长盛城镇化主题混合A

长盛城镇化主题混合2015年年度报告




长盛城镇化主题混合型证券投资基金
2015年年度报告

2015年12月31日










基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3月26日



§ 重要提示及目录
1. 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。


1. 目录
TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15
§5 托管人报告 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15
§6 审计报告 15
6.1 审计报告基本信息 15
6.2 审计报告的基本内容 15
§7 年度财务报表 16
7.1 资产负债表 16
7.2 利润表 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 19
7.4 报表附注 20
§8 投资组合报告 39
8.1 期末基金资产组合情况 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46
8.12 投资组合报告附注 46
§9 基金份额持有人信息 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 47
§10 开放式基金份额变动 48
§11 重大事件揭示 48
11.1 基金份额持有人大会决议 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48
11.4 基金投资策略的改变 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49
11.8 其他重大事件 52
§12 备查文件目录 58
12.1 备查文件目录 58
12.2 存放地点 58
12.3 查阅方式 58



§ 基金简介
1. 基金基本情况
基金名称 长盛城镇化主题混合型证券投资基金
基金简称 长盛城镇化主题混合
基金主代码 000354
交易代码 000354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月12日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,787,362.89份
基金合同存续期 不定期
1. 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 （1）本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指标和政策走向等因素，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）股票投资上，本基金投资于城镇化主题上市公司股票的比例将不低于非现金基金资产的80%。本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，从公司基本状况和股票估值两个方面筛选具有长期持续增长能力的公司，组建并动态调整城镇化主题优选股票库，并根据市场波动情况精选个股，进而构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率+20%*中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
1. 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
1. 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人住所
1. 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
§ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
1. 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年11月12日(基金合同生效日)-2013年12月31日
本期已实现收益 231,999,762.81 175,575,275.39 11,647,959.24
本期利润 189,630,041.20 225,324,526.57 11,647,959.24
加权平均基金份额本期利润 0.9695 0.2113 0.0058
本期加权平均净值利润率 62.26% 20.42% 0.58%
本期基金份额净值增长率 53.35% 31.55% 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 71,046,629.36 91,602,610.42 11,647,959.24
期末可供分配基金份额利润 0.3308 0.2070 0.0058
期末基金资产净值 285,833,992.25 551,259,284.08 2,023,177,209.09
期末基金份额净值 1.331 1.246 1.006
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 102.94% 32.34% 0.60%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日
1. 基金净值表现
1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 23.35% 1.55% 13.68% 1.34% 9.67% 0.21%
过去六个月 5.33% 2.68% -12.06% 2.14% 17.39% 0.54%
过去一年 53.35% 2.37% 7.37% 1.99% 45.98% 0.38%
自基金合同生效起至今 102.94% 1.72% 53.69% 1.53% 49.25% 0.19%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：80%*沪深300指数收益率+20%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，投资标的与沪深300指数成分股重合度较高。因此，沪深300指数适合作为本基金的业绩比较基准。
2、可比性。本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持60%-95%的权益类资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为80%和20%，并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“80% * 沪深300指数收益率 + 20% * 中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注： 按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十二部分“二、投资范围”和“四、投资限制”的有关约定。
1.1. 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：长盛城镇化主题股票型证券投资基金合同于2013年11月12日生效，合同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
1. 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2015 5.8100 413,732,583.03 6,920,415.85 420,652,998.88
2014 0.6700 40,164,021.20 2,738,126.56 42,902,147.76
2013 - - - -
合计 6.4800 453,896,604.23 9,658,542.41 463,555,146.64

