长盛城镇化主题混合型证券投资基金
2022 年中期报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022 年 8 月 27 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......39
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45
7.12 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48
10.4 基金投资策略的改变 ...... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48
10.8 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53
§12 备查文件目录...... 53
12.1 备查文件目录 ...... 53
12.2 存放地点 ...... 53
12.3 查阅方式 ...... 53
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛城镇化主题混合型证券投资基金
基金简称 长盛城镇化主题混合
基金主代码 000354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,901,327.69 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格控制风险的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 （1）本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指标和政策走向等
因素，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风
险，提高配置效率。（2）股票投资上，本基金投资于城镇化主题上
市公司股票的比例将不低于非现金基金资产的 80%。本基金将充分
发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能
力，从公司基本状况和股票估值两个方面筛选具有长期持续增长能
力的公司，组建并动态调整城镇化主题优选股票库，并根据市场波
动情况精选个股，进而构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金产品，风险低于股票型基金、高于债券基金、
货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名 张利宁 许俊
负责人 联系电话 010-86497608 95566
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号
金融中心主楼 10D
办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号
楼中建财富国际中心 3-5 层
邮政编码 100029 100818
法定代表人 高民和 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn
址
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3
号楼中建财富国际中心 3-5 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -8,122,827.30
本期利润 -11,452,705.72
加权平均基金份额本期利润 -0.4345
本期加权平均净值利润率 -27.20%
本期基金份额净值增长率 -21.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 15,193,340.43
期末可供分配基金份额利润 0.5866
期末基金资产净值 41,094,668.12
期末基金份额净值 1.587
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 141.98%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 11.06% 1.74% 7.65% 0.86% 3.41% 0.88%
过去三个月 -1.49% 2.00% 5.26% 1.14% -6.75% 0.86%
过去六个月 -21.16% 1.91% -6.92% 1.16% -14.24 0.75%
%
过去一年 3.12% 2.14% -10.37% 1.00% 13.49% 1.14%
过去三年 48.18% 2.10% 17.55% 1.01% 30.63% 1.09%
自基金合同生效起 141.98% 1.70% 90.89% 1.15% 51.09% 0.55%
至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 60%-95%的权益类资产，其余资
产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 80%和 20%，并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“80%*沪深300 指数收益率 + 20%*中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2022年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
姓名 职务 限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金基金经
理，长盛国企 代毅先生，硕士。2010 年 7
代毅 改革主题灵活 2018 年 6 月 5 日 - 12 年 月加入长盛基金管理有限
配置混合型证 公司，曾任行业研究员、基
券投资基金基 金经理助理等职务。
金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年上半年市场大幅波动，年初到 4 月下旬快速持续下行，然后呈触底回升，上证指数、
沪深 300、创业板指数上半年分别下跌了 6.63%、9.22%、15.41%，但是基金重仓的赛道股，包括汽车、储能、光伏、军工、CXO、白酒 4 月下旬以来反弹最为明显，甚至部分个股创了新高，煤炭、养殖、能源金属这些绩优板块涨幅良好，反而稳增长的基建、地产呈预期兑现。存量博弈下市场资金分化依然明显，其中中信煤炭指数上半年上涨了 33.74%，中信电子指数跌幅最大-23.5%，非基金重仓股波动较大反弹弹性也较大。
纵观 2022 年上半年，国内外经济走势迥异。全球经济的不确定性增加明显，一方面俄乌冲突
等地缘政治冲击和全球货币政策正常化下美联储加息缩表节奏加快，另一方面全球大宗商品价格飙升带来国内企业成本压力有所加大，同时国内疫情局部爆发进而影响消费、投资、及其供应链，特别是经济发达区域香港、深圳、上海先后爆发疫情，实质影响了国内的上半年经济增速，二季度为年内经济增速最低点。从经济基本面来看，长三角地区在中国经济中的比例、供应链重要性都是最大的，因此 3、4、5 月份上海疫情对经济的冲击是非常明显的。
5 月中旬，上海社会面清零逐渐明朗，全国疫情基本得到控制，复工复产提速，汽车消费刺
激政策、新能源抢装、消费需求回暖，6 月各项经济数据比较靓丽。 全球大宗商品价格飙升带来的国内企业成本压力有所缓解，在货币与财政政策放松和支持下，中国尽可能推动需求曲线右移，以稳定增长，经历了一轮“谷底-修复”的过程。同期海外库存周期触顶、通胀高企，欧美尽可能推动需求曲线左移，以抑制通胀。美欧经济通胀数据最近半年一直在高位，叠加加息影响需求和产出，国外经济短期困难重重，可能会影响到我们的出口。
