广发天天红货币B

广发天天红发起式货币市场基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日

§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2
1.1重要提示..........................................................................................................................................2
§2基金简介 .................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况..................................................................................................................................5
2.2基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5
2.4信息披露方式..................................................................................................................................6
2.5其他相关资料..................................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6
3.2基金净值表现..................................................................................................................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................10
§4管理人报告 ...........................................................................................................................................11
4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................17
§5托管人报告 ...........................................................................................................................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................18
§6审计报告 ...............................................................................................................................................18
6.1审计意见........................................................................................................................................18
6.2形成审计意见的基础....................................................................................................................18
6.3其他信息........................................................................................................................................19
6.4管理层对财务报表的责任............................................................................................................19
6.5注册会计师的责任........................................................................................................................19
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................20
7.1资产负债表....................................................................................................................................20
7.2利润表............................................................................................................................................22
7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................23
7.4报表附注........................................................................................................................................25
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................50
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................50
8.2债券回购融资情况.........................................................................................................................50
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................................................52
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................52
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.................................52

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...........................................................53
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................53
8.9投资组合报告附注........................................................................................................................53
§9基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................55
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................55
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................................................................55
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................55
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................56
9.5发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................56
§10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................56
§11重大事件揭示.....................................................................................................................................57
11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................57
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................57
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................57
11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................57
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................57
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................57
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................57
11.8其他重大事件...............................................................................................................................58
§12备查文件目录 .....................................................................................................................................60
12.1备查文件目录...............................................................................................................................60
12.2存放地点.......................................................................................................................................60
12.3查阅方式.......................................................................................................................................60
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 广发天天红发起式货币市场基金
基金简称 广发天天红
基金主代码 000389
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2013年10月22日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,244,396,944.14份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发天天红货币A 广发天天红货币B
下属分级基金的交易代码 000389 002183
报告期末下属分级基金的份额总
额 5,419,661,836.49份 23,824,735,107.65份
2.2基金产品说明
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩
投资目标
比较基准的投资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
投资策略
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
风险收益特征
金和债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 邱春杨 戴辉
信息披露
联系电话 020-83936666 010-65169958
负责人
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 95105828 95508
传真 020-89899158 010-65169555
广东省珠海市横琴新区宝华路 广东省广州市越秀区东风东路
注册地址
6号105室-49848（集中办公区） 713号
广州市海珠区琶洲大道东1号
办公地址
保利国际广场南塔31-33楼 北京市东城区东长安街甲2号
邮政编码 510308 510080
法定代表人 孙树明 王滨
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔31-33楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
安永华明会计师事务所（特殊普
会计师事务所 中国北京
通合伙）
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
注册登记机构 广发基金管理有限公司
场南塔31-33楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年 2017年 2016年
3.1.1期间数据和指
广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天
标
红货币A 红货币B 红货币A 红货币B 红货币A 红货币B
252,249,64 625,704,66 148,183,18 121,543,91 330,905,70 742,393,72
本期已实现收益
6.30 0.71 6.07 6.31 6.05 6.89
252,249,64 625,704,66 148,183,18 121,543,91 330,905,70 742,393,72
本期利润
6.30 0.71 6.07 6.31 6.05 6.89
本期净值收益率 3.7524% 4.0017% 3.5357% 3.7846% 2.7277% 2.9753%
2018年末 2017年末 2016年末
3.1.2期末数据和指
广发天天红广发天天红广发天天红广发天天红广发天天红广发天天红
标
货币A 货币B 货币A 货币B 货币A 货币B
期末基金资产净 5,419,661,8 23,824,735, 4,887,870,2 1,600,020,4 6,541,988,2 36,952,054,
值 36.49 107.65 23.21 58.47 96.07 920.46
期末基金份额净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2018年末 2017年末 2016年末
3.1.3累计期末指标 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天 广发天天
红货币A 红货币B 红货币A 红货币B 红货币A 红货币B
累计净值收益率 21.9584% 11.3256% 17.5476% 7.0421% 13.5334% 3.1387%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（3）本基金利润分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发天天红货币A：
阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标
② 准差④
过去三个月 0.7253% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.6359% 0.0005%
过去六个月 1.5958% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 1.4169% 0.0012%
过去一年 3.7524% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.3975% 0.0019%
过去三年 10.3509% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 9.2853% 0.0030%
过去五年 20.6095% 0.0034% 1.7753% 0.0000% 18.8342% 0.0034%
自基金合同生效 21.9584% 0.0035% 1.8443% 0.0000% 20.1141% 0.0035%
起至今
2．广发天天红货币B：
份额净值收 业绩比较基
份额净值收 业绩比较基
阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 0.7864% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.6970% 0.0005%
过去六个月 1.7191% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 1.5402% 0.0012%
过去一年 4.0017% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.6468% 0.0019%
过去三年 11.1492% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 10.0836% 0.0030%
自基金合同生效 11.3256% 0.0030% 1.0811% 0.0000% 10.2445% 0.0030%
起至今
注：业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）。
3.2.2基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发天天红发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年10月22日至2018年12月31日)
1、广发天天红货币A
2、广发天天红货币B
3.2.3基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发天天红发起式货币市场基金
基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、广发天天红货币A
2、广发天天红货币B
注：合同生效当年（2015年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
广发天天红货币A：
单位：人民币元
已按再投资 直接通过应付赎
年度利润分配合
年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计
基金
2018年 252,468,741. - -219,095.02 252,249,646.30 -
32
2017年 147,939,389. - 243,796.51 148,183,186.07 -
56
2016年 332,098,650. - -1,192,944.67 330,905,706.05 -
72
合计 732,506,781.
