工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资
基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 其他指标......................................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14
6.1 资产负债表................................................................................................................................14
6.2 利润表........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16
6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40
7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................42§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................46§12 备查文件目录...................................................................................................................................47
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................47
12.2 存放地点..................................................................................................................................47
12.3 查阅方式..................................................................................................................................47
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
基金简称 工银月月薪定期支付债券
基金主代码 000236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月14日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 971,384,766.19份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债
券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定
增值，以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类
品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的
权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。
业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率+1.50%。在本基
金成立当年，上述“三年期定期存款利率”指基金合
同生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融
机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年，“三
年期定期存款利率”指当年第一个工作日中国人民银
行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利
率”。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于
货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为
本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期
风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基
金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 朱碧艳 汤嵩彥
人 联系电话 400-811-9999 95559
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街丙17号北 上海市浦东新区银城中路188
京银行大厦 号
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 上海市浦东新区银城中路188
大厦A座6-9层 号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 郭特华 牛锡明
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日)
本期已实现收益 242,276,593.62
本期利润 169,388,504.32
加权平均基金份额本期利润 0.1497
本期加权平均净值利润率 11.00%
本期基金份额净值增长率 11.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日)
期末可供分配利润 395,033,689.08
期末可供分配基金份额利润 0.4067
期末基金资产净值 1,366,418,455.27
期末基金份额净值 1.407
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日)
基金份额累计净值增长率 40.70%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.本基金基金合同生效日为2013年8月14日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -1.95% 0.76% 0.48% 0.01% -2.43% 0.75%
过去三个月 4.45% 0.66% 1.37% 0.01% 3.08% 0.65%
过去六个月 11.23% 0.62% 2.73% 0.02% 8.50% 0.60%
过去一年 32.74% 0.57% 5.63% 0.02% 27.11% 0.55%
自基金合同 40.70% 0.42% 10.68% 0.02% 30.02% 0.40%
生效起至今
注：本基金基金合同于2013年8月14日生效。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2013年8月14日生效。2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：债券资产占基金资产的比例不低于80％，股票资产占基金资产的比例不超过20％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
3.3其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2015年6月30日，公司旗下管理66只公募基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾3500亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的 证
基金经理（助 券
姓 理）期限 从
名 职务 离 业 说明
任职日 任 年
期 日 限
期
先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商
基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；
2006年加入工银瑞信，现任投资总监兼固定收益部总
监； 2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银
货币市场基金基金经理； 2010年8月16日至2012年
投资总监 1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007
杜 兼固定收 2013 年5月11日至今，担任工银增强收益债券型基金基金
海 益部总监， 年8月 - 18 经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券
涛 本基金的 14日 型证券投资基金基金经理；2012年6月21日至今，担
基金经理。 任工银纯债定期开放基金基金经理；2013年1月7日至
今，担任工银货币基金基金经理；2013年8月14日至
今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；
2013年10月31日至今，担任工银瑞信添福债券基金基
金经理；2014年1月27日至今，担任工银薪金货币市
场基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银总
回报灵活配置混合型基金基金经理。
先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计
