长盛城镇化主题混合A

长盛城镇化主题混合型证券投资基金
2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43

7.12 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45

10.4 基金投资策略的改变 ...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46

10.8 其他重大事件 ...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48
§12 备查文件目录...... 48

12.1 备查文件目录 ...... 48

12.2 存放地点 ...... 49

12.3 查阅方式 ...... 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛城镇化主题混合型证券投资基金

基金简称 长盛城镇化主题混合

基金主代码 000354

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 68,496,622.58 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长盛城镇化主题混合 A 长盛城镇化主题混合 C

金简称

下属分级基金的交 000354 018933

易代码

报告期末下属分级 41,086,023.39 份 27,410,599.19 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格控制风险的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 （1）本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指标和政策走向等
因素，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风
险，提高配置效率。（2）股票投资上，本基金投资于城镇化主题上
市公司股票的比例将不低于非现金基金资产的 80%。本基金将充分
发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，
从公司基本状况和股票估值两个方面筛选具有长期持续增长能力的
公司，组建并动态调整城镇化主题优选股票库，并根据市场波动情
况精选个股，进而构建股票投资组合。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，风险低于股票型基金、高于债券基金、
货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 张利宁 许俊

负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566

传真 010-86497999 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号


金融中心主楼 10D

办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号
楼中建财富国际中心 3-5 层

邮政编码 100029 100818

法定代表人 胡甲 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3
号楼中建财富国际中心 3-5 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

据和指标 长盛城镇化主题混合 A 长盛城镇化主题混合 C

本期已实现收益 -5,742,214.69 -1,173,353.19

本期利润 1,137,257.37 -790,706.54

加权平均基金份

0.0313 -0.0485
额本期利润
本期加权平均净

2.91% -4.46%
值利润率
本期基金份额净

6.72% 6.42%
值增长率
3.1.2 期 末 数

报告期末(2024 年 6 月 30 日)

据和指标

期末可供分配利 5,288,890.82 3,357,277.35
润

期末可供分配基 0.1287 0.1225
金份额利润

期末基金资产净 46,374,914.21 30,767,876.54
值


期末基金份额净 1.1287 1.1225
值

3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日)

末指标

基金份额累计净 72.10% -25.14%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
4、本基金自 2023 年 07 月 24 日起增加 C 类基金份额，并自该日起接受投资者对 C 类基金份
额的申购和赎回。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛城镇化主题混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 9.35% 2.62% -2.48% 0.38% 11.83% 2.24%

过去三个月 -0.19% 2.53% -1.35% 0.60% 1.16% 1.93%

过去六个月 6.72% 2.87% 1.56% 0.72% 5.16% 2.15%

-27.85

过去一年 -34.64% 2.49% -6.79% 0.70% 1.79%
%

过去三年 -26.66% 2.26% -25.42% 0.83% -1.24% 1.43%

自基金合同生效起

72.10% 1.83% 58.84% 1.09% 13.26% 0.74%
至今

长盛城镇化主题混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 9.29% 2.62% -2.48% 0.38% 11.77% 2.24%


过去三个月 -0.33% 2.53% -1.35% 0.60% 1.02% 1.93%

过去六个月 6.42% 2.87% 1.56% 0.72% 4.86% 2.15%

自基金新增本类份 -19.00

-25.14% 2.47% -6.14% 0.70% 1.77%
额起至今 %

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。

本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 60%-95%的权益类资产，其余资
产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 80%和 20%，并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“80%×沪深300 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公
司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省
信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基
金的投资顾问。截至 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全
国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长 代毅先生，硕士。2010 年
代毅 盛国企改革主题灵活 2018年6月5 - 14 年 7 月加入长盛基金管理有
配置混合型证券投资 日 限公司，曾任行业研究员、
基金基金经理。 基金经理助理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：


研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年上半年，沪深 300 指数上涨 0.89%，上证指数、创业板指数、Wind 基金重仓指数、Wind
全 A 等权指数则分别下跌了 0.25%、10.99%、6.41%、21.02%。北向资金和量化资金萎缩的情况下，市场资金向大市值和优质行业龙头集中。年初至今，整体红利风格占优，小微盘股因资金流出股价承受较大的压力，明显跑输市场。

