长信可转债债券型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2016年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司，根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................16
6.1 资产负债表................................................................................................................................16
6.2 利润表........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................44
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................44
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................45§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................错误！未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................46§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................47§10 重大事件揭示...................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................50§11 备查文件目录...................................................................................................................................52
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................52
11.2 存放地点..................................................................................................................................52
11.3 查阅方式..................................................................................................................................52
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长信可转债债券型证券投资基金
基金简称 长信可转债债券
场内简称 CX转债
基金主代码 519977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 388,395,506.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长信可转债债券A 长信可转债债券C
下属分级基金场内简称 CX转债A CX转债C
下属分级基金的交易代码 519977 519976
报告期末下属分级基金的份额总额 294,948,721.09份 93,446,785.77份
2.2基金产品说明
本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品种
投资目标 兼具债券和股票的特性，通过积极主动的可转债投资管理，力争在锁定投资组
合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债券特性，强调投资组合
投资策略 的安全性和稳定性，另一方面利用可转债的股票特性，分享股市上涨产生的较
高收益。
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数
收益率*10%
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期
风险收益特征 风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可
转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公 平安银行股份有限公司
司
姓名 周永刚 张波
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 0755-22168073
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhangbo743@pingan.com.cn
客户服务电话 4007005566 95511
传真 021-61009800 0755-82080406
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 广东省深圳市深南东路5047号
区银城中路68号9楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路 广东省深圳市深南东路5047号
68号9楼
邮政编码 200120 518001
法定代表人 叶烨 孙建一
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.cxfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、
广东省深圳市深南东路5047号
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长信可转债债券A 长信可转债债券C
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日-
年6月30日) 2016年6月30日)
本期已实现收益 -33,562,260.57 -12,389,999.13
本期利润 -51,190,369.28 -18,906,951.04
加权平均基金份额本期利润 -0.1570 -0.1634
本期加权平均净值利润率 -12.70% -13.35%
本期基金份额净值增长率 -10.05% -10.25%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 -39,755,437.85 -13,556,583.12
期末可供分配基金份额利润 -0.1348 -0.1451
期末基金资产净值 361,498,911.99 113,116,078.89
期末基金份额净值 1.2256 1.2105
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 137.19% 127.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1长信可转债债券A份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 1.10% 0.50% -0.09% 0.31% 1.19% 0.19%
过去三个月 -2.05% 0.64% -3.04% 0.43% 0.99% 0.21%
过去六个月 -10.05% 0.89% -8.62% 0.74% -1.43% 0.15%
过去一年 -6.64% 1.10% -19.04% 1.84% 12.40% -0.74%
过去三年 122.42% 1.70% 11.72% 1.52% 110.70% 0.18%
自基金合同 137.19% 1.47% 16.39% 1.30% 120.80% 0.17%
生效起至今
3.2.1.2长信可转债债券C份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 1.07% 0.50% -0.09% 0.31% 1.16% 0.19%
过去三个月 -2.15% 0.64% -3.04% 0.43% 0.89% 0.21%
过去六个月 -10.25% 0.89% -8.62% 0.74% -1.63% 0.15%
过去一年 -7.60% 1.10% -19.04% 1.84% 11.44% -0.74%
过去三年 114.39% 1.70% 11.72% 1.52% 102.67% 0.18%
自基金合同 127.00% 1.47% 16.39% 1.30% 110.61% 0.17%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.2.1长信可转债债券A自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