§ 管理人报告
1. 基金管理人及基金经理情况
1.1. 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2015年12月31日，基金管理人共管理四十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王宁 本基金基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理，权益投资部总监，公司副总经理。 2013年11月12日 - 17年 男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易混合型证券投资基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，权益投资部总监，社保组合组合经理，现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛城镇化主题混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。
王克玉 本基金基金经理，长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，权益投资部副总监。 2013年11月12日 2015年5月14日 12年 男，1979年12月出生，中国国籍。上海交通大学硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员，天相投资顾问有限公司分析师，国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任高级行业研究员，同盛证券投资基金基金经理助理，同益证券投资基金基金经理，长盛同祥泛资源主题混合型证券投资基金基金经理等职务。现任权益投资部副总监，长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛城镇化主题混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年5月14日起不再担任长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
1.1. 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
1.1. 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
1.1. 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年中国经济继续探底，新的增长方式仍在寻找路上。由于传统产业衰落，其对应的债权融资模式迅速转化为新兴产业和股权融资的结合。而在国家号召的互联网+、创新创业浪潮的带动下，资本市场的传统产业完成了最快速度的“互联网化”，体现出了明显的类股权投资的风险投资市场特点。回顾全年，无论在资本市场制度建设、抑或是投资者风险教育方面，2015年的中国资本都将留下浓墨重彩的一笔。
展望2016年的中国经济，寻底之路将进入深水区。传统产业将面临更多大浪淘沙、涅槃重生的机会，与之相伴的信用风险、汇率风险等问题也必将更加突出。但是，可以预期的是，2016年的资本市场将成为制度建设的新纪元，为配合新兴产业发展的股权投资、多层次资本市场的发展速度可能超预期。但同时，监管层强力主导的去杠杆速度也将超预期。
本基金在2015年整体采取了自上而下、灵活平衡的投资策略。较为谨慎的仓位和选股使得本基金在6月份开始显著跑赢基准指数和沪深300，并在三季度末采取了较为积极的策略，加大了成长股和超跌龙头的配置，取得了较为理想的收益。
1.1. 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.331元，本报告期份额净值增长率为53.35%，同期业绩比较基准增长率为7.37%。
1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，国际方面我们关注美元、黄金、油价多方博弈下，大宗商品是否存在一定时段的机会？国内市场看，新兴产业的“老故事”应该较难获得超越2015年的估值溢价，而目前政策着力的供给侧改革是否会对传统产业带来出清的机会，从而使得兼并重组后的传统产业成为具有价值投资的机会也是我们将密切关注的重点。
1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分对基金利润分配原则的约定，本基金于2015年12月17日进行了利润分配，分配总金额为420,652,998.88元。
本基金截至2015年12月31日，期末可供分配利润为71,046,629.36元，其中：未分配利润已实现部分为127,764,657.98元，未分配利润未实现部分为-56,718,028.62元。

1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§ 托管人报告
1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛城镇化主题混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§ 审计报告
1. 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20237号

1. 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛城镇化主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的长盛城镇化主题混合型证券投资基金(原长盛城镇化主题股票型证券投资基金)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述长盛城镇化主题混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛城镇化主题混合型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈 玲 沈 兆 杰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2016年3月22日
§ 年度财务报表
1. 资产负债表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 113,202,613.96 118,631,894.58
结算备付金 583,295.87 1,102,869.91
存出保证金 241,394.06 865,527.00
交易性金融资产 7.4.7.2 170,571,155.01 438,387,722.06
其中：股票投资 170,571,155.01 434,323,931.66
基金投资 - -
债券投资 - 4,063,790.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,292,655.07 -
应收利息 7.4.7.5 78,021.13 45,259.49
应收股利 - -
应收申购款 224,820.76 3,529,704.05
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 287,193,955.86 562,562,977.09
负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 8,588,982.22
应付赎回款 158,046.16 1,050,001.35
应付管理人报酬 475,914.21 711,275.15
应付托管费 79,319.05 118,545.86
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 416,138.07 561,845.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 230,546.12 273,042.52
负债合计 1,359,963.61 11,303,693.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 214,787,362.89 442,494,956.82
未分配利润 7.4.7.10 71,046,629.36 108,764,327.26
所有者权益合计 285,833,992.25 551,259,284.08
负债和所有者权益总计 287,193,955.86 562,562,977.09
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.331元，基金份额总额214,787,362.89份。
1. 利润表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
一、收入 199,708,025.71 250,263,816.46
1.利息收入 735,047.42 15,529,909.51
其中：存款利息收入 7.4.7.11 695,675.70 3,664,884.32
债券利息收入 4,065.28 14,812.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 35,306.44 11,850,213.03
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 239,615,145.20 182,210,718.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 238,215,976.04 160,692,125.70
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -82,496.25 1,913,866.21
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,481,665.41 19,604,726.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -42,369,721.61 49,749,251.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,727,554.70 2,773,937.38
减：二、费用 10,077,984.51 24,939,289.89
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,582,316.63 16,630,899.13
2．托管费 7.4.10.2.2 763,719.49 2,771,816.55
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 4,390,680.41 5,117,788.69
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 341,267.98 418,785.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 189,630,041.20 225,324,526.57
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 189,630,041.20 225,324,526.57
1. 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 442,494,956.82 108,764,327.26 551,259,284.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 189,630,041.20 189,630,041.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -227,707,593.93 193,305,259.78 -34,402,334.15
其中：1.基金申购款 785,333,991.78 659,798,624.42 1,445,132,616.20
2.基金赎回款 -1,013,041,585.71 -466,493,364.64 -1,479,534,950.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -420,652,998.88 -420,652,998.88
五、期末所有者权益（基金净值） 214,787,362.89 71,046,629.36 285,833,992.25
项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,011,529,249.85 11,647,959.24 2,023,177,209.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 225,324,526.57 225,324,526.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -1,569,034,293.03 -85,306,010.79 -1,654,340,303.82
其中：1.基金申购款 554,320,847.87 39,309,433.17 593,630,281.04
2.基金赎回款 -2,123,355,140.90 -124,615,443.96 -2,247,970,584.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -42,902,147.76 -42,902,147.76
五、期末所有者权益（基金净值） 442,494,956.82 108,764,327.26 551,259,284.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
1. 报表附注
1.1. 基金基本情况
长盛城镇化主题混合型证券投资基金(原长盛城镇化主题股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]311 号《关于核准长盛城镇化主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,010,555,287.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第697号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》于2013 年11 月12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,011,529,249.85 份基金份额，其中认购资金利息折合973,962.62 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛城镇化主题股票型证券投资基金证券投资基金于2015年7月16日公告后更名为长盛城镇化主题混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金资产的80%；债券投资占基金资产的0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。按照申银万国研究所有限公司行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。本基金的业绩比较基准为：80% X 沪深300指数收益率＋20% X 中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2016年3月22日批准报出。
1.1. 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛城镇化主题混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
1.1. 重要会计政策和会计估计
1.1.1. 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
1.1.1. 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
1.1.1. 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
1.1.1. 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
1.1.1. 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
1.1.1. 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
1.1.1. 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
1.1.1. 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
1.1.1. 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
1.1.1. 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
1.1.1. 差错更正的说明
本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
1.1. 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
1.1. 重要财务报表项目的说明
1.1.1. 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
活期存款 113,202,613.96 118,631,894.58
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 113,202,613.96 118,631,894.58