权益市场对中长期经济增长降速有所担忧，特别是预期和库存的波动，放大了需求不足的疑虑，并导致风险偏好的持续收缩。但是在中央金融委和各主管部门的呵护下，市场流动性依然充裕，整体呈区间震荡，大盘价值股和绩优股起了市场稳定器的作用。成长板块相对较弱，拖累了双创指数，分行业看，其中申万一级行业指数里银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化涨幅前五，其中银行高达 17 个点涨幅，而医药生物、传媒、社会服务、商贸零售、计算机则分列后五位，跌幅在 21 个点以上。


2024 年上半年国内经济延续去年 4 季度复苏向好的态势，经济复苏底部更加夯实，上行确定
性增强，GDP 总量实现了稳定增长，CPI 数据虽然偏弱但明显企稳，PPI 数据受益商品价格上涨而同比有所回升。

两会延续了既往的政策定力又强化了经济托底的方向，货币政策偏宽松，但在地方债务约束和金融监管约束下，财政政策相对比较克制。各级政府积极推进发展新质生产力的政策布局，强调了稳增长抓手(设备更新和消费品以旧换新，城市三大工程)。4 月的中央政治局经济工作会议明确提出政策上要“避免前紧后松，切实巩固和增强经济回升向好态势”，“要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策”，2 季度专项债和新开工明显提速。

投资端来看，制造业改善、基建平稳、地产维持底部，制造业投资好于整体投资增速，景气度维持。房地产市场，从量价齐跌逐步进入以价换量的阶段。消费继续放缓，整体延续下行趋势，部分可选消费如通讯器材景气度较高，地产后周期家电、家具底部边际改善，汽车消费增速持续回落。外需短期景气度延续，对新兴经济体出口维持高景气，出口结构中家具、家电、IC、工程机械、新能源车等环比保持强势。

国外经济看，美国经济增长依然强劲，欧盟和日本相对偏弱。面对顽固的通胀数据，美联储降息进一步放缓压制了年初以来全球大宗商品和贵金属的价格上涨趋势，同时也限制了其他国家的政策宽松空间。巴以冲突（中东局势）、俄乌冲突仍然是地缘政治的焦点并影响到原油、航运等局部供需结构，两者都有缓和迹象，特别是以色列和哈马斯进入和谈最后阶段。

谨慎心态下，整体看市场资金回归股息红利和个股盈利，市场估值、成交等指标已经在较长一段时间里呈现底部特征。本基金策略一方面继续积极寻找业绩增速足够快同时估值合理的个股，寻找行业新的基本面线索，另一方面也积极关注公司的股息红利，关注公司股票的类债属性。个人认为，无论何种市场风格，持续盈利增长的个股都将是市场的宠儿。本基金将遵循人工智能和新质生产力两条线索去寻找能够兑现或预期能够实现业绩增长的行业和个股。

本基金整体偏成长风格，深入学习党的二十大报告、中央经济工作会议、两会报告等政策文件，能力圈聚焦人工智能、新质生产力、自主可控、高端制造和数字经济等方面，坚持寻找新质生产力和新型城镇化的最强交集，精选年度最具确定性的主流投资方向，寻找最能体现生产力变革的趋势，寻找人工智能优质的硬件相关标的。

从大类资产配置的角度，本基金权益仓位偏高，个股集中度也偏高，这两者加大了组合的回撤风险，需要在风格上更加灵活的去应对经济环境和市场环境的变化。按照市场分化和基金合同的要求，上半年持续聚焦于 AI 算力、连接、半导体、苹果产业链等方向的优质硬件方面个股，其中一季度部分配置了数字经济和人工智能应用，但这两者业绩兑现度差。本基金根据对经济和资
本市场的判断，强化行业和公司的研究跟踪，力争控制好回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛城镇化主题混合 A 的基金份额净值为 1.1287 元，本报告期基金份额净值
增长率为 6.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.56%；截至本报告期末长盛城镇化主题混合 C 的基金份额净值为 1.1225 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.42%，同期业绩比较基准收益率为1.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年下半年，我国经济运行仍将面临诸多挑战和风险，不确定因素中外部扰动较多，但总体来说企稳回升趋势越来越明显。总量看，弱复苏格局下政策定力和经济托底仍然并存。基数效应下，房地产竣工、销售、新开工面积同比均呈现底部震荡，地产可能在季度阶段性见底。供给端对产能过剩的调控已经初见端倪，经济压力有所减弱，但随着美国大选进程，出口方面存在贸易冲突的逆风。货币方面，信贷高增长的时代一去不复返，市场交易的长期利率区间与央行的预期仍有差距。美国通胀顽固带来降息预期延后但不会缺席，下半年人民币贬值压力稍缓，汇率可能已过年内至暗时刻。