3.2.2.2长信可转债债券C自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月30日，图示日期为2012年3月30日至2016年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占
34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理37只开放式基金，即长信利息收益货币、长信
银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、
长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫债券(LOF)、
长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹
号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混
合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合（LOF）、
长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债
券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数（LOF）、长信金葵纯债一年定开债券、
长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券（QDII）、长信先锐债券、
长信利发债券。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理） 证券从
姓名 职务 期限 业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金、长信 上海交通大学工学学士，
利 丰 债 券 基 华南理工大学工学硕士，
金、长信利富 具有基金从业资格，加拿
债券基金、长 大特许投 资经理资格
李小羽 信利保债券基 2012年3月 - 18年 （CIM）。曾任职长城证券
金、长信利广 30日 公司、加拿大Investors
混合基金、长 Group Financial
信金葵纯债一 ServicesCo.，Ltd。2002
年定开债券基 年加入长信基金管理有限
金、长信利盈 责任公司（筹备），先后任
混合基金和长 基金经理助理、交易管理
信利发债券基 部总监、长信中短债基金
金 的 基 金 经 和长信纯债一年定开债券
理、公司副总 基金的基金经理、固定收
经理、投资决 益部总监、总经理助理。
策委员会执行 现任长信基金管理有限责
委员 任公司副总经理、投资决
策委员会执行委员，本基
金、长信利丰债券基金、
长信利富债券基金、长信
利保债券基金、长信利广
混合基金、长信金葵纯债
一年定开债券基金、长信
利盈混合基金和长信利发
债券基金的基金经理。
本基金、长信 经济学硕士，上海财经大
利众债券基金 学国防经济专业研究生毕
（LOF）、长信 业，具有基金从业资格。
利 盈 混 合 基 曾任太平养老股份有限公
金、长信利广 司投资管理部投资经理。
混合基金、长 2011年2月加入长信基金
信利保债券基 管理有限责任公司，曾任
金、长信富安 长信利息收益货币基金的
纯债一年定开 2012年3月 基金经理。现任本基金、
刘波 债券基金、长 30日 - 9年 长信利众债券基金（LOF）、
信金葵纯债一 长信利盈混合基金、长信
年定开债券基 利广混合基金、长信利保
金、长信富全 债券基金、长信富安纯债
纯债一年定开 一年定开债券基金、长信
债券基金、长 金葵纯债一年定开债券基
信利泰混合基 金、长信富全纯债一年定
金和长信利发 开债券基金、长信利泰混
债券基金的基 合基金和长信利发债券的
金经理。 基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额
持有人利益的行为。2015年度本基金在未征得基金托管人同意的情况下发生了网上申购行为
（最终未中签），公司及公司高管收到上海证监局出具的责令整改的决定及警示函，并已及时
完成整改工作。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，美国保持了较好的复苏态势，欧元区经济仍显低迷，6月份英国脱欧事件超出市场预期，对各经济体的影响较为复杂。美国再次加息预期回落，避险情绪升温，美元升值，黄金价格上行，主要经济体国债收益率下行，欧元区及新兴经济体汇率普遍贬值。国内方面，受益于年初信贷刺激，上半年房地产及基建投资增速整体上行，对经济增长起到托底作用，二季度信贷投放规模回归正常，经济刺激意愿减弱，增长预期趋于稳定；上半年通胀冲高回落，通胀预期减弱；央行继续通过准备金率、公开市场操作及定向工具维持市场资金面稳定。市场方面，一季度债券利率震荡下行，4月份信用违约事件爆发导致债券市场出现一定幅度调整，5-6月份随着经济增长预期、通胀预期的回落，叠加脱欧因素，债券收益率普遍下行；可转债一级市场供给加速，二级市场估值仍处于压缩通道，整体表现为震荡格局。
报告期内，本基金整体采取防守策略，配置了较高比例的分离债纯债品种，以降低组合波动；转债方面选取了绝对价格较低、正股基本面较好的品种进行配置，并适当参与了正股弹性大的小盘转债标的的交易性机会，以期获得稳定的投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，长信可转债债券A份额净值为1.2256元，份额累计净值为2.1856元，本报告期内长信可转债债券A净值增长率为-10.05%；长信可转债债券C份额净值为1.2105元，份额累计净值为2.1175元，本报告期内长信可转债债券C净值增长率为-10.25%。同期业绩比较基准收益率为-8.62%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，英国脱欧事件的影响可能历时较长，后续不确定性因素仍较大，表现为经济增速的下行压力和各国汇率的再平衡，短期内货币政策可能是相机抉择。国内而言，供给侧改革力度的加大和管理层刺激意愿的减弱可能使经济继续面临下行压力，脱欧因素导致汇率波动加大，短期内通胀有下行趋势，但通胀预期值得关注，货币政策在增长、汇率和通胀之间寻找平衡，短期来看可能继续维持稳定。就市场而言，避险情绪升温及通胀的阶段性回落可能使债市面临较好的环境，利率债和高等级信用债均有一定机会；受益于地方政府债务置换规模的扩大，信用债中城投债仍是相对较好的投资品种，产业债中所处供给侧改革领域的个券信用风险暴露可能进一步加大，信用债标的需要加强个券筛选；可转债一级市场供给加速，新增标的有利于化解存量转债的估值压力，等待时机寻找其中交易性机会。下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，进一步优化投资组合，争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的（[2008]38号文）《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金金额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 42,807,926.55 65,280,555.19
结算备付金 34,906,196.44 21,243,279.32
存出保证金 370,216.00 1,484,902.88
交易性金融资产 6.4.6.2 805,970,642.50 824,993,304.00
其中：股票投资 94,339,500.50 132,876,789.90
基金投资 - -
债券投资 711,631,142.00 692,116,514.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款 952,400.06 9,548,537.18
应收利息 6.4.6.5 2,985,379.12 1,327,311.49
应收股利 - -
应收申购款 180,832.21 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计 888,173,592.88 923,877,890.06
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 410,000,000.00 200,000,000.00
应付证券清算款 67,295.24 -
应付赎回款 2,592,580.56 2,869,989.47
应付管理人报酬 273,388.83 447,019.07
应付托管费 78,111.09 127,719.74
应付销售服务费 32,293.48 56,107.62
应付交易费用 6.4.6.7 153,363.67 424,292.33
应交税费 13,390.14 13,390.14
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.6.8 348,178.99 420,278.70