1.1.1. 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 163,191,625.44 170,571,155.01 7,379,529.57
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 163,191,625.44 170,571,155.01 7,379,529.57
项目 上年度末2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 385,301,540.38 434,323,931.66 49,022,391.28
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 3,336,930.50 4,063,790.40 726,859.90
银行间市场 - - -
合计 3,336,930.50 4,063,790.40 726,859.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 388,638,470.88 438,387,722.06 49,749,251.18
1.1.1. 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
1.1.1. 买入返售金融资产
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
1.1.1. 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
应收活期存款利息 77,650.03 17,600.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 262.50 492.84
应收债券利息 - 26,776.27
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.22
其他 108.60 389.50
合计 78,021.13 45,259.49
1.1.1. 其他资产
注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
1.1.1. 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 416,138.07 561,845.91
银行间市场应付交易费用 - -
合计 416,138.07 561,845.91
1.1.1. 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 546.12 3,042.52
预提费用 230,000.00 270,000.00
- - -
合计 230,546.12 273,042.52
1.1.1. 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 442,494,956.82 442,494,956.82
本期申购 785,333,991.78 785,333,991.78
本期赎回（以“-”号填列） -1,013,041,585.71 -1,013,041,585.71
本期末 214,787,362.89 214,787,362.89
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
1.1.1. 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 91,602,610.42 17,161,716.84 108,764,327.26
本期利润 231,999,762.81 -42,369,721.61 189,630,041.20
本期基金份额交易产生的变动数 224,815,283.63 -31,510,023.85 193,305,259.78
其中：基金申购款 852,727,258.90 -192,928,634.48 659,798,624.42
基金赎回款 -627,911,975.27 161,418,610.63 -466,493,364.64
本期已分配利润 -420,652,998.88 - -420,652,998.88
本期末 127,764,657.98 -56,718,028.62 71,046,629.36
1.1.1. 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
活期存款利息收入 648,419.17 1,147,128.89
定期存款利息收入 - 2,109,583.30
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 16,444.58 387,599.49
其他 30,811.95 20,572.64
合计 695,675.70 3,664,884.32
1.1.1. 股票投资收益
1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
卖出股票成交总额 1,598,963,183.92 1,592,054,447.88
减：卖出股票成本总额 1,360,747,207.88 1,431,362,322.18
买卖股票差价收入 238,215,976.04 160,692,125.70
1.1.1. 债券投资收益
1.1.1.1. 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -82,496.25 1,913,866.21
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -82,496.25 1,913,866.21

