国泰信用互利分级债券

国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额上市交易公告书

一、重要声明与提示

《国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容,请投资人详细查阅刊登在2011年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)上公告的《国泰信用互利分级债券型证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称:国泰信用互利分级债券型证券投资基金

基金份额名称:信用互利基金份额 场内简称:国泰互利 基金代码:160217

基金份额名称:互利A份额 场内简称:互利A 交易代码:150066

基金份额名称:互利B份额 场内简称:互利B 交易代码:150067

2、基金类型:债券型

3、基金运作方式:契约型开放式

4、基金份额结构:本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“信用互利基金份额”,分为场外基础份额和场内基础份额。分级份额包括两类,优先类基金份额(简称“互利A”)和进取类基金份额(简称“互利B”)。互利A与互利B的基金份额配比始终保持7∶3的比例不变。

5、本基金的存续期限为不定期。

6、互利A、互利B与信用互利基金份额的资产合并投资运作。

7、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资人场外认购所得的份额,将被确认为信用互利基金份额。投资人场内认购所得的份额,将按7∶3 的基金份额配比自动分拆为互利A和互利B。基金合同生效后,投资人认购所得的信用互利基金份额场内份额的分拆,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。

8、基金合同生效后,本基金信用互利基金份额(基金代码:160217)只可以进行场外申购、赎回及场内申购、赎回,但不上市交易。本基金互利A份额(场内简称:互利A 交易代码:150066)与互利B份额(场内简称:互利B 交易代码:150067)只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

9、信用互利基金份额的申购与赎回

投资人可通过场外或场内两种方式,申购或赎回信用互利基金份额(基金代码:160217)。

办理信用互利基金份额场内申购、赎回业务的代销机构为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。投资人需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理信用互利基金份额的场内申购、赎回业务。

办理信用互利基金份额场外申购、赎回业务的机构为直销机构和场外代销机构。投资人需使用开放式基金账户办理信用互利基金份额的场外申购、赎回业务。本基金不对互利A或互利B单独开放场内申购、赎回。

10、份额配对转换

份额配对转换是指本基金场内的信用互利基金份额与互利A、互利B之间的配对转换,包括分拆和合并。分拆指场内的信用互利基金份额按照7∶3的基金份额配比分拆成互利A和互利B的行为。合并指互利A和互利B按照7∶3的基金份额配比合并成信用互利基金份额场内份额的行为。份额配对转换业务将于2012年1月17日开始办理。

11、基金份额折算

基金份额定期折算的频率为每个会计年度进行1次(可不进行定期折算的除外)。基金份额到点折算的频率为不定期。有关基金份额的定期折算和到点折算约定,参见基金合同第二十章。定期折算日或到点折算日的具体日期,详见基金管理人届时发布的公告。

12、基金份额总额

截至2012年1月9日,本基金的份额总额为539,699,850.85份 其中,信用互利基金份额为469,169,905.85份 互利A份额为49,370,961.00份 互利B份额为21,158,984.00份。

13、基金份额净值

截至2012年1月9日,信用互利基金份额的基金份额净值为1.001元,互利A的基金份额净值为1.002元,互利B的基金份额净值为0.999元。

14、本次上市交易的基金份额简称及交易代码

份额简称:互利A,交易代码:150066

份额简称:互利B,交易代码:150067

15、本次上市交易份额

互利A 49,370,961.00份

互利B 21,158,984.00份

16、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

17、上市交易日期:2012年1月17日

18、基金管理人:国泰基金管理有限公司

19、基金托管人:中国建设银行股份有限公司

20、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会证监许可[2011]1706号

2、基金合同生效日:2011年12月29日

3、基金运作方式:契约型开放式

4、基金合同期限:不定期

5、发售日期:2011年12月5日至2011年12月23日

6、发售价格:1.00元人民币

7、发售方式:本基金通过场内、场外两种方式公开发售

8、发售机构

(1)场内发售机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(会员单位名单详见深圳证券交易所网站)。

(2)场外发售机构

1)直销机构:国泰基金管理有限公司。

2)代销机构:中国建设银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司 深圳发展银行股份有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司 万联证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 民生证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 中信万通证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 中原证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 安信证券股份有限公司 东莞证券有限责任公司 恒泰证券股份有限公司 厦门证券有限公司 华宝证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 华福证券有限责任公司 天相投资顾问有限公司 信达证券股份有限公司 中国民族证券有限责任公司 华龙证券有限责任公司 国元证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司 中航证券有限公司 洛阳银行股份有限公司 方正证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 湘财证券有限责任公司 华融证券股份有限公司 日信证券有限责任公司 江海证券有限公司 广州证券有限责任公司 天源证券经纪有限公司。

9、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

10、认购资金总额及入账情况

本次募集的净认购金额为539,572,600.27元人民币,折合基金份额539,572,600.27份 认购资金在募集期间产生的银行利息共计127,250.58元人民币,折合基金份额127,250.58份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。上述资金总额已于2011年12月29日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

根据本基金基金合同的约定,本基金通过场外、场内两种方式公开发售。按照每份基金份额1.00元计算,本基金募集期间募集及利息结转的基金份额共计539,699,850.85份,其中场外认购的基金份额确认为469,169,905.85份 场内认购的基金份额确认为70,529,945.00份。

