博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
博时现金宝货币市场基金
更新招募说明书(摘要)
2016 年第 1 号
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
重要提示
1、本基金根据2014年7月3日中国证券监督管理委员会《关于核准博时现金宝货币市
场基金募集的批复》(证监许可[2014]653号)和2014年8月29日《关于博时现金宝货币市
场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]1184号)的准予注册,
进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金投资于货币市场,每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风
险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生
影响而形成的系统性风险,中国人民银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率
风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本基金的特定风险等。
本基金为货币市场基金,本基金属于低风险、低预期收益的基金品种,其预期风险和预期
收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。
4、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收
违约,导致停止申购赎回业务,造成投资者损失由基金管理人承担。
5、投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及
基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,谨慎做出投资决策。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
9、本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 3 月 18 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日。
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
一. 基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称: 博时基金管理有限公司
住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人:张光华
成立时间: 1998 年 7 月 13 日
注册资本: 2.5 亿元人民币
存续期间: 持续经营
联系人: 韩强
联系电话: (0755)8316 9999
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,
持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有
股份 12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,
持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的
投资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和二十七个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及
宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、
营销服务部、客户服务中心、国际业务部、销售管理部、养老金业务部、战略客户部、机
构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、互联网金融部、
董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和
监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股
票投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研
究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公
司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金
组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
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销售管理部负责进行市场和销售战略管理、市场分析与策略管理、协调组织、目标和
费用管理、市场销售体系专业培训。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖
企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地
区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业
务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、
零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。营销服务部负责
营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负
责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类
指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专
户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等
养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门
沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规
划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务
在互联网平台的整合与创新。国际业务部负责公司国际业务的规划管理、资源协调和国际
业务的产品线研发,会同博时国际等相关部门拟定公司国际业务的市场策略并协调组织实
施。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;
股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究;
与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时
慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文
件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作
等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力
资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。
信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金
运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管
理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到
良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方
面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对
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驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员
给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国
际)有限公司。
(二) 主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国
人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广
东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在
招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人
寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。
2015 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
熊剑涛先生,硕士,工程师,董事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山星电子
有限公司。1993 年起,历任招商银行总行电脑部信息中心副经理,招商证券股份有限公
司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理;2004 年 1
月至 2004 年 10 月,被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员;2005 年 12
月起任招商证券股份有限公司副总裁,现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心,
兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014
年 11 月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。
江向阳先生,董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员,南
开大学国际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与
情报学系,获学士学位;1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;
2003-2006 年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7
月,任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办
公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深
圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院
情报室干部。
王金宝先生,硕士,董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作,
任教师。1995 年 4 月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副
总经理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易
部总经理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月,
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任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起,任博时基金管理
有限公司第四届至第六届董事会董事。
陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2011 年起历任世纪证券北京投资银行部副总
经理(主持工作)、投资银行总部综合管理部总经理,国信证券投资银行业务部副总经理,
华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年 5 月起在中国长城资产管理公司
任职投资投行事业部投资银行处处长。
杨林峰先生,硕士,高级经济师,董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部,1992
年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司,先后任华源发展股份有限公司(上
海证交所上市公司)董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上海市国
资委直属上海大盛资产有限公司,任战略投资部副总经理。2007 年 10 月至今,出任上海
盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011 年 7 月至 2013 年 8 月,任博时基金
管理有公司第五届监事会监事。2013 年 8 月起,任博时基金管理有限公司第五届、第六
届董事会董事。
顾立基先生,硕士,独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂,任共
