广发天天红货币B

广发天天红发起式货币市场基金
2018年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1重要提示..........................................................................................................................................2
1.2目录3
2基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况..................................................................................................................................5
2.2基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5
2.4信息披露方式..................................................................................................................................6
2.5其他相关资料..................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6
3.2基金净值表现..................................................................................................................................7
4管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13
5托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14
6.1资产负债表....................................................................................................................................14
6.2利润表............................................................................................................................................15
6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................16
6.4报表附注........................................................................................................................................17
7投资组合报告 .........................................................................................................................................34
7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................34
7.2债券回购融资情况........................................................................................................................35
7.3基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................35
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................................................36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................36
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................37
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..........................................................37
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................37
7.9投资组合报告附注........................................................................................................................37
8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................38
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................38
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................................................................39
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................39

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................39
8.5发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................40
9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................40
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................41
10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................41
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 .................................................................................................42
10.9其他重大事件..............................................................................................................................42
11备查文件目录.......................................................................................................................................43
11.1备查文件目录..............................................................................................................................43
11.2存放地点......................................................................................................................................43
11.3查阅方式......................................................................................................................................43
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 广发天天红发起式货币市场基金
基金简称 广发天天红
基金主代码 000389
交易代码 000389
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2013年10月22日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,411,604,265.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发天天红货币A 广发天天红货币B
下属分级基金的交易代码 000389 002183
报告期末下属分级基金的份额总 8,382,431,538.37份 12,029,172,727.14份
额
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩
比较基准的投资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
投资策略 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露 姓名 段西军 戴辉
联系电话 020-83936666 010-65169958
负责人 电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 4008308003

传真 020-89899158 010-651699555
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 广州市越秀区东风东路713号
6号105室-49848（集中办公区）
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市东城区东长安街甲2号
保利国际广场南塔31-33楼
邮政编码 510308 100005
法定代表人 孙树明 杨明生
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔31-33楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
场南塔31-33楼
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）
数据和指标 广发天天红货币A 广发天天红货币B
本期已实现收益 145,376,948.13 197,674,994.37
本期利润
145,376,948.13 197,674,994.37
本期净值收益率 2.1228% 2.2440%
3.1.2期末 报告期末(2018年6月30日)
数据和指标 广发天天红货币A 广发天天红货币B
期末基金资产净值 8,382,431,538.37 12,029,172,727.14
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计 报告期末(2018年6月30日)
期末指标 广发天天红货币A 广发天天红货币B
累计净值收益率 20.0428% 9.4441%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（3）本基金利润分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发天天红货币A：
份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去一个月 0.3284% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.2992% 0.0011%
过去三个月 1.0086% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.9201% 0.0008%
过去六个月 2.1228% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.9468% 0.0010%
过去一年 4.2873% 0.0035% 0.3549% 0.0000% 3.9324% 0.0035%
过去三年 10.4530% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 9.3874% 0.0030%
自基金合同生效 20.0428% 0.0037% 1.6654% 0.0000% 18.3774% 0.0037%
起至今
2．广发天天红货币B：
份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去一个月 0.3481% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.3189% 0.0011%
过去三个月 1.0689% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.9804% 0.0008%
过去六个月 2.2440% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 2.0680% 0.0010%
过去一年 4.5373% 0.0035% 0.3549% 0.0000% 4.1824% 0.0035%
自基金合同生效 9.4441% 0.0032% 0.9022% 0.0000% 8.5419% 0.0032%
起至今
注：业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发天天红发起式货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年10月22日至2018年6月30日）
广发天天红货币A
广发天天红货币B

4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 年限 说明
任职日期 离任日期
本基金的 温秀娟女士，经济学学士，持有
基金经 中国证券投资基金业从业证书。
理；广发 曾任广发证券股份有限公司江门
货币基金 营业部高级客户经理、固定收益
温秀娟 的基金经 2017-10-31 - 18年 部交易员、投资经理，广发基金
理；广发 管理有限公司固定收益部研究
理财30 员、投资经理、固定收益部副总
天债券基 经理。现任广发基金管理有限公
金的基金 司现金投资部总经理、广发货币
经理；广 市场基金基金经理（自2010年4
发理财7 月29日起任职）、广发理财30天
天债券基 债券型证券投资基金基金经理
金的基金 （自2013年1月14日起任职）、
经理；广 广发理财7天债券型证券投资基
发现金宝 金基金经理(自2013年6月20日
场内货币 起任职)、广发现金宝场内实时申
基金的基 赎货币市场基金基金经理（自
金经理； 2013年12月2日起任职）、广发
广发活期 活期宝货币市场基金基金经理
宝货币基 （2014年8月28日起任职）、广
金的基金 发添利交易型货币市场基金基金
经理；广 经理（自2016年11月22日起任
发添利货 职）、广发天天红发起式货币市场
币ETF基 基金基金经理（自2017年10月
金的基金 31日起任职）。
经理；现
金投资部
总经理
本基金的 任爽女士，经济学硕士，持有中
基金经 国证券投资基金业从业证书。曾
理；广发 任广发基金管理有限公司固定收
纯债债券 益部交易员兼任研究员、广发鑫
基金的基 惠灵活配置混合型证券投资基金
金经理； 基金经理（自2016年11月16日
广发理财 至2018年3月20日）。现任广发
7天债券 纯债债券型证券投资基金基金经
基金的基 理（自2012年12月12日起任职）、
金经理； 广发理财7天债券型证券投资基
广发天天 金基金经理（自2013年6月20
利货币基 日起任职）、广发天天红发起式货
金的基金 币市场基金基金经理（自2013年
任爽 经理；广 2013-10-22 - 10年 10月22日起任职）、广发天天利
发钱袋子 货币市场基金基金经理（自2014
基金的基 年1月27日起任职）、广发钱袋
金经理； 子货币市场基金基金经理（自
广发活期 2014年5月30日起任职）、广发
宝货币基 活期宝货币市场基金基金经理
金的基金 （自2014年8月28日起任职）、
经理；广 广发聚泰混合型证券投资基金基
发聚泰混 金经理（自2015年6月8日起任
合基金的 职）、广发稳鑫保本混合型证券投
基金经 资基金基金经理（自2016年3月
理；广发 21日起任职）、广发鑫益灵活配置
稳鑫保本 混合型证券投资基金基金经理
基金的基 （自2016年11月16日起任职）、
金经理； 广发鑫利灵活配置混合型证券投
广发鑫惠 资基金基金经理（自2016年12
定开债基 月2日起任职）、广发安盈灵活配
金的基金 置混合型证券投资基金基金经理
经理；广 （自2016年12月9日起任职）、
发鑫益混 广发鑫惠纯债定期开放债券型发
合基金的 起式证券投资基金基金经理（自
基金经 2018年3月21日起任职）。
理；广发
鑫利混合
基金的基
金经理；
广发安盈
混合基金
的基金经
