广发天天红货币B

广发天天红发起式货币市场基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十七日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
§2 基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1主要会计数据和财务指标......7
3.2基金净值表现......8
3.3过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......11
4.1基金管理人及基金经理情况......11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18
§5 托管人报告......18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 审计报告......18
6.1审计意见......18
6.2形成审计意见的基础......19
6.3其他信息......19
6.4管理层对财务报表的责任......19
6.5注册会计师的责任......19
§7 年度财务报表......20
7.1资产负债表......20
7.2利润表......22
7.3所有者权益（基金净值）变动表......23
7.4报表附注......25
§8 投资组合报告......49
8.1期末基金资产组合情况......49
8.2债券回购融资情况......49
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......51
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......51
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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......52
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......52
8.9投资组合报告附注......52
§9 基金份额持有人信息......53
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况......53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54
9.5发起式基金发起资金持有份额情况......54
§10 开放式基金份额变动......55
§11 重大事件揭示......55
11.1 基金份额持有人大会决议......55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55
11.4 基金投资策略的改变......55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56
11.8其他重大事件......57
§12 影响投资者决策的其他重要信息......57
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......57
§13 备查文件目录......57
13.1备查文件目录......57
13.2存放地点......58
13.3查阅方式......58
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 广发天天红发起式货币市场基金
基金简称 广发天天红
基金主代码 000389
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2013年10月22日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,487,890,681.68份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发天天红货币A 广发天天红货币B
下属分级基金的交易代码 000389 002183
报告期末下属分级基金的份额总
额 4,887,870,223.21份 1,600,020,458.47份
2.2基金产品说明
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩
投资目标
比较基准的投资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
投资策略
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
风险收益特征
金和债券型基金。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 段西军 戴辉
信息披露
联系电话 020-83936666 010-65169958
负责人
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95508
传真 020-89899158 020-65169555
广东省珠海市横琴新区宝中路
注册地址
3号4004-56室 广州市越秀区东风东路713号
广州市海珠区琶洲大道东1号
办公地址
保利国际广场南塔31-33楼 北京市东城区东长安街甲2号
邮政编码 510308 100005
法定代表人 孙树明 杨明生
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔31-33楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
德勤华永会计师事务所（特殊普
会计师事务所 中国上海
通合伙）
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
注册登记机构 广发基金管理有限公司
场南塔31-33楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2017年 2016年 2015年
3.1.1期间数据和指
广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天
标
红货币A 红货币B 红货币A 红货币B 红货币A 红货币B
148,183,18 121,543,91 330,905,70 742,393,72 770,933,10 4,654,738.5
本期已实现收益
6.07 6.31 6.05 6.89 9.28 4
148,183,18 121,543,91 330,905,70 742,393,72 770,933,10 4,654,738.5
本期利润
6.07 6.31 6.05 6.89 9.28 4
本期净值收益率 3.5357% 3.7846% 2.7277% 2.9753% 4.0042% 0.1586%
2017年末 2016年末 2015年末
3.1.2期末数据和指
广发天天红 广发天天红 广发天天红 广发天天红 广发天天红 广发天天红
标
货币A 货币B 货币A 货币B 货币A 货币B
期末基金资产净 4,887,870,2 1,600,020,4 6,541,988,2 36,952,054, 19,436,483, 7,396,481,5
值 23.21 58.47 96.07 920.46 689.10 57.43
期末基金份额净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2017年末 2016年末 2015年末
3.1.3累计期末指标 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天
红货币A 红货币B 红货币A 红货币B 红货币A 红货币B
累计净值收益率 17.5476% 7.0421% 13.5334% 3.1387% 10.5188% 0.1586%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（3）本基金利润分配按日结转份额。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发天天红货币A：
份额净值收 业绩比较基
份额净值收 业绩比较基
阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 1.0604% 0.0037% 0.0894% 0.0000% 0.9710% 0.0037%
过去六个月 2.1195% 0.0048% 0.1789% 0.0000% 1.9406% 0.0048%
过去一年 3.5357% 0.0042% 0.3549% 0.0000% 3.1808% 0.0042%
过去三年 10.6187% 0.0033% 1.0656% 0.0000% 9.5531% 0.0033%
