宏利逆向策略混合

宏利逆向策略混合型证券投资基金
2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ...... 7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 36

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54

7.12 投资组合报告附注 ...... 54
§8 基金份额持有人信息 ...... 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56
§9 开放式基金份额变动 ...... 56
§10 重大事件揭示 ...... 56

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57
§11 备查文件目录 ...... 58

11.1 备查文件目录 ...... 58

11.2 存放地点 ...... 58

11.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宏利逆向策略混合型证券投资基金

基金简称 宏利逆向策略混合

基金主代码 229002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 23 日

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 58,698,188.19 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下，
努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。

投资策略 结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重于资产配置策
略和精选个股策略。在资产配置过程中，通过联邦模型寻找大类资
产(股票或债券)被低估的时机，逆向投资于被低估的资产类别；在
个股精选过程中，一方面利用估值和反转策略逆向精选个股，另一
方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会，
并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析，力求获得逆向投
资策略带来的长期超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风
险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇 王小飞

负责人 联系电话 66577766 021-60637103

电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-698-8888 021-60637228

传真 010-66577666 021-60635778

注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区金融大街 25 号

人寿金融中心 6 层 02-07 单元

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区闹市口大街 1 号院
人寿金融中心 6 层 02-07 单元 1 号楼

邮政编码 100026 100033

法定代表人 高贵鑫 张金良

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.manulifefund.com.cn


基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23 号楼中
国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,308,986.17

本期利润 -2,303,594.30

加权平均基金份额本期利润 -0.0360

本期加权平均净值利润率 -1.94%

本期基金份额净值增长率 -2.02%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 36,386,642.82

期末可供分配基金份额利润 0.6199

期末基金资产净值 108,108,653.45

期末基金份额净值 1.842

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 175.09%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -3.36% 0.78% -2.32% 0.36% -1.04% 0.42%

过去三个月 -1.71% 0.88% -1.11% 0.56% -0.60% 0.32%

过去六个月 -2.02% 1.23% 1.74% 0.67% -3.76% 0.56%

过去一年 -13.68% 1.03% -6.09% 0.65% -7.59% 0.38%


过去三年 -38.44% 1.20% -23.43% 0.78% -15.01 0.42%
%

自基金合同生效起 175.09% 1.51% 45.86% 1.02% 129.23 0.49%
至今 %

注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。

沪深 300 指数由中证指数有限公司编制，指数样本选取沪深两个证券市场共 300 只股票，覆
盖了大部分流通市值。成份股为市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况，是沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数，所以比较适合作为本基金权益类资产部分的比较基准。

在本基金中，债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目的，所以在选择业绩比较基准过程中我们选择了成分券流动性较好，且风险较低的上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准，该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；
宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达
荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月。截至 2024 年 6 月 30
日，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、宏利永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月持有期混合型证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金、宏利医药健康混合型发起式证券投资基金、宏利睿智成长混合型证券投资基金、宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。


本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学理学硕士；2007 年 7 月至 2008
年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公
司；2008 年 12 月至 2011 年 7 月就职于嘉
总经理助 实基金管理有限公司；2011 年 7 月加盟宏
刘欣 理兼基金 2014 年 1 - 17 年 利基金管理有限公司，曾担任产品与金融
经理 月 3 日 工程部高级研究员、金融工程部副总经理、
金融工程部总经理、投资副总监，现担任
公司总经理助理兼基金经理；具备 17 年基
金从业经验，17 年证券投资管理经验，具
有基金从业资格。

本基金基 2019 年 北京大学金融硕士，2017 年 7 月加入宏利
李婷 金经理助 11 月 18 - 7 年 基金管理有限公司，曾任助理研究员，现
婷 理 日 任基金经理，具备 7 年基金从业经验，具
有基金从业资格。

注：1、证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

2、本基金基金经理刘欣于 2024 年 7 月 30 日离任，增聘刘洋先生为该基金的基金经理，该基
金由刘洋先生单独管理，公司于 2024 年 7 月 31 日发布《宏利逆向策略混合型证券投资基金基金
经理变更公告》。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年二季度 A 股整体下跌，代表全市场的中证全指下跌约 8%。结构上看分化很大，少数股
票上涨，多数股票下跌，其中高股息风格与美股映射的 AI 方向明显上涨，沪深 300 为首的大盘股微涨，小盘股和消费相关股票下跌较多。大类资产角度看，美股、黄金、国内长期国债上涨，港股先涨后跌，美国长期债券下跌。整体看市场观望气息较浓重，投资者对基本面较担心。当前 A股在低波动低成交量状态下运行，投资机会主要来自内部结构化差异。宏观基本面层面，中游制造业数据较好，地产在政策支持下有企稳迹象，消费预期较弱；外围美国降息预期渐行渐近。
本基金在操作中，采用量化与基本面结合的投资方法，均衡配置组合，力争获取长期稳健的相对市场的超额收益。本基金在投资策略上做进一步优化，基于股票的分域定价和 DCF 现金流折现模型，均衡配置下述几类长期具有超额收益短期形成风格互补的策略，即基于近端现金流的业绩超预期策略、基于中期现金流的景气成长策略、基于远端现金流假设的核心资产策略、基于风险溢价变化的低估值策略以及基于大样本统计的小盘统计套利策略，并重点关注一些被市场定价忽略的逆向投资机会。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内，本基金增加了电子、煤炭、汽车板块的配置，减少了计算机、传媒、纺织服装板块的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.842 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.02%，业绩
比较基准收益率为 1.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，考虑到当前估值已经反映比较悲观的预期，认为当前市场下行空间有限，具有较好的赔率，比较看多市场。从胜率角度，考虑到当前经济环境的不确定性，市场复苏的过程可能不会很快，但包括监管积极改革市场、港股上涨、美国降息预期等线索正在出现。在股票结构配
置上仍将保持均衡的方式，低估值防御性股票在年内三次达到相对基金平均 20%的超额收益后有所回撤，仍提供一定空间，这类股票由于具有高股息低估值特征，使得二级市场定价层面会离公司基本面更近，相对更类似绝对收益，体现出抗跌但向上弹性也不是很强的特征。此外大型成长股可能是如果出现反弹的较好标的。

基于基金合同与投资观点，将继续均衡配置各类具有长期超额收益的策略，并力争通过不断研究学习丰富策略体系。在交易时机和风格判断上，基于当前宏观与资金环境，保留少量灵活性，从逆向投资角度选取情绪相对低迷的时点参与，在情绪过度亢奋期退出。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：宏利逆向策略混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 8,865,001.08 9,913,516.19

结算备付金 617,160.57 798,720.51

存出保证金 23,842.32 31,057.40

交易性金融资产 6.4.7.2 99,369,037.87 117,544,458.78

其中：股票投资 99,369,037.87 117,544,458.78

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -


应收申购款 27,266.58 21,686.60

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 108,902,308.42 128,309,439.48

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 19,926.01 151,383.69

应付管理人报酬 136,085.56 161,415.61

应付托管费 22,680.93 26,902.60

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 614,962.47 721,858.13

负债合计 793,654.97 1,061,560.03

净资产：

实收基金 6.4.7.10 58,698,188.19 67,684,131.52

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 49,410,465.26 59,563,747.93

净资产合计 108,108,653.45 127,247,879.45

负债和净资产总计 108,902,308.42 128,309,439.48

注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.842 元，基金份额总额 58,698,188.19 份。
6.2 利润表
会计主体：宏利逆向策略混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -1,172,130.66 2,720,279.13

1.利息收入 23,685.59 27,877.94

其中：存款利息收入 6.4.7.13 23,685.59 27,562.27

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入


买入返售金融资产 - 315.67
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 2,414,813.67 1,998,098.78
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 799,622.95 775,394.58

