长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2015年8月27日
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司，根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
1.2目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................... 2
1.1重要提示....................................................................................................................... 2
1.2目录............................................................................................................................... 3
§2 基金简介........................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况............................................................................................................... 5
2.2基金产品说明............................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人........................................................................................... 6
2.4信息披露方式............................................................................................................... 6
2.5其他相关资料............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现....................................................................................... 7
3.1主要会计数据和财务指标........................................................................................... 7
3.2基金净值表现............................................................................................................... 7
§4 管理人报告..................................................................................................................... 10
4.1基金管理人及基金经理情况..................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................. 11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................... 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................... 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................... 13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................... 13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................... 14
4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明................................................. 15
§5 托管人报告..................................................................................................................... 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................. 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............................................................................................................................................. 16
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................. 17
6.1资产负债表................................................................................................................. 17
6.2利润表......................................................................................................................... 18
6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................. 19
6.4报表附注..................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告................................................................................................................. 41
7.1期末基金资产组合情况............................................................................................. 41
7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................. 41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......................... 42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................... 43
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................... 45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............. 45
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 45
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............. 46
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................... 46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................... 46
7.12投资组合报告附注................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息..................................................................................................... 48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................. 48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................... 48
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................... 48
§9 开放式基金份额变动..................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示............................................................................................................... 50
10.1基金份额持有人大会决议....................................................................................... 50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................... 50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................... 50
10.4基金投资策略的改变............................................................................................... 50
10.5基金改聘会计师事务所情况................................................................................... 50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况................... 50
