广发天天红货币B

广发天天红发起式货币市场基金

002183   货币型

广发天天红货币B(广发天天红发起式货币市场基金)

002183 货币型    数据更新时间:2023-01-30

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.5756 2.14 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥17.00 ¥465.00 ¥708.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.18% 0.50% 0.97% 0.17%

广发天天红:2016年年度报告

时间:2017-03-28 源自:基金公司网站

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

广发天天红发起式货币市场基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年三月二十八日

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5

2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6

3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6

3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7

3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 10§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 18§5 托管人报告........................................................................................................................................... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 19§6 审计报告............................................................................................................................................... 19

6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 19

6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 20

6.3审计意见......................................................................................................................................... 20§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 20

7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 20

7.2 利润表............................................................................................................................................ 22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................ 23

7.4 报表附注........................................................................................................................................ 25§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 49

8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 49

8.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 50

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......................................................... 51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 51

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 52

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........................................................... 52

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 53

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

8.9 投资组合报告附注........................................................................................................................ 53§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 54

9.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 54§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 55§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 55

11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 55

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 55

11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 56

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................. 57

11.9其他重大事件............................................................................................................................... 57§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 57

12.1备查文件目录............................................................................................................................... 57

12.2存放地点....................................................................................................................................... 58

12.3查阅方式....................................................................................................................................... 58

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发天天红发起式货币市场基金
基金简称 广发天天红
基金主代码 000389
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2013年10月22日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,494,043,216.53份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发天天红货币A 广发天天红货币B
下属分级基金的交易代码 000389 002183
报告期末下属分级基金的份额总
额 6,541,988,296.07份 36,952,054,920.46份


2.2 基金产品说明

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩
投资目标
比较基准的投资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综
投资策略
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
风险收益特征
金和债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 段西军 李春磊
信 息 披 露
联系电话 020-83936666 010-65169830
负责人
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn Lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95508
传真 020-89899158 020-65169555
广东省珠海市横琴新区宝中路 广东省广州市越秀区东风东路
注册地址
3号4004-56室 713号
广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市东城区东长安街甲2号
办公地址
保利国际广场南塔31-33楼 广发银行大厦四层
邮政编码 510308 510080
法定代表人 孙树明 杨明生


2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔31-33楼


2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
德勤华永会计师事务所(特殊普
会计师事务所 中国 上海
通合伙)
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
注册登记机构 广发基金管理有限公司
场南塔31-33楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

2016年 2015年 2014年
3.1.1期间数据和指
广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天

红货币A 红货币B 红货币A 红货币B 红货币A 红货币B
330,905,70 742,393,72 770,933,10 4,654,738.5 487,412,54
本期已实现收益
6.05 6.89 9.28 4 4.64 -
330,905,70 742,393,72 770,933,10 4,654,738.5 487,412,54
本期利润
6.05 6.89 9.28 4 4.64 -
本期净值收益率 2.7277% 2.9753% 4.0042% 0.1586% 5.0884% -
2016年末 2015年末 2014年末
3.1.2 期末数据和指
广发天天红 广发天天红 广发天天红 广发天天红 广发天天红 广发天天红

货币A 货币B 货币A 货币B 货币A 货币B
期末基金资产净 6,541,988,2 36,952,054, 19,436,483, 7,396,481,5 18,567,401,
值 96.07 920.46 689.10 57.43 657.19 -
期末基金份额净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
2016年末 2015年末 2014年末
3.1.3累计期末指标 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天
红货币A 红货币B 红货币A 红货币B 红货币A 红货币B
累计净值收益率 13.5334% 3.1387% 10.5188% 0.1586% 6.2637% -


注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

(3)本基金利润分配按日结转份额。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.广发天天红货币A:

阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标
② 准差④
过去三个月 0.6512% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.5618% 0.0020%
过去六个月 1.2860% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.1071% 0.0015%
过去一年 2.7277% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 2.3719% 0.0015%
过去三年 12.2776% 0.0035% 1.0656% 0.0000% 11.2120% 0.0035%
自基金合同生效 13.5334% 0.0037% 1.1346% 0.0000% 12.3988% 0.0037%
起至今


2.广发天天红货币B:

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基
阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 0.7122% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.6228% 0.0020%
过去六个月 1.4086% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.2297% 0.0015%
过去一年 2.9753% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 2.6195% 0.0015%
自基金合同生效 3.1387% 0.0015% 0.3714% 0.0000% 2.7673% 0.0015%
起至今


注:本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发天天红发起式货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年10月22日至2016年12月31日)

