诺安多策略混合A

诺安多策略混合型证券投资基金

2025 年中期报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2025 年 08 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产变动表 ......16

6.4 报表附注 ......17

§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......55


7.12 投资组合报告附注 ......55

§8 基金份额持有人信息 ......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......57

§9 开放式基金份额变动 ......57

§10 重大事件揭示 ......58

10.1 基金份额持有人大会决议 ......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......58

10.4 基金投资策略的改变 ......58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......59

10.8 其他重大事件 ......59

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......63

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......63

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......63

§12 备查文件目录 ......63

12.1 备查文件目录 ......63

12.2 存放地点 ......64

12.3 查阅方式 ......64

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安多策略混合型证券投资基金

基金简称 诺安多策略混合

基金主代码 320016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 08 月 09 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 918,536,455.55 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安多策略混合 A 诺安多策略混合 C

下属分级基金的交易代码 320016 023350

报告期末下属分级基金的份额总额 515,520,379.55 份 403,016,076.00 份

注：①自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安多策略股票型证券投资基金”变更为“诺安多策略混合型证
券投资基金”。

②自 2025 年 2 月 11 日起，本基金增加 C 类基金份额，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过数量化手段优化投资策略，在控制风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将实施积极主动的投资策略，具体由资产配置策略、股票投
资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略以及股
指期货投资策略六个部分组成。

1.资产配置策略

本基金主要投资的大类资产是股票、债券和现金，我们将从宏观面、
政策面、资金面和基本面等全面研究、综合分析，发掘择时因子，
根据择时因子信号和市场情况灵活配置大类资产。

2.股票投资策略

投资策略 本基金以“定量投资”为主，辅以“定性投资”，力争实现稳定超
额回报。

3.存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。

4.债券投资策略

本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

5.权证投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期
权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，进行稳健投


资。

6.股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资，
以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高预期收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李学君 王小飞

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 021-60637103

电子邮箱 info@lionfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-8998 021-60637228

传真 0755-83026677 021-60635778

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区金融大街 25 号

大厦 19-20 层

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区闹市口大街 1 号
大厦 19-20 层 院 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 李强 张金良

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）

诺安多策略混合 A 诺安多策略混合 C

本期已实现收益 175,502,171.98 94,611,930.02


本期利润 272,815,483.86 137,746,813.48

加权平均基金份额本期利润 0.8225 0.8048

本期加权平均净值利润率 35.87% 32.93%

本期基金份额净值增长率 40.62% 29.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2025 年 06 月 30 日）

诺安多策略混合 A 诺安多策略混合 C

期末可供分配利润 711,566,173.34 554,736,858.31

期末可供分配基金份额利润 1.3803 1.3765

期末基金资产净值 1,398,971,659.70 1,092,039,215.34

期末基金份额净值 2.714 2.710

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2025 年 06 月 30 日）

诺安多策略混合 A 诺安多策略混合 C

基金份额累计净值增长率 171.40% 29.42%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安多策略混合 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 8.60% 1.15% 2.00% 0.43% 6.60% 0.72%

过去三个月 23.98% 1.91% 1.32% 0.81% 22.66% 1.10%

过去六个月 40.62% 1.78% 0.48% 0.76% 40.14% 1.02%

过去一年 100.44% 2.07% 12.06% 1.03% 88.38% 1.04%

过去三年 30.17% 1.97% -5.21% 0.82% 35.38% 1.15%

自基金合同生 171.40% 1.59% 57.87% 1.02% 113.53% 0.57%
效起至今

诺安多策略混合 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 8.57% 1.15% 2.00% 0.43% 6.57% 0.72%

过去三个月 23.86% 1.90% 1.32% 0.81% 22.54% 1.09%

自基金合同生 29.42% 1.73% 1.27% 0.75% 28.15% 0.98%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

诺安多策略混合 A

诺安多策略混合 C

注：本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


硕士，具有基金从业资
格。2017 年 1 月加入
诺安基金管理有限公
司，历任研究员。2022
年 11 月至 2024 年 1
月任诺安鼎利混合型
证券投资基金基金经
理，2022年7月至2024
年 8 月任诺安汇利灵
2022 年 11月 活配置混合型证券投
王海畅 本基金基金经理 03 日 - 8 年 资基金基金经理，2022
年 11 月至 2024 年 8
月任诺安双利债券型
发起式证券投资基金
基金经理。2022 年 11
月起任诺安多策略混
合型证券投资基金基
金经理，2023 年 3 月
起任诺安中证 500 指
数增强型证券投资基
金基金经理。

博士，具有基金从业资
格。历任野村证券交易
员、白湾基金投资经
理、前海开源基金投资
部副总监、兴证证券资
产管理有限公司投资
部投资经理、蜂巢基金
管理有限公司基金经
理。2021 年 10 月加入
诺安基金管理有限公
2023 年 02月 司，现任多资产投资部
孔宪政 本基金基金经理 21 日 - 13 年 总经理兼国际业务部
总经理。2023 年 2 月
至 2024 年 8 月任诺安
双利债券型发起式证
券投资基金基金经理、
诺安汇利灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。2023 年 2 月
起任诺安多策略混合
型证券投资基金基金
经理、诺安鼎利混合型
证券投资基金基金经


理，2023 年 6 月起任
诺安沪深 300 指数增
强型证券投资基金及
诺安中证 500 指数增
强型证券投资基金基
金经理，2025 年 3 月
起任诺安策略精选股
票型证券投资基金基
金经理。

注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易
分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本产品取得了较好收益，波动也相对较小，表现在历史上属于较为平稳的时期。验证了我们从前认为中小盘股中存在大量机会的想法。目前整体板块估值处在历史平均偏高一些位置，但离极值仍有较远距离，我们难以预测平稳期会持续多久，但我们会努力继续做好超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安多策略混合 A 份额净值为 2.714 元，本报告期诺安多策略混合 A 份额净值
增长率为 40.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.48%；截至本报告期末诺安多策略混合 C 份额净值
为 2.710 元，本报告期诺安多策略混合 C 份额净值增长率为 29.42%，同期业绩比较基准收益率为
1.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾上半年经济数据表现强劲部分源于美国关税政策下的抢出口行为，而下半年这部分支撑因素面临消退，国内经济的运行可能会出现一定压力。值得关注的是，近期国内出现一定需求端政策发力加码的迹象，尤其是雅鲁藏布江水电站建设开工，配合大范围“反内卷”的供给侧改革，下半年有望看到通胀数据重回政策目标区间并给企业利润提供空间。行业层面上半年表现并不理想的周期品和传统消费品可能会阶段性出现估值的快速修复和悲观情绪转暖。短期我们还未观察到经济基本面因此发生实质性的扭转，但物价层面确实出现了向上的拐点，未来我们会紧密跟踪企业利润受此影响产生的变化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金

报告截止日：2025 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 206,199,308.17 39,298,078.29

结算备付金 7,660,632.08 1,139,374.45

存出保证金 544,823.37 139,621.62

交易性金融资产 6.4.7.2 2,339,729,765.49 475,281,284.29

其中：股票投资 2,339,729,765.49 475,281,284.29

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 1,525,794.48

应收股利 - -

应收申购款 53,816,912.92 5,164,379.16

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 2,607,951,442.03 522,548,532.29

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 73,834,618.74 -

应付赎回款 39,706,429.18 20,139,477.04

应付管理人报酬 2,077,297.37 595,769.24

应付托管费 346,216.23 99,294.90


应付销售服务费 298,114.15 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 677,891.32 371,116.70

负债合计 116,940,566.99 21,205,657.88

净资产：

实收基金 6.4.7.7 918,536,455.55 259,811,667.77

未分配利润 6.4.7.8 1,572,474,419.49 241,531,206.64

净资产合计 2,491,010,875.04 501,342,874.41

负债和净资产总计 2,607,951,442.03 522,548,532.29

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，诺安多策略混合 A 基金份额净值 2.714 元，基金份额总额

515,520,379.55 份；诺安多策略混合 C 基金份额净值 2.710 元，基金份额总额 403,016,076.00 份。
诺安多策略混合份额总额合计为 918,536,455.55 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 01 月 01 2024 年 01 月 01 日
日至2025年06月 至 2024 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 418,763,695.32 -194,046,846.40

1.利息收入 176,780.73 72,164.74

其中：存款利息收入 6.4.7.9 176,780.73 72,164.74

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 275,248,871.56 -170,634,082.87

其中：股票投资收益 6.4.7.10 267,375,698.59 -171,974,519.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 7,873,172.97 1,340,436.55

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 140,448,195.34 -25,976,744.12