员，中国国际金融有限公司担任分析员；2010年加入工
银瑞信，曾任研究部研究员。2013年8月26日至今，
担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；2014
2014 年1月20日至今，担任工银添福债券基金基金经理；
鄢 本基金的 年1月 - 7 2014年1月20日至今，担任工银月月薪定期支付债券
耀 基金经理 20日 基金基金经理；2014年9月19日起至今，担任工银新
财富灵活配置混合型基金基金经理；2015年3月19日
至今，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理；2015
年3月26日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型
基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银总回
报灵活配置混合型基金基金经理。
注：1、任职日期说明：杜海涛的任职日期为基金合同生效日期。
鄢耀的任职日期为公司执委会决议正式生效日期。
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定等。
3、本基金无基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年在年初经济增速下行的情况下，稳增长政策持续发力。央行多次下调存贷款基准利率和存款准备金率，并多次降低银行间逆回购利率。与此同时，财政支出提速，地方政府债务置换积极展开。
货币宽松环境有利于债券市场，但债务置换计划出台增加利率债供给压力，经济数据企稳预期亦对长端产生压力，收益率曲线继续从平坦趋于陡峭。
受益于经济改革转型和互联网创新，权益市场上半年整体趋势走强，但进入六月后，由于前期包括场外配资等杠杆资金积累过多，波动显著加剧。
本基金在报告期内根据对于市场变化的判断随后积极调整仓位。4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银月月薪净值增长率为11.23%，业绩比较基准增长率为2.73%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，国内经济基本面依旧偏弱。从外部需求来看，海外经济中期复苏依旧稳健，外需有望改善。从国内来看，在银行惜贷、加杠杆主体缺失背景下，宽松货币政策仍未传导到实体经济，经济尚未企稳，叠加股市暴跌对实体经济传导，国内经济基本面依旧偏弱。对于通货膨胀、美元滞涨叠加全球经济增长企稳回升，大宗商品价格下跌空间不大，此外受到供给因素影响，猪肉价格已开始反弹，通缩风险进一步降低。对于国内政策，在短期经济下行压力仍大的背景下，预计货币政策和财政政策仍将保持宽松，不排除进一步降息降准的可能。
基于以上对基本面的判断，我们预计2015年下半年资金利率将继续维持低位，此外在金融杠杆逐渐降低、IPO暂停等因素影响下，资金面波动有望降低。债券方面，当前基本面依旧较弱，货币政策仍有宽松空间，债券存在波动交易机会。权益方面，近期股市连续暴跌主要源自估值过高、市场恐慌下的流动性风险，市场信心受挫，短期行情难以反转，组合将保持较低权益仓位。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年上半年度，托管人在工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年上半年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015年上半年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,933,916.99 52,880,584.76
结算备付金 7,882,333.44 13,164,835.57
存出保证金 581,500.98 297,949.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,756,497,932.25 2,397,792,201.38
其中：股票投资 173,177,490.15 312,727,154.14
基金投资 - -
债券投资 1,583,320,442.10 2,085,065,047.24
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 18,979,957.14 337,110.41
应收利息 6.4.7.5 50,302,001.07 38,336,899.48
应收股利 - -
应收申购款 630,590.69 1,109,519.10
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - 12,047,429.02
资产总计 1,837,808,232.56 2,515,966,528.72
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 458,999,651.50 918,867,728.64
应付证券清算款 - 5,090,929.59
应付赎回款 10,226,250.11 8,303,267.48
应付管理人报酬 845,060.89 1,003,619.31
应付托管费 241,445.97 286,748.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 710,215.91 1,339,180.56
应交税费 - -
应付利息 92,960.39 1,079,740.43
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 274,192.52 164,103.50
负债合计 471,389,777.29 936,135,317.87
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 971,384,766.19 1,248,894,763.47
未分配利润 6.4.7.10 395,033,689.08 330,936,447.38
所有者权益合计 1,366,418,455.27 1,579,831,210.85
负债和所有者权益总计 1,837,808,232.56 2,515,966,528.72
注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.407元，基金份额总额971,384,766.19
份。
2、本基金基金合同生效日为2013年8月14日。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至
2015年6月30日 2014年6月30日
一、收入 192,191,789.12 196,455,191.66
1.利息收入 50,784,842.38 112,848,415.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 216,123.90 24,276,208.06
债券利息收入 50,568,718.48 88,467,373.42
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 104,833.87
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 212,975,352.85 -11,975,104.67
其中：股票投资收益 6.4.7.12 138,252,938.70 31,284.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 73,831,538.04 -12,006,389.30
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 890,876.11 -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -72,888,089.30 93,550,751.11
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,319,683.19 2,031,129.87
减：二、费用 22,803,284.80 37,651,955.28
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,347,661.26 9,779,398.76
2．托管费 6.4.10.2.2 1,527,903.18 2,794,113.92
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 3,256,782.64 29,832.16
5．利息支出 12,447,621.95 24,820,159.07
其中：卖出回购金融资产支出 12,447,621.95 24,820,159.07
6．其他费用 6.4.7.20 223,315.77 228,451.37
三、利润总额（亏损总额以“-” 169,388,504.32 158,803,236.38
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 169,388,504.32 158,803,236.38
列）
注：本基金基金合同生效日为2013年8月14日。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,248,894,763.47 330,936,447.38 1,579,831,210.85
金净值）
二、本期经营活动产生 - 169,388,504.32 169,388,504.32