受周期回落和疫情影响，财政上年初中央经济工作会议强化稳增长，货币上国内狭义流动性异常宽松，一方面央行降准、财政留抵退税与支出为银行提供了超储供给，另一方面银行流动性约束放松，资产配置需求偏强。同时实体部门由于疫情的冲击，融资需求进一步减弱，创造出来的资产供给较少，部分资金通过大类资产配置进入了权益市场。
按照市场分化和基金合同要求，本基金聚焦于新型城镇化这一方向，1 季度聚焦于军工、医
药、化工新材料、锂矿等绩优股，2 季度增加了汽车零部件、网络安全等个股。基金整体偏成长风格，在 1 季度遭受了回撤，4 月下旬后净值有一定反弹。本基金经理将继续细致、耐心寻找高增低估个股，同时积极把握政策方向，增加财政政策受益板块的配置。根据对经济和资本市场的判断，本基金保持偏高的基金仓位，力争控制好回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.587 元，本报告期基金份额净值增长率为-21.16%，同期业绩比较基准收益率为-6.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022 年上半年，国内是周期回落+疫情外生冲击，国外是货币超发通胀高企+俄乌供给冲击。2022 年下半年我国经济运行面临诸多挑战和风险，不确定因素较多，其中关键因素在于国内财政货币政策力度、美欧加息应对通胀以及俄乌冲突进入秋冬季。
下半年，我国经济弱复苏状态。三季度疫情后复工复产加速赶工，经济环比改善的确定性较强，但地产、出口需求整体偏弱，因此，复苏力度边际变化上需要细致观察地产与服务业，跟踪地产相关政策、居民部门杠杆率与收入约束。在高通胀与货币政策收紧的预期下，下半年多数发达经济体经济增速将进一步放缓，疫情对海外生产制造的影响已基本消除，中国防疫带来的供应链优势不再显著，而中国出口份额已经处在较高水平，未来存在回落的可能性。进入秋冬季后是欧洲和北美能源需求高峰，俄乌冲突的进展走向会带来不易评估的影响。
展望中期，可以预见 3 季度货币政策仍然是推动信用修复，但总量上较 2 季度会有收缩，异
常宽松的流动性不会重复，短贷、票据慢慢向长贷转换，支持实体经济逐渐复苏。赛道反弹已经全面轮动一次，市场偏好将从高成长高估值、主题方向转向能体现长期经济复苏的方向，优质龙头会进一步巩固其优势地位。
相对上半年，固化行业的投资模式将弱化，但万变不离其宗，市场核心是盈利成长，我们要持续不断的积极关注季度盈利不断增长的个股。本基金将继续积极寻找受益于城镇化深化、业绩增速足够快同时估值合理的个股，寻找相关行业新的基本面线索。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2022 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 15,193,340.43 元，其中：未分配利润
已实现部分为 23,343,738.09 元，未分配利润未实现部分为-8,150,397.66 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2022 年 1 月 19 日至 2022 年 6 月 30 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛城镇化主题混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金
报告截止日：2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,433,039.85 3,421,591.70
结算备付金 235,836.95 444,697.67
存出保证金 26,705.70 22,826.10
交易性金融资产 6.4.7.2 37,592,368.00 38,751,841.99
其中：股票投资 37,592,368.00 38,751,841.99
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - 12,736,718.54
应收股利 - -
应收申购款 91,830.06 99,920.07
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - 519.95
资产总计 43,379,780.56 55,478,116.02
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 1,561,261.88 -
应付赎回款 373,341.09 474,594.41
应付管理人报酬 48,732.05 69,167.65
应付托管费 8,122.01 11,527.93
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 293,655.41 364,042.21
负债合计 2,285,112.44 919,332.20
净资产：
实收基金 6.4.7.7 25,901,327.69 27,097,479.05
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 15,193,340.43 27,461,304.77
净资产合计 41,094,668.12 54,558,783.82
负债和净资产总计 43,379,780.56 55,478,116.02
注： （1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.587 元，基金份额总额 25,901,327.69
份。
（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其
他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日
一、营业总收入 -11,011,009.28 -754,621.66
1.利息收入 8,853.93 6,360.06
其中：存款利息收入 6.4.7.9 8,853.93 6,353.23
债券利息收入 - 6.83
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收 - -
入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 -7,705,412.78 5,705,978.93
列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -7,815,112.14 5,646,844.35
基金投资收益 6.4.7.11 - -
债券投资收益 6.4.7.12 - 412.94
资产支持证券投资收 - -
益
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 109,699.36 58,721.64
以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -3,329,878.42 -6,493,761.67
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 15,427.99 26,801.02
填列）
减：二、营业总支出 441,696.44 698,271.09
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 313,672.45 290,051.63