负债合计 413,558,602.00 204,358,797.07
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 388,395,506.86 529,453,596.37
未分配利润 6.4.6.10 86,219,484.02 190,065,496.62
所有者权益合计 474,614,990.88 719,519,092.99
负债和所有者权益总计 888,173,592.88 923,877,890.06
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.2220元，基金份额总额388,395,506.86份。
其中长信可转债债券A基金份额净值1.2256元，份额总额294,948,721.09份，长信可转债债券
C基金份额净值1.2105元，份额总额93,446,785.77份。
6.2利润表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015
2016年6月30日 年6月30日
一、收入 -63,256,986.05 189,036,734.69
1.利息收入 2,868,030.87 7,309,775.53
其中：存款利息收入 6.4.6.11 844,033.53 3,662,163.23
债券利息收入 2,020,530.90 2,836,194.77
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,466.44 811,417.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -42,173,804.39 282,641,165.11
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -22,586,199.16 123,730,281.97
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.6.13 -19,865,758.08 158,376,441.78
资产支持证券投资收益 6.4.6.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 278,152.85 534,441.36
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -24,145,060.62 -112,347,751.37
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 193,848.09 11,433,545.42
列）
减：二、费用 6,840,334.27 21,794,429.26
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 1,907,506.57 5,130,265.87
2．托管费 6.4.9.2.2 545,001.86 1,465,790.33
3．销售服务费 6.4.9.2.3 248,520.45 429,285.23
4．交易费用 6.4.6.20 590,184.41 5,965,119.17
5．利息支出 3,371,996.56 8,625,844.15
其中：卖出回购金融资产支出 3,371,996.56 8,625,844.15
6．其他费用 6.4.6.21 177,124.42 178,124.51
三、利润总额（亏损总额以“-” -70,097,320.32 167,242,305.43
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -70,097,320.32 167,242,305.43
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 529,453,596.37 190,065,496.62 719,519,092.99
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -70,097,320.32 -70,097,320.32
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动 -141,058,089.51 -33,748,692.28 -174,806,781.79
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 62,400,231.07 14,463,361.95 76,863,593.02
2.基金赎回款 -203,458,320.58 -48,212,054.23 -251,670,374.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 388,395,506.86 86,219,484.02 474,614,990.88
（基金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 558,575,712.44 442,215,413.05 1,000,791,125.49
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 167,242,305.43 167,242,305.43
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动 -43,204,036.78 2,022,471,163.36 1,979,267,126.58
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 6,948,839,998.70 5,452,816,349.54 12,401,656,348.24
2.基金赎回款 -6,992,044,035.48 -3,430,345,186.18 -10,422,389,221.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - -2,272,343,073.17 -2,272,343,073.17
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 515,371,675.66 359,585,808.67 874,957,484.33
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______覃波______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)《关于核准长信可转债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]6
号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和
《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年3月30日生效。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为373,884,064.36份基金份额。本基金的基
金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国平安银行股份有限公司（原深圳发展
银行股份有限公司)(以下简称“中国平安银行”)。
本基金于2012年2月27日至2012年3月27日募集，募集资金总额人民币373,764,793.90元，利息转份额人民币119,270.46元，募集规模为373,884,064.36份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具了沪众会字(2012)第6077号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》和《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2015年8月7日起本基金业绩比较基准由“中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%”变更为“中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%”。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况、2016年1月1日至2016年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.2差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。6.4.5税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
单位：人民币元
应交税费 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