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 6,871.37

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 1,615,190.72 1,215,832.83

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -3,612,580.47 690,211.22
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,950.55 4,091.19
号填列）

减：二、营业总支出 1,131,463.64 1,441,922.33

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 884,293.80 1,150,681.86

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 147,382.24 191,780.32

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 99,787.60 99,460.15

三、利润总额（亏损总额 -2,303,594.30 1,278,356.80
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,303,594.30 1,278,356.80
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -2,303,594.30 1,278,356.80

6.3 净资产变动表
会计主体：宏利逆向策略混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 67,684,131.52 - 59,563,747.93 127,247,879.45
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 67,684,131.52 - 59,563,747.93 127,247,879.45
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -8,985,943.33 - -10,153,282.67 -19,139,226.00
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,303,594.30 -2,303,594.30
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -8,985,943.33 - -7,849,688.37 -16,835,631.70
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,993,594.65 - 1,667,367.14 3,660,961.79
购款

2.基金赎 -10,979,537.98 - -9,517,055.51 -20,496,593.49
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 58,698,188.19 - 49,410,465.26 108,108,653.45
资产

项目 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 72,002,643.82 - 80,501,017.19 152,503,661.01
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 72,002,643.82 - 80,501,017.19 152,503,661.01
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -2,503,722.87 - -1,698,357.94 -4,202,080.81
号填列）

（一）、综合收益 - - 1,278,356.80 1,278,356.80
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -2,503,722.87 - -2,976,714.74 -5,480,437.61
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,858,586.01 - 3,388,886.29 6,247,472.30
购款

2.基金赎 -5,362,308.88 - -6,365,601.03 -11,727,909.91
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 69,498,920.95 - 78,802,659.25 148,301,580.20
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

宏利逆向策略混合型证券投资基金(原名为泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1819 号《关于核准泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由宏利基金管理有限公司(原泰
达宏利基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 20 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 552,493,750.59 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 142 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 23 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 552,581,237.45 份基金份额，其中认购资金利息折合87,486.86 份基金份额。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰达宏利逆向
策略股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 30 日公告后更名为泰达宏利逆向策略混合型证券投资基
金。根据本基金的基金管理人 2023 年 6 月 17 日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更
名事宜的公告》，本基金自 2023 年 6 月 20 日起更名为宏利逆向策略混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利逆向策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的 60%-95%，固定收益类资产占基金资产的 0%-35%，权证占基金资产净值的 0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《宏利逆向策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2024 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024
年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

活期存款 8,865,001.08

等于：本金 8,864,141.45

加：应计利息 859.63

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

合计 8,865,001.08

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 103,365,723.63 - 99,369,037.87 -3,996,685.76

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 103,365,723.63 - 99,369,037.87 -3,996,685.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 11.73

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 520,943.14

其中：交易所市场 520,943.14

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 94,007.60

合计 614,962.47

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 67,684,131.52 67,684,131.52

本期申购 1,993,594.65 1,993,594.65

本期赎回（以“-”号填列） -10,979,537.98 -10,979,537.98

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 58,698,188.19 58,698,188.19

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末未有其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 40,034,881.76 19,528,866.17 59,563,747.93

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 40,034,881.76 19,528,866.17 59,563,747.93

本期利润 1,308,986.17 -3,612,580.47 -2,303,594.30

本期基金份额交易产生 -4,957,225.11 -2,892,463.26 -7,849,688.37
的变动数

其中：基金申购款 1,065,876.39 601,490.75 1,667,367.14

基金赎回款 -6,023,101.50 -3,493,954.01 -9,517,055.51

本期已分配利润 - - -

本期末 36,386,642.82 13,023,822.44 49,410,465.26

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,291.36

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,179.40

其他 214.83

合计 23,685.59

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 799,622.95

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -


股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 799,622.95

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 646,069,606.95

减：卖出股票成本总额 643,659,196.82

减：交易费用 1,610,787.18

买卖股票差价收入 799,622.95

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未有贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未有衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,615,190.72

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,615,190.72

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -3,612,580.47

股票投资 -3,612,580.47

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -

产生的预估增值税

合计 -3,612,580.47

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,944.21

基金转换费收入 6.34

合计 1,950.55

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期未有信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行费用 1,280.00

账户维护费 9,000.00

合计 99,787.60

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(中国建设银行) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 884,293.80 1,150,681.86

其中：应支付销售机构的客户维护费 340,507.75 426,264.47

应支付基金管理人的净管理费 543,786.05 724,417.39

注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 147,382.24 191,780.32

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 8,865,001.08 16,291.36 12,678,459.03 20,217.46

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

安 2024 1 个月 新股

603350 乃 年6月 内（含） 未上 20.56 20.56 511 10,506.16 10,506.16 -
达 26 日 市

键 2024 新股

603285 邦 年6月 1 个月 未上 18.65 18.65 472 8,802.80 8,802.80 -
股 28 日 内（含） 市

份

达 2024 新股

688692 梦 年6月 1-6 个 流通 86.96 174.93 39 3,391.44 6,822.27 -
数 4 日 月（含） 受限

据

灿 2024 新股

688691 芯 年4月 1-6 个 流通 19.86 42.51 137 2,720.82 5,823.87 -
股 2 日 月（含） 受限

份

欧 2024 新股

688530 莱 年4月 1-6 个 流通 9.60 16.10 317 3,043.20 5,103.70 -
新 29 日 月（含） 受限

材

成 2024 新股

688709 都 年1月 1-6 个 流通 15.69 18.79 209 3,279.21 3,927.11 -
华 31 日 月（含） 受限

微

永 2024 新股

601033 兴 年1月 1-6 个 流通 16.20 15.96 170 2,754.00 2,713.20 -
股 11 日 月（含） 受限

份

上 2024 新股

688584 海 年2月 1-6 个 流通 22.66 15.89 166 3,761.56 2,637.74 -
合 1 日 月（含） 受限

晶

龙 2024 新股

603341 旗 年2月 1-6 个 流通 26.00 37.49 62 1,612.00 2,324.38 -
科 23 日 月（含） 受限

技

603082 北 2024 1-6 个 新股 21.28 29.49 56 1,191.68 1,651.44 -


自 年1月 月（含） 流通

科 23 日 受限

技

博 2024 新股

603325 隆 年1月 1-6 个 流通 72.46 68.06 20 1,449.20 1,361.20 -
技 3 日 月（含） 受限

术

盛 2024 1-6 个 新股

603375 景 年1月 月（含） 流通 38.18 38.90 31 1,183.58 1,205.90 -
微 17 日 受限

安 2024 1-6 个 新股

603350 乃 年6月 月（含） 流通 20.56 20.56 57 1,171.92 1,171.92 -
达 26 日 受限

永 2024 新股

603381 臻 年6月 1-6 个 流通 23.35 25.13 45 1,050.75 1,130.85 -
股 19 日 月（含） 受限

份

西 2024 新股

603312 典 年1月 1-6 个 流通 29.02 25.36 42 1,218.84 1,065.12 -
新 4 日 月（含） 受限

能

键 2024 新股

603285 邦 年6月 1-6 个 流通 18.65 18.65 53 988.45 988.45 -
股 28 日 月（含） 受限

份

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金是一只偏股混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2024 年 6 月 30 日，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2024 年 6 月 30 日