自基金合同生效 17.5476% 0.0038% 1.4894% 0.0000% 16.0582% 0.0038%
起至今
2．广发天天红货币B：
份额净值收 业绩比较基
份额净值收 业绩比较基
阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 1.1214% 0.0037% 0.0894% 0.0000% 1.0320% 0.0037%
过去六个月 2.2429% 0.0048% 0.1789% 0.0000% 2.0640% 0.0048%
过去一年 3.7846% 0.0042% 0.3549% 0.0000% 3.4297% 0.0042%
自基金合同生效 7.0421% 0.0033% 0.7263% 0.0000% 6.3158% 0.0033%
起至今
注：业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）。
3.2.2基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发天天红发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年10月22日至2017年12月31日)
1、广发天天红货币A
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2、广发天天红货币B
3.2.3基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发天天红发起式货币市场基金
基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、广发天天红货币A
第9页共58页
2、广发天天红货币B
注：合同生效当年（2013年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
广发天天红货币A：
单位：人民币元
年度 已按再投资 直接通过应付赎 应付利润本年变动 年度利润分配合 备注
第10页共58页
形式转实收 回款转出金额 计
基金
2017年 147,939,389. - 243,796.51 148,183,186.07-
56
2016年 332,098,650. - -1,192,944.67 330,905,706.05-
72
2015年 771,584,876. - -651,767.10 770,933,109.28-
38
合计 1,251,622,91
6.66 - -1,600,915.26 1,250,022,001.40 -
广发天天红货币B：
单位：人民币元
已按再投资 直接通过应付赎
年度利润分配合
年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计
基金
2017年 124,084,170. - -2,540,254.00 121,543,916.31-
31
2016年 740,289,405. - 2,104,321.17 742,393,726.89-
72
2015年 3,981,557.43 - 673,181.11 4,654,738.54-
合计 868,355,133.
46 - 237,248.28 868,592,381.74 -
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本
1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 第11页共58页
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门：权益投资一部、权益投
资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至2017年12月31日，本基金管理人管理161只开放式基金，管理资产规模为2799亿元。
同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金的 谭昌杰先生，经济学硕士，持有
基金经 中国证券投资基金业从业证书。
理；广发 曾任广发基金管理有限公司固定
理财年年 收益部任研究员、广发双债添利
红债券基 债券型证券投资基金基金经理
金的基金 （自2012年9月20日至2015年
经理；广 5月27日）、广发天天红发起式货
发趋势优 币市场基金基金经理（自2013年
选灵活配 10月22日至2017年10月31日）、
置混合基 广发钱袋子货币市场基金基金经
金的基金 理（自2014年1月10日至2015
谭昌杰 经理；广 2013-10-22 2017-10-31 10年 年7月24日）、广发集鑫债券型
发聚安混 证券投资基金基金经理（自2014
合基金的 年1月27日至2015年5月27日）、
基金经 广发天天利货币市场基金基金经
理；广发 理(自2014年1月27日至2015
聚宝混合 年7月24日)、广发季季利理财债
基金的基 券型证券投资基金基金经理（自
金经理； 2014年9月29日至2015年4月
广发稳安 30日）、广发聚康混合型证券投资
保本基金 基金基金经理（自2015年6月1
的基金经 日至2016年10月24日）、广发
理；广发 安泽回报灵活配置混合型证券投
安泽回报 资基金基金经理（自2016年6月
第12页共58页
纯债基金 17日至2016年11月17日）、广
的基金经 发安泽回报纯债债券型证券投资
理；广发 基金基金经理（自2016年11月
鑫源混合 18日至2017年12月22日）。现
基金的基 任广发理财年年红债券型证券投
金经理 资基金基金经理（自2012年7月
19日起任职）、广发趋势优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理（自2015年1月29日起任职）、
广发聚安混合型证券投资基金基
金经理（自2015年3月25日起
任职）、广发聚宝混合型证券投资
基金基金经理（自2015年4月9
日起任职）、广发稳安保本混合型
证券投资基金基金经理（自2016
年2月4日起任职）、广发鑫源灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理（自2016年11月2日起任
职）。
本基金的 温秀娟女士，经济学学士，持有
基金经 中国证券投资基金业从业证书。
理；广发 曾任广发证券股份有限公司江门
货币基金 营业部高级客户经理、固定收益
的基金经 部交易员、投资经理，广发基金
理；广发 管理有限公司固定收益部研究
理财30 员、投资经理、固定收益部副总
天债券基 经理。现任广发基金管理有限公
金的基金 司现金投资部总经理、广发货币
经理；广 市场基金基金经理（自2010年4
发理财7 月29日起任职）、广发理财30天
天债券基 债券型证券投资基金基金经理
温秀娟 金的基金 2017-10-31 - 18年 （自2013年1月14日起任职）、
经理；广 广发理财7天债券型证券投资基
发现金宝 金基金经理(自2013年6月20日
场内货币 起任职)、广发现金宝场内实时申
基金的基 赎货币市场基金基金经理（自
金经理； 2013年12月2日起任职）、广发
广发活期 活期宝货币市场基金基金经理
宝货币基 （2014年8月28日起任职）、广
金的基金 发添利交易型货币市场基金基金
经理；广 经理（自2016年11月22日起任
发添利货 职）、广发天天红发起式货币市场
币ETF基 基金基金经理（自2017年10月
金的基金 31日起任职）。
经理；现
第13页共58页
金投资部
总经理
本基金的
基金经
理；广发
纯债债券
基金的基
金经理； 任爽女士，经济学硕士，持有中
广发理财 国证券投资基金业从业证书。曾
7天债券 任广发基金管理有限公司固定收
基金的基 益部交易员兼任研究员。现任广
金经理； 发纯债债券型证券投资基金基金
广发天天 经理（自2012年12月12日起任
利货币基 职）、广发理财7天债券型证券投
金的基金 资基金基金经理（自2013年6月
经理；广 20日起任职）、广发天天红发起式
发钱袋子 货币市场基金基金经理（自2013
基金的基 年10月22日起任职）、广发天天
金经理； 利货币市场基金基金经理（自
广发活期 2014年1月27日起任职）、广发
宝货币基 钱袋子货币市场基金基金经理
金的基金 （自2014年5月30日起任职）、
任爽 经理；广 2013-10-22 - 10年 广发活期宝货币市场基金基金经
发聚泰混 理（自2014年8月28日起任职）、
合基金的 广发聚泰混合型证券投资基金基
基金经 金经理（自2015年6月8日起任
理；广发 职）、广发稳鑫保本混合型证券投
稳鑫保本 资基金基金经理（自2016年3月
基金的基 21日起任职）、广发鑫益灵活配置
金经理； 混合型证券投资基金基金经理
广发鑫惠 （自2016年11月16日起任职）、
混合基金 广发鑫惠灵活配置混合型证券投
的基金经 资基金基金经理（自2016年11
理；广发 月16日起任职）、广发鑫利灵活
鑫益混合 配置混合型证券投资基金基金经
基金的基 理（自2016年12月2日起任职）、
金经理； 广发安盈灵活配置混合型证券投
