长盛城镇化主题混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
长盛城镇化主题混合 2016 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛城镇化主题混合
基金主代码 000354
交易代码 000354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日
报告期末基金份额总额 218,761,323.99 份
本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格
投资目标 控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报。
(1)本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指
标和政策走向等因素,动态调整基金资产在各类别资
产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)
股票投资上,本基金投资于城镇化主题上市公司股票
的比例将不低于非现金基金资产的 80%。本基金将充
投资策略
分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而
上”的主动选股能力,从公司基本状况和股票估值两
个方面筛选具有长期持续增长能力的公司,组建并动
态调整城镇化主题优选股票库,并根据市场波动情况
精选个股,进而构建股票投资组合。
80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益
业绩比较基准
率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益
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的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 12,714,451.71
2.本期利润 5,326,511.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0249
4.期末基金资产净值 283,073,518.96
5.期末基金份额净值 1.294
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2016 年 9 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 2.05% 0.70% 2.94% 0.64% -0.89% 0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十二部
分二、投资范围和四、投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基 男,1971 年 10 月出生,
金经理, 中国国籍。毕业于北
公司副总 京大学光华管理学
经理,权 2013 年 11 月 院,EMBA。历任华夏
王宁 - 18 年
益投资部 12 日 基金管理有限公司基
总监,社 金经理助理,兴业基
保组合组 金经理等职务。2005
合经理。 年 8 月加盟长盛基金
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管理有限公司,曾任
基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基
金基金经理,长盛同
庆可分离交易股票型
证券投资基金基金经
理,长盛成长价值证
券投资基金基金经
理,长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基
金基金经理,公司总
经理助理等职务。现
任长盛基金管理有限
公司副总经理,权益
投资部总监,社保组
合组合经理,长盛城
镇化主题混合型证券
投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
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隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
与火爆的国内房地产市场相比,国内的股市是清淡的。六月底七月初英国退欧之后,市场有
一轮推动优质股票的行情,之后进入沉闷的夏季,直到九月底三季度末,国内股市的成交量进入
半休假状态,没有持续的热点,业内人士讨论的也都是房地产问题。
城镇化组合,仍然按照既定的方针,根据市场阶段性的波动特点,调整组合的结构方向,为
未来的行情打下基础。
国庆期间,国内房地产市场出现密集的限购政策出台,英镑出现闪跌,国内国际市场的波动
对国内股市是否产生趋势性影响,关键是看货币政策的宽松程度,不仅对股市、房地产、还有债
券市场都将产生趋势性影响。尤其是全球债券收益率的边际变化将影响全球资产配置的方向。这
种影响将逐渐分层递进影响到国内股市的波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.294 元,本报告期份额净值增长率为 2.05%,同期业绩
比较基准收益率为 2.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 183,276,952.78 64.48
其中:股票 183,276,952.78 64.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 100,769,115.90 35.45
8 其他资产 208,325.15 0.07
9 合计 284,254,393.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 145,975,843.51 51.57
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 3,311,184.00 1.17
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 6,221,062.24 2.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,801,213.03 7.70
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 5,967,650.00 2.11
S 综合 - -
合计 183,276,952.78 64.75
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 300210 森远股份 182,399 3,731,883.54 1.32
2 002265 西仪股份 185,200 3,629,920.00 1.28
3 300306 远方光电 131,550 3,472,920.00 1.23
4 000811 烟台冰轮 244,200 3,450,546.00 1.22
5 002623 亚玛顿 90,000 3,412,800.00 1.21
6 300103 达刚路机 184,100 3,369,030.00 1.19
7 300281 金明精机 206,614 3,359,543.64 1.19
8 002545 东方铁塔 328,800 3,314,304.00 1.17
9 603828 柯利达 136,600 3,311,184.00 1.17
10 300406 九强生物 139,792 3,289,305.76 1.16
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 73,621.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,024.04
5 应收申购款 116,679.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 208,325.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 205,799,366.92
报告期期间基金总申购份额 25,240,395.61
减:报告期期间基金总赎回份额 12,278,438.54
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 218,761,323.99
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会核准基金募集的文件;
(二)《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》;
(三)《长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议》;
(四)《长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书》;
(五)法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
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阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2016 年 10 月 24 日
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