2．托管费 6.4.10.2.2 52,278.73 48,341.89
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支 - -
出
6．信用减值损失 6.4.7.18 - -
7．税金及附加 - 0.02
8．其他费用 6.4.7.19 75,745.26 359,877.55
三、利润总额（亏损总额以 -11,452,705.72 -1,452,892.75
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -11,452,705.72 -1,452,892.75
号填列）
五、其他综合收益的税后净 - -
额
六、综合收益总额 -11,452,705.72 -1,452,892.75
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期
间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 27,097,479.05 - 27,461,304.77 54,558,783.82
资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 27,097,479.05 - 27,461,304.77 54,558,783.82
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变
动额（减 -1,196,151.36 - -12,267,964.34 -13,464,115.70
少以“-”
号填列）
（一）、
综 合 收 - - -11,452,705.72 -11,452,705.72
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 -1,196,151.36 - -815,258.62 -2,011,409.98
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.
基 金 申 4,839,009.02 - 2,867,443.94 7,706,452.96
购款
2
.基金赎 -6,035,160.38 - -3,682,702.56 -9,717,862.94
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综 - - - -
合 收 益
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 25,901,327.69 - 15,193,340.43 41,094,668.12
资产（基
金净值）
上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 28,624,833.40 - 17,442,447.09 46,067,280.49
资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 28,624,833.40 - 17,442,447.09 46,067,280.49
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变
动额（减 -3,913,535.42 -4,123,219.93 -8,036,755.35
少以“-”
号填列）
（一）、
综 合 收 - - -1,452,892.75 -1,452,892.75
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 -3,913,535.42 - -2,670,327.18 -6,583,862.60
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1. 9,883,881.79 - 5,488,928.26 15,372,810.05
基 金 申
购款
2
.基金赎 -13,797,417.21 - -8,159,255.44 -21,956,672.65
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 24,711,297.98 - 13,319,227.16 38,030,525.14
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵 刁俊东 龚珉
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛城镇化主题混合型证券投资基金(原长盛城镇化主题股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]311 号《关于核准长盛城镇化主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,010,555,287.23 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 697 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合
同》于 2013 年 11 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,011,529,249.85 份基
金份额，其中认购资金利息折合 973,962.62 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛城镇化主
题股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 16 日公告后更名为长盛城镇化主题混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。按照申银万国研究所有限公司行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。本基金的业绩比较基准为：80%X 沪深 300 指数收益率＋20%X 中证综合债指数收益率。6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会计政策
外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a)金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 3,421,591.70 元、444,697.67 元、22,826.10元、519.95 元、12,736,718.54 元和 99,920.07 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额
分别为 3,421,901.35 元、444,897.77 元、22,836.30 元、0.00 元、12,736,718.54 元和 99,920.07
元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 38,751,841.99 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 38,751,841.99 元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 474,594.41 元、69,167.65 元、11,527.93元、227,759.73 元和 1,782.48 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