理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，货币市场整体维持较宽松的态势，与去年四季度以及年初市场预期相比形成较大差异，实际上货币市场的好转是驱动债市收益率下行的直接原因。宏观经济方面，宏观环境当下不算太差，但外需受中美贸易摩擦影响、内需受融资收缩影响整体预期较为悲观。基本面和资金面的双重利好推动下，上半年利率债市场整体走牛，收益率大幅回落，其中短端收益率下行幅度明显大于长端，收益率曲线呈现牛陡行情。信用债方面则分化显著，在经济预期回落、融资渠道收缩的过程中低等级主体信用风险的暴露引起市场高度关注，信用利差方面高等级信用利差维持平稳，低等级信用利差明显走阔，等级利差拉开。上半年本基金整体以稳健操作为主，获得相对确定的票息收益，同时优化组合持仓结构，规避信用风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发天天红A类净值增长率为2.1228%,广发天天红B类净值增长率为2.2440%,同期业绩比较基准收益率为0.1760%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面因素在外部贸易摩擦、内部信用收缩的大逻辑下悲观预期短期难以证伪，这一过程中低评级主体信用风险的暴露需要高度关注，货币政策边际转松对冲，整体来看利好利率债和高等级信用债，信用利差则继续分化。下半年本基金仍将以获得相对确定的票息收益为主，适当进行套息操作和波段操作，券种选择上以中高等级信用债、利率债等品种作为主要配置方向。同时注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构、规避信用风险。此外，本基金将密切跟踪经济基本面、
货币政策等变化，增强组合操作的灵活性。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益343,051,942.50元。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发天天红发起式货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 6,712,949,660.51 3,369,166,695.56
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 11,715,083,692.66 2,348,202,580.78
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 11,715,083,692.66 2,348,202,580.78
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,719,932,838.38 1,047,170,710.75
应收证券清算款 50,876,360.96 -
应收利息 6.4.7.5 80,728,809.49 17,359,400.15
应收股利 - -
应收申购款 12,976,121.32 129,034,721.90
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 23,292,547,483.32 6,910,934,109.14
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 2,850,549,012.07 400,148,879.76
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 4,781,353.16 1,279,486.76
应付托管费 885,435.77 236,941.98
应付销售服务费 1,755,588.84 935,452.74
应付交易费用 6.4.7.7 180,920.04 71,985.89
应交税费 327,621.91 -
应付利息 1,009,159.56 226,426.54
应付利润 2,391,313.79 929,878.41
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 19,062,812.67 19,214,375.38
负债合计 2,880,943,217.81 423,043,427.46
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 20,411,604,265.51 6,487,890,681.68
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 20,411,604,265.51 6,487,890,681.68
负债和所有者权益总计 23,292,547,483.32 6,910,934,109.14
注：报告截止日2018年6月30日，广发天天红A基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额8,382,431,538.37份；广发天天红B基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额12,029,172,727.14份；总份额总额20,411,604,265.51份。
6.2利润表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 395,819,946.11 184,909,769.76
1.利息收入 395,449,114.33 179,233,860.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 142,450,686.58 46,731,654.58
债券利息收入 182,984,583.72 105,158,307.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 70,013,844.03 27,343,898.82
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 370,831.78 5,675,909.27
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 370,831.78 5,675,909.27
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 - -
减：二、费用 52,768,003.61 38,435,630.91
1．管理人报酬 21,390,769.72 14,630,544.78
2．托管费 3,961,253.70 2,709,360.14
3．销售服务费 9,061,458.77 6,149,022.78
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出 18,042,948.26 14,738,464.11
其中：卖出回购金融资产支出 18,042,948.26 14,738,464.11
6．税金及附加 103,985.87 -
7．其他费用 6.4.7.15 207,587.29 208,239.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 343,051,942.50 146,474,138.85
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 343,051,942.50 146,474,138.85
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 6,487,890,681.68 - 6,487,890,681.68
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 343,051,942.50 343,051,942.50
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 13,923,713,583.83 - 13,923,713,583.83
其中：1.基金申购款 60,152,858,472.00 - 60,152,858,472.00
2.基金赎回款 -46,229,144,888.17 - -46,229,144,888.17
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -343,051,942.50 -343,051,942.50
五、期末所有者权益（基金
净值） 20,411,604,265.51 - 20,411,604,265.51
上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 43,494,043,216.53 - 43,494,043,216.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 146,474,138.85 146,474,138.85
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -38,765,297,526.50 - -38,765,297,526.50
其中：1.基金申购款 32,738,273,095.36 - 32,738,273,095.36
2.基金赎回款 -71,503,570,621.86 - -71,503,570,621.86
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -146,474,138.85 -146,474,138.85