2024 年下半年政治事件最重要的是美国总统换届大选。一方面特朗普上台的概率增大及其两
党竞选时对中国的极限施压，另一方面要观察的是美联储降息路径，强劲的经济数据一再推迟了美联储降息，但是降息虽迟但到。美联储降息将削弱了美元的强势地位，压制资本继续回流美国，同时也给了我们更大的货币政策工具空间。

基于财政货币和金融政策的判断，下半年 A 股市场仍处在下有底、上有顶的区间震荡环境中，
未来变局需要保持关注。个人认为不排除阶段性结构牛特征，需要我们以积极的心态、审慎的配置去把握，稳定股息的红利逻辑和新质生产力的成长逻辑将并存。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，如何与新型城镇化相关标的结合将会是今年我持续关注思考的问题。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合
规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 25 日期间
出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛城镇化主题混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 7,436,598.24 8,540,705.48

结算备付金 801,067.93 314,504.38

存出保证金 69,357.44 38,907.16

交易性金融资产 6.4.7.2 72,907,515.82 40,230,496.28

其中：股票投资 72,907,515.82 40,230,496.28

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 55,594.58 3,667,116.05

应收股利 - -

应收申购款 1,548,604.12 88,089.65

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 82,818,738.13 52,879,819.00

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,390,621.74 -

应付赎回款 2,696,708.65 85,181.43


应付管理人报酬 86,982.98 37,591.41

应付托管费 14,497.17 6,265.20

应付销售服务费 21,098.53 448.73

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 466,038.31 408,644.17

负债合计 5,675,947.38 538,130.94

净资产：

实收基金 6.4.7.10 68,496,622.58 49,495,273.89

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 8,646,168.17 2,846,414.17

净资产合计 77,142,790.75 52,341,688.06

负债和净资产总计 82,818,738.13 52,879,819.00

注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，长盛城镇化主题混合 A 的基金份额净值为 1.1287 元，份额
总额为 41,086,023.39 份;长盛城镇化主题混合 C 的基金份额净值为 1.1225 元，份额总额为
27,410,599.19 份。基金份额总额 68,496,622.58 份。
6.2 利润表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 849,775.44 11,052,434.44

1.利息收入 13,429.45 7,910.95

其中：存款利息收入 6.4.7.13 13,429.45 7,910.95

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -6,853,507.30 348,927.90
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -7,347,027.91 256,654.66

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益


贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 493,520.61 92,273.24

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 7,262,118.71 10,670,327.98
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 427,734.58 25,267.61
号填列）

减：二、营业总支出 503,224.61 406,060.36

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 334,802.24 296,124.17

2．托管费 6.4.10.2.2 55,800.46 49,354.03

3．销售服务费 6.4.10.2.3 51,749.28 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 60,872.63 60,582.16

三、利润总额（亏损总额 346,550.83 10,646,374.08
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 346,550.83 10,646,374.08
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 346,550.83 10,646,374.08

6.3 净资产变动表
会计主体：长盛城镇化主题混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 49,495,273.89 2,846,414.17 52,341,688.06

二、本期期初净资产 49,495,273.89 2,846,414.17 52,341,688.06

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 19,001,348.69 5,799,754.00 24,801,102.69
列）


（一）、综合收益总 - 346,550.83 346,550.83
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 19,001,348.69 5,453,203.17 24,454,551.86
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 144,492,037.34 16,731,438.74 161,223,476.08

2.基金赎回 -125,490,688.65 -11,278,235.57 -136,768,924.22
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 68,496,622.58 8,646,168.17 77,142,790.75

上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 25,079,589.74 7,672,526.22 32,752,115.96

二、本期期初净资产 25,079,589.74 7,672,526.22 32,752,115.96

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 4,631,710.84 13,938,286.19 18,569,997.03
列）

（一）、综合收益总 - 10,646,374.08 10,646,374.08
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资

