中国证券监督管理委员会

信诚中证800金融指数B

信诚中证800金融指数分级证券投资基金

150158   其他

信诚中证800金融指数B(信诚中证800金融指数分级证券投资基金)

150158 其他    数据更新时间:2018-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.757 1.905 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥2693.00 -¥1726.00 -¥1780.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.81% 6.77% -8.68% -26.93%

信诚中证800金融指数分级:A份额与B份额上市交易公告书

时间:2014-01-17 源自:巨潮网

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
之 A 份额与 B 份额上市交易公告书
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2014 年 1 月 22 日
公告日期:2014 年 1 月 17 日
目 录一、重要声明与提示........................................................................................... 2二、基金概览....................................................................................................... 2三、基金的募集与上市交易............................................................................... 3四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................................... 4五、基金主要当事人简介................................................................................... 4六、基金合同摘要............................................................................................... 7七、基金财务状况............................................................................................... 7八、基金投资组合............................................................................................... 7九、重大事件揭示............................................................................................... 8十、基金管理人承诺......................................................................................... 10十一、基金托管人承诺......................................................................................11十二、基金上市推荐人意见..............................................................................11十三、备查文件目录..........................................................................................11
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书
一、重要声明与提示
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定报刊和网站上的《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
1、基金名称:信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额包括信诚中证800 金融指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称“信诚金融”)、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 份额(场内简称“800 金融 A”)与信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 份额(场内简称“800 金融 B”)。其中,800 金融 A、800 金融 B 的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。
4、本基金自基金合同生效之日起存续。
5、信诚金融的申购与赎回:本基金合同生效后,信诚金融接受场外与场内申购和赎回;800 金融 A、800 金融 B 只上市交易,不接受申购和赎回。
6、份额配对转换:份额配对转换是指本基金的信诚金融与 800 金融 A、800 金融 B 之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。
1)分拆。基金份额持有人将其持有的每两份信诚金融的场内份额申请转换成一份 800 金融 A 与一份 800 金融 B 的行为。
2)合并。基金份额持有人将其持有的每一份 800 金融 A 与一份 800 金融 B 进行配对申请转换成两份信诚金融的场内份额的行为。
份额配对转换业务将于 2014 年 1 月 20 日开始接受办理。
7、基金份额折算:本基金合同生效后,基金管理人将按照基金合同规定对本基金基金份额进行定期和不定期份额折算。
8、800 金融 A 与 800 金融 B 的终止运作:经基金份额持有人大会决议通过,800 金融 A 份额与800 金融 B 份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的信诚金融份额、800 金融 A 份额与 800 金融 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持信诚金融份额、800 金融 A 份额与 800 金融 B 份额各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。
9、基金份额总额:截至 2014 年 1 月 15 日,本基金的基金份额总额为 263,186,356.17 份,其中,信诚金融为 236,680,043.17 份,800 金融 A 为 13,253,156.00 份,800 金融 B 为 13,253,157.00
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书份。
10、基金份额净值:截至 2014 年 1 月 15 日,信诚金融的基金份额净值为 1.005 元,800 金融 A的基金份额净值为 1.005 元,800 金融 B 的基金份额净值为 1.005 元。
11、基金管理人:信诚基金管理有限公司
12、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
13、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况,包括:
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会,证监许可[2013]1088 号文
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同期限:不定期
4、发售日期:2013 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 13 日
5、发售价格:1.00 元人民币
6、发售方式:交易所(场内)发售和柜台(场外)发售
7、发售机构:
(1)深圳证券交易所(场内)发售机构
1)已具有基金代销业务资格的深交所会员
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、
长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、
东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、
国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、
海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、
华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、
江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、
日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、
天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、
湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、
浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、
中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)
2)本基金募集期期间获得基金代销资格并具有深交所会员单位资格的证券公司经深交所确认后也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询,本基金管理人将不就此事项进行公告。
3)尚未取得基金代销资格,但属于深交所会员的其他机构,可在本基金上市交易后,代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的买卖。
(2)柜台(场外)发售机构
1)直销机构:信诚基金管理有限公司直销中心。
2)场外代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司(原“中信金通证券有限责任公司”)、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书海通证券股份有限公司和长城证券有限责任公司等 14 家代销机构。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
9、募集资金总额及入账情况:本次募集的净认购金额为 263,149,632.10 元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 36,724.07 元人民币。上述资金已于 2013 年 12 月 19 日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
10、基金备案情况:于 2013 年 12 月 19 日聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,随后向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,2014 年 12 月 20 日中国证监会予以书面确认,本基金合同自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2013 年 12 月 20 日
12、基金合同生效日的基金份额总额:263,186,356.17 份
(二)本基金上市交易的主要内容,包括:
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2014]20 号
2、上市交易日期:2014 年 1 月 22 日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、本次上市交易的基金份额简称:信诚中证 800 金融指数分级 A、信诚中证 800 金融指数分级B
5、本次上市交易的基金份额场内简称:800 金融 A、800 金融 B
6、本次上市交易的基金份额交易代码:800 金融 A 为 150157;800 金融 B 为 150158
7、本次上市交易的基金份额总额:800 金融 A 为 13,253,156.00 份;800 金融 B 为 13,253,157.00份
8、基金资产净值的披露:基金管理人每个开放日(T 日)对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人在 T 日内将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所,由深交所于 T+1 日通过行情系统揭示 T 日基金份额净值。根据《基金法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此基金管理人对公布的基金净值负责。