五、期末所有者权益（基金
净值） 4,728,745,690.03 - 4,728,745,690.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
广发天天红发起式货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2013]1287号《关于核准广发天天红发起式货币市场基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2013年10月22日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
本基金募集期为2013年10月17日至2013年10月18日，本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定。本基金募集资金总额为人民币50,201,108.00元，有效认购户数为206户。其中，
认购资金在募集期间产生的利息共计人民币1,610.00元，折合基金份额1,610.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。作为本基金的发起资金，广发基金管理有限公司在2013年10月17日通过代销机构认购10,000,000.00元，认购费用0.00元，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包括超级短期融资券)、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金于2015年12月15日起实施分级，分为A级基金份额和B级基金份额，其中B类基金份额适用于首次申购申请达到或超过2亿元的投资者(追加申购最低金额为1,000万元)。自2015年12月16日起，B类基金份额暂停单日单账户申购合计超过2,000万元(不含)的大额业务，如单日单个基金账户累计申购B类基金份额金额合计超过2,000万元(不含)，本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。两类基金份额单独设置基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
活期存款 2,949,660.51
定期存款 6,710,000,000.00
存款期限1-3个月 1,250,000,000.00
存款期限3个月以上 5,460,000,000.00
其他存款 -
合计 6,712,949,660.51
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 - - - -
银行间市场 11,715,083,6 11,735,857,000 20,773,307.34 0.1018
债券 92.66 .00
合计 11,715,083,6 11,735,857,000 20,773,307.34 0.1018
92.66 .00
资产支持证券 - - - -
合计 11,715,083,6 11,735,857,000 20,773,307.34 0.1018
92.66 .00
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 4,719,932,838.38 -
合计 4,719,932,838.38 -
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 1,631.97
应收定期存款利息 28,388,930.45
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 48,178,392.35
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 4,159,854.72
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 80,728,809.49
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 180,920.04
合计 180,920.04
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 197,437.29
其他 18,865,375.38
合计 19,062,812.67
6.4.7.9实收基金
广发天天红货币A
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 4,887,870,223.21 4,887,870,223.21
本期申购 31,163,032,226.87 31,163,032,226.87
本期赎回（以“-”号填列） -27,668,470,911.71 -27,668,470,911.71
本期末 8,382,431,538.37 8,382,431,538.37
广发天天红货币B
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,600,020,458.47 1,600,020,458.47
本期申购 28,989,826,245.13 28,989,826,245.13
本期赎回（以“-”号填列） -18,560,673,976.46 -18,560,673,976.46
本期末 12,029,172,727.14 12,029,172,727.14
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10未分配利润
广发天天红货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 145,376,948.13 - 145,376,948.13
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -145,376,948.13 - -145,376,948.13
本期末 - - -
广发天天红货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 197,674,994.37 - 197,674,994.37
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -197,674,994.37 - -197,674,994.37
本期末 - - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入 26,233.82
定期存款利息收入 142,423,255.47
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,197.29
其他 -
合计 142,450,686.58
6.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 14,765,458,443.65
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 14,698,606,228.34
成本总额
减：应收利息总额 66,481,383.53
买卖债券差价收入 370,831.78
6.4.7.13其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.14交易费用

6.4.7.14.1持有基金产生的费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.15其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
账户维护费 18,000.00
其他 1,150.00
合计 207,587.29
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发银行股份有限公司 基金托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 21,390,769.72 14,630,544.78
其中：支付销售机构的客户
维护费 5,193,793.79 2,976,453.83
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托 3,961,253.70 2,709,360.14
管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公 8,613,758.38 388,329.45 9,002,087.83
司
合计 8,613,758.38 388,329.45 9,002,087.83
上年度可比期间
获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公 5,840,782.04 308,240.74 6,149,022.78
司
合计 5,840,782.04 308,240.74 6,149,022.78
注：本基金的销售服务费计算方法如下：
H＝E×G÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
