长信可转债债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2019 年 3 月 29 日
长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于 2019 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信可转债债券
基金主代码 519977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 30 日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 765,880,389.72 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长信可转债债券 A 长信可转债债券 C
下属分级基金的场内简称： CX 转债 A CX 转债 C
下属分级基金的交易代码： 519977 519976
报告期末下属分级基金的份额总额 246,197,407.74 份 519,682,981.98 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品种
兼具债券和股票的特性，通过积极主
动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债券特性，强调投资组合
的安全性和稳定性，另一方面利用可转债的股票特性，分享股市上涨产生的较
高收益。
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深 300 指数
收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期
风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可
转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
平安银行股份有限公司
司
姓名 周永刚 李帅帅
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 0755-25878287
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话 4007005566 95511-3
传真 021-61009800 0755-82080387
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.cxfund.com.cn
址
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼，广东省深圳市
罗湖区深南东路 5047 号
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
2018 年 2017 年 2016 年
据和指
标
长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券
A C A C A C
本期已
实现收 1,538,224.28 -3,463,285.95 -12,217,491.25 -3,297,615.62 -32,791,069.38 -12,370,290.93
益
本期利
-10,017,076.96 -57,630,179.11 1,347,903.86 -5,756,954.07 -57,670,335.36 -28,968,942.69
润
加权平
均基金
-0.0430 -0.1085 0.0057 -0.0358 -0.1923 -0.2254
份额本
期利润
本期基
金份额
-3.49% -3.90% 1.25% 0.83% -11.95% -12.33%
净值增
长率
3.1.2
期末数
2018 年末 2017 年末 2016 年末
据和指
标
期末可
供分配
-0.1731 -0.1958 -0.1837 -0.2010 -0.1322 -0.1451
基金份
额利润
期末基
金资产 288,645,339.11 595,397,799.55 259,609,527.27 185,303,569.62 331,418,683.93 153,817,134.73
净值
期末基
金份额 1.1724 1.1457 1.2148 1.1922 1.1998 1.1824
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信可转债债券 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 -5.35% 0.69% -1.81% 0.48% -3.54% 0.21%
过去六个月 -2.79% 0.72% 0.18% 0.46% -2.97% 0.26%
过去一年 -3.49% 0.89% -2.01% 0.55% -1.48% 0.34%
过去三年 -13.96% 0.77% -8.63% 0.51% -5.33% 0.26%
过去五年 112.13% 1.39% 13.31% 1.21% 98.82% 0.18%
自基金合同
126.89% 1.25% 16.39% 1.07% 110.50% 0.18%
生效起至今
长信可转债债券 C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 -5.44% 0.69% -1.81% 0.48% -3.63% 0.21%
过去六个月 -2.99% 0.72% 0.18% 0.46% -3.17% 0.26%
过去一年 -3.90% 0.89% -2.01% 0.55% -1.89% 0.34%
过去三年 -15.05% 0.77% -8.63% 0.51% -6.42% 0.26%
过去五年 104.83% 1.39% 13.31% 1.21% 91.52% 0.18%
自基金合同
114.85% 1.25% 16.39% 1.07% 98.46% 0.18%
生效起至今
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2012 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日。
2、按基金合同规定，本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，
本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年没有进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 64 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成
长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开
放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型
证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富
平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创
新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券
投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长
信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债
券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、