1、广发天天红货币A

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

2、广发天天红货币B

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发天天红发起式货币市场基金

自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、广发天天红货币A

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

2、广发天天红货币B

注:(1)合同生效当年(2013年)按实际存续期计算,不按自然年度折算。

(2)本基金于2015年12月15日增加B类份额,当年(2015年)按实际存续期计算,不按自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

广发天天红货币A:

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎
年度利润分配合
年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金
2016年 332,098,650. - -1,192,944.67 330,905,706.05 -
72
2015年 771,584,876. - -651,767.10 770,933,109.28 -
38
2014年 485,524,277. - 1,888,267.57 487,412,544.64 -
07
合计 1,589,207,80
4.17 - 43,555.80 1,589,251,359.97 -


广发天天红货币B:

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎
年度利润分配合
年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金
2016年 740,289,405. - 2,104,321.17 742,393,726.89 -
72
2015年 3,981,557.43 - 673,181.11 4,654,738.54 -
合计 744,270,963.
15 - 2,777,502.28 747,048,465.43 -


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门:综合管理部、财务部、

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研

究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、

数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分

公司、互联网金融部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管

理有限公司(香港子公司)、广发国际资产管理(英国)有限公司(英国子公司),参股了证通股份

有限公司。

截至2016年12月31日,本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融

地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证

券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、

广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式

联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报

混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳

斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、

广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证

券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金

融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广

发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广

发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广

发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回

报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本

混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资

基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新

机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广

发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活

配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混

合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合

型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投

资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安

悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置

混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广

发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型

证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、

广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置

混合型证券投资基金,管理资产规模为3048亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资

组合和社保基金投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 (助理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金的 男,中国籍,经济学硕士,持有
基金经 中国证券投资基金业从业证书,
理;广发 2008年7月至2012年7月在广发
理财年年 基金管理有限公司固定收益部任
红债券基 研究员,2012年7月19日起任广
金的基金 发理财年年红债券基金的基金经
经理;广 理,2012年9月20日至2015年
发趋势优 5月26日任广发双债添利债券基
选灵活配 金的基金经理,2013年10月22
置混合基 日起任广发天天红发起式货币市
金的基金 场基金的基金经理,2014年1月
经理;广 10日至2015年7月23日任广发
发聚安混 钱袋子货币市场基金的基金经
合基金的 理,2014年1月27日至2015年
基金经 5月26日任广发集鑫债券型证券
理;广发 投资基金,2014年1月27日至
谭昌杰 聚宝混合 2013-10-22 - 8年 2015年7月23日任广发天天利货
基金的基 币市场基金的基金经理,2014年
金经理; 9月29日至2015年4月29日任
广发聚康 广发季季利债券基金的基金经
混合基金 理,2015年1月29日起任广发趋
的基金经 势优选灵活配置混合基金的基金
理;广发 经理,2015年3月25日起任广发
稳安保本 聚安混合基金的基金经理,2015
混合基金 年4月9日起任广发聚宝混合基
的基金经 金的基金经理,2015年6月1日
理;广发 起任广发聚康混合基金的基金经
安泽纯债 理,2016年2月4日起任广发稳
债券基金 安保本混合基金的基金经理,
的基金经 2016年6月17日至2016年11月
理;广发 17日任广发安泽回报混合基金的
鑫源混合 基金经理,2016年11月2日起任
基金的基 广发鑫源混合基金的基金经理,


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

金经理 2016年11月18日起任广发安泽
纯债债券基金的基金经理。
本基金的
基金经
理;广发
纯债债券
基金的基
金经理;
广发理财
7天债券
基金的基
金经理; 女,中国籍,经济学硕士,持有
广发天天 中国证券投资基金业从业证书,
利货币基 2008年7月至2012年12月在广
金的基金 发基金管理有限公司固定收益部
经理;广 兼任交易员和研究员,2012年12
发钱袋子 月12日起任广发纯债债券基金的
货币市场 基金经理,2013年6月20日起任
基金的基 广发理财 7 天债券基金的基金经
金经理; 理,2013年10月22日起任广发
广发活期 天天红发起式货币市场基金的基
宝货币基 金经理,2014年1月27日起任广
金的基金 发天天利货币市场基金的基金经
任爽 经理;广 2013-10-22 - 8年 理,2014年5月30日起任广发钱
发聚泰混 袋子货币市场基金的基金经理,
合基金的 2014年8月28日起任广发活期宝
基金经 货币市场基金的基金经理,2015
理;广发 年6月8日起任广发聚泰混合基
稳鑫保本 金的基金经理,2016年3月21日
基金的基 起任广发稳鑫保本基金的基金经
金经理; 理,2016年11月16日起任广发
广发鑫益 鑫益混合和广发鑫惠混合基金的
混合基金 基金经理,2016年12月2日起任
的基金经 广发鑫利混合基金的基金经理,
理;广发 2016年12月9日起任广发安盈混
鑫惠混合 合基金的基金经理。
基金的基
金经理;
广发鑫利
混合基金
的基金经
理;广发
安盈混合
基金的基
金经理