本次募集有效认购总户数为2,548户。其中,国泰基金管理有限公司的基金从业人员认购本基金的有效认购户数为7户,认购基金份额235,869.15份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额比例为0.04%。

11、基金备案情况

本基金于2011年12月29日验资完毕,2011年12月29日向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2011年12月29日获得书面确认,本基金基金合同自该日起正式生效。

12、基金合同生效日:2011年12月29日。

13、基金合同生效日的基金份额总额:539,699,850.85份

(二)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2012]11号

2、上市交易日期:2012年1月17日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资人在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、上市交易份额简称:互利A、互利B

5、交易代码:互利A为150066、互利B为150067

6、本次上市交易份额:互利A49,370,961.00份 互利B 21,158,984.00份。

7、基金资产净值的披露:每个工作日或国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日的次日公布该日的信用互利基金份额、互利A与互利B的基金份额净值,并在深圳证券交易所行情发布系统进行揭示。

8、未上市交易份额的流通规定:

未上市交易的信用互利基金份额托管在场内,基金份额持有人可选择将信用互利基金份额分拆为互利A和互利B后,即可上市流通。

未上市交易的信用互利基金份额托管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后,选择将信用互利基金份额分拆为互利A和互利B后,即可上市流通。

(三)信用互利基金份额的日常申购、赎回情况

信用互利基金份额的日常申购、赎回业务于2012年1月16日起开始办理,投资人可详细查阅刊登在2012年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)上公告的《国泰信用互利分级债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告》。

(四)份额配对转换业务安排

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2012年1月17日起,开通国泰信用互利分级债券型证券投资基金的场内份额配对转换业务,即信用互利基金份额与互利A、互利B之间的配对转换,包括“分拆”和“合并”。基金份额持有人办理份额配对转换业务时,需按招募说明书和相关业务公告中规定的原则进行。

中国证券登记结算有限责任公司会对具备基金份额配对转换业务办理资格的证券公司名单进行更新,投资人可登陆中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.cn)查询最新名单,本公司对该名单的更新不再另行公告。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

截至2012年1月9日的场内基金份额持有情况:

场内基金份额持有人户数:18户,平均每户持有的场内基金份额:3,918,330份。其中,互利A份额持有人户数:18户,平均每户持有的场内基金份额:2,742,831份 互利B份额持有人户数:18户,平均每户持有的场内基金份额:1,175,499份。

机构投资者持有的本次上市交易的互利A与互利B的基金份额分别为49,002,041份和21,000,875份,分别占本次互利A与互利B上市交易基金份额比例为99.25%和99.25% 个人投资者持有的本次上市交易的互利A与互利B的基金份额分别为368,920份和158,109份,分别占本次互利A与互利B上市交易基金份额比例为0.75%和0.75%。

本次上市交易的互利A与互利B份额前十名持有人情况:

截止日期:2012年1月9日

序号 持有人名称(全称) 持有互利A份额 占互利A份额比(%) 持有互利B份额 占互利B份额比(%)
1 申银万国证券股份有限公司 35,001,458.00 70.89% 15,000,625.00 70.89%
2 招商证券股份有限公司 14,000,583.00 28.36% 6,000,250.00 28.36%
3 邹庆南 70,003.00 0.14% 30,001.00 0.14%
4 李向鸿 70,003.00 0.14% 30,001.00 0.14%
5 万立 63,002.00 0.13% 27,001.00 0.13%
6 张咏晴 57,402.00 0.12% 24,601.00 0.12%
7 潘建勇 35,001.00 0.07% 15,001.00 0.07%
8 张启森 35,001.00 0.07% 15,001.00 0.07%
9 张健宝 21,006.00 0.04% 9,003.00 0.04%
10 陈杨铭 6,302.00 0.01% 2,700.00 0.01%
合计 49,359,761.00 99.98% 21,154,184.00 99.98%
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。五、基金主要当事人简介(一)基金管理人1、基本信息名称:国泰基金管理有限公司设立日期:1998年3月5日住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼法定代表人:陈勇胜总经理:金旭注册资本:壹亿壹千万元人民币设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]5号工商登记注册的法人营业执照文号:310000000060090经营范围:基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务联系人:何晔联系电话:021-38561743股本结构: 股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
2、内部组织结构及职能公司目前下设22个部门和2个分公司,其主要职能如下:基金管理部:负责权益类公募基金的投资管理工作 固定收益部:负责固定收益类公募基金的投资和研究工作 研究开发部:负责公司的投资策略、宏观经济的研究及上市公司的研究和调研等工作 金融工程部:负责量化投资的研究、基金的风险与绩效分析、提供数量化技术支持等工作 交易管理部:负责公司所有产品的交易执行、管理和风险控制等相关工作 财富管理中心:负责企业年金、专户理财和投资咨询业务的市场拓展、投资管理、产品设计、客户服务等相关工作 基金销售部:负责基金代销机构的业务协调、基金产品的直销和代销业务等工作 产品规划部:负责产品的基础研究及产品开发、设计、报批等工作 国际业务部:负责国际业务的发展规划、市场拓展和管理等工作 营销策划部:负责公司市场营销及产品品牌推广等工作 客户服务部:负责公司的客户服务等工作 稽核监察部:负责揭示、控制公司各项业务风险,对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的监察稽核,督促公司内部管理制度的执行,处理日常法律事务、信息披露事务 运营管理部:负责公司基金和账户的估值核算、资金清算、注册登记、账户管理等工作 信息技术部:负责公司信息系统的建设和维护等工作 财务管理部:负责公司财务预决算及成本管理和财务分析等工作 人力资源部:负责公司人力资源开发与管理工作 财富大学:负责公司的各类培训工作 总经理办公室:负责公司战略管理、办公管理及公司品牌建设等工作 董事会办公室:负责董事会相关工作 行政管理部:负责公司行政管理及后勤保障等工作 渠道总部业务管理团队:负责渠道总部的管理维护工作,促进公司市场影响力和销售业绩的提升 电子商务部(筹备) 北京分公司:负责与当地主管机关及相关单位的联络沟通、所辖区域内基金销售等工作 深圳分公司:负责与当地主管机关及相关单位的联络沟通以及所辖区域内基金销售工作。3、人员情况截至2011年12月31日,本基金管理人共有员工238人,其中126人具有硕士学历,10人具有博士学历。4、信息披露负责人:李峰咨询电话:400-888-86885、基金管理业务情况截至2011年12月31日,国泰基金管理有限公司旗下共管理19只开放式基金、3只封闭式基金及多个社保投资组合、企业年金投资组合和特定客户资产管理计划。6、本基金基金经理吴晨,硕士研究生,CFA,FRM,9年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员 2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习 2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理 2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究 2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理 2010年4月起担任国泰金龙债券的基金经理 2010年9月起担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。(二)基金托管人1.基本情况名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:张建国(代行)成立时间:2004年09月17日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:尹东联系电话:(010)67595003中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。2、主要经营情况截至2011年3月31日,中国建设银行资产总额113,125.16亿元,较上年末增加5,021.99亿元,增长4.65%。2011年一季度,中国建设银行实现净利润472.33亿元,较上年同期增长34.23% 年化平均资产回报率1.71%,年化加权平均净资产收益率26.19% 利息净收入716.30亿元,较上年同期增长25.27% 净利差为2.58%,净利息收益率为2.69%,分别较上年同期提高0.28和0.30个百分点 手续费及佣金净收入231.54亿元,较上年同期增长37.29%。其中,结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长,收入结构日趋合理。中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行 在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位,银行业第一位 被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。(三)基金验资机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼法定代表人:杨绍信电话:(021)23238888传真:(021)23238800联系人:单峰经办注册会计师:汪棣、单峰六、基金合同摘要基金合同内容摘要请见附件七、基金财务状况本基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。国泰信用互利分级债券型证券投资基金2012年1月9日资产负债表(未经审计)如下:国泰信用互利分级债券型证券投资基金2012年1月9日资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元) 资产 本期末2012年1月9日
资产:
银行存款 4,831,711.12
结算备付金 2,428,636.36
存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中:股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 532,600,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 473,840.14
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 -
资产总计 540,334,187.62
负债与持有人权益 本期末2012年1月9日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 113,648.75
应付托管费 32,471.06
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
预提费用 9,000.00
其他负债 7.85
负债合计 155,127.66
所有者权益:
实收基金 539,699,850.85
未分配利润 479,209.11
所有者权益合计 540,179,059.96
负债和所有者权益总计 540,334,187.62
注:报告截止日2012年1月9日,信用互利基金份额净值1.001元,互利A份额净值:1.002元,互利B份额净值:0.999元 基金份额总额539,699,850.85份,其中信用互利基金份额总额:469,169,905.85份,互利A份额总额:49,370,961.00份,互利B份额总额:21,158,984.00份。八、基金投资组合截至2012年1月9日,国泰信用互利分级债券型证券投资基金的投资组合如下:1、基金资产组合情况金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 532,600,000.00 98.57
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,260,347.48 1.34
6 其他各项资产 473,840.14 0.09
7 合计 540,334,187.62 100.00
2、按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。本基金本报告期末未持有股票投资。3、按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细金额单位:人民币元本基金本报告期末未持有股票投资。4、按券种分类的债券投资组合金额单位:人民币元本基金本报告期末未持有债券投资。5、按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:金额单位:人民币元本基金本报告期末未持有债券投资。6、按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、投资组合报告附注(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。(3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 473,840.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 473,840.14


(4)截至2012年1月9日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5)截至2012年1月9日,本基金未持有权证。

九、重大事件揭示

国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同已于2011年12月29日正式生效,基金管理人于2011年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.gtfund.com)上刊登《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告》,于2012年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《国泰信用互利分级债券型证券投资基金场内认购份额分拆公告》及《关于开通国泰信用互利分级债券型证券投资基金跨系统转托管业务的公告》。

信用互利基金份额的申购、赎回于2012年1月16日起开始办理,投资人可详细查阅刊登在2012年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)上公告的《国泰信用互利分级债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告》。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:

(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:

(一)严格遵守《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

(二)根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定,将及时通知基金管理人纠正 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中国证监会报告。

十二、备查文件目录

以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅。

(一)中国证监会核准国泰信用互利分级债券型证券投资基金募集的文件

(二)《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》

(三)《国泰信用互利分级债券型证券投资基金招募说明书》

(四)《国泰信用互利分级债券型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

(八)中国证监会要求的其他文件。

国泰基金管理有限公司

2012年1月12日

附件 基金合同摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

(一)基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:

1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产

2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入

3.发售基金份额

4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利

5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式

6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益

7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请

8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券

9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查

10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查

11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构

12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人

13.依法召集基金份额持有人大会

14.法律法规和基金合同规定的其他权利。

(二)基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:

1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜

2.办理基金备案手续

3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产

4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产

5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资

6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产

7.依法接受基金托管人的监督

8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格

9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定

10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项

11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

12.编制中期和年度基金报告

13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务

14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露

15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益

16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会

17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为

19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配

20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除

21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿

22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料

23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人

24.执行生效的基金份额持有人大会决议

25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动

26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理

27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(三)基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:

1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入

2.监督基金管理人对本基金的投资运作

3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产

4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人

5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益

6.依法召集基金份额持有人大会

7.按规定取得基金份额持有人名册资料

8.法律法规和基金合同规定的其他权利。

(四)基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

1.安全保管基金财产

2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜

3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立

4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产

5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证

6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户

7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露

8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施

9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜

11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项

12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

13.按照规定监督基金管理人的投资运作

14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对

15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项

16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除

18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿

19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配

20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人

21.执行生效的基金份额持有人大会决议

22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动

23.建立并保存基金份额持有人名册

24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(五)基金份额持有人的权利

信用互利基金份额、互利A和互利B仅在其各自份额类别内拥有同等的权益。如果互利A与互利B的运作出现终止,则在终止互利A与互利B的运作后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:

1.分享基金财产收益

2.参与分配清算后的剩余基金财产

3.依法转让其持有的互利A与互利B份额,依法申请赎回其持有的信用互利基金份额

4.按照规定要求召开基金份额持有人大会

5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权

6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料

7.监督基金管理人的投资运作

8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

9.法律法规和基金合同规定的其他权利。

(六)基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定

2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用

3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任

4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动

5.执行生效的基金份额持有人大会决议

6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利

7.法律法规和基金合同规定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由信用互利基金份额、互利A与互利B基金份额持有人独立进行表决。信用互利基金份额、互利A与互利B基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权,且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得基金份额的方式(场内认/申购、场外认/申购或上市交易)而有所差异。

(二)召开事由

1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或代表基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(①以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同 ②指单独或合计持有信用互利基金份额、互利A和互利B各自的基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有人,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同

(2)转换基金运作方式

(3)变更基金类别

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外)

(5)变更基金份额持有人大会程序

(6)更换基金管理人、基金托管人

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外

(8)本基金与其他基金的合并

(9)终止互利A与互利B份额的运作

(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改

(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。

5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和出席方式

(2)会议拟审议的主要事项

(3)会议形式

(4)议事程序

(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日

(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点

(7)表决方式

(8)会务常设联系人姓名、电话

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续

(10)召集人需要通知的其他事项。

2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(五)基金份额持有人出席会议的方式

1.会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

(4)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

(5)会议的召开方式由召集人确定。

2.召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会方式

在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(①含50%,下同 ②指全部有效凭证所对应的信用互利基金份额、互利A与互利B的基金份额分别占权益登记日信用互利基金份额、互利A与互利B各自基金总份额50%以上)

2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在表决截止日前公布2次相关提示性公告

2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督

3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力

4)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的信用互利基金份额、互利A与互利B的基金份额分别占权益登记日信用互利基金份额、互利A与互利B各自基金总份额的50%以上

5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。

(六)议事内容与程序

1.议事内容及提案权

(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日信用互利基金份额、互利A与互利B各自的基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有人,可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议 对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意 原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4)单独或合计持有权益登记日信用互利基金份额、互利A与互利B各自的基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2.议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的信用互利基金份额、互利A与互利B的基金份额持有人和代理人所持信用互利基金份额、互利A与互利B各自类别内的表决权50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(七)决议形成的条件、表决方式、程序

1. 信用互利基金份额、互利A与互利B的基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。

2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议

一般决议须经出席会议的信用互利基金份额、互利A与互利B的基金份额持有人和代理人所持信用互利基金份额、互利A与互利B各自类别内的表决权50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过

(2)特别决议

特别决议须经出席会议的信用互利基金份额、互利A与互利B的基金份额持有人和代理人所持信用互利基金份额、互利A与互利B各自类别内的表决权三分之二以上(含三分之二)通过方为有效 涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止互利A与互利B份额的运作、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(八)计票

1.现场开会

(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人 但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

2.通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)-(9)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(10)、(11)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

三、基金份额分级

(一)基金份额结构

本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“信用互利基金份额”,分为场外基础份额和场内基础份额。分级份额包括两类,优先类基金份额(简称“互利A”)和进取类基金份额(简称“互利B”)。互利A与互利B的基金份额配比始终保持7∶3的比例不变。

(二)基金运作概要

1.本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资人场外认购所得的份额,将被确认为信用互利基金份额。投资人场内认购所得的份额,将按7∶3 的基金份额配比自动分拆为互利A和互利B。基金合同生效后,投资人认购所得的信用互利基金份额场内份额的分拆,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。