60 - -1,168,243.18 731,338,538.42 -
广发天天红货币B：
单位：人民币元
已按再投资 直接通过应付赎
年度利润分配合
年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计
基金
2018年 623,703,615. - 2,001,045.65 625,704,660.71 -
06
2017年 124,084,170. - -2,540,254.00 121,543,916.31 -
31
2016年 740,289,405. - 2,104,321.17 742,393,726.89 -
72
合计 1,488,077,19
1.09 - 1,565,112.82 1,489,642,303.91 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和31个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至2018年12月31日，本基金管理人管理一百八十一只开放式基金，管理资产规模为4684
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金的
基金经
理；广发
货币市场
基金的基
金经理；
广发理财 温秀娟女士，经济学学士，持有
30天债 中国证券投资基金业从业证书。
券型证券 曾任广发证券股份有限公司江门
投资基金 营业部高级客户经理、固定收益
温秀娟 的基金经 2017-10-31 - 18年 部交易员、投资经理，广发基金
理；广发 管理有限公司固定收益部研究
理财7天 员、投资经理、固定收益部副总
债券型证 经理。
券投资基
金的基金
经理；广
发现金宝
场内实时
申赎货币
市场基金

的基金经
理；广发
活期宝货
币市场基
金的基金
经理；广
发添利交
易型货币
市场基金
的基金经
理；现金
投资部总
经理
本基金的
基金经
理；广发
纯债债券
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
理财7天
债券型证
券投资基
金的基金 任爽女士，经济学硕士，持有中
经理；广 国证券投资基金业从业证书。曾
发天天利 任广发基金管理有限公司固定收
货币市场 益部交易员兼任研究员、广发鑫
任爽 基金的基 2013-10-22 - 10年 惠灵活配置混合型证券投资基金
金经理； 基金经理（自2016年11月16日
广发钱袋 至2018年3月20日）、广发鑫利
子货币市 灵活配置混合型证券投资基金基
场基金的 金经理（自2016年12月2日至
基金经 2018年11月9日）。
理；广发
活期宝货
币市场基
金的基金
经理；广
发聚泰混
合型证券
投资基金
的基金经
理；广发
稳鑫保本

混合型证
券投资基
金的基金
经理；广
发鑫惠纯
债定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金的基金
经理；广
发鑫益灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理；广发
安盈灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本年度，货币市场方面，超储率回归中性，杠杆需求受抑制，金融监管生效，货币市场利率回落且稳定性增强，除部分时点外银行非银流动性分层基本消失。央行操作方面，为了对冲信用环境偏紧带来的负面冲击，货币政策转向宽松。从实际的货币市场利率走势来看，央行对流动性的把控力较强，定向降准以及创设多种工具都是意在疏通信用传导，精准引流到实体经济。中央经济工作会议对于货币政策的定位也仍是合理充裕，重点解决传导问题。报告期内，组合积极管理现金流，在季度末、银行同业存单集中到期等收益率较高的时点配置资产，获取较高的再投资收益，提高组
合收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发天天红A类净值增长率为3.7524%,广发天天红B类净值增长率为4.0017%,同期业绩比较基准收益率为0.3549%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，短期内基本面下行与货币政策宽松仍将持续，货币市场利率相对较低。虽然短期内传统货币政策工具利率难以下降，但结构性的政策工具创设并下调利率意味着货币政策以内部均衡为主，未来视外部均衡的情况，传统政策工具利率也存在下调的可能性，这个决定短端利率能否打开空间，需要高度关注。组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面变化，增强操作的灵活性，保持合理的杠杆和久期，继续做好流动性管理。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管规则的变化和业务发展情况，坚持从保护基金份额持有人利益出发，积极推动主动全面合规管理，持续完善内控机制，进一步加强内部风险的控制与防范，有效保障了法律法规、监管要求和各项规章制度的落实，保证了基金合同得到严格履行。
本年度主要的监察稽核工作如下：
（1）结合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则、《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》等各项监管新规，从公司发展和业务创新需求出发对内部管理制度进行了修订、完善，进一步优化业务流程，确保各项监管要求全面落实。
（2）积极开展形式多样的合规教育培训，提升员工整体合规意识和规范履职能力；大力推广“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”理念，营造合规经营文化。
（3）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（4）按照审慎经营原则，对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（5）严守合规底线，强化对投资、研究、交易等关键环节实时监控，严格落实公平交易、关联交易、异常交易管控要求，严防内幕交易、利益输送、市场操纵等违法违规行为。
（6）加强投资组合日常合规风险监测，优化升级合规风控系统，提升合规风险管理信息化、精
细化水平。
（7）不断优化完善信息披露工作机制，提升信息披露效率和质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时。
（8）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益877,954,307.01元。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发天天红发起式货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
安永华明（2019）审字第60873695_G35号
广发天天红发起式货币市场基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了广发天天红发起式货币市场基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的广发天天红发起式货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发天天红发起式货币市场基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发天天红发起式货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
广发天天红发起式货币市场基金对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发天天红发起式货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广发天天红发起式货币市场基金的财务报告过程。
6.5注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广发天天红发起式货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发天天红发起式货币市场基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
赵雅李明明
中国北京