10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................... 51
10.8其他重大事件........................................................................................................... 52
§11 备查文件目录............................................................................................................... 54
11.1备查文件目录........................................................................................................... 54
11.2存放地点................................................................................................................... 54
11.3查阅方式................................................................................................................... 54
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长信可转债债券型证券投资基金
基金简称 长信可转债债券
场内简称 CX转债
基金主代码 519977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 515,371,675.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长信可转债债券A 长信可转债债券C
下属分级基金场内简称 CX转债A CX转债C
下属分级基金的交易代码 519977 519976
报告期末下属分级基金的份额总额 291,684,088.78份 223,687,586.88份
2.2基金产品说明
本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），
投资目标 主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过积极主
动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基
础上实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债券
投资策略 特性，强调投资组合的安全性和稳定性，另一方面利用可
转债的股票特性，分享股市上涨产生的较高收益。
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收
益率×20%+沪深300指数收益率*10%
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品
风险收益特征 种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在
债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
注：2015年8月7日起本基金业绩比较基准变更为：中信标普可转债指数收益率×
70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%，关于业绩比较基准
变更的事宜，我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基
金更名及调整业绩比较基准的公告》。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 平安银行股份有限公司
信息披 姓名 周永刚 张波
露负责 联系电话 021-61009969 0755-22168073
人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhangbo743@pingan.com.cn
客户服务电话 4007005566 95501
传真 021-61009800 0755-82080406
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 广东省深圳市深南东路5047号
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号时代 广东省深圳市深南东路5047号
金融中心9楼
邮政编码 200120 518001
法定代表人 田丹 孙建一
注：自2015年7月21日起，叶烨先生担任本基金管理人董事长（法定代表人），
本基金管理人正在办理法定代表人的工商变更登记。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融
中心9楼、广东省深圳市深南东路5047号
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日—2015年6月30日）
长信可转债债券A 长信可转债债券C
本期已实现收益 197,566,596.70 82,023,460.10
本期利润 189,625,720.73 -22,383,415.30
加权平均基金份额本期利润 0.2476 -0.1557
本期基金加权平均净值利润率 15.68% -8.79%
本期基金份额净值增长率 21.75% 20.64%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日）
期末可供分配利润 139,140,763.92 102,428,163.46
期末可供分配基金份额利润 0.4770 0.4579
期末基金资产净值 498,026,408.19 376,931,076.14
期末基金份额净值 1.7074 1.6851
3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年6月30日）
基金份额累计净值增长率 154.07% 145.66%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 增长率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
(长信可转债债券A) 率① 准差② 收益率 率标准差
③ ④
过去一个月 -15.92% 3.74% -19.62% 4.20% 3.70% -0.46%
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
过去三个月 14.59% 3.75% -5.36% 2.89% 19.95% 0.86%
过去六个月 21.75% 3.13% -3.96% 2.34% 25.71% 0.79%
过去一年 122.62% 2.59% 35.73% 1.82% 86.89% 0.77%
过去三年 149.04% 1.64% 40.74% 1.12% 108.30% 0.52%
自基金合同生效日起
至今（2012年3月30 154.07% 1.57% 43.77% 1.08% 110.30% 0.49%
日-2015年6月30日）
份额净 份额净值 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 增长率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
(长信可转债债券C) 率① 准差② 收益率 率标准差
③ ④
过去一个月 -16.00% 3.74% -19.62% 4.20% 3.62% -0.46%
过去三个月 14.24% 3.75% -5.36% 2.89% 19.60% 0.86%
过去六个月 20.64% 3.13% -3.96% 2.34% 24.60% 0.79%
过去一年 119.92% 2.59% 35.73% 1.82% 84.19% 0.77%
过去三年 141.08% 1.64% 40.74% 1.12% 100.34% 0.52%
自基金合同生效日起
至今（2012年3月30 145.66% 1.57% 43.77% 1.08% 101.89% 0.49%
日-2015年6月30日）
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2012-03-30 2012-09-11 2013-03-05 2013-08-19 2014-02-11 2014-07-24 2015-01-09 2015-06-30
长信可转债债券A 基准
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2012-03-30 2012-09-11 2013-03-05 2013-08-19 2014-02-11 2014-07-24 2015-01-09 2015-06-30
长信可转债债券C 基准
注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月30日，图示日期为2012年3月30日至
2015年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理22只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）（2015年7月20日起变更为长信医疗保健混合（LOF））、长信纯债壹号债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债、长信纯债一年定开债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合及长信利广混合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金、长 上海交通大学工学学士，华南
信利丰债 理工大学工学硕士，具有基金
券型证券 从业资格，加拿大特许投资经
投资基金 理资格（CIM）。曾任职长城证
和长信利 券公司、加拿大Investors
富债券型 2012年3月 Group Financial Services
李小羽 证券投资 30日 — 17年 Co.，Ltd。2002年加入长信基
基金的基 金管理有限责任公司，先后任
金经理、公 基金经理助理、交易管理部总
司副总经 监、长信中短债证券投资基金
理、固定收 和长信纯债一年定期开放债
益部总监 券型证券投资基金的基金经
理、总经理助理。现任长信基
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金管理有限责任公司副总经
理、固定收益部总监，本基金、
长信利丰债券型证券投资基
金和长信利富债券型证券投
资基金的基金经理。
本基金、长
信利众分
级债券型 经济学硕士，上海财经大学国
证券投资 防经济专业研究生毕业，具有
基金、长信 基金从业资格。曾任太平养老
新利灵活 股份有限公司投资管理部投
配置混合 资经理。2011年3月加入长信
型证券投 基金管理有限责任公司，曾任
资基金、长 2012年3月 长信利息收益开放式证券投
刘波 信利盈灵 30日 — 8年 资基金的基金经理。现任本基
活配置混 金、长信利众分级债券型证券