资产

货币资金 8,865,001.08 - - - 8,865,001.08

结算备付金 617,160.57 - - - 617,160.57

存出保证金 23,842.32 - - - 23,842.32

交易性金融资产 - - - 99,369,037.87 99,369,037.87

应收申购款 - - - 27,266.58 27,266.58

资产总计 9,506,003.97 - - 99,396,304.45 108,902,308.42

负债

应付赎回款 - - - 19,926.01 19,926.01

应付管理人报酬 - - - 136,085.56 136,085.56

应付托管费 - - - 22,680.93 22,680.93

其他负债 - - - 614,962.47 614,962.47

负债总计 - - - 793,654.97 793,654.97

利率敏感度缺口 9,506,003.97 - - 98,602,649.48 108,108,653.45

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 9,913,516.19 - - - 9,913,516.19

结算备付金 798,720.51 - - - 798,720.51

存出保证金 31,057.40 - - - 31,057.40

交易性金融资产 - - - 117,544,458.78 117,544,458.78

应收申购款 - - - 21,686.60 21,686.60


资产总计 10,743,294.10 - - 117,566,145.38 128,309,439.48

负债

应付赎回款 - - - 151,383.69 151,383.69

应付管理人报酬 - - - 161,415.61 161,415.61

应付托管费 - - - 26,902.60 26,902.60

其他负债 - - - 721,858.13 721,858.13

负债总计 - - - 1,061,560.03 1,061,560.03

利率敏感度缺口 10,743,294.10 - - 116,504,585.35 127,247,879.45

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的 60%-95%，固定收益类资产占基金资产的 0%-35%，权证占基金资产净值的 0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 99,369,037.87 91.92 117,544,458.78 92.37
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 99,369,037.87 91.92 117,544,458.78 92.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2023 年 12 月
分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升 5% 5,700,000.00 4,870,000.00

沪深 300 指数下降 5% -5,700,000.00 -4,870,000.00

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 99,311,801.76 117,369,806.23

第二层次 21,469.33 14,911.23

第三层次 35,766.78 159,741.32

合计 99,369,037.87 117,544,458.78

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间的转换时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 99,369,037.87 91.25

其中：股票 99,369,037.87 91.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,482,161.65 8.71

8 其他各项资产 51,108.90 0.05

9 合计 108,902,308.42 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 337,892.00 0.31

B 采矿业 8,337,936.62 7.71

C 制造业 66,007,810.20 61.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 4,657,405.86 4.31

E 建筑业 1,262,024.00 1.17

F 批发和零售业 1,416,788.36 1.31

G 交通运输、仓储和邮政业 1,741,710.40 1.61

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 2,792,335.31 2.58

J 金融业 10,145,241.52 9.38

K 房地产业 14,994.00 0.01

L 租赁和商务服务业 516,401.00 0.48

M 科学研究和技术服务业 845,502.00 0.78

N 水利、环境和公共设施管理业 508,607.60 0.47

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 275,768.00 0.26

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 439,629.00 0.41

S 综合 68,992.00 0.06

合计 99,369,037.87 91.92

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 000333 美的集团 25,900 1,670,550.00 1.55

