诺安多策略混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13
6.1 资产负债表................................................................................................................................13
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................39
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................41
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................42
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................43§11 备查文件目录...................................................................................................................................47
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................47
11.2 存放地点..................................................................................................................................47
11.3 查阅方式..................................................................................................................................47
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 诺安多策略混合型证券投资基金
基金简称 诺安多策略混合
基金主代码 320016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月9日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,094,527.75份
基金合同存续期 不定期
注：自2015年8月6日起，原“诺安多策略股票型证券投资基金”变更为“诺安多策略混合型证
券投资基金”。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要通过数量化手段优化投资策略，在控制风
险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，具体由资产配置
策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略
以及股指期货投资策略五部分组成。
1.资产配置策略
本基金主要投资的大类资产是股票、债券和现金，我
们将从宏观面、政策面、资金面和基本面等全面研究、
综合分析，发掘择时因子，根据择时因子信号和市场
情况灵活配置大类资产。
2.股票投资策略
本基金以“定量投资”为主，辅以“定性投资”，力
争实现稳定超额回报。
3.债券投资策略
本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。
4.权证投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行
研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度
估计权证价值，进行稳健投资。
5.股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎性
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准 沪深300指数×75％＋上证国债指数×25％
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风
险、中高收益的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 陈勇 田青
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-67595096
电子邮箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区金融大街25号
业银行大厦19-20层
办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区闹市口大街1号
业银行大厦19-20层 院1号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 秦维舟 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -11,554,645.53
本期利润 -10,272,674.66
加权平均基金份额本期利润 -0.2652
本期加权平均净值利润率 -17.97%
本期基金份额净值增长率 -15.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 21,677,989.03
期末可供分配基金份额利润 0.5691
期末基金资产净值 59,772,516.78
期末基金份额净值 1.569
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 56.90%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 6.01% 1.30% -0.28% 0.74% 6.29% 0.56%
过去三个月 3.22% 1.42% -1.28% 0.76% 4.50% 0.66%
过去六个月 -15.10% 2.34% -11.05% 1.38% -4.05% 0.96%
过去一年 -17.81% 2.62% -21.06% 1.73% 3.25% 0.89%
过去三年 100.90% 2.01% 38.63% 1.38% 62.27% 0.63%
自基金合同 56.90% 1.77% 18.85% 1.25% 38.05% 0.52%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理49只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
诺 安 中
证 创 业
成 长 指
数 分 级 博士，曾任职于中国工商
证 券 投 银行股份有限公司，从事
资 基 金 内部风险管理及稽核工
基 金 经 作。2010年6月加入诺安
理、诺安 基金管理有限公司，历任
多 策 略 产品经理、基金经理助理。
混 合 型 2015年3月起任诺安中证
李玉良 证 券 投 2015年7月14日 - 12 创业成长指数分级证券投
资 基 金 资基金基金经理，2015年
基 金 经 7月起任诺安多策略混合
理、诺安 型证券投资基金基金经
精 选 回 理，2016年3月起任诺安
报 灵 活 精选回报灵活配置混合型
配 置 混 证券投资基金基金经理。
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日。
