摩根核心成长A

上投摩根核心成长股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要




上投摩根核心成长股票型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日




基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十七日
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§1 重要提示


1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况

基金简称 上投摩根核心成长股票

基金主代码 000457

交易代码 000457

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 2 月 10 日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,989,835,084.90 份

基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明

本基金将充分利用管理人的投资研究平台，通过系统和深入的基本面研

投资目标 究，选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资，力争实现

基金资产的长期稳定增值。

本基金采用“自下而上”的个股精选策略，综合运用定量分析与定性分析

的手段，基于公司内部研究团队对于个股基本面的深入研究和细致的实

地调研，重点投资于公司治理良好且具有较高增长潜力的公司。在行业

配置层面，本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、

投资策略 行业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的相对投资价值，参

考整体市场的行业资产分布比例，确定和动态调整各个行业的配置比例。

在个股选择层面，本基金通过纪律化的投资约束，力争最大程度地将内

部研究成果转化为投资业绩，公司研究团队负责内部研究组合的构建与

维护。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金 ，属于较高风险收益水平的基金产品。

本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。


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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡迪 王永民
信息披露
联系电话 021-38794888 010-66594896
负责人
电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-889-4888 95566

传真 021-20628400 010-66594942


2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联
http://www.cifm.com
网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年

本期已实现收益 -1,061,841,438.65 218,077,115.92 -29,013,693.45

本期利润 -3,056,627,180.29 903,988,807.50 -29,403,350.52

加权平均基金份额本期利润 -0.9594 0.4725 -0.1145

本期基金份额净值增长率 -44.71% 40.85% 2.81%

3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末

期末可供分配基金份额利润 0.1297 0.4818 0.6813

期末基金资产净值 3,575,021,125.24 8,443,346,048.67 513,502,462.62

期末基金份额净值 1.196 2.163 1.790

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利

润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -16.31% 2.07% -10.15% 1.39% -6.16% 0.68%
过去六个月 -31.03% 1.85% -11.65% 1.27% -19.38% 0.58%
过去一年 -44.71% 1.68% -20.59% 1.13% -24.12% 0.55%
过去三年 -19.93% 1.47% -16.44% 1.00% -3.49% 0.47%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
39.41% 1.79% 32.30% 1.31% 7.11% 0.48%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根核心成长股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 2 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日)




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注：本基金合同生效日为 2014 年 2 月 10 日，图示时间段为 2014 年 2 月 10 日至 2018 年

12 月 31 日。

本基金建仓期自 2014 年 2 月 10 日至 2014 年 8 月 8 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基

金基金合同规定。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根核心成长股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图




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注：本基金于 2014 年 2 月 10 日正式成立，图示的时间段为 2014 年 2 月 10 日至 2018 年
12 月 31 日。
合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合
年度 备注
份额分红数 额 额 计
2018 年 - - - - -
2017 年 3.090 471,042,943.43 83,766,485.81 554,809,429.24 -
2016 年 - - - - -
合计 3.090 471,042,943.43 83,766,485.81 554,809,429.24 -

§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资

产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2018 年 12 月

底，公司旗下运作的基金共有六十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基
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金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券

投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投

摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合

型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上

投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴

动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型

证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基

金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投

摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混

合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证

券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上

投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货

币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳

进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证

券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置

证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投

资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩

根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投

摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中

国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩

根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回

报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资

基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证

券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基

金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证

券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中

基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金

（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金。


4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介


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任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
李博先生，上海交通大学硕士，
自 2009 年 3 月至 2010 年 10 月
在中银国际证券有限公司担任研
究员，负责研究方面的工作，自
2010 年 11 月起加入上投摩根基
金管理有限公司，担任基金经理
助理兼行业专家一职，自
2014 年 12 月起担任上投摩根核
心成长股票型证券投资基金基金
本基金基金经 2014-12- 经理，自 2015 年 8 月至 2016 年
李博 - 10 年
理 31 11 月担任上投摩根科技前沿灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2015 年 9 月起同时担任
上投摩根阿尔法混合型证券投资
基金基金经理，自 2016 年 10 月
起同时担任上投摩根双息平衡混
合型证券投资基金基金经理，自
2018 年 11 月起同时担任上投摩
根核心精选股票型证券投资基金
基金经理。
北京大学微电子系硕士，
2004 年 7 月至 2008 年 6 月先后
在国民技术、上海士康科技担任
工程师，2008 年 11 月至
本基金基金经 2018-05- 2010 年 12 月在中科院（深圳）
黄进 - 8年
理助理 02 担任研究员/工程师，2010 年
12 月至 2013 年 8 月在第一创业
证券担任电子行业研究员，
2013 年 9 月加入上投摩根基金管
理有限公司，担任研究员。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持