合型证券 投资基金、长信新利灵活配置
投资基金 混合型证券投资基金、长信利
和长信利 盈灵活配置混合型证券投资
广灵活配 基金、长信利广灵活配置混合
置混合型 型证券投资基金的基金经理。
证券投资
基金的基
金经理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未发现参与交易所证券公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年，美国失业率下降至2008年以来的新低，经济复苏势头延续，加息预期升温，国债收益率大幅上行；欧元区经济缓慢复苏，失业率高位徘徊，3月份启动了为期18个月的QE计划以稳定经济增长，2015年二季度希腊债务问题再次显现，欧债问题反复；日本经济表现平稳，2015年二季度经济扩张势头略有减速。新兴经济体经济增长普遍减速，汇率波动较大。国内方面，上半年通胀维持低位，管理层通过降息、降准、定向宽松等货币工具来刺激经济增长，同时，地方债务置换顺利进行，财政项目投入力度加大，带动基建投资增速及房地产市场的上扬。2015年上半年存款保险制度征求意见稿下发，存款利率上浮区间扩大，大额存单制度推出，利率市场化准备工作逐渐完善。市场方面，2015年上半年资金面整体宽松，IPO周期对资金价格有一定扰动影响；债市延续了2014年以来的牛市行情，信用债表现优于利率债品种，尤其是地方政府债务置换使城投债受到市场青睐；2015年上半年权益市场波动剧烈，公司债跟随权益市场呈现一定波动；可转债上半年整体获得较好表现，但受制于转债集中赎回，市场存量规模明显下降，溢价率压缩使转债表现不及正股，2015年6月中下旬跟随股市呈现剧烈调整。
报告期内，本基金在1-5月份保持了较高的可转债配置比例，集中持有了估值较低的大盘蓝筹转债以及部分优质的中小盘转债品种，6月后随着转债的集中到期以及市场的调整，本基金逐渐降低了转债配置比例，以期降低组合收益率波
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动，期间获得了一定投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日，长信可转债债券A份额净值为1.7074元，份额累计净值为2.2674元，本报告期内长信可转债债券A净值增长率为21.75%；长信可转债债券C份额净值为1.6851元，份额累计净值为2.2121元，本报告期内长信可转债债券C净值增长率为20.64%。同期业绩比较基准收益率为-3.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，美国经济趋势性复苏的势头不改，2015年下半年加息概率加大，国际资本回流可能加大新兴经济体汇率波动。国内经济复苏基础仍不稳固，降息、降准均有一定空间，同时，2015年下半年财政刺激及定向宽松的力度可能仍会加大。就市场而言，当前下行的经济状况和宽松性货币政策对债市形成一定支撑，利率风险可控，信用债中城投债券仍是相对较好的投资品种，产业债可寻找基本面较好的个券进行配置，但信用风险需要重点关注；可转债进入严重稀缺阶段，二级市场博弈力度加大，新券上市溢价率较高，可重点关注一级市场申购机会。下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，进一步优化投资组合，争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况。
本基金本报告期已公告实施一次分红，符合基金合同中关于利润分配条款的约定。详细情况如下：
单位：人民币元
每10份
份额级 权益登 除息日 基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放 利润分配合计
别 记日 额分红 总额
数
可转债A 2015-01 2015-01 3.97 2,152,326,573.79 102,238,210.09 2,254,564,783.88
-23 -23
可转债C 2015-01 2015-01 3.74 11,310,494.37 6,467,794.92 17,778,289.29
-23 -23
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金金额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应
的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长信可转债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 173,334,032.38 201,692,121.60
结算备付金 45,898,176.81 30,200,535.11
存出保证金 3,689,434.12 920,265.69
交易性金融资产 6.4.6.2 908,934,437.62 887,776,618.78
其中：股票投资 178,064,747.72 82,737,778.82
基金投资 － －
债券投资 730,869,689.90 805,038,839.96
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － 139,010,448.52
应收证券清算款 125,112,053.87 －
应收利息 6.4.6.5 8,080,696.95 2,199,725.30
应收股利 － －
应收申购款 4,191,672.96 36,762,607.37
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计 1,269,240,504.71 1,298,562,322.37
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2015年06月30日 2014年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 6.4.6.3 － －
卖出回购金融资产款 300,000,000.00 200,000,000.00
应付证券清算款 － 48,097,543.40
应付赎回款 90,913,065.32 47,707,509.35
应付管理人报酬 764,717.75 438,637.32
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
应付托管费 218,490.79 125,324.96
应付销售服务费 353,382.01 103,583.17
应付交易费用 6.4.6.7 1,574,710.51 585,938.42
应交税费 13,390.14 13,390.14
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.6.8 445,263.86 699,270.12
负债合计 394,283,020.38 297,771,196.88
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 515,371,675.66 558,575,712.44
未分配利润 6.4.6.10 359,585,808.67 442,215,413.05
所有者权益合计 874,957,484.33 1,000,791,125.49
负债和所有者权益总计 1,269,240,504.71 1,298,562,322.37
注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.6977元，基金份额总额
515,371,675.66份。其中长信可转债债券A基金份额净值1.7074元，份额总额
291,684,088.78份，长信可转债债券C基金份额净值1.6851元，份额总额
223,687,586.88份。
6.2利润表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至
年6月30日 2014年6月30日
一、收入 189,036,734.69 11,242,546.01
1.利息收入 7,309,775.53 1,645,534.07
其中：存款利息收入 6.4.6.11 3,662,163.23 189,689.89
债券利息收入 2,836,194.77 1,455,844.18
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 811,417.53 －
其他利息收入 － －
2.投资收益 282,641,165.11 1,169,990.55
其中：股票投资收益 6.4.6.12 123,730,281.97 -1,758,618.00
基金投资收益 － －
债券投资收益 6.4.6.13 158,376,441.78 2,724,740.66
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 534,441.36 203,867.89
3.公允价值变动收益 6.4.6.16 -112,347,751.37 8,414,417.24
4.汇兑收益（损失以“－”号 － －
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.6.17 11,433,545.42 12,604.15
列）
减：二、费用 21,794,429.26 3,461,697.72
1．管理人报酬 5,130,265.87 523,470.79
2．托管费 1,465,790.33 149,563.14
3．销售服务费 429,285.23 45,451.40
4．交易费用 6.4.6.18 5,965,119.17 782,590.88
5．利息支出 8,625,844.15 1,772,380.01
其中：卖出回购金融资产支出 8,625,844.15 1,772,380.01
6．其他费用 6.4.6.19 178,124.51 188,241.50
三、利润总额（亏损总额以“-” 167,242,305.43 7,780,848.29
号填列）
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号 167,242,305.43 7,780,848.29
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 558,575,712.44 442,215,413.05 1,000,791,125.49
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 － 167,242,305.43 167,242,305.43
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -43,204,036.78 2,022,471,163.36 1,979,267,126.58
动数（净值减少以“-”
号填列）
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
其中：1.基金申购款 6,948,839,998.70 5,452,816,349.54 12,401,656,348.24
2.基金赎回款 -6,992,044,035.48 -3,430,345,186.18 -10,422,389,221.66
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 － -2,272,343,073.17 -2,272,343,073.17