产变动数 4,631,710.84 3,291,912.11 7,923,622.95
（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 14,407,937.57 9,640,340.43 24,048,278.00

2.基金赎回 -9,776,226.73 -6,348,428.32 -16,124,655.05
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）

四、本期期末净资产 29,711,300.58 21,610,812.41 51,322,112.99

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

胡甲 刁俊东 龚珉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长盛城镇化主题混合型证券投资基金(原长盛城镇化主题股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]311 号《关于核准长盛城镇化主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,010,555,287.23 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 697 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合
同》于 2013 年 11 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,011,529,249.85 份基
金份额，其中认购资金利息折合 973,962.62 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛城镇化主
题股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 16 日公告后更名为长盛城镇化主题混合型证券投资基金。
根据《关于长盛城镇化主题混合型证券投资基金和长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》，本基金
自 2023 年 7 月 24 日起增加 C 类份额。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。按照申银万国研究所有限公司行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年
06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

活期存款 7,436,598.24

等于：本金 7,435,930.03

加：应计利息 668.21

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 7,436,598.24

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 65,489,540.24 - 72,907,515.82 7,417,975.58

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 65,489,540.24 - 72,907,515.82 7,417,975.58

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

无。
6.4.7.5 债权投资

无。
6.4.7.6 其他债权投资

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,347.41

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 330,964.86

其中：交易所市场 330,964.86

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 132,726.04

合计 466,038.31

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长盛城镇化主题混合 A

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 48,191,074.75 48,191,074.75

本期申购 32,165,649.39 32,165,649.39

本期赎回（以“-”号填列） -39,270,700.75 -39,270,700.75

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 41,086,023.39 41,086,023.39

长盛城镇化主题混合 C


本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,304,199.14 1,304,199.14

本期申购 112,326,387.95 112,326,387.95

本期赎回（以“-”号填列） -86,219,987.90 -86,219,987.90

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 27,410,599.19 27,410,599.19

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长盛城镇化主题混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 22,438,774.22 -19,663,807.23 2,774,966.99

本期期初 22,438,774.22 -19,663,807.23 2,774,966.99

本期利润 -5,742,214.69 6,879,472.06 1,137,257.37

本期基金份额交易产 -4,721,211.96 6,097,878.42 1,376,666.46
生的变动数

其中：基金申购款 10,027,045.64 -5,799,510.45 4,227,535.19

基金赎回款 -14,748,257.60 11,897,388.87 -2,850,868.73

本期已分配利润 - - -

本期末 11,975,347.57 -6,686,456.75 5,288,890.82

长盛城镇化主题混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 603,655.52 -532,208.34 71,447.18

本期期初 603,655.52 -532,208.34 71,447.18

本期利润 -1,173,353.19 382,646.65 -790,706.54

本期基金份额交易产 8,413,592.34 -4,337,055.63 4,076,536.71
生的变动数

其中：基金申购款 31,019,616.56 -18,515,713.01 12,503,903.55

基金赎回款 -22,606,024.22 14,178,657.38 -8,427,366.84

本期已分配利润 - - -

本期末 7,843,894.67 -4,486,617.32 3,357,277.35

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期


2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 9,950.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,050.23

其他 428.89

合计 13,429.45

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -7,347,027.91

合计 -7,347,027.91

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 287,860,143.44

减：卖出股票成本总额 294,467,380.57

减：交易费用 739,790.78

买卖股票差价收入 -7,347,027.91

6.4.7.15 债券投资收益

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益

无。
6.4.7.18 衍生工具收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 493,520.61

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -


合计 493,520.61

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 7,262,118.71

股票投资 7,262,118.71

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 7,262,118.71

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 426,682.76

基金转换费收入 1,051.82

合计 427,734.58

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

审计费用 24,863.02

信息披露费 24,863.02

证券出借违约金 -

银行费用 3,646.59

账户维护费 7,500.00

合计 60,872.63

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 （“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
司”）
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
星展证券（中国）有限公司（“星展证券”） 基金管理人股东的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

星展证券 - - 44,809,511.60 11.51

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

星展证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

星展证券 32,768.43 10.35 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 334,802.24 296,124.17

其中：应支付销售机构的客户维护 140,832.88 125,438.01
费

应支付基金管理人的净管理费 193,969.36 170,686.16

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金自 2023年 8月21日起年管理费率由 1.5%调整为 1.2%。
详情参阅 2023 年 8 月 19 日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基
金合同的公告》。基金管理费计算方法如下：