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安多策略混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年初，在人民币汇率加速贬值、PMI再次低于枯荣线、经济基本面迟迟无法改变、大股东不减持承诺即将到期、前期获利盘较大、外围市场波动加大等多种因素综合影响下，市场经历了一波快速向下调整。各主要指数跌幅均超过15%。一季度本基金保持了较高仓位，市场大幅调整导致本基金净值回撤幅度较大。回顾二季度行情，不论是上涨综指还是深证成指、创业板指，都走出横盘整理态势，涨跌幅度不大，指数振幅在10-15%之间。虽然大盘波动不大，但行业还是呈现出一定的分化走势。餐饮旅游、传媒、交通运输、商贸零售、建筑等行业板块跌幅较大；食品饮料、电子元器件、家电、有色金属、通信等行业指数涨幅居前。上半年，本基金逐渐增加量化策略在整个策略体系中的比重。利用量化模型精选成长股，并辅以量化择时模型调控基金仓位。通过分散化投资规避个股风险，通过择时降低系统性风险对净值的影响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.569元。本报告期基金份额净值增长率为-15.10%，同期业绩比较基准收益率为-11.05%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济持续疲软，且下行风险日益加大。由于英国退欧公投及后续发酵等风险因素造成的避险情绪已让美元客观走强，对人民币汇率和资本外流仍将是考验，货币政策空间进一步收窄。下半年在推进供给侧改革和去产能的同时依然会维持稳增长的立场，但政策重心可能会倾向于更多使用财政政策来提高针对性和有效性。
下半年，我们将坚持以成长股为主的量化投资策略，叠加事件性投资机会，从仓位控制和个股选择两个维度管理组合，争取取得较好的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 21,806,972.59 12,119,762.51
结算备付金 1,164,648.34 821,622.13
存出保证金 104,245.86 156,754.89
交易性金融资产 6.4.7.2 37,735,348.66 56,875,093.84
其中：股票投资 37,735,348.66 56,875,093.84
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 3,389,619.04
应收利息 6.4.7.5 5,154.53 2,962.33
应收股利 - -
应收申购款 4,026.68 5,137.02
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 60,820,396.66 73,370,951.76
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3,754,541.65
应付赎回款 255,968.94 23,568.98
应付管理人报酬 71,425.73 87,354.17
应付托管费 11,904.29 14,559.05
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 638,039.93 460,258.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 70,540.99 120,088.81
负债合计 1,047,879.88 4,460,370.75
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 38,094,527.75 37,290,846.24
未分配利润 6.4.7.10 21,677,989.03 31,619,734.77
所有者权益合计 59,772,516.78 68,910,581.01
负债和所有者权益总计 60,820,396.66 73,370,951.76
注：报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.569元,基金份额总额38,094,527.75份。
6.2利润表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -8,649,809.76 50,489,615.71
1.利息收入 47,700.54 80,585.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 47,700.54 80,585.54
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -9,985,848.64 63,174,885.65
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,104,704.07 63,053,045.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 118,855.43 121,840.06
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 1,281,970.87 -12,972,757.86
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,367.47 206,902.38
减：二、费用 1,622,864.90 3,708,440.77
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 426,627.70 878,513.71
2．托管费 6.4.10.2.2 71,104.55 146,418.97
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,046,650.66 2,580,848.44
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 78,481.99 102,659.65
三、利润总额（亏损总额以“-” -10,272,674.66 46,781,174.94
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -10,272,674.66 46,781,174.94
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 37,290,846.24 31,619,734.77 68,910,581.01
金净值）
二、本期经营活动产生 - -10,272,674.66 -10,272,674.66
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 803,681.51 330,928.92 1,134,610.43
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 5,649,080.16 2,706,707.88 8,355,788.04
2.基金赎回款 -4,845,398.65 -2,375,778.96 -7,221,177.61
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 38,094,527.75 21,677,989.03 59,772,516.78
金净值）
项目 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 162,999,617.96 44,286,621.59 207,286,239.55