广发鑫利 资基金基金经理（自2016年12
混合基金 月9日起任职）。
的基金经
理；广发
安盈混合
基金的基
金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显着不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
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4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，银行间市场资金利率波动较大，呈现出一定时点性规律，具体表现在每月月中开始季节性收紧，每月下旬或月底重新回归利率走廊，而每个季度末存单和存款利率往往是3个月内最高。从央行的操作来看，货币政策维持中性，采取削峰填谷的精细化操作模式，根据市场流动性状况灵活调整回笼或投放方向。本基金遵循资金利率变化规律，将现金流安排在季度末/年末，滚动配置。报告期内，组合积极管理现金流，在季末、年末等收益率较高的时点配置资产，获取较高的再投资收益，提高组合收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发天天红A类净值增长率为3.5357%,广发天天红B类净值增长率为3.7846%,同
期业绩比较基准收益率为0.3549%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内，整体来说，央行执行稳健中性的货币政策，一季度银行间市场资金面偏紧，二季度在金融监管加强的环境下，流动性方面有所缓和，到四季度接近年底流动性非常紧张，跨年资金到6M资金利率创全年新高。宏观数据来看，2017年经济表现平稳，略超预期，整体来看地产投资下滑速度慢于市场预期。高频数据看，上游RJ/CRB商品价格指数12月上旬小幅下跌，但中旬开始再度明显上行，而反映国内大宗商品价格走势的南华工业品指数12月整体震荡走高，均指向主要工业品价格走势仍强；中游钢材、水泥价格表现依旧较为强势，尤其是水泥价格仍在持续上涨，供给限制是重要原因，不过可能也反映需求端的稳定。生产指标方面，部分指标开始企稳反弹（包括高炉开工率、发电耗煤量等），不过整体仍然处于较弱的区间，采暖季对企业生产的影响预计还将延续；下游地产销售12月30大中城市商品房销售面积同比增速跌幅较11月继续收窄，乘用车零售增速则表现较差。通胀方面，从目前高频数据的跟踪来看，12月CPI没有观察到很明显的涨价压力，综合考虑基数效应中枢可能会继续维持在1.7%附近，PPI方面虽然目前来看主要工业品的价格仍然较强， 第16页共58页
但估计难敌去年的高基数压力，预计12月PPI中枢可能会回落到4.8%附近。整体来说，四季度经
济有所回落但幅度不深；2018年经济增速大概率温和回落，CPI中枢上移但PPI中枢下移。展望2018
年，经济基本面平稳，去杠杆进程仍将持续，稳健中性货币政策没有全面宽松的必要性，但会守住不发生金融系统性风险的底线。短端利率可能仍保持在相对较高水平。操作上，本基金将保持适度久期和杠杆，继续做好流动性管理。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，坚持从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司合规稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
第17页共58页
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益 269,727,102.38元。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发天天红发起式货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、
准确和完整。
§6 审计报告
德师报(审)字(18)第P01491号
广发天天红发起式货币市场基金全体持有人：
6.1审计意见
我们审计了广发天天红发起式货币市场基金（以下简称“广发天天红”）的财务报表，包括2017
年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。
第18页共58页
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发天天红2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广发天天红，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
广发天天红的基金管理人广发基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括广发天天红年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估广发天天红的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算广发天天红、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督广发天天红的财务报告过程。
6.5注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 第19页共58页
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广发天天红持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发天天红不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
洪锐明 江丽雅
中国 上海
2018年3月23日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
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本期末 上年度末
资产 附注号
2017年12月31日 2016年12月31日
资产： - -
银行存款 7.4.7.1 3,369,166,695.56 10,221,965,554.39
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,348,202,580.78 19,193,053,654.16
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,348,202,580.78 19,193,053,654.16
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,047,170,710.75 14,968,641,880.94
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 17,359,400.15 186,018,817.31
应收股利 - -
应收申购款 129,034,721.90 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 6,910,934,109.14 44,569,679,906.80
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2017年12月31日 2016年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 400,148,879.76 1,060,388,090.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
第21页共58页
应付管理人报酬 1,279,486.76 8,011,310.92
应付托管费 236,941.98 1,483,576.10
应付销售服务费 935,452.74 1,641,097.20
应付交易费用 7.4.7.7 71,985.89 337,318.57
应交税费 - -
应付利息 226,426.54 199,961.58
应付利润 929,878.41 3,226,335.90
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 19,214,375.38 349,000.00
负债合计 423,043,427.46 1,075,636,690.27
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 6,487,890,681.68 43,494,043,216.53
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 6,487,890,681.68 43,494,043,216.53
负债和所有者权益总计 6,910,934,109.14 44,569,679,906.80