青团总支书记;1983 年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招
商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总
经理、总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事
副总经理;蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经
理;香港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工
业区有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今,任清华大学深圳研究生院兼职
教授;2008 年 11 月至 2010 年 10 月,兼任招商局科技集团有限公司执行董事;2009 年 6
月至今,兼任中国平安保险(集团)股份有限公司外部监事、监事会主席;2011 年 3 月
至今,兼任湘电集团有限公司外部董事;2013 年 5 月至 2014 年 8 月,兼任德华安顾人寿
保险有限公司(ECNL)董事;2013 年 6 月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立
董事。2014 年 11 月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。
李南峰先生,学士,独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四
川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作,
历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任,深圳国际信托投资
公司副总经理、总经理、董事长、党委书记,华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。
1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010 年退休。2013 年 8
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月起,任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。
何迪先生,硕士,独立董事。1971 年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京东
城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁
津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997 年 9 月至今任瑞银投资银行副主席。2008
年 1 月,何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非
营利公益组织“博源基金会”,并担任该基金会总干事。2012 年 7 月起,任博时基金管理
有限公司第五届、第六届董事会独立董事。
2、基金管理人监事会成员
车晓昕女士,硕士,监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海
证券有限公司经理、上海浦东发展证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券
股份有限公司财务管理董事总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第四至六
届监事会监事。
余和研先生,监事。1974 年 12 月入伍服役。自 1979 年 4 月进入中国农业银行总行
工作,先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处
长、处长等职务;1993 年 8 月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代
表、纽约代表处首席代表;1998 年 8 月回到中国农业银行总行,在零售业务部担任副总
经理。1999 年 10 月起到中国长城资产管理公司工作,先后在总部国际业务部、人力资源
部担任总经理;2008 年 8 月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担
任总经理;2014 年 3 月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监
事、监事会主席,长城环亚国际投资有限公司董事;2015 年 7 月起任博时基金管理有限
公司监事。
赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至
2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保
险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天
津港(集团)有限公司金融事业部,2011 年 11 月至今任天津港(集团)有限公司金融事
业部副部长。2013 年 3 月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。
郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理
有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起,任博时
基金管理有限公司第四至六届监事会监事。
黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有
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限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时
基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益
部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总
部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管
理有限公司董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。
严斌先生,硕士,监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限
公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015 年 5 月起,任博时基金管
理有限公司第六届监事会监事。
3、高级管理人员
张光华先生,简历同上。
江向阳先生,简历同上。
王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,
历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副
总经理,主管 IT、财务、运作、指数与量化投资和互联网金融等工作,博时基金(国际)
有限公司及博时资本管理有限公司董事。
董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技
上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005
年 2 月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研
究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任
公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事、
博时资本管理有限公司董事。
邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从
事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债
券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固
定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时
基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生,硕士,副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理。
孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博
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时基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,
兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
4、本基金基金经理
魏桢女士,学士。2004 年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008 年加入博时
基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财 30 天债券基金、博时
岁岁增利一年定期开放债券基金(2013 年 6 月 26 日至 2016 年 4 月 25 日)、博时月月薪
定期支付债券基金(2013 年 7 月 25 日至 2016 年 4 月 25 日)、博时双月薪定期支付债券
基金(2013 年 7 月 25 日至 2016 年 4 月 25 日)的基金经理。现任固定收益总部现金管
理组投资副总监兼博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013 年 8 月
22 日至今)、博时天天增利货币市场基金(2014 年 08 月 25 日至今)、博时月月盈短期理
财债券型证券投资基金(2014 年 09 月 22 日至今)、博时现金宝货币市场基金(2014 年
9 月 18 日至今)、博时现金收益货币基金(2015 年 5 月 22 日至今)、博时安盈债券型证
券投资基金(2015 年 5 月 22 日至今)、博时保证金货币 ETF 基金(2015 年 6 月 9 日至
今)、博时外服货币基金(2015 年 6 月 15 日至今)、博时安荣 18 个月定期开放债券基
金(2015 年 11 月 24 日至今)的基金经理。
历任基金经理:张勇先生(2014 年 09 月 22 日至 2015 年 6 月 8 日)
5、投资决策委员会成员
委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊
江向阳先生,简历同上。
邵凯先生,简历同上。
黄健斌先生,简历同上。
李权胜先生,硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入
博时基金管理有限公司,历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、
特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总
经理、股票投资部成长组投资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博
时精选混合基金基金经理。
欧阳凡先生,硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011
年加入博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理
助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。
魏凤春先生,经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大
学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司,曾任
投 资 经 理 。 现 任 首席 宏观 策 略 分 析 师 兼 宏观 策略 部 总 经 理 、 博 时抗 通胀 增 强 回 报
(QDII-FOF)基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。
王俊先生,硕士,CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基
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金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。现
任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时国企改革股票基金、博时丝
路主题股票基金的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二.基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
(二)主要人员情况
截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄 30
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管
服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控