金净值）
二、本期经营活动产生 - 46,781,174.94 46,781,174.94
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -118,348,270.68 -50,470,232.10 -168,818,502.78
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 34,360,763.97 30,079,657.14 64,440,421.11
2.基金赎回款 -152,709,034.65 -80,549,889.24 -233,258,923.89
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 44,651,347.28 40,597,564.43 85,248,911.71
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
诺安多策略股票型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2011]739号文《关于核准诺安多策略股票型证券投资基金募集的批复》批准,于2011年7月11日至2011年8月5日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币1,255,384,560.62元,其中净认购额为人民币1,248,834,629.84元,折合1,248,834,629.84 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 236,845.34 元,折合236,845.34份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2011年8月9日,合同生效日基金份额为1,249,071,475.18份基金单位。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。《诺安多策略股票型证券投资基金合同》、《诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）规定，经与基金托管人协商一致，并经中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安多策略股票型证券投资基金名称变更为诺安多策略混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。
本基金的财务报表于2016年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
（2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。
（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（5）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
（6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 21,806,972.59
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 21,806,972.59
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,118,060.84 37,735,348.66 1,617,287.82
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,118,060.84 37,735,348.66 1,617,287.82
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 3,404.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,708.32
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 42.21
合计 5,154.53
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 638,039.93
银行间市场应付交易费用 -
合计 638,039.93
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 924.17
预提费用 69,616.82
合计 70,540.99
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,290,846.24 37,290,846.24
本期申购 5,649,080.16 5,649,080.16
本期赎回(以"-"号填列) -4,845,398.65 -4,845,398.65
本期末 38,094,527.75 38,094,527.75
注：本期申购含转换转入份(金）额，本期赎回含转换转出份(金）额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,495,011.45 -6,875,276.68 31,619,734.77
本期利润 -11,554,645.53 1,281,970.87 -10,272,674.66
本期基金份额交易 863,781.40 -532,852.48 330,928.92
产生的变动数
其中：基金申购款 4,379,441.30 -1,672,733.42 2,706,707.88
基金赎回款 -3,515,659.90 1,139,880.94 -2,375,778.96
本期已分配利润 - - -
本期末 27,804,147.32 -6,126,158.29 21,677,989.03
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 39,226.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,329.35
其他 1,145.16
合计 47,700.54
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 347,835,891.88
减：卖出股票成本总额 357,940,595.95
买卖股票差价收入 -10,104,704.07
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 118,855.43
基金投资产生的股利收益 -
合计 118,855.43
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 1,281,970.87
——股票投资 1,281,970.87
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,281,970.87
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 6,129.58
基金转换费收入 237.89
合计 6,367.47
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 1,046,650.66
银行间市场交易费用 -
合计 1,046,650.66
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 49,726.04
汇划费 2,865.17
账户维护费 6,000.00