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 515,371,675.66 359,585,808.67 874,957,484.33
（基金净值）
上年度可比期间
项 目 2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 120,108,287.39 -9,925,733.69 110,182,553.70
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 － 7,780,848.29 7,780,848.29
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 55,671,594.24 -1,488,061.77 54,183,532.47
动数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 72,161,257.41 -2,367,864.31 69,793,393.10
2.基金赎回款 -16,489,663.17 879,802.54 -15,609,860.63
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 － － －
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 175,779,881.63 -3,632,947.17 172,146,934.46
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
叶烨 覃波 孙红辉————————— —————————— ————————基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信可转债债券型证券投资基金募
集的批复》(证监许可[2012]6号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信可转债债券型证券投资基
金基金合同》发售，基金合同于2012年3月30日生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集规模为373,884,064.36份基金份额。本基金的基金
管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
本基金于2012年2月27日至2012年3月27日募集，募集资金总额人民币373,764,793.90元，利 息 转 份 额 人 民 币119,270.46元，募 集 规 模 为373,884,064.36份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具了沪众会字(2012)第6077号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》和《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况、2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策与最近一期年度报告相一致。6.4.4.2会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年3月27日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格进行估值。详情请见本基金管理人于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金交易所固定收益品种估值方法的公告》。
6.4.4.3差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。6.4.5税项
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
6.4.5.1主要税项说明
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.5.2应交税费
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
债券利息收入所得税 13,390.14 13,390.14
注：该项系基金收到的债权发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
6.4.6重要财务报表项目的说明
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
6.4.6.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
活期存款 173,334,032.38
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 173,334,032.38
6.4.6.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 208,130,751.16 178,064,747.72 -30,066,003.44
交易所市场 587,706,282.57 590,566,689.90 2,860,407.33
债券 银行间市场 140,526,400.00 140,303,000.00 -223,400.00
合计 728,232,682.57 730,869,689.90 2,637,007.33
资产支持证券 － － －
基金 － － －
贵金属投资-金交所 － － －
黄金合约
其他 － － －
合计 936,363,433.73 908,934,437.62 -27,428,996.11
6.4.6.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.6.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.6.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 70,033.00
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 20,654.10
应收债券利息 7,793,739.49
应收买入返售证券利息 －
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
应收申购款利息 194,610.06
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 1,660.30
合计 8,080,696.95
注：其他为应收保证金利息。
6.4.6.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.6.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,567,918.89
银行间市场应付交易费用 6,791.62
合计 1,574,710.51
6.4.6.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 191,634.75
其它应付款 1,444.60
预提信息披露费-上证报 49,588.57
预提信息披露费-中证报 39,671.58
预提信息披露费-证券时报 119,671.58
预提账户维护费 13,500.00
预提审计费 29,752.78
合计 445,263.86
6.4.6.9实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
(长信可转债债券A) 2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 504,128,548.56 504,128,548.56
本期申购 6,055,246,603.69 6,055,246,603.69
本期赎回（以“—”号填列） -6,267,691,063.47 -6,267,691,063.47
期末数 291,684,088.78 291,684,088.78
项目 基金份额（份） 账面金额
(长信可转债债券C)
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
上年度末 54,447,163.88 54,447,163.88
本期申购 893,593,395.01 893,593,395.01
本期赎回（以“—”号填列） -724,352,972.01 -724,352,972.01
期末数 223,687,586.88 223,687,586.88
6.4.6.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(长信可转债债券A)
上年度末 200,910,156.30 199,587,550.46 400,497,706.76
本期利润 197,566,596.70 -7,940,875.97 189,625,720.73
本期基金份额交易产 1,995,228,794.80 -124,445,119.00 1,870,783,675.80
生的变动数
其中：基金申购款 2,227,700,616.34 2,524,746,757.79 4,752,447,374.13
基金赎回款 -232,471,821.54 -2,649,191,876.79 -2,881,663,698.33
本期已分配利润 -2,254,564,783.88 － -2,254,564,783.88
本期末 139,140,763.92 67,201,555.49 206,342,319.41
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(长信可转债债券C)
上年度末 20,455,408.71 21,262,297.58 41,717,706.29
本期利润 82,023,460.10 -104,406,875.40 -22,383,415.30
本期基金份额交易产 17,727,583.94 133,959,903.62 151,687,487.56
生的变动数
其中：基金申购款 224,353,503.09 476,015,472.32 700,368,975.41
基金赎回款 -206,625,919.15 -342,055,568.70 -548,681,487.85
本期已分配利润 -17,778,289.29 － -17,778,289.29
本期末 102,428,163.46 50,815,325.80 153,243,489.26
6.4.6.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 2,928,048.28
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 24,840.35
结算备付金利息收入 520,937.36
其他 188,337.24
合计 3,662,163.23
注：其他为直销申购款利息收入、保证金利息收入。
6.4.6.12股票投资收益