1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 11,328,621.60 23,247,803.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 11,322,713.09 21,277,717.98
减：应收利息总额 88,404.76 56,219.41
买卖债券差价收入 -82,496.25 1,913,866.21
1.1.1. 衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
1.1.1. 股利收益
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,481,665.41 19,604,726.48
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,481,665.41 19,604,726.48
1.1.1. 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
1.交易性金融资产 -42,369,721.61 49,749,251.18
——股票投资 -41,642,861.71 49,022,391.28
——债券投资 -726,859.90 726,859.90
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -42,369,721.61 49,749,251.18
1.1.1. 其他收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
基金赎回费收入 1,702,234.20 2,730,851.89
转换费收入 25,320.50 43,085.49
合计 1,727,554.70 2,773,937.38
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
1.1.1. 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
交易所市场交易费用 4,390,680.41 5,117,788.69
银行间市场交易费用 - -
合计 4,390,680.41 5,117,788.69
1.1.1. 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
审计费用 50,000.00 110,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
其他 200.00 -
汇划手续费 12,067.98 34,285.52
账户维护费 9,000.00 4,500.00
合计 341,267.98 418,785.52
1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明
1.1.1. 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
1.1.1. 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
1.1. 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
1.1.1. 关联方报酬
1.1.1.1. 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,582,316.63 16,630,899.13
其中：支付销售机构的客户维护费 1,105,625.04 5,187,050.11
注：支付基金管理人长盛基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
1.1.1.1. 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 763,719.49 2,771,816.55
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
1.1.1. 各关联方投资本基金的情况
1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
基金合同生效日（ 2013年11月12日 ）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 38,539,359.16 -
期间申购/买入总份额 - 38,539,359.16
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 19,248,315.69 -
期末持有的基金份额 19,291,043.47 38,539,359.16
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 8.9815% 8.7096%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 113,202,613.96 648,419.17 118,631,894.58 1,147,128.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
1.1.1. 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
1.1. 利润分配情况
1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序号
权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计
备注
1 2015年12月17日 2015年12月17日 5.8100 413,732,583.03 6,920,415.85 420,652,998.88
合计 - - 5.8100 413,732,583.03 6,920,415.85 420,652,998.88
1.1. 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
000002 万 科Ａ 2015年12月18日 重大资产重组 24.43 - - 92,600 1,255,788.97 2,262,218.00 -
300349 金卡股份 2015年11月20日 重大资产重组 37.75 - - 41,500 1,357,300.20 1,566,625.00 -
002544 杰赛科技 2015年8月31日 重大资产重组 41.42 - - 32,000 1,022,103.53 1,325,440.00 -
600990 四创电子 2015年9月1日 重大资产重组 82.63 2016年3月25日 69.03 14,000 1,091,839.00 1,156,820.00 -
002265 西仪股份 2015年9月1日 重大资产重组 16.31 2016年1月13日 13.96 66,200 1,010,579.81 1,079,722.00 -
002514 宝馨科技 2015年7月8日 重大事项 18.45 2016年1月8日 16.28 56,218 1,828,481.62 1,037,222.10 -
600120 浙江东方 2015年10月12日 重大资产重组 24.07 - - 42,400 704,594.00 1,020,568.00 -
300407 凯发电气 2015年8月17日 重大资产重组 35.73 2016年2月17日 39.10 27,202 959,574.66 971,927.46 -
002320 海峡股份 2015年6月25日 重大资产重组 19.29 2016年1月7日 24.69 46,698 1,229,696.19 900,804.42 -
000065 北方国际 2015年10月21日 重大资产重组 29.32 2016年3月15日 27.48 30,200 1,075,228.92 885,464.00 -
注：1. 本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
1.1.1.1. 银行间市场债券正回购
本基金本期末及上年度末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
1.1.1.1. 交易所市场债券正回购
本基金本期末及上年度末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
1.1. 金融工具风险及管理
1.1.1. 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
1.1.1. 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资 (2014年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.74%)。
1.1.1. 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
1.1.1. 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
1.1.1.1. 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
1.1.1.1.1. 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 113,202,613.96 - - - 113,202,613.96
结算备付金 583,295.87 - - - 583,295.87
存出保证金 241,394.06 - - - 241,394.06
交易性金融资产 - - - 170,571,155.01 170,571,155.01
应收证券清算款 - - - 2,292,655.07 2,292,655.07
应收利息 - - - 78,021.13 78,021.13
应收申购款 - - - 224,820.76 224,820.76
资产总计 114,027,303.89 - - 173,166,651.97 287,193,955.86
负债
应付赎回款 - - - 158,046.16 158,046.16
应付管理人报酬 - - - 475,914.21 475,914.21
应付托管费 - - - 79,319.05 79,319.05
应付交易费用 - - - 416,138.07 416,138.07
其他负债 - - - 230,546.12 230,546.12
负债总计 - - - 1,359,963.61 1,359,963.61
利率敏感度缺口 114,027,303.89 - - 171,806,688.36 285,833,992.25
上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 118,631,894.58 - - - 118,631,894.58
结算备付金 1,102,869.91 - - - 1,102,869.91
存出保证金 865,527.00 - - - 865,527.00
交易性金融资产 - 4,063,790.40 - 434,323,931.66 438,387,722.06
应收利息 - - - 45,259.49 45,259.49
应收申购款 99.40 - - 3,529,604.65 3,529,704.05
其他资产 - - - - -
资产总计 120,600,390.89 4,063,790.40 - 437,898,795.80 562,562,977.09
负债
应付证券清算款 - - - 8,588,982.22 8,588,982.22
应付赎回款 - - - 1,050,001.35 1,050,001.35
应付管理人报酬 - - - 711,275.15 711,275.15
应付托管费 - - - 118,545.86 118,545.86
应付交易费用 - - - 561,845.91 561,845.91
其他负债 - - - 273,042.52 273,042.52
负债总计 - - - 11,303,693.01 11,303,693.01
利率敏感度缺口 120,600,390.89 4,063,790.40 - 426,595,102.79 551,259,284.08
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析
注：于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.74%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。
1.1.1.1. 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
1.1.1.1. 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。按照申银万国研究所行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 170,571,155.01 59.67 434,323,931.66 78.79
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 170,571,155.01 59.67 434,323,931.66 78.79
1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年12月31日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ）
业绩比较基准上升5% 13,970,993.87 18,036,681.96
业绩比较基准下降5% -13,970,993.87 -18,036,681.96