债券利息收入所得税 13,390.14 13,390.14
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
6.4.6重要财务报表项目的说明
6.4.6.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 42,807,926.55
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 42,807,926.55
6.4.6.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 92,628,951.56 94,339,500.50 1,710,548.94
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 718,169,087.72 711,631,142.00 -6,537,945.72
银行间市场 - - -
合计 718,169,087.72 711,631,142.00 -6,537,945.72
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 810,798,039.28 805,970,642.50 -4,827,396.78
6.4.6.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4买入返售金融资产
6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 20,659.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 15,707.80
应收债券利息 2,948,845.12
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.16
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 166.60
合计 2,985,379.12
注：其他为应收保证金利息。
6.4.6.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 153,363.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 153,363.67
6.4.6.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8,609.97
预提信息披露费-上证报 49,726.04
预提信息披露费-中证报 39,781.56
预提信息披露费-证券时报 199,781.56
预提账户维护费 9,000.00
预提审计费 39,835.26
其它应付款 1,444.60
合计 348,178.99
注：其它应付款为应付股息红利税。
6.4.6.9实收基金
金额单位：人民币元
长信可转债债券A
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 391,598,575.67 391,598,575.67
本期申购 27,884,962.49 27,884,962.49
本期赎回(以"-"号填列) -124,534,817.07 -124,534,817.07
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 294,948,721.09 294,948,721.09
长信可转债债券C
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 137,855,020.70 137,855,020.70
本期申购 34,515,268.58 34,515,268.58
本期赎回(以"-"号填列) -78,923,503.51 -78,923,503.51
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 93,446,785.77 93,446,785.77
6.4.6.10未分配利润
单位：人民币元
长信可转债债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,252,897.43 155,243,475.12 141,990,577.69
本期利润 -33,562,260.57 -17,628,108.71 -51,190,369.28
本期基金份额交易 7,059,720.15 -31,309,737.66 -24,250,017.51
产生的变动数
其中：基金申购款 -2,594,319.81 9,279,594.76 6,685,274.95
基金赎回款 9,654,039.96 -40,589,332.42 -30,935,292.46
本期已分配利润 - - -
本期末 -39,755,437.85 106,305,628.75 66,550,190.90
长信可转债债券C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,863,576.73 53,938,495.66 48,074,918.93
本期利润 -12,389,999.13 -6,516,951.91 -18,906,951.04
本期基金份额交易 4,696,992.74 -14,195,667.51 -9,498,674.77
产生的变动数
其中：基金申购款 -3,817,705.52 11,595,792.52 7,778,087.00
基金赎回款 8,514,698.26 -25,791,460.03 -17,276,761.77
本期已分配利润 - - -
本期末 -13,556,583.12 33,225,876.24 19,669,293.12
6.4.6.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 608,351.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 230,477.70
其他 5,203.88
合计 844,033.53
注：其他为直销申购款利息收入、保证金利息收入。
6.4.6.12股票投资收益
6.4.6.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -22,586,199.16
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -22,586,199.16
6.4.6.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 207,855,372.71
减：卖出股票成本总额 230,441,571.87
买卖股票差价收入 -22,586,199.16
6.4.6.13债券投资收益
6.4.6.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -19,865,758.08
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -19,865,758.08
6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 388,016,740.52
减：卖出债券、债转股及债券到期兑付）成本总额 407,263,123.49
减：应收利息总额 619,375.11
买卖债券差价收入 -19,865,758.08
6.4.6.14资产支持证券投资收益
本基金本期末未持有资产支持证券。
6.4.6.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.6.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.17股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 278,152.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 278,152.85
6.4.6.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -24,145,060.62
——股票投资 -2,095,650.28
——债券投资 -22,049,410.34
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -24,145,060.62
6.4.6.19其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 184,083.38
转换费收入 9,764.71
合计 193,848.09
注：本基金赎回费（转换费中赎回费部分）的25%归入基金资产。
6.4.6.20交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 590,184.41