2019年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2018年12月31日 2017年12月31日
资产： - -
银行存款 7.4.7.1 4,102,650,776.65 3,369,166,695.56
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 20,487,150,608.70 2,348,202,580.78
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 20,487,150,608.70 2,348,202,580.78
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 7,247,232,350.87 1,047,170,710.75
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 78,716,659.77 17,359,400.15
应收股利 - -
应收申购款 195,429,270.96 129,034,721.90
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 32,111,179,666.95 6,910,934,109.14
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2018年12月31日 2017年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 2,832,247,911.60 400,148,879.76
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 7,406,065.97 1,279,486.76
应付托管费 1,371,493.69 236,941.98
应付销售服务费 1,330,616.14 935,452.74
应付交易费用 7.4.7.7 291,829.42 71,985.89
应交税费 15,667.59 -
应付利息 2,158,933.98 226,426.54
应付利润 2,711,829.04 929,878.41
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 19,248,375.38 19,214,375.38
负债合计 2,866,782,722.81 423,043,427.46
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 29,244,396,944.14 6,487,890,681.68
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 29,244,396,944.14 6,487,890,681.68
负债和所有者权益总计 32,111,179,666.95 6,910,934,109.14
注：报告截止日2018年12月31日，广发天天红A基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额5,419,661,836.49份；广发天天红B基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
23,824,735,107.65份；总份额总额29,244,396,944.14份。
7.2利润表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
附注
项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至
号
2018年12月31日 2017年12月31日
一、收入 1,020,768,179.62 327,045,783.65
1.利息收入 1,024,836,001.89 307,055,422.66
其中：存款利息收入 7.4.7.11 277,049,669.79 95,916,423.32
债券利息收入 537,252,817.59 153,747,881.59
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 210,533,514.51 57,391,117.75
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,267,822.27 19,990,360.99
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 -4,267,822.27 19,990,360.99
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.13 200,000.00 -
减：二、费用 142,813,872.61 57,318,681.27
1．管理人报酬 65,054,824.60 22,504,950.86
2．托管费 12,047,189.69 4,167,583.44
3．销售服务费 18,751,884.94 11,305,867.23
4．交易费用 7.4.7.14 - -
5．利息支出 46,321,419.28 18,921,879.74
其中：卖出回购金融资产支出 46,321,419.28 18,921,879.74
6．税金及附加 224,329.10 -
7．其他费用 7.4.7.15 414,225.00 418,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
877,954,307.01 269,727,102.38
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 877,954,307.01 269,727,102.38
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发天天红发起式货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 6,487,890,681.68 - 6,487,890,681.68
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 877,954,307.01 877,954,307.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 22,756,506,262.46 - 22,756,506,262.46
其中：1.基金申购款 128,131,979,282.78 - 128,131,979,282.78
2.基金赎回款 -105,375,473,020.32 - -105,375,473,020.32
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -877,954,307.01 -877,954,307.01
五、期末所有者权益（基金
净值） 29,244,396,944.14 - 29,244,396,944.14
上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 43,494,043,216.53 - 43,494,043,216.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 269,727,102.38 269,727,102.38
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -37,006,152,534.85 - -37,006,152,534.85
其中：1.基金申购款 71,345,940,956.69 - 71,345,940,956.69
2.基金赎回款 -108,352,093,491.54 - -108,352,093,491.54
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -269,727,102.38 -269,727,102.38
五、期末所有者权益（基金
净值） 6,487,890,681.68 - 6,487,890,681.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