1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为158,364,344.03元，属于第二层次的余额为12,206,810.98元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次424,031,079.47元，第二层次14,356,642.59元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 投资组合报告
1. 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 170,571,155.01 59.39
其中：股票 170,571,155.01 59.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 113,785,909.83 39.62
7 其他各项资产 2,836,891.02 0.99
8 合计 287,193,955.86 100.00
1. 期末按行业分类的股票投资组合
1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 105,332,995.26 36.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,716,016.04 0.95
E 建筑业 8,013,977.82 2.80
F 批发和零售业 10,803,727.46 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 8,088,064.61 2.83
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,014,168.16 5.25
J 金融业 - -
K 房地产业 6,880,144.96 2.41
L 租赁和商务服务业 1,967,980.70 0.69
M 科学研究和技术服务业 3,994,981.30 1.40
N 水利、环境和公共设施管理业 1,901,540.00 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,857,558.70 2.05
S 综合 - -
合计 170,571,155.01 59.67
1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002677 浙江美大 106,820 2,330,812.40 0.82
2 000002 万 科Ａ 92,600 2,262,218.00 0.79
3 300418 昆仑万维 54,300 2,220,870.00 0.78
4 300373 扬杰科技 97,800 2,097,810.00 0.73
5 300103 达刚路机 78,600 2,089,974.00 0.73
6 000889 茂业通信 131,300 2,085,044.00 0.73
7 300346 南大光电 55,888 2,072,327.04 0.73
8 300415 伊之密 89,100 2,068,011.00 0.72
9 002335 科华恒盛 42,992 2,063,616.00 0.72
10 603168 莎普爱思 37,300 2,054,484.00 0.72
11 300282 汇冠股份 61,889 2,038,004.77 0.71
12 300439 美康生物 50,900 2,037,018.00 0.71
13 600386 北巴传媒 115,600 2,034,560.00 0.71
14 300176 鸿特精密 69,700 2,033,149.00 0.71
15 300438 鹏辉能源 16,300 2,029,350.00 0.71
16 300139 晓程科技 112,753 2,026,171.41 0.71
17 603126 中材节能 142,800 2,024,904.00 0.71
18 603678 火炬电子 23,600 2,024,644.00 0.71
19 002555 三七互娱 41,400 2,022,804.00 0.71
20 300364 中文在线 11,300 2,011,400.00 0.70
21 603606 东方电缆 114,200 2,011,062.00 0.70
22 300275 梅安森 54,934 1,999,597.60 0.70
23 300295 三六五网 40,200 1,993,920.00 0.70
24 002708 光洋股份 126,800 1,990,760.00 0.70
25 600861 北京城乡 106,700 1,985,687.00 0.69
26 002651 利君股份 153,200 1,971,684.00 0.69
27 300404 博济医药 43,877 1,970,077.30 0.69
28 000861 海印股份 254,590 1,967,980.70 0.69
29 300424 航新科技 24,700 1,960,686.00 0.69
30 300160 秀强股份 48,910 1,958,845.50 0.69
31 601999 出版传媒 153,981 1,955,558.70 0.68
32 002659 中泰桥梁 83,302 1,945,101.70 0.68
33 300413 快乐购 49,100 1,944,360.00 0.68
34 300397 天和防务 23,621 1,915,663.10 0.67
35 300381 溢多利 34,132 1,912,757.28 0.67
36 300388 国祯环保 62,000 1,901,540.00 0.67
37 002739 万达院线 15,755 1,890,600.00 0.66
38 300348 长亮科技 24,900 1,887,171.00 0.66
39 002686 亿利达 106,250 1,872,125.00 0.65
