010-66045678传真:010-66045500天相投顾网-网址:www.txsec.com天相基金网-网址:www.txjijin.com联系人:潘鸿联系电话:010-66045446(55)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话网址:www.htsce.com(56)中信建投证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号办公地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司法定代表人:张佑君开放式基金咨询电话:40-08888-108开放式基金业务传真:010-65182261联系人:权唐网址:www.csc108.com(57)第一创业证券有限责任公司注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人:刘学民客户服务电话:400-888-1888网址:www.firstcapital.com.cn(58)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82960141联系人:黄健客户服务热线:95565或400-8888-111网址:www.newone.com.cn(59)华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路90号办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-84457777传真:025-84579763联系人:李金龙客户服务热线:95597网址:www.htsc.com.cn(三)注册登记机构名称:诺安基金管理有限公司住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层法定代表人:秦维舟电话:0755-83026688传真:0755-83026677(四)出具法律意见书的律师事务所和经办律师名称:北京市颐合律师事务所住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室法定代表人/负责人:付朝晖电话:010-65178866传真:010-65180276经办律师:虞荣方、高平均(五)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师名称:利安达会计师事务所有限责任公司住所:北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室法定代表人:黄锦辉电话:010-85866870传真:010-85866877联系人:门熹经办注册会计师:门熹、陈静四、基金的名称诺安多策略股票型证券投资基金五、基金的类型契约性开放式基金六、基金的投资目标本基金主要通过数量化手段优化投资策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95% 债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3% 现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。八、基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:1、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。3、作为股票型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在管理人与托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。九、基金的投资策略本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略以及股指期货投资策略五部分组成。1.资产配置策略本基金主要投资的大类资产是股票、债券和现金,我们将从宏观面、政策面、资金面和基本面等全面研究、综合分析,发掘择时因子,根据择时因子信号和市场情况灵活配置大类资产。大类资产的配置由多因子市场择时模型和具体情况决定。模型分为短周期模型和长周期模型,短周期模型每天进行更新,长周期模型在经济数据公布后及时进行更新。同时对于模型本身我们也会定期进行修正和检验。此外,需要指出的是在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。2.股票投资策略本基金以“定量投资”为主,辅以“定性投资”,力争实现稳定超额回报。定量投资方面,本基金将依托自主研发的定量投资模型,构建投资组合。其中,核心模型包括诺安行业选择模型、诺安多因素股票模型以及诺安组合优化器。量化投资小组将根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调整,以不断改善模型的适用性。(1)诺安行业选择模型诺安行业选择模型,通过定量分析行业赢利能力、分析师的盈利预期、市场认同度等因素,捕捉具有投资吸引力的行业。根据各行业的投资吸引力,决定各行业相对于业绩比较基准中行业权重的相对偏离度。提高投资吸引力高的行业配置,降低投资吸引力低的行业配置。(2)诺安多因素股票模型通过诺安行业选择模型筛选的行业进入个股筛选程序。本基金在个股选择层面,采用“诺安多因素股票模型”。诺安基金根据对中国证券市场运行特征的长期研究,选取估值因子(Valuation)、成长因子(Growth)、盈利趋势(Operating)、分析师情绪(Sentiment)、市场因素(Market)五大类对A股股价波动具有较强解释度的指标,建立“诺安多因素股票模型”,并使该模型成为股票选择的重要依据。定性投资主要利用基本面研究成果,对模型自动选股的结果进行复核和优选,即在诺安多因素股票模型筛选出的股票名单的基础上,根据分析师定性研究成果,剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化和事件的上市公司的股票,从而进行定性优选。需要考虑的定性因素包括:A)上市公司治理结构、管理和产品 B)上市公司生产经营 C)存在对股价有负面影响的潜在事件和政策 D)存在压制股价的其它非基本面因素。本基金通过量化技术,对上述定量模型和定性因素筛选的结果进行优化,以确定个股权重,实现风险收益的最佳匹配。定量投资方法以科学性和系统性著称,将在严格的纪律化模型制约下,紧密跟踪策略,使运作风险最小化,并力争取得较高收益。在现阶段,本基金使用“稳健优化”的方法,在所有可能的期望回报的最坏条件下,计算最优组合。与其他优化方法相比,使用“稳健优化”方法获得的最优组合,更加稳定,更加分散化,交易成本和换手率更低。3.债券投资策略本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。4.权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,进行稳健投资。5.股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎性原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险 (2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。十、风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。十一、基金投资组合报告本投资组合报告所载数据截止日为2011年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。(一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 609,640,558.88 90.17
其中:股票 609,640,558.88 90.17
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 46,250,926.75 6.84
6 其他资产 20,199,431.53 2.99
7 合计 676,090,917.16 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,319,262.47 1.85
B 采掘业 50,302,866.21 7.54
C 制造业 303,474,893.90 45.51
C0 食品、饮料 33,108,681.67 4.97
C1 纺织、服装、皮毛 17,592,733.50 2.64
C2 木材、家具 2,244,832.70 0.34
C3 造纸、印刷 2,876,980.63 0.43
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,932,985.46 4.19
C5 电子 40,536,887.33 6.08
C6 金属、非金属 19,972,836.29 3.00
C7 机械、设备、仪表 88,605,819.68 13.29
C8 医药、生物制品 68,909,920.73 10.33
C99 其他制造业 1,693,215.91 0.25
D 电力、煤气及水的生产和供应业 983,941.54 0.15
E 建筑业 5,554,887.35 0.83
F 交通运输、仓储业 8,473,631.27 1.27
G 信息技术业 58,027,638.21 8.70
H 批发和零售贸易 72,487,841.58 10.87
I 金融、保险业 29,932,313.64 4.49
J 房地产业 22,582,818.77 3.39
K 社会服务业 29,015,631.44 4.35
L 传播与文化产业 8,737,332.20 1.31
M 综合类 7,747,500.30 1.16
合计 609,640,558.88 91.43
(下转B46版)
2012年第1期
基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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