有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根核心成

长股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员

会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了

《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等

投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管

理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其

授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建

立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司

建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券

时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，

通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场

申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行

公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的

监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度

和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，

并留存报告备查。


4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资

组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面

的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易

日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投

资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关

投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连

续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行分析，

采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交

易价格占优的交易次数占比分析。


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报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行

为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

券当日成交量的 5%的情形：无。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018 年，市场在一月出现小幅上涨后迅速回落，全年出现较大幅度下跌，沪深 300 下跌

25.3%，创业板下跌 28.7%。板块方面，餐饮旅游、银行和石油石化相对表现居前，电子元器件、

有色和传媒领跌。

本基金重点配置了行业景气度向好的行业，但部分个股全年来看估值出现了较大幅度下降。本

基金报告期内减持了部分前期超额收益较多个股，增持了部分市场关注度不高的成长股。在具体个

股选择方面，本基金依然把精选个股作为重要方向，重点配置估值与成长相匹配的个股。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根核心成长股票份额净值增长率为:-44.71%，同期业绩比较基准收益率为:-

20.59%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入 2019 年，我们判断市场机会将大于风险，A 股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续

以精选个股作为首要方向。首先，重点关注成长股，尤其是去年跌幅较大但业绩稳定增长的个股，

这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益；其次，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳

步提升阶段，和居民消费相关的领域存在投资机会；最后，关注经济转型带来的投资机会，如太阳

能、新能源汽车等领域。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，

制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基

金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
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估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管

理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估

值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成

员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益

冲突。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上投摩根核心成长股票型证券

投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了

应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回

价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持

有人利益的行为。

本报告期内本基金未实施收益分配。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。




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§6 审计报告


上投摩根核心成长股票型证券投资基金 2018 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特

殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华

永道中天审字(2019)第 20789 号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表

会计主体：上投摩根核心成长股票型证券投资基金

报告截止日：2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末
资产 附注号
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 7.4.7.1 673,286,551.59 1,651,352,915.14

结算备付金 2,605,532.13 21,169,757.81

存出保证金 978,155.53 2,615,475.47

交易性金融资产 7.4.7.2 2,962,013,325.94 6,814,146,966.20

其中：股票投资 2,962,013,325.94 6,814,146,966.20

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 177,400,000.00 -

应收证券清算款 - 47,740,124.14

应收利息 7.4.7.5 152,327.15 379,546.01

应收股利 - -

应收申购款 13,032,188.95 28,389,985.64
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递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 3,829,468,081.29 8,565,794,770.41

本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 239,493,030.36 61,243,596.00

应付赎回款 6,136,114.12 43,341,941.38

应付管理人报酬 4,754,826.45 10,790,428.90

应付托管费 792,471.07 1,798,404.81

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,894,562.36 4,847,458.95

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 375,951.69 426,891.70

负债合计 254,446,956.05 122,448,721.74

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 2,989,835,084.90 3,904,326,844.03

未分配利润 7.4.7.10 585,186,040.34 4,539,019,204.64

所有者权益合计 3,575,021,125.24 8,443,346,048.67

负债和所有者权益总计 3,829,468,081.29 8,565,794,770.41
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.196 元,基金份额总额 2,989,835,084.90 份。




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7.2 利润表

会计主体：上投摩根核心成长股票型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

一、收入 -2,945,220,084.54 987,003,867.47

1.利息收入 6,448,431.11 6,118,700.43

其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,010,486.23 5,979,377.30

债券利息收入 - 114,966.64

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 437,944.88 24,356.49

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -970,314,859.26 269,937,526.15

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,020,214,575.50 235,716,009.35

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 22,874,714.91

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 49,899,716.24 11,346,801.89

3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.16 -1,994,785,741.64 685,911,691.58
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 13,432,085.25 25,035,949.31

减：二、费用 111,407,095.75 83,015,059.97

1．管理人报酬 83,119,187.25 58,492,227.37

2．托管费 13,853,197.82 9,748,704.51


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 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要


3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 14,018,957.79 14,370,925.25

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 7.4.7.19 415,752.89 403,202.84

三、利润总额（亏损总额以“-”号
-3,056,627,180.29 903,988,807.50
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-3,056,627,180.29 903,988,807.50



7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根核心成长股票型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益
3,904,326,844.03 4,539,019,204.64 8,443,346,048.67
（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -3,056,627,180.29 -3,056,627,180.29

