易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
易方达中小板指数分级证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十一日
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易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中小板指数分级
基金主代码 161118
交易代码 161118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 290,116,439.77 份
投资目标 本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基
准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照中小
板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求
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跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达中小板 易方达中小板 易方达中小板
称 指数分级 指数分级 A 指数分级 B
下属分级基金场内简称 易基中小 中小 A 中小 B
下属分级基金的交易代
161118 150106 150107
码
报告期末下属分级基金 138,676,850.77 75,719,794.00 75,719,795.00
的份额总额 份 份 份
下属分级基金的风险收 高预期风险、相 低预期风险、相 高预期风险、相
益特征 对较高预期收 对预期收益稳 对高预期收益。
益。 定。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -13,045,156.90
2.本期利润 10,272,252.28
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3.加权平均基金份额本期利润 0.0396
4.期末基金资产净值 307,661,480.26
5.期末基金份额净值 1.0605
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个
3.43% 0.84% 2.84% 0.82% 0.59% 0.02%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达中小板指数分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 9 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日)
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注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 42.28%,同期业
绩比较基准收益率为 59.06%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
证券
姓 金经理期限
职务 从业 说明
名 任职 离任
年限
日期 日期
本基金的基金经理、易方
达银行指数分级证券投
资基金的基金经理、易方
达生物科技指数分级证
券投资基金的基金经理、
硕士研究生,曾任华泰联合
易方达深证成指交易型
证券资产管理部研究员,易
开放式指数证券投资基
成 2016- 方达基金管理有限公司集
金联接基金的基金经理、 - 9年
曦 05-07 中交易室交易员、指数与量
易方达深证成指交易型
化投资部指数基金运作专
开放式指数证券投资基
员、基金经理助理。
金的基金经理、易方达深
证 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达深证
100 交易型开放式指数基
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金的基金经理、易方达创
业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达创业
板交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、
易方达并购重组指数分
级证券投资基金的基金
经理
注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次,其中
3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定
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履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年二季度,价格方面:CPI 保持平稳,同比增速回落至 2%以下;产业
方面:4、5、6 月中采 PMI 分别为 51.2、51.2、51.7,企业景气度连续 11 个月保
持在荣枯线上;资金方面:4、5 月份新增人民币贷款为 11000 亿元、11100 亿元,
相较一季度有一定下降;政策方面:6 月份以来,虽然央行货币投放有所增加,
但是整体去杠杆的监管态度仍未改变,因此中期来看,货币政策仍将持续偏紧状
态。年初以来,IPO 常态化、地产抑泡沫、金融去杠杆等政策安排虽然给市场带
来一定短期压力,但预期在各个市场出清后,经济将有机会进入新一轮上行周期。
报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既
定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量
化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.0605 元,本报告期份额净值增长率为
3.43%,同期业绩比较基准收益率为 2.84%。日跟踪偏离度的均值为 0.04%,年
化跟踪误差 0.80%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产
项目 金额(元)
号 的比例(%)
1 权益投资 291,351,902.19 94.00
其中:股票 291,351,902.19 94.00
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 17,825,303.12 5.75
7 其他资产 760,237.27 0.25
8 合计 309,937,442.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,134,967.62 0.37
- -
B 采矿业
C 制造业 197,471,319.80 64.18
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 7,705,059.77 2.50
F 批发和零售业 6,841,057.50 2.22
G 交通运输、仓储和邮政业 1,366,212.00 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,621,827.20 10.93
J 金融业 21,049,126.37 6.84
K 房地产业 4,285,107.09 1.39
L 租赁和商务服务业 8,278,982.84 2.69
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,134,188.00 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,478,200.00 1.13
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R 文化、体育和娱乐业 3,985,854.00 1.30
S 综合 - -
合计 291,351,902.19 94.70
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002415 海康威视 556,817 17,985,189.10 5.85
2 002450 康得新 400,585 9,021,174.20 2.93
3 002304 洋河股份 97,617 8,474,131.77 2.75
4 002230 科大讯飞 176,784 7,053,681.60 2.29
5 002024 苏宁云商 608,094 6,841,057.50 2.22
6 002236 大华股份 276,285 6,302,060.85 2.05
7 002241 歌尔股份 325,464 6,274,945.92 2.04
8 002466 天齐锂业 111,470 6,058,394.50 1.97
9 002456 欧菲光 330,287 6,001,314.79 1.95
10 002142 宁波银行 307,502 5,934,788.60 1.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.12017 年 1 月 23 日、2017 年 2 月 20 日,宁波银监局针对宁波银行关联交
易管理不到位、票据同业业务未能持续实行同业专营制管理、监管政策未严格执
行、监管意见执行不力等行为,处以人民币 350 万元的行政处罚。
本基金为指数型基金,宁波银行系标的指数成份股,宁波银行的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。除宁波银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本
期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,335.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,674.09
5 应收申购款 728,228.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 760,237.27
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 易方达中小板指数分 易方达中小板指数分 易方达中小板指
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级 级A 数分级B
报告期期初基
85,297,428.47 90,584,592.00 90,584,593.00
金份额总额
报告期基金总
63,470,543.36 - -
申购份额
减:报告期基
39,820,717.06 - -
金总赎回份额
报告期基金拆
29,729,596.00 -14,864,798.00 -14,864,798.00
分变动份额
报告期期末基
138,676,850.77 75,719,794.00 75,719,795.00
金份额总额
注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的文件;
2. 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》;
3. 《易方达中小板指数分级证券投资基金托管协议》;
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
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8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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粤公网安备