注：报告截止日2017年12月31日，广发天天红A基金份额净值人民币1.0000元，基金份额
总额4,887,870,223.21份；广发天天红B基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
1,600,020,458.47份；总份额总额6,487,890,681.68份。
7.2利润表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至
2017年12月31日 2016年12月31日
一、收入 327,045,783.65 1,252,221,340.25
1.利息收入 307,055,422.66 1,183,496,424.84
其中：存款利息收入 7.4.7.11 95,916,423.32 395,086,613.85
债券利息收入 153,747,881.59 523,361,304.72
第22页共58页
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 57,391,117.75 265,048,506.27
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 19,990,360.99 68,716,696.23
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 19,990,360.99 68,716,696.23
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.13 - 8,219.18
减：二、费用 57,318,681.27 178,921,907.31
1．管理人报酬 22,504,950.86 102,650,263.95
2．托管费 4,167,583.44 19,009,308.24
3．销售服务费 11,305,867.23 32,822,112.72
4．交易费用 7.4.7.14 - 1,200.00
5．利息支出 18,921,879.74 24,019,435.50
其中：卖出回购金融资产支出 18,921,879.74 24,019,435.50
6．其他费用 7.4.7.15 418,400.00 419,586.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 269,727,102.38 1,073,299,432.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 269,727,102.38 1,073,299,432.94
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
第23页共58页
单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 43,494,043,216.53 - 43,494,043,216.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 269,727,102.38 269,727,102.38
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -37,006,152,534.85 - -37,006,152,534.85
其中：1.基金申购款 71,345,940,956.69 - 71,345,940,956.69
2.基金赎回款 -108,352,093,491.54 - -108,352,093,491.54
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -269,727,102.38 -269,727,102.38
五、期末所有者权益（基金
净值） 6,487,890,681.68 - 6,487,890,681.68
上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 26,832,965,246.53 - 26,832,965,246.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 1,073,299,432.94 1,073,299,432.94
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 16,661,077,970.00 - 16,661,077,970.00
其中：1.基金申购款 188,004,530,054.93 - 188,004,530,054.93
第24页共58页
2.基金赎回款 -171,343,452,084.93 - -171,343,452,084.93
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -1,073,299,432.94 -1,073,299,432.94
五、期末所有者权益（基金
净值） 43,494,043,216.53 - 43,494,043,216.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
广发天天红发起式货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2013]1287号《关于核准广发天天红发起式货币市场基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2013年10月22日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
本基金募集期为2013年10月17日至2013年10月18日，本基金为契约型开放式、发起式基
金，存续期限不定。本基金募集资金总额为人民币50,201,108.00元，有效认购户数为206户。其中，
认购资金在募集期间产生的利息共计人民币1,610.00元，折合基金份额1,610.00份，按照基金合同
的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。作为本基金的发起资金，广发基金管理有限公司在2013
年10月17日通过代销机构认购10,000,000.00元，认购费用0.00元，所认购本基金份额的持有期限
不低于3年。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围：1、现金；2、期限在1年以内(含1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金自2015年12月15日起增设B类基金份额，并自该日起接受投资者对B类基金份额的
第25页共58页
申购。
本基金的财务报表于2018年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1.金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资和资产支持证券，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2.金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
第26页共58页
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1） 债券投资
买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款（不含应收利息）入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（2） 资产支持证券
买入银行间市场交易的资产支持证券于交易日按应付或实际支付的全部价款（不含应收利息）入账，相关交易费用计入卖出资产支持证券的初始成本。
卖出银行间市场交易的资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。
2.贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
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3.其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。本基金申购、
赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
第28页共58页
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
1.利息收入
（1）存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