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -


5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 2,889,847.69 2,491,815.85

减：二、营业总支出 8,201,397.98 2,342,346.22

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,402,013.78 1,917,205.79

2．托管费 6.4.10.2.2 1,067,002.31 319,534.27

3．销售服务费 6.4.10.2.3 646,078.86 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.17 86,303.03 105,606.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 410,562,297.34 -196,389,192.62

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 410,562,297.34 -196,389,192.62

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 410,562,297.34 -196,389,192.62

6.3 净资产变动表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 259,811,667.77 241,531,206.64 501,342,874.41

二、本期期初净资产 259,811,667.77 241,531,206.64 501,342,874.41

三、本期增减变动额（减少以“-” 658,724,787.78 1,330,943,212.85 1,989,668,000.63
号填列）

（一）、综合收益总额 - 410,562,297.34 410,562,297.34

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数（净资产减少以“-” 658,724,787.78 920,380,915.51 1,579,105,703.29
号填列）

其中：1.基金申购款 1,327,705,135.93 1,794,561,578.49 3,122,266,714.42

2.基金赎回款 -668,980,348.15 -874,180,662.98 -1,543,161,011.13

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净资产变动（净资产 - - -
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 918,536,455.55 1,572,474,419.49 2,491,010,875.04

上年度可比期间

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润


一、上期期末净资产 300,238,153.30 239,074,446.08 539,312,599.38

二、本期期初净资产 300,238,153.30 239,074,446.08 539,312,599.38

三、本期增减变动额（减少以“-” -132,173,573.88 -179,520,892.06 -311,694,465.94
号填列）

（一）、综合收益总额 - -196,389,192.62 -196,389,192.62

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数（净资产减少以“-” -132,173,573.88 16,868,300.56 -115,305,273.32
号填列）

其中：1.基金申购款 679,324,628.54 313,822,991.91 993,147,620.45

2.基金赎回款 -811,498,202.42 -296,954,691.35 -1,108,452,893.77

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净资产变动（净资产 - - -
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 168,064,579.42 59,553,554.02 227,618,133.44

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安多策略混合型证券投资基金(原名为“诺安多策略股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2011〕739 号《关于核准诺安多策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,248,834,629.84 元。经向中国证监会备案，《诺安多策略股票型
证券投资基金基金合同》于 2011 年 8 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,249,071,475.18 份基金份额，其中认购资金利息折合 236,845.34 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，诺安多策略股票
型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为诺安多策略混合型证券投资基金。

根据本基金的基金管理人诺安基金管理有限公司于 2025 年 2 月 11 日发布的《诺安基金管理有
限公司关于诺安多策略混合型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告》以及更新的《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2025
年 2 月 11 日起，本基金增加基金份额类别。本基金增加基金份额类别后，设 A 类基金份额和 C 类基
金份额两类基金份额。其中，A 类基金份额在申购时收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎
回费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从该类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2025 年 06 月 30 日

活期存款 206,199,308.17

等于：本金 206,183,346.10

加：应计利息 15,962.07

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 206,199,308.17

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2025 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,235,832,965.10 - 2,339,729,765.49 103,896,800.39

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,235,832,965.10 - 2,339,729,765.49 103,896,800.39

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2025 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 57,136.55

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 538,931.91

其中：交易所市场 538,931.91

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 81,822.86

合计 677,891.32

6.4.7.7 实收基金
诺安多策略混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 259,811,667.77 259,811,667.77

本期申购 667,437,555.12 667,437,555.12

本期赎回（以“-”号填列） -411,728,843.34 -411,728,843.34

本期末 515,520,379.55 515,520,379.55

诺安多策略混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 660,267,580.81 660,267,580.81

本期赎回（以“-”号填列） -257,251,504.81 -257,251,504.81

本期末 403,016,076.00 403,016,076.00

6.4.7.8 未分配利润
诺安多策略混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 234,101,670.85 7,429,535.79 241,531,206.64

本期期初 234,101,670.85 7,429,535.79 241,531,206.64

本期利润 175,502,171.98 97,313,311.88 272,815,483.86

本期基金份额交易产生的变动数 301,962,330.51 67,142,259.14 369,104,589.65

其中：基金申购款 733,140,075.58 137,634,191.80 870,774,267.38

基金赎回款 -431,177,745.07 -70,491,932.66 -501,669,677.73

本期已分配利润 - - -

本期末 711,566,173.34 171,885,106.81 883,451,280.15

诺安多策略混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 94,611,930.02 43,134,883.46 137,746,813.48

本期基金份额交易产生的变动数 460,124,928.29 91,151,397.57 551,276,325.86

其中：基金申购款 774,322,486.50 149,464,824.61 923,787,311.11

基金赎回款 -314,197,558.21 -58,313,427.04 -372,510,985.25

本期已分配利润 - - -

本期末 554,736,858.31 134,286,281.03 689,023,139.34

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 168,351.42

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,416.89

其他 2,012.42

合计 176,780.73

注：此处“其他”列示的是存出保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 3,093,385,952.45

减：卖出股票成本总额 2,823,241,204.32

减：交易费用 2,769,049.54

买卖股票差价收入 267,375,698.59

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 7,873,172.97

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,873,172.97

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 140,448,195.34

--股票投资 140,448,195.34

--债券投资 -

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 140,448,195.34

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 2,840,330.59

其他 49,517.10

合计 2,889,847.69

注：此处“其他”列示的是基金转换费收入等。
6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

审计费用 22,315.49

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 4,480.17

合计 86,303.03

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,402,013.78 1,917,205.79

其中：应支付销售机构的客户维护费 2,037,444.91 648,711.51

应支付基金管理人的净管理费 4,364,568.87 1,268,494.28

注：本基金的管理费率为年费率 1.20%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 2024 年 01 月 01 日至 2024
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,067,002.31 319,534.27

注：本基金的托管费率为年费率 0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方名称 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安多策略混合 A 诺安多策略混合 C 合计

诺安基金管理有限公司 - 91,693.98 91,693.98

中国建设银行股份有限公司 - - -

合计 - 91,693.98 91,693.98

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方名称 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安多策略混合 A 诺安多策略混合 C 合计

诺安基金管理有限公司 - - -

中国建设银行股份有限公司 - - -

合计 - - -

注：本基金诺安多策略混合 A 份额不收取销售服务费，诺安多策略混合 C 份额的年销售服务费年费率为 0.40%。
诺安多策略混合 C 的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H 为诺安多策略混合 C 每日应计提的销售服务费

E 为诺安多策略混合 C 前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

行股份有限公 206,199,308.17 168,351.42 15,359,360.99 57,478.58
司-活期存款
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2025 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

00133 信凯 2025 年 新股锁

5 科技 04 月 02 6 个月 定 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00-

日

00135 富岭 2025 年 新股锁

6 股份 01 月 16 6 个月 定 5.30 14.44 709 3,757.70 10,237.96-

日

00138 新亚 2025 年 新股锁

2 电缆 03 月 13 6 个月 定 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86-

日

00138 信通 2025 年 1 个月 新股未

8 电子 06 月 24 内（含） 上市 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06-

日

00138 信通 2025 年 新股锁

8 电子 06 月 24 6 个月 定 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48-

日

00139 古麒 2025 年 新股锁

0 绒材 05 月 21 6 个月 定 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36-

日

00139 亚联 2025 年 新股锁

5 机械 01 月 20 6 个月 定 19.08 47.25 80 1,526.40 3,780.00-

日

30117 毓恬 2025 年 新股锁

3 冠佳 02 月 24 6 个月 定 28.33 44.98 173 4,901.09 7,781.54-

日

30127 汉朔 2025 年 6 个月 新股锁 27.50 56.19 397 10,917.50 22,307.43-


5 科技 03 月 04 定

日

30145 钧崴 2025 年 新股锁

8 电子 01 月 02 6 个月 定 10.40 34.11 701 7,290.40 23,911.11-

日

30147 弘景 2025 年 新股锁

9 光电 03 月 06 6 个月 定 41.90 77.87 182 5,447.00 14,172.34-

日

30150 恒鑫 2025 年 新股锁

1 生活 03 月 11 6 个月 定 39.92 45.22 350 9,620.72 15,827.00-

日

30153 浙江 2025 年 新股锁

5 华远 03 月 18 6 个月 定 4.92 18.99 734 3,611.28 13,938.66-

日

30156 众捷 2025 年 新股锁

0 汽车 04 月 17 6 个月 定 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50-

日

30159 优优 2025 年 新股锁

0 绿能 05 月 28 6 个月 定 89.60 139.48 73 6,540.80 10,182.04-

日

30159 太力 2025 年 新股锁

5 科技 05 月 12 6 个月 定 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60-

日

30160 惠通 2025 年 新股锁

1 科技 01 月 08 6 个月 定 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70-

日

30160 超研 2025 年 新股锁

2 股份 01 月 15 6 个月 定 6.70 24.80 658 4,408.60 16,318.40-

日

30163 泽润 2025 年 新股锁

6 新能 04 月 30 6 个月 定 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88-

日

30165 首航 2025 年 新股锁

8 新能 03 月 26 6 个月 定 11.80 22.98 437 5,156.60 10,042.26-

日

30166 宏工 2025 年 新股锁

2 科技 04 月 10 6 个月 定 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50-

日

30166 泰禾 2025 年 新股锁

5 股份 04 月 02 6 个月 定 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27-

日

30167 新恒 2025 年 6 个月 新股锁 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28-

