广发天天红货币B

广发天天红发起式货币市场基金

002183   货币型

广发天天红货币B(广发天天红发起式货币市场基金)

002183 货币型    数据更新时间:2023-01-30

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.5756 2.14 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥17.00 ¥465.00 ¥708.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.18% 0.50% 0.97% 0.17%

广发天天红:2016年第三季度报告

时间:2016-10-24 源自:巨潮网

广发天天红发起式货币市场基金 2016 年第 3 季度报告




广发天天红发起式货币市场基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日




基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日




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广发天天红发起式货币市场基金 2016 年第 3 季度报告



§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况


基金简称 广发天天红

基金主代码 000389

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2013 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 64,307,431,622.96 份

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实
投资目标
现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判
投资策略 断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产
组合进行积极管理。

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业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股
风险收益特征
票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发天天红货币 A 广发天天红货币 B

下属分级基金的交易代码 000389 002183

报告期末下属分级基金的
9,231,720,774.94 份 55,075,710,848.02 份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
主要财务指标
广发天天红货币 A 广发天天红货币 B

1.本期已实现收益 64,793,042.70 200,754,722.12

2.本期利润 64,793,042.70 200,754,722.12

3.期末基金资产净值 9,231,720,774.94 55,075,710,848.02
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发天天红货币 A:
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

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率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差

过去三个月 0.6306% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.5412% 0.0008%
2、广发天天红货币 B:
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③

过去三个月 0.6915% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.6021% 0.0008%
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
广发天天红发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 10 月 22 日至 2016 年 9 月 30 日)
1、广发天天红货币 A




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2、广发天天红货币 B




注:本基金 B 类合同生效日为 2015 年 12 月 15 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限

本基金的基 男,中国籍,经济学
金经理;广发 硕士,持有中国证券
理财年年红 投资基金业从业证
债券基金的 书,2008 年 7 月至
基金经理;广 2012 年 7 月在广发基
发趋势优选 金管理有限公司固定
谭昌杰 灵活配置混 2013-10-22 - 8年 收益部任研究员,
合基金的基 2012 年 7 月 19 日起
金经理;广发 任广发理财年年红债
聚安混合基 券基金的基金经理,
金的基金经 2012 年 9 月 20 日至
理;广发聚宝 2015 年 5 月 26 日任
混合基金的 广发双债添利债券基