2 601899 紫金矿业 87,200 1,532,104.00 1.42

3 300502 新易盛 14,100 1,488,255.00 1.38

4 601009 南京银行 120,600 1,253,034.00 1.16

5 300628 亿联网络 32,500 1,195,025.00 1.11

6 688578 艾力斯 17,700 1,128,198.00 1.04

7 600985 淮北矿业 55,113 922,591.62 0.85

8 603658 安图生物 19,700 907,579.00 0.84

9 688408 中信博 9,700 893,176.00 0.83

10 300308 中际旭创 6,420 885,189.60 0.82

11 601328 交通银行 117,100 874,737.00 0.81

12 605333 沪光股份 31,300 871,705.00 0.81

13 002475 立讯精密 22,100 868,751.00 0.80

14 603298 杭叉集团 43,820 860,624.80 0.80

15 002028 思源电气 12,700 849,630.00 0.79

16 000933 神火股份 41,000 829,430.00 0.77

17 003006 百亚股份 34,800 824,760.00 0.76

18 000921 海信家电 25,300 815,672.00 0.75

19 601800 中国交建 91,200 815,328.00 0.75

20 600919 江苏银行 108,300 804,669.00 0.74

21 688278 特宝生物 14,900 797,895.00 0.74

22 600660 福耀玻璃 16,500 790,350.00 0.73

23 300857 协创数据 13,700 780,900.00 0.72

24 601088 中国神华 17,500 776,475.00 0.72

25 600036 招商银行 22,400 765,856.00 0.71

26 600900 长江电力 25,900 749,028.00 0.69

27 601799 星宇股份 6,500 728,260.00 0.67

28 603198 迎驾贡酒 12,500 718,750.00 0.66

29 600809 山西汾酒 3,300 695,904.00 0.64

30 600188 兖矿能源 30,400 690,992.00 0.64

31 688766 普冉股份 7,099 689,809.83 0.64

32 601169 北京银行 117,300 685,032.00 0.63

33 603379 三美股份 16,900 661,466.00 0.61

34 000568 泸州老窖 4,600 660,054.00 0.61

35 300005 探路者 130,900 655,809.00 0.61

36 000544 中原环保 81,500 641,405.00 0.59

37 688138 清溢光电 29,500 634,250.00 0.59

38 601288 农业银行 143,800 626,968.00 0.58

39 000543 皖能电力 68,500 606,225.00 0.56

40 000488 晨鸣纸业 172,500 596,850.00 0.55

41 300573 兴齐眼药 3,588 588,432.00 0.54

42 002463 沪电股份 16,106 587,869.00 0.54

43 600519 贵州茅台 400 586,956.00 0.54


44 301429 森泰股份 36,700 561,510.00 0.52

45 002179 中航光电 14,600 555,530.00 0.51

46 002674 兴业科技 54,200 553,924.00 0.51

47 000883 湖北能源 90,600 544,506.00 0.50

48 688233 神工股份 28,100 541,487.00 0.50

49 603556 海兴电力 11,500 538,545.00 0.50

50 601058 赛轮轮胎 38,300 536,200.00 0.50

51 600480 凌云股份 54,100 531,803.00 0.49

52 600690 海尔智家 18,600 527,868.00 0.49

53 603088 宁波精达 69,800 525,594.00 0.49

54 002594 比亚迪 2,100 525,525.00 0.49

55 601965 中国汽研 31,000 523,590.00 0.48

56 301345 涛涛车业 9,500 523,450.00 0.48

57 603605 珀莱雅 4,700 521,653.00 0.48

58 601838 成都银行 34,100 517,979.00 0.48

59 600114 东睦股份 35,300 507,967.00 0.47

60 300394 天孚通信 5,740 507,530.80 0.47

61 603348 文灿股份 18,300 506,727.00 0.47

62 300773 拉卡拉 40,700 505,901.00 0.47

63 603239 浙江仙通 35,600 488,076.00 0.45

64 300953 震裕科技 9,000 487,800.00 0.45

65 601857 中国石油 46,900 484,008.00 0.45

66 601318 中国平安 11,682 483,167.52 0.45

67 002920 德赛西威 5,500 478,995.00 0.44

68 600315 上海家化 26,900 478,282.00 0.44

69 605599 菜百股份 37,500 477,375.00 0.44

70 688050 爱博医疗 6,500 476,580.00 0.44

71 000423 东阿阿胶 7,400 463,240.00 0.43

72 601916 浙商银行 162,800 449,328.00 0.42

73 603739 蔚蓝生物 34,600 447,032.00 0.41

74 600160 巨化股份 18,500 446,405.00 0.41

75 003021 兆威机电 9,660 445,809.00 0.41

76 603558 健盛集团 44,500 442,775.00 0.41

77 603993 洛阳钼业 51,000 433,500.00 0.40

78 601077 渝农商行 85,800 430,716.00 0.40

79 603809 豪能股份 51,796 418,511.68 0.39

80 301219 腾远钴业 10,800 413,208.00 0.38

81 603228 景旺电子 12,900 410,220.00 0.38

82 605368 蓝天燃气 29,600 403,744.00 0.37

83 600642 申能股份 45,200 399,116.00 0.37

84 600398 海澜之家 42,400 391,776.00 0.36

85 600183 生益科技 18,500 389,610.00 0.36

86 605183 确成股份 24,200 374,132.00 0.35


87 000338 潍柴动力 23,000 373,520.00 0.35

88 301327 华宝新能 6,500 372,450.00 0.34

89 600926 杭州银行 28,300 369,315.00 0.34

90 603786 科博达 5,700 365,655.00 0.34

91 300832 新产业 5,400 364,176.00 0.34

92 601225 陕西煤业 13,700 353,049.00 0.33

93 600025 华能水电 32,600 351,428.00 0.33

94 601658 邮储银行 69,100 350,337.00 0.32

95 000928 中钢国际 62,600 347,430.00 0.32

96 002139 拓邦股份 32,500 345,150.00 0.32

97 601127 赛力斯 3,700 337,144.00 0.31

98 603337 杰克股份 12,800 336,896.00 0.31

99 601633 长城汽车 13,200 333,960.00 0.31

100 601666 平煤股份 29,400 329,280.00 0.30

101 600901 江苏金租 64,900 327,745.00 0.30

102 300679 电连技术 8,100 325,863.00 0.30

103 601398 工商银行 56,500 322,050.00 0.30

104 300552 万集科技 8,600 321,468.00 0.30

105 688253 英诺特 8,300 316,313.00 0.29

106 603515 欧普照明 18,000 312,120.00 0.29

107 300638 广和通 18,100 309,510.00 0.29

108 600547 山东黄金 11,100 303,918.00 0.28

109 601717 郑煤机 20,500 303,400.00 0.28

110 600348 华阳股份 30,200 300,792.00 0.28

111 002372 伟星新材 19,400 299,148.00 0.28

112 688076 诺泰生物 3,800 297,464.00 0.28

113 600000 浦发银行 35,900 295,457.00 0.27

114 601888 中国中免 4,700 293,703.00 0.27

115 601919 中远海控 18,900 292,761.00 0.27

116 688498 源杰科技 2,200 288,178.00 0.27

117 300761 立华股份 12,500 283,000.00 0.26

118 688019 安集科技 2,226 280,030.80 0.26

119 002668 TCL 智家 30,600 277,236.00 0.26

120 688510 航亚科技 15,050 277,070.50 0.26

121 002340 格林美 42,800 272,636.00 0.25

122 601166 兴业银行 15,300 269,586.00 0.25

123 002922 伊戈尔 12,200 266,692.00 0.25

124 002048 宁波华翔 20,300 262,682.00 0.24

125 301162 国能日新 6,000 261,360.00 0.24

126 000526 学大教育 4,200 258,720.00 0.24

127 688631 莱斯信息 4,121 255,584.42 0.24

128 002128 电投能源 12,000 253,200.00 0.23

129 000977 浪潮信息 6,900 250,953.00 0.23


130 601229 上海银行 34,300 249,018.00 0.23

131 300207 欣旺达 16,200 245,754.00 0.23

132 600285 羚锐制药 9,900 239,679.00 0.22

133 002755 奥赛康 24,800 239,320.00 0.22

134 300181 佐力药业 15,800 238,896.00 0.22

135 688629 华丰科技 9,000 237,240.00 0.22

136 002023 海特高新 25,800 236,070.00 0.22

137 603486 科沃斯 5,000 235,900.00 0.22

138 688022 瀚川智能 17,200 235,812.00 0.22

139 688169 石头科技 600 235,560.00 0.22

140 002928 华夏航空 37,000 234,580.00 0.22

141 688095 福昕软件 5,000 229,050.00 0.21

142 688127 蓝特光学 12,250 225,277.50 0.21