40 603338 浙江鼎力 34,800 1,857,276.00 0.65
41 300447 全信股份 18,200 1,847,300.00 0.65
42 300340 科恒股份 50,200 1,823,264.00 0.64
43 002492 恒基达鑫 111,019 1,798,507.80 0.63
44 002282 博深工具 108,300 1,738,215.00 0.61
45 000411 英特集团 65,194 1,733,508.46 0.61
46 300342 天银机电 36,700 1,688,200.00 0.59
47 002576 通达动力 53,500 1,684,715.00 0.59
48 002690 美亚光电 41,600 1,678,560.00 0.59
49 002208 合肥城建 67,800 1,661,100.00 0.58
50 300318 博晖创新 63,100 1,656,375.00 0.58
51 600055 华润万东 39,100 1,654,712.00 0.58
52 002627 宜昌交运 56,639 1,654,425.19 0.58
53 000967 盈峰环境 60,473 1,624,909.51 0.57
54 600764 中电广通 80,423 1,585,941.56 0.55
55 002184 海得控制 36,800 1,582,768.00 0.55
56 300349 金卡股份 41,500 1,566,625.00 0.55
57 002546 新联电子 47,600 1,555,092.00 0.54
58 300354 东华测试 35,700 1,545,453.00 0.54
59 002713 东易日盛 48,289 1,545,248.00 0.54
60 600077 宋都股份 212,048 1,541,588.96 0.54
61 002593 日上集团 41,483 1,522,011.27 0.53
62 002446 盛路通信 41,000 1,521,100.00 0.53
63 002645 华宏科技 60,900 1,489,614.00 0.52
64 002338 奥普光电 20,501 1,480,787.23 0.52
65 002119 康强电子 67,613 1,475,315.66 0.52
66 600900 长江电力 107,479 1,457,415.24 0.51
67 002680 黄海机械 30,317 1,449,152.60 0.51
68 600345 长江通信 60,300 1,442,376.00 0.50
69 002016 世荣兆业 104,600 1,415,238.00 0.50
70 002711 欧浦智网 40,260 1,409,905.20 0.49
71 002401 中海科技 54,200 1,403,780.00 0.49
72 600562 国睿科技 22,000 1,368,180.00 0.48
73 300314 戴维医疗 40,200 1,368,006.00 0.48
74 600050 中国联通 221,100 1,366,398.00 0.48
75 300219 鸿利光电 85,450 1,361,218.50 0.48
76 002169 智光电气 58,900 1,352,933.00 0.47
77 000538 云南白药 18,405 1,336,571.10 0.47
78 300233 金城医药 40,811 1,332,887.26 0.47
79 002351 漫步者 51,803 1,330,819.07 0.47
80 300213 佳讯飞鸿 34,900 1,326,200.00 0.46
81 002544 杰赛科技 32,000 1,325,440.00 0.46
82 300114 中航电测 26,200 1,312,882.00 0.46
83 300018 中元华电 37,000 1,308,690.00 0.46
84 601567 三星医疗 86,000 1,304,620.00 0.46
85 601028 玉龙股份 139,000 1,302,430.00 0.46
86 601390 中国中铁 117,500 1,283,100.00 0.45
87 300332 天壕环境 51,582 1,258,600.80 0.44
88 300294 博雅生物 32,200 1,253,546.00 0.44
89 002415 海康威视 36,200 1,244,918.00 0.44
90 300150 世纪瑞尔 84,900 1,231,050.00 0.43
91 000090 天健集团 72,080 1,226,801.60 0.43
92 601006 大秦铁路 138,100 1,190,422.00 0.42
93 601766 中国中车 90,700 1,165,495.00 0.41
94 600990 四创电子 14,000 1,156,820.00 0.40
95 600018 上港集团 175,000 1,134,000.00 0.40
96 601186 中国铁建 83,699 1,128,262.52 0.39
97 601989 中国重工 116,500 1,095,100.00 0.38
98 002265 西仪股份 66,200 1,079,722.00 0.38
99 300261 雅本化学 69,900 1,055,490.00 0.37
100 002514 宝馨科技 56,218 1,037,222.10 0.36
101 600120 浙江东方 42,400 1,020,568.00 0.36
102 300407 凯发电气 27,202 971,927.46 0.34
103 002320 海峡股份 46,698 900,804.42 0.32
104 000065 北方国际 30,200 885,464.00 0.31
105 002412 汉森制药 30,300 801,738.00 0.28