银行间市场交易费用 -
合计 590,184.41
6.4.6.21其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 129,289.16
帐户维护费 18,000.00
合计 177,124.42
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
平安银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东
长信 优享1号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
长信 聚享1号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 106,552,576.34 26.52% 1,918,810,980.43 49.14%
6.4.9.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 807,686,189.99 96.55% 6,800,339,011.94 91.84%
6.4.9.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称 日
回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 37,860,000,000.00 100.00% 64,295,200,000.00 91.71%
6.4.9.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例
长江证券 99,232.88 28.79% 43,803.73 28.58%
上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例
长江证券 1,746,885.56 49.14% 515,768.77 32.90%
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,907,506.57 5,130,265.87
其中：支付销售机构的客户维护费 887,235.94 1,681,166.70
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资
产净值）。
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 545,001.86 1,465,790.33
的托管费
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金
资产净值）。
6.4.9.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信可转债债券A 长信可转债债券C 合计
长信基金管理有限责任 - 56,042.51 56,042.51
公司
平安银行 - 12,469.71 12,469.71
长江证券 - 218.69 218.69
合计 - 68,730.91 68,730.91
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长信可转债债券A 长信可转债债券C 合计
长信基金管理有限责任 - 86,635.95 86,635.95
公司
平安银行 - 19,328.04 19,328.04
长江证券 - 340.14 340.14
合计 - 106,304.13 106,304.13
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。
销售服务费按照C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例
长信-聚享1号资 0.00 0.00% 3,000,905.49 0.57%
产管理计划
长信-优享1号资 2,627,535.08 0.68% 2,627,535.08 0.50%
产管理计划
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限 42,807,926.55 608,351.95 173,334,032.38 2,928,048.28
公司
注：本基金通过“中国平安银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于2016年6月30日的相关余额为人民币34,906,196.44元。(2015年
12月31日:为人民币21,243,279.32元)。
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.7其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10利润分配情况
本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.11期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值总
代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 （股） 成本总额 额 备注
价 价
300166东方 2016年 临时 27.47 - - 164,600 4,045,084.214,521,562.00 -
国信6月8日 停牌
千方 2016年 临时 2016年8
002373科技 5月12 停牌 14.94 月16日 16.43 218,812 3,737,597.013,269,051.28 -
日
600576万家 2016年 临时 22.35 - - 62,700 1,101,189.001,401,345.00 -
文化 4月11 停牌
日
宝莱 2016年 临时 2016年7
300246 特 6月27 停牌 30.31 月1日 32.20 7,700 237,860.00 233,387.00 -
日
东土 2016年 临时
300353科技 6月23 停牌 22.09 - - 4,911 90,686.73 108,483.99 -
日
6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0。
6.4.11.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币410,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12金融工具风险及管理
6.4.12.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由内部控制委员会、量化投资部和
相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人平安银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用
风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手
进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
AAA 108,781,157.70 692,116,514.10
AAA以下 579,399,750.80 -
未评级 23,450,233.50 -
合计 711,631,142.00 692,116,514.10
注：根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级
管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等
文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、
CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号
进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设置 含义
AAA 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
A 偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB 偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB 偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC 在破产重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。
C 不能偿还债务。