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 1,954,298,388.60
减：卖出股票成本总额 1,830,568,106.63
买卖股票差价收入 123,730,281.97
6.4.6.13债券投资收益
6.4.6.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到 158,376,441.78
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 －
债券投资收益——申购差价收入 －
合计 158,376,441.78
6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日-2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 3,895,554,327.79
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 3,726,055,882.31
总额
减：应收利息总额 11,122,003.70
买卖债券差价收入 158,376,441.78
6.4.6.13.3资产支持证券投资收益
本基金本期末未持有资产支持证券。6.4.6.14衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.6.15股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 534,441.36
基金投资产生的股利收益 －
合计 534,441.36
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
6.4.6.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -112,347,751.37
——股票投资 -25,114,054.05
——债券投资 -87,233,697.32
——资产支持证券投资 －
——贵金属投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -112,347,751.37
6.4.6.17其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 10,876,486.84
转换费收入 557,058.58
合计 11,433,545.42
6.4.6.18交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 5,963,969.17
银行间市场交易费用 1,150.00
合计 5,965,119.17
6.4.6.19其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 128,931.73
交易费用_回购 －
权证 －
账户维护费 18,000.00
其他费用 1,440.00
合计 178,124.51
注：其他为银行划款手续费。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.7.2资产负债表日后事项
截止本财务报告批准报出日，本基金于2015年7月25日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信可转债债券型投资基金2015年第二次分红公告》，第二次分红权益登记日为2015年7月27日，本次分红方案为：长信可转债A每十份分红4.00元；长信可转债C每十份分红3.80元。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
平安银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成
交总额的比例 交总额的比例
长江证券 1,918,810,980.43 49.14% 345,249,241.35 66.12%
6.4.9.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券成
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告交总额的比例 交总额的比例
长江证券 6,800,339,011.94 91.84% 915,270,234.74 92.59%
6.4.9.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
长江证券 64,295,200,000.00 91.71% 8,188,000,000.00 98.98%
6.4.9.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金
总量的比例 总额的比例
长江证券 1,746,885.56 49.14% 515,768.77 32.90%
上年度可比期间
关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金
总量的比例 总额的比例
长江证券 314,313.77 66.12% 314,313.77 66.12%
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,130,265.87 523,470.79
其中：支付销售机构的客户维护费 1,681,166.70 72,322.39
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。
6.4.9.2.2基金托管费
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,465,790.33 149,563.14
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。
6.4.9.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
长信可转债债券A 长信可转债债券C 合计
长信基金管理有限责任公司 － 86,635.95 86,635.95
平安银行股份有限公司 － 19,328.04 19,328.04
长江证券 － 340.14 340.14
合计 － 106,304.13 106,304.13
上年度可比期间
获得销售服务费的 2014年1月1日至2014年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
长信可转债债券A 长信可转债债券C 合计
长信基金管理有限责任公司 － 754.93 754.93
平安银行股份有限公司 － 17,515.67 17,515.67
长江证券 － 5.43 5.43
合计 － 18,276.03 18,276.03
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.35%。销售服务费按照C类基金资产净值的0.35%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期间与上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股份有 173,334,032.38 2,928,048.28 17,604,848.00 121,364.52
限公司
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.9.7其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10利润分配情况
6.4.10.1长信可转债债券A利润分配情况
单位：人民币元
每10份
序 权益登记日 除息日 基金份 现金形式发放 再投资形式发放 利润分配合计 备
号 额分红 注
数
1 2015-01-23 2015-01-23 3.970 2,152,326,573.79 102,238,210.09 2,254,564,783.88
合 3.970 2,152,326,573.79 102,238,210.09 2,254,564,783.88
计
6.4.10.1长信可转债债券C利润分配情况
单位：人民币元
序 权益登记日 除息日 每10份 现金形式发放 再投资形式发放 利润分配合计 备
号 基金份 注
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
额分红
数
1 2015-01-23 2015-01-23 3.740 11,310,494.37 6,467,794.92 17,778,289.29
合 3.740 11,310,494.37 6,467,794.92 17,778,289.29
计
注：截止本财务报告批准报出日，本基金于2015年7月25日发布《长信基金管理
有限责任公司关于长信可转债债券型投资基金2015年第二次分红公告》，第二次
分红权益登记日为2015年7月27日，本次分红方案为：长信可转债A每十份分红
4.00元；长信可转债C每十份分红3.80元。
6.4.11期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.11.1.1受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估 数量
代码 名称 认购日 通日 类型 价格 值单价 (单位： 期末成本总额 期末估值总额
张)
132002 15天集 2015-06 2015- 认购新发 100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00
EB -11 07-02 证券
6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 期末 复牌 数量 期末 期末
码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 （股） 成本总额 估值总额
单价 单价
300007 汉威电子 2015-06-29 筹划重大 74.72 19,039 1,386,152.70 1,422,594.08
事项
300028 金亚科技 2015-06-10 筹划重大 27.00 168,871 6,982,858.93 4,559,517.00
事项
300195 长荣股份 2015-06-23 筹划重大 28.35 50,000 1,772,863.00 1,417,500.00
事项
300353 东土科技 2015-06-03 筹划重大 57.79 48,300 2,005,428.27 2,791,257.00
事项
300373 扬杰科技 2015-06-09 筹划重大 64.92 2015-07-14 74.25 122,001 6,926,552.97 7,920,304.92
事项
6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.11.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
成的卖出回购证券款余额人民币300,000,000.00元，于2015年7月1日到期。该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回
购交易的余额。
6.4.12金融工具风险及管理
6.4.12.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 140,303,000.00 10,017,000.00