8 汇 06 月 13 定


日

60301 威高 2025 年 新股锁

4 血净 05 月 12 6 个月 定 26.50 32.68 205 5,432.50 6,699.40-

日

60304 中策 2025 年 新股锁

9 橡胶 05 月 27 6 个月 定 46.50 42.85 565 26,272.50 24,210.25-

日

60307 天和 2024 年 新股锁

2 磁材 12 月 24 6 个月 定 12.30 54.45 226 2,779.80 12,305.70-

日

60312 肯特 2025 年 新股锁

0 催化 04 月 09 6 个月 定 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95-

日

60312 江南 2025 年 新股锁

4 新材 03 月 12 6 个月 定 10.54 46.31 88 927.52 4,075.28-

日

60320 天有 2025 年 新股锁

2 为 04 月 16 6 个月 定 93.50 90.66 121 11,313.50 10,969.86-

日

60321 泰鸿 2025 年 新股锁

0 万立 04 月 01 6 个月 定 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46-

日

60325 中国 2025 年 新股锁

7 瑞林 03 月 28 6 个月 定 20.52 37.47 78 1,600.56 2,922.66-

日

60327 永杰 2025 年 新股锁

1 新材 03 月 04 6 个月 定 20.60 35.08 126 2,595.60 4,420.08-

日

60338 海阳 2025 年 新股锁

2 科技 06 月 05 6 个月 定 11.50 22.39 105 1,207.50 2,350.95-

日

60340 华之 2025 年 新股锁

0 杰 06 月 12 6 个月 定 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17-

日

60340 汇通 2025 年 新股锁

9 控股 02 月 25 6 个月 定 24.18 33.32 100 2,418.00 3,332.00-

日

68841 海博 2025 年 新股锁

1 思创 01 月 20 6 个月 定 19.38 83.49 560 10,852.80 46,754.40-

日

68854 兴福 2025 年 新股锁

5 电子 01 月 15 6 个月 定 11.68 26.95 994 11,609.92 26,788.30-

日


68858 思看 2025 年 新股锁

3 科技 01 月 08 6 个月 定 33.46 79.68 227 5,855.50 18,087.36-

日

68875 汉邦 2025 年 新股锁

5 科技 05 月 09 6 个月 定 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99-

日

68875 胜科 2025 年 新股锁

7 纳米 03 月 18 6 个月 定 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84-

日

68875 赛分 2025 年 新股锁

8 科技 01 月 02 6 个月 定 4.32 16.97 777 3,356.64 13,185.69-

日

注：1、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
2、本基金持有的流通受限股票“688583 思看科技”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股；本基金持有的流通受限股票“301479 弘景光电”于受限期间实施转
增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；本基金持有的流通受限股票“301501 恒
鑫生活”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，其数量与金额已包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于
股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2025 年 06 月 30 日，本基金无债券投资和资产支持证券投资（2024 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2025 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2025 年 06
月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月-1

2025 年 06 月 30 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 206,199,308.17 - - - - 206,199,308.17

结算备付金 7,660,632.08 - - - - 7,660,632.08

存出保证金 544,823.37 - - - - 544,823.37

交易性金融资产 - - - - 2,339,729,765.49 2,339,729,765.49

应收申购款 - - - - 53,816,912.92 53,816,912.92

资产总计 214,404,763.62 - - - 2,393,546,678.41 2,607,951,442.03

负债

应付清算款 - - - - 73,834,618.74 73,834,618.74

应付赎回款 - - - - 39,706,429.18 39,706,429.18


应付管理人报酬 - - - - 2,077,297.37 2,077,297.37

应付托管费 - - - - 346,216.23 346,216.23

应付销售服务费 - - - - 298,114.15 298,114.15

其他负债 - - - - 677,891.32 677,891.32

负债总计 - - - - 116,940,566.99 116,940,566.99

利率敏感度缺口 214,404,763.62 - - - 2,276,606,111.42 2,491,010,875.04

上年度末 6 个月-1

2024 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 39,298,078.29 - - - - 39,298,078.29

结算备付金 1,139,374.45 - - - - 1,139,374.45

存出保证金 139,621.62 - - - - 139,621.62

交易性金融资产 - - - - 475,281,284.29 475,281,284.29

应收清算款 - - - - 1,525,794.48 1,525,794.48

应收申购款 - - - - 5,164,379.16 5,164,379.16

资产总计 40,577,074.36 - - - 481,971,457.93 522,548,532.29

负债

应付赎回款 - - - - 20,139,477.04 20,139,477.04

应付管理人报酬 - - - - 595,769.24 595,769.24

应付托管费 - - - - 99,294.90 99,294.90

其他负债 - - - - 371,116.70 371,116.70

负债总计 - - - - 21,205,657.88 21,205,657.88

利率敏感度缺口 40,577,074.36 - - - 460,765,800.05 501,342,874.41

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2024 年 12 月 31 日：
同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2024 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 2,339,729,765. 93.93475,281,284.2 94.80
49 9

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,339,729,765. 93.93475,281,284.2 94.80
49 9

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2025年 06月 30日） 上年度末（2024 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 176,376,594.07 27,125,966.99

业绩比较基准下降 5% -176,376,594.07 -27,125,966.99

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

第一层次 2,339,279,708.92 471,669,988.11

第二层次 15,385.54 3,113,294.50

第三层次 434,671.03 498,001.68

合计 2,339,729,765.49 475,281,284.29

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,339,729,765.49 89.72

其中：股票 2,339,729,765.49 89.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 213,859,940.25 8.20

8 其他各项资产 54,361,736.29 2.08

9 合计 2,607,951,442.03 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 40,932,476.44 1.64

B 采矿业 - -

C 制造业 1,743,235,791.81 69.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,430,992.60 0.54

E 建筑业 53,886,671.00 2.16

F 批发和零售业 66,685,623.00 2.68

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 140,476,277.15 5.64

J 金融业 - -

K 房地产业 30,683,163.00 1.23

L 租赁和商务服务业 18,602,593.50 0.75

M 科学研究和技术服务业 125,753,657.40 5.05

N 水利、环境和公共设施管理业 85,909,154.59 3.45


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,408,050.00 0.42

R 文化、体育和娱乐业 9,725,315.00 0.39

S 综合 - -

合计 2,339,729,765.49 93.93

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002798 帝欧家居 1,712,500 11,353,875.00 0.46