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长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保
行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置
混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型
证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配
置混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
上海交通大学工学
学士，华南理工大学
工学硕士，具有基金
从业资格，加拿大特
许投资经理资格
（CIM）。曾任职长城
证券公司、加拿大
Investors Group
长信利丰债券
Financial Services
型证券投资基
Co.，Ltd。2002 年加
金、长信可转债
入本公司（筹备），
债券型证券投
先后任基金经理助
资基金和长信
理、交易管理部总
利广灵活配置 2012 年 3 月 30
李小羽 - 20 年 监、固定收益部总
混合型证券投 日
监、长信中短债证券
资基金的基金
投资基金、长信纯债
经理、公司副总
一年定期开放债券
经理、投资决策
型证券投资基金、长
委员会执行委
信利发债券型证券
员
投资基金、长信利富
债券型证券投资基
金、长信利保债券型
证券投资基金、长信
金葵纯债一年定期
开放债券型证券投
资基金、长信利盈灵
活配置混合型证券
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投资基金、长信利众
债券型证券投资基
金（LOF）、长信富安
纯债一年定期开放
债券型证券投资基
金和长信利尚一年
定期开放混合型证
券投资基金的基金
经理。现任长信基金
管理有限责任公司
副总经理、投资决策
委员会执行委员、长
信利丰债券型证券
投资基金、长信可转
债债券型证券投资
基金和长信利广灵
活配置混合型证券
投资基金的基金经
理。
香港大学工商管理
硕士，具有基金从业
资格。曾任职于长江
证券有限责任公司、
汉唐证券有限责任
公司、泰信基金管理
长信利丰债券 有限公司、交银施罗
型证券投资基 德基金管理有限公
金、长信可转债 司、富国基金管理有
债券型证券投 限公司和上海东方
资基金、长信利 证券资产管理有限
广灵活配置混 2018 年 12 月 8 公司。2018 年 7 月加
李家春 - 19 年
合型证券投资 日 入长信基金管理有
基金和长信利 限责任公司，现任公
盈灵活配置混 司总经理助理兼长
合型证券投资 信利丰债券型证券
基金的基金经 投资基金、长信可转
理、总经理助理 债债券型证券投资
基金、长信利广灵活
配置混合型证券投
资基金和长信利盈
灵活配置混合型证
券投资基金的基金
经理。
长信利广灵活 2017 年 7 月 28 清华大学工程学硕
吴晖 - 3年
配置混合型证 日 士毕业，具有基金从
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券投资基金、长 业资格。曾任职于上
信利盈灵活配 海浦东发展银行、东
置混合型证券 方证券股份有限公
投资基金、长信 司，2017 年 5 月加入
利丰债券型证 长信基金管理有限
券投资基金和 责任公司，现任职于
长信可转债债 固定收益部，担任长
券型证券投资 信利广灵活配置混
基金的基金经 合型证券投资基金、
理助理 长信利盈灵活配置
混合型证券投资基
金、长信利丰债券型
证券投资基金和长
信可转债债券型证
券投资基金的基金
经理助理。
曾任本基金的 2016 年 12 月 2018 年 5 月 22 曾任本基金的基金
胡琼予 6年
基金经理助理 12 日 日 经理助理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准；
3、报告截止日至报告批准送出日期间，自 2019 年 2 月 2 日起，李小羽先生不再担任本基金
的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
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行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例
达到 5：1 或以上的，可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组
合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须
开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对
象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
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现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年，全球经济增长动能减少，主要经济体经济走势出现分化。美国受税改因素提振因素，
经济保持强劲势头，而非美经济整体放缓。反映到资产价格上，美元相对强势，美股和原油波动
较大，而其它国家，尤其新兴市场的股市、汇率等都较为疲弱。
受外部环境不确定性以及国内融资环境收紧等因素的影响，2018 年，国内经济前高后低，整
体增速下行，全年 GDP 实际增速 6.6%，较 2017 年回落 0.2%。价格方面，GDP 平减指数从 2017 年
2 季度开始，连续 7 个季度下滑至 2018 年末 2.9%。从经济增长动力来看，消费、投资、进出口三
大需求均走弱。政策方面，央行上半年虽有定向降准但整体保持稳健偏紧，6-7 月之后，通过公
开市场操作等方式进一步引导市场流动性实现稳健偏松，整体政策意图由去杠杆向稳增长转变。
全年实现 M2 同比增长 8.1%，社会融资规模同比增长 9.8%，新增人民币贷款 16.17 万亿元。
本基金可转债部分，自下而上精选标的，动态优化组合结构，关注新券供给对市场估值的影
响，保持组合较高的流动性，同时提高组合的安全性和收益性。股票部分，选择业绩确定性高且
估值合理的标的，此外择机参与周期品和科技成长的波段交易机会。整体组合保持适当杠杆，合
理分配各类资产比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日，长信可转债债券 A 份额净值为 1.1724 元，份额累计净值为 2.1324
元，本报告期内长信可转债债券 A 净值增长率为-3.49%；长信可转债债券 C 份额净值为 1.1457
元，份额累计净值为 2.0527 元，本报告期内长信可转债债券 C 净值增长率为-3.90%。同期业绩比
较基准收益率为-2.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019 年经济下行压力仍在，分项看，预计投资继续回落，结构上地产下滑幅度较大，同时基
建企稳回升。受全球需求转弱影响，进出口难有增长起色。内需自然回升动力不足，终端消费也
难以走高。因此，支持债券市场利率低位运行的基本面因素仍在存在。同时，我们也看到各项政
策积极的一面来托底经济的下行，包括对民营和实体企业的扶持，对科技创新企业的鼓励等。权
益市场经过一年的调整, 目前整体市场的估值水平已经处于历史最低区间，经济下行和风险因素
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已经充分反映。2019 年，市场化改革将会继续深化，财政货币政策将转向更加积极，资本市场支
持政策频出，经济下行趋势有望企稳。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好风险控制的同时，增加对新经济
环境下资产价格走势和轮动的跟踪，积极寻找权益资产的增强机会，配置上将继续延续寻找盈利