合计 140,303,000.00 10,017,000.00
注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。
根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设置 含义
A-1 还本付息能力最强，安全性最高。
A-2 还本付息能力较强，安全性较高。
A-3 还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响。
B 还本付息能力较低，有一定的违约风险。
C 还本付息能力很低，违约风险较高。
D 不能按期还本付息。
6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
AAA 229,332,863.60 441,328,111.80
AAA以下 361,233,826.30 353,693,728.16
未评级 － －
合计 590,566,689.90 795,021,839.96
注：根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民
银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九
级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC
级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高
或略低于本等级。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
级别设置 含义
AAA 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
A 偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB 偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB 偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC 在破产重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。
C 不能偿还债务。
6.4.12.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的金融工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.12.4.1利率风险
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。6.4.12.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 5
2015年6月 6个月以内 6个月 1-5年 年 不计息 合计
30日 -1年 以
上
资产
银行存款 173,334,032.38 － － － － 173,334,032.38
结算备付 45,898,176.81 － － － － 45,898,176.81
金
存出保证 3,689,434.12 － － － － 3,689,434.12
金
交易性金 367,936,674.20 － 362,933,015.70 － 178,064,747.72
融资产 908,934,437.62
应收证券 － － － － 125,112,053.87 125,112,053.87
清算款
应收利息 － － － － 8,080,696.95 8,080,696.95
应收申购 － － － － 4,191,672.96 4,191,672.96
款
资产总计 590,858,317.51 － 362,933,015.70 － 315,449,171.50 1,269,240,504.71
负债
卖出回购
金融资产 300,000,000.00 － － － － 300,000,000.00
款
应付赎回 － － － － 90,913,065.32 90,913,065.32
款
应付管理 － － － － 764,717.75 764,717.75
人报酬
应付托管 － － － － 218,490.79 218,490.79
费
应付销售 － － － － 353,382.01 353,382.01
服务费
应付交易 － － － － 1,574,710.51 1,574,710.51
费用
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
应交税费 － － － － 13,390.14 13,390.14
其他负债 － － － － 445,263.86 445,263.86
负债总计 300,000,000.00 － － － 94,283,020.38 394,283,020.38
利率敏感 290,858,317.51 － 362,933,015.70 － 221,166,151.12 874,957,484.33
度缺口
上年度末 5
2014年12 6个月以内 6个月 1-5年 年 不计息 合计
月31日 -1年 以
上
资产
银行存款 201,692,121.60 － － － － 201,692,121.60
结算备付 30,200,535.11 － － － － 30,200,535.11
金
存出保证 920,265.69 － － － － 920,265.69
金
交易性金 364,734,268.76 440,304,571.20 － － 82,737,778.82 887,776,618.78
融资产
买入返售 139,010,448.52 － － － － 139,010,448.52
金融资产
应收利息 － － － － 2,199,725.30 2,199,725.30
应收申购 － － － － 36,762,607.37 36,762,607.37
款
资产总计 736,557,639.68 440,304,571.20 － － 121,700,111.49 1,298,562,322.37
负债
卖出回购
金融资产 200,000,000.00 － － － － 200,000,000.00
款
应付证券 － － － － 48,097,543.40 48,097,543.40
清算款
应付赎回 － － － － 47,707,509.35 47,707,509.35
款
应付管理 － － － － 438,637.32 438,637.32
人报酬
应付托管 － － － － 125,324.96 125,324.96
费
应付销售 － － － － 103,583.17 103,583.17
服务费
应付交易 － － － － 585,938.42 585,938.42
费用
应交税费 － － － － 13,390.14 13,390.14
其他负债 － － － － 699,270.12 699,270.12
负债总计 200,000,000.00 － － － 97,771,196.88 297,771,196.88
利率敏感 536,557,639.68 440,304,571.20 － － 23,928,914.61 1,000,791,125.49
度缺口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率之外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末 上年度末
（2015年6月30日） （2014年12月31日）
市场利率下降27个基点 3,222,638.65 8,365,006.67
市场利率上升27个基点 -3,222,638.65 -8,365,006.67
6.4.12.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.12.4.3其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 178,064,747.72 20.35 82,737,778.82 8.27
交易性金融资产—基金投资 － － － －
交易性金融资产-债券投资 730,869,689.90 83.53 805,038,839.96 80.44
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 908,934,437.62 103.88 805,038,839.96 88.71
6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，于2015年6月30日，基金资产组合的市场价格风险VaR值为
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告1.56%(2014:1.30%)
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末
（2015年6月30日） （2014年12月31日）
-13,649,336.76 -12,964,248.24
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。
6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2015年6月30日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
2015年6月30日 第一层 第二层 第三层 合计
资产 — — — —
交易性金融资产 — — — —
股票投资 159,953,574.72 18,111,173.00 — 178,064,747.72
债券投资 154,389,948.90 576,479,741.00 — 730,869,689.90
合计 314,343,523.62 594,590,914.00 — 908,934,437.62
本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。
本报告期，本基金金融工具的公允价值估值技术并未发生改变。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 178,064,747.72 14.03
其中：股票 178,064,747.72 14.03
2 固定收益投资 730,869,689.90 57.58
其中：债券 730,869,689.90 57.58
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售 － －
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 219,232,209.19 17.27
7 其他资产 141,073,857.90 11.11
8 合计 1,269,240,504.71 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 137,767,608.90 15.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供 － －
应业
E 建筑业 2,198.82 －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务 40,255,500.00 4.60