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -277,509,997.28 -105,291,262.62 -382,801,259.90
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 242,163,498.54 86,216,974.73 328,380,473.27
2.基金赎回款 -519,673,495.82 -191,508,237.35 -711,181,733.17
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 971,384,766.19 395,033,689.08 1,366,418,455.27
金净值）
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 3,024,200,543.54 3,573,123.47 3,027,773,667.01
金净值）
二、本期经营活动产生 - 158,803,236.38 158,803,236.38
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -455,323,619.62 -9,118,178.09 -464,441,797.71
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 70,798,095.54 3,198,852.99 73,996,948.53
2.基金赎回款 -526,121,715.16 -12,317,031.08 -538,438,746.24
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 2,568,876,923.92 153,258,181.76 2,722,135,105.68
金净值）
注：本基金基金合同生效日为2013年8月14日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ _____郭特华_____ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]772号《关于核准工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,334,637,322.70元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第471号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》于2013年8月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,335,388,528.44份基金份额，其中认购资金利息折合751,205.74份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金开始实施定期支付机制的公告》的有关规定，本基金于2013年10月起对满足定期支付机制条件的投资人实施定期支付机制，即于每月最后一个工作日根据基金合同约定的定期支付比率以及在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数计算当期支付份额数，自动赎回基金份额持有人所持的基金份额，并根据定期支付日的基金份额净值向基金份额持有人支付现金的机制。本基金初始默认的年度支付比率为6%，本基金管理人将于每年年底(于12月31日提前5个工作日)向基金份额持有人公布下一年的年度支付比率。投资人对定期支付机制，享有参与、不参与和退出的权利。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80％，股票资产占基金资产的比例不超过20％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止会计期间内的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计估计变更请详见6.4.5.2的说明。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》通知的规定，本报告期本基金对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)改为采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。具体参见我司于2015年3月27日发布的《工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
活期存款 2,933,916.99
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 2,933,916.99
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 174,696,653.56 173,177,490.15 -1,519,163.41
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 565,653,518.52 586,540,942.10 20,887,423.58
银行间市场 958,308,694.39 996,779,500.00 38,470,805.61
合计 1,523,962,212.91 1,583,320,442.10 59,358,229.19
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,698,658,866.47 1,756,497,932.25 57,839,065.78
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 8,144.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,552.22
应收债券利息 50,290,042.25
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 261.70
合计 50,302,001.07
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未有其他资产。6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 702,525.56
银行间市场应付交易费用 7,690.35
合计 710,215.91
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 70,805.76
预提信息披露费 148,765.71
预提审计费 45,621.05
预提账户维护费 9,000.00
合计 274,192.52
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,248,894,763.47 1,248,894,763.47
本期申购 242,163,498.54 242,163,498.54
本期赎回(以"-"号填列) -519,673,495.82 -519,673,495.82
本期末 971,384,766.19 971,384,766.19
注：本期申购中包含红利再投、转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 241,748,510.85 89,187,936.53 330,936,447.38
本期利润 242,276,593.62 -72,888,089.30 169,388,504.32
本期基金份额交易 -86,741,237.89 -18,550,024.73 -105,291,262.62
产生的变动数
其中：基金申购款 69,181,976.64 17,034,998.09 86,216,974.73
基金赎回款 -155,923,214.53 -35,585,022.82 -191,508,237.35
本期已分配利润 - - -
本期末 397,283,866.58 -2,250,177.50 395,033,689.08
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 95,490.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 116,127.54
其他 4,506.13
合计 216,123.90
注：“其他”为结算保证金利息收入和上清所DVP资金账户滞留金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 1,168,230,156.11
减：卖出股票成本总额 1,029,977,217.41
买卖股票差价收入 138,252,938.70
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 73,831,538.04
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 73,831,538.04
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 703,637,691.99
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 613,717,964.43
成本总额
减：应收利息总额 16,088,189.52
买卖债券差价收入 73,831,538.04
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 890,876.11
基金投资产生的股利收益 -