2 688022 瀚川智能 751,500 11,137,230.00 0.45

3 605180 华生科技 752,100 11,131,080.00 0.45

4 300813 泰林生物 511,211 10,945,027.51 0.44

5 688565 力源科技 1,181,500 10,928,875.00 0.44

6 002494 华斯股份 2,146,300 10,924,667.00 0.44

7 600847 万里股份 989,900 10,888,900.00 0.44

8 300665 飞鹿股份 1,293,400 10,812,824.00 0.43

9 688737 中自科技 502,564 10,805,126.00 0.43

10 301448 开创电气 420,400 10,774,852.00 0.43

11 688081 兴图新科 517,186 10,762,640.66 0.43

12 688045 必易微 312,118 10,736,859.20 0.43

13 300931 通用电梯 1,404,300 10,714,809.00 0.43

14 300780 德恩精工 664,200 10,686,978.00 0.43

15 688026 洁特生物 650,600 10,669,840.00 0.43

16 301298 东利机械 645,400 10,662,008.00 0.43

17 301037 保立佳 828,100 10,657,647.00 0.43

18 002591 恒大高新 1,746,000 10,650,600.00 0.43

19 002209 达意隆 848,100 10,643,655.00 0.43

20 301359 东南电子 516,740 10,639,676.60 0.43

21 603778 国晟科技 3,160,800 10,620,288.00 0.43

22 003011 海象新材 577,900 10,616,023.00 0.43

23 688058 宝兰德 370,100 10,610,767.00 0.43

24 300912 凯龙高科 722,311 10,610,748.59 0.43

25 002963 豪尔赛 835,900 10,607,571.00 0.43

26 001225 和泰机电 304,300 10,595,726.00 0.43

27 002420 毅昌科技 1,697,800 10,594,272.00 0.43

28 001255 博菲电气 328,200 10,591,014.00 0.43

29 603488 展鹏科技 1,283,300 10,587,225.00 0.43


30 300749 顶固集创 1,258,600 10,584,826.00 0.42

31 300549 优德精密 578,600 10,582,594.00 0.42

32 300371 汇中股份 911,949 10,578,608.40 0.42

33 603090 宏盛股份 433,000 10,552,210.00 0.42

34 688013 天臣医疗 360,200 10,528,646.00 0.42

35 688109 品茗科技 338,000 10,521,940.00 0.42

36 300535 达威股份 633,800 10,514,742.00 0.42

37 002084 海鸥住工 2,960,800 10,510,840.00 0.42

38 688296 和达科技 800,512 10,510,722.56 0.42

39 688229 博睿数据 206,263 10,509,099.85 0.42

40 300845 捷安高科 939,760 10,506,516.80 0.42

41 300923 研奥股份 421,300 10,490,370.00 0.42

42 301010 晶雪节能 612,500 10,486,000.00 0.42

43 301057 汇隆新材 637,500 10,480,500.00 0.42

44 002760 凤形股份 541,600 10,479,960.00 0.42

45 603458 勘设股份 1,324,400 10,476,004.00 0.42

46 002295 精艺股份 1,234,900 10,471,952.00 0.42

47 688004 博汇科技 526,154 10,470,464.60 0.42

48 300614 百川畅银 786,400 10,466,984.00 0.42

49 002871 伟隆股份 939,816 10,460,152.08 0.42

50 688395 正弦电气 461,100 10,457,748.00 0.42

51 688693 锴威特 316,800 10,457,568.00 0.42

52 301502 华阳智能 257,300 10,448,953.00 0.42

53 603073 彩蝶实业 619,800 10,443,630.00 0.42

54 301072 中捷精工 486,400 10,443,008.00 0.42

55 301353 普莱得 412,140 10,435,384.80 0.42

56 300948 冠中生态 958,100 10,433,709.00 0.42

57 301113 雅艺科技 498,730 10,428,444.30 0.42

58 300707 威唐工业 755,000 10,426,550.00 0.42

59 301126 达嘉维康 939,800 10,422,382.00 0.42

60 300626 华瑞股份 968,500 10,421,060.00 0.42

61 301049 超越科技 436,500 10,414,890.00 0.42

62 002696 百洋股份 1,715,500 10,413,085.00 0.42

63 001373 翔腾新材 346,600 10,411,864.00 0.42

64 002524 光正眼科 2,312,900 10,408,050.00 0.42

65 001209 洪兴股份 580,600 10,404,352.00 0.42

66 300417 南华仪器 831,600 10,403,316.00 0.42

67 001210 金房能源 759,740 10,400,840.60 0.42

68 301336 趣睡科技 184,400 10,400,160.00 0.42

69 300883 龙利得 1,671,800 10,398,596.00 0.42

70 301198 喜悦智行 929,073 10,396,326.87 0.42


71 301388 欣灵电气 422,300 10,392,803.00 0.42

72 300970 华绿生物 716,500 10,389,250.00 0.42

73 603860 中公高科 333,800 10,387,856.00 0.42

74 002836 新宏泽 1,101,983 10,380,679.86 0.42

75 300668 杰恩设计 597,600 10,380,312.00 0.42

76 600791 京能置业 2,194,200 10,378,566.00 0.42

77 600097 开创国际 993,901 10,376,326.44 0.42

78 002883 中设股份 919,640 10,373,539.20 0.42

79 002802 洪汇新材 741,300 10,370,787.00 0.42

80 300305 裕兴股份 1,624,800 10,366,224.00 0.42

81 002687 乔治白 2,234,017 10,365,838.88 0.42

82 300086 康芝药业 1,908,700 10,364,241.00 0.42

83 002890 弘宇股份 785,760 10,364,174.40 0.42

84 600235 民丰特纸 1,657,700 10,360,625.00 0.42

85 001336 楚环科技 487,100 10,360,617.00 0.42

86 301001 凯淳股份 326,500 10,359,845.00 0.42

87 002910 庄园牧场 1,099,600 10,358,232.00 0.42

88 688056 莱伯泰科 310,311 10,358,181.18 0.42

89 600159 大龙地产 3,766,300 10,357,325.00 0.42

90 003008 开普检测 487,400 10,357,250.00 0.42

91 300838 浙江力诺 712,300 10,356,842.00 0.42

92 688695 中创股份 348,656 10,355,083.20 0.42

93 603700 宁水集团 863,800 10,348,324.00 0.42

94 603937 丽岛新材 1,058,100 10,348,218.00 0.42

95 603172 万丰股份 649,300 10,343,349.00 0.42

96 301272 英华特 288,000 10,339,200.00 0.42

97 001211 双枪科技 453,000 10,332,930.00 0.41

98 300732 设研院 1,430,900 10,331,098.00 0.41

99 301512 智信精密 244,800 10,320,768.00 0.41

100 300621 维业股份 1,160,600 10,317,734.00 0.41

101 300412 迦南科技 2,030,970 10,317,327.60 0.41

102 301163 宏德股份 412,200 10,305,000.00 0.41

103 601996 丰林集团 4,748,800 10,304,896.00 0.41

104 688307 中润光学 362,200 10,300,968.00 0.41

105 300030 阳普医疗 1,498,500 10,294,695.00 0.41

106 600615 丰华股份 922,080 10,290,412.80 0.41

107 002817 黄山胶囊 1,394,300 10,289,934.00 0.41

108 300500 启迪设计 846,700 10,287,405.00 0.41

109 002144 宏达高科 880,000 10,287,200.00 0.41

110 301167 建研设计 644,500 10,286,220.00 0.41

111 603331 百达精工 990,900 10,285,542.00 0.41


112 301295 美硕科技 431,000 10,283,660.00 0.41

113 300642 透景生命 698,200 10,277,504.00 0.41

114 300519 新光药业 692,344 10,274,384.96 0.41

115 301519 舜禹股份 747,500 10,270,650.00 0.41

116 688067 爱威科技 477,388 10,268,615.88 0.41

117 605567 春雪食品 1,003,400 10,264,782.00 0.41

118 603903 中持股份 1,314,200 10,263,902.00 0.41

119 603385 惠达卫浴 1,545,600 10,262,784.00 0.41

120 300877 金春股份 635,800 10,261,812.00 0.41

121 605177 东亚药业 555,430 10,258,792.10 0.41

122 300929 华骐环保 971,300 10,256,928.00 0.41

123 300851 交大思诺 372,300 10,256,865.00 0.41

124 688215 瑞晟智能 269,700 10,253,994.00 0.41

125 300670 大烨智能 1,557,800 10,250,324.00 0.41

126 688038 中科通达 645,862 10,249,829.94 0.41

127 301390 经纬股份 283,600 10,243,632.00 0.41

128 300717 华信新材 564,900 10,241,637.00 0.41

129 002820 桂发祥 883,600 10,240,924.00 0.41

130 688323 瑞华泰 705,675 10,239,344.25 0.41

131 300594 朗进科技 562,400 10,235,680.00 0.41

132 603968 醋化股份 898,500 10,215,945.00 0.41

133 001366 播恩集团 836,600 10,214,886.00 0.41

134 001226 拓山重工 366,800 10,211,712.00 0.41

135 003030 祖名股份 553,500 10,206,540.00 0.41

136 300385 雪浪环境 1,907,200 10,203,520.00 0.41

137 301429 森泰股份 555,100 10,202,738.00 0.41

138 603717 天域生物 1,407,100 10,201,475.00 0.41

139 300935 盈建科 412,900 10,198,630.00 0.41

140 600356 恒丰纸业 1,266,840 10,198,062.00 0.41

141 000790 华神科技 2,628,300 10,197,804.00 0.41

142 600883 博闻科技 1,298,500 10,193,225.00 0.41

143 301065 本立科技 461,900 10,189,514.00 0.41

144 603029 天鹅股份 568,200 10,182,144.00 0.41

145 600099 林海股份 939,100 10,179,844.00 0.41

146 001260 坤泰股份 540,300 10,173,849.00 0.41

147 301300 远翔新材 284,800 10,173,056.00 0.41

148 301053 远信工业 360,700 10,171,740.00 0.41

149 301235 华康洁净 429,950 10,164,018.00 0.41

150 688448 磁谷科技 346,664 10,153,788.56 0.41

151 300270 中威电子 1,291,700 10,152,762.00 0.41

152 300329 海伦钢琴 1,339,200 10,151,136.00 0.41


153 001259 利仁科技 397,201 10,144,513.54 0.41

154 603356 华菱精工 745,800 10,142,880.00 0.41

155 002909 集泰股份 1,624,800 10,138,752.00 0.41

156 300675 建科院 685,000 10,138,000.00 0.41

157 603183 建研院 2,390,700 10,136,568.00 0.41

158 688260 昀冢科技 614,435 10,125,888.80 0.41

159 301273 瑞晨环保 414,800 10,121,120.00 0.41

160 688118 普元信息 452,500 10,113,375.00 0.41

161 300966 共同药业 551,000 10,099,830.00 0.41

162 301276 嘉曼服饰 555,100 10,097,269.00 0.41