G为对应的销售服务费率
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%；本基金B类基金份额的销售服务费年费率
为0.01%。
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册
登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺
延至最近可支付日支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
广发银行股 154,269,826.71 - 169,920,00 46,928.30 1,418,614,000. 356,741.7
份有限公司 0.00 00 1
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
广发银行股 - - - - 534,500,000.0 69,144.24
份有限公司 0
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
广发天天红货币A广发天天红货币B 广发天天红货币A 广发天天红货币B
报告期初持有的基
金份额 - 782,685,524.96 - 1,262,940,167.26
报告期间申购/买入
总份额 - 368,926,177.62 - 11,516,875.51
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - - 617,000,000.00
报告期末持有的基
金份额 - 1,151,611,702.58 - 657,457,042.77
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 - 9.57% - 55.68%
注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发天天红货币A
份额单位：份
广发天天红货币A本期末 广发天天红货币A上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占
基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例
比例
康美药业股份有限 36,034.04 0.00% 35,278.03 0.00%
公司
广发天天红货币B
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有 2,949,660.51 26,233.82 18,783,726.91 64,375.51
限公司
注：本基金的部分银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）
广发银行，广 189911 18贴现国债 一级市场 1,000,000.00 99,240,000.00
发证券 11 分销
广发银行，广 187704 18贴现国开 一级市场 2,000,000.00 198,356,000.00
发证券 04 分销
广发银行，广 189926 18贴现国债 一级市场 1,000,000.00 99,272,000.00
发证券 26 分销
广发银行，广 189928 18贴现国债 一级市场 3,000,000.00 297,810,000.00
发证券 28 分销
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）
- - - - - -
6.4.11利润分配情况
1、广发天天红货币A
单位：人民币元
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
145,120,016.02 - 256,932.11 145,376,948. -
13
2、广发天天红货币B
单位：人民币元
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

196,470,491.10 - 1,204,503.27 197,674,994. -
37
6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,850,549,012.07元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额
单价
080216 08国开16 2018-07-04 100.39 2,000,000.00 200,780,000.00
111808164 18中信银行 2018-07-02 98.04 5,070,000.00 497,062,800.00
CD164
111809181 18浦发银行 2018-07-02 99.17 2,680,000.00 265,775,600.00
CD181
111811092 18平安银行 2018-07-02 98.97 1,610,000.00 159,341,700.00
CD092
111811092 18平安银行 2018-07-05 98.97 2,509,000.00 248,315,730.00
CD092
111814097 18江苏银行 2018-07-02 98.01 3,570,000.00 349,895,700.00
CD097
111896154 18杭州银行 2018-07-02 96.31 1,500,000.00 144,465,000.00
CD032
111899588 18盛京银行 2018-07-02 98.99 3,000,000.00 296,970,000.00
CD230
130238 13国开38 2018-07-02 100.24 300,000.00 30,072,000.00
140303 14进出03 2018-07-02 100.94 700,000.00 70,658,000.00
150317 15进出17 2018-07-02 99.88 500,000.00 49,940,000.00
180201 18国开01 2018-07-02 100.21 2,370,000.00 237,497,700.00
189925 18贴现国债 2018-07-04 99.48 1,100,000.00 109,428,000.00
25
189926 18贴现国债 2018-07-02 99.43 1,000,000.00 99,430,000.00
26
189928 18贴现国债 2018-07-02 99.36 3,200,000.00 317,952,000.00
28

合计 31,109,000.00 3,077,584,230.00
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
A-1 170,946,552.30 30,054,811.19
A-1以下 - -
未评级 11,544,137,140.36 2,288,087,226.35
合计 11,715,083,692.66 2,318,142,037.54

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
AAA 7,745,466,155.71 1,878,945,338.65
AAA以下 197,784,424.22 -
未评级 - -
合计 7,943,250,579.93 1,878,945,338.65
注：短期同业存单评级取自第三方评级机构的发行主体信用评级。
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
AAA - 30,060,543.24
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - 30,060,543.24
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
30日
资产
银行存款 6,712,949,660.51 - - -6,712,949,6
60.51
交易性金融11,715,083,692.66 - - -11,715,083,
资产 692.66
买入返售金 4,719,932,838.38 - - -4,719,932,8
融资产 38.38
应收申购款 - - - 12,976,121.3212,976,121.
32
应收利息 - - - 80,728,809.4980,728,809.
49
应收证券清 - - - 50,876,360.9650,876,360.
算款 96
资产总计 23,292,547,
23,147,966,191.55 - - 144,581,291.77 483.32
负债
卖出回购金 2,850,549,012.07 - - -2,850,549,0
融资产款 12.07
应交税金 - - - 327,621.91327,621.91
应付托管费 - - - 885,435.77885,435.77
应付销售服 - - - 1,755,588.841,755,588.8
务费 4
应付交易费 - - - 180,920.04180,920.04
用
应付证券清 - - - - -
算款
应付利润 - - - 2,391,313.792,391,313.7
9
其他负债 - - - 19,062,812.6719,062,812.