H=E×年管理费率/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 55,800.46 49,354.03

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金自 2023 年 8 月 21 日起年托管费率由 0.25%调整为
0.20%。详情参阅 2023 年 8 月 19 日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并
修订基金合同的公告》。基金托管费计算方法如下：

H=E×年托管费率/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 长盛城镇化主题混合 长盛城镇化主题混合

合计

A C

长盛基金公司 - 76.70 76.70

合计 - 76.70 76.70

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛城镇化主题混合 长盛城镇化主题混合 合计

A C

合计 - - -

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.60%。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×年销售服务费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 7,436,598.24 9,950.33 3,127,407.05 5,921.74

合计 7,436,598.24 9,950.33 3,127,407.05 5,921.74

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2023 年
12 月 31 日：同）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2024 年 6 月 30 日

资产

货币资金 7,435,930.03 - - 668.21 7,436,598.24

结算备付金 800,743.66 - - 324.27 801,067.93

存出保证金 69,329.36 - - 28.08 69,357.44

交易性金融资产 - - - 72,907,515.82 72,907,515.82

应收申购款 - - - 1,548,604.12 1,548,604.12

应收清算款 - - - 55,594.58 55,594.58

资产总计 8,306,003.05 - - 74,512,735.08 82,818,738.13

负债

应付赎回款 - - - 2,696,708.65 2,696,708.65

应付管理人报酬 - - - 86,982.98 86,982.98

应付托管费 - - - 14,497.17 14,497.17

应付清算款 - - - 2,390,621.74 2,390,621.74

应付销售服务费 - - - 21,098.53 21,098.53

其他负债 - - - 466,038.31 466,038.31

负债总计 - - - 5,675,947.38 5,675,947.38

利率敏感度缺口 8,306,003.05 - - 68,836,787.70 77,142,790.75

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产


货币资金 8,540,095.22 - - 610.26 8,540,705.48

结算备付金 314,362.98 - - 141.40 314,504.38

存出保证金 38,889.66 - - 17.50 38,907.16

交易性金融资产 - - - 40,230,496.28 40,230,496.28

应收申购款 - - - 88,089.65 88,089.65

应收清算款 - - - 3,667,116.05 3,667,116.05

资产总计 8,893,347.86 - - 43,986,471.14 52,879,819.00

负债

应付赎回款 - - - 85,181.43 85,181.43

应付管理人报酬 - - - 37,591.41 37,591.41

应付托管费 - - - 6,265.20 6,265.20

应付销售服务费 - - - 448.73 448.73

其他负债 - - - 408,644.17 408,644.17

负债总计 - - - 538,130.94 538,130.94

利率敏感度缺口 8,893,347.86 - - 43,448,340.20 52,341,688.06

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券投
资占基金资产的 0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。按照申银万国研究所行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 72,907,515.82 94.51 40,230,496.28 76.86
产－股票投资

合计 72,907,515.82 94.51 40,230,496.28 76.86

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末 （2024 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.业绩比较基准上

7,009,843.12 3,597,722.42
升 5%

2.业绩比较基准下

-7,009,843.12 -3,597,722.42
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 72,907,515.82 40,230,496.28

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 72,907,515.82 40,230,496.28

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 72,907,515.82 88.03

其中：股票 72,907,515.82 88.03


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,237,666.17 9.95

8 其他各项资产 1,673,556.14 2.02

9 合计 82,818,738.13 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 68,000,914.82 88.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,033,001.00 5.23

J 金融业 - -

K 房地产业 873,600.00 1.13

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 72,907,515.82 94.51

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300308 中际旭创 55,700 7,679,916.00 9.96