合计 78,481.99
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 426,627.70 878,513.71
的管理费
其中：支付销售机构的客 196,954.80 268,429.26
户维护费
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 71,104.55 146,418.97
的托管费
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 21,806,972.59 39,226.03 19,768,983.32 56,980.67
股份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额
维宏 2016年4 2017年 新发流
300508 股份 月12日 4月19 通受限 20.08 254.50 3,164 63,533.12805,238.00 -
日
科大 2016年6 2016年 新发流
300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 369 3,708.45 3,708.45 -
日
丰元 2016年6 2016年 新发流
002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 637 3,694.60 3,694.60 -
日
注：截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受
限债券和权证。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注
代码 名称 日期 原因估值单价 日期 开盘单价 成本总额 总额
南极2016年 重大
002127电商5月16资产 9.63 - - 67,800 711,418.00652,914.00 -
日 重组
西安2016年 重大 2016年
000610旅游4月11资产 12.85 7月25 14.14 22,760 296,968.00292,466.00 -
日 重组 日
岭南2016年 重大
000524控股 4月5 资产 11.82 - - 23,100 303,465.00273,042.00 -
日 重组
宝莱2016年 重大 2016年
300246 特 6月27事项 30.31 7月1 32.20 6,000 201,463.00181,860.00 -
日 日
中国2016年 临时 2016年
601611核建6月30停牌 20.92 7月1 23.01 1,512 5,246.64 31,631.04 -
日 日
维宏2016年 重大 2016年
300508股份6月30事项 254.50 7月6 242.00 3,164 63,533.12805,238.00 -
日 日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、合规与风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有卖出回购金融资产款的合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.4市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6个月以内 6个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日 年
资产
银行存款 21,806,972.59 - - - -21,806,972.59
结算备付金 1,164,648.34 - - - - 1,164,648.34
存出保证金 104,245.86 - - - - 104,245.86
交易性金融资产 - - - -37,735,348.6637,735,348.66
应收利息 - - - - 5,154.53 5,154.53
应收申购款 - - - - 4,026.68 4,026.68
应收证券清算款 - - - - - -
资产总计 23,075,866.79 - - -37,744,529.8760,820,396.66
负债
应付证券清收款 - - - - - -
卖出回购证券款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 255,968.94 255,968.94
应付管理人报酬 - - - - 71,425.73 71,425.73
应付托管费 - - - - 11,904.29 11,904.29
应付交易费用 - - - - 638,039.93 638,039.93
应付利息 - - - - - -
其他负债 - - - - 70,540.99 70,540.99
负债总计 - - - - 1,047,879.88 1,047,879.88
利率敏感度缺口 23,075,866.79 - - -36,696,649.9959,772,516.78
上年度末 6个月以内 6 个月-11-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日 年
资产
银行存款 12,119,762.51 - - - -12,119,762.51
结算备付金 821,622.13 - - - - 821,622.13
存出保证金 156,754.89 - - - - 156,754.89
交易性金融资产 - - - -56,875,093.8456,875,093.84
应收利息 - - - - 2,962.33 2,962.33
应收申购款 - - - - 5,137.02 5,137.02
应收证券清算款 - - - - 3,389,619.04 3,389,619.04
资产总计 13,098,139.53 - - -60,272,812.2373,370,951.76
负债
应付证券清算款 - - - - 3,754,541.65 3,754,541.65
卖出回购证券款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 23,568.98 23,568.98
应付管理人报酬 - - - - 87,354.17 87,354.17
应付托管费 - - - - 14,559.05 14,559.05
应付交易费用 - - - - 460,258.09 460,258.09
应付利息 - - - - - -
其他负债 - - - - 120,088.81 120,088.81
负债总计 - - - - 4,460,370.75 4,460,370.75
利率敏感度缺口 13,098,139.53 - - -55,812,441.4868,910,581.01
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2016年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 37,735,348.66 63.13 56,875,093.84 82.53
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,735,348.66 63.13 56,875,093.84 82.53
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月
30日） 31日）
业绩比较基准上升5% 3,362,889.26 3,931,400.80
业绩比较基准下降5% -3,362,889.26 -3,931,400.80
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
1.置信度：95%