（2）本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（3）买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2.投资收益
（1）债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。
（2）资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。
7.4.4.9费用的确认和计量
1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.27%的年费率逐日计提。
2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率逐日计提。
3.本基金A级基金份额和B级基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值的0.25%
和0.01%的年费率逐日计提。
4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提。
7.4.4.10基金的收益分配政策
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将 第29页共58页
采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，再增加投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
第30页共58页
3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2017年12月31日 2016年12月31日
活期存款 4,166,695.56 41,965,554.39
定期存款 3,365,000,000.00 10,180,000,000.00
其中：存款期限
1-3个月 2,465,000,000.00 8,430,000,000.00
存款期限3-12 900,000,000.00 1,750,000,000.00
个月
其他存款 - -
合计 3,369,166,695.56 10,221,965,554.39
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 2,348,202,580.78 2,350,897,000.00 2,694,419.22 0.0415
合计 2,348,202,580.78 2,350,897,000.00 2,694,419.22 0.0415
上年度末
项目 2016年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 - - - -
债券
银行间市场 19,193,053,654.16 19,146,654,500.00 -46,399,154.16 -0.1067
第31页共58页
合计 19,193,053,654.16 19,146,654,500.00 -46,399,154.16 -0.1067
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 - -
银行间买入返售金融资产 1,047,170,710.75 -
合计 1,047,170,710.75 -
上年度末
项目 2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 175,000,000.00 -
银行间买入返售金融资产 14,793,641,880.94 -
合计 14,968,641,880.94 -
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2017年12月31日 2016年12月31日
应收活期存款利息 3,562.23 13,064.49
应收定期存款利息 4,595,854.14 17,311,015.05
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 10,561,033.61 162,745,407.14
应收买入返售证券利息 2,198,950.17 5,949,330.63
应收申购款利息 - -
其他 - -
第32页共58页
合计 17,359,400.15 186,018,817.31
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2017年12月31日 2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 71,985.89 337,318.57
合计 71,985.89 337,318.57
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2017年12月31日 2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 349,000.00 349,000.00
其他 18,865,375.38 -
合计 19,214,375.38 349,000.00
7.4.7.9实收基金
广发天天红货币A
金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,541,988,296.07 6,541,988,296.07
本期申购 55,656,631,232.80 55,656,631,232.80
本期赎回（以“-”号填列） -57,310,749,305.66 -57,310,749,305.66
第33页共58页
本期末 4,887,870,223.21 4,887,870,223.21
广发天天红货币B
金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,952,054,920.46 36,952,054,920.46
本期申购 15,689,309,723.89 15,689,309,723.89
本期赎回（以“-”号填列） -51,041,344,185.88 -51,041,344,185.88
本期末 1,600,020,458.47 1,600,020,458.47
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
7.4.7.10未分配利润
广发天天红货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 148,183,186.07 - 148,183,186.07
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -148,183,186.07 - -148,183,186.07
本期末 - - -
广发天天红货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 121,543,916.31 - 121,543,916.31
本期基金份额交易产生的 - - -
第34页共58页
变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -121,543,916.31 - -121,543,916.31
本期末 - - -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12
31日 月31日
活期存款利息收入 91,901.23 481,947.26
定期存款利息收入 95,815,206.75 394,577,113.73
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,315.34 27,552.86
其他 - -
合计 95,916,423.32 395,086,613.85
7.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12月2016年1月1日至2016年12月
31日 31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 28,689,667,308.58 52,694,102,765.69
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 28,334,813,599.78 52,139,849,449.12
成本总额
减：应收利息总额 334,863,347.81 485,536,620.34
买卖债券差价收入 19,990,360.99 68,716,696.23
7.4.7.13其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第35页共58页
2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日
基金赎回费收入 - -
手续费返还 - -
其他 - 8,219.18