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价

格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票

同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,传统工业指标数据表现一般,宏观调查数据显示经济持续回暖。经过市场化出清以及政府层面的强力去产能,养殖、钢铁、煤炭等行业的利润水平显著回升。在具体去化过程中,民企受到的冲击更大,国企整体的盈利能力得以加强,期间爆发了多起信用违约风险,但更大部分的信用事件得以保全。房地产价格的全国性普涨是年度主题,部分地区的上涨幅度超过50%,一方面促成了居民资产负债表的调整,也带动了整条房地产生产链企业的盈利好转。房价的大涨促使中央层面于国庆期间出台一系列专项调控措施。虽然货币政策的转向在3季度已经有所端倪,但房地产调控是个触发因素。资金面在国庆节后逐步收紧,11月份开始,资金利率的攀升愈演愈烈。年底的国海事件和中央经济会议确定的降杠杆、去泡沫的政策方向,带动债券收益率快速上行,大部分公募债券基金为此基本侵蚀了全年的收益。

本基金在本年度的大部分时间内,采取一级市场申购和短期回购相结合的方式进行运作,维持很低的杠杆率以及中性偏低的剩余期限,要求持仓资产具备很高的流动性,全年看来取得了不错的效果。同时,考虑到部分行业以及民企的信用资质存在下降的风险,本基金在信用债的配置方面维持较高的信用资质要求,防范出现信用风险。虽然年底出现了资金面骤紧并引致发生多次巨额赎回的情况,但由于准备了足够的到期资金,本组合未出现流动性风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,天天红A净值增长率为2.7277%,天天红B净值增长率为2.9753%,同期业绩比较基准收益率为0.3558%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年国内外的变动较大。从国内来看,预计货币政策全年都会中性偏紧,尤其在上半年从紧的幅度会更大一些。下半年的不确定性因素更多,我们将主要关注国内的通胀走势和房地产情况以及美联储的加息情况。目前来看,全年的经济不会差,债券市场在上半年整体都处于调整期,下半年的不确定因素较多,在当前的时点很难说下半年的债市走势。股票市场难有系统性机会,但板块

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

机会和个股机会一直都存在。

基于1季度乃至上半年资金面都会维持中性偏紧的判断,本基金会继续控制组合的剩余期限和杠杆率在偏低的水平。由于今年预计仍然是信用风险继续发酵的一年,我们对于信用债会继续提高信用资质的要求,集中在行业龙头或者能抗周期波动的优质企业。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,加强内部风险的控制与防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序,独立地开展监察稽核工作,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控,对投资证券的研究、决策和交易,以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核,确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则,保障了基金运作过程中的合法合规。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金基金收益分

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

配方式为红利再投资,每日分配,按日支付。本基金报告期内累计分配收益1,073,299,432.94元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发天天红发起式货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

德师报(审)字(17)第P00506号

广发天天红发起式货币市场基金全体持有人:

我们审计了后附的广发天天红发起式货币市场基金(以下简称“广发天天红”)的财务报表,包括2016

年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发天天红的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见

我们认为,广发天天红的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了广发天天红2016年12月31日的财务状况以及2016年的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

中国 上海

2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:广发天天红发起式货币市场基金

报告截止日:2016年12月31日

单位:人民币元

本期末 上年度末
资产 附注号
2016年12月31日 2015年12月31日
资产: - -
银行存款 7.4.7.1 10,221,965,554.39 9,291,267,919.54
结算备付金 - 984,752.38


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 19,193,053,654.16 10,714,564,153.40
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 19,193,053,654.16 10,714,564,153.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 14,968,641,880.94 7,780,897,025.63
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 186,018,817.31 193,613,875.96
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 44,569,679,906.80 27,981,327,726.91
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2016年12月31日 2015年12月31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,060,388,090.00 1,134,998,502.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 8,011,310.92 5,043,039.01
应付托管费 1,483,576.10 933,896.11
应付销售服务费 1,641,097.20 4,407,652.58
应付交易费用 7.4.7.7 337,318.57 244,050.90
应交税费 - -