假设
2.观察期：一年
风险价值 本期末（2016年6月30 上年度末（2015年12月31
（单位：人民币元） 日） 日）
分析
基金投资组合的风险价值 1,353,407.78 2,782,864.45
合计 1,353,407.78 2,782,864.45
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为35,522,425.61元，属于第二层级的余额为2,212,923.05元，无属于第三层级的余额(2015年12月31日，第一层级的余额为53,762,393.84元，第二层级的余额为3,112,700.00元，无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层级或第三层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 37,735,348.66 62.04
其中：股票 37,735,348.66 62.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,971,620.93 37.77
7 其他各项资产 113,427.07 0.19
8 合计 60,820,396.66 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,026,268.20 1.72
B 采矿业 - -
C 制造业 26,772,947.32 44.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 1,002,953.04 1.68
F 批发和零售业 874,801.26 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 273,042.00 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务 2,740,300.85 4.58
业
J 金融业 - -
K 房地产业 1,456,908.00 2.44
L 租赁和商务服务业 652,914.00 1.09
M 科学研究和技术服务业 31,916.50 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 2,359,697.49 3.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 543,600.00 0.91
S 综合 - -
合计 37,735,348.66 63.13
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 300202 聚龙股份 53,400 1,292,814.00 2.16
2 300199 翰宇药业 59,200 1,204,720.00 2.02
3 300274 阳光电源 49,200 1,200,480.00 2.01
4 600076 康欣新材 79,200 1,199,880.00 2.01
5 002376 新北洋 87,700 1,171,672.00 1.96
6 600312 平高电气 74,200 1,161,972.00 1.94
7 002043 兔 宝 宝 115,800 1,161,474.00 1.94
8 300156 神雾环保 55,700 1,146,306.00 1.92
9 600602 云赛智联 105,700 1,116,192.00 1.87
10 002606 大连电瓷 57,200 1,114,828.00 1.87
11 000430 张家界 97,700 1,108,895.00 1.86
12 300315 掌趣科技 100,600 1,055,294.00 1.77
13 002562 兄弟科技 37,700 1,001,312.00 1.68
14 002019 亿帆鑫富 63,050 969,709.00 1.62
15 600054 黄山旅游 59,561 958,336.49 1.60
16 600485 信威集团 50,207 895,692.88 1.50
17 600240 华业资本 88,600 887,772.00 1.49
18 300018 中元股份 68,300 868,093.00 1.45
19 300136 信维通信 40,960 858,521.60 1.44
20 300508 维宏股份 3,164 805,238.00 1.35
21 600715 文投控股 41,900 803,223.00 1.34
22 002127 南极电商 67,800 652,914.00 1.09
23 002013 中航机电 46,350 624,798.00 1.05
24 600517 置信电气 64,800 616,248.00 1.03
25 600846 同济科技 60,500 598,950.00 1.00
26 300243 瑞丰高材 35,700 585,480.00 0.98
27 002270 法因数控 35,900 583,016.00 0.98
28 000032 深桑达Ａ 38,040 581,631.60 0.97
29 600621 华鑫股份 56,800 569,136.00 0.95
30 300498 温氏股份 15,360 556,339.20 0.93
31 002593 日上集团 72,200 550,164.00 0.92
32 002624 完美环球 14,400 543,600.00 0.91
33 300118 东方日升 28,700 541,282.00 0.91
34 000623 吉林敖东 21,300 531,435.00 0.89
35 002001 新 和 成 25,000 528,250.00 0.88
36 002634 棒杰股份 49,880 528,229.20 0.88
37 600216 浙江医药 37,200 490,668.00 0.82
38 002110 三钢闽光 81,000 489,240.00 0.82
39 002714 牧原股份 9,300 469,929.00 0.79
40 300113 顺网科技 12,290 466,528.40 0.78
41 600419 天润乳业 7,800 420,342.00 0.70
42 002323 雅百特 28,600 372,372.00 0.62
43 600360 华微电子 31,100 368,846.00 0.62
44 002460 赣锋锂业 9,000 301,050.00 0.50
45 000610 西安旅游 22,760 292,466.00 0.49
46 000957 中通客车 6,400 290,560.00 0.49
47 002466 天齐锂业 6,680 285,169.20 0.48
48 600753 东方银星 9,800 274,890.00 0.46
49 000524 岭南控股 23,100 273,042.00 0.46
50 002635 安洁科技 5,600 214,928.00 0.36
51 600522 中天科技 21,500 210,700.00 0.35
52 300230 永利股份 7,200 209,376.00 0.35
53 300302 同有科技 6,400 207,808.00 0.35
54 300324 旋极信息 9,400 201,724.00 0.34
55 002138 顺络电子 11,000 199,430.00 0.33
56 002179 中航光电 4,600 199,272.00 0.33
57 002411 必康股份 11,000 196,350.00 0.33
58 600525 长园集团 14,160 196,116.00 0.33
59 300246 宝莱特 6,000 181,860.00 0.30