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基金经理;广 金的基金经理,2013
发聚康混合 年 10 月 22 日起任广
基金的基金 发天天红发起式货币
经理;广发稳 市场基金的基金经
安保本混合 理,2014 年 1 月 10
基金的基金 日至 2015 年 7 月 23
经理;广发安 日任广发钱袋子货币
泽回报混合 市场基金的基金经
基金的基金 理,2014 年 1 月 27
经理 日至 2015 年 5 月 26
日任广发集鑫债券型
证券投资基金,2014
年 1 月 27 日至 2015
年 7 月 23 日任广发天
天利货币市场基金的
基金经理,2014 年 9
月 29 日至 2015 年 4
月 29 日任广发季季
利债券基金的基金经
理,2015 年 1 月 29
日起任广发趋势优选
灵活配置混合基金的
基金经理,2015 年 3
月 25 日起任广发聚
安混合基金的基金经
理,2015 年 4 月 9 日
起任广发聚宝混合基
金的基金经理,2015
年 6 月 1 日起任广发
聚康混合基金的基金
经理,2016 年 2 月 4
日起任广发稳安保本
混合基金的基金经
理,2016 年 6 月 17
日起任广发安泽回报
混合基金的基金经
理。
本基金的基 女,中国籍,经济学
金经理;广发 硕士,持有中国证券
任爽 纯债债券基 2013-10-22 - 8年 投资基金业从业证
金的基金经 书,2008 年 7 月至今
理;广发理财 在广发基金管理有限
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7 天债券基金 公司固定收益部兼任
的基金经理; 交易员和研究员,
广发天天利 2012 年 12 月 12 日起
货币基金的 任广发纯债债券基金
基金经理;广 的基金经理,2013 年
发钱袋子货 6 月 20 日起任广发理
币市场基金 财 7 天债券基金的基
的基金经理; 金经理,2013 年 10
广发活期宝 月 22 日起任广发天
货币基金的 天红发起式货币市场
基金经理;广 基金的基金经理,
发聚泰混合 2014 年 1 月 27 日起
基金的基金 任广发天天利货币市
经理;广发稳 场基金的基金经理,
鑫保本基金 2014 年 5 月 30 日起
的基金经理 任广发钱袋子货币市
场基金的基金经理,
2014 年 8 月 28 日起
任广发活期宝货币市
场基金的基金经理,
2015 年 6 月 8 日起任
广发聚泰混合基金的
基金经理,2016 年 3
月 21 日起任广发稳
鑫保本基金的基金经
理。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份
额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行
为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过
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实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资
组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,
公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程
的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对
待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,宏观经济出现阶段性回暖,PMI 等指标好于预期,1-3 线城市的房产
价格出现大面积上涨,但基建投资增速出现放缓,带动整体的固定资产投资持续下行。
政策方面,政府主导的去产能得到严格执行,但所谓的去产能实际上只是产能的暂时停
产,并未出现市场化出清;货币政策空间已经不大了,更多的只是做预期管理,比如在
8 月份重启了 14 天和 28 天逆回购,加强对于利率走廊的控制能力和公开市场操作能力。
资产价格方面,8 月份受到经济数据向好以及重启逆回购的影响,长债收益率有所
反弹,之后受经济基本面走弱的影响,收益率出现窄幅下行。短端收益率变化不大,资
金面整体中性偏宽松。
本报告期内,货币市场利率波动较小,操作空间有限。本基金在报告期内的规模变
动较大,带来运作方面的困难。由于本基金的持仓品种以高流动性的 AAA 资产为主,

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同时维持较高比例的短期现金流,组合的流动性仍能得以保障,并在 8 月份和 9 月底的
收益率上行阶段,进行了品种的调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,天天红 A 净值增长率为 0.6306%,天天红 B 净值增长率为 0.6915%,
同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对于国庆期间各省密集出台的房地产调控政策相对悲观,预计一线城市上涨将
告一段落,前期大幅上涨的二三线城市的楼市预计会缩量下跌。如果财政政策不能在 4
季度发力,固定资产投资增速可能会加速下滑。
金融去杠杆会加快绝对回报率下降的进程,也会加大风险暴露的概率。站在当前的
时间点,我们更倾向于认为,防守是风险收益比更好的策略。对于债券市场而言,采取
保守操作(持有中短期限、高等级信用债获取票息)的同时,争取几个利率债的波段机
会,仍可能获取战胜通胀率的收益率表现。
本基金规模在前期波动较大,提高了调仓的难度。在央行强化利率走廊和公开市场
操作短期化的背景下,预计资金面整体仍会延续中性水平。我们对于杠杆操作的基本判
断没有变化(可带来收益增厚,但幅度有限),会继续维持日常偏低的杠杆水平。目前
来看,在 4 季度内未必能看到很好的波段操作机会,但每次年末都是资金面出现阶段性
紧张的时点,同时,我们对于年末机构资金的赎回需求仍然相对悲观,因此会安排较多
的资产于年底到期以应对可能的大额赎回以及较好的再投资机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)

1 固定收益投资 18,548,153,497.44 28.83

其中:债券 18,548,153,497.44 28.83

资产支持证券 - -


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2 买入返售金融资产 25,502,803,051.95 39.65

其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 20,048,061,642.75 31.17

4 其他资产 226,939,670.11 0.35

5 合计 64,325,957,862.25 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 3.97

其中:买断式回购融资
-

项目 占基金资产净值
序号 金额
比例(%)