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

应付利息 199,961.58 71,379.88
应付利润 3,226,335.90 2,314,959.40
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 349,000.00 349,000.00
负债合计 1,075,636,690.27 1,148,362,480.38
所有者权益: - -
实收基金 7.4.7.9 43,494,043,216.53 26,832,965,246.53
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 43,494,043,216.53 26,832,965,246.53
负债和所有者权益总计 44,569,679,906.80 27,981,327,726.91


注:报告截止日2016年12月31日,广发天天红A级基金份额净值人民币1.0000元,基金份额总额6,541,988,296.07份;广发天天红B级基金份额净值人民币1.0000元,基金份额总额

36,952,054,920.46份;总份额总额43,494,043,216.53份。

7.2 利润表

会计主体:广发天天红发起式货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 1,252,221,340.25 942,610,584.82
1.利息收入 1,183,496,424.84 871,615,760.05
其中:存款利息收入 7.4.7.11 395,086,613.85 436,049,873.96
债券利息收入 523,361,304.72 333,195,016.26
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 265,048,506.27 102,370,869.83
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 68,716,696.23 70,994,824.77
其中:股票投资收益 - -


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 68,716,696.23 70,994,824.77
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.13 8,219.18 -
减:二、费用 178,921,907.31 167,022,737.00
1.管理人报酬 102,650,263.95 54,823,015.01
2.托管费 19,009,308.24 10,152,410.18
3.销售服务费 32,822,112.72 50,500,222.95
4.交易费用 7.4.7.14 1,200.00 -
5.利息支出 24,019,435.50 51,128,894.58
其中:卖出回购金融资产支出 24,019,435.50 51,128,894.58
6.其他费用 7.4.7.15 419,586.90 418,194.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 1,073,299,432.94 775,587,847.82
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,073,299,432.94 775,587,847.82


7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发天天红发起式货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 26,832,965,246.53 - 26,832,965,246.53


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

净值)
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) - 1,073,299,432.94 1,073,299,432.94
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列) 16,661,077,970.00 - 16,661,077,970.00
其中:1.基金申购款 188,004,530,054.93 - 188,004,530,054.93
2.基金赎回款 -171,343,452,084.93 - -171,343,452,084.93
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列) - -1,073,299,432.94 -1,073,299,432.94
五、期末所有者权益(基金
净值) 43,494,043,216.53 - 43,494,043,216.53
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值) 18,567,401,657.19 - 18,567,401,657.19
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) - 775,587,847.82 775,587,847.82
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列) 8,265,563,589.34 - 8,265,563,589.34
其中:1.基金申购款 105,060,365,376.79 - 105,060,365,376.79
2.基金赎回款 -96,794,801,787.45 - -96,794,801,787.45
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列) - -775,587,847.82 -775,587,847.82
五、期末所有者权益(基金 26,832,965,246.53 - 26,832,965,246.53


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

净值)


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

广发天天红发起式货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2013]1287 号《关于核准广发天天红发起式货币市场基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2013年10月22日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。

本基金募集期为2013年10月17日至2013年10月18日,本基金为契约型开放式、发起式基金,存续期限不定。本基金募集资金总额为人民币50,201,108.00元,有效认购户数为206户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币1,610.00元,折合基金份额1,610.00份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。作为本基金的发起资金,广发基金管理有限公司在2013年10月17日通过代销机构认购10,000,000.00元,认购费用0.00元,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

本基金自2015年12月15日起增设B类基金份额,并自该日起接受投资者对B类基金份额的申购。

本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参

考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1. 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资,在资产负债表中作为交易性金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2. 金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认,相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

债券投资

买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账,相关交易费用计入债券投资的初始成本。

买入央行票据和零息债券等贴现债券,于交易日按应付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入债券投资的初始成本。

卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

2. 贷款及应收款项

买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

3. 其他金融负债

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金的债券投资等金融资产,均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间,基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价

值指标产生重大偏离的,按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价

值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,恢复使用摊余成

本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管

理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。本基金申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

1. 利息收入

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2) 本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

2. 投资收益

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.27%的年费率逐日计提。

2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率逐日计提。

3. 本基金A级基金份额和B级基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值的0.25%和0.01%的年费率逐日计提。

4. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;

6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.11 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及 计量基础一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
活期存款 41,965,554.39 1,267,919.54
定期存款 10,180,000,000.00 9,290,000,000.00
其中:存款期限
1-3个月 8,430,000,000.00 1,200,000,000.00
其中:存款期限 1,750,000,000.00 8,090,000,000.00
3-12个月
其他存款 - -