163 300141 和顺电气 1,099,800 10,085,166.00 0.40

164 603177 德创环保 1,107,700 10,080,070.00 0.40

165 300615 欣天科技 753,200 10,070,284.00 0.40

166 605155 西大门 840,200 10,057,194.00 0.40

167 300334 津膜科技 1,463,300 10,052,871.00 0.40

168 600802 福建水泥 2,160,400 10,045,860.00 0.40

169 301446 福事特 426,050 10,029,217.00 0.40

170 002873 新天药业 1,073,100 10,022,754.00 0.40

171 002830 名雕股份 654,800 9,979,152.00 0.40

172 603188 亚邦股份 2,363,800 9,975,236.00 0.40

173 002679 福建金森 1,043,500 9,965,425.00 0.40

174 300823 建科智能 668,900 9,959,921.00 0.40

175 603908 牧高笛 401,840 9,949,558.40 0.40

176 002133 广宇集团 3,406,600 9,947,272.00 0.40

177 002718 友邦吊顶 627,100 9,933,264.00 0.40

178 600408 安泰集团 4,818,600 9,926,316.00 0.40

179 301006 迈拓股份 636,100 9,884,994.00 0.40

180 300658 延江股份 1,527,785 9,884,768.95 0.40

181 300906 日月明 359,200 9,878,000.00 0.40

182 002719 麦趣尔 1,095,900 9,874,059.00 0.40

183 001231 农心科技 490,300 9,864,836.00 0.40

184 300710 万隆光电 494,300 9,826,684.00 0.39

185 301234 五洲医疗 327,900 9,807,489.00 0.39

186 002999 天禾股份 1,404,800 9,805,504.00 0.39

187 603182 嘉华股份 737,200 9,804,760.00 0.39

188 688216 气派科技 427,400 9,800,282.00 0.39

189 000632 三木集团 2,373,600 9,779,232.00 0.39

190 603329 上海雅仕 867,870 9,763,537.50 0.39

191 301043 绿岛风 317,000 9,750,920.00 0.39

192 301231 荣信文化 420,100 9,725,315.00 0.39

193 301355 南王科技 809,100 9,660,654.00 0.39


194 301081 严牌股份 1,000,352 9,653,396.80 0.39

195 000955 欣龙控股 2,051,700 9,642,990.00 0.39

196 002853 皮阿诺 700,200 9,599,742.00 0.39

197 301045 天禄科技 409,900 9,386,710.00 0.38

198 688189 南新制药 1,259,200 9,368,448.00 0.38

199 301257 普蕊斯 301,100 9,273,880.00 0.37

200 600774 汉商集团 1,085,400 9,204,192.00 0.37

201 001387 雪祺电气 668,770 9,188,899.80 0.37

202 301097 天益医疗 228,000 9,117,720.00 0.37

203 600539 狮头股份 834,700 8,914,596.00 0.36

204 603729 龙韵股份 516,300 8,839,056.00 0.35

205 688113 联测科技 240,787 8,714,081.53 0.35

206 603028 赛福天 1,165,430 8,542,601.90 0.34

207 000757 浩物股份 1,850,400 8,382,312.00 0.34

208 301588 美新科技 450,727 8,365,493.12 0.34

209 603779 威龙股份 1,116,500 8,295,595.00 0.33

210 001326 联域股份 241,800 8,230,872.00 0.33

211 603321 梅轮电梯 1,054,800 8,227,440.00 0.33

212 603637 镇海股份 733,800 7,895,688.00 0.32

213 001218 丽臣实业 413,400 7,544,550.00 0.30

214 603282 亚光股份 439,429 7,483,475.87 0.30

215 603041 美思德 620,600 7,360,316.00 0.30

216 300103 达刚控股 930,400 6,336,024.00 0.25

217 301314 科瑞思 105,250 4,229,997.50 0.17

218 300605 恒锋信息 211,300 3,152,596.00 0.13

219 688251 井松智能 145,700 3,141,292.00 0.13

220 688021 奥福科技 204,900 3,132,921.00 0.13

221 300509 新美星 365,400 3,127,824.00 0.13

222 300517 海波重科 281,200 3,118,508.00 0.13

223 688485 九州一轨 285,700 3,111,273.00 0.12

224 002571 德力股份 508,401 3,101,246.10 0.12

225 688171 纬德信息 100,700 3,097,532.00 0.12

226 688426 康为世纪 139,500 3,092,715.00 0.12

227 688659 元琛科技 353,400 3,085,182.00 0.12

228 000985 大庆华科 167,300 3,079,993.00 0.12

229 300556 丝路视觉 154,600 3,071,902.00 0.12

230 688078 龙软科技 96,900 3,071,730.00 0.12

231 301469 恒达新材 115,300 3,057,756.00 0.12

232 300955 嘉亨家化 156,700 3,055,650.00 0.12

233 301131 聚赛龙 67,900 3,055,500.00 0.12

234 300246 宝莱特 382,200 3,053,778.00 0.12


235 603909 建发合诚 313,500 3,053,490.00 0.12

236 002795 永和智控 588,200 3,052,758.00 0.12

237 688638 誉辰智能 78,500 3,050,510.00 0.12

238 300405 科隆股份 539,600 3,048,740.00 0.12

239 688163 赛伦生物 156,700 3,047,815.00 0.12

240 301133 金钟股份 134,200 3,043,656.00 0.12

241 600444 国机通用 185,300 3,042,626.00 0.12

242 301218 华是科技 142,700 3,042,364.00 0.12

243 002857 三晖电气 157,900 3,039,575.00 0.12

244 301515 港通医疗 149,400 3,037,302.00 0.12

245 000605 渤海股份 429,200 3,030,152.00 0.12

246 603059 倍加洁 122,800 3,028,248.00 0.12

247 301105 鸿铭股份 81,500 3,026,095.00 0.12

248 300610 晨化股份 265,000 3,021,000.00 0.12

249 301130 西点药业 107,800 3,018,400.00 0.12

250 600448 华纺股份 864,600 3,017,454.00 0.12

251 002702 海欣食品 721,200 3,014,616.00 0.12

252 600697 欧亚集团 249,000 3,012,900.00 0.12

253 605122 四方新材 256,600 3,012,484.00 0.12

254 688616 西力科技 236,200 3,004,464.00 0.12

255 600051 宁波联合 413,800 3,004,188.00 0.12

256 600689 上海三毛 246,100 3,002,420.00 0.12

257 603709 中源家居 229,500 2,997,270.00 0.12

258 002778 中晟高科 157,600 2,937,664.00 0.12

259 301111 粤万年青 180,000 2,845,800.00 0.11

260 605189 富春染织 190,480 2,365,761.60 0.09

261 688681 科汇股份 150,000 2,100,000.00 0.08

262 301125 腾亚精工 103,236 1,820,050.68 0.07

263 301098 金埔园林 200,000 1,804,000.00 0.07

264 688551 科威尔 60,000 1,763,400.00 0.07

265 688455 科捷智能 110,000 1,547,700.00 0.06

266 301232 飞沃科技 50,000 1,536,500.00 0.06

267 600137 浪莎股份 80,000 1,515,200.00 0.06

268 688517 金冠电气 105,000 1,509,900.00 0.06

269 688092 爱科科技 38,092 849,451.60 0.03

270 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00

271 603400 华之杰 569 31,875.73 0.00

272 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00

273 603049 中策橡胶 565 24,210.25 0.00

274 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00

275 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00


276 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00

277 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00

278 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00

279 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00

280 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00

281 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00

282 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00

283 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00

284 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00

285 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00

286 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00

287 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00

288 603202 天有为 121 10,969.86 0.00

289 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00

290 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00

291 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00

292 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00

293 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00

294 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00

295 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00

296 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00

297 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00

298 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00

299 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00

300 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00

301 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00

302 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00

303 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00

304 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00

305 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00

306 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00

307 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00

308 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00

309 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300614 百川畅银 20,449,786.00 4.08