广发天天红发起式货币市场基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2013]1287号《关于核准广发天天红发起式货币市场基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2013年10月22日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
本基金募集期为2013年10月17日至2013年10月18日，本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定。本基金募集资金总额为人民币50,201,108.00元，有效认购户数为206户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币1,610.00元，折合基金份额1,610.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。作为本基金的发起资金，广发基金管理有限公司在2013年10月17日通过代销机构认购10,000,000.00元，认购费用0.00元，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金自2015年12月15日起增设B类基金份额，并自该日起接受投资者对B类基金份额的申购。
本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算
影子价格（附注7.4.4.5），以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其接近于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具的估值方法具体如下：
（1）银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际利率逐日计提利息；
（2）债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（3）回购协议
A.基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率在回购期内逐日计提利息；
B.基金持有的买断式回购以成本列示，所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（4）其他
A.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
B.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
C.如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。本基金申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（3）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（4）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
（5）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.9费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10基金的收益分配政策
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，再增加投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2018年12月31日 2017年12月31日
活期存款 2,650,776.65 4,166,695.56
定期存款 4,100,000,000.00 3,365,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 1,200,000,000.00 -
存款期限1-3个月 - 2,465,000,000.00
存款期限3个月以上 2,900,000,000.00 900,000,000.00
其他存款 - -
合计 4,102,650,776.65 3,369,166,695.56
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末

2018年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 20,487,150,608.70 20,503,601,000.00 16,450,391.30 0.0563
合计 20,487,150,608.70 20,503,601,000.00 16,450,391.30 0.0563
资产支持证券 - - - -
合计 20,487,150,608.70 20,503,601,000.00 16,450,391.30 0.0563
上年度末
项目 2017年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 2,348,202,580.78 2,350,897,000.00 2,694,419.22 0.0415
合计 2,348,202,580.78 2,350,897,000.00 2,694,419.22 0.0415
资产支持证券 - - - -
合计 2,348,202,580.78 2,350,897,000.00 2,694,419.22 0.0415
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 7,247,232,350.87 -
合计 7,247,232,350.87 -
上年度末
项目 2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,047,170,710.75 -
合计 1,047,170,710.75 -
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2018年12月31日 2017年12月31日
应收活期存款利息 3,169.91 3,562.23
应收定期存款利息 9,700,138.86 4,595,854.14
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 54,548,212.61 10,561,033.61
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 14,465,138.39 2,198,950.17
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 78,716,659.77 17,359,400.15
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2018年12月31日 2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 291,829.42 71,985.89
合计 291,829.42 71,985.89
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 383,000.00 349,000.00
其他 18,865,375.38 18,865,375.38
合计 19,248,375.38 19,214,375.38
7.4.7.9实收基金
广发天天红货币A
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,887,870,223.21 4,887,870,223.21
本期申购 48,600,217,566.39 48,600,217,566.39
本期赎回（以“-”号填列） -48,068,425,953.11 -48,068,425,953.11
本期末 5,419,661,836.49 5,419,661,836.49
广发天天红货币B
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,600,020,458.47 1,600,020,458.47
本期申购 79,531,761,716.39 79,531,761,716.39
本期赎回（以“-”号填列） -57,307,047,067.21 -57,307,047,067.21
本期末 23,824,735,107.65 23,824,735,107.65