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

合计 10,221,965,554.39 9,291,267,919.54


注:根据定期存款协议的规定,上述定期存款若提前支取,利息收入仍然按照原协议利率与实际天数计算。

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末
项目 2016年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 19,193,053,654.16 19,146,654,500.00 -46,399,154.16 -0.1067
合计 19,193,053,654.16 19,146,654,500.00 -46,399,154.16 -0.1067
上年度末
项目 2015年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 10,714,564,153.40 10,760,654,500.00 46,090,346.60 0.1718
合计 10,714,564,153.40 10,760,654,500.00 46,090,346.60 0.1718


7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末
项目 2016年12月31日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 175,000,000.00 -
银行间买入返售金融资产 14,793,641,880.94 -
合计 14,968,641,880.94 -


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

上年度末
项目 2015年12月31日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 - -
银行间买入返售金融资产 7,780,897,025.63 843,473,639.51
合计 7,780,897,025.63 843,473,639.51


7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

单位:人民币元

上年度末
2015年12月31日
项目 其中:已出
债券 债券 约定 估值
估值单价 数量(张) 售或再质
代码 名称 返售日 总额
押总额
1 1159945 15新矿 - 100.04 1,000,000.00 100,040,0 -
4 SCP001 00.00
1159984 15陕煤 99,640,00
2 1 化 - 99.64 1,000,000.00 0.00 -
SCP008
1159984 15陕煤 99,640,00
3 1 化 - 99.64 1,000,000.00 0.00 -
SCP008
4 1159989 15潞安 - 99.95 500,000.00 49,975,00 -
1 SCP005 0.00
5 1159989 15潞安 - 99.95 500,000.00 49,975,00 -
1 SCP005 0.00
1159990 15鄂长 50,100,00
6 7 投 - 100.20 500,000.00 0.00 -
SCP001
1159991 15京住 50,155,00
7 1 总 - 100.31 500,000.00 0.00 -
SCP003
1159995 15镇国 50,100,00
8 0 投 - 100.20 500,000.00 0.00 -
SCP001
9 4155204 15云冶 - 100.04 500,000.00 50,020,00 -
2 CP001 0.00
10 4155204 15云冶 - 100.04 500,000.00 50,020,00 -
2 CP001 0.00


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

4156408 15南京 40,184,00
11 9 浦口 - 100.46 400,000.00 0.00 -
CP001
4156409 15南昌 50,175,00
12 7 工业 - 100.35 500,000.00 0.00 -
CP002
4156602 15嘉实 50,085,00
13 3 投 - 100.17 500,000.00 0.00 -
CP002
4156901 15海航 50,040,00
14 5 商 - 100.08 500,000.00 0.00 -
CP001
840,149,0
合计 8,400,000.00 -
00.00


注:本基金本年度末无买断式逆回购中取得的债券。7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 13,064.49 5,157.83
应收定期存款利息 17,311,015.05 27,432,141.40
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 443.10
应收债券利息 162,745,407.14 157,987,706.50
应收买入返售证券利息 5,949,330.63 8,188,427.13
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 186,018,817.31 193,613,875.96


7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告本期末 上年度末

项目
2016年12月31日 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 337,318.57 244,050.90
合计 337,318.57 244,050.90


7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 349,000.00 349,000.00
其他 - -
合计 349,000.00 349,000.00


7.4.7.9实收基金

广发天天红货币A

金额单位:人民币元

本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 19,436,483,689.10 19,436,483,689.10
本期申购 61,224,374,273.32 61,224,374,273.32
本期赎回(以“-”号填列) -74,118,869,666.35 -74,118,869,666.35
本期末 6,541,988,296.07 6,541,988,296.07


广发天天红货币B

金额单位:人民币元

本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额(份) 账面金额


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

上年度末 7,396,481,557.43 7,396,481,557.43
本期申购 126,780,155,781.61 126,780,155,781.61
本期赎回(以“-”号填列) -97,224,582,418.58 -97,224,582,418.58
本期末 36,952,054,920.46 36,952,054,920.46


注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。7.4.7.10未分配利润

广发天天红货币A

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 330,905,706.05 - 330,905,706.05
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -330,905,706.05 - -330,905,706.05
本期末 - - -


广发天天红货币B

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 742,393,726.89 - 742,393,726.89
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -742,393,726.89 - -742,393,726.89
本期末 - - -