2 300502 新易盛 71,900 7,589,045.00 9.84

3 300394 天孚通信 85,300 7,542,226.00 9.78

4 002463 沪电股份 203,350 7,422,275.00 9.62

5 002130 沃尔核材 300,000 4,236,000.00 5.49

6 688183 生益电子 210,000 4,069,800.00 5.28

7 688256 寒武纪 20,300 4,033,001.00 5.23

8 002938 鹏鼎控股 100,000 3,976,000.00 5.15

9 688668 鼎通科技 100,000 3,929,000.00 5.09

10 601138 工业富联 139,300 3,816,820.00 4.95

11 002281 光迅科技 100,000 3,737,000.00 4.84

12 300757 罗博特科 39,993 3,493,388.55 4.53

13 688498 源杰科技 25,873 3,389,104.27 4.39

14 603228 景旺电子 70,000 2,226,000.00 2.89

15 000977 浪潮信息 59,000 2,145,830.00 2.78

16 688772 珠海冠宇 100,000 1,490,000.00 1.93

17 603283 赛腾股份 13,900 1,061,960.00 1.38

18 600246 万通发展 130,000 873,600.00 1.13

19 002475 立讯精密 5,000 196,550.00 0.25

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688498 源杰科技 11,448,375.83 21.87

2 601138 工业富联 9,181,217.00 17.54

3 300476 胜宏科技 8,727,691.24 16.67

4 002463 沪电股份 8,128,075.23 15.53

5 688629 华丰科技 8,033,248.18 15.35

6 300394 天孚通信 7,476,688.00 14.28

7 301205 联特科技 7,206,044.20 13.77

8 688256 寒武纪 6,814,099.67 13.02

9 688668 鼎通科技 6,741,462.87 12.88

10 002409 雅克科技 6,637,609.00 12.68

11 000657 中钨高新 6,621,340.00 12.65

12 300757 罗博特科 6,164,309.52 11.78

13 300308 中际旭创 6,005,617.00 11.47

14 688195 腾景科技 5,776,610.08 11.04

15 300758 七彩化学 5,733,461.30 10.95


16 600131 国网信通 5,618,490.00 10.73

17 002281 光迅科技 5,143,163.00 9.83

18 002130 沃尔核材 5,077,956.00 9.70

19 000977 浪潮信息 4,928,257.00 9.42

20 002938 鹏鼎控股 4,820,448.00 9.21

21 688183 生益电子 4,525,100.20 8.65

22 300017 网宿科技 4,520,889.00 8.64

23 300502 新易盛 4,443,073.00 8.49

24 301486 致尚科技 4,349,907.00 8.31

25 002947 恒铭达 4,300,042.00 8.22

26 300442 润泽科技 4,297,609.00 8.21

27 002993 奥海科技 4,288,353.50 8.19

28 688027 国盾量子 4,173,360.49 7.97

29 300418 昆仑万维 4,134,470.00 7.90

30 002315 焦点科技 4,127,796.00 7.89

31 603083 剑桥科技 4,121,825.00 7.87

32 601595 上海电影 3,841,273.00 7.34

33 600602 云赛智联 3,744,143.00 7.15

34 002916 深南电路 3,527,603.00 6.74

35 688525 佰维存储 3,455,180.94 6.60

36 600153 建发股份 3,388,355.00 6.47

37 000988 华工科技 3,089,473.00 5.90

38 300364 中文在线 2,928,916.00 5.60

39 300002 神州泰岳 2,504,626.00 4.79

40 001309 德明利 2,426,898.00 4.64

41 300475 香农芯创 2,423,236.46 4.63

42 300031 宝通科技 2,421,436.00 4.63

43 300494 盛天网络 2,392,159.20 4.57

44 688111 金山办公 2,382,941.35 4.55

45 601699 潞安环能 2,329,946.00 4.45

46 688205 德科立 2,250,249.88 4.30

47 688262 国芯科技 2,236,967.32 4.27

48 002738 中矿资源 2,185,117.00 4.17

49 603228 景旺电子 2,095,914.38 4.00

50 002378 章源钨业 2,042,440.00 3.90

51 000923 河钢资源 2,028,963.00 3.88

52 002517 恺英网络 1,952,318.00 3.73

53 301165 锐捷网络 1,950,947.00 3.73

54 000528 柳 工 1,947,526.00 3.72

55 601333 广深铁路 1,939,440.00 3.71

56 603353 和顺石油 1,925,996.00 3.68

57 688372 伟测科技 1,885,320.92 3.60

58 002475 立讯精密 1,769,350.00 3.38


59 300857 协创数据 1,729,411.00 3.30

60 603283 赛腾股份 1,691,930.00 3.23

61 000680 山推股份 1,682,036.00 3.21

62 000002 万 科 A 1,654,500.00 3.16

63 600116 三峡水利 1,542,679.00 2.95

64 601001 晋控煤业 1,539,155.00 2.94

65 300750 宁德时代 1,456,479.00 2.78

66 603191 望变电气 1,451,281.00 2.77

67 688772 珠海冠宇 1,445,362.92 2.76

68 002292 奥飞娱乐 1,339,714.00 2.56

69 300900 广联航空 1,306,398.00 2.50

70 002555 三七互娱 1,293,296.00 2.47

71 600026 中远海能 1,222,503.00 2.34

72 688322 奥比中光 1,217,206.64 2.33

73 600458 时代新材 1,198,690.00 2.29

74 600499 科达制造 1,171,630.00 2.24

75 000426 兴业银锡 1,129,819.00 2.16

76 600188 兖矿能源 1,102,668.00 2.11

77 601088 中国神华 1,079,238.00 2.06

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300476 胜宏科技 9,283,922.41 17.74