474,594.41 元、69,167.65 元、11,527.93 元、227,759.73 元和 1,782.48 元。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列
示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的
计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。
(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 30 日
活期存款 5,433,039.85
等于：本金 5,432,785.32
加：应计利息 254.53
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 5,433,039.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 34,722,250.90 - 37,592,368.00 2,870,117.10
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 34,722,250.90 - 37,592,368.00 2,870,117.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1
无余额。
6.4.7.5 其他资产
无余额。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,055.82
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 143,632.82
其中：交易所市场 143,632.82
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 148,966.77
合计 293,655.41
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 27,097,479.05 27,097,479.05
本期申购 4,839,009.02 4,839,009.02
本期赎回（以“-”号填列） -6,035,160.38 -6,035,160.38
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 25,901,327.69 25,901,327.69
注：申购含转换入；赎回含转换出。
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 32,748,669.49 -5,287,364.72 27,461,304.77
本期利润 -8,122,827.30 -3,329,878.42 -11,452,705.72
本期基金份额交易 -1,282,104.10 466,845.48 -815,258.62
产生的变动数
其中：基金申购款 4,940,660.64 -2,073,216.70 2,867,443.94
基金赎回款 -6,222,764.74 2,540,062.18 -3,682,702.56
本期已分配利润 - - -
本期末 23,343,738.09 -8,150,397.66 15,193,340.43
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,981.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,637.66
其他 234.39
合计 8,853.93
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 198,960,026.69
减：卖出股票成本总额 206,183,335.15
减：交易费用 591,803.68
买卖股票差价收入 -7,815,112.14
6.4.7.11 债券投资收益
无。
6.4.7.12 贵金属投资收益
无。
6.4.7.13 衍生工具收益
无。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 109,699.36
其中：证券出借权益补偿收 -
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 109,699.36
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,329,878.42
股票投资 -3,329,878.42
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -3,329,878.42
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 13,257.11
基金转换费收入 2,170.88
合计 15,427.99
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 信用减值损失
无。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 39,671.58
证券出借违约金 -
账户维护费 9,000.00
汇划手续费 2,278.49
合计 75,745.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
司”）
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%）
（%）
国元证券 - - 3,545,285.94 1.66
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
国元证券 - - 35,420.00 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国元证券 - - - -
上年度可比期间
关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国元证券 3,301.74 1.95 - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 313,672.45 290,051.63
其中：支付销售机构的客户维护费 133,779.81 124,700.82
注：支付基金管理人长盛基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 52,278.73 48,341.89
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,433,039.85 5,981.88 2,630,130.34 4,662.91
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2022 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 6 月 30 日
资产
银行存款 5,432,785.32 - - 254.53 5,433,039.85
结算备付金 235,741.46 - - 95.49 235,836.95
存出保证金 26,694.81 - - 10.89 26,705.70
交易性金融资产 - - - 37,592,368.00 37,592,368.00
应收申购款 - - - 91,830.06 91,830.06