6.4.12.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的量化投资部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息(除卖出回购金融资产款余额中有410,000,000.00元将在一个月以内到期且计息外)，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.12.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人量化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 42,807,926.55 - - - - 42,807,926.55
结算备付金 34,906,196.44 - - - - 34,906,196.44
存出保证金 370,216.00 - - - - 370,216.00
交易性金融资产424,675,500.00 64,752,577.9052,183,568.00170,019,496.10 94,339,500.50 805,970,642.50
应收证券清算款 - - - - 952,400.06 952,400.06
应收利息 - - - - 2,985,379.12 2,985,379.12
应收申购款 - - - - 180,832.21 180,832.21
资产总计 502,759,838.99 64,752,577.9052,183,568.00170,019,496.10 98,458,111.89 888,173,592.88
负债
卖出回购金融资410,000,000.00 - - - - 410,000,000.00
产款
应付证券清算款 - - - - 67,295.24 67,295.24
应付赎回款 - - - - 2,592,580.56 2,592,580.56
应付管理人报酬 - - - - 273,388.83 273,388.83
应付托管费 - - - - 78,111.09 78,111.09
应付销售服务费 - - - - 32,293.48 32,293.48
应付交易费用 - - - - 153,363.67 153,363.67
应交税费 - - - - 13,390.14 13,390.14
其他负债 - - - - 348,178.99 348,178.99
负债总计 410,000,000.00 - - - 3,558,602.00 413,558,602.00
利率敏感度缺口 92,759,838.99 64,752,577.9052,183,568.00170,019,496.10 94,899,509.89 474,614,990.88
上年度末
2015年12月31 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 65,280,555.19 - - - - 65,280,555.19
结算备付金 21,243,279.32 - - - - 21,243,279.32
存出保证金 1,484,902.88 - - - - 1,484,902.88
交易性金融资产233,129,001.30458,934,894.40 52,618.40 -132,876,789.90 824,993,304.00
应收证券清算款 - - - - 9,548,537.18 9,548,537.18
应收利息 - - - - 1,327,311.49 1,327,311.49
资产总计 321,137,738.69458,934,894.40 52,618.40 -143,752,638.57 923,877,890.06
负债
卖出回购金融资200,000,000.00 - - - - 200,000,000.00
产款
应付赎回款 - - - - 2,869,989.47 2,869,989.47
应付管理人报酬 - - - - 447,019.07 447,019.07
应付托管费 - - - - 127,719.74 127,719.74
应付销售服务费 - - - - 56,107.62 56,107.62
应付交易费用 - - - - 424,292.33 424,292.33
应交税费 - - - - 13,390.14 13,390.14
其他负债 - - - - 420,278.70 420,278.70
负债总计 200,000,000.00 - - - 4,358,797.07 204,358,797.07
利率敏感度缺口121,137,738.69458,934,894.40 52,618.40 -139,393,841.50 719,519,092.99
6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末 上年度末
（ 2016年6月30日） （ 2015年12月31日）
市场利率下降27个基点 3,961,155.50 4,175,239.17
市场利率上升27个基点 -3,961,155.50 -4,175,239.17
6.4.12.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券
以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价
值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
于2016年6月30日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的19.88%，债券投资
比例为基金资产净值的149.94%。于2016年6月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资
资产净 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产－股票投资 94,339,500.50 19.88 132,876,789.90 18.47
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 711,631,142.00 149.94 692,116,514.10 96.19
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 805,970,642.50 169.82 824,993,304.00 114.66
6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险(2015年12月31日:var值为
3.12%)
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末 上年度末
（ 2016年6月30日） （ 2015年12月31日）
VaR值为3.17% -15,045,295.21 -22,448,995.70
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取95%的置信度是
基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2015年的分析同样基于该假设。
6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2016年6月30日的账面
价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的
定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外
的有关资产或负债的输入值；
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
单位：人民币元
本期末
资产 2016年6月30日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 84,805,671.23 9,533,829.27 - 94,339,500.50
债券投资 - 711,631,142.00 - 711,631,142.00
合计 84,805,671.23 721,164,971.27 - 805,970,642.50
本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。本报告期，本基
金金融工具的公允价值估值技术并未发生改变。
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法
的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关证券公允价值的层次。
本报告期本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 94,339,500.50 10.62
其中：股票 94,339,500.50 10.62
2 固定收益投资 711,631,142.00 80.12
其中：债券 711,631,142.00 80.12
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 77,714,122.99 8.75
7 其他各项资产 4,488,827.39 0.51