2.互利A、互利B与信用互利基金份额的资产合并投资运作。

3.基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,对信用互利基金份额开放场外申购、赎回及场内申购、赎回,不对互利A或互利B单独开放场内申购、赎回。根据基金合同约定,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,互利A、互利B分别在深圳证券交易所上市与交易,交易代码不同。

4.基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理信用互利基金份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务,即:基金份额持有人可将其场内申购的信用互利基金份额,按7:3的基金份额配比,申请分拆为互利A和互利B 或基金份额持有人可将其持有的互利A和互利B,按7:3的基金份额配比,申请合并为信用互利基金份额的场内份额。场外的信用互利基金份额不进行份额配对转换。场外的信用互利基金份额通过跨系统转托管至场内后,可按照场内的信用互利基金份额配对转换规则进行操作。

5.除非基金管理人另有公告,信用互利基金份额暂不上市交易。基金份额持有人可将其持有的场内信用互利基金份额申请分拆为互利A和互利B后上市交易,或者将其持有的场外信用互利基金份额跨系统转托管至场内申请分拆为互利A和互利B后上市交易。

6.基金合同生效后,本基金将按照基金合同规定,对信用互利基金份额、互利A、互利B进行基金份额折算。除分级份额终止运作的份额折算(详见基金合同第二十一章的约定)外,基金份额折算后,本基金的运作方式、及互利A与互利B的份额配比不变。

四、互利A与互利B基金份额的上市与交易

(一)互利A与互利B基金份额的上市交易

基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,互利A与互利B分别在深圳证券交易所上市与交易,交易代码不同。

1.上市交易的地点

本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。

互利A与互利B上市后,登记在证券登记结算系统中的互利A与互利B份额可直接在深圳证券交易所上市交易 登记在注册登记系统中的信用互利基金份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统并分拆成互利A与互利B后,方可上市交易。

2.上市交易的时间

基金合同生效后三个月内,互利A与互利B开始在深圳证券交易所上市交易。

在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额上市公告书。

3.上市交易的规则

(1)上市首日,互利A与互利B的开盘参考价为前一交易日互利A与互利B的份额净值

(2)互利A与互利B上市交易遵循深圳证券交易所相关业务规则及规定。

4.上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

5.上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金互利A与互利B的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。

6.相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

五、场内份额配对转换

基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的信用互利基金份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务。

(一)场内份额配对转换

1.场内份额配对转换:指根据基金合同约定,场内的基础份额与分级份额之间进行转换的行为,包括分拆与合并。

2.分拆:指根据基金合同约定,场内的信用互利基金份额按照7∶3的基金份额配比分拆成互利A和互利B的行为。

3.合并:指根据基金合同约定,互利A和互利B按照7∶3的基金份额配比合并成信用互利基金份额场内份额的行为。

4.场外的信用互利基金份额不进行份额配对转换。在场外信用互利基金份额通过跨系统转托管至场内后,可按照场内份额配对转换规则进行操作。

(二)业务办理机构

本基金场内份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。基金份额持有人,应当在场内份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式,办理场内份额配对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构,并予以公告。

(三)业务办理时间

场内份额配对转换,自互利A、互利B上市交易后不超过6个月的时间内开始办理,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告。(下转B11版)



基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2012年1月17日 公告日期:2012年1月12日



(上接B10版)

(四)场内份额配对转换的原则

1.场内份额配对转换以份额申请。

2.如果申请场内份额的分拆,信用互利基金份额的场内份额数,必须是相关业务公告规定份额的正整数倍。

3.如果申请场内份额的合并,互利A与互利B必须同时配对申请,且互利A与互利B的份额数必须分别为相关业务公告规定份额的正整数倍、份额配比为7:3。

4.信用互利基金份额的场外份额如需申请进行场内份额的分拆,须跨系统转托管为信用互利基金份额的场内份额后方可进行。

5.场内份额配对转换,应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

基金管理人、注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前在至少一家指定媒体公告。

(五)业务办理程序

场内份额配对转换程序,遵循深圳证券交易所、注册登记机构的最新业务规则,具体见相关业务公告。

(六)暂停场内份额配对转换的情形

1.深圳证券交易所、注册登记机构、业务办理机构因异常情况无法办理该业务的情形。

2.基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停接受配对转换。

3.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述情况之一的,基金管理人应在至少一家指定媒体及基金管理人网站就暂停场内份额配对转换业务予以公告。

当恢复场内份额配对转换业务时,基金管理人也将在至少一家指定媒体及基金管理人网站予以公告。

(七)业务办理费用

本基金场内份额配对转换业务的办理机构可对该业务的办理收取一定的费用,具体见招募说明书及相关业务公告。

六、基金份额折算

除分级份额终止运作的份额折算(详见基金合同第二十一章的约定)外,基金份额折算后,本基金的运作方式不变,互利A与互利B的份额配比不变。

(一)基金份额折算类别

除分级份额终止运作的份额折算(详见基金合同第二十一章的约定)外,本基金的基金份额折算分为基金份额定期折算和基金份额到点折算。

(二)基金份额定期折算

在互利A份额、信用互利基金份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金份额定期折算。

1.基金份额定期折算日

正常情况下,基金份额定期折算日为每个会计年度的第1个工作日。但基金合同生效日至第1个定期折算日不足6个月的,则该年度可不进行定期折算 定期折算日前3个月内发生过到点折算的,则该年度可不进行定期折算。若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算的,基金管理人应至少提前2个工作日在至少一家指定媒体上公告不进行定期折算的提示性公告。