向上的行业和公司。密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流
动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估
值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定
公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序
和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程
序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至
少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值
方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估
值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
§6 审计报告
本报告期末基金 2018 年度财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会
计师出具了无保留意见的审计报告（安永华明(2019)审字第 61399737_B16 号），投资者可以通过
年度报告正文查看审计报告全文。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,132,734.35 13,776,634.20
结算备付金 2,526,611.24 5,914,050.09
存出保证金 378,783.90 410,141.09
交易性金融资产 1,090,181,057.70 580,242,534.06
其中：股票投资 159,896,468.60 64,400,106.16
基金投资 - -
债券投资 930,284,589.10 515,842,427.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 5,397,512.67 1,838,013.59
应收股利 - -
应收申购款 910,986.86 490,903.91
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,101,527,686.72 602,672,276.94
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 215,000,000.00 155,000,000.00
应付证券清算款 615,167.05 -
应付赎回款 370,569.92 1,170,766.05
应付管理人报酬 605,742.95 286,793.48
应付托管费 173,069.38 81,940.99
应付销售服务费 215,308.44 65,138.25
应付交易费用 82,175.67 423,875.32
应交税费 28,140.36 13,390.14
应付利息 -26,415.47 225,274.35
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 420,789.76 492,001.47
负债合计 217,484,548.06 157,759,180.05
所有者权益：
实收基金 765,880,389.72 369,143,799.80
未分配利润 118,162,748.94 75,769,297.09
所有者权益合计 884,043,138.66 444,913,096.89
负债和所有者权益总计 1,101,527,686.72 602,672,276.94
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，长信可转债债券 A 份额净值 1.1724 元，长信可转债债券 C
份额净值 1.1457 元，基金份额总额为 765,880,389.72 份，其中长信可转债债券 A 份额
246,197,407.74 份；长信可转债债券 C 份额 519,682,981.98 份。
7.2 利润表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
12 月 31 日 月 31 日
一、收入 -48,742,683.99 7,789,640.68
1.利息收入 8,497,863.32 3,144,876.58
其中：存款利息收入 1,067,722.80 558,810.31
债券利息收入 7,430,140.52 2,586,066.27
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 8,200,002.42 -6,696,756.49
其中：股票投资收益 -3,170,007.05 -4,621,345.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 10,088,946.36 -2,543,559.51
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,281,063.11 468,148.82
3.公允价值变动收益（损失以
-65,722,194.40 11,106,056.66
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 281,644.67 235,463.93
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
列）
减：二、费用 18,904,572.08 12,198,690.89
1．管理人报酬 6,501,839.64 3,412,406.43
2．托管费 1,857,668.42 974,973.23
3．销售服务费 2,232,984.16 686,893.01
4．交易费用 2,096,278.39 2,414,128.57
5．利息支出 5,929,356.09 4,362,849.65
其中：卖出回购金融资产支出 5,929,356.09 4,362,849.65
6．税金及附加 9,245.38 -
7．其他费用 277,200.00 347,440.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
-67,647,256.07 -4,409,050.21
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
-67,647,256.07 -4,409,050.21
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
369,143,799.80 75,769,297.09 444,913,096.89
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -67,647,256.07 -67,647,256.07
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
396,736,589.92 110,040,707.92 506,777,297.84
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 2,798,729,015.08 626,085,905.17 3,424,814,920.25
2.基金赎回款 -2,401,992,425.16 -516,045,197.25 -2,918,037,622.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 765,880,389.72 118,162,748.94 884,043,138.66
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