合计 - 8,219.18
7.4.7.14交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2017年1月1日至2017年12月31日2016年1月1日至2016年12月31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 - 1,200.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 - 1,200.00
7.4.7.15其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日
31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 2,400.00 3,586.90
银行汇划费 - -
合计 418,400.00 419,586.90
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
第36页共58页
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GFInternationalInvestmentManagementLimited（广发国 基金管理人全资子公司
际资产管理有限公司）
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31
第37页共58页
日 日
当期发生的基金应支付的管
理费 22,504,950.86 102,650,263.95
其中：支付销售机构的客户
维护费 38.47 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托
4,167,583.44 19,009,308.24
管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关 本期
第38页共58页
联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公 10,908,698.47 396,757.17 11,305,455.64
司
合计 10,908,698.47 396,757.17 11,305,455.64
上年度可比期间
获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年12月31日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公 30,229,428.28 2,592,684.44 32,822,112.72
司
合计 30,229,428.28 2,592,684.44 32,822,112.72
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费÷当年天数
H为各类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为各类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
广发银行股 - 29,941,168. - - 1,117,839,000. 144,233.0
份有限公司 36 00 8
第39页共58页
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
广发银行股 - - - - 2,623,100,000. 142,678.2
份有限公司 00 7
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日
广发天天红货币A 广发天天红货币B 广发天天红货币A 广发天天红货币B
报告期初持有的基
金份额 10,285,812.51 1,262,940,167.26 10,013,279.82 805,805,037.00
报告期间申购/买入
总份额 50,578.74 156,745,357.70 272,532.69 1,514,135,130.26
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 10,336,391.25 637,000,000.00 - 1,057,000,000.00
报告期末持有的基
金份额 - 782,685,524.96 10,285,812.51 1,262,940,167.26
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 - 48.92% 0.16% 3.42%
注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
第40页共58页
广发天天红货币A
份额单位：份
广发天天红货币A本期末 广发天天红货币A上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
关联方名称 持有的基金份额
持有的 持有的 持有的基金份额占
占基金总份额的
基金份额 基金份额 基金总份额的比例
比例
康美药业股份有限 35,278.03 0.00% 34,082.20 0.00%
公司
广发天天红货币B
份额单位：份
广发天天红货币B本期末 广发天天红货币B上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
广发证券股份有限 - - 1,817,153,254.43 4.92%
公司
广发银行股份有限 - - 2,000,346,365.65 5.41%
公司
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有 404,166,695.56 2,910,790.18 41,965,554.39 3,765,836.17
限公司
注：本基金的部分银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
第41页共58页
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张）
广发证券股 17贴现国债 一级市场
份有限公司， 179957 57 分销 200,000.00 20,000,000.00
广发银行
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张）
广发银行股 041663005.IB 16济宁城投 一级市场 500,000.00 50,000,000.00
份有限公司 CP001 分销
7.4.11利润分配情况
1、广发天天红货币A
单位：人民币元
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
147,939,389.56 - 243,796.51 148,183,186.-
07
2、广发天天红货币B
单位：人民币元
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
124,084,170.31 - -2,540,254.00 121,543,916.-
31
7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
第42页共58页
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额400,148,879.76元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
单价
110216 11国开16 2018-01-03 99.89 300,000.00 29,967,000.00
111710635 17兴业银行 2018-01-04 99.00 1,170,000.00 115,830,000.00
CD635
130304 13进出04 2018-01-03 99.93 600,000.00 59,958,000.00
150004 15附息国债 2018-01-03 99.81 130,000.00 12,975,300.00
04
150004 15附息国债 2018-01-05 99.81 70,000.00 6,986,700.00
04
150406 15农发06 2018-01-05 100.02 500,000.00 50,010,000.00
170204 17国开04 2018-01-05 99.85 900,000.00 89,865,000.00
179944 17贴现国债 2018-01-05 99.25 400,000.00 39,700,000.00
44
179957 17贴现国债 2018-01-05 99.24 200,000.00 19,848,000.00
57
合计 4,270,000.00 425,140,000.00
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 第43页共58页