制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人
职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的
托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的
产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资
金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理
计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资
产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展
绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015
年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003 年以来,本行连续十一
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年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内
地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大
奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认
可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管
行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控
建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积
极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完
善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、
2009、2010、2011、2012、2013 年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否
充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2014 年中国工商银行资产托管
部第八次通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明
独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认
可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达
到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度
化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;
保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部
门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处
室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制
工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,
配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行
独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗
位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改
完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制
人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制
定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的
岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制
度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业
务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管
部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管
理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防
线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内
控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、
定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化
目的。
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险
管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、
评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使
演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展
到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下
两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经
理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业
务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实
施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己
岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,
形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,
资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、
稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各
个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运
作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境
的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管
理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命
线。
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三.相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
名称: 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
电话: 010-65187055
传真: 010-65187032
联系人: 尚继源
客户服务中心电话: 95105568(免长途费)
(2)博时基金管理有限公司上海分公司
名称: 博时基金管理有限公司上海分公司
地址: 上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层
电话: 021-33024909
传真: 021-63305180
联系人: 周明远
(3)博时基金管理有限公司总公司
名称: 博时基金管理有限公司总公司
地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
电话: 0755-83169999
传真: 0755-83199450
联系人: 程姣姣
2、 代销机构
(1)长沙银行股份有限公司
注册地址: 长沙市开福区芙蓉中路 433 号
办公地址: 长沙市开福区芙蓉中路 433 号
法定代表人: 朱玉国
联系人: 刘沁
电话: 0731-89736223
传真: 0731-89736223
客户服务电话: 0731-96511
网址: www.bankofchangsha.com
(2)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人: 薛峰
联系人: 童彩平
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电话: 0755-33227950
传真: 0755-33227951
客户服务电话: 400-6788-887
网址: https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(3)上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人: 其实
联系人: 潘世友
电话: 021-54509998
传真: 021-64385308
客户服务电话: 400-1818-188
网址: http://www.1234567.com.cn
(4)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人: 杨文斌
联系人: 张茹
电话: 021-20613610
客户服务电话: 400-700-9665
网址: http://www.ehowbuy.com
(5)杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人: 陈柏青
联系人: 朱晓超
电话: 021-60897840
传真: 0571-26697013
客户服务电话: 400-076-6123
网址: http://www.fund123.cn
(6)上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 沈继伟
联系人: 徐鹏
电话: 021-50583533
传真: 021-50583633
客户服务电话: 400-067-6266
网址: http://a.leadfund.com.cn/
(7)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
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法定代表人: 沈伟桦
联系人: 程刚
电话: 010-52855713
传真: 010-85894285
客户服务电话: 400-6099-200
网址: http://www.yixinfund.com
(8)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808
办公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808
法定代表人: 曾革
联系人: 鄢萌莎
电话: 0755-33376922
传真: 0755-33065516
客户服务电话: 400-990-8600
网址: www.tenyuanfund.com
(9)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702
办公地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208
法定代表人: 吴雪秀
联系人: 段京璐
电话: 010-88312877
传真: 010-88312099
客户服务电话: 400-001-1566
网址: http://www.yilucaifu.com
(10)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室
法定代表人: 张琪
联系人: 付文红
电话: 010-82628888-5657
传真: 010-82607516
客户服务电话: 010-62675369
网址: www.xincai.com
(11)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼
法定代表人: 陈继武
联系人: 李晓明
电话: 021-63333319
传真: 021-63332523
客户服务电话: 400-017-8000
网址: www.lingxianfund.com
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(12)深圳富济财富管理有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址: 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人: 齐小贺
联系人: 陈勇军
电话: 0755-83999907
传真: 0755-83999926
客户服务电话: 0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
(13)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