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12
31日 月31日
活期存款利息收入 481,947.26 146,416.05
定期存款利息收入 394,577,113.73 435,842,209.24
其他存款利息收入 - 937.49
结算备付金利息收入 27,552.86 60,311.18
其他 - -
合计 395,086,613.85 436,049,873.96


7.4.7.12债券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月
31日 31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 52,694,102,765.69 21,445,231,485.11
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 52,139,849,449.12 20,930,956,797.86
成本总额
减:应收利息总额 485,536,620.34 443,279,862.48
买卖债券差价收入 68,716,696.23 70,994,824.77


7.4.7.13其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项目
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
基金赎回费收入 - -
手续费返还 - -
其他 8,219.18 -
合计 8,219.18 -


7.4.7.14交易费用

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项目
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 1,200.00 -
合计 1,200.00 -


7.4.7.15其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日
31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 3,586.90 2,194.28
银行汇划费 - -
合计 419,586.90 418,194.28


7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
广发银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF InternationalInvestmentManagementLimited(广发国 基金管理人全资子公司
际资产管理有限公司)
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司


注:本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管
理费 102,650,263.95 54,823,015.01
其中:支付销售机构的客户
维护费 - -


注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.27%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托
19,009,308.24 10,152,410.18
管费


注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期
获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年12月31日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公 30,229,428.28 2,592,684.44 32,822,112.72

合计 30,229,428.28 2,592,684.44 32,822,112.72
上年度可比期间
获得销售服务费的各关
2015年1月1日至2015年12月31日
联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公 50,489,313.45 10,909.50 50,500,222.95

合计 50,489,313.45 10,909.50 50,500,222.95


注:本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

H=E×年销售服务费÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为各类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
广发银行股 - - - - 2,623,100,000. 142,678.2
份有限公司 00 7
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
广发银行股 98,540,553.85 81,072,406. - - 611,600,000.0 44,409.37
份有限公司 99 0


7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

份额单位:份

本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
广发天天红货币A 广发天天红货币B 广发天天红货币A 广发天天红货币B
报告期初持有的基
金份额 10,013,279.82 805,805,037.00 200,057,925.43 -
报告期间申购/买入
总份额 272,532.69 1,514,135,130.26 1,775,505,354.39 805,805,037.00
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减:报告期间赎回/
卖出总份额 - 1,057,000,000.00 1,965,550,000.00 -
报告期末持有的基
金份额 10,285,812.51 1,262,940,167.26 10,013,279.82 805,805,037.00
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 0.16% 3.42% 0.05% 10.89%


注:申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发天天红货币A

份额单位:份

广发天天红货币A本期末 广发天天红货币A上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
关联方名称 持有的基金份额
持有的 持有的 持有的基金份额占
占基金总份额的
基金份额 基金份额 基金总份额的比例
比例
康美药业股份有限 34,082.20 0.00% 33,178.81 0.00%
公司
广发证券股份有限 - - 1,011,150,964.06 5.20%


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

公司


广发天天红货币B

份额单位:份

广发天天红货币B本期末 广发天天红货币B上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
广发证券股份有限 1,817,153,254.43 4.92% 1,000,091,059.07 13.52%
公司
广发银行股份有限 2,000,346,365.65 5.41% - -
公司


7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有 41,965,554.39 3,765,836.17 1,267,919.54 146,416.05
限公司


注:本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期
2016年1月1日至2016年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:
总金额
股/张)
广发银行股 041663005.IB 16济宁城投 一级市场 500,000.00 50,000,000.00
份有限公司 CP001 分销
上年度可比期间


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

2015年1月1日至2015年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:
总金额
股/张)
广发银行股 - - - - -
份有限公司


7.4.11利润分配情况

1、广发天天红货币A

单位:人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
332,098,650.72 - -1,192,944.67 330,905,706. -
05


2、广发天天红货币B

单位:人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
740,289,405.72 - 2,104,321.17 742,393,726. -
89


7.4.12期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

证券款余额人民币1,060,388,090.00元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额
单价
111610525 16兴业 2017-01-03 99.35 1,080,000.00 107,298,000.00
CD525
150302 15进出02 2017-01-03 100.09 3,600,000.00 360,324,000.00
150302 15进出02 2017-01-05 100.09 200,000.00 20,018,000.00
150408 15农发08 2017-01-03 100.33 2,450,000.00 245,808,500.00
160209 16国开09 2017-01-03 99.99 1,210,000.00 120,987,900.00
160209 16国开09 2017-01-05 99.99 1,620,000.00 161,983,800.00
160414 16农发14 2017-01-03 100.08 800,000.00 80,064,000.00
合计 10,960,000.00 1,096,484,200.00