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
7.4.7.10未分配利润
广发天天红货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 252,249,646.30 - 252,249,646.30
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -252,249,646.30 - -252,249,646.30
本期末 - - -
广发天天红货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 625,704,660.71 - 625,704,660.71
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -625,704,660.71 - -625,704,660.71
本期末 - - -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12
31日 月31日
活期存款利息收入 94,716.96 91,901.23
定期存款利息收入 276,953,755.54 95,815,206.75
其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,197.29 9,315.34
其他 - -
合计 277,049,669.79 95,916,423.32
7.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月
31日 31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 40,524,246,551.10 28,689,667,308.58
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 40,382,664,547.64 28,334,813,599.78
成本总额
减：应收利息总额 145,849,825.73 334,863,347.81
买卖债券差价收入 -4,267,822.27 19,990,360.99
7.4.7.13其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日
基金赎回费收入 - -
其他 200,000.00 -
合计 200,000.00 -
7.4.7.14其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日
31日
审计费用 74,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 4,225.00 2,400.00

合计 414,225.00 418,400.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GFInternationalInvestmentManagementLimited（广发国 基金管理人全资子公司
际资产管理有限公司）
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司
广发证券资产管理（广东）有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人控股子公司的控股子公司
GFInternationalAssetManagement(UK)Company 基金管理人全资子公司的全资子公司
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
广发纳正（上海）资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管
理费 65,054,824.60 22,504,950.86
其中：支付销售机构的客户
维护费 11,209,670.22 38.47
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托
12,047,189.69 4,167,583.44
管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年12月31日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公 17,023,382.28 1,605,176.40 18,628,558.68
司
合计 17,023,382.28 1,605,176.40 18,628,558.68
上年度可比期间
获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年12月31日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
广发天天红货币A 广发天天红货币B 合计
广发基金管理有限公 10,908,698.47 396,757.17 11,305,455.64
司
合计 10,908,698.47 396,757.17 11,305,455.64
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费÷当年天数
H为各类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为各类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由
注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日
期顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
广发银行股 154,269,826.71 - 169,920,00 46,178.54 1,576,724,000. 368,549.9
份有限公司 0.00 00 4
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
广发银行股 - 29,941,168. - - 1,117,839,000. 144,233.0
份有限公司 36 00 8
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日
广发天天红货币A广发天天红货币B 广发天天红货币A 广发天天红货币B
报告期初持有的基
金份额 - 782,685,524.96 10,285,812.51 1,262,940,167.26
报告期间申购/买入
总份额 - 826,047,008.71 50,578.74 156,745,357.70
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - 10,336,391.25 637,000,000.00
报告期末持有的基
金份额 - 1,608,732,533.67 - 782,685,524.96
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 - 6.75% - 48.92%
注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额
变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发天天红货币A
份额单位：份
广发天天红货币A本期末 广发天天红货币A上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
关联方名称 持有的基金份额
持有的 持有的 持有的基金份额占
占基金总份额的
基金份额 基金份额 基金总份额的比例
比例
康美药业股份有限 36,605.27 0.00% 35,278.03 0.00%
公司
广发天天红货币B
份额单位：份
广发天天红货币B本期末 广发天天红货币B上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
广发证券股份有限 421,258,781.00 1.77% - -
公司
广发期货有限公司 48,692,727.48 0.20% - -
广发证券资产管理 136,242,867.03 0.57% - -
(广东)有限公司
珠海瑞元祥和股权
投资基金合伙企业 251,020.48 0.00% - -
（有限合伙）