业
J 金融业 － －
K 房地产业 39,440.00 －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 178,064,747.72 20.35
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 448,841 21,544,368.00 2.46
2 300077 国民技术 500,000 21,270,000.00 2.43
3 300146 汤臣倍健 499,385 19,615,842.80 2.24
4 300369 绿盟科技 335,025 17,086,275.00 1.95
5 002407 多氟多 479,908 13,682,177.08 1.56
6 603019 中科曙光 150,000 12,988,500.00 1.48
7 600571 信雅达 95,000 10,055,750.00 1.15
8 300373 扬杰科技 122,001 7,920,304.92 0.91
9 002236 大华股份 244,516 7,804,950.72 0.89
10 002104 恒宝股份 240,000 5,685,600.00 0.65
11 300028 金亚科技 168,871 4,559,517.00 0.52
12 300253 卫宁软件 80,000 4,160,000.00 0.48
13 300020 银江股份 149,980 4,124,450.00 0.47
14 300378 鼎捷软件 50,000 4,057,000.00 0.46
15 002339 积成电子 120,000 4,008,000.00 0.46
16 002189 利达光电 129,988 3,904,839.52 0.45
17 300353 东土科技 48,300 2,791,257.00 0.32
18 002184 海得控制 60,000 2,755,200.00 0.31
19 600867 通化东宝 100,000 2,193,000.00 0.25
20 300005 探路者 55,000 1,507,000.00 0.17
21 300007 汉威电子 19,039 1,422,594.08 0.16
22 300195 长荣股份 50,000 1,417,500.00 0.16
23 002385 大北农 100,000 1,352,000.00 0.15
24 002073 软控股份 50,000 1,155,000.00 0.13
25 002405 四维图新 7,300 319,740.00 0.04
26 300170 汉得信息 10,000 242,900.00 0.03
27 002253 川大智胜 4,700 209,385.00 0.02
28 300238 冠昊生物 2,000 81,540.00 0.01
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
29 300032 金龙机电 1,980 67,953.60 0.01
30 600767 运盛实业 2,000 39,440.00 0.00
31 300400 劲拓股份 400 18,456.00 0.00
32 002094 青岛金王 934 18,035.54 0.00
33 603555 贵人鸟 56 2,339.68 0.00
34 002081 金 螳 螂 78 2,198.82 0.00
35 603456 九洲药业 32 1,632.96 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601788 光大证券 116,778,549.06 11.67
2 600999 招商证券 76,840,758.20 7.68
3 601688 华泰证券 76,433,496.09 7.64
4 601901 方正证券 55,928,084.79 5.59
5 300124 汇川技术 54,445,769.17 5.44
6 600410 华胜天成 52,773,045.91 5.27
7 601555 东吴证券 51,003,772.15 5.10
8 300253 卫宁软件 46,782,327.06 4.67
9 601377 兴业证券 39,526,445.80 3.95
10 601628 中国人寿 38,990,163.30 3.90
11 002073 软控股份 37,379,730.93 3.74
12 601601 中国太保 35,545,698.40 3.55
13 300369 绿盟科技 34,828,052.10 3.48
14 002496 辉丰股份 34,027,522.07 3.40
15 300146 汤臣倍健 32,901,426.69 3.29
16 002268 卫 士 通 32,059,860.79 3.20
17 002407 多氟多 31,243,993.53 3.12
18 300077 国民技术 30,777,046.03 3.08
19 002236 大华股份 29,442,074.65 2.94
20 600271 航天信息 29,400,964.86 2.94
21 002385 大北农 29,156,651.25 2.91
22 600998 九州通 28,015,635.71 2.80
23 601336 新华保险 27,161,846.59 2.71
24 300378 鼎捷软件 26,882,324.19 2.69
25 603555 贵人鸟 26,256,980.86 2.62
26 002189 利达光电 26,052,047.57 2.60
27 600699 均胜电子 23,728,570.16 2.37
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
28 603019 中科曙光 22,784,943.00 2.28
29 300207 欣旺达 22,604,613.78 2.26
30 300007 汉威电子 22,201,750.69 2.22
31 300246 宝莱特 21,025,085.35 2.10
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑其它交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601788 光大证券 117,091,668.61 11.70
2 601688 华泰证券 78,798,072.29 7.87
3 600999 招商证券 75,577,624.01 7.55
4 601901 方正证券 56,546,934.64 5.65
5 600410 华胜天成 54,837,068.23 5.48
6 300253 卫宁软件 53,137,478.81 5.31
7 601555 东吴证券 51,548,807.52 5.15
8 002073 软控股份 47,015,176.45 4.70
9 601377 兴业证券 39,750,757.73 3.97
10 300246 宝莱特 39,397,188.91 3.94
11 601628 中国人寿 38,164,857.54 3.81
12 002496 辉丰股份 37,307,166.34 3.73
13 600998 九州通 36,982,653.93 3.70
14 300124 汇川技术 36,438,897.54 3.64
15 601601 中国太保 36,134,793.93 3.61
16 002268 卫 士 通 34,304,433.40 3.43
17 002385 大北农 34,004,791.37 3.40
18 002108 沧州明珠 32,035,020.88 3.20
19 600271 航天信息 31,116,461.12 3.11
20 300007 汉威电子 30,407,020.35 3.04
21 002405 四维图新 30,205,486.51 3.02
22 603555 贵人鸟 29,165,120.97 2.91
23 300207 欣旺达 27,235,676.38 2.72
24 601336 新华保险 26,546,056.91 2.65
25 600699 均胜电子 26,027,681.68 2.60
26 002081 金 螳 螂 25,621,329.58 2.56
27 300378 鼎捷软件 25,343,055.00 2.53
28 002189 利达光电 23,638,702.15 2.36
29 002407 多氟多 22,987,670.07 2.30
30 300369 绿盟科技 22,217,286.20 2.22
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
31 002236 大华股份 20,596,576.94 2.06
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑其它交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,951,009,129.58
卖出股票收入（成交）总额 1,954,298,388.60
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 140,303,000.00 16.04
其中：政策性金融债 140,303,000.00 16.04
4 企业债券 217,799,275.80 24.89
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 154,389,948.90 17.65
7 其他 218,377,465.20 24.96
8 合计 730,869,689.90 83.53
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 126018 08江铜债 2,219,960 218,377,465.20 24.96
2 126019 09长虹债 2,170,690 216,678,275.80 24.76
3 140443 14农发43 1,000,000 100,270,000.00 11.46
4 128009 歌尔转债 611,285 97,059,832.30 11.09
5 113007 吉视转债 274,860 34,052,405.40 3.89
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券中，多氟多（002407）的发行主体于
2015年2月3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对多氟多化工股份有
限公司未及时披露诉讼进展情况的监管函》（中小板监管函【2015】第10号）。
监管函认为，公司未及时披露诉讼进展情况的行为违反了深交所《股票上市规则
（2014修订）》第2.1条、第11.1.1条、第11.1.5条的规定。
对该股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该责令整改事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股
票库的情形。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,689,434.12
2 应收证券清算款 125,112,053.87
3 应收股利 －
4 应收利息 8,080,696.95