资产总计 5,695,221.59 - - 37,684,558.97 43,379,780.56
负债
应付赎回款 - - - 373,341.09 373,341.09
应付管理人报酬 - - - 48,732.05 48,732.05
应付托管费 - - - 8,122.01 8,122.01
应付清算款 - - - 1,561,261.88 1,561,261.88
其他负债 - - - 293,655.41 293,655.41
负债总计 - - - 2,285,112.44 2,285,112.44
利率敏感度缺口 5,695,221.59 - - 35,399,446.53 41,094,668.12
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2021 年 12 月 31 日
资产
银行存款 3,421,591.70 - - - 3,421,591.70
结算备付金 444,697.67 - - - 444,697.67
存出保证金 22,826.10 - - - 22,826.10
交易性金融资产 - - - 38,751,841.99 38,751,841.99
应收证券清算款 - - - 12,736,718.54 12,736,718.54
应收申购款 - - - 99,920.07 99,920.07
其他资产 - - - 519.95 519.95
资产总计 3,889,115.47 - - 51,589,000.55 55,478,116.02
负债
应付赎回款 - - - 474,594.41 474,594.41
应付管理人报酬 - - - 69,167.65 69,167.65
应付托管费 - - - 11,527.93 11,527.93
其他负债 - - - 364,042.21 364,042.21
负债总计 - - - 919,332.20 919,332.20
利率敏感度缺口 3,889,115.47 - - 50,669,668.35 54,558,783.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。按照申银万国研究所行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日
公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）
交易性金融资产 37,592,368.00 91.48 38,751,841.99 71.03
－股票投资
合计 37,592,368.00 91.48 38,751,841.99 71.03
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
设
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）
31 日 ）
1.业绩比较基准(附注 6.4.1)
2,178,356.85 3,238,421.45
分 上升 5%
析 2.业绩比较基准(附注 6.4.1)
-2,178,356.85 -3,238,421.45
下降 5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
第一层次 37,592,368.00 36,256,614.41
第二层次 - 2,495,227.58
第三层次 - -
合计 37,592,368.00 38,751,841.99
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月
31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 37,592,368.00 86.66
其中：股票 37,592,368.00 86.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 5,668,876.80 13.07
8 其他各项资产 118,535.76 0.27
9 合计 43,379,780.56 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,535,100.00 8.60
C 制造业 23,456,951.26 57.08
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 1,993,500.00 4.85
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,143,966.74 5.22
G 交通运输、仓储和邮政业 2,015,000.00 4.90
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 2,360,050.00 5.74
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,087,800.00 5.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,592,368.00 91.48
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 23,000 3,535,100.00 8.60
2 002459 晶澳科技 40,000 3,156,000.00 7.68
3 002324 普利特 180,000 2,606,400.00 6.34
4 002268 卫 士 通 55,000 2,360,050.00 5.74
5 000829 天音控股 180,014 2,143,966.74 5.22
6 000546 金圆股份 130,000 2,087,800.00 5.08
7 002176 江特电机 82,700 2,070,808.00 5.04
8 601975 招商南油 500,000 2,015,000.00 4.90
9 000155 川能动力 90,000 1,993,500.00 4.85
10 600933 爱柯迪 120,000 1,965,600.00 4.78
11 600129 太极集团 85,000 1,867,450.00 4.54
12 300390 天华超净 20,000 1,748,000.00 4.25
13 603035 常熟汽饰 100,000 1,652,000.00 4.02
14 300066 三川智慧 300,000 1,596,000.00 3.88
15 688180 君实生物 20,072 1,512,224.48 3.68
16 002935 天奥电子 65,000 1,482,650.00 3.61
17 600499 科达制造 50,000 1,032,000.00 2.51
18 603228 景旺电子 40,000 933,200.00 2.27
19 300415 伊之密 50,000 911,500.00 2.22
20 300724 捷佳伟创 10,000 893,500.00 2.17
21 601089 福元医药 1,066 22,439.30 0.05
22 001268 联合精密 259 7,179.48 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 6,401,556.00 11.73
2 300390 天华超净 5,579,368.00 10.23
3 600499 科达制造 5,437,056.00 9.97
4 000155 川能动力 5,222,432.00 9.57
5 002935 天奥电子 3,697,512.00 6.78