2 688251 井松智能 20,052,449.19 4.00

3 300813 泰林生物 19,776,358.94 3.94

4 688395 正弦电气 19,188,632.36 3.83

5 301125 腾亚精工 18,680,353.32 3.73

6 300610 晨化股份 18,269,325.00 3.64

7 301300 远翔新材 18,250,180.00 3.64

8 001225 和泰机电 18,128,081.00 3.62

9 688215 瑞晟智能 17,526,920.51 3.50

10 301314 科瑞思 17,520,188.50 3.49

11 003008 开普检测 17,180,040.80 3.43

12 002591 恒大高新 17,051,977.98 3.40

13 001373 翔腾新材 17,028,078.95 3.40

14 300935 盈建科 16,972,794.82 3.39

15 301519 舜禹股份 16,955,037.00 3.38

16 688013 天臣医疗 16,919,986.18 3.37

17 600051 宁波联合 16,652,954.18 3.32

18 600697 欧亚集团 16,534,111.00 3.30

19 300955 嘉亨家化 16,488,107.00 3.29

20 301057 汇隆新材 16,349,952.00 3.26

21 688260 昀冢科技 16,315,866.99 3.25

22 688189 南新制药 16,277,406.75 3.25

23 605122 四方新材 16,236,299.60 3.24

24 002144 宏达高科 16,191,087.00 3.23

25 301043 绿岛风 16,162,593.00 3.22

26 002798 帝欧家居 16,123,632.80 3.22

27 301231 荣信文化 16,039,306.00 3.20

28 301053 远信工业 16,011,228.45 3.19

29 603331 百达精工 15,984,940.00 3.19

30 300845 捷安高科 15,919,969.04 3.18

31 688163 赛伦生物 15,791,642.50 3.15

32 002494 华斯股份 15,759,043.00 3.14

33 688737 中自科技 15,721,977.24 3.14

34 301072 中捷精工 15,698,892.00 3.13

35 301298 东利机械 15,386,439.00 3.07

36 301502 华阳智能 15,362,135.00 3.06

37 688448 磁谷科技 15,356,222.46 3.06

38 301049 超越科技 15,337,896.00 3.06

39 301512 智信精密 15,329,662.00 3.06

40 688004 博汇科技 15,306,082.38 3.05

41 002873 新天药业 15,292,273.11 3.05

42 301448 开创电气 15,265,682.70 3.04


43 301257 普蕊斯 15,261,911.00 3.04

44 002963 豪尔赛 15,254,137.00 3.04

45 301235 华康洁净 15,215,049.50 3.03

46 002909 集泰股份 15,143,390.38 3.02

47 603488 展鹏科技 15,116,641.00 3.02

48 301469 恒达新材 15,066,101.40 3.01

49 002836 新宏泽 15,060,726.38 3.00

50 001226 拓山重工 15,052,896.00 3.00

51 002719 麦趣尔 15,017,615.00 3.00

52 300849 锦盛新材 14,980,880.20 2.99

53 688307 中润光学 14,932,381.60 2.98

54 688573 信宇人 14,929,788.51 2.98

55 001255 博菲电气 14,872,170.00 2.97

56 300668 杰恩设计 14,800,351.00 2.95

57 000985 大庆华科 14,784,546.20 2.95

58 688216 气派科技 14,772,540.61 2.95

59 300923 研奥股份 14,734,195.02 2.94

60 000757 浩物股份 14,629,723.00 2.92

61 001259 利仁科技 14,511,699.56 2.89

62 300837 浙矿股份 14,422,959.00 2.88

63 603029 天鹅股份 14,380,209.10 2.87

64 002921 联诚精密 14,379,057.64 2.87

65 301272 英华特 14,359,934.73 2.86

66 688328 深科达 14,327,909.95 2.86

67 603090 宏盛股份 14,326,332.00 2.86

68 300246 宝莱特 14,294,587.64 2.85

69 301359 东南电子 14,237,161.80 2.84

70 301276 嘉曼服饰 14,235,287.34 2.84

71 300838 浙江力诺 14,200,124.00 2.83

72 600097 开创国际 14,185,261.18 2.83

73 600444 国机通用 14,120,575.00 2.82

74 300086 康芝药业 14,082,324.00 2.81

75 300710 万隆光电 14,078,228.11 2.81

76 605177 东亚药业 14,061,846.92 2.80

77 605567 春雪食品 14,035,098.00 2.80

78 003030 祖名股份 13,975,181.00 2.79

79 688092 爱科科技 13,975,170.48 2.79

80 600408 安泰集团 13,887,039.00 2.77

81 300519 新光药业 13,880,014.48 2.77

82 300665 飞鹿股份 13,809,156.80 2.75

83 300621 维业股份 13,778,768.00 2.75


84 688693 锴威特 13,776,063.24 2.75

85 603188 亚邦股份 13,724,261.00 2.74

86 688565 力源科技 13,705,836.56 2.73

87 603700 宁水集团 13,692,706.00 2.73

88 301097 天益医疗 13,677,709.00 2.73

89 300626 华瑞股份 13,668,664.00 2.73

90 603860 中公高科 13,659,438.02 2.72

91 603329 上海雅仕 13,640,578.20 2.72

92 300556 丝路视觉 13,585,163.00 2.71

93 688329 艾隆科技 13,490,791.53 2.69

94 301232 飞沃科技 13,486,538.00 2.69

95 688113 联测科技 13,462,266.01 2.69

96 002295 精艺股份 13,440,913.00 2.68

97 003011 海象新材 13,435,856.00 2.68

98 605155 西大门 13,430,030.00 2.68

99 688038 中科通达 13,414,619.67 2.68

100 301113 雅艺科技 13,332,374.70 2.66

101 001260 坤泰股份 13,331,525.96 2.66

102 603321 梅轮电梯 13,307,190.00 2.65

103 301131 聚赛龙 13,251,835.22 2.64

104 603709 中源家居 13,209,908.45 2.63

105 300270 中威电子 13,178,721.98 2.63

106 301163 宏德股份 13,146,144.00 2.62

107 301198 喜悦智行 13,076,364.69 2.61

108 002778 中晟高科 13,054,162.40 2.60

109 300883 龙利得 13,028,145.00 2.60

110 300305 裕兴股份 13,022,224.00 2.60

111 603041 美思德 13,003,328.00 2.59

112 002133 广宇集团 12,979,074.00 2.59

113 000632 三木集团 12,955,244.99 2.58

114 688659 元琛科技 12,904,847.52 2.57

115 301429 森泰股份 12,898,647.00 2.57

116 603778 国晟科技 12,788,823.00 2.55

117 688026 洁特生物 12,786,985.77 2.55

118 002702 海欣食品 12,748,492.38 2.54

119 002715 登云股份 12,737,887.00 2.54

120 301515 港通医疗 12,685,956.00 2.53

121 001202 炬申股份 12,628,206.00 2.52

122 688118 普元信息 12,618,076.20 2.52

123 002890 弘宇股份 12,611,913.58 2.52

124 688296 和达科技 12,574,416.49 2.51


125 688616 西力科技 12,572,926.32 2.51

126 600883 博闻科技 12,564,016.00 2.51

127 600689 上海三毛 12,561,910.00 2.51

128 300732 设研院 12,408,169.87 2.47

129 688426 康为世纪 12,291,621.43 2.45

130 300103 达刚控股 12,290,567.00 2.45

131 688067 爱威科技 12,286,522.12 2.45

132 301065 本立科技 12,270,477.00 2.45

133 300992 泰福泵业 12,252,649.04 2.44

134 301555 惠柏新材 12,151,284.03 2.42

135 600356 恒丰纸业 12,123,778.85 2.42

136 300749 顶固集创 12,114,144.92 2.42

137 688109 品茗科技 12,104,766.43 2.41

138 605287 德才股份 12,059,797.60 2.41

139 002760 凤形股份 12,010,736.00 2.40

140 002887 绿茵生态 11,986,461.00 2.39

141 603729 龙韵股份 11,912,211.00 2.38

142 001387 雪祺电气 11,884,027.70 2.37

143 001209 洪兴股份 11,876,422.00 2.37

144 688078 龙软科技 11,850,972.97 2.36

145 300329 海伦钢琴 11,811,511.00 2.36

146 001218 丽臣实业 11,794,665.20 2.35

147 603073 彩蝶实业 11,749,997.00 2.34

148 002696 百洋股份 11,709,599.90 2.34

149 301118 恒光股份 11,639,714.00 2.32

150 003017 大洋生物 11,611,302.00 2.32

151 300823 建科智能 11,592,991.00 2.31

152 002084 海鸥住工 11,590,171.67 2.31

153 001210 金房能源 11,589,031.38 2.31

154 002205 国统股份 11,579,218.96 2.31

155 002857 三晖电气 11,534,004.20 2.30

156 300591 万里马 11,506,581.50 2.30

157 301045 天禄科技 11,469,602.40 2.29

158 603458 勘设股份 11,443,408.00 2.28

159 603182 嘉华股份 11,326,065.00 2.26

160 002795 永和智控 11,323,373.84 2.26

161 301133 金钟股份 11,319,613.00 2.26

162 688011 新光光电 11,273,243.88 2.25

163 300839 博汇股份 11,270,957.34 2.25

164 300907 康平科技 11,251,284.09 2.24

165 001336 楚环科技 11,235,507.00 2.24


166 605003 众望布艺 11,142,245.00 2.22

167 603968 醋化股份 11,128,715.00 2.22