67
应付管理人 - - - 4,781,353.164,781,353.1
报酬 6
应付利息 - - - 1,009,159.561,009,159.5
6
负债总计 2,880,943,2
2,850,549,012.07 - - 30,394,205.74 17.81
利率敏感度 20,411,604,
缺口 20,297,417,179.48 - - 114,187,086.03 265.51
上年度末
2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 3,369,166,695.56 - - -3,369,166,6
95.56
交易性金融 2,348,202,580.78 - - -2,348,202,5
资产 80.78
买入返售金 1,047,170,710.75 - - -1,047,170,7
融资产 10.75
应收申购款 - - - 129,034,721.90129,034,72
1.90
应收利息 - - - 17,359,400.1517,359,400.
15
资产总计 6,764,539,987.09 - - 6,910,934,1
146,394,122.05 09.14
负债
卖出回购金 400,148,879.76 - - - 400,148,87
融资产款 9.76
应付管理人 - - - 1,279,486.76 1,279,486.7
报酬 6
应付托管费 - - - 236,941.98 236,941.98
应付销售服 - - - 935,452.74 935,452.74
务费
应付交易费 - - - 71,985.89 71,985.89
用
应付证券清 - - - - -
算款
应付利润 - - - 929,878.41 929,878.41
其他负债 - - - 19,214,375.38 19,214,375.
38
应付利息 - - - 226,426.54 226,426.54
负债总计 423,043,42
400,148,879.76 - - 22,894,547.70 7.46
利率敏感度 6,487,890,6
缺口 6,364,391,107.33 - - 123,499,574.35 81.68
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2018年6月30日 2017年12月31日
市场利率上升25个基点 -7,943,026.78 -1,382,803.56
市场利率下降25个基点 7,956,213.96 1,384,667.40
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
（ii）各层级金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为11,715,083,692.66元，无属于第一层级和第三层级的金额（2017年12月31日：属于第二层级的余额为2,348,202,580.78元，无属于第一层级和第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 11,715,083,692.66 50.30
其中：债券 11,715,083,692.66 50.30
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,719,932,838.38 20.26
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,712,949,660.51 28.82
4 其他各项资产 144,581,291.77 0.62
5 合计 23,292,547,483.32 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 7.10
1 其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 2,850,549,012.07 13.97
2 其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 22.53 13.97
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
2 30天（含）—60天 6.80 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
3 60天（含）—90天 52.54 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
4 90天（含）—120天 1.91 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
5 120天（含）—397天（含） 29.87 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
合计 113.66 13.97
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 526,827,679.34 2.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 611,989,669.50 3.00
其中：政策性金融债 611,989,669.50 3.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,633,015,763.89 12.90
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,943,250,579.93 38.92
8 其他 - -
9 合计 11,715,083,692.66 57.39
10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 11180816418中信银行CD164 15,000,000.00 1,470,629,312.42 7.20
2 11180514218建设银行CD142 10,000,000.00 990,336,151.82 4.85
3 11181109218平安银行CD092 7,000,000.00 692,776,230.50 3.39
4 11180918118浦发银行CD181 6,000,000.00 595,040,938.11 2.92
5 11181409718江苏银行CD097 5,000,000.00 490,042,233.03 2.40
6 189928 18贴现国债28 3,200,000.00 317,964,798.33 1.56
7 011800544 18鄂交投SCP001 3,000,000.00 300,004,351.95 1.47
8 11180614218交通银行CD142 3,000,000.00 298,171,325.21 1.46
9 11181027518兴业银行CD275 3,000,000.00 297,520,527.82 1.46
10 11180816318中信银行CD163 3,000,000.00 297,356,583.96 1.46
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1580%
报告期内偏离度的最低值 0.0165%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0598%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
7.9.2 18浦发银行CD181（代码：111809181）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求等行为给予罚款人民币5845万元的行政处罚。