6 002459 晶澳科技 3,504,741.80 6.42
7 688180 君实生物 3,343,687.21 6.13
8 600283 钱江水利 3,230,504.00 5.92
9 300122 智飞生物 3,225,272.00 5.91
10 600129 太极集团 3,004,130.00 5.51
11 300750 宁德时代 2,847,413.00 5.22
12 002273 水晶光电 2,822,359.00 5.17
13 600116 三峡水利 2,768,011.00 5.07
14 600637 东方明珠 2,696,432.04 4.94
15 002176 江特电机 2,517,454.00 4.61
16 000049 德赛电池 2,467,245.00 4.52
17 688800 瑞可达 2,413,900.59 4.42
18 300769 德方纳米 2,386,591.00 4.37
19 603035 常熟汽饰 2,334,840.00 4.28
20 000546 金圆股份 2,286,093.00 4.19
21 000498 山东路桥 2,267,489.00 4.16
22 000510 新金路 2,249,154.00 4.12
23 002314 南山控股 2,186,361.88 4.01
24 603439 贵州三力 2,177,541.00 3.99
25 601975 招商南油 2,164,515.00 3.97
26 601919 中远海控 2,154,828.00 3.95
27 600657 信达地产 2,111,851.00 3.87
28 601669 中国电建 2,098,838.00 3.85
29 601007 金陵饭店 2,096,720.20 3.84
30 600933 爱柯迪 2,077,822.00 3.81
31 605199 葫芦娃 2,061,048.00 3.78
32 000829 天音控股 2,047,263.76 3.75
33 001979 招商蛇口 2,027,792.00 3.72
34 300712 永福股份 2,024,501.00 3.71
35 000002 万 科 A 1,973,671.00 3.62
36 600606 绿地控股 1,959,333.00 3.59
37 002603 以岭药业 1,946,609.20 3.57
38 000537 广宇发展 1,901,993.00 3.49
39 600131 国网信通 1,888,767.00 3.46
40 000656 金科股份 1,867,177.00 3.42
41 603616 韩建河山 1,854,181.00 3.40
42 600266 城建发展 1,832,337.00 3.36
43 000893 亚钾国际 1,815,079.00 3.33
44 002324 普利特 1,806,274.00 3.31
45 688298 东方生物 1,734,900.00 3.18
46 301058 中粮工科 1,698,635.00 3.11
47 600622 光大嘉宝 1,696,895.00 3.11
48 300014 亿纬锂能 1,680,515.00 3.08
49 601021 春秋航空 1,678,023.00 3.08
50 600267 海正药业 1,675,162.00 3.07
51 603179 新泉股份 1,583,079.60 2.90
52 688599 天合光能 1,562,749.48 2.86
53 300702 天宇股份 1,554,148.00 2.85
54 601689 拓普集团 1,487,777.28 2.73
55 002457 青龙管业 1,469,868.00 2.69
56 688767 博拓生物 1,460,357.02 2.68
57 300725 药石科技 1,452,281.00 2.66
58 002739 万达电影 1,444,445.00 2.65
59 300696 爱乐达 1,426,957.00 2.62
60 000768 中航西飞 1,419,742.00 2.60
61 600764 中国海防 1,417,549.00 2.60
62 300066 三川智慧 1,404,000.00 2.57
63 603856 东宏股份 1,403,102.00 2.57
64 002326 永太科技 1,294,655.00 2.37
65 601012 隆基绿能 1,254,254.20 2.30
66 688187 时代电气 1,228,090.84 2.25
67 002192 融捷股份 1,208,143.00 2.21
68 000739 普洛药业 1,197,500.00 2.19
69 002013 中航机电 1,188,620.00 2.18
70 603520 司太立 1,120,680.00 2.05
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 5,776,094.00 10.59
2 002179 中航光电 4,791,890.00 8.78
3 600499 科达制造 3,744,737.00 6.86
4 300390 天华超净 3,625,553.00 6.65
5 000733 振华科技 3,586,948.00 6.57
6 000155 川能动力 3,301,488.00 6.05
7 600072 中船科技 3,179,820.00 5.83
8 600283 钱江水利 2,979,255.00 5.46
9 300750 宁德时代 2,705,331.00 4.96
10 300122 智飞生物 2,656,745.00 4.87
11 002603 以岭药业 2,584,290.00 4.74
12 600637 东方明珠 2,401,741.00 4.40
13 600765 中航重机 2,391,148.00 4.38
14 002651 利君股份 2,379,869.55 4.36
15 300726 宏达电子 2,363,215.00 4.33
16 600021 上海电力 2,350,464.00 4.31
17 600523 贵航股份 2,329,945.00 4.27
18 300769 德方纳米 2,304,435.00 4.22
19 600116 三峡水利 2,298,747.00 4.21
20 000893 亚钾国际 2,286,710.00 4.19
21 002273 水晶光电 2,270,054.00 4.16
22 688682 霍莱沃 2,268,320.33 4.16
23 002314 南山控股 2,264,545.00 4.15
24 000049 德赛电池 2,257,452.00 4.14
25 300712 永福股份 2,235,643.00 4.10
26 600685 中船防务 2,234,220.00 4.10
27 000498 山东路桥 2,233,143.11 4.09
28 601007 金陵饭店 2,197,867.00 4.03
29 603179 新泉股份 2,189,333.40 4.01
30 002935 天奥电子 2,082,592.00 3.82
31 603616 韩建河山 2,024,463.00 3.71
32 000656 金科股份 1,975,706.00 3.62
33 000510 新金路 1,971,217.00 3.61
34 601669 中国电建 1,963,998.00 3.60
35 601919 中远海控 1,951,513.00 3.58
36 688800 瑞可达 1,947,385.90 3.57
37 600657 信达地产 1,914,266.00 3.51
38 605199 葫芦娃 1,891,417.00 3.47