168 002209 达意隆 11,065,890.00 2.21

169 301001 凯淳股份 11,058,291.00 2.21

170 603356 华菱精工 11,027,235.00 2.20

171 300931 通用电梯 10,977,785.00 2.19

172 300970 华绿生物 10,958,019.00 2.19

173 300929 华骐环保 10,948,854.20 2.18

174 001234 泰慕士 10,945,992.00 2.18

175 001366 播恩集团 10,938,719.00 2.18

176 688681 科汇股份 10,937,962.75 2.18

177 688551 科威尔 10,890,012.67 2.17

178 002820 桂发祥 10,852,899.00 2.16

179 301218 华是科技 10,843,555.00 2.16

180 300635 中达安 10,725,238.04 2.14

181 300334 津膜科技 10,703,381.00 2.13

182 603183 建研院 10,697,769.00 2.13

183 688081 兴图新科 10,695,792.36 2.13

184 002679 福建金森 10,656,565.22 2.13

185 688229 博睿数据 10,622,290.65 2.12

186 301126 达嘉维康 10,610,217.00 2.12

187 300371 汇中股份 10,589,024.78 2.11

188 301588 美新科技 10,583,350.29 2.11

189 002802 洪汇新材 10,571,907.00 2.11

190 300405 科隆股份 10,561,714.00 2.11

191 301006 迈拓股份 10,436,478.20 2.08

192 300640 德艺文创 10,428,490.00 2.08

193 300615 欣天科技 10,424,712.00 2.08

194 301037 保立佳 10,419,500.60 2.08

195 301273 瑞晨环保 10,409,220.00 2.08

196 301390 经纬股份 10,367,585.00 2.07

197 002871 伟隆股份 10,355,144.88 2.07

198 688345 博力威 10,276,423.07 2.05

199 301148 嘉戎技术 10,267,543.36 2.05

200 003023 彩虹集团 10,260,910.00 2.05

201 301336 趣睡科技 10,260,198.00 2.05

202 002420 毅昌科技 10,259,378.00 2.05

203 002910 庄园牧场 10,252,193.00 2.04

204 301197 工大科雅 10,249,070.00 2.04

205 000955 欣龙控股 10,246,776.00 2.04

206 301010 晶雪节能 10,240,144.00 2.04


207 688045 必易微 10,225,649.83 2.04

208 300658 延江股份 10,225,460.70 2.04

209 688058 宝兰德 10,211,012.75 2.04

210 605180 华生科技 10,210,051.00 2.04

211 002883 中设股份 10,177,560.84 2.03

212 688056 莱伯泰科 10,175,215.85 2.03

213 300509 新美星 10,172,764.00 2.03

214 688021 奥福科技 10,168,103.65 2.03

215 300649 杭州园林 10,160,106.00 2.03

216 600847 万里股份 10,153,936.00 2.03

217 300707 威唐工业 10,139,240.00 2.02

218 601996 丰林集团 10,122,327.00 2.02

219 300417 南华仪器 10,121,779.05 2.02

220 002687 乔治白 10,087,424.65 2.01

221 300549 优德精密 10,083,038.00 2.01

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 301125 腾亚精工 19,674,425.16 3.92

2 688251 井松智能 18,234,760.03 3.64

3 001202 炬申股份 17,978,473.62 3.59

4 688573 信宇人 17,929,429.92 3.58

5 600051 宁波联合 17,668,863.00 3.52

6 300849 锦盛新材 17,113,877.00 3.41

7 300591 万里马 16,738,081.78 3.34

8 300610 晨化股份 16,448,800.00 3.28

9 300839 博汇股份 16,384,400.74 3.27

10 603022 新通联 16,316,797.00 3.25

11 002921 联诚精密 16,295,268.00 3.25

12 003017 大洋生物 16,010,219.00 3.19

13 301022 海泰科 15,784,864.42 3.15

14 301232 飞沃科技 15,678,982.60 3.13

15 300955 嘉亨家化 15,676,529.93 3.13

16 688328 深科达 15,591,132.32 3.11

17 300246 宝莱特 15,162,215.50 3.02

18 603045 福达合金 14,876,635.00 2.97

19 300837 浙矿股份 14,708,855.00 2.93

20 001234 泰慕士 14,644,538.95 2.92

21 600697 欧亚集团 14,638,069.00 2.92


22 600232 金鹰股份 14,526,968.00 2.90

23 688329 艾隆科技 14,305,320.23 2.85

24 603161 科华控股 14,238,964.46 2.84

25 301118 恒光股份 14,134,816.58 2.82

26 603709 中源家居 14,078,475.34 2.81

27 605122 四方新材 14,058,726.38 2.80

28 605255 天普股份 13,806,401.00 2.75

29 300907 康平科技 13,802,072.00 2.75

30 688011 新光光电 13,686,290.10 2.73

31 688092 爱科科技 13,630,794.14 2.72

32 002828 贝肯能源 13,566,932.00 2.71

33 301075 多瑞医药 13,505,546.00 2.69

34 301314 科瑞思 13,499,181.50 2.69

35 002715 登云股份 13,470,669.00 2.69

36 300992 泰福泵业 13,279,997.00 2.65

37 603332 苏州龙杰 13,111,382.14 2.62

38 301555 惠柏新材 12,764,965.24 2.55

39 301515 港通医疗 12,699,668.80 2.53

40 605287 德才股份 12,621,132.00 2.52

41 300614 百川畅银 12,618,636.00 2.52

42 300635 中达安 12,604,406.86 2.51

43 688051 佳华科技 12,548,874.50 2.50

44 688163 赛伦生物 12,529,907.60 2.50

45 300651 金陵体育 12,528,544.00 2.50

46 688156 路德环境 12,425,220.43 2.48

47 002857 三晖电气 12,349,289.20 2.46

48 000985 大庆华科 12,289,012.08 2.45

49 301469 恒达新材 12,088,735.00 2.41

50 002887 绿茵生态 12,067,704.00 2.41

51 002205 国统股份 12,025,199.26 2.40

52 301197 工大科雅 11,969,104.00 2.39

53 600444 国机通用 11,852,297.99 2.36

54 300640 德艺文创 11,838,066.00 2.36

55 605003 众望布艺 11,633,770.50 2.32

56 301148 嘉戎技术 11,619,549.30 2.32

57 603880 南卫股份 11,479,892.50 2.29

58 300649 杭州园林 11,471,371.00 2.29

59 603685 晨丰科技 11,428,236.61 2.28

60 688291 金橙子 11,380,717.17 2.27

61 688619 罗普特 11,328,831.04 2.26

62 688659 元琛科技 11,292,497.51 2.25


63 301057 汇隆新材 11,288,068.52 2.25

64 301053 远信工业 11,235,560.49 2.24

65 301287 康力源 11,215,988.00 2.24

66 688345 博力威 11,100,126.81 2.21

67 301158 德石股份 11,095,372.00 2.21

68 300971 博亚精工 11,005,915.40 2.20

69 301131 聚赛龙 10,980,317.00 2.19

70 301192 泰祥股份 10,979,750.00 2.19

71 603139 康惠制药 10,960,457.00 2.19

72 603725 天安新材 10,939,124.33 2.18

73 300556 丝路视觉 10,897,089.00 2.17

74 002778 中晟高科 10,875,473.00 2.17

75 301105 鸿铭股份 10,822,590.01 2.16

76 300804 广康生化 10,789,606.68 2.15

77 003023 彩虹集团 10,735,261.00 2.14

78 301040 中环海陆 10,690,318.00 2.13

79 300845 捷安高科 10,597,150.04 2.11

80 003008 开普检测 10,595,845.90 2.11

81 001268 联合精密 10,568,144.00 2.11

82 688616 西力科技 10,558,682.55 2.11

83 688607 康众医疗 10,547,935.15 2.10

84 300813 泰林生物 10,526,964.60 2.10

85 000545 金浦钛业 10,465,799.00 2.09

86 002136 安纳达 10,385,407.68 2.07

87 605033 美邦股份 10,339,703.00 2.06

88 301002 崧盛股份 10,339,210.00 2.06

89 300886 华业香料 10,267,023.82 2.05

90 688500 慧辰股份 10,265,119.60 2.05

91 002144 宏达高科 10,255,565.00 2.05

92 688272 富吉瑞 10,171,259.48 2.03

93 605303 园林股份 10,150,536.00 2.02

94 600137 浪莎股份 10,141,354.94 2.02

95 301313 凡拓数创 10,086,256.00 2.01

96 003003 天元股份 10,070,269.00 2.01

97 300920 润阳科技 10,066,567.00 2.01

98 001278 一彬科技 10,058,743.00 2.01

99 603331 百达精工 10,038,410.00 2.00

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,547,241,490.18

卖出股票收入（成交）总额 3,093,385,952.45

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，苏州瀚川智能科技股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会江苏监管局、上海证券交易所的行政监督管理措施，浙江华生科技股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政监督管理措
施，浙江泰林生物技术股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政监督管理措施。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