18兴业银行CD275（代码：111810275）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务等行为给予罚款人民币5870万元的行政处罚。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 50,876,360.96
3 应收利息 80,728,809.49
4 应收申购款 12,976,121.32
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 144,581,291.77
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户 户均持有 持有人结构

数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者
额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
广发天天红货币
2,705,403 3,098.40 171,001,603.38 2.04% 8,211,429,934.99 97.96%
A
广发天天红货币
98,576 122,029.43 10,921,285,918.97 90.79%1,107,886,808.17 9.21%
B
合计 2,803,979 7,279.51 11,092,287,522.35 54.34%9,319,316,743.16 45.66%
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 1,151,611,702.58 5.64%
2 券商类机构 584,250,622.81 2.86%
3 银行类机构 504,624,926.27 2.47%
4 基金类机构 501,993,965.55 2.46%
5 券商类机构 500,662,691.90 2.45%
6 其他机构 317,973,594.04 1.56%
7 券商类机构 305,231,195.26 1.50%
8 保险类机构 300,757,057.11 1.47%
9 银行类机构 300,519,862.78 1.47%
10 银行类机构 300,000,000.00 1.47%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 广发天天红货 914,151.16 0.0109%
所有从业人 币A
员持有本基 广发天天红货 29,605,288.59 0.2461%
金 币B
合计 30,519,439.75 0.1495%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 广发天天红货币A 10~50
金投资和研究部门负责人 广发天天红货币B >100
持有本开放式基金 合计 >100
本基金基金经理持有本开 广发天天红货币A 0~10

放式基金 广发天天红货币B 50~100
合计 50~100
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人固有资金 1,151,611,70 5.64% 10,000,800.0 0.05% 三年
2.58 0
基金管理人高级管理人员 21,512,510.3 0.11% - - -
9
基金经理等人员 3,945,775.32 0.02% - - -
基金管理人股东 36,034.04 0.00% - - -
其他 - - - - -
合计 1,177,106,02 5.77% 10,000,800.0 0.05% 三年
2.33 0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发天天红货币A 广发天天红货币B
基金合同生效日（2013年10月22 50,201,108.00 -
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,887,870,223.21 1,600,020,458.47
本报告期基金总申购份额 31,163,032,226.87 28,989,826,245.13
减：本报告期基金总赎回份额 27,668,470,911.71 18,560,673,976.46
本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00
本报告期期末基金份额总额 8,382,431,538.37 12,029,172,727.14
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人于2018年6月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托管部副总经理。

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
兴业证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例
兴业证券 - - 50,000,00 100.00% - -
0.00
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
广发基金管理有限公司关于增加北京汇成基 《中国证券报》、《上海证
1 金为广发天天红发起式货币市场基金B类份 券报》、《证券时报》 2018-01-05
额销售机构的公告
2 广发基金管理有限公司关于增加嘉实财富为 《中国证券报》、《上海证 2018-01-08
旗下部分基金销售机构的公告 券报》、《证券时报》
3 广发基金管理有限公司关于增加洪泰财富为 《中国证券报》、《上海证 2018-01-12
旗下部分基金销售机构的公告 券报》、《证券时报》
4 广发基金管理有限公司关于增加万联证券为 《中国证券报》、《上海证 2018-01-31
旗下部分基金销售机构的公告 券报》、《证券时报》
5 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《上海证 2018-02-05
旗下部分基金销售机构的公告 券报》、《证券时报》
6 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《上海证 2018-02-05
旗下部分基金销售机构的公告 券报》、《证券时报》
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《上海证
7 式货币市场基金B类份额春节假期前暂停申 券报》、《证券时报》 2018-02-09
购的公告
8 关于广发天天红发起式货币市场基金修改基 《中国证券报》、《上海证 2018-03-22
金合同的公告 券报》、《证券时报》
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《上海证
9 式货币市场基金B类份额清明节假期前暂停 券报》、《证券时报》 2018-03-30
申购的公告
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《上海证
10 式货币市场基金B类份额劳动节假期前暂停 券报》、《证券时报》 2018-04-24
申购的公告
11 广发基金管理有限公司关于增加五矿证券为 《中国证券报》、《上海证 2018-05-21
广发天天红发起式货币市场基金B类份额销 券报》、《证券时报》
售机构的公告
12 广发基金管理有限公司关于增加基煜基金为 《中国证券报》、《上海证 2018-05-30
旗下部分基金销售机构的公告 券报》、《证券时报》
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《上海证
13 式货币市场基金B类份额端午节假期前暂停 券报》、《证券时报》 2018-06-12
申购的公告
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件；
2.《广发天天红发起式货币市场基金合同》；
3.《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日