金净值）
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
406,324,150.10 78,911,668.56 485,235,818.66
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -4,409,050.21 -4,409,050.21
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-37,180,350.30 1,266,678.74 -35,913,671.56
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 725,134,709.43 195,193,514.98 920,328,224.41
2.基金赎回款 -762,315,059.73 -193,926,836.24 -956,241,895.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
369,143,799.80 75,769,297.09 444,913,096.89
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2012]6 号文《关于核准长信可转债债券型证券投资基金募集
的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012
年 3 月 30 日正式生效，首次设立募集规模为 373,884,064.36 份基金份额。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证
券登记结算有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金的 A 类基金份额在申购时收取
申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；C 类基金份额不收取申购费，赎回时根据持有期限收
取赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本
基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司
债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证
券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股也
可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票
派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的比例范围为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中
对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%；对权益类资产
的投资比例不高于基金资产的 20%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变更投资品
种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金业绩比较基准为：中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪
深 300 指数收益率*10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”） 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东
基金管理人的股东（股权转让前的股
武汉钢铁股份有限公司
东）
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投
基金管理人的股东
资”)
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投
基金管理人的股东
资”)
上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财
基金管理人的子公司
富”)
基金管理人的股东（股权转让后的股
武汉钢铁有限公司
东）
注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
（2）经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，并获中国证券监督管理委员会《关于核
准长信基金管理有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2018]1905 号），长信基金管理有限责
任公司原股东武汉钢铁股份有限公司将其持有的长信基金管理有限责任公司 15.15%的股权全部
转让给武汉钢铁有限公司。长信基金管理有限责任公司 2018 年 12 月 21 日已就股东变更事宜发布
公告，股东变更为长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁有限公司、上
海彤胜投资管理中心（有限合伙）和上海彤骏投资管理中心（有限合伙）。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
长江证券 544,900,688.98 36.77% 517,323,811.06 33.47%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
长江证券 1,478,050,303.96 92.17% 1,190,131,431.31 94.50%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017年1月1日至2017年12月31日
占当期债券 占当期债券
关联方名称
回购 回购
回购成交金额 回购成交金额
成交总额的 成交总额的
比例 比例
长江证券 27,222,800,000.00 100.00% 10,868,800,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称 占期末应付
当期 占当期佣金
期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例
比例
长江证券 507,466.01 39.45% 25,560.96 31.25%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称 占期末应付
当期 占当期佣金
期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例
比例
长江证券 481,782.39 33.90% 113,680.11 26.83%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
6,501,839.64 3,412,406.43
的管理费
其中：支付销售机构的客
1,355,650.82 1,411,293.34
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 1,857,668.42 974,973.23
第 27 页 共 41 页
长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长信可转债债券 A 长信可转债债券 C 合计
长信基金 - 1,738,314.89 1,738,314.89
平安银行 - 20,097.95 20,097.95
长江证券 - 498.28 498.28
合计 - 1,758,911.12 1,758,911.12