注：上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有 2,650,776.65 3,528,050.26 404,166,695.56 2,910,790.18
限公司
注：本基金的部分银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张）
- - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
总金额
股/张）
广发证券股 17贴现国债 一级市场
份有限公司， 179957 57 分销 200,000.00 20,000,000.00
广发银行
7.4.11利润分配情况
1、广发天天红货币A
单位：人民币元
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

252,468,741.32 - -219,095.02 252,249,646. -
30
2、广发天天红货币B
单位：人民币元
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
623,703,615.06 - 2,001,045.65 625,704,660. -
71
7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,832,247,911.60元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
单价
111809289 18浦发银行 2019-01-02 99.20 2,180,000.00 216,256,000.00
CD289
111809289 18浦发银行 2019-01-08 99.20 2,100,000.00 208,320,000.00
CD289
111809289 18浦发银行 2019-01-17 99.20 2,222,000.00 220,422,400.00
CD289
111815492 18民生银行 2019-01-02 99.22 2,120,000.00 210,346,400.00
CD492
111888633 18宁波银行 2019-01-10 98.81 5,360,000.00 529,621,600.00
CD228

18东莞农村
111888817 商业银行 2019-01-04 98.75 1,581,000.00 156,123,750.00
CD115
140303 14进出03 2019-01-04 100.12 700,000.00 70,084,000.00
140408 14农发08 2019-01-04 100.38 2,600,000.00 260,988,000.00
140408 14农发08 2019-01-09 100.38 600,000.00 60,228,000.00
140422 14农发22 2019-01-02 100.58 1,500,000.00 150,870,000.00
160208 16国开08 2019-01-09 100.03 2,900,000.00 290,087,000.00
160415 16农发15 2019-01-04 100.03 1,850,000.00 185,055,500.00
180201 18国开01 2019-01-02 100.03 1,600,000.00 160,048,000.00
180201 18国开01 2019-01-04 100.03 545,000.00 54,516,350.00
180404 18农发04 2019-01-04 100.28 1,000,000.00 100,280,000.00
189958 18贴现国债 2019-01-04 99.42 1,000,000.00 99,420,000.00
58
合计 29,858,000.00 2,972,667,000.00
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2018年12月31日 2017年12月31日
A-1 - 30,054,811.19
A-1以下 - -
未评级 20,436,909,751.42 2,288,087,226.35
合计 20,436,909,751.42 2,318,142,037.54
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。7.4.13.2.2按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
AAA 16,898,118,467.06 1,878,945,338.65
AAA以下 1,835,915,662.05 -
未评级 - -
合计 18,734,034,129.11 1,878,945,338.65
注：短期同业存单评级取自第三方评级机构的发行主体信用评级。
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日
AAA 50,240,857.28 30,060,543.24
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 50,240,857.28 30,060,543.24
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。
市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 4,102,650,776.65 - - -4,102,650,776.65
交易性金融 20,487,150,608.7 - - -20,487,150,608.7
资产 0 0
买入返售金 7,247,232,350.87 - - -7,247,232,350.87
融资产
应收申购款 - - - 195,429,270.96 195,429,270.96
应收利息 - - - 78,716,659.77 78,716,659.77
资产总计 31,837,033,736.2
- - 274,145,930.7332,111,179,666.95
2
负债
卖出回购金 2,832,247,911.60 - - -2,832,247,911.60
融资产款
应交税金 - - - 15,667.59 15,667.59
应付托管费 - - - 1,371,493.69 1,371,493.69
应付销售服 - - - 1,330,616.14 1,330,616.14
务费
应付交易费 - - - 291,829.42 291,829.42
用
应付证券清 - - - - -
算款
应付利润 - - - 2,711,829.04 2,711,829.04
其他负债 - - - 19,248,375.38 19,248,375.38
应付管理人 - - - 7,406,065.97 7,406,065.97
报酬
应付利息 - - - 2,158,933.98 2,158,933.98
负债总计 2,866,782,722.
2,832,247,911.60 - - 34,534,811.21
81
利率敏感度29,004,785,824.6 29,244,396,944.1
缺口 - - 239,611,119.52
2 4
上年度末
2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 3,369,166,695.56 - - -3,369,166,695.56
交易性金融 2,348,202,580.78 - - -2,348,202,580.78
资产
买入返售金 1,047,170,710.75 - - -1,047,170,710.75
融资产
应收申购款 - - - 129,034,721.90 129,034,721.90
应收利息 - - - 17,359,400.15 17,359,400.15
资产总计 6,764,539,987.09 - - 146,394,122.056,910,934,109.14
负债
卖出回购金 400,148,879.76 - - - 400,148,879.76
融资产款
应付管理人 - - - 1,279,486.76 1,279,486.76
报酬
应付托管费 - - - 236,941.98 236,941.98
应付销售服 - - - 935,452.74 935,452.74
务费
应付交易费 - - - 71,985.89 71,985.89
用
应付证券清 - - - - 0.00
算款