报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 70

报告期内投资组合平均剩余期限最
110
高值

报告期内投资组合平均剩余期限最
65
低值


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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 58.28 -

其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债

2 30天(含)—60天 4.03 -

其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债

3 60天(含)—90天 10.50 -

其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债

4 90天(含)—120天 7.11 -

其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债

5 120天(含)—397天(含) 19.75 -

其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债

合计 99.68 0.00

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值


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比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,567,032,666.15 5.55

其中:政策性金融债 3,567,032,666.15 5.55

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 12,271,145,029.41 19.08

6 中期票据 132,335,887.50 0.21

7 同业存单 2,577,639,914.38 4.01

8 其他 - -

9 合计 18,548,153,497.44 28.84

剩余存续期超过 397 天的浮
10 - -
动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资
债券数量
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比
(张)
例(%)
1 16020916 国开 09 7,800,000.00 779,811,499.90 1.21
2 15030215 进出 02 6,100,000.00 612,649,752.71 0.95
3 15040815 农发 08 6,000,000.00 604,169,318.06 0.94
4 13043313 农发 33 5,500,000.00 552,877,512.77 0.86
5 16 光大 CD242 5,000,000.00 492,903,623.50
111617242 0.77
6 16 中信 CD320 4,000,000.00 394,341,575.99
111608320 0.61
7 13024413 国开 44 3,200,000.00 320,460,788.85 0.50
16 中材股
8 011699782 3,000,000.00 299,582,290.94 0.47
SCP001
16 中建材
9 011699933 3,000,000.00 299,410,212.62 0.47
SCP005
10 111608301 16 中信 CD301 3,000,000.00 296,193,118.75 0.46
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


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项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.1315%

报告期内偏离度的最低值 0.0682%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1111%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 226,939,670.11

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -


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8 合计 226,939,670.11

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发天天红货币A 广发天天红货币B

本报告期期初基金份额总额 10,723,105,576.02 16,468,473,562.55

本报告期基金总申购份额 13,810,644,774.31 55,905,379,699.07

本报告期基金总赎回份额 15,302,029,575.39 17,298,142,413.60

报告期期末基金份额总额 9,231,720,774.94 55,075,710,848.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
180,000,000.0
1 申购 2016-07-06 180,000,000.00 -
0
2 申购 2016-07-07 40,000,000.00 40,000,000.00 -
3 分红 2016-07-31 1,772,968.72 1,772,968.72 -
4 分红 2016-07-31 21,304.59 21,304.59 -
120,000,000.0
5 申购 2016-08-03 120,000,000.00 -
0
6 赎回 2016-08-09 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -
7 赎回 2016-08-11 -15,000,000.00 -15,000,000.00 -
8 赎回 2016-08-24 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
9 分红 2016-08-31 2,188,793.02 2,188,793.02 -
10 分红 2016-07-31 22,322.01 22,322.01 -
11 赎回 2016-09-14 -15,000,000.00 -15,000,000.00 -
12 赎回 2016-09-28 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
13 分红 2016-09-30 2,020,175.17 2,020,175.17 -
14 分红 2016-07-31 20,776.65 20,776.65 -
276,046,340.1
合计 276,046,340.16
6

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


项目 持 有 份 持 有 份 额 发 起 份 发起份额占 发起份额承


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额总数 占 基 金 总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例
897,564, 10,000,8
基金管理人固有资金 1.39% 0.02% 三年
859.28 00.00
基金管理人高级管理
4.40 0.00% - - -
人员
72,733.1
基金经理等人员 0.00% - - -
1
512,419,
基金管理人股东 0.80% - - -
153.84
其他 - - - - -
1,410,05 10,000,8
合计 2.19% 0.02% 三年
6,750.63 00.00

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件;
2.《广发天天红发起式货币市场基金合同》;
3.《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。


9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼


9.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也
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广发天天红发起式货币市场基金 2016 年第 3 季度报告


可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话
95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。




广发基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日




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