8 合计 888,173,592.88 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 40,419,084.08 8.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,346,145.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 49,495,119.17 10.43
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,231,235.32 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 95,404.00 0.02
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 752,512.93 0.16
S 综合 - -
合计 94,339,500.50 19.88
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 300124 汇川技术 301,497 5,849,041.80 1.23
2 002402 和而泰 198,152 5,360,011.60 1.13
3 300166 东方国信 164,600 4,521,562.00 0.95
4 300253 卫宁健康 180,306 4,453,558.20 0.94
5 300168 万达信息 161,020 4,184,909.80 0.88
6 002439 启明星辰 158,564 4,095,708.12 0.86
7 002488 金固股份 194,053 4,078,994.06 0.86
8 300369 绿盟科技 85,454 3,615,558.74 0.76
9 002405 四维图新 146,490 3,603,654.00 0.76
10 002230 科大讯飞 102,078 3,353,262.30 0.71
11 002373 千方科技 218,812 3,269,051.28 0.69
12 002609 捷顺科技 182,799 3,215,434.41 0.68
13 002308 威创股份 170,914 2,808,117.02 0.59
14 000555 神州信息 79,100 2,562,049.00 0.54
15 300020 银江股份 131,925 2,453,805.00 0.52
16 002268 卫 士 通 65,000 2,323,100.00 0.49
17 300195 长荣股份 124,058 2,301,275.90 0.48
18 600745 中茵股份 82,900 2,225,036.00 0.47
19 600728 佳都科技 220,586 2,144,095.92 0.45
20 002055 得润电子 53,900 1,650,418.00 0.35
21 600699 均胜电子 43,035 1,648,240.50 0.35
22 300007 汉威电子 59,024 1,647,950.08 0.35
23 002410 广联达 113,083 1,617,086.90 0.34
24 300078 思创医惠 43,520 1,455,308.80 0.31
25 600074 保 千 里 94,600 1,411,432.00 0.30
26 600576 万家文化 62,700 1,401,345.00 0.30
27 300367 东方网力 55,600 1,380,548.00 0.29
28 300359 全通教育 46,075 1,366,584.50 0.29
29 600645 中源协和 35,038 1,231,235.32 0.26
30 300171 东富龙 60,225 1,137,048.00 0.24
31 002384 东山精密 52,000 1,032,720.00 0.22
32 002339 积成电子 54,139 987,495.36 0.21
33 300131 英唐智控 80,000 944,800.00 0.20
34 601877 正泰电器 49,400 931,190.00 0.20
35 300036 超图软件 35,600 872,200.00 0.18
36 300291 华录百纳 31,981 752,512.93 0.16
37 002284 亚太股份 36,700 700,603.00 0.15
38 300011 鼎汉技术 25,400 596,138.00 0.13
39 300010 立思辰 25,400 532,892.00 0.11
40 603019 中科曙光 13,100 521,642.00 0.11
41 600588 用友网络 24,900 487,542.00 0.10
42 002184 海得控制 16,944 445,796.64 0.09
43 002368 太极股份 11,700 415,701.00 0.09
44 600118 中国卫星 7,700 258,720.00 0.05
45 300114 中航电测 8,400 250,320.00 0.05
46 300228 富瑞特装 14,193 241,281.00 0.05
47 600305 恒顺醋业 20,900 240,768.00 0.05
48 000988 华工科技 11,900 238,595.00 0.05
49 000050 深天马Ａ 11,300 235,831.00 0.05
50 300246 宝莱特 7,700 233,387.00 0.05
51 300252 金信诺 5,341 176,947.33 0.04
52 300248 新开普 6,300 169,533.00 0.04
53 002030 达安基因 5,280 146,784.00 0.03
54 600570 恒生电子 2,100 140,217.00 0.03
55 300088 长信科技 8,000 118,960.00 0.03
56 300353 东土科技 4,911 108,483.99 0.02
57 600410 华胜天成 8,700 97,614.00 0.02
58 600661 新 南 洋 3,400 95,404.00 0.02
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 000988 华工科技 10,843,291.45 1.51
2 002488 金固股份 7,631,148.65 1.06
3 600718 东软集团 6,493,126.50 0.90
4 300168 万达信息 5,546,652.00 0.77
5 000555 神州信息 4,689,751.00 0.65
6 002230 科大讯飞 4,469,820.00 0.62
7 002402 和而泰 4,436,860.00 0.62
8 601021 春秋航空 4,419,755.00 0.61
9 002268 卫 士 通 4,225,543.44 0.59
10 600745 中茵股份 4,033,031.00 0.56
11 300166 东方国信 4,028,601.23 0.56
12 002373 千方科技 3,932,397.08 0.55
13 600895 张江高科 3,716,038.60 0.52
14 600172 黄河旋风 3,709,037.44 0.52
15 300275 梅安森 3,688,886.20 0.51
16 000848 承德露露 3,654,574.01 0.51
17 002308 威创股份 3,540,181.00 0.49
18 300007 汉威电子 3,009,933.00 0.42
19 000697 炼石有色 2,978,402.56 0.41
20 600588 用友网络 2,788,524.00 0.39
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 000988 华工科技 12,476,680.43 1.73
2 600410 华胜天成 8,510,097.33 1.18
3 300016 北陆药业 7,694,758.69 1.07
4 000848 承德露露 6,150,106.00 0.85
5 600718 东软集团 5,932,741.67 0.82
6 600895 张江高科 5,861,459.13 0.81
7 600588 用友网络 5,725,691.12 0.80
8 300275 梅安森 5,635,184.53 0.78
9 300146 汤臣倍健 5,327,178.95 0.74
10 600822 上海物贸 4,564,426.26 0.63
11 300124 汇川技术 4,097,678.30 0.57
12 601021 春秋航空 4,073,079.76 0.57
13 002189 利达光电 4,007,856.43 0.56
14 300028 金亚科技 3,951,581.40 0.55
15 002273 水晶光电 3,906,394.47 0.54
16 002488 金固股份 3,793,830.16 0.53