定期折算基准日即基金份额定期折算日。

2.基金份额定期折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的互利A份额、信用互利基金份额。

3.基金份额定期折算频率

每个会计年度进行1次(可不进行定期折算的除外)。

4.基金份额定期折算方法

(1)折算前的信用互利基金份额持有人,以每10份信用互利基金份额,按7份互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。

(2)折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。

(3)折算不改变互利B持有人的资产净值,其持有的互利B的份额净值、及份额数量不变。

按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

计算公式如下:

(1)信用互利基金份额、互利A、互利B的份额净值折算调整如下:

定期折算日折算后互利B的份额净值=定期折算日折算前互利B的份额净值

定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值的计算结果,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。

(2)信用互利基金份额、互利A、互利B的份额数量折算调整如下:

1)信用互利基金份额份额数量折算调整:

本基金先计算“定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值”(见前述份额净值调整公式),再计算“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”。

场内“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数” 的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份, 直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

定期折算日折算前的场外信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场外信用互利基金份额的分配。定期折算日折算前的场内信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内信用互利基金份额的分配。

2)互利A的份额数量折算调整:

本基金先计算“定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值”(见前述份额净值调整公式),再计算“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”,将定期折算日折算后互利A的份额净值调整为1.000元、份额数量不变,计算公式如下:

“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数” 的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

3)互利B的份额数量折算调整:

定期折算不改变互利B的份额数量和份额净值。

定期折算日折算后互利B的份额数=定期折算日折算前互利B的份额数

5.定期折算后信用互利基金份额的总份额数

定期折算日折算后信用互利基金份额的总份额数=信用互利基金份额折算后的份额数(含定期折算日折算前份额数及折算后新增份额数)+互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数

(三)基金份额到点折算

除以上基金份额定期折算外,本基金还将在以下两种情况进行到点折算:即当互利B的份额净值大于或等于1.600元时 或当互利B的份额净值小于或等于0.400元时。

1.当互利B的份额净值大于或等于1.600元时,本基金将按以下规则进行份额折算

(1)基金份额到点折算日

如果某个工作日互利B的份额净值大于或等于1.600元,则基金管理人确定该日后的第二个工作日为到点折算日。

到点折算基准日即到点折算日。到点折算日的具体日期,详见基金管理人届时发布的公告。

(2)基金份额到点折算对象

基金份额到点折算基准日登记在册的互利A份额、互利B份额、信用互利基金份额。

(3)基金份额到点折算频率

不定期。

(4)基金份额到点折算方法

1)折算前的信用互利基金份额持有人,获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值,其持有的信用互利基金份额份额净值折算调整为1.000元,份额数量相应折算增加

2)折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额

3)折算前的互利B持有人,以互利B的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利B持有人的资产净值,其持有的互利B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。

按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

计算公式如下:

1)信用互利基金份额、互利A、互利B的份额净值折算调整如下:

到点折算日折算后信用互利基金份额的份额净值=1.000元

到点折算日折算后互利A的份额净值=1.000元

到点折算日折算后互利B的份额净值=1.000元

2)信用互利基金份额、互利A、互利B的份额数量折算调整如下:

A:信用互利基金份额份额数量折算调整:

本基金先计算“信用互利基金份额的折算比例”,再计算“到点折算日折算后信用互利基金份额的份额数”,将到点折算日折算后信用互利基金份额的份额净值调整为1.000元,计算公式如下:

其中:到点折算日基金份额数量,是指到点折算日折算前信用互利基金份额、互利A与互利B份额数量之和。

“信用互利基金份额的折算比例”的计算结果,保留到小数点后9位。

场外“到点折算日折算后信用互利基金份额的份额数”的计算结果,保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

场内“到点折算日折算后信用互利基金份额的份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

到点折算日折算前的场外信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场外信用互利基金份额的分配。到点折算日折算前的场内信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内信用互利基金份额的分配。

B:互利A、互利B的份额数量折算调整

本基金先计算“互利A(或互利B)的折算比例”,再计算“互利A(或互利B)的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”,将到点折算日折算后互利A(或互利B)的份额净值调整为1.000元,计算公式如下:

互利A(或互利B)的折算比例=到点折算日折算前互利A(或互利B)的份额净值/1.000

互利A(或互利B)的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数=到点折算日折算前互利A(或互利B)的份额数×(互利A(或互利B)的折算比例-1)

到点折算日折算后互利A(或互利B)的份额数=到点折算日折算前互利A(或互利B)的份额数

“互利A(或互利B)的折算比例”的计算结果,保留到小数点后3位。

“互利A(或互利B)的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

(5)到点折算后信用互利基金份额的总份额数

到点折算日折算后信用互利基金份额的总份额数=到点折算日折算后信用互利基金份额的份额数+互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数+互利B的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数

2.当互利B的份额净值小于或等于0.400元时,本基金将按以下规则进行份额折算

(1)基金份额到点折算日

如果某个工作日互利B的份额净值小于或等于0.400元,则基金管理人确定该日后的第二个工作日为到点折算日。

到点折算基准日即到点折算日。到点折算日的具体日期,详见基金管理人届时发布的公告。

(2)基金份额到点折算对象

基金份额到点折算基准日登记在册的互利A份额、互利B份额、信用互利基金份额。

(3)基金份额到点折算频率

不定期。

(4)基金份额到点折算方法

1)折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值,其持有的信用互利基金份额份额净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整