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年末
短期信用评级
2017年12月31日 2016年12月31日
A-1 30,054,811.19 1,780,227,237.03
A-1以下 - -
未评级 2,288,087,226.35 17,301,503,529.64
合计 2,318,142,037.54 19,081,730,766.67
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同业存单。
第44页共58页
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年末
长期信用评级
2017年12月31日 2016年12月31日
AAA 30,060,543.24 111,322,887.49
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 30,060,543.24 111,322,887.49
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 第45页共58页
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。
市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 3,369,166,695.56 - - -3,369,166,695.56
交易性金融 2,348,202,580.78 - - -2,348,202,580.78
资产
买入返售金 1,047,170,710.75 - - -1,047,170,710.75
融资产
应收申购款 - - - 129,034,721.90 129,034,721.90
应收利息 - - - 17,359,400.15 17,359,400.15
资产总计
6,764,539,987.09 - - 146,394,122.056,910,934,109.14
负债
卖出回购金 400,148,879.76 - - - 400,148,879.76
融资产款
应付管理人 - - - 1,279,486.76 1,279,486.76
报酬
应付托管费 - - - 236,941.98 236,941.98
应付销售服 - - - 935,452.74 935,452.74
务费
应付交易费 - - - 71,985.89 71,985.89
用
应付证券清 - - - - 0.00
算款
应付利润 - - - 929,878.41 929,878.41
其他负债 - - - 19,214,375.38 19,214,375.38
应付利息 - - - 226,426.54 226,426.54
第46页共58页
负债总计 400,148,879.76 - - 22,894,547.70423,043,427.46
利率敏感度6,364,391,107.33 - - 123,499,574.356,487,890,681.68
缺口
上年度末
2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 10,221,965,554.3 - - -10,221,965,554.3
9 9
交易性金融 19,193,053,654.1 - - -19,193,053,654.1
资产 6 6
买入返售金 14,968,641,880.9 - - -14,968,641,880.9
融资产 4 4
应收利息 - - - 186,018,817.31 186,018,817.31
44,383,661,089.4 44,569,679,906.8
资产总计 - - 186,018,817.31
9 0
负债
卖出回购金 1,060,388,090.00 - - - 1,060,388,090.00
融资产款
应付管理人 - - - 8,011,310.92 8,011,310.92
报酬
应付托管费 - - - 1,483,576.10 1,483,576.10
应付销售服 - - - 1,641,097.20 1,641,097.20
务费
应付交易费 - - - 337,318.57 337,318.57
用
应付证券清 - - - - 0.00
算款
应付利润 - - - 3,226,335.90 3,226,335.90
其他负债 - - - 349,000.00 349,000.00
应付利息 - - - 199,961.58 199,961.58
负债总计 1,060,388,090.00 - - 15,248,600.27 1,075,636,690.27
利率敏感度 43,323,272,999.4 43,494,043,216.5
缺口 - - 170,770,217.04
9 3
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）
第47页共58页
本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
市场利率上升25个基点 -1,382,803.56 -17,225,210.60
市场利率下降25个基点 1,384,667.40 17,264,021.96
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
（ii）各层级金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
2,348,202,580.78元，无属于第一层级和第三层级的金额（2016年12月31日：属于第二层级的余额
为19,193,053,654.16元，无属于第一层级和第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 第48页共58页
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 固定收益投资 2,348,202,580.78 33.98
其中：债券 2,348,202,580.78 33.98
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,047,170,710.75 15.15
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
3 银行存款和结算备付金合计 3,369,166,695.56 48.75
4 其他各项资产 146,394,122.05 2.12
5 合计 6,910,934,109.14 100.00
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 7.52
1
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值的比例
序号 项目 金额
（％）
报告期末债券回购融资余额 400,148,879.76 6.17
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
第49页共58页
融资余额占基金资产净
序号 发生日期 原因 调整期
值的比例（％）
1 2017-03-20 20.02 赎回被动超标 尽快调整
2 2017-04-07 21.80 赎回被动超标 尽快调整
3 2017-04-08 21.80 赎回被动超标 尽快调整
4 2017-04-09 21.80 赎回被动超标 尽快调整
5 2017-04-10 25.60 赎回被动超标 尽快调整
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例（％） 值的比例（％）
1 30天以内 14.98 6.17
其中：剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
2 30天（含）—60天 4.61 -
其中：剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
3 60天（含）—90天 63.94 -
其中：剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
4 90天（含）—120天 10.79 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债 - -
第50页共58页
5 120天（含）—397天（含） 9.94 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
合计 104.26 6.17
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本
比例(％)
1 国家债券 79,507,364.90 1.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 249,767,278.47 3.85