39 688599 天合光能 1,878,909.80 3.44
40 000002 万 科 A 1,865,734.00 3.42
41 001979 招商蛇口 1,813,951.00 3.32
42 600131 国网信通 1,738,425.00 3.19
43 600606 绿地控股 1,709,734.00 3.13
44 601689 拓普集团 1,652,630.00 3.03
45 301058 中粮工科 1,599,845.98 2.93
46 300014 亿纬锂能 1,598,445.90 2.93
47 000537 广宇发展 1,569,865.00 2.88
48 600622 光大嘉宝 1,564,067.00 2.87
49 601021 春秋航空 1,523,043.68 2.79
50 300696 爱乐达 1,487,499.00 2.73
51 002457 青龙管业 1,472,568.00 2.70
52 603439 贵州三力 1,470,725.00 2.70
53 000768 中航西飞 1,461,214.00 2.68
54 600266 城建发展 1,427,260.00 2.62
55 688298 东方生物 1,424,966.16 2.61
56 300725 药石科技 1,413,086.00 2.59
57 688180 君实生物 1,404,714.28 2.57
58 300702 天宇股份 1,335,062.00 2.45
59 002739 万达电影 1,327,741.00 2.43
60 688767 博拓生物 1,315,223.84 2.41
61 600764 中国海防 1,311,600.00 2.40
62 600267 海正药业 1,310,255.93 2.40
63 002013 中航机电 1,304,550.74 2.39
64 603856 东宏股份 1,297,308.00 2.38
65 002324 普利特 1,233,262.20 2.26
66 002268 卫 士 通 1,225,793.00 2.25
67 688187 时代电气 1,196,209.16 2.19
68 601012 隆基绿能 1,177,596.40 2.16
69 300589 江龙船艇 1,172,089.00 2.15
70 002326 永太科技 1,140,090.00 2.09
71 600129 太极集团 1,138,206.00 2.09
72 600690 海尔智家 1,119,028.00 2.05
73 002518 科士达 1,116,736.00 2.05
74 600062 华润双鹤 1,115,784.00 2.05
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 208,353,739.58
卖出股票收入（成交）总额 198,960,026.69
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（一）江特电机：根据 2021 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会发布的《立案告知书》，因
公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。本基金做出如下说明：
江特电机是国内从事锂云母采选冶一体化生产和特种电机的生产销售的企业，在锂矿储量与锂云母提锂产能等方面，国内处于领先地位，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，公司由于信息披露违法违规，对公司的经营与治理影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其信息披露等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
（二）天音控股：2022 年 1 月，公司收到深交所《关于对天音通信控股股份有限公司及相关
当事人给予通报批评处分的决定》,处分决定的内容如下：
当事人：天音通信控股股份有限公司，住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道 60
号；黄绍文，天音通信控股股份有限公司董事长；刘彦，天音通信控股股份有限公司总经理；孙海龙，天音通信控股股份有限公司董事会秘书。
2021 年 8 月 17 日，天音控股披露《关于股价异动的公告》称，天音控股股票交易价格于 2021
年 8 月 12 日、2021 年 8 月 13 日、2021 年 8 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，天音控股不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大
事项。2021 年 9 月 11 日，天音控股披露《关于筹划重大事项的提示性公告》称，拟筹划参与联
合收购某手机品牌业务，收购范围拟涉及品牌商标、研发及供应链等；该事项目前处于初期商议筹划阶段，与交易对方未就该事项签署任何意向书或相关交易协议，截至公告披露日，公司尚未确定交易主体、涉及的具体资产范围及交易对价，尚未开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
经查，2021 年 8 月 16 日，天音控股与东莞金融控股集团有限公司探讨 5G 产业链发展规划、
手机上下游产业链布局与合作机会等。2021 年 8 月 27 日，天音控股已确定交易标的，并与交易
对方达成初步意向，2021 年 9 月 1 日天音控股与各方签署了《保密协议》。
天音控股在 8 月 17 日披露的《关于股价异动的公告》中未能及时披露与东莞金融控股集团有
限公司筹划合作相关事项，并在 9 月 11 日披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》中未充分披露交易标的、交易对方等可能对股价产生重大影响的关键信息，导致相关信息披露存在不及时、不准确、不完整情形。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 16.2 条、第 16.3
条、第 16.4 条和《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第十六条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对天音通信控股股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对天音通信控股股份有限公司董事长黄绍文、总经理刘彦、董事会秘书孙海龙给予通报批评的处分。
本基金做出如下说明：
天音控股基本面无重大恶性变化。基于相关研究，本基金判断，本次处罚对公司的影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,705.70
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 91,830.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 118,535.76
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）
3,873 6,687.67 385,651.74 1.49 25,515,675.95 98.51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 5,276.49 0.0204