143 300482 万孚生物 8,966 218,770.40 0.20

144 688283 坤恒顺维 6,200 213,156.00 0.20

145 002648 卫星化学 11,400 204,972.00 0.19

146 301061 匠心家居 4,200 197,232.00 0.18

147 600489 中金黄金 13,100 193,880.00 0.18

148 002371 北方华创 600 191,934.00 0.18

149 002155 湖南黄金 10,400 188,240.00 0.17

150 600938 中国海油 5,700 188,100.00 0.17

151 000725 京东方 A 45,100 184,459.00 0.17

152 003019 宸展光电 6,860 173,763.80 0.16

153 603889 新澳股份 22,300 172,602.00 0.16

154 603408 建霖家居 13,000 171,470.00 0.16

155 601988 中国银行 36,200 167,244.00 0.15

156 603160 汇顶科技 2,400 165,000.00 0.15

157 601688 华泰证券 13,300 164,787.00 0.15

158 300979 华利集团 2,700 164,295.00 0.15

159 300049 福瑞股份 3,200 161,088.00 0.15

160 601019 山东出版 13,600 160,752.00 0.15

161 300384 三联虹普 12,100 158,752.00 0.15

162 600256 广汇能源 22,800 152,760.00 0.14

163 001965 招商公路 12,800 151,808.00 0.14

164 688336 三生国健 7,400 150,590.00 0.14

165 601098 中南传媒 11,500 142,830.00 0.13

166 603113 金能科技 25,900 141,673.00 0.13

167 002130 沃尔核材 9,800 138,376.00 0.13

168 002003 伟星股份 11,000 138,050.00 0.13

169 300577 开润股份 6,600 137,478.00 0.13

170 002106 莱宝高科 12,500 136,250.00 0.13

171 603686 福龙马 17,800 135,636.00 0.13

172 002014 永新股份 14,300 135,564.00 0.13


173 688036 传音控股 1,760 134,710.40 0.12

174 002035 华帝股份 21,600 134,568.00 0.12

175 000600 建投能源 21,100 132,930.00 0.12

176 601598 中国外运 23,600 132,868.00 0.12

177 603855 华荣股份 6,000 132,660.00 0.12

178 601126 四方股份 6,900 132,618.00 0.12

179 600737 中粮糖业 13,700 131,383.00 0.12

180 002267 陕天然气 17,300 130,788.00 0.12

181 601179 中国西电 16,200 130,248.00 0.12

182 002540 亚太科技 24,400 129,076.00 0.12

183 000157 中联重科 16,800 129,024.00 0.12

184 002991 甘源食品 2,100 127,365.00 0.12

185 002466 天齐锂业 4,200 125,622.00 0.12

186 601566 九牧王 14,900 125,458.00 0.12

187 002032 苏泊尔 2,500 125,250.00 0.12

188 300636 同和药业 12,300 125,091.00 0.12

189 002532 天山铝业 15,200 123,272.00 0.11

190 301308 江波龙 1,300 123,162.00 0.11

191 600219 南山铝业 32,300 123,063.00 0.11

192 300790 宇瞳光学 9,100 122,850.00 0.11

193 605166 聚合顺 11,700 122,733.00 0.11

194 603008 喜临门 7,000 121,310.00 0.11

195 000426 兴业银锡 8,800 119,504.00 0.11

196 603225 新凤鸣 7,600 118,484.00 0.11

197 002533 金杯电工 11,900 118,405.00 0.11

198 600362 江西铜业 5,000 118,400.00 0.11

199 300673 佩蒂股份 9,000 118,080.00 0.11

200 002697 红旗连锁 25,400 117,602.00 0.11

201 688213 思特威 2,400 116,400.00 0.11

202 603093 南华期货 13,300 115,178.00 0.11

203 603158 腾龙股份 16,300 114,752.00 0.11

204 688566 吉贝尔 5,100 114,750.00 0.11

205 688108 赛诺医疗 12,800 114,432.00 0.11

206 002415 海康威视 3,700 114,367.00 0.11

207 600546 山煤国际 7,800 114,036.00 0.11

208 600395 盘江股份 18,800 112,988.00 0.10

209 603600 永艺股份 10,700 111,708.00 0.10

210 002840 华统股份 6,600 109,494.00 0.10

211 603368 柳药集团 6,200 108,500.00 0.10

212 600066 宇通客车 4,200 108,360.00 0.10

213 600582 天地科技 15,300 105,417.00 0.10

214 601101 昊华能源 11,400 104,766.00 0.10

215 688676 金盘科技 2,000 104,300.00 0.10


216 300815 玉禾田 8,800 102,432.00 0.09

217 601898 中煤能源 8,200 102,336.00 0.09

218 600873 梅花生物 10,200 102,204.00 0.09

219 301055 张小泉 8,600 101,996.00 0.09

220 688030 山石网科 9,641 100,748.45 0.09

221 688656 浩欧博 4,387 100,593.91 0.09

222 688516 奥特维 2,400 100,344.00 0.09

223 603501 韦尔股份 1,000 99,370.00 0.09

224 002612 朗姿股份 7,100 98,122.00 0.09

225 002705 新宝股份 6,900 97,083.00 0.09

226 001230 劲旅环境 6,960 96,674.40 0.09

227 600015 华夏银行 15,000 96,000.00 0.09

228 002468 申通快递 11,400 95,760.00 0.09

229 002315 焦点科技 3,500 94,360.00 0.09

230 002942 新农股份 8,000 94,320.00 0.09

231 002937 兴瑞科技 4,000 93,240.00 0.09

232 000513 丽珠集团 2,500 93,025.00 0.09

233 000900 现代投资 25,300 92,598.00 0.09

234 000538 云南白药 1,800 92,070.00 0.09

235 301130 西点药业 3,900 91,377.00 0.08

236 603727 博迈科 6,900 90,804.00 0.08

237 600887 伊利股份 3,500 90,440.00 0.08

238 603150 万朗磁塑 3,500 87,640.00 0.08

239 300783 三只松鼠 4,000 87,480.00 0.08

240 605068 明新旭腾 6,600 86,988.00 0.08

241 600941 中国移动 800 86,000.00 0.08

242 002154 报喜鸟 15,800 85,952.00 0.08

243 300492 华图山鼎 900 84,780.00 0.08

244 600707 彩虹股份 12,200 83,082.00 0.08

245 601168 西部矿业 4,600 82,570.00 0.08

246 600803 新奥股份 3,900 81,120.00 0.08

247 603979 金诚信 1,600 80,848.00 0.07

248 600619 海立股份 15,500 80,135.00 0.07

249 688020 方邦股份 2,400 80,064.00 0.07

250 605377 华旺科技 6,040 80,030.00 0.07

251 002152 广电运通 7,600 79,496.00 0.07

252 603259 药明康德 2,000 78,380.00 0.07

253 000975 银泰黄金 4,800 78,192.00 0.07

254 300748 金力永磁 6,000 77,760.00 0.07

255 600018 上港集团 13,400 77,452.00 0.07

256 301269 华大九天 1,000 77,050.00 0.07

257 603351 威尔药业 3,800 76,988.00 0.07

258 301196 唯科科技 2,600 76,778.00 0.07


259 601702 华峰铝业 4,200 76,692.00 0.07

260 600694 大商股份 4,440 74,636.40 0.07

261 000983 山西焦煤 7,200 74,232.00 0.07

262 688058 宝兰德 3,560 74,154.80 0.07

263 002752 昇兴股份 14,600 73,876.00 0.07

264 601369 陕鼓动力 9,200 73,784.00 0.07

265 600760 中航沈飞 1,800 72,180.00 0.07

266 300750 宁德时代 400 72,012.00 0.07

267 600308 华泰股份 22,800 71,592.00 0.07

268 688767 博拓生物 2,800 70,196.00 0.06

269 603568 伟明环保 3,400 69,972.00 0.06

270 000690 宝新能源 13,600 69,360.00 0.06

271 600673 东阳光 9,800 68,992.00 0.06

272 601811 新华文轩 4,900 68,649.00 0.06

273 601728 中国电信 11,100 68,265.00 0.06

274 002572 索菲亚 4,400 67,452.00 0.06

275 601601 中国太保 2,400 66,864.00 0.06

276 002273 水晶光电 3,900 66,222.00 0.06

277 300435 中泰股份 5,600 65,912.00 0.06

278 601816 京沪高铁 12,200 65,514.00 0.06

279 601665 齐鲁银行 13,300 65,303.00 0.06

280 603583 捷昌驱动 3,200 65,216.00 0.06

281 600089 特变电工 4,700 65,189.00 0.06

282 601311 骆驼股份 8,100 64,962.00 0.06

283 301045 天禄科技 3,400 64,804.00 0.06