5 应收申购款 4,191,672.96
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 141,073,857.90
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 128009 歌尔转债 97,059,832.30 11.09
2 113007 吉视转债 34,052,405.40 3.89
3 113501 洛钼转债 12,322,312.80 1.41
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值 比例（%） 明
1 300373 扬杰科技 7,920,304.92 0.91 停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
户均持有 持有人结构
份额 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者
级别 数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
长信可
转债债 28,998 100,58.77 26,066,310.10 8.94% 265,617,778.68 91.06%
券A
长信可
转债债 14,752 15,163.20 59,591,147.23 26.64% 164,096,439.65 73.36%
券C
合计 43,750 11,779.92 85,657,457.33 16.62% 429,714,218.33 83.38%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有 长信可转债债券A 135,323.30 0.05%
从业人员持有本 长信可转债债券C － －
开放式基金 合计 135,323.30 0.03%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
公司高级管理人员、基 长信可转债债券A 0
金投资和研究部门负责 长信可转债债券C 0
人持有本开放式基金 合计 0
长信可转债债券A 0
本基金基金经理持有本 长信可转债债券C 0
开放式基金
合计 0
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
§9 开放式基金份额变动
单位：份
长信可转债债券A 长信可转债债券C
基金合同生效日(2012年3月30日)基 65,799,961.38 308,084,102.98
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 504,128,548.56 54,447,163.88
本报告期基金总申购份额 6,055,246,603.69 893,593,395.01
减：本报告期基金总赎回份额 6,267,691,063.47 724,352,972.01
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 291,684,088.78 223,687,586.88
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1报告期内基金管理人的重大人事变动
本报告期内，原董事长田丹先生离职，覃波先生自2015年4月28日起代为履行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015年7月21日起正式任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人）职责，本基金管理人已按相关规定进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。
自2015年4月29日起，本基金管理人增聘邵彦明先生、李小羽先生为副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金的投资策略未改变。10.5基金改聘会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
交 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
券 易 占债券 占当期
商 单 占股票 占债券 回购 佣金 备注
名 元 成交金额 成交总 成交金额 成交总 成交金额 成交总 佣金 总量的
称 数 额比例 额比例 额比例 比例
量
中
信 1 1,985,697,412.91 50.86% 604,235,337.58 8.16% 5,813,620,000.00 8.29% 1,807,780.11 50.86%
证
券
长
江 1 1,918,810,980.43 49.14% 6,800,339,011.94 91.84% 64,295,200,000.00 91.71% 1,746,885.56 49.14%
证
券
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变化。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
10.8其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、 2015-1-1
2014年12月31日资产净值的公告 证券时报
长信基金管理有限责任公司关于长信可转债 上证报、中证报、
2 债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换 证券时报 2015-1-5
转入、定期定额投资）业务的公告
3 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、 2015-1-6
放式证券投资基金的分红预告 证券时报
长信基金管理有限责任公司关于增加西南证 上证报、中证报、
4 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 证券时报、证券 2015-1-15
机构并开通定期定额投资业务及转换业务的 日报
公告
5 长信可转债债券型证券投资基金2014年第4 上证报、中证报、 2015-1-21
季度报告 证券时报
6 长信基金管理有限责任公司关于长信可转债 上证报、中证报、 2015-1-22
债券型证券投资基金2015第一次分红公告 证券时报
长信基金管理有限责任公司关于长信可转债 上证报、中证报、
7 债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换 证券时报 2015-1-29
转入、定期定额投资）业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于长信可转债 上证报、中证报、
8 债券型证券投资基金恢复(大额)申购（含转 证券时报 2015-3-3
换转入、定期定额投资）业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、
9 放式证券投资基金在中国工商银行股份有限 证券时报 2015-3-4
公司开通转换业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
10 放式证券投资基金参加齐鲁证券有限公司网 上证报、中证报 2015-3-11
上交易系统申购、定期定额投资申购费率优 证券时报
惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在长江证券股份有限公司开通转 上证报、中证报、
11 换、定期定额投资业务并参加基金网上交易 证券时报、证券 2015-3-23
系统及手机证券交易系统申购、定期定额投 日报
资申购费率优惠的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、
12 放式基金在中山证券有限责任公司开通转 证券时报、证券 2015-3-23
换、定期定额投资业务及参加申购、定期定 日报
额投资申购费率优惠的公告
13 长信可转债债券型证券投资基金2014年年报 上证报、中证报、 2015-3-28
及摘要 证券时报
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、
14 放式基金参加中国工商银行个人电子银行基 证券时报 2015-3-30
金申购费率优惠活动的公告
长信可转债债券型证券投资基金2015年第1 上证报、中证报、
15 季度报告 证券时报、证券 2015-4-20
日报
长信基金管理有限责任公司关于增加广州证 上证报、中证报、
16 券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 证券时报、证券 2015-4-29
日报
长信基金管理有限责任公司关于在平安银行 上证报、中证报
17 股份有限公司开通旗下部分开放式基金定期 证券时报 2015-5-12
定额投资业务的公告
长信可转债债券型证券投资基金更新的招募
18 说明书(2015年第【1】号)及摘要（仅摘要 上证报、中证报、 2015-5-13
见报）（本更新的招募说明书所载的内容截 证券时报
止日为2015年3月30日）
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
19 放式基金参加中国农业银行股份有限公司网 上证报、中证报、 2015-5-29
上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的 证券时报
公告
长信基金管理有限责任公司关于长信可转债 上证报、中证报、
20 债券型证券投资基金暂停（大额）申购（含 证券时报 2015-6-4
转换转入、定期定额投资）业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于增加宜信普
泽投资顾问（北京）有限公司为旗下部分开 上证报、中证报、
21 放式基金代销机构并开通定期定额投资业 证券时报、证券 2015-6-11
务、参加申购（含定投申购）费率优惠活动 日报
及开通转换业务的公告
22 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报 2015-6-19
放式证券投资基金的分红预告 证券时报
长信基金管理有限责任公司关于在第一创业 上证报、中证报
23 证券股份有限公司开通旗下部分开放式基金 证券时报、证券 2015-6-25
的定期定额投资业务并参加基金申购、定期 日报
定额投资费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报
24 放式基金参加交通银行股份有限公司网上银 证券时报、证券 2015-6-29
行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 日报
长信可转债债券型证券投资基金2015年半年度报告
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信可转债债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。11.2存放地点
基金管理人的办公场所。11.3查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司
二〇一五年八月二十七日
粤公网安备