应付利润 - - - 929,878.41 929,878.41
其他负债 - - -19,214,375.38 19,214,375.38
应付利息 - - - 226,426.54 226,426.54
负债总计 400,148,879.76 - - 22,894,547.70 423,043,427.46
利率敏感度6,364,391,107.33 - - 123,499,574.356,487,890,681.68
缺口
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
市场利率上升25个基点 -14,778,216.17 -1,382,803.56
市场利率下降25个基点 14,803,699.22 1,384,667.40
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析
本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民
币20,487,150,608.70元，无属于第一层级和第三层级的金额（2017年12月31日：属于第二层级的
余额为人民币2,348,202,580.78元，无属于第一层级和第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 固定收益投资 20,487,150,608.70 63.80
其中：债券 20,487,150,608.70 63.80
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,247,232,350.87 22.57
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
3 银行存款和结算备付金合计 4,102,650,776.65 12.78
4 其他各项资产 274,145,930.73 0.85
5 合计 32,111,179,666.95 100.00
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 6.53
1
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值的比例
序号 项目 金额
（％）

报告期末债券回购融资余额 2,832,247,911.60 9.68
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例（％） 值的比例（％）
1 30天以内 26.23 9.68
其中：剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
2 30天（含）—60天 7.29 -
其中：剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
3 60天（含）—90天 39.45 -
其中：剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
4 90天（含）—120天 4.58 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
5 120天（含）—397天（含） 31.33 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
合计 108.87 9.68
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本
比例(％)
1 国家债券 99,421,053.48 0.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,382,672,518.07 4.73
其中：政策性金融债 1,382,672,518.07 4.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 220,782,050.76 0.75
6 中期票据 50,240,857.28 0.17
7 同业存单 18,734,034,129.11 64.06
8 其他 - -
9 合计 20,487,150,608.70 70.05
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
值比例（％）
1 11180928918浦发银行CD289 30,000,000.00 2,976,148,339.55 10.18

2 11181549218民生银行CD492 20,000,000.00 1,984,354,720.36 6.79
3 11188863318宁波银行CD228 13,000,000.00 1,284,497,469.03 4.39
4 11180314118农业银行CD141 5,500,000.00 547,109,220.42 1.87
5 111888817 18东莞农村商业银 5,000,000.00 493,764,756.52 1.69
行CD115
6 111888918 18成都农商银行 5,000,000.00 493,717,817.82 1.69
CD028
7 11189773318天津银行CD143 3,800,000.00 375,017,813.41 1.28
8 11189686518重庆银行CD085 3,500,000.00 345,741,763.72 1.18
9 140408 14农发08 3,200,000.00 321,217,661.52 1.10
10 111884511 18哈尔滨银行 3,000,000.00 298,160,470.09 1.02
CD150
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1958%
报告期内偏离度的最低值 -0.0296%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0715%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
8.9.218民生银行CD492（代码：111815492）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年12月7日，
中国银行保险监督管理委员会针对民生银行如下事由罚款共计人民币3160万元：(一)内控管理严重
违反审慎经营规则；(二)同业投资违规接受担保；(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交
或置换土地出让金及土地储备融资；(四)本行理财产品之间风险隔离不到位；(五)个人理财资金违规投资；(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用；(七)为非保本理财产品提供保本承诺。2018年12月8日，中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则给予罚款共计人民币200万元的行政处罚。
18浦发银行CD289（代码：111809289）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行以下事由罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元人民币：(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料,不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑,贴现业务贸易背景审查不严;(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 78,716,659.77
4 应收申购款 195,429,270.96
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 274,145,930.73
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
广发天天红货币 5,242,924,834.
2,724,039 1,989.57 176,737,001.94 3.26% 96.74%
A 55
广发天天红货币 21,332,754,750 2,491,980,357.
196,279 121,381.99 89.54% 10.46%
B .57 08
合计 21,509,491,752 7,734,905,191.