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数
-914,491,759.13 -897,205,984.01 -1,811,697,743.14
（净值减少以“-”号填列）



其中：1.基金申购款 1,747,286,554.39 1,486,877,048.04 3,234,163,602.43

2.基金赎回款 -2,661,778,313.52 -2,384,083,032.05 -5,045,861,345.57

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四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益
2,989,835,084.90 585,186,040.34 3,575,021,125.24
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益
286,876,197.93 226,626,264.69 513,502,462.62
（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 903,988,807.50 903,988,807.50

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数
3,617,450,646.10 3,963,213,561.69 7,580,664,207.79
（净值减少以“-”号填列）



其中：1.基金申购款 6,323,973,794.64 7,029,517,494.91 13,353,491,289.55

2.基金赎回款 -2,706,523,148.54 -3,066,303,933.22 -5,772,827,081.76

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基
- -554,809,429.24 -554,809,429.24
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益
3,904,326,844.03 4,539,019,204.64 8,443,346,048.67
（基金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

上投摩根核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监许可[2013]1460 号《关于核准上投摩根核心成长股票型证券投资基金募集的批

复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根核

心成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首

次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,192,212,812.67 元，业经普华永道中天会计师事务所有限

公司普华永道中天验字(2014)第 033 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根核心

成长股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 2 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总

额为 1,192,543,995.57 份基金份额，其中认购资金利息折合 331,182.90 份基金份额。本基金的基金

管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易

可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以

后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资

组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、

权证、资产支持证券等金融工具；不低于 80%的非现金基金资产投资于具有良好成长性的内部研究

组合中的股票；权证投资占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率

×85%+中债总指数收益率×15%。



本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2019 年 3 月 26 日批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基


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金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根核心成长股票型证券投资

基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制。



本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年

12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改

增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增
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值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：



(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴

纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，

不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。



对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债

以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。



(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。



(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计

入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股

息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。



(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。



(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

用比例计算缴纳。


7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销
上投摩根基金管理有限公司
售机构
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中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
基金管理人的股东上海国际信托有限
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)
公司的控股股东、基金销售机构
尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
基金管理人的股东上海国际信托有限
上信资产管理有限公司
公司控制的公司
基金管理人的股东上海国际信托有限
上海国利货币经纪有限公司
公司控制的公司
基金管理人的股东摩根资产管理(英国)
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
有限公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。


7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 83,119,187.25 58,492,227.37

其中：支付销售机构的客户维护费 27,743,511.07 12,455,107.11

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。


7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目
2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年

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12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 13,853,197.82 9,748,704.51

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。


7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。


7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

无。


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
1,651,352,915.1
中国银行 673,286,551.59 5,904,288.15 5,736,799.24
4
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。


7.4.8.6 其他关联交易事项的说明
7.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明

无。


7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量(单
受 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位：股)
限类 总额 总额


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型


60113 工业 2018- 2019- 限售 134,75 1,855, 1,478,
13.77 10.97 -
8 富联 05-28 06-08 股 4.00 562.58 251.38


注：基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发

行结束之日起 12 个月内不得转让。


7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。


7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。


7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。


7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定：



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。



(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 2,960,535,074.56 元，属于第二层次的余额为 1,478,251.38 元，无属于第三层

次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 6,801,478,443.12 元，第二层次 12,668,523.08 元，无第三
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层次)。



(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入

值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。



(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。



(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：

同)。



(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价

值相差很小。



(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 2,962,013,325.94 77.35
其中：股票 2,962,013,325.94 77.35

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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 177,400,000.00 4.63
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
7 675,892,083.72 17.65
计
8 其他各项资产 14,162,671.63 0.37
9 合计 3,829,468,081.29 100.00




8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -

C 制造业 2,216,096,257.09 61.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,821,102.32 1.48

E 建筑业 64,385,381.66 1.80
F 批发和零售业 101,726,340.80 2.85
G 交通运输、仓储和邮政业 121,331,721.00 3.39
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,457,892.52 1.61
J 金融业 134,501,758.87 3.76
K 房地产业 201,740,090.84 5.64
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,952,780.84 0.33
S 综合 - -