2 688629 华丰科技 7,535,995.29 14.40

3 688498 源杰科技 7,484,745.33 14.30

4 002409 雅克科技 6,768,999.00 12.93

5 000657 中钨高新 6,244,229.00 11.93

6 603083 剑桥科技 6,216,307.00 11.88

7 301205 联特科技 6,148,009.90 11.75

8 300757 罗博特科 6,123,896.40 11.70

9 601138 工业富联 5,582,857.00 10.67

10 600131 国网信通 5,397,170.40 10.31

11 300502 新易盛 5,213,422.00 9.96

12 688195 腾景科技 5,163,082.78 9.86

13 002315 焦点科技 5,094,039.00 9.73

14 300758 七彩化学 5,056,430.00 9.66

15 300308 中际旭创 4,859,458.60 9.28

16 000988 华工科技 4,810,708.00 9.19

17 688668 鼎通科技 4,632,175.07 8.85

18 300017 网宿科技 4,495,398.00 8.59

19 002947 恒铭达 4,314,823.00 8.24

20 002993 奥海科技 4,299,480.00 8.21


21 301486 致尚科技 4,286,345.00 8.19

22 688111 金山办公 4,232,041.86 8.09

23 002281 光迅科技 4,082,992.00 7.80

24 300418 昆仑万维 3,895,171.00 7.44

25 300442 润泽科技 3,825,258.00 7.31

26 600602 云赛智联 3,633,662.00 6.94

27 688027 国盾量子 3,499,468.61 6.69

28 601595 上海电影 3,498,579.00 6.68

29 300394 天孚通信 3,385,368.80 6.47

30 002916 深南电路 3,372,291.00 6.44

31 600153 建发股份 3,266,499.00 6.24

32 688525 佰维存储 3,211,577.63 6.14

33 300031 宝通科技 3,047,995.00 5.82

34 688041 海光信息 2,902,689.67 5.55

35 688256 寒武纪 2,839,046.57 5.42

36 300364 中文在线 2,822,368.00 5.39

37 300002 神州泰岳 2,526,305.00 4.83

38 000977 浪潮信息 2,411,824.00 4.61

39 300475 香农芯创 2,405,556.00 4.60

40 601699 潞安环能 2,329,749.00 4.45

41 688205 德科立 2,270,332.63 4.34

42 001309 德明利 2,229,670.00 4.26

43 688262 国芯科技 2,180,915.64 4.17

44 000818 航锦科技 2,128,651.00 4.07

45 300494 盛天网络 2,126,048.00 4.06

46 603353 和顺石油 2,114,433.00 4.04

47 300212 易华录 2,080,442.00 3.97

48 000923 河钢资源 2,079,912.07 3.97

49 002463 沪电股份 2,062,265.50 3.94

50 000528 柳 工 2,050,555.00 3.92

51 601333 广深铁路 1,995,683.00 3.81

52 002378 章源钨业 1,978,721.40 3.78

53 002738 中矿资源 1,918,927.00 3.67

54 002517 恺英网络 1,825,035.00 3.49

55 301165 锐捷网络 1,812,346.00 3.46

56 300085 银之杰 1,776,596.00 3.39

57 600609 金杯汽车 1,775,248.00 3.39

58 601001 晋控煤业 1,747,403.00 3.34

59 300857 协创数据 1,700,900.00 3.25

60 688372 伟测科技 1,675,173.05 3.20

61 000002 万 科 A 1,641,333.00 3.14

62 000680 山推股份 1,630,839.00 3.12

63 002475 立讯精密 1,577,200.00 3.01


64 600116 三峡水利 1,538,913.00 2.94

65 603191 望变电气 1,494,169.00 2.85

66 002130 沃尔核材 1,476,898.00 2.82

67 300750 宁德时代 1,420,779.00 2.71

68 300634 彩讯股份 1,397,820.00 2.67

69 002292 奥飞娱乐 1,395,693.00 2.67

70 600026 中远海能 1,387,587.00 2.65

71 002938 鹏鼎控股 1,378,392.00 2.63

72 300900 广联航空 1,299,996.00 2.48

73 688322 奥比中光 1,299,557.45 2.48

74 002555 三七互娱 1,209,975.00 2.31

75 600458 时代新材 1,173,245.00 2.24

76 300654 世纪天鸿 1,167,458.00 2.23

77 601088 中国神华 1,131,366.00 2.16

78 600499 科达制造 1,116,687.00 2.13

79 000426 兴业银锡 1,105,689.00 2.11

80 600188 兖矿能源 1,067,000.00 2.04

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 319,882,281.40

卖出股票收入（成交）总额 287,860,143.44

注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 69,357.44

2 应收清算款 55,594.58

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,548,604.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,673,556.14