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长信可转债债券 A 长信可转债债券 C 合计
长信基金 - 267,563.21 267,563.21
平安银行 - 28,468.21 28,468.21
长江证券 - 303.89 303.89
合计 - 296,335.31 296,335.31
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。C 类基
金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H=E×C 类基金份额的销售服务费年费率/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 2,132,734.35 767,150.14 13,776,634.20 461,815.91
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2018 年 12 月 31 日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2017 年 12 月 31 日：同）
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 215,000,000.00 元，均于 2019 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定
的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 159,896,468.60 14.52
其中：股票 159,896,468.60 14.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 930,284,589.10 84.45
其中：债券 930,284,589.10 84.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,659,345.59 0.42
8 其他各项资产 6,687,283.43 0.61
9 合计 1,101,527,686.72 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 64,168,200.00 7.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,798,268.60 10.38
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,930,000.00 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 159,896,468.60 18.09
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000977 浪潮信息 1,210,000 19,263,200.00 2.18
2 300348 长亮科技 900,000 14,787,000.00 1.67
3 600570 恒生电子 218,100 11,336,838.00 1.28
4 002609 捷顺科技 1,980,000 10,969,200.00 1.24
5 300454 深 信 服 121,536 10,889,625.60 1.23
6 300474 景 嘉 微 300,000 10,848,000.00 1.23
7 002153 石基信息 390,000 10,124,400.00 1.15
8 300373 扬杰科技 700,000 10,108,000.00 1.14
9 300047 天源迪科 880,000 9,776,800.00 1.11
10 300166 东方国信 900,000 9,324,000.00 1.05
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公
司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 603986 兆易创新 103,324,328.51 23.22
2 300348 长亮科技 42,541,720.92 9.56
3 603019 中科曙光 41,784,340.00 9.39
4 600588 用友网络 41,540,333.80 9.34
5 000977 浪潮信息 33,213,058.92 7.47
6 002153 石基信息 32,551,063.42 7.32
7 002405 四维图新 26,713,992.78 6.00
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8 600570 恒生电子 26,616,592.50 5.98
9 300212 易 华 录 26,294,434.98 5.91
10 002049 紫光国微 24,231,601.52 5.45
11 300474 景 嘉 微 24,222,338.26 5.44
12 300047 天源迪科 22,106,089.85 4.97
13 002920 德赛西威 19,411,448.13 4.36
14 300373 扬杰科技 18,553,069.76 4.17
15 000063 中兴通讯 18,551,821.70 4.17
16 002609 捷顺科技 17,081,278.53 3.84
17 300166 东方国信 15,807,161.44 3.55
18 300454 深 信 服 13,789,694.00 3.10
19 300027 华谊兄弟 12,305,862.96 2.77
20 300383 光环新网 10,885,891.00 2.45
21 600867 通化东宝 10,463,019.70 2.35
22 600887 伊利股份 10,344,522.70 2.33
23 300253 卫宁健康 9,480,546.32 2.13
24 002095 生 意 宝 9,421,101.00 2.12
25 002236 大华股份 9,303,270.32 2.09
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 603986 兆易创新 95,996,137.30 21.58
2 603019 中科曙光 44,261,367.00 9.95
3 600588 用友网络 35,093,964.71 7.89
4 300348 长亮科技 26,959,978.29 6.06
5 300212 易 华 录 26,209,486.68 5.89
6 002049 紫光国微 23,197,191.86 5.21
7 002405 四维图新 21,755,666.50 4.89
8 002153 石基信息 20,667,091.38 4.65
9 002410 广 联 达 17,735,560.08 3.99
10 002920 德赛西威 16,892,699.54 3.80
11 000100 TCL 集团 15,596,493.00 3.51
12 600570 恒生电子 15,419,513.00 3.47
13 000063 中兴通讯 15,364,264.00 3.45
14 300047 天源迪科 12,412,787.00 2.79
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
15 000636 风华高科 12,316,021.87 2.77
16 300253 卫宁健康 12,039,998.20 2.71
17 300027 华谊兄弟 11,430,637.59 2.57
18 300383 光环新网 11,265,549.00 2.53
19 600887 伊利股份 11,220,980.00 2.52
20 002236 大华股份 9,950,603.00 2.24