1. 报告期内股票投资组合的重大变动
1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 11,968,403.25 2.17
2 600018 上港集团 11,054,706.24 2.01
3 600028 中国石化 10,559,689.35 1.92
4 600050 中国联通 10,217,882.70 1.85
5 600048 保利地产 10,069,994.00 1.83
6 002627 宜昌交运 9,851,653.40 1.79
7 300003 乐普医疗 9,681,172.56 1.76
8 600861 北京城乡 9,190,445.98 1.67
9 002713 东易日盛 9,181,006.42 1.67
10 601668 中国建筑 9,168,577.00 1.66
11 002492 恒基达鑫 8,986,086.10 1.63
12 300176 鸿特精密 8,975,031.00 1.63
13 600348 阳泉煤业 8,525,455.54 1.55
14 002235 安妮股份 8,267,068.85 1.50
15 000672 上峰水泥 8,178,520.70 1.48
16 000539 粤电力Ａ 8,172,512.00 1.48
17 300045 华力创通 8,134,634.77 1.48
18 300329 海伦钢琴 8,046,633.00 1.46
19 601006 大秦铁路 7,913,936.00 1.44
20 000002 万 科Ａ 7,895,665.00 1.43
1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600498 烽火通信 54,640,482.96 9.91
2 002465 海格通信 45,103,746.93 8.18
3 601238 广汽集团 31,519,554.29 5.72
4 601126 四方股份 27,887,129.02 5.06
5 601369 陕鼓动力 27,192,634.81 4.93
6 000012 南 玻Ａ 25,436,768.05 4.61
7 002419 天虹商场 25,412,933.28 4.61
8 002056 横店东磁 24,713,171.55 4.48
9 300045 华力创通 22,420,774.54 4.07
10 600050 中国联通 21,745,455.73 3.94
11 002376 新北洋 19,770,693.49 3.59
12 000063 中兴通讯 19,769,170.81 3.59
13 600460 士兰微 19,503,895.24 3.54
14 600875 东方电气 19,237,492.86 3.49
15 000733 振华科技 18,552,462.98 3.37
16 300003 乐普医疗 17,073,926.03 3.10
17 300188 美亚柏科 16,029,011.80 2.91
18 002063 远光软件 14,413,000.44 2.61
19 600028 中国石化 14,262,277.46 2.59
20 000937 冀中能源 14,208,531.15 2.58
21 002335 科华恒盛 13,272,840.13 2.41
22 000983 西山煤电 12,467,454.11 2.26
23 600329 中新药业 12,208,130.55 2.21
24 600011 华能国际 12,185,125.01 2.21
25 600048 保利地产 11,979,574.16 2.17
26 002028 思源电气 11,626,505.86 2.11
27 601699 潞安环能 11,190,201.60 2.03
1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,138,637,292.94
卖出股票收入（成交）总额 1,598,963,183.92
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
1. 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
1.1. 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.1. 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
1.1. 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
1. 投资组合报告附注
1.1.
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.1.
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.1. 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 241,394.06
2 应收证券清算款 2,292,655.07
3 应收股利 -
4 应收利息 78,021.13
5 应收申购款 224,820.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,836,891.02
1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000002 万 科Ａ 2,262,218.00 0.79 重大资产重组
1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 基金份额持有人信息
1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,348 91,476.73 150,596,050.59 70.11% 64,191,312.30 29.89%
1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 142,316.41 0.0663%
1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0