60 603779 威龙股份 1,078 45,232.88 0.08
61 002798 帝王洁具 406 35,200.20 0.06
62 603737 三 棵 树 300 34,824.00 0.06
63 603959 百利科技 770 31,916.50 0.05
64 601611 中国核建 1,512 31,631.04 0.05
65 603131 上海沪工 446 27,072.20 0.05
66 603339 四方冷链 462 25,142.04 0.04
67 300512 中亚股份 250 24,980.00 0.04
68 002799 环球印务 432 18,852.48 0.03
69 603101 汇嘉时代 613 18,279.66 0.03
70 603868 飞科电器 302 17,863.30 0.03
71 002791 坚朗五金 280 15,055.60 0.03
72 002802 洪汇新材 583 8,791.64 0.01
73 603958 哈森股份 451 6,539.50 0.01
74 300520 科大国创 369 3,708.45 0.01
75 002805 丰元股份 637 3,694.60 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600020 中原高速 14,485,098.39 21.02
2 601688 华泰证券 10,661,701.03 15.47
3 000776 广发证券 9,376,359.02 13.61
4 600485 信威集团 8,621,929.35 12.51
5 002019 亿帆鑫富 8,189,722.81 11.88
6 601211 国泰君安 7,279,564.67 10.56
7 601633 长城汽车 6,868,288.00 9.97
8 600030 中信证券 6,746,407.00 9.79
9 300302 同有科技 6,099,635.80 8.85
10 002532 新界泵业 6,042,329.10 8.77
11 600006 东风汽车 5,078,024.04 7.37
12 600418 江淮汽车 4,950,148.20 7.18
13 300091 金通灵 4,703,554.20 6.83
14 600048 保利地产 4,515,320.74 6.55
15 600665 天地源 4,351,192.50 6.31
16 002376 新北洋 4,309,853.00 6.25
17 600745 中茵股份 4,226,615.95 6.13
18 600216 浙江医药 4,190,177.80 6.08
19 300383 光环新网 3,950,686.00 5.73
20 000488 晨鸣纸业 3,727,990.42 5.41
21 000550 江铃汽车 3,683,031.50 5.34
22 000803 金宇车城 3,421,102.00 4.96
23 600739 辽宁成大 3,352,432.00 4.86
24 002313 日海通讯 3,333,824.00 4.84
25 601669 中国电建 3,247,176.22 4.71
26 002001 新 和 成 3,219,016.36 4.67
27 002217 合力泰 2,910,961.27 4.22
28 600795 国电电力 2,908,947.00 4.22
29 002152 广电运通 2,859,834.04 4.15
30 002665 首航节能 2,810,515.00 4.08
31 600489 中金黄金 2,805,150.00 4.07
32 600155 宝硕股份 2,712,129.00 3.94
33 600305 恒顺醋业 2,696,461.00 3.91
34 000758 中色股份 2,691,152.00 3.91
35 600705 中航资本 2,669,593.00 3.87
36 002205 国统股份 2,646,162.00 3.84
37 000623 吉林敖东 2,621,157.86 3.80
38 002562 兄弟科技 2,610,251.00 3.79
39 002268 卫 士 通 2,380,725.09 3.45
40 002350 北京科锐 2,378,555.00 3.45
41 002360 同德化工 2,348,153.93 3.41
42 002155 湖南黄金 2,243,139.80 3.26
43 000029 深深房Ａ 2,228,668.91 3.23
44 300103 达刚路机 2,198,905.00 3.19
45 000910 大亚科技 2,186,613.38 3.17
46 600391 成发科技 2,173,121.00 3.15
47 000625 长安汽车 2,161,756.00 3.14
48 300333 兆日科技 2,161,202.00 3.14
49 600104 上汽集团 2,158,877.00 3.13
50 601607 上海医药 2,147,541.42 3.12
51 002179 中航光电 2,106,145.14 3.06
52 600856 中天能源 2,089,911.20 3.03
53 300352 北信源 2,076,160.00 3.01
54 000555 神州信息 1,757,734.00 2.55
55 300101 振芯科技 1,757,680.00 2.55
56 002537 海立美达 1,752,772.93 2.54
57 000789 万年青 1,751,548.00 2.54
58 000539 粤电力Ａ 1,746,457.82 2.53
59 600969 郴电国际 1,743,364.00 2.53
60 002117 东港股份 1,718,575.00 2.49
61 000166 申万宏源 1,696,200.00 2.46
62 000728 国元证券 1,651,152.00 2.40
63 002325 洪涛股份 1,644,202.00 2.39
64 000959 首钢股份 1,573,800.85 2.28
65 600312 平高电气 1,475,187.00 2.14
66 002239 奥特佳 1,397,361.48 2.03
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600020 中原高速 19,377,101.43 28.12
2 601688 华泰证券 10,730,037.56 15.57
3 000776 广发证券 9,337,549.09 13.55
4 002532 新界泵业 8,384,320.06 12.17
5 002019 亿帆鑫富 8,270,944.20 12.00
6 601211 国泰君安 7,426,159.12 10.78
7 601633 长城汽车 7,148,071.90 10.37
8 600030 中信证券 6,637,240.00 9.63
9 600485 信威集团 6,492,452.60 9.42
10 002376 新北洋 6,344,973.00 9.21
11 300302 同有科技 6,288,543.90 9.13
12 600006 东风汽车 5,796,841.30 8.41
13 002217 合力泰 5,609,400.40 8.14
14 600665 天地源 5,209,464.23 7.56
15 600418 江淮汽车 5,171,850.93 7.51
16 300091 金通灵 4,938,881.55 7.17
17 002665 首航节能 4,787,733.55 6.95
18 600048 保利地产 4,542,511.00 6.59
19 600745 中茵股份 4,472,348.48 6.49