合计 890,876.11
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -72,888,089.30
——股票投资 -38,836,284.20
——债券投资 -34,051,805.10
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -72,888,089.30
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 1,231,171.36
基金转换费收入 79,167.10
其他 9,344.73
合计 1,319,683.19
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 3,253,445.14
银行间市场交易费用 3,337.50
合计 3,256,782.64
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 45,621.05
信息披露费 148,765.71
账户维护费 18,000.00
其他 400.00
银行费用 10,529.01
合计 223,315.77
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 5,347,661.26 9,779,398.76
的管理费
其中：支付销售机构的客 2,277,615.78 4,374,441.42
户维护费
注：支付基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.7% /当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付 1,527,903.18 2,794,113.92
的托管费
注：支付基金托管人 交通银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.2% /当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联 本期末 上年度末
方名 2015年6月30日 2014年12月31日
称 持有的基 持有的基金
持有的 金份额 持有的 份额
基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份
份额的比 额的比例
例
工银瑞 32,177,237.74 3.3125% 33,159,675.73 2.6551%
信投资
管理有
限公司
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费
率计算并支付。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份 2,933,916.99 95,490.23 791,047.28 9,672,096.45
有限公司
中国工商银行 - - 200,000,000.00 7,736,111.29
股份有限公司
注：1.本报告期期末余额为活期存款，利息收入为存款投资收入。
2.上年度可比期间期末余额包括活期存款和定期存款，利息收入包括活期存款利息收入和存款投
资收入。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行收益分配。6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券 证券 成 可 流通 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 功 流 受限 价格 单价 （单位：张） 成本总额
认 通 类型
购 日
日
2015 2015
132002 15天集EB 年6 年7 新债网 100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
月11月2 下申购
日 日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总
代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注
价 价
招商2015年重 大
000024地产 4月3事项 36.51 - - 200,000 5,225,533.36 7,302,000.00 指数法估值
日
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2015年6月30日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币974,000.00元。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额98,999,651.50元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额
价
101351017 13海亮 2015年7月1 102.52 500,000 51,260,000.00
MTN001 日
101364008 13兵团建 2015年7月1 105.49 500,000 52,745,000.00
工MTN001 日
101452006 14红狮 2015年7月1 104.12 100,000 10,412,000.00
MTN001 日
合计 1,100,000 114,417,000.00
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额360,000,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
A-1 - 121,132,500.00
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - 121,132,500.00
注：1、表中所列示的债券投资为短期融资券及超短期融资券，其中超短期融资券无信用评级。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
3、于2015年6月30日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
AAA 22,070,349.70 96,565,480.00
AAA以下 1,492,370,092.40 1,773,021,505.24
未评级 - -
合计 1,514,440,442.10 1,869,586,985.24
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债中，除卖出回购金融资产款余额中有458,999,651.50元将在1个月内到期且计息外，其他金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无。6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2015
年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
月
30
日
资产
银行 2,933,916.99 - - - - - 2,933,916.99
存款
结算 7,882,333.44 - - - - - 7,882,333.44
备付
金
存出 581,500.98 - - - - - 581,500.98
保证
金
交易 - -68,880,000.001,151,640,179.40362,800,262.70173,177,490.151,756,497,932.25
性金
融资
产
应收 - - - - - 18,979,957.14 18,979,957.14
证券
清算
款
应收 - - - - - 50,302,001.07 50,302,001.07
利息
应收 - - - - - 630,590.69 630,590.69
申购
款
其他 - - - - - - -
资产
资产 11,397,751.41 -68,880,000.001,151,640,179.40362,800,262.70243,090,039.051,837,808,232.56
总计
负债
卖出458,999,651.50 - - - - - 458,999,651.50
回购
金融
资产
款
应付 - - - - - 10,226,250.11 10,226,250.11
赎回
款
应付 - - - - - 845,060.89 845,060.89
管理
人报
酬
应付 - - - - - 241,445.97 241,445.97
托管
费
应付 - - - - - 710,215.91 710,215.91
交易
费用
应付 - - - - - 92,960.39 92,960.39
利息
其他 - - - - - 274,192.52 274,192.52
负债
负债458,999,651.50 - - - - 12,390,125.79 471,389,777.29
总计
利率-447,601,900.09 -68,880,000.001,151,640,179.40362,800,262.70230,699,913.261,366,418,455.27
敏感
度缺
口
上年
度末
2014
年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
12
月
31
日
资产
银行 52,880,584.76 - - - - - 52,880,584.76
存款
结算 13,164,835.57 - - - - - 13,164,835.57
备付
金
存出 297,949.00 - - - - - 297,949.00
保证
金
交易 55,082,000.0050,283,000.0095,792,500.001,440,620,506.60443,287,040.64312,727,154.142,397,792,201.38