§ 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年11月12日 ）基金份额总额 2,011,529,249.85
本报告期期初基金份额总额 442,494,956.82
本报告期基金总申购份额 785,333,991.78
减:本报告期基金总赎回份额 1,013,041,585.71
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 214,787,362.89
§ 重大事件揭示
1. 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基金业协会进行备案。
11.2.2 基金经理的变动情况报经中国证券投资基金业协会同意，自2015年5月14日起，王克玉同志不再担任长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
1. 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
1. 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续为本基金提供审计服务2年。
1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 1,442,479,183.81 52.86% 1,321,639.08 52.96% -
中信证券 2 345,434,161.95 12.66% 314,481.83 12.60% -
华融证券 1 323,222,318.15 11.84% 297,112.77 11.90% -
华安证券 1 214,708,480.80 7.87% 195,470.15 7.83% -
长城证券 1 162,008,751.88 5.94% 147,493.57 5.91% -
招商证券 1 132,040,827.09 4.84% 120,211.11 4.82% -
东海证券 2 89,776,785.15 3.29% 81,731.29 3.27% -
国泰君安 1 12,802,062.90 0.47% 11,655.06 0.47% -
申银万国 2 6,557,939.78 0.24% 5,970.70 0.24% -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -

1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华安证券 - - 11,300,000.00 66.86% - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东海证券 9,733,095.90 89.68% - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 1,120,395.20 10.32% 5,600,000.00 33.14% - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 安信证券 上海 1
2 德邦证券 深圳 1
3 东莞证券 深圳 1
4 日信证券 深圳 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 五矿证券 深圳 1
1. 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于长盛基金指数熔断机制实施后基金配套工作安排的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及本公司网站 2015年12月31日
2 长盛城镇化主题混合型证券投资基金收益分配公告 同上 2015年12月15日
3 关于增加国信证券为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告 同上 2015年12月15日
4 关于增加金观诚为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2015年12月15日
5 关于增加华泰证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投业务并推出申购费率优惠活动的公告 同上 2015年12月15日
6 长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 同上 2015年12月9日
7 长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书（更新） 同上 2015年12月9日
8 关于参加长量基金手续费率优惠活动并开通转换业务的公告 同上 2015年11月30日
9 关于增加盈米财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年11月24日
10 关于增加富济财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年11月24日
11 关于增加凯石财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年11月24日
12 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务的公告 同上 2015年11月16日
13 关于增加招商银行为长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金代销机构并开通基金定投及转换业务的公告 同上 2015年11月11日
14 关于增加工商银行为长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金代销机构以及开通基金转换业务并参加个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年11月2日
15 关于增加中国农业银行为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务并参加基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年10月29日
16 长盛城镇化主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 同上 2015年10月23日
17 关于增加交通银行为长盛电子信息主题混合型基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务并参与基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年10月22日
18 关于旗下基金参加好买基金费率优惠活动的公告 同上 2015年10月20日
19 关于旗下部分开放式基金参加平安证券申购（含定投）费率优惠活动的公告 同上 2015年10月20日
20 关于增加微动利为旗下部分基金代销机构并开通定投业务及转换业务的公告 同上 2015年10月19日
21 关于旗下部分基金增加代销机构的公告 同上 2015年10月15日
22 关于增加利得基金为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年10月8日
23 关于旗下部分开放式基金参加中金公司网上交易 电话委托及柜台委托申购（不含定投）费率优惠活动的公告 同上 2015年9月24日
24 关于增加泰诚财富为旗下部分基金代销机构并开通定投及转换业务的公告 同上 2015年9月23日
25 关于在网上直销渠道开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年9月11日
26 关于增加大连银行为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务并参与基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年9月7日
27 关于增加陆金所为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 同上 2015年9月1日
28 关于中信证券（浙江）有限责任公司整体迁移并入中信证券股份有限公司涉及相关基金业务影响的公告 同上 2015年9月1日
29 长盛城镇化主题股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 同上 2015年8月27日
30 长盛城镇化主题股票型证券投资基金2015年半年度报告 同上 2015年8月27日
31 关于参加天天基金费率优惠活动的公告 同上 2015年8月26日
32 关于在中信银行开通旗下部分基金转换业务的公告 同上 2015年8月6日
33 关于旗下部分开放式基金参加第一创业证券网上交易 电话委托及柜台委托申购（含定投）费率优惠活动的公告 同上 2015年8月3日
34 关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年7月31日
35 关于开展网上直销金算盘转换费率优惠活动的公告 同上 2015年7月29日
36 长盛城镇化主题股票型证券投资基金2015年第2季度报告 同上 2015年7月21日
37 关于长盛城镇化主题股票型证券投资基金更名为长盛城镇化主题混合型证券投资基金的公告 同上 2015年7月16日
38 关于增加首创证券为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告 同上 2015年7月15日
39 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在部分代销机构开通转换业务的公告 同上 2015年7月10日
40 长盛基金管理有限公司关于在直销柜台开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年7月7日
41 关于增加浦发银行为长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金代销机构并开通基金定投及转换业务的公告 同上 2015年7月1日
42 关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年6月30日
43 关于旗下部分基金参加一路财富和同花顺费率优惠活动的公告 同上 2015年6月26日
44 关于增加中经北证和品今财富为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日
45 关于增加汇付金融和增财基金为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日
46 长盛城镇化主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） 同上 2015年6月18日
47 长盛城镇化主题股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 同上 2015年6月18日
48 关于我公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年6月1日
49 关于旗下部分基金参加一路财富（北京）信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告 同上 2015年5月28日
50 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年5月27日
51 关于调整长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理的公告 同上 2015年5月16日
52 长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告 同上 2015年5月15日
53 关于增加中国农业银行为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告 同上 2015年5月15日
54 长盛基金管理有限公司关于新任副总经理的公告 同上 2015年4月24日
55 关于旗下部分基金参加众禄基金费率优惠活动的公告 同上 2015年4月20日
56 关于开展网上直销金算盘定期定额计划费率优惠活动的公告 同上 2015年4月9日
57 关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年4月1日
58 关于在工商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 同上 2015年3月6日
59 关于旗下部分基金开通中国工商银行定投业务并参加定投申购优惠活动的公告 同上 2015年1月19日

§ 备查文件目录
1. 备查文件目录
（一）中国证监会核准基金募集的文件；
（二）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议》；
（四）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
1. 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
1. 查阅方式
投资者可到于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。



长盛基金管理有限公司
2016年3月26日



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