20 000488 晨鸣纸业 3,836,374.00 5.57
21 000550 江铃汽车 3,732,577.86 5.42
22 002080 中材科技 3,707,571.84 5.38
23 600216 浙江医药 3,689,713.86 5.35
24 300383 光环新网 3,612,015.00 5.24
25 002313 日海通讯 3,539,060.97 5.14
26 600739 辽宁成大 3,401,102.88 4.94
27 000803 金宇车城 3,372,201.00 4.89
28 601669 中国电建 3,362,814.18 4.88
29 002350 北京科锐 3,019,806.81 4.38
30 600305 恒顺醋业 2,988,672.00 4.34
31 600489 中金黄金 2,913,309.00 4.23
32 600705 中航资本 2,910,705.23 4.22
33 002001 新 和 成 2,880,084.71 4.18
34 600795 国电电力 2,783,913.00 4.04
35 600155 宝硕股份 2,760,967.79 4.01
36 002152 广电运通 2,728,850.00 3.96
37 000758 中色股份 2,686,410.00 3.90
38 002205 国统股份 2,594,831.26 3.77
39 002179 中航光电 2,572,733.00 3.73
40 002117 东港股份 2,562,947.36 3.72
41 600720 祁连山 2,492,597.32 3.62
42 000910 大亚科技 2,231,137.65 3.24
43 600391 成发科技 2,227,104.00 3.23
44 601607 上海医药 2,223,904.00 3.23
45 002155 湖南黄金 2,203,291.15 3.20
46 002360 同德化工 2,189,233.00 3.18
47 000029 深深房Ａ 2,177,864.00 3.16
48 300103 达刚路机 2,156,316.00 3.13
49 600104 上汽集团 2,152,711.46 3.12
50 300333 兆日科技 2,128,850.00 3.09
51 300352 北信源 2,123,483.00 3.08
52 000623 吉林敖东 2,100,271.38 3.05
53 000625 长安汽车 2,090,532.00 3.03
54 000571 新大洲Ａ 2,065,543.02 3.00
55 600856 中天能源 2,059,557.00 2.99
56 002562 兄弟科技 1,991,780.00 2.89
57 002534 杭锅股份 1,988,732.00 2.89
58 002268 卫 士 通 1,954,911.70 2.84
59 002104 恒宝股份 1,902,381.12 2.76
60 000166 申万宏源 1,784,895.37 2.59
61 600271 航天信息 1,777,872.00 2.58
62 000905 厦门港务 1,749,998.00 2.54
63 000789 万年青 1,720,045.00 2.50
64 600303 曙光股份 1,640,540.40 2.38
65 000539 粤电力Ａ 1,624,176.42 2.36
66 002537 海立美达 1,611,715.46 2.34
67 002325 洪涛股份 1,592,837.00 2.31
68 002413 雷科防务 1,575,433.00 2.29
69 000728 国元证券 1,557,808.00 2.26
70 300101 振芯科技 1,549,053.65 2.25
71 000959 首钢股份 1,473,533.15 2.14
72 600969 郴电国际 1,469,135.00 2.13
73 000555 神州信息 1,460,599.82 2.12
74 300065 海兰信 1,399,367.60 2.03
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 337,518,879.90
卖出股票收入（成交）总额 347,835,891.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除康欣新材外，本报告期没
有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
2015年12月23日，上海证券交易所发布《关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司和有关责任人予以公开谴责的决定》（纪律处分决定书〔2015〕52号），经上交所查明，青岛华光在履行信息披露义务等方面存在以下违规行为：公司未如实披露实际股权控制关系，2007至2012年年报中实际控制人披露不真实；公司未如实披露重要关联关系，通过关联交易非关联化虚增2012年净利润；公司未如实披露重要交易实质，通过无商业实质的购销交易虚增2012年营业收入。
截至本报告期末，康欣新材（600076）（自2016年2月1日，“青鸟华光”证券简称变更为“康欣新材”）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，我们认为该公司估值较低，增长潜力较大，上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有康欣新材。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 104,245.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,154.53
5 应收申购款 4,026.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,427.07
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
2,382 15,992.66 0.00 0.00% 38,094,527.75 100.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 1,240,220.05 3.2556%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >=100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011年8月9日）基金份额总额 1,249,071,475.18
本报告期期初基金份额总额 37,290,846.24
本报告期基金总申购份额 5,649,080.16
减:本报告期基金总赎回份额 4,845,398.65
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 38,094,527.75
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
中泰证券 1 381,316,693.58 55.66% 355,121.03 55.66% -
浙商证券 1 303,789,618.20 44.34% 282,918.90 44.34% -
光大证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交
易单元租用协议》。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资。10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