9、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
一、截至 2014 年 1 月 15 日的 800 金融 A(基金代码:150157)场内基金份额持有情况:
场内基金份额持有人户数:82 户平均每户持有的场内基金份额: 161,623.85 份场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:机构持有 7,085,878.00 份,占 53.4656%场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:个人持有 6,167,278.00 份,占 46.5344 %
场内基金前十名持有人情况:
占场内总份额的比例
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份)
(%)
1 招商证券股份有限公司 4,000,272.00 30.18
2 兴业证券股份有限公司 3,000,087.00 22.64
3 王光渺 1,500,292.00 11.32
4 李国昌 350,044.00 2.64
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书
5 刘爱军 250,048.00 1.89
6 张观娥 247,541.00 1.87
7 王文军 200,044.00 1.51
8 杨雪 150,004.00 1.13
9 薛桂荣 148,504.00 1.12
10 于德芬 145,004.00 1.09
合计 9,991,840.00 75.39
二、截至 2014 年 1 月 15 日的 800 金融 B(基金代码:150158)场内基金份额持有情况:
场内基金份额持有人户数:82 户平均每户持有的场内基金份额: 161,623.87 份场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:机构持有 7,085,878.00 份,占 53.4656%场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:个人持有 6,167,279.00 份,占 46.5344%
场内基金前十名持有人情况:
占场内总份额的比例
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份)
(%)
1 招商证券股份有限公司 4,000,272.00 30.18
2 兴业证券股份有限公司 3,000,087.00 22.64
3 王光渺 1,500,291.00 11.32
4 李国昌 350,044.00 2.64
5 刘爱军 250,049.00 1.89
6 张观娥 247,540.00 1.87
7 王文军 200,045.00 1.51
8 杨雪 150,004.00 1.13
9 薛桂荣 148,504.00 1.12
10 于德芬 145,004.00 1.09
合计 9,991,840.00 75.39
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:信诚基金管理有限公司
2、法定代表人: 张翔燕
3、总经理:王俊锋
4、注册资本:2 亿元人民币
5、注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
6、设立批准文号:证监基字[2005]142 号
7、法人营业执照文号:310000400441678
8、经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务
9、股东及持股比例:公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书
10、内部组织结构及职能:公司下设投资管理部、交易部、营销策划部、营销管理部、渠道销售部、直销部、财富管理部、产品及专户部、客户服务部、基金运营部、信息技术部、电子商务部、监察稽核部、风险管理部、财务部、人力资源部等职能部门。其中,投资管理部负责基金资产的投资运作及宏观经济、行业、上市公司等方面的研究;交易部负责交易执行。
11、人员情况:截止 2014 年 1 月 15 日,公司共有员工 130 名,大学本科及以上学历 128 名,占员工总数 98.46%。
12、信息披露负责人及咨询电话:唐世春,021-68649788。
13、基金管理业务情况简介:截至目前,本基金管理人共管理 28 只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配臵证券投资基金(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚周其轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金和信诚月月定期支付债券型证券投资基金。管理资产规模约 185 亿元人民币(截至 2013 年 12 月 31 日)。
14、本基金基金经理吴雅楠:统计物理学博士,CFA,17年证券、基金从业经验, 拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)。现任信诚基金投资管理部数量投资总监兼本基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚沪深300指数分级证券投资基金和信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。
(二)基金托管人
1、名称:中国建设银行股份有限公司
2、法定代表人:王洪章
3、注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
4、住所:北京市西城区金融大街 25 号
5、办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
6、基金托管部门主要人员情况:
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
7、信息披露负责人及咨询电话:田青,(010) 6759 5096。
8、托管业务情况简介:作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2013 年 6 月 30 日,中国建设银行已托管 311 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在 2005 年及自 2009 年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在 2007 年及 2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网 2011 年度和 2012 年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012 年度“最佳基金托管银行”奖。
(三)基金验资机构
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:傅琛慧
经办注册会计师:薛竞、张振波
六、基金合同摘要
详见本公告书附件。
七、基金财务状况
深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年 1 月 15 日资产负债表如下:
单位:人民币元
项目 2014 年 1 月 15 日资产
银行存款 262,595,958.35
结算备付金 1,363.64
存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中:股票投资 -
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 500,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 1,531,980.57
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 -
资产合计 264,629,302.56负债
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 108,516.95
应付托管费 23,873.72
应付指数使用费 8,692.08
应付交易费用 -
应付税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 49,368.54
负债合计 190,451.29所有者权益
实收基金 263,186,356.17
未分配利润 1,252,495.10
所有者权益合计 264,438,851.27
负债与持有人权益总计 264,629,302.56
八、基金投资组合
截止到 2014 年 1 月 15 日,本基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
项目 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
股票 - -
债券 - -
权证 - -
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书
银行存款及结算备付金 262,597,321.99 99.23
其他资产 2,031,980.57 0.77
合计 264,629,302.56 100.00
(二)按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和
- -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
- -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
(三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
(四)按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 - -
(五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
(六)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
项目 金额(元)
存出保证金 -
应收利息 1,531,980.57
应收申购款 -
合计 1,531,980.57
4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期末本基金无权证投资。
6、本报告期末本基金无资产支持证券投资。
7、因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易之后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、中国证监会批准信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金募集的文件
2、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》
3、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》
4、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)存放地点:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
(三)查阅方式:
1、书面查询:投资者可在我公司营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
2、网站查询:www.xcfunds.com
信诚基金管理有限公司
2014 年 1 月 17 日
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书附件:信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)依照规定,召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理信诚金融份额申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
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( 2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值,信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额终止运作后的份额转换比例和信诚金融份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理信诚金融份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设臵账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设臵、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
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(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额终止运作后的份额转换比例和信诚金融基份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