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 11 月 12 日） 2,011,529,249.85
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 27,097,479.05
本报告期基金总申购份额 4,839,009.02
减：本报告期基金总赎回份额 6,035,160.38
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 25,901,327.69
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
自 2022 年 4 月 1 日起实施的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》明确将公司财务负责人纳入高级管理人员序列。本报告期内，公司按照法规规定完成了公司财务负责人刁俊东同志在监管机构的任职备案，以及在中国证券投资基金业协会的登记。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期内本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
单元 占当期股票成交 占当期佣金
数量 成交金额 总额的比例(%) 佣金 总量的比例
(%)
东北证券 2 124,420,810.08 30.56 94,446.34 26.40 -
长城证券 1 107,308,199.29 26.36 99,936.69 27.93 -
中信建投 2 95,347,419.24 23.42 88,796.77 24.82 -
长江证券 2 41,967,835.24 10.31 39,083.46 10.92 -
国信证券 1 20,410,825.22 5.01 19,008.50 5.31 -
东兴证券 1 17,692,501.49 4.35 16,477.24 4.61 -
安信证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东方财富 2 - - - - -
证券
东吴证券 1 - - - - -
星展证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)
东北证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
证券
东吴证券 - - - - - -
星展证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元的情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 长江证券 北京 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元的情况：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒
1 基金销售机构办理旗下基金相关销售 介 2022 年 1 月 1 日
业务的公告
长盛基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会指定披露媒
2 募集证券投资基金执行新金融工具准 介 2022 年 1 月 1 日
则的公告
3 长盛基金管理有限公司关于增加东方 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 14 日
财富证券为旗下部分开放式基金代销 介
机构及开通基金定投、转换及费率优
惠业务的公告
4 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 22 日
2021 年 4 季度报告提示性公告 介
5 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 22 日
2021 年第 4 季度报告 介
长盛基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定披露媒
6 公开募集证券投资基金可投资北交所 介 2022 年 2 月 28 日
上市股票的风险提示性公告
长盛基金管理有限公司关于增加申万
7 宏源西部证券为旗下部分开放式基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 4 日
代销机构及开通基金定投和转换业务 介
的公告
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
8 增加攀赢基金为销售机构并开通定投 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 23 日
和转换业务及参加费率优惠活动的公 介
告
9 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 25 日
参加广发证券费率优惠活动的公告 介
10 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 31 日
2021 年年度报告提示性公告 介
11 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 31 日
2021 年年度报告 介
12 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 4 月 22 日
2022 年第 1 季度报告 介
13 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 4 月 22 日
2022 年 1 季度报告提示性公告 介
14 长盛基金管理有限公司关于董事变更 中国证监会指定披露媒 2022 年 5 月 31 日
的公告 介
15 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 7 日
基金产品资料概要更新 介
16 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 7 日
招募说明书（更新） 介
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
17 增加陆享基金等三家基金销售公司并 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 13 日
开通定投和转换业务及参加费率优惠 介
活动的公告
18 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 20 日
参加华安证券费率优惠活动的公告 介
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
19 参加申万宏源证券有限公司、申万宏 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 22 日
源西部证券有限公司费率优惠活动的 介
公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）长盛城镇化主题混合型证券投资基金相关批准文件；
（二）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议》；
（四）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2022 年 8 月 27 日
粤公网安备