其中：政策性金融债 249,767,278.47 3.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 109,922,055.52 1.69
6 中期票据 30,060,543.24 0.46
7 同业存单 1,878,945,338.65 28.96
8 其他 - -
9 合计 2,348,202,580.78 36.19
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
值比例（％）
1 111709506 17浦发银行CD506 5,000,000.00 494,135,208.35 7.62
2 111711518 17平安银行CD518 4,000,000.00 390,492,275.71 6.02
3 111709480 17浦发银行CD480 3,000,000.00 297,068,989.07 4.58
第51页共58页
4 111710648 17兴业银行CD648 3,000,000.00 296,617,382.97 4.57
5 111710635 17兴业银行CD635 2,000,000.00 197,996,597.90 3.05
6 111709493 17浦发银行CD493 2,000,000.00 197,744,969.31 3.05
7 170204 17国开04 1,100,000.00 109,836,417.21 1.69
8 130304 13进出04 600,000.00 59,956,693.46 0.92
9 150406 15农发06 500,000.00 50,008,078.40 0.77
10 011769031 17康得新SCP001 500,000.00 49,831,927.40 0.77
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2028%
报告期内偏离度的最低值 0.0418%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0312%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
8.9.2根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也
未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
第52页共58页
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 17,359,400.15
4 应收申购款 129,034,721.90
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 146,394,122.05
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
广发天天红货币 4,728,525,653.
2,713,804 1,801.11 159,344,569.28 3.26% 96.74%
A 93
广发天天红货币 1,176,975,049.
9,966 160,547.91 73.56% 423,045,409.22 26.44%
B 25
合计 1,336,319,618. 5,151,571,063.
2,723,770 2,381.95 20.60% 79.40%
53 15
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 782,685,524.96 12.06%
2 信托类机构 76,294,257.89 1.18%
3 银行类机构 50,030,506.28 0.77%
4 基金类机构 40,006,901.53 0.62%
5 其他机构 31,515,288.38 0.49%
第53页共58页
6 基金类机构 20,220,123.65 0.31%
7 券商类机构 20,075,289.25 0.31%
8 信托类机构 20,063,149.33 0.31%
9 其他机构 20,029,345.99 0.31%
10 其他机构 20,003,032.19 0.31%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发天天红货币A 3,302,614.68 0.0676%
基金管理人所有从业人员持
广发天天红货币B 12,571,597.53 0.7857%
有本基金
合计 15,874,212.21 0.2447%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 广发天天红货币A 0~10
金投资和研究部门负责人 广发天天红货币B >100
持有本开放式基金 合计 >100
广发天天红货币A 0~10
本基金基金经理持有本开 广发天天红货币B 0
放式基金
合计 0~10
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总持有份额占 发起份额总发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人固有资金 782,685,524. 12.06% 10,000,800.0 0.15% 三年
96 0
基金管理人高级管理人员 4.40 0.00% - - -
基金经理等人员 10,427,148.1 0.16% - - -
7
基金管理人股东 35,278.03 0.00% - - -
其他 - - - - -
合计 793,147,955. 12.22% 10,000,800.0 0.15% 三年
56 0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发天天红货币A 广发天天红货币B
基金合同生效日（2013年10月22日）
50,201,108.00 -
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 6,541,988,296.07 36,952,054,920.46
本报告期基金总申购份额 55,656,631,232.80 15,689,309,723.89
减：本报告期基金总赎回份额 57,310,749,305.66 51,041,344,185.88
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,887,870,223.21 1,600,020,458.47
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
兴业证券 2 - - - --
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权证
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例
兴业证券 - - 141,700,0 100.00% - -
00.00
11.7.3偏离度绝对值超过0.5%的情况
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本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.8其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
1 广发基金管理有限公司广发天天红发起式货 《中国证券报》、《证券时 2017-10-31
币市场基金基金经理变更公告 报》、《上海证券报》
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
金情况
投资者类别 持有基金份额比例期初份申购份赎回份 持有份 份额占
序号 达到或者超过20%额 额 额 额 比
的时间区间
1 20170117-20170208 1,625,56 2,019,80 3,645,37 0.00 0.00%
机构 8,673.77 8,351.28 7,025.05
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件；
2.《广发天天红发起式货币市场基金合同》；
3.《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
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13.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
13.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费
购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
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