投资人购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》当事人,直至其不再持有本
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的信诚金融份额、依法转让其持有的信诚金融 A 份额和信诚金融 B份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。
(二)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
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(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外);
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)终止信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的运作;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(①以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同;②指单独或合计持有信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整信诚金融份额的申购费率、调低赎回费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管
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3、单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4、单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。在法律法规和监管机关允许的情况下,表决方式亦可采用网上表决、电话表决等其他表决方式。
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3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人经有效通知拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(5)会议的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人或/和基金托管人必须以现场开会方式召开。
2、召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上(指全部有效凭证所对应的信诚金融份额、信诚金融 A份额、信诚金融 B 份额分别占权益登记日各自基金份额的二分之一以上,含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。法律法规另有规定的,从其规定;
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
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在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(指本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额占权益登记日各自基金份额的二分之一以上,含二分之一);若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。法律法规另有规定的,从其规定;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。
在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(六)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
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程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额二分之一以上(含二分之一)多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1、信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额持有人所持每一基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
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一般决议须经出席会议的信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额持有人(或其代理人)所持信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额各自的表决权的二分之一(含二分之一)以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额持有人(或其代理人)所持信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额各自的表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(八)计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
本基金(包括信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金上市初费和上市月费;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、基金合同生效后的标的指数许可使用费;
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11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更,本条下的指数许可使用费将相应变更,基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。
通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写:伍万元整)。计费期间不足一
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书季度的,根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的,该季度指数许可使用费收取下限的计算方法如下:许可使用费的收取下限=5 万元× 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度的实际天数
指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计。标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次,基金合同生效后,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
3、除管理费和托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 800 金融指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
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(三)投资限制
1、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(6)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
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(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
(18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商;
(21)法律法规规定的其他比例限制。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分臵改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的资产配臵比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
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(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值、各类基金份额净值的计算
1、基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
2、各级基金份额净值的计算
本基金分别计算并公告信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值。
(1)信诚金融份额的基金份额净值计算
T 日信诚金融份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金(包括信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额)的基金份额余额总数
(2)信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值计算公式
假设 T 日为基金份额净值计算日,t=min(自基金合同生效日至 T 日实际天数,自最近一个
母 A
份额折算日次日起至 T 日实际天数),NAV t 为 T 日信诚金融份额的基金份额净值,NAV t 为 T 日
B信诚金融 A 份额的基金份额净值,NAV t 为 T 日信诚金融 B 份额的基金份额净值,R 年为信诚金融A 份额的约定年收益率。
t
NAV t=1+R 年× 365
A
B 母 A
NAV t=(NAV t-0.5×NAV t)/0.5
A 母
例:假设 t=99,R 年=6.20%,NAV 0=1.000, NAV 99 =1.400:
A
NAV =1.000+6.20%×99/365=1.017
99
B
NAV =(1.400-0.5×1.017)/0.5=1.783
99
信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。
(二)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理信诚金融份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值;
2、在开始办理信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额的上市交易或信诚金融份额申购或者赎回
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值和基金份额累计净值;
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4、中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算组
(1)基金合同终止之日起 30 个工作日内,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估值和变现;
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(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼或仲裁;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)根据基金合同终止日信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额各自的基金份额净值分别计算信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在信诚金融份额、信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
经基金份额持有人大会决议通过,并完成中国证监会备案手续,在本基金的信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。八、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金之 A 份额和 B 份额 上市交易公告书提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。