性金
融资
产
应收 - - - - - 337,110.41 337,110.41
证券
清算
款
应收 - - - - - 38,336,899.48 38,336,899.48
利息
应收 - - - - - 1,109,519.10 1,109,519.10
申购
款
其他 - - - - - 12,047,429.02 12,047,429.02
资产
资产121,425,369.3350,283,000.0095,792,500.001,440,620,506.60443,287,040.64364,558,112.152,515,966,528.72
总计
负债
卖出918,867,728.64 - - - - - 918,867,728.64
回购
金融
资产
款
应付 - - - - - 5,090,929.59 5,090,929.59
证券
清算
款
应付 - - - - - 8,303,267.48 8,303,267.48
赎回
款
应付 - - - - - 1,003,619.31 1,003,619.31
管理
人报
酬
应付 - - - - - 286,748.36 286,748.36
托管
费
应付 - - - - - 1,339,180.56 1,339,180.56
交易
费用
应付 - - - - - 1,079,740.43 1,079,740.43
利息
其他 - - - - - 164,103.50 164,103.50
负债
负债918,867,728.64 0.00 0.00 0.00 0.00 17,267,589.23 936,135,317.87
总计
利率-797,442,359.3150,283,000.0095,792,500.001,440,620,506.60443,287,040.64347,290,522.921,579,831,210.85
敏感
度缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31
日）
利率增加25基准点 -8,657,999.49 -10,415,937.11
利率减少25基准点 8,740,982.61 10,521,054.00
6.4.13.4.2外汇风险
无。6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2015年6月30日 2014年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 173,177,490.15 12.67 312,727,154.14 19.79
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,583,320,442.10 115.87 2,085,065,047.24 131.98
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,756,497,932.25 128.55 2,397,792,201.38 151.78
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2015年6月30日和2014年12月31日，本基金主要投资于债券，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 173,177,490.15 9.42
其中：股票 173,177,490.15 9.42
2 固定收益投资 1,583,320,442.10 86.15
其中：债券 1,583,320,442.10 86.15
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,816,250.43 0.59
7 其他各项资产 70,494,049.88 3.84
8 合计 1,837,808,232.56 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 89,015,266.84 6.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 6,720,000.00 0.49
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 13,763,000.00 1.01
业
J 金融业 30,026,040.00 2.20
K 房地产业 19,507,000.00 1.43
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 7,777,183.31 0.57
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 6,369,000.00 0.47
合计 173,177,490.15 12.67
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 3,000,000 29,820,000.00 2.18
2 002651 利君股份 300,000 12,960,000.00 0.95
3 000042 中洲控股 500,000 12,205,000.00 0.89
4 002013 中航机电 389,881 10,858,185.85 0.79
5 002318 久立特材 199,975 10,474,690.50 0.77
6 000513 丽珠集团 143,201 9,713,323.83 0.71
7 300059 东方财富 150,000 9,463,500.00 0.69
8 000826 桑德环境 199,979 7,777,183.31 0.57
9 000923 河北宣工 299,902 7,767,461.80 0.57
10 000024 招商地产 200,000 7,302,000.00 0.53
11 600332 白云山 200,000 6,892,000.00 0.50
12 600820 隧道股份 500,000 6,720,000.00 0.49
13 600835 上海机电 200,000 6,588,000.00 0.48
14 600149 廊坊发展 300,000 6,369,000.00 0.47
15 002648 卫星石化 399,999 6,055,984.86 0.44
16 002125 湘潭电化 300,000 6,054,000.00 0.44
17 002532 新界泵业 300,000 5,895,000.00 0.43
18 300114 中航电测 130,000 5,718,700.00 0.42
19 300033 同花顺 50,000 4,299,500.00 0.31
20 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.02
21 603589 口子窖 1,000 25,340.00 0.00
22 002768 国恩股份 500 12,580.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 81,863,931.17 5.18
2 600016 民生银行 41,506,577.76 2.63
3 600149 廊坊发展 39,054,779.17 2.47
4 000001 平安银行 35,666,845.84 2.26
5 600028 中国石化 32,424,264.48 2.05
6 600643 爱建股份 29,265,097.69 1.85
7 600015 华夏银行 27,770,238.89 1.76
8 600208 新湖中宝 27,331,296.13 1.73
9 000002 万 科Ａ 25,495,342.86 1.61
10 601000 唐山港 25,330,664.00 1.60
11 601199 江南水务 24,729,661.50 1.57
12 300059 东方财富 20,419,529.88 1.29
13 600820 隧道股份 18,755,960.98 1.19
14 600061 中纺投资 16,063,877.55 1.02
15 600369 西南证券 15,863,156.01 1.00
16 300231 银信科技 15,021,564.06 0.95
17 000042 中洲控股 14,538,442.13 0.92
18 002651 利君股份 14,466,231.00 0.92
19 002215 诺 普 信 14,292,089.46 0.90
20 600835 上海机电 13,396,233.98 0.85
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 179,892,555.65 11.39
2 000712 锦龙股份 76,359,949.20 4.83
3 601988 中国银行 63,363,626.97 4.01
4 000001 平安银行 44,680,493.49 2.83
5 002315 焦点科技 43,438,886.69 2.75
6 600643 爱建股份 38,294,047.40 2.42
7 000002 万 科Ａ 32,273,437.78 2.04
8 600028 中国石化 31,947,403.33 2.02
9 600149 廊坊发展 31,113,252.98 1.97
10 600606 金丰投资 30,186,754.01 1.91
11 600208 新湖中宝 29,120,714.66 1.84
12 601199 江南水务 28,257,418.72 1.79
13 600015 华夏银行 26,312,197.34 1.67
14 601000 唐山港 25,638,187.63 1.62
15 300231 银信科技 20,894,044.29 1.32