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

长盛城镇

化主题混 4,257 9,651.40 433,597.44 1.06 40,652,425.95 98.94
合 A
长盛城镇

化主题混 2,885 9,501.07 0.00 0.00 27,410,599.19 100.00
合 C

合计 7,142 9,590.68 433,597.44 0.63 68,063,025.14 99.37

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 长盛城镇化主题混合 A 5,172.51 0.0126
理人所
有从业

人员持 长盛城镇化主题混合 C 0.00 0.0000
有本基
金

合计 5,172.51 0.0076

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长盛城镇化主题混合 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 长盛城镇化主题混合 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 长盛城镇化主题混合 A 0

本开放式基金 长盛城镇化主题混合 C 0

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛城镇化主题混合 A 长盛城镇化主题混合 C

基金合同生效日

（2013 年 11 月 12 2,011,529,249.85 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 48,191,074.75 1,304,199.14
额总额

本报告期基金总申购 32,165,649.39 112,326,387.95
份额

减：本报告期基金总 39,270,700.75 86,219,987.90
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 41,086,023.39 27,410,599.19
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期内本基金基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长江证券 2 252,924,404.84 41.62 239,240.93 42.96 -

国投证券 2 229,948,232.82 37.84 217,508.77 39.06 -

国海证券 1 53,186,034.97 8.75 39,671.60 7.12 -

财通证券 2 36,657,264.30 6.03 27,342.94 4.91 -

长城证券 1 35,026,487.91 5.76 33,131.27 5.95 -

德邦证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -
证券

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国新证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -


西南证券 1 - - - - -

星展证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

中信证券 1 - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）报告期内，本基金新增租用：无。

（2）报告期内，本基金停止租用：申万宏源证券 1 个交易单元。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 20 日
2023 年第 4 季度报告 介

2 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 20 日
年第 4 季度报告提示性公告 介

3 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 6 日
增加江苏银行为代销机构的公告 介

4 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日
年年度报告提示性公告 介


5 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日
2023 年年度报告 介

6 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日
年 1 季度报告提示性公告 介

7 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日
2024 年第 1 季度报告 介

长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒

8 （长盛城镇化主题混合 A 份额）基金 介 2024 年 5 月 11 日
产品资料概要更新

长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒

9 （长盛城镇化主题混合 C 份额）基金 介 2024 年 5 月 11 日
产品资料概要更新

10 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 5 月 11 日
招募说明书（更新） 介

长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒

11 （长盛城镇化主题混合 C 份额）基金 介 2024 年 6 月 20 日
产品资料概要更新

长盛城镇化主题混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒

12 （长盛城镇化主题混合 A 份额）基金 介 2024 年 6 月 20 日
产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20240101~202 17,542,88 0.00 17,542,88 0.00 0.00
40102 4.99 4.99

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）长盛城镇化主题混合型证券投资基金相关批准文件；


（二）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议》；

（四）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2024 年 8 月 30 日