诺安基金管理有限公司关于旗下部
1 分基金在指数熔断期间调整开放时 基金管理人网站 2016年1月4日
间的公告
诺安基金管理有限公司旗下基金
2015年最后一个交易日基金资产净
2 基金管理人网站 2016年1月5日
值、基金份额净值及份额累计净值
公告
诺安基金管理有限公司关于旗下场 《证券时报》、
3 内基金在指数熔断期间暂停申购赎 《上海证券报》、 2016年1月6日
回业务的提示性公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
4 分基金参加浙江金观诚网费率优惠 《上海证券报》、 2016年1月6日
活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部
5 基金管理人网站 2016年1月7日
分基金在指数熔断期间调整开放时
间的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
6 分基金参加平安证券费率优惠活动 《上海证券报》、 2016年1月20日
的公告 《中国证券报》
诺安多策略混合型证券投资基金
7 《中国证券报》 2016年1月21日
2015年第4季度报告
诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、
8 金所持停牌股票中材科技估值调整 《上海证券报》、 2016年1月27日
的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基
《上海证券报》、
9 金所持停牌股票信威集团估值调整 2016年2月4日
《中国证券报》
的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
10 分基金在平安证券开通定投、转换 《上海证券报》、 2016年2月25日
业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基
11 金所持停牌股票东风汽车估值调整 《中国证券报》 2016年2月25日
的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
12 分基金在中国民生银行开通定投业 《上海证券报》、 2016年3月21日
务的公告 《中国证券报》
诺安多策略混合型证券投资基金招
13 募说明书（更新）摘要2016年第1 《中国证券报》 2016年3月25日
期
诺安多策略混合型证券投资基金招
14 基金管理人网站 2016年3月25日
募说明书（更新）2016年第1期
诺安多策略混合型证券投资基金
15 《中国证券报》 2016年3月30日
2015年年度报告摘要
16 诺安多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站 2016年3月30日
2015年年度报告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
17 分基金在大同证券开通定投业务的 《上海证券报》、 2016年4月1日
公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、
18 金继续参加中国工商银行个人电子 《上海证券报》、 2016年4月1日
银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
19 分基金参加浦发银行关于“财智组 《上海证券报》、 2016年4月7日
合”基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加厦
《证券时报》、
门市鑫鼎盛控股有限公司为旗下部
20 《上海证券报》、 2016年4月12日
分基金代销机构并开通定投、转换
《中国证券报》
业务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于增加北
《证券时报》、
京汇成基金销售有限公司为旗下部
21 《上海证券报》、 2016年4月28日
分基金代销机构并开通定投、转换
《中国证券报》
业务及开展费率优惠活动的公告
诺安多策略混合型证券投资基金
22 《中国证券报》 2016年4月20日
2016年第1季度报告
诺安基金管理有限公司关于增加珠
《证券时报》、
海盈米财富管理有限公司为旗下部
23 《上海证券报》、 2016年5月10日
分基金代销机构并开展定投、转换
《中国证券报》
业务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于增加上
《证券时报》、
海联泰资产管理有限公司为旗下部
24 《上海证券报》、 2016年5月10日
分基金代销机构并开通定投、转换
《中国证券报》
业务及开展费率优惠活动的公告
25 诺安基金管理有限公司关于调整旗 《证券时报》、 2016年5月10日
下部分基金通过钱景财富定投申购 《上海证券报》、
起点金额的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
26 分基金参加民生银行直销银行基金 《上海证券报》、 2016年5月14日
通系统申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加中
证金牛（北京）投资咨询有限公司 《证券时报》、
27 为旗下部分基金代销机构并开通定 《上海证券报》、 2016年5月24日
投、转换业务及开展费率优惠活动 《中国证券报》
的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
28 分基金在首创证券开通定投、转换 《上海证券报》、 2016年5月27日
业务的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于直销账
29 《中国证券报》 2016年6月14日
户变更的公告
诺安基金管理有限公司关于增加奕
丰金融服务（深圳）有限公司为旗 《证券时报》、
30 下部分基金代销机构并开通定投、 《上海证券报》、 2016年6月15日
转换业务及开展费率优惠活动的公 《中国证券报》
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部
《证券时报》、
分基金在上海陆金所资产管理有限
31 《上海证券报》、 2016年6月17日
公司开通定投业务及开展优惠费率
《中国证券报》
活动的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、
32 金参加交通银行网上银行、手机银 《上海证券报》、 2016年6月30日
行基金申购费率优惠的公告 《中国证券报》
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安多策略股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安多策略混合型证券投资基金托管协议》。
④《诺安基金管理有限公司关于诺安多策略股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。
⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑥诺安多策略混合型证券投资基金2016年半年度报告正文。
⑦报告期内诺安多策略混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。11.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。11.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2016年8月29日
粤公网安备