284 600346 恒力石化 4,600 64,170.00 0.06

285 600508 上海能源 4,500 63,675.00 0.06

286 603203 快克智能 2,700 63,666.00 0.06

287 603639 海利尔 5,200 63,284.00 0.06

288 603897 长城科技 3,600 63,180.00 0.06

289 002737 葵花药业 2,700 63,126.00 0.06

290 601872 招商轮船 7,400 62,530.00 0.06

291 300048 合康新能 13,400 62,042.00 0.06

292 600718 东软集团 7,500 62,025.00 0.06

293 688486 龙迅股份 1,080 61,884.00 0.06

294 688352 颀中科技 5,400 61,614.00 0.06

295 000063 中兴通讯 2,200 61,534.00 0.06

296 603115 海星股份 5,900 61,360.00 0.06

297 002563 森马服饰 10,500 61,005.00 0.06

298 000848 承德露露 7,700 60,522.00 0.06

299 002919 名臣健康 5,200 60,372.00 0.06

300 601333 广深铁路 18,600 60,264.00 0.06

301 603871 嘉友国际 3,360 59,438.40 0.05


302 000950 重药控股 12,200 59,414.00 0.05

303 000737 北方铜业 6,400 59,392.00 0.05

304 603885 吉祥航空 5,400 59,346.00 0.05

305 003816 中国广核 12,800 59,264.00 0.05

306 688018 乐鑫科技 600 59,208.00 0.05

307 600585 海螺水泥 2,500 58,975.00 0.05

308 603496 恒为科技 2,400 58,680.00 0.05

309 603281 江瀚新材 2,600 58,370.00 0.05

310 603187 海容冷链 5,000 58,300.00 0.05

311 688208 道通科技 2,400 57,936.00 0.05

312 601231 环旭电子 3,600 57,780.00 0.05

313 603055 台华新材 5,700 57,741.00 0.05

314 600916 中国黄金 6,000 57,720.00 0.05

315 600497 驰宏锌锗 10,800 57,672.00 0.05

316 301182 凯旺科技 2,600 57,668.00 0.05

317 603986 兆易创新 600 57,372.00 0.05

318 601500 通用股份 10,700 57,138.00 0.05

319 601528 瑞丰银行 12,100 57,112.00 0.05

320 603948 建业股份 3,500 56,980.00 0.05

321 300866 安克创新 800 56,968.00 0.05

322 600998 九州通 11,642 56,812.96 0.05

323 000821 京山轻机 5,000 56,650.00 0.05

324 688234 天岳先进 1,200 56,304.00 0.05

325 002707 众信旅游 9,800 56,252.00 0.05

326 002245 蔚蓝锂芯 7,200 55,800.00 0.05

327 002345 潮宏基 11,800 55,696.00 0.05

328 000409 云鼎科技 6,900 55,683.00 0.05

329 000420 吉林化纤 17,600 55,616.00 0.05

330 603393 新天然气 1,600 55,584.00 0.05

331 600095 湘财股份 9,300 55,428.00 0.05

332 603181 皇马科技 6,088 54,731.12 0.05

333 603279 景津装备 2,500 54,225.00 0.05

334 002396 星网锐捷 4,100 54,161.00 0.05

335 300059 东方财富 5,000 52,800.00 0.05

336 600966 博汇纸业 11,000 52,580.00 0.05

337 000906 浙商中拓 7,700 51,898.00 0.05

338 603087 甘李药业 1,100 50,952.00 0.05

339 601700 风范股份 11,600 50,924.00 0.05

340 601137 博威合金 3,300 50,292.00 0.05

341 002911 佛燃能源 5,499 50,260.86 0.05

342 603296 华勤技术 900 49,707.00 0.05

343 688389 普门科技 3,000 48,780.00 0.05

344 600956 新天绿能 5,900 48,203.00 0.04


345 000997 新大陆 3,400 47,294.00 0.04

346 002088 鲁阳节能 3,900 47,151.00 0.04

347 603303 得邦照明 4,100 47,068.00 0.04

348 603730 岱美股份 4,730 47,016.20 0.04

349 002293 罗莱生活 5,800 46,864.00 0.04

350 002701 奥瑞金 11,200 46,592.00 0.04

351 300193 佳士科技 6,200 46,004.00 0.04

352 603878 武进不锈 7,000 45,780.00 0.04

353 002096 易普力 3,800 45,220.00 0.04

354 603816 顾家家居 1,400 45,206.00 0.04

355 603886 元祖股份 3,000 45,180.00 0.04

356 601021 春秋航空 800 45,064.00 0.04

357 605050 福然德 5,100 44,931.00 0.04

358 000923 河钢资源 2,600 44,772.00 0.04

359 603579 荣泰健康 2,860 44,215.60 0.04

360 603587 地素时尚 3,600 44,208.00 0.04

361 300470 中密控股 1,300 43,953.00 0.04

362 601339 百隆东方 8,200 42,722.00 0.04

363 600284 浦东建设 8,000 42,720.00 0.04

364 301236 软通动力 1,200 42,252.00 0.04

365 002947 恒铭达 1,200 42,240.00 0.04

366 000596 古井贡酒 200 42,214.00 0.04

367 300146 汤臣倍健 3,100 42,005.00 0.04

368 002508 老板电器 1,900 41,990.00 0.04

369 600323 瀚蓝环境 2,000 41,800.00 0.04

370 300921 南凌科技 2,400 41,568.00 0.04

371 002841 视源股份 1,400 41,342.00 0.04

372 688219 会通股份 5,300 41,181.00 0.04

373 603699 纽威股份 2,400 41,088.00 0.04

374 603518 锦泓集团 4,600 40,480.00 0.04

375 002304 洋河股份 500 40,370.00 0.04

376 600729 重庆百货 1,800 40,248.00 0.04

377 002839 张家港行 10,000 40,200.00 0.04

378 301185 鸥玛软件 2,800 40,124.00 0.04

379 601860 紫金银行 16,000 40,000.00 0.04

380 603119 浙江荣泰 2,250 39,870.00 0.04

381 300002 神州泰岳 4,900 39,788.00 0.04

382 603053 成都燃气 4,100 39,606.00 0.04

383 002557 洽洽食品 1,400 39,466.00 0.04

384 002043 兔宝宝 3,800 39,406.00 0.04

385 688075 安旭生物 1,169 39,383.61 0.04

386 688480 赛恩斯 1,400 39,004.00 0.04

387 002517 恺英网络 4,050 38,677.50 0.04


388 603995 甬金股份 2,200 38,544.00 0.04

389 002997 瑞鹄模具 1,200 38,364.00 0.04

390 000030 富奥股份 7,800 38,298.00 0.04

391 603035 常熟汽饰 3,000 38,040.00 0.04

392 002004 华邦健康 10,000 38,000.00 0.04

393 603689 皖天然气 4,600 37,812.00 0.03

394 002242 九阳股份 3,600 37,728.00 0.03

395 301498 乖宝宠物 700 37,660.00 0.03

396 000703 恒逸石化 5,300 37,577.00 0.03

397 300415 伊之密 1,800 37,404.00 0.03

398 002216 三全食品 3,400 37,332.00 0.03

399 688188 柏楚电子 200 36,910.00 0.03

400 605077 华康股份 2,400 36,600.00 0.03

401 600713 南京医药 8,600 36,292.00 0.03

402 002788 鹭燕医药 4,600 36,248.00 0.03

403 002807 江阴银行 9,600 36,192.00 0.03

403 603519 立霸股份 3,200 36,192.00 0.03

405 003000 劲仔食品 3,000 36,150.00 0.03

406 600790 轻纺城 11,200 36,064.00 0.03

407 600125 铁龙物流 6,000 35,820.00 0.03

408 300349 金卡智能 3,000 35,760.00 0.03

409 603630 拉芳家化 3,400 35,734.00 0.03

410 603444 吉比特 200 35,602.00 0.03

411 603535 嘉诚国际 2,200 35,508.00 0.03

412 603128 华贸物流 6,000 34,620.00 0.03

413 300453 三鑫医疗 5,400 34,506.00 0.03

414 600233 圆通速递 2,200 34,430.00 0.03

415 300121 阳谷华泰 4,400 34,320.00 0.03

416 603323 苏农银行 7,100 34,151.00 0.03

417 300463 迈克生物 3,000 34,140.00 0.03

418 600028 中国石化 5,400 34,128.00 0.03

419 601985 中国核电 3,200 34,112.00 0.03

420 300622 博士眼镜 2,800 34,076.00 0.03

421 002545 东方铁塔 5,000 34,050.00 0.03

422 603800 道森股份 1,700 34,000.00 0.03

423 002550 千红制药 6,300 33,957.00 0.03

424 301087 可孚医疗 1,000 33,900.00 0.03

425 002440 闰土股份 6,200 33,666.00 0.03

426 603112 华翔股份 3,200 33,632.00 0.03

427 002993 奥海科技 900 33,480.00 0.03

428 600035 楚天高速 7,800 33,462.00 0.03