截至本报告期末，其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 544,823.37

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 53,816,912.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 54,361,736.29

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安多策 48,802 10,563.51 109,192,548.1 21.18% 406,327,831.3 78.82%
略混合 A 6 9

诺安多策 36,268 11,112.17 128,191,940.7 31.81% 274,824,135.2 68.19%
略混合 C 7 3

合计 85,070 10,797.42 237,384,488.9 25.84% 681,151,966.6 74.16%


3 2

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

诺安多策略混 1,218,389.28 0.2363%
基金管理人所有从业人 合 A

员持有本基金 诺安多策略混 278,437.81 0.0691%
合 C

合计 1,496,827.09 0.1630%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 诺安多策略混合 A 50~100

资和研究部门负责人持有本 诺安多策略混合 C 10~50

开放式基金 合计 50~100

本基金基金经理持有本开放 诺安多策略混合 A 50~100
式基金 诺安多策略混合 C 10~50
合计 50~100

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安多策略混合 A 诺安多策略混合 C

基金合同生效日（2011 年 08 月 09 日）基金 1,249,071,475.18 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 259,811,667.77 -

本报告期基金总申购份额 667,437,555.12 660,267,580.81

减：本报告期基金总赎回份额 411,728,843.34 257,251,504.81

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 515,520,379.55 403,016,076.00


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

王蓓女士担任公司董事，王学明先生不再担任公司董事；高蔚卿先生、王斌先生担任公司独立董事，汤小青先生、史其禄先生不再担任公司独立董事；刘翔先生担任公司副总经理，杨谷先生不再担任公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：

中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。

陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

光大证券 1 4,174,600,848.0 54.65% 400,352.47 54.65%-

5

华西证券 1 2,982,778,605.8 39.05% 286,056.72 39.05%-

3

江海证券 1 8,697,634.42 0.11% 833.98 0.11%-

首创证券 1 472,598,014.66 6.19% 45,324.72 6.19%-

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（1）依法取得相关业务资格；
（2）信誉良好，财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；
（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，能为本基金提供全面的信息服务；
（4）研究实力较强，有足够数量的专职的高素质研究人员，能为公司提供全面的研究支持和信息服务；
（5）能根据基金投资的特定要求，提供个性化的研究服务；
基金管理人根据以上标准进行充分评估后，选定证券公司，并在完成公司内部审批流程后，与之签订相关协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安多策略混合型证券投资基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025年01月22日
第 4 季度报告 网站

2 诺安基金管理有限公司旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025年01月22日
第 4 季度报告提示性公告 网站

3 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定报刊及 2025年01月22日


金增加云湾基金为销售机构并开通定投、 网站

转换业务及参加基金费率优惠活动的公

告

4 诺安多策略混合型证券投资基金招募说 中国证监会规定报刊及 2025年02月11日
明书（更新）2025 年第 1 期 网站

5 诺安多策略混合型证券投资基金托管协 中国证监会规定报刊及 2025年02月11日
议 网站

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

6 混合型证券投资基金增加基金份额类别 中国证监会规定报刊及 2025年02月11日
并修改基金合同、托管协议等法律文件部 网站

分条款的公告

7 诺安多策略混合型证券投资基金基金合 中国证监会规定报刊及 2025年02月11日
同 网站

8 诺安多策略混合型证券投资基金基金产 中国证监会规定报刊及 2025年02月11日
品资料概要更新 网站

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略 中国证监会规定报刊及

9 混合 C 增加销售机构并开通定投、转换业 网站 2025年02月13日
务及参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定报刊及

10 金增加和讯信息为销售机构并开通转换 网站 2025年02月14日
业务及参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略 中国证监会规定报刊及

11 混合 C 增加销售机构并开通定投、转换业 网站 2025年02月19日
务及参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定报刊及

12 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 网站 2025年02月21日
参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

13 混合 C 增加华泰证券为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年02月28日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

14 金增加华宝证券为销售机构并开通定投、 中国证监会规定报刊及 2025年03月05日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 网站

告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

15 混合 C 增加国金证券为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年03月13日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

16 诺安多策略混合型证券投资基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025年03月31日
年度报告 网站

17 诺安基金管理有限公司旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025年03月31日
年度报告提示性公告 网站


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

18 金增加华西证券为销售机构并开通定投、 中国证监会规定报刊及 2025年04月01日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 网站

告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

19 混合 C 增加银河证券为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年04月01日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

20 金增加招商银行招赢通平台为销售机构 中国证监会规定报刊及 2025年04月02日
并开通定投、转换业务及参加基金费率优 网站

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定报刊及

21 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 网站 2025年04月03日
参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定报刊及

22 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 网站 2025年04月11日
参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

23 金增加长江证券为销售机构并开通定投、 中国证监会规定报刊及 2025年04月14日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 网站

告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

24 混合 C 增加英大证券为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年04月17日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

25 金增加开源证券为销售机构并开通定投、 中国证监会规定报刊及 2025年04月18日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 网站

告

26 诺安基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会规定报刊及 2025年04月19日
员变更的公告 网站

27 诺安基金管理有限公司旗下基金 2025 年 中国证监会规定报刊及 2025年04月22日
第 1 季度报告提示性公告 网站

28 诺安多策略混合型证券投资基金 2025 年 中国证监会规定报刊及 2025年04月22日
第 1 季度报告 网站

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

29 金增加招商银行为销售机构并开通定投、 中国证监会规定报刊及 2025年04月25日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 网站

告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略 中国证监会规定报刊及

30 混合 C 增加销售机构并开通定投、转换业 网站 2025年04月30日
务及参加基金费率优惠活动的公告

31 诺安基金管理有限公司关于诺安多策略 中国证监会规定报刊及 2025年05月13日


混合 C 增加华源证券鑫理财平台为销售 网站

机构并开通定投、转换业务及参加基金费

率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

32 混合 C 增加联泰基金为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年05月15日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

33 金增加邮储银行为销售机构并开通定投、 中国证监会规定报刊及 2025年05月16日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 网站

告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

34 混合 C 增加东方证券为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年05月16日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

35 混合 C 增加中信银行为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年05月20日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

36 金增加宁波银行为销售机构并开通定投、 中国证监会规定报刊及 2025年05月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 网站

告

37 诺安多策略混合型证券投资基金限制大 中国证监会规定报刊及 2025年06月04日
额申购（含定投）、转换转入业务的公告 网站

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

38 混合 C 增加财达证券为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年06月05日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

39 金增加招商银行招赢通平台为销售机构 中国证监会规定报刊及 2025年06月06日
并开通定投、转换业务及参加基金费率优 网站

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略

40 混合 C 增加汇成基金为销售机构并开通 中国证监会规定报刊及 2025年06月09日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 网站

的公告

41 诺安多策略混合型证券投资基金招募说 中国证监会规定报刊及 2025年06月11日
明书（更新）2025 年第 2 期 网站

42 诺安多策略混合型证券投资基金基金产 中国证监会规定报刊及 2025年06月11日
品资料概要更新 网站

诺安多策略混合型证券投资基金招募说 中国证监会规定报刊及

43 明书、基金产品资料概要（更新）的提示 网站 2025年06月11日
性公告


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

44 金增加方正证券为销售机构并开通定投、 中国证监会规定报刊及 2025年06月16日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 网站

告

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略 中国证监会规定报刊及

45 混合增加销售机构并开通定投、转换业务 网站 2025年06月16日
及参加基金费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2025 年 8 月 28 日披露了《诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一
基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告》，自 2025 年 8 月 28 日起，本基金开通
同一基金不同类别基金份额间的转换业务。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安多策略股票型证券投资基金募集的文件。

②《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安多策略混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安基金管理有限公司关于诺安多策略股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。


⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥报告期内诺安多策略混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2025 年 08 月 29 日