7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年末
短期信用评级
2016年12月31日 2015年12月31日
A-1 1,780,227,237.03 4,179,953,145.08
A-1以下 - -
未评级 17,301,503,529.64 6,534,611,008.32
合计 19,081,730,766.67 10,714,564,153.40


注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同业存单。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年末
长期信用评级
2016年12月31日 2015年12月31日
AAA 111,322,887.49 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 111,322,887.49 -


注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级;

2. 以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。7.4.13.3流动性风险

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。

7.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。

市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)

等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末
2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 10,221,965,554.3 - - - 10,221,965,554.3
9 9
交易性金融 19,193,053,654.1 - - - 19,193,053,654.1
资产 6 6
买入返售金 14,968,641,880.9 - - - 14,968,641,880.9
融资产 4 4


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

应收利息 - - - 186,018,817.31 186,018,817.31
资产总计 44,383,661,089.4 - - 186,018,817.31 44,569,679,906.8
9 0
负债
卖出回购金 1,060,388,090.00 - - - 1,060,388,090.00
融资产款
应付管理人 - - - 8,011,310.92 8,011,310.92
报酬
应付托管费 - - - 1,483,576.10 1,483,576.10
应付销售服 - - - 1,641,097.20 1,641,097.20
务费
应付交易费 - - - 337,318.57 337,318.57

应付证券清 - - - - 0.00
算款
应付利润 - - - 3,226,335.90 3,226,335.90
其他负债 - - - 349,000.00 349,000.00
应付利息 - - - 199,961.58 199,961.58
负债总计 1,060,388,090.00 - - 15,248,600.27 1,075,636,690.
27
利率敏感度 43,323,272,999.4 - - 170,770,217.04 43,494,043,216.5
缺口 9 3
上年度末
2015年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 9,291,267,919.54 - - - 9,291,267,919.54
交易性金融 10,714,564,153.4 - - - 10,714,564,153.4
资产 0 0
买入返售金 7,780,897,025.63 - - - 7,780,897,025.63
融资产
结算备付金 984,752.38 - - - 984,752.38
应收利息 - - - 193,613,875.96 193,613,875.96
27,787,713,850.9 27,981,327,726.9
资产总计 - - 193,613,875.96
5 1
负债
卖出回购金 1,134,998,502.50 - - - 1,134,998,502.50
融资产款
应付管理人 - - - 5,043,039.01 5,043,039.01
报酬


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

应付托管费 - - - 933,896.11 933,896.11
应付销售服 - - - 4,407,652.58 4,407,652.58
务费
应付证券清 - - - - 0.00
算款
应付利息 - - - 71,379.88 71,379.88
应付利润 - - - 2,314,959.40 2,314,959.40
其他负债 - - - 349,000.00 349,000.00
应付交易费 - - - 244,050.90 244,050.90

负债总计 1,134,998,502.50 - - 13,363,977.88 1,148,362,480.38
利率敏感度 26,652,715,348.4 - - 180,249,898.08 26,832,965,246.5
缺口 5 3


注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
市场利率上升25个基点 -17,225,210.60 -9,620,044.79
市场利率下降25个基点 17,264,021.96 9,642,487.72


7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券,且以摊余成本计价,因此无重大其他价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为19,193,053,654.16元,无属于第一、三层级的余额(2015年12月31日:第二层级10,714,564,153.40元,无属于第一层级和第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 固定收益投资 19,193,053,654.16 43.06
其中:债券 19,193,053,654.16 43.06
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 14,968,641,880.94 33.58
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
3 银行存款和结算备付金合计 10,221,965,554.39 22.93
4 其他各项资产 186,018,817.31 0.42
5 合计 44,569,679,906.80 100.00


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

8.2债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)
报告期内债券回购融资余额 3.50
1
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值的比例
序号 项目 金额
(%)
报告期末债券回购融资余额 1,060,388,090.00 2.44
2
其中:买断式回购融资 - -


注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例(%) 值的比例(%)
1 30天以内 51.44 2.44
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
2 30天(含)—60天 9.95 -


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
3 60天(含)—90天 13.38 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
4 90天(含)—120天 2.21 -
其中:剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
5 120天(含)—397天(含) 25.07 -
其中:剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
合计 102.05 2.44


8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,075,177,786.00 4.77
其中:政策性金融债 2,075,177,786.00 4.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 11,920,574,699.46 27.41
6 中期票据 111,322,887.49 0.26
7 同业存单 5,085,978,281.21 11.69
8 其他 - -
9 合计 19,193,053,654.16 44.13