合计 2,962,013,325.94 82.85


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(％)
1 601222 林洋能源 65,744,459 318,203,181.56 8.90
2 002456 欧菲科技 27,604,887 253,688,911.53 7.10
3 002035 华帝股份 26,695,527 236,255,413.95 6.61
4 002236 大华股份 17,844,249 204,495,093.54 5.72
5 002475 立讯精密 14,003,920 196,895,115.20 5.51
6 002572 索菲亚 9,685,634 162,234,369.50 4.54
7 300136 信维通信 5,709,367 123,379,420.87 3.45
8 000921 海信家电 16,191,143 114,471,381.01 3.20
9 603816 顾家家居 2,401,892 108,085,140.00 3.02
10 000002 万科 A 4,363,202 103,931,471.64 2.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.cifm.com）的年度报告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）
1 002475 立讯精密 366,129,829.04 4.34
2 002456 欧菲科技 267,134,584.12 3.16
3 002035 华帝股份 266,368,886.91 3.15
4 300136 信维通信 243,040,153.69 2.88

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 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要

5 002415 海康威视 202,179,924.37 2.39
6 300088 长信科技 167,094,355.15 1.98
7 002236 大华股份 127,870,818.79 1.51
8 000921 海信家电 117,938,267.58 1.40
9 002938 鹏鼎控股 113,405,331.64 1.34
10 000002 万科 A 108,494,958.35 1.28
11 300433 蓝思科技 105,278,066.74 1.25
12 002343 慈文传媒 98,906,877.26 1.17
13 002572 索菲亚 93,874,121.00 1.11
14 000661 长春高新 86,957,043.62 1.03
15 002466 天齐锂业 66,041,255.62 0.78
16 002555 三七互娱 63,436,446.64 0.75
17 002468 申通快递 63,253,269.47 0.75
18 300003 乐普医疗 59,297,054.71 0.70
19 300383 光环新网 59,025,851.58 0.70
20 600337 美克家居 58,945,038.22 0.70
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额

（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）
1 300115 长盈精密 344,115,604.34 4.08
2 002450 ST 康得新 328,238,304.38 3.89
3 002475 立讯精密 308,124,021.43 3.65
4 300133 华策影视 264,398,693.08 3.13
5 300274 阳光电源 262,835,576.18 3.11
6 002456 欧菲科技 206,506,757.83 2.45
7 002241 歌尔股份 189,309,481.99 2.24
8 300136 信维通信 179,265,549.81 2.12
9 002415 海康威视 164,142,461.43 1.94
10 002517 恺英网络 152,287,293.52 1.80
11 002466 天齐锂业 132,364,940.16 1.57
12 300433 蓝思科技 127,460,282.61 1.51
13 601933 永辉超市 117,958,990.21 1.40
14 000591 太阳能 117,572,153.73 1.39
15 300088 长信科技 112,649,982.06 1.33
16 002343 慈文传媒 94,517,260.07 1.12

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17 300296 利亚德 92,376,258.24 1.09
18 002293 罗莱生活 86,411,904.22 1.02
19 603008 喜临门 85,280,238.01 1.01
20 600036 招商银行 79,522,453.41 0.94
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额

（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 4,056,394,049.16

卖出股票的收入（成交）总额 4,893,527,372.28

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额

（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。


8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 978,155.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 152,327.15

5 应收申购款 13,032,188.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,162,671.63


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。




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§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份



持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
251,282 11,898.33 658,035,652.06 22.01% 2,331,799,432.84 77.99%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有
898,326.33 0.0300%
本基金


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动


单位：份

基金合同生效日(2014 年 2 月 10 日)基金份额总额 1,192,543,995.57

本报告期期初基金份额总额 3,904,326,844.03

本报告期基金总申购份额 1,747,286,554.39

减：本报告期基金总赎回份额 2,661,778,313.52

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,989,835,084.90




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§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已

按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永

道中天会计师事务所有限公司的报酬为 120,000 元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为

5 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
中信证券 1 2,163,311,606.64 24.18% 2,014,693.49 24.18% -
广发证券 1 1,938,154,964.03 21.66% 1,805,003.17 21.66% -
西南证券 1 1,681,180,031.81 18.79% 1,565,682.60 18.79% -
天风证券 1 1,292,363,094.81 14.45% 1,203,576.55 14.45% -
长江证券 1 764,825,485.30 8.55% 712,281.02 8.55% -
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国泰君安 1 561,580,636.68 6.28% 523,016.82 6.28% -
华金证券 1 545,029,038.32 6.09% 507,589.91 6.09% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2. 交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3. 交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商

进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4. 本基金本年度新增天风证券席位1个、广发证券席位1个和国泰君安席位1个，无注销席位


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
526,800,0
长江证券 - - 74.81% - -
00.00
177,400,0
国泰君安 - - 25.19% - -
00.00
华金证券 - - - - - -


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上投摩根基金管理有限公司

二〇一九年三月二十七日




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