17 000555 神州信息 3,781,893.29 0.53
18 600172 黄河旋风 3,607,640.77 0.50
19 300005 探路者 3,421,218.46 0.48
20 600887 伊利股份 3,225,800.00 0.45
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 193,999,932.75
卖出股票收入（成交）总额 207,855,372.71
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,716,611.20 0.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 706,914,530.80 148.95
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 711,631,142.00 149.94
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 126018 08江铜债 4,200,000 418,236,000.00 88.12
2 110032 三一转债 1,346,270 143,175,814.50 30.17
3 110035 白云转债 440,000 52,144,400.00 10.99
4 113008 电气转债 382,040 41,302,344.40 8.70
5 128011 汽模转债 161,670 23,450,233.50 4.94
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 370,216.00
2 应收证券清算款 952,400.06
3 应收股利 -
4 应收利息 2,985,379.12
5 应收申购款 180,832.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,488,827.39
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113008 电气转债 41,302,344.40 8.70
2 128009 歌尔转债 6,439,500.00 1.36
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明
比例（%）
1 300166 东方国信 4,521,562.00 0.95 临时停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
长信可转债 24,701 11,940.76 3,536,471.96 1.20% 291,412,249.13 98.80%
债券A
长信可转债 7,232 12,921.29 1,211,784.02 1.30% 92,235,001.75 98.70%
债券C
合计 31,933 12,163.83 4,748,255.98 1.22% 383,647,250.88 98.78%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例
长信可转债债券A 210,263.52 0.07%
基金管理人所有从业人 长信可转债债券C - -
员持有本基金 合计 210,263.52 0.05%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 长信可转债债券A 0
投资和研究部门负责人持 长信可转债债券C 0
有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开 长信可转债债券A 0
放式基金 长信可转债债券C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信可转债债券A 长信可转债债券C
基金合同生效日（2012年3月30日）基金份 65,799,961.38 308,084,102.98
额总额
本报告期期初基金份额总额 391,598,575.67 137,855,020.70
本报告期基金总申购份额 27,884,962.49 34,515,268.58
减:本报告期基金总赎回份额 124,534,817.07 78,923,503.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 294,948,721.09 93,446,785.77
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1报告期内本基金管理人的重大人事变动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事长（法定代表人）职责。
报告截止日至报告批准送出日期间，自2016年7月30日起，宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
广发证券 1 295,302,729.12 73.48% 245,485.75 71.21% -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 106,552,576.34 26.52% 99,232.88 28.79% -
中信证券 1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
广发证券 28,890,731.75 3.45% - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 807,686,189.99 96.55%37,860,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内新增广发证券1个席位。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长信基金管理有限责任公司关于在指数
1 熔断实施期间调整旗下部分基金开放时 公司网站 2016年1月4日
间的公告
长信基金管理有限责任公司关于在指数
2 熔断实施期间调整旗下部分基金开放时 公司网站 2016年1月8日
间的公告
长信基金管理有限责任公司关于长信可
3 转债债券型证券投资基金暂停大额申购 上证报、中证报、证 2016年1月15日
（含转换转入、定期定额投资）业务的公 券时报
告
4 长信可转债债券型证券投资基金2015年 上证报、中证报、证 2016年1月20日
第4季度报告 券时报、公司网站
长信基金管理有限责任公司关于增加海
银基金销售有限公司为旗下部分开放式 上证报、中证报、证
5 基金代销机构并开通转换、定期定额投资 券时报、证券日报 2016年3月1日
业务及参加申购（含定投申购）费率优惠
活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于长信可
6 转债债券型证券投资基金恢复大额申购 上证报、中证报、证 2016年3月2日
（含转换转入、定期定额投资）业务的公 券时报
告
7 长信可转债债券型证券投资基金2015年 上证报、中证报、证 2016年3月26日
年度报告及摘要 券时报
长信基金管理有限责任公司关于调整网
上直销平台招商银行借记卡费率优惠方 上证报、中证报、证
8 案的公告 2016年4月7日
券时报
9 长信可转债债券型证券投资基金2016年 上证报、中证报、证 2016年4月21日
第1季度报告 券时报
长信基金管理有限责任公司关于增加上
海凯石财富基金销售有限公司为旗下部 上证报、中证报、证
10 分开放式基金代销机构并开通转换、定期 券时报、证券日报 2016年5月11日
定额投资业务及参加申购（含定投申购）
费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部 上证报、中证报、证
11 分开放式基金参加中国民生银行股份有 券时报 2016年5月12日
限公司直销银行申购费率优惠活动的公
告
12 长信可转债债券型证券投资基金更新的 上证报、中证报、证 2016年5月13日
招募说明书（2016年第【1】号）及摘要 券时报
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
13 分开放式基金在上海陆金所资产管理有 上证报、中证报、证 2016年6月16日
限公司开通定期定额投资业务并参加定 券时报、证券日报
投申购费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
14 分开放式基金参加交通银行股份有限公 上证报、中证报、证 2016年6月28日
司网上银行、手机银行基金申购费率优惠 券时报
活动的公告
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信可转债债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。11.2存放地点
基金管理人的办公场所。11.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2016年8月26日
粤公网安备