2)折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量折算调整,相应折算增加信用互利基金份额

3)折算不改变互利B持有人的资产净值,其持有的互利B份额净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整

4)互利A与互利B的基金份额配比保持7∶3 的比例不变。

按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

计算公式如下:

1)信用互利基金份额、互利A、互利B的份额净值折算调整如下:

到点折算日折算后信用互利基金份额的份额净值=1.000元

到点折算日折算后互利A的份额净值=1.000元

到点折算日折算后互利B的份额净值=1.000元

2)信用互利基金份额、互利A、互利B的份额数量折算调整如下:

A:信用互利基金份额份额数量折算调整:

本基金先计算“信用互利基金份额的折算比例”,再计算“到点折算后信用互利基金份额的份额数”,进行信用互利基金份额的到点折算,将到点折算日折算后信用互利基金份额的份额净值调整为1.000元,计算公式如下:

其中:到点折算日基金份额数量,是指到点折算日折算前信用互利基金份额、互利A与互利B份额数量之和

“信用互利基金份额的折算比例”的计算结果,保留到小数点后9 位。

场外“到点折算后信用互利基金份额的份额数”的计算结果,保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

场内“到点折算后信用互利基金份额的份额数” 的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

到点折算日折算前的场外信用互利基金份额,将按前述折算方式,折算调整为场外信用互利基金份额。到点折算日折算前的场内信用互利基金份额,将按前述折算方式,折算调整为场内信用互利基金份额。

B:互利B的份额数量折算调整

本基金先计算“互利B到点折算比例”,再计算“到点折算日折算后互利B的份额数”,将到点折算日折算后互利B的份额净值调整为1.000元,计算公式如下:

“互利B到点折算比例”的计算结果,保留到小数点后3位。

“到点折算日折算后互利B的份额数” 的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

C:互利A的份额数量折算调整

本基金依次计算“互利A到点折算比例”、“到点折算日折算后互利A的份额数”、“互利A到点折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”,再将到点折算日折算后互利A的份额净值调整为1.000元,计算公式如下:

“到点折算日折算后互利A的份额数”、及“互利A到点折算为新增信用互利基金份额的场内份额数” 的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

(5)到点折算后信用互利基金份额的总份额数

到点折算日折算后信用互利基金份额的总份额数=到点折算日折算后信用互利基金份额的份额数+互利A到点折算为新增信用互利基金份额的场内份额数

(四)基金份额定期折算和到点折算期间的基金业务办理

为保证基金份额定期折算和到点折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、注册登记机构的相关业务规定,暂停互利A与互利B的上市交易和信用互利基金份额的申购或赎回等业务,具体见届时基金管理人公告。

(五)基金份额定期折算和到点折算的公告

1.在定期折算日前30个工作日(基金合同生效日后不满30个工作日的情形除外),遵循深圳证券交易所的业务规则,基金管理人将就暂停信用互利基金份额申购赎回、暂停互利A与互利B上市交易等相关业务,及基金份额定期折算等有关事项,进行提示性公告。

2.如果互利B的份额净值在某一开放日高于0.450元,但在下一开放日不高于0.450元的 或互利B的份额净值在某一开放日低于1.550元,但在下一开放日不低于1.550元的,基金管理人将就基金份额实施到点折算的可能性及有关事项在至少一家指定媒体进行提示性公告。

3.如果某个工作日互利B的份额净值小于或等于0.400元 或当某个工作日互利B的份额净值大于或等于1.600元时,则基金管理人确定该日后的第二个工作日为到点折算日。基金管理人将就实施基金份额到点折算的有关事项在至少一家指定媒体进行公告。

(六)风险提示

基金管理人不承诺也不保证互利A的基金份额持有人获得约定基准收益或不亏损。在本基金出现极端损失的情形下,互利A的基金份额持有人的收益可能低于其约定基准收益,也可能遭受本金损失的风险。

七、互利A与互利B的终止运作

(一)经基金份额持有人大会决议通过,互利A与互利B可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的信用互利基金份额、互利A与互利B各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方为有效。

(二)互利A与互利B终止运作后的份额折算

互利A与互利B终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规定的,互利A、互利B将全部折算成场内信用互利基金份额。

1.份额折算基准日

份额折算基准日为分级份额终止运作日,即互利A与互利B终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。

2.份额折算方式

分级份额终止运作日,互利A与互利B按届时各自份额净值与信用互利基金份额净值之比折算为信用互利基金份额。

3.份额折算计算公式:

互利A折算的信用互利基金份额数=(折算前互利A份额数×NAV(A)t)÷ NAVt

互利B折算的信用互利基金份额数=(折算前互利B份额数×NAV(B)t)÷ NAVt

折算前互利A份额数:指分级份额终止运作日闭市后互利A份额数

折算前互利B份额数:指分级份额终止运作日闭市后互利B份额数

NAVt:终止运作日信用互利基金份额的份额净值

NAV(A)t:终止运作日互利A的份额净值

NAV(B)t:终止运作日互利B的份额净值

互利A、互利B折算成的信用互利基金份额数,场内份额数保留至整数位(最小单位为1份),余额计入基金资产。

4.份额折算后的基金运作

互利A与互利B全部折算为场内信用互利基金份额后,本基金转型为国泰信用互利债券型证券投资基金(LOF),接受场外与场内申购和赎回。

5.份额折算的公告

基金管理人应不迟于互利A与互利B终止运作日前2日,就分级份额终止运作及份额折算事宜,在至少一家指定媒体公告。互利A与互利B进行份额折算结束后,基金管理人应在2个工作日内在至少一家指定媒体公告,并报中国证监会备案。

八、基金收益分配原则、执行方式

本基金(包括信用互利基金份额、互利A、互利B份额)不进行收益分配。

经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止互利A与互利B的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

九、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费

2.基金托管人的托管费

3.基金财产拨划支付的银行费用

4.基金合同生效后的基金信息披露费用

5.基金份额持有人大会费用

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费

7.基金的证券交易费用

8.基金上市费及年费

9.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十、基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资目标

在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发,还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80% 本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金投资的信用债券指金融债、政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、地方政府债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。

(三)投资限制

1.组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%

(6)本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80% 本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%

(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%

(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出

(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%

(14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险

(15)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

2.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券

(2)向他人贷款或者提供担保

(3)从事承担无限责任的投资

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动

(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动

(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

十一、基金资产净值的计算方法和公告方式

(一)基金资产净值、基金份额净值的计算方法

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

1.信用互利基金份额的基金份额净值计算

信用互利基金份额净值按照计算日本基金资产净值除以计算日基金份额总数(包括信用互利基金份额的份额数、互利A的基金份额数和互利B的基金份额数)计算。

NAVt=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额数量

NAVt:T日信用互利基金份额的份额净值

T日基金份额数量:信用互利基金份额、互利A与互利B份额数量之和。

信用互利基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4位四舍五入。

T 日的信用互利基金份额净值在当天收市后计算,并在下一日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2.互利A与互利B的份额净值计算

(1)信用互利基金份额与互利A、互利B之间的份额净值关系

本基金7份互利A与3份互利B构成一对份额组合,该份额组合的份额净值之和等于10份信用互利基金份额的份额净值之和。

(2)互利A的约定年基准收益率为一年期银行定期存款利率+1.5%。其中,一年期银行定期存款利率将根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的一年期银行定期存款利率设定互利A的首次年收益率 在本基金的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的一年期银行定期存款基准利率重新设定互利A的年收益率。

互利A的约定基准收益率除以365为互利A的约定日简单收益率。互利A的份额净值,自基金合同生效日起至第1个基金份额折算日期间、或自上一个基金份额折算日(定期折算日或到点折算日)后的下一个日历日起至下一个基金份额折算日期间,以1.000元为基准,采用互利A约定日简单收益率单利累计计算。

基金管理人不承诺也不保证互利A的基金份额持有人获得约定基准收益或不亏损,在本基金出现极端损失的情形下,互利A的基金份额持有人的收益可能低于其约定基准收益,也可能遭受本金损失的风险。

(3)计算出互利A的份额净值后,根据互利A、互利B和信用互利基金份额各自份额净值之间的关系,计算出互利B的基金份额净值。

(4)基金份额折算(定期折算或到点折算)后,互利A、互利B各自基金份额净值的计算方法保持不变。

(5)互利A、互利B各自基金份额净值的计算公式

假设:

信用互利基金份额、互利A、互利B的份额净值分别为NAV、NAVa、NAVb

Rt为互利A的约定基准收益率,即一年期银行定期存款利率+1.5%

t=1,2,…, t为自基金合同生效日起至第1个基金份额折算日期间任一日、或自上一个基金份额折算日(定期折算日或到点折算日)后的下一个日历日起至下一个基金份额折算日期间任一日

则第T个日历日,

T 日互利A、互利B的各自份额净值在当天收市后计算,并在下一日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

(二)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

1.本基金的基金合同生效后,在开始办理信用互利基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和信用互利基金份额、互利A与互利B各自的基金份额净值

2.在开始办理信用互利基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的信用互利基金份额、互利A与互利B各自的份额净值和基金份额累计净值

3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和信用互利基金份额、互利A与互利B各自的基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、信用互利基金份额、互利A与互利B各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

十二、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

(一)本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

1.基金份额持有人大会决定终止的

2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务

3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务

4.中国证监会规定的其他情况。

如果本基金合同终止,互利A与互利B份额将全部折算为场内信用互利基金份额,份额折算基准日为本基金合同终止日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),份额折算方式和份额折算计算方式,适用本基金合同第二十一章的约定。

(二)基金财产的清算

1.基金财产清算组

(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告

(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产

(3)对基金财产进行清理和确认

(4)对基金财产进行估价和变现

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计

(6)聘请律师事务所出具法律意见书

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼

(9)公布基金财产清算结果

(10)对基金剩余财产进行分配。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用

(2)交纳所欠税款

(3)清偿基金债务

(4)按基金份额持有人持有的信用互利基金份额的份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告 基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十三、争议解决方式

(一)对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

(二)争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

(三)本基金合同受中国法律管辖。

十四、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。

国泰基金管理有限公司

2012年1月12日