429 000501 武商集团 5,000 33,350.00 0.03

430 600886 国投电力 1,800 32,832.00 0.03


431 603927 中科软 1,800 32,562.00 0.03

432 300304 云意电气 5,000 32,550.00 0.03

433 600309 万华化学 400 32,344.00 0.03

434 002100 天康生物 4,600 31,878.00 0.03

435 000731 四川美丰 4,800 31,824.00 0.03

436 000651 格力电器 800 31,376.00 0.03

437 600433 冠豪高新 11,800 31,270.00 0.03

438 603708 家家悦 3,800 30,818.00 0.03

439 000830 鲁西化工 2,600 30,134.00 0.03

440 000860 顺鑫农业 1,800 30,132.00 0.03

441 002158 汉钟精机 1,800 30,096.00 0.03

442 002236 大华股份 1,900 29,374.00 0.03

443 603606 东方电缆 600 29,286.00 0.03

444 300408 三环集团 1,000 29,190.00 0.03

445 300760 迈瑞医疗 100 29,091.00 0.03

446 600987 航民股份 4,100 28,946.00 0.03

447 603609 禾丰股份 4,400 28,776.00 0.03

448 002649 博彦科技 3,600 28,656.00 0.03

449 603365 水星家纺 1,800 28,170.00 0.03

450 300973 立高食品 1,000 28,090.00 0.03

451 002489 浙江永强 11,800 27,966.00 0.03

452 300525 博思软件 2,200 27,940.00 0.03

453 600989 宝丰能源 1,600 27,728.00 0.03

454 300791 仙乐健康 1,100 27,720.00 0.03

455 001338 永顺泰 2,800 27,440.00 0.03

456 600688 上海石化 10,300 26,883.00 0.02

457 605266 健之佳 1,000 25,950.00 0.02

458 300124 汇川技术 500 25,650.00 0.02

459 002831 裕同科技 1,000 25,590.00 0.02

460 600845 宝信软件 800 25,544.00 0.02

461 600211 西藏药业 780 25,412.40 0.02

462 688588 凌志软件 3,600 24,660.00 0.02

463 002091 江苏国泰 3,600 24,516.00 0.02

464 600132 重庆啤酒 400 24,280.00 0.02

465 601975 招商南油 6,600 23,694.00 0.02

466 002311 海大集团 500 23,525.00 0.02

467 688362 甬矽电子 1,200 23,352.00 0.02

468 688150 莱特光电 1,200 23,280.00 0.02

469 688100 威胜信息 600 22,890.00 0.02

470 300662 科锐国际 1,400 22,582.00 0.02

471 603328 依顿电子 2,800 22,008.00 0.02

472 001336 楚环科技 1,000 21,850.00 0.02

473 603738 泰晶科技 1,600 21,824.00 0.02


474 002832 比音勒芬 900 21,753.00 0.02

475 605188 国光连锁 2,800 21,700.00 0.02

476 600662 外服控股 5,400 21,654.00 0.02

477 600761 安徽合力 1,000 21,640.00 0.02

478 002635 安洁科技 1,400 21,616.00 0.02

479 600839 四川长虹 4,800 21,552.00 0.02

480 000563 陕国投 A 7,800 21,450.00 0.02

481 600993 马应龙 800 21,336.00 0.02

482 601163 三角轮胎 1,400 21,308.00 0.02

483 600859 王府井 1,800 21,132.00 0.02

484 605198 安德利 800 21,120.00 0.02

485 603299 苏盐井神 2,200 20,900.00 0.02

486 002891 中宠股份 1,000 20,870.00 0.02

487 600461 洪城环境 1,800 20,844.00 0.02

488 300033 同花顺 200 20,740.00 0.02

489 688087 英科再生 800 20,704.00 0.02

490 600827 百联股份 2,800 20,664.00 0.02

491 002332 仙琚制药 1,800 20,538.00 0.02

492 601020 华钰矿业 1,600 20,480.00 0.02

493 600278 东方创业 3,800 20,406.00 0.02

494 601827 三峰环境 2,400 20,376.00 0.02

495 600050 中国联通 4,300 20,210.00 0.02

496 605128 上海沿浦 724 20,192.36 0.02

497 600968 海油发展 4,900 20,188.00 0.02

498 600598 北大荒 1,600 19,984.00 0.02

499 600406 国电南瑞 800 19,968.00 0.02

500 600882 妙可蓝多 1,600 19,952.00 0.02

501 000700 模塑科技 3,800 19,950.00 0.02

502 605339 南侨食品 1,400 19,908.00 0.02

503 603610 麒盛科技 2,000 19,760.00 0.02

504 603989 艾华集团 1,400 19,684.00 0.02

505 300532 今天国际 1,600 19,664.00 0.02

506 301359 东南电子 800 19,520.00 0.02

507 600757 长江传媒 2,400 19,344.00 0.02

508 600420 国药现代 1,800 19,224.00 0.02

509 603877 太平鸟 1,400 19,222.00 0.02

510 300856 科思股份 600 19,206.00 0.02

511 601298 青岛港 2,000 19,120.00 0.02

512 601877 正泰电器 1,000 19,060.00 0.02

513 000735 罗牛山 4,400 19,052.00 0.02

514 603666 亿嘉和 1,200 18,936.00 0.02

515 301127 天源环保 1,600 18,912.00 0.02

516 601000 唐山港 4,000 18,800.00 0.02


517 002252 上海莱士 2,400 18,768.00 0.02

518 688288 鸿泉物联 1,200 18,756.00 0.02

519 600674 川投能源 1,000 18,750.00 0.02

520 601628 中国人寿 600 18,630.00 0.02

521 002845 同兴达 1,400 18,508.00 0.02

522 600750 江中药业 800 18,488.00 0.02

523 600875 东方电气 1,000 18,450.00 0.02

524 603511 爱慕股份 1,500 18,420.00 0.02

525 600236 桂冠电力 2,400 18,408.00 0.02

526 605111 新洁能 600 18,354.00 0.02

527 603032 德新科技 1,600 18,288.00 0.02

528 300433 蓝思科技 1,000 18,250.00 0.02

529 000719 中原传媒 1,800 18,198.00 0.02

530 603919 金徽酒 1,000 18,170.00 0.02

531 601128 常熟银行 2,400 18,168.00 0.02

532 600850 电科数字 1,000 18,100.00 0.02

533 002749 国光股份 1,200 18,048.00 0.02

534 000810 创维数字 2,100 18,018.00 0.02

535 002643 万润股份 1,800 18,000.00 0.02

536 603688 石英股份 600 17,766.00 0.02

537 600176 中国巨石 1,600 17,680.00 0.02

538 600039 四川路桥 2,200 17,358.00 0.02

539 688118 普元信息 1,200 17,316.00 0.02

540 301169 零点有数 600 17,280.00 0.02

541 601808 中海油服 1,000 17,200.00 0.02

542 603233 大参林 1,200 17,160.00 0.02

543 688328 深科达 1,200 17,076.00 0.02

544 605098 行动教育 400 17,048.00 0.02

545 301135 瑞德智能 800 17,032.00 0.02

546 002027 分众传媒 2,800 16,968.00 0.02

547 600795 国电电力 2,800 16,772.00 0.02

548 601958 金钼股份 1,600 16,656.00 0.02

549 300130 新国都 1,000 16,640.00 0.02

550 000683 远兴能源 2,400 16,584.00 0.02

551 601138 工业富联 600 16,440.00 0.02

552 301052 果麦文化 800 16,400.00 0.02

553 301232 飞沃科技 600 16,332.00 0.02

554 600483 福能股份 1,400 16,324.00 0.02

555 605016 百龙创园 800 16,296.00 0.02

556 301313 凡拓数创 800 16,280.00 0.02

557 002790 瑞尔特 1,800 16,254.00 0.02

558 688168 安博通 600 16,140.00 0.01

559 002567 唐人神 3,000 16,080.00 0.01


560 301159 三维天地 600 16,002.00 0.01

561 601233 桐昆股份 1,000 15,960.00 0.01

562 301290 东星医疗 800 15,928.00 0.01

563 002938 鹏鼎控股 400 15,904.00 0.01

564 300498 温氏股份 800 15,856.00 0.01

565 688077 大地熊 1,000 15,830.00 0.01

566 001278 一彬科技 1,000 15,810.00 0.01

567 603565 中谷物流 1,800 15,732.00 0.01

568 688369 致远互联 1,000 15,730.00 0.01

569 600026 中远海能 1,000 15,610.00 0.01

570 300594 朗进科技 1,100 15,422.00 0.01

571 688517 金冠电气 1,100 15,378.00 0.01

572 688175 高凌信息 1,040 15,371.20 0.01

573 301220 亚香股份 600 15,312.00 0.01

574 300533 冰川网络 1,100 15,268.00 0.01

575 603908 牧高笛 760 15,245.60 0.01