16 600340 华夏幸福 20,833,087.32 1.32
17 600036 招商银行 16,269,954.28 1.03
18 600369 西南证券 16,157,674.94 1.02
19 601166 兴业银行 14,991,574.85 0.95
20 600061 中纺投资 14,303,058.01 0.91
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 929,263,837.62
卖出股票收入（成交）总额 1,168,230,156.11
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 68,880,000.00 5.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 689,412,092.40 50.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 823,345,000.00 60.26
7 可转债 1,683,349.70 0.12
8 其他 - -
9 合计 1,583,320,442.10 115.87
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 101354016 13陕交建 1,000,000 103,270,000.00 7.56
MTN002
2 101351024 13攀钢 800,000 82,168,000.00 6.01
MTN001
3 020076 15贴债02 700,000 68,880,000.00 5.04
4 101364008 13兵团建工 500,000 52,745,000.00 3.86
MTN001
5 101356012 13酒钢 500,000 52,535,000.00 3.84
MTN001
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.10.1本期国债期货投资政策
本基金于报告期内没有投资国债期货。7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.10.3本期国债期货投资评价
本基金于报告期内没有投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 581,500.98
2 应收证券清算款 18,979,957.14
3 应收股利 -
4 应收利息 50,302,001.07
5 应收申购款 630,590.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,494,049.88
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 000024 招商地产 7,302,000.00 0.53 重大事项
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
10,773 90,168.46 72,276,632.34 7.44% 899,108,133.85 92.56%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 930.00 0.0001%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年8月14日 ）基金份额总额 3,335,388,528.44
本报告期期初基金份额总额 1,248,894,763.47
本报告期基金总申购份额 242,163,498.54
减:本报告期基金总赎回份额 519,673,495.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 971,384,766.19
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含定期支付机制下自动赎回的基金份额以及转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
毕万英先生于2015年4月26日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，我公司于2015年4月28日对外披露；库三七先生于2015年5月29日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，我公司于2015年6月2日对外披露。
2、基金托管人托管部门：
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变
无。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
广州证券 1 - - - - -
国信证券 2 2,059,266,738.05 100.00% 1,854,056.38 100.00% -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，
固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合
作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，
选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管
机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证
成交总额的比 券回购 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
广州证券 - - - - - -
国信证券 360,421,024.78 100.00%15,517,200,000.00 100.00% - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
增加北京唐鼎耀华投资咨询有限
1
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告 2015年1月26日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
2 增加中国国际金融有限公司为旗
下部分基金代销机构的公告 2015年2月6日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
旗下部分基金参与杭州数米基金
3
销售有限公司申购费率优惠活动
的公告 2015年3月6日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
公司董事、监事、高级管理人员
4
以及其他从业人员在子公司兼职
情况变更的公告 2015年3月14日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
增加北京增财基金销售有限公司
5
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告 2015年3月16日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
增加海银基金销售有限公司为旗
6
下基金销售机构并实行费率优惠
的公告 2015年3月16日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
基金直销电子自助交易业务开通
7
中国银行和交通银行支付方式及
部分费率优惠的公告 2015年3月27日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
8 旗下基金调整交易所固定收益品
种估值方法的公告 2015年3月27日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
增加上海大智慧财富管理有限公
9
司为旗下基金销售机构并实行费
率优惠的公告 2015年4月20日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
旗下基金参与深圳众禄基金销售
10
有限公司认/申购费率优惠活动
的公告 2015年4月24日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
11
副总经理变更的公告 2015年4月28日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
旗下部分基金参加一路财富（北
12
京）信息科技有限公司网上费率
优惠活动的公告 2015年5月28日
工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
增加上海汇付金融服务有限公司
13
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告 2015年6月30日
注：三大报包括中国证券报、上海证券报、证券时报。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金募集的文件
2、《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》
3、《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金托管协议》
4、《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所12.3查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
粤公网安备