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
值比例(%)
1 150408 15农发08 6,000,000.00 601,996,172.01 1.38
2 111615267 16民生CD267 6,000,000.00 595,996,334.95 1.37
3 160209 16国开09 5,900,000.00 589,935,281.96 1.36
4 150302 15进出02 4,900,000.00 490,456,170.26 1.13
5 111608320 16中信CD320 4,000,000.00 397,289,331.31 0.91
6 111617242 16光大CD242 4,000,000.00 397,280,350.44 0.91
7 011698711 16兖州煤业 3,000,000.00 299,865,640.62 0.69
SCP006
8 011699933 16中建材SCP005 3,000,000.00 299,744,149.40 0.69
9 011698603 16国电集SCP007 3,000,000.00 299,708,228.17 0.69
10 111680565 16广州农村商业银 3,000,000.00 298,535,427.26 0.69
行CD151


8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.1941%
报告期内偏离度的最低值 -0.3964%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0122%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
市场收益率大幅上
1 2016-12-16 -0.2550 升,同时基金规模大 五个交易日内
幅缩减。
市场收益率大幅上
2 2016-12-19 -0.3310 升,同时基金规模大 五个交易日内
幅缩减。
市场收益率大幅上
3 2016-12-20 -0.3964 升,同时基金规模大 五个交易日内
幅缩减。


报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9 投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

8.9.2根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也

未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 186,018,817.31
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 186,018,817.31


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
广发天天红货币 5,792,309,801.
2,935,625 2,228.48 749,678,494.10 11.46% 88.54%
A 97
广发天天红货币 710,616,440 36,952,054,920
52 100.00% 0.00 0.00%
B .78 .46
合计 37,701,733,414 5,792,309,801.
2,935,677 14,815.68 86.68% 13.32%
.56 97


9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
广发天天红货币A 2,432,582.71 0.0372%
基金管理人所有从业人员持
广发天天红货币B - -
有本基金
合计 2,432,582.71 0.0056%


9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基 广发天天红货币A 0~10
金投资和研究部门负责人 广发天天红货币B 0
持有本开放式基金 合计 0~10
广发天天红货币A 10~50
本基金基金经理持有本开 广发天天红货币B 0
放式基金
合计 10~50


9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人固有资金 1,273,225,97 2.93% 10,000,800.0 0.02% 三年
9.77 0
基金管理人高级管理人员 4.40 0.00% - - -


广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

基金经理等人员 309,190.66 0.00% - - -
基金管理人股东 1,817,187,33 4.18% - - -
6.63
其他 - - - - -
合计 3,090,722,51 7.11% 10,000,800.0 0.02% 三年
1.46 0


§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发天天红货币A 广发天天红货币B
基金合同生效日(2013年10月22日)
50,201,108.00 -
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 19,436,483,689.10 7,396,481,557.43
本报告期基金总申购份额 61,224,374,273.32 126,780,155,781.61
减:本报告期基金总赎回份额 74,118,869,666.35 97,224,582,418.58
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 6,541,988,296.07 36,952,054,920.46


§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2016年4月30日起,王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起,孙树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起,本基金管理人聘任魏恒江为公司的副总经理。自2016年10月13日起,本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内,寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务,蒋柯先生临时主持部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,涉及本基金管理人的诉讼事项有两起,分别是:

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失,请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后,判决原告败诉,驳回其诉讼请求。

2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案,在浙江省慈溪市人民法院审理过程中,原告向法院申请撤回对我公司的起诉,经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。

除上述事项外,本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年4月18日,本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书(【2016】34号)。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改,进一步梳理了股票入库的流程,并强化了研究报告的跟踪要求。

本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
兴业证券 2 - - - - -


注:1、交易席位选择标准:

(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程:

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。11.9其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时
1 式货币市场基金B类份额调整大额申购限额 报》、《上海证券报》 2016-12-14
的公告
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时
2 式货币市场基金B类份额中秋节假期前暂停 报》、《上海证券报》 2016-09-09
申购业务的公告
3 广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时 2016-07-30
式货币市场基金修改基金合同的公告 报》、《上海证券报》
4 广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基 《中国证券报》、《证券时 2016-06-30
金)资产净值公告 报》、《上海证券报》


§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件;

2.《广发天天红发起式货币市场基金合同》;

3.《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

广发天天红发起式货币市场基金2016年年度报告

12.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼12.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日