576 688355 明志科技 1,136 15,245.12 0.01

577 603822 嘉澳环保 800 15,128.00 0.01

578 605287 德才股份 1,200 15,108.00 0.01

579 688448 磁谷科技 800 15,104.00 0.01

580 600663 陆家嘴 1,700 14,994.00 0.01

581 688220 翱捷科技 400 14,984.00 0.01

582 688260 昀冢科技 1,000 14,870.00 0.01

583 002601 龙佰集团 800 14,856.00 0.01

584 600861 北京人力 900 14,688.00 0.01

585 600893 航发动力 400 14,620.00 0.01

586 688450 光格科技 600 14,604.00 0.01

587 300853 申昊科技 1,000 14,540.00 0.01

588 301063 海锅股份 1,000 14,340.00 0.01

589 605180 华生科技 1,200 14,220.00 0.01

590 001299 美能能源 1,200 14,160.00 0.01

591 688323 瑞华泰 1,400 14,098.00 0.01

592 688768 容知日新 600 14,046.00 0.01

593 301161 唯万密封 900 13,977.00 0.01

594 603968 醋化股份 1,400 13,888.00 0.01

595 301235 华康医疗 800 13,880.00 0.01

596 603151 邦基科技 1,200 13,848.00 0.01

597 688186 广大特材 1,400 13,622.00 0.01

598 300813 泰林生物 800 13,560.00 0.01

599 001268 联合精密 800 13,544.00 0.01

600 605336 帅丰电器 1,200 13,524.00 0.01

601 300251 光线传媒 1,600 13,456.00 0.01

602 301118 恒光股份 900 13,419.00 0.01


603 003011 海象新材 1,000 13,410.00 0.01

604 688600 皖仪科技 1,000 13,370.00 0.01

605 001366 播恩集团 1,200 13,320.00 0.01

606 603051 鹿山新材 600 13,098.00 0.01

607 688071 华依科技 600 13,002.00 0.01

608 688737 中自科技 800 12,960.00 0.01

609 301335 天元宠物 800 12,712.00 0.01

610 301158 德石股份 1,000 12,370.00 0.01

611 688092 爱科科技 560 11,956.00 0.01

612 688670 金迪克 1,000 11,780.00 0.01

613 603350 安乃达 568 11,678.08 0.01

614 601216 君正集团 3,000 11,070.00 0.01

615 603137 恒尚节能 1,000 10,200.00 0.01

616 603285 键邦股份 525 9,791.25 0.01

617 000661 长春高新 100 9,177.00 0.01

618 688709 成都华微 389 7,404.71 0.01

619 688692 达梦数据 39 6,822.27 0.01

620 688691 灿芯股份 137 5,823.87 0.01

621 688530 欧莱新材 317 5,103.70 0.00

622 601033 永兴股份 170 2,713.20 0.00

623 688584 上海合晶 166 2,637.74 0.00

624 603341 龙旗科技 62 2,324.38 0.00

625 603082 北自科技 56 1,651.44 0.00

626 603325 博隆技术 20 1,361.20 0.00

627 603375 盛景微 31 1,205.90 0.00

628 603381 永臻股份 45 1,130.85 0.00

629 603312 西典新能 42 1,065.12 0.00

630 301391 卡莱特 20 875.60 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300394 天孚通信 4,613,699.00 3.63

2 688278 特宝生物 3,758,607.41 2.95

3 003000 劲仔食品 3,622,277.00 2.85

4 601899 紫金矿业 3,620,832.00 2.85

5 603298 杭叉集团 3,277,703.18 2.58

6 603338 浙江鼎力 2,909,612.00 2.29

7 000338 潍柴动力 2,818,068.00 2.21

8 601666 平煤股份 2,763,333.00 2.17

9 688041 海光信息 2,744,832.78 2.16

10 002262 恩华药业 2,743,618.00 2.16


11 600985 淮北矿业 2,730,071.19 2.15

12 002648 卫星化学 2,657,032.00 2.09

13 300628 亿联网络 2,655,043.00 2.09

14 000921 海信家电 2,636,292.00 2.07

15 603556 海兴电力 2,561,182.50 2.01

16 002463 沪电股份 2,470,147.00 1.94

17 300181 佐力药业 2,420,365.00 1.90

18 600919 江苏银行 2,358,339.00 1.85

19 000933 神火股份 2,354,385.00 1.85

20 600188 兖矿能源 2,350,162.00 1.85

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300394 天孚通信 5,499,621.00 4.32

2 601899 紫金矿业 4,944,796.00 3.89

3 002262 恩华药业 4,150,263.40 3.26

4 000921 海信家电 4,108,769.00 3.23

5 000338 潍柴动力 4,104,363.00 3.23

6 003000 劲仔食品 4,075,832.00 3.20

7 603338 浙江鼎力 3,693,417.00 2.90

8 603298 杭叉集团 3,683,347.00 2.89

9 601318 中国平安 3,373,004.76 2.65

10 002594 比亚迪 3,240,560.00 2.55

11 000933 神火股份 3,103,667.00 2.44

12 002463 沪电股份 3,100,875.00 2.44

13 600690 海尔智家 3,026,575.00 2.38

14 603259 药明康德 2,955,699.00 2.32

15 603993 洛阳钼业 2,885,554.00 2.27

16 600066 宇通客车 2,882,920.00 2.27

17 688041 海光信息 2,844,637.94 2.24

18 601288 农业银行 2,809,551.00 2.21

19 600660 福耀玻璃 2,808,341.00 2.21

20 688278 特宝生物 2,786,437.75 2.19

21 600919 江苏银行 2,785,441.00 2.19

22 301004 嘉益股份 2,693,792.00 2.12

23 002648 卫星化学 2,656,266.00 2.09

24 300573 兴齐眼药 2,648,108.00 2.08

25 601666 平煤股份 2,545,729.00 2.00

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 629,096,356.38

卖出股票收入（成交）总额 646,069,606.95

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金股指期货投资将以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。具体股指期货投资策略包括：（a）对冲投资组合的系统性风险；（b）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司于 2023 年 8 月 25 日曾受到
国家外汇管理局江苏省分局公开处罚。


本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 23,842.32

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 27,266.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 51,108.90

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

31,232 1,879.42 37.52 0.00 58,698,150.67 100.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 119,965.98 0.2044

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 -

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 5 月 23 日） 552,581,237.45
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 67,684,131.52

本报告期基金总申购份额 1,993,594.65

减：本报告期基金总赎回份额 10,979,537.98

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 58,698,188.19

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华创证券 1 358,915,928.57 28.15 339,496.68 28.15 -

德邦证券 1 251,110,240.24 19.70 237,517.65 19.70 -

国泰君安 1 179,774,338.75 14.10 170,053.41 14.10 -

西部证券 1 118,695,570.13 9.31 112,278.13 9.31 -

申万宏源 1 99,699,743.80 7.82 94,307.27 7.82 -

华泰证券 2 95,130,834.96 7.46 89,986.06 7.46 -

海通证券 1 79,055,940.95 6.20 74,779.79 6.20 -

中泰证券 1 48,687,654.85 3.82 46,053.65 3.82 -

中信证券 2 24,274,737.02 1.90 22,961.99 1.90 -

国信证券 1 19,534,833.90 1.53 18,479.13 1.53 -

渤海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

高盛证券 3 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

注：(一)本基金本报告期新增交易单元为中信建投。

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。


§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所
11.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

宏利基金管理有限公司
2024 年 8 月 31 日