21 002371 北方华创 9,879,007.00 2.22
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 812,070,497.23
卖出股票收入（成交）总额 669,813,462.35
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 75,160,890.00 8.50
其中：政策性金融债 75,160,890.00 8.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 855,123,699.10 96.73
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 930,284,589.10 105.23
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113013 国君转债 2,800,000 294,224,000.00 33.28
2 113011 光大转债 2,685,680 282,318,681.60 31.93
3 132009 17 中油 EB 1,359,520 137,026,020.80 15.50
4 132015 18 中油 EB 960,000 93,859,200.00 10.62
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
5 018005 国开 1701 349,750 35,128,890.00 3.97
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年
内也没有受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 378,783.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,397,512.67
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
5 应收申购款 910,986.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,687,283.43
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113013 国君转债 294,224,000.00 33.28
2 113011 光大转债 282,318,681.60 31.93
3 128024 宁行转债 12,717,600.00 1.44
4 113504 艾华转债 9,306,960.00 1.05
5 113009 广汽转债 6,077,400.00 0.69
6 110031 航信转债 3,808,707.20 0.43
7 123003 蓝思转债 2,706,000.00 0.31
8 128027 崇达转债 1,898,679.50 0.21
9 113014 林洋转债 949,300.00 0.11
10 128032 双环转债 456,150.00 0.05
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的
户数
级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额
例 额比例
长 信
可 转
20,135 12,227.34 36,541,371.84 14.84% 209,656,035.90 85.16%
债 债
券A
长 信
可 转
7,696 67,526.37 389,447,031.09 74.94% 130,235,950.89 25.06%
债 债
券C
合计 27,831 27,518.97 425,988,402.93 55.62% 339,891,986.79 44.38%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信可转债债券 A 79,401.91 0.03%
基金管理人所有从 长信可转债债券 C 9.86 0.00%
业人员持有本基金
合计 79,411.77 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 长信可转债债券 A 0
投资和研究部门负责人持 长信可转债债券 C 0
有本开放式基金 合计 0
长信可转债债券 A 0
本基金基金经理持有本开
长信可转债债券 C 0
放式基金
合计 0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信可转债债券 A 长信可转债债券 C
基金合同生效日（2012 年 3 月 30 日）基金
65,799,961.38 308,084,102.98
份额总额
本报告期期初基金份额总额 213,712,419.07 155,431,380.73
本报告期期间基金总申购份额 219,091,801.95 2,579,637,213.13
减:本报告期期间基金总赎回份额 186,606,813.28 2,215,385,611.88
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
- -
以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 246,197,407.74 519,682,981.98
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内自 2018 年 8 月 28 日起，本基金管理人增聘安昀先生为副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管
理人员变更公告》。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币 60,000.00 元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续
年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
数量 占当期股票
占当期佣金
成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
东方证券 1 936,983,270.60 63.23% 778,914.77 60.55% -
长江证券 1 544,900,688.98 36.77% 507,466.01 39.45% -
中信证券 1 - - - - -
广发证券（已
1 - - - - -
退租）
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
占当期债券
券商名称 券回购 证
成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额
成交总额 成交总额
比例
的比例 的比例
东方证券 125,508,789.40 7.83% - - - -
长江证券 1,478,050,303.96 92.17% 27,222,800,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
广发证券
- - - - - -
（已退租）
注：1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
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长信可转债债券 2018 年年度报告摘要
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2019 年 3 月 29 日
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