2,920,318 10,014.11 73.55% 26.45%
.51 63
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 2,500,388,308.91 8.55%
2 基金类机构 1,608,732,533.67 5.50%
3 券商类机构 955,837,716.31 3.27%
4 保险类机构 605,935,080.76 2.07%
5 信托类机构 604,790,683.41 2.07%
6 银行类机构 555,276,818.25 1.90%
7 券商类机构 509,204,848.37 1.74%
8 银行类机构 505,273,446.62 1.73%
9 银行类机构 504,288,636.46 1.72%
10 银行类机构 503,916,331.51 1.72%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 广发天天红货币A 489,235.16 0.0090%
有本基金 广发天天红货币B 23,020,495.11 0.0966%
合计 23,509,730.27 0.0804%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 广发天天红货币A 10~50
金投资和研究部门负责人 广发天天红货币B >100
持有本开放式基金 合计 >100
广发天天红货币A 0~10
本基金基金经理持有本开 广发天天红货币B 0~10
放式基金
合计 0~10
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人固有资金 1,608,732,53 5.50% 10,000,800.0 0.03% 三年
3.67 0
基金管理人高级管理人员 19,701,969.5 0.07% - - -
3
基金经理等人员 424,951.51 0.00% - - -
基金管理人股东 421,295,386. 1.44% - - -
27
其他 - - - - -
合计 2,050,154,84 7.01% 10,000,800.0 0.03% 三年
0.98 0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发天天红货币A 广发天天红货币B
基金合同生效日（2013年10月22日）
50,201,108.00 -
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,887,870,223.21 1,600,020,458.47

本报告期基金总申购份额 48,600,217,566.39 79,531,761,716.39
减：本报告期基金总赎回份额 48,068,425,953.11 57,307,047,067.21
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,419,661,836.49 23,824,735,107.65
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2018年2月6日发布公告，自2018年2月5日起，聘任张芊女士担任公司副总经理；于2018年9月28日发布公告，自2018年9月28日起，聘任王凡先生担任公司副总经理；于2018年11月3日发布公告，自2018年11月2日起，聘任邱春杨先生担任公司督察长，段西军先生不再担任公司督察长。
本报告期内，基金托管人有如下重大人事变动：托管部负责人蒋柯先生，2018年7月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部总经理；托管部负责人梁冰女士,2018年6月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自2018年9月27日起，本基金管理人改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

单元 占当期股 占当期佣
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
兴业证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权证
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例
兴业证券 - - 50,000,00 100.00% - -
0.00
11.7.3偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1 关于增加百度百盈为旗下部分基金销售机构 《中国证券报》、《证券时 2018-12-20
的公告 报》、《上海证券报》
2 关于暂停直销部分渠道货币基金T+0赎回提 《中国证券报》、《证券时 2018-11-27
现业务的公告 报》、《上海证券报》
3 关于增加联泰基金为广发天天红发起式货币 《中国证券报》、《证券时 2018-11-06
市场基金B类份额销售机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加西藏东方财 《中国证券报》、《证券时
4 富证券为广发天天红发起式货币市场基金B 报》、《上海证券报》 2018-10-08
类份额销售机构的公告
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时
5 式货币市场基金B类份额国庆节假期前暂停 报》、《上海证券报》 2018-09-25
申购业务的公告
6 广发基金管理有限公司关于增加中银国际证 《中国证券报》、《证券时 2018-08-20
券为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加顺德农商行 《中国证券报》、《证券时
7 为广发天天红发起式货币市场基金B类份额 报》、《上海证券报》 2018-08-20
销售机构的公告
8 广发基金管理有限公司关于增加中衍期货为 《中国证券报》、《证券时 2018-08-01
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
9 广发基金管理有限公司关于增加唐鼎耀华为 《中国证券报》、《证券时 2018-08-01
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
10 广发基金管理有限公司关于增加民商基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-08-01
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时
11 式货币市场基金B类份额调整大额申购限额 报》、《上海证券报》 2018-08-01
的公告
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时
12 式货币市场基金B类份额端午节假期前暂停 报》、《上海证券报》 2018-06-12
申购的公告
13 广发基金管理有限公司关于增加基煜基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-30
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加五矿证券为 《中国证券报》、《证券时
14 广发天天红发起式货币市场基金B类份额销 报》、《上海证券报》 2018-05-21
售机构的公告
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时
15 式货币市场基金B类份额劳动节假期前暂停 报》、《上海证券报》 2018-04-24
申购的公告
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时
16 式货币市场基金B类份额清明节假期前暂停 报》、《上海证券报》 2018-03-30
申购的公告
17 关于广发天天红发起式货币市场基金修改基 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22
金合同的公告 报》、《上海证券报》
18 广发基金管理有限公司关于广发天天红发起 《中国证券报》、《证券时 2018-02-09
式货币市场基金B类份额春节假期前暂停申 报》、《上海证券报》
购的公告
19 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
20 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
21 广发基金管理有限公司关于增加万联证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-31
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
22 广发基金管理有限公司关于增加洪泰财富为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-12
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
23 广发基金管理有限公司关于增加嘉实财富为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-08
旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》
广发基金管理有限公司关于增加北京汇成基 《中国证券报》、《证券时
24 金为广发天天红发起式货币市场基金B类份 报》、《上海证券报》 2018-01-05
额销售机构的公告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件
2.《广发天天红发起式货币市场基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
12.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日