客户服务电话: 400-821-9031
网址: www.lufunds.com
(14)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室
法定代表人: TAN YIK KUAN
联系人: 许雅君
电话: 0755-89460502
传真: 0755-21674453
客户服务电话: 0755-89460500
网址: www.ifastps.com.cn
(15)中信建投期货有限公司
注册地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、
C
办公地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人: 彭文德
联系人: 刘芸
电话: 023-89769637
传真: 023-86769629
客户服务电话: 400-8877-780
网址: www.cfc108.com
(16)申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人: 李梅
联系人: 曹晔
电话: 021-33389888
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传真: 021-33388224
客户服务电话: 95523 或 4008895523
网址: http://www.sywg.com/
(17)长城证券有限责任公司
注册地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人: 黄耀华
联系人: 高峰
电话: 0755-83516094
传真: 0755-83515567
客户服务电话: 4006666888
网址: http://www.cgws.com
(18)华西证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址: 四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人: 杨炯阳
联系人: 张曼
电话: 010-68716150
传真: 028-86150040
客户服务电话: 4008888818
网址: http://www.hx168.com.cn
(19)第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人: 刘学民
联系人: 毛诗莉
电话: 0755-25831754
传真: 0755-23838750
客户服务电话: 0755-25832852
网址: www.fcsc.com
(20)中国国际金融股份有限公司
注册地址: 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
办公地址: 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人: 李剑阁
联系人: 王雪筠
电话: 010-65051166
传真: 010-65051156
客户服务电话: (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址: http://www.cicc.com.cn/
二、登记机构
名称: 博时基金管理有限公司
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住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
法定代表人:张光华
电话: 010-65171166
传真: 010-65187068
联系人: 许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
电话: 021- 31358666
传真: 021- 31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
首席合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真电话:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
联系人:沈兆杰
四.基金的名称
博时现金宝货币市场基金
五.基金的类型
货币市场基金
六.基金的投资
(一) 投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
(二) 投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含
一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产
支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币基金投资其他货币基金、同业存单、商业票据或
其他品种的,在不改变货币基金投资目标、不改变货币基金风险收益特征的条件下,履行
适当程序后,本基金可参与其他货币市场基金、同业存单、商业票据或其他品种的投资,
具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(三) 业绩比较基准
活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利
率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或
利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者
市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人
和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告,而无需召开基金份额持有人大会。
(四) 投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动
风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
1、利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观
经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。
同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分
析与预判,建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、
通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区
分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收
益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的
平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
2、骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间
推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,
投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策
略可以获得比持有到期更高的收益。
3、放大策略
放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,
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并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动
性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。
4、信用债投资策略
(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过博时基金债券信用评级系
统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信
用风险。
(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取
较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利
差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行
业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动
情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信
水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定
价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,
对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位
置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究
分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄
可能的债券。
(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发
行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定
价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实
际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房
抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及
未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和
数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产
支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动
向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框
架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投
资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
(五) 基金的风险收益特征
本基金属于低风险低收益产品。
(六) 基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日。
1 报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产
项目 金额(元)
号 的比例(%)
1 固定收益投资 1,110,094,161.74 38.28
其中:债券 1,110,094,161.74 38.28
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 584,601,676.90 20.16
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 982,636,900.69 33.89
4 其他资产 222,317,670.19 7.67
5 合计 2,899,650,409.52 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.38
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
报告期末债券回购融资余额 49,999,855.00 1.76
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高
131
值
报告期内投资组合平均剩余期限最低
82
值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
序 平均剩余期
发生日期 原因 调整期
号 限
1 2015-11-09 122 流动性管理需要,短期存款到期未续做 1
2 2015-11-20 123 流动性管理需要,短期存款到期未续做 3
3 2015-11-24 131 流动性管理需要,短期存款到期未续做 5
4 2015-11-25 130 流动性管理需要,短期存款到期未续做 4
5 2015-11-26 127 流动性管理需要,短期存款到期未续做 3
22--
博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
6 2015-11-27 122 流动性管理需要,短期存款到期未续做 2
7 2015-12-08 123 流动性管理需要,短期存款到期未续做 3
8 2015-12-09 122 流动性管理需要,短期存款到期未续做 2
9 2015-12-10 121 流动性管理需要,短期存款到期未续做 1
10 2015-12-14 130 流动性管理需要,短期存款到期未续做 8
11 2015-12-15 129 流动性管理需要,短期存款到期未续做 7
12 2015-12-16 128 流动性管理需要,短期存款到期未续做 6
13 2015-12-17 127 流动性管理需要,短期存款到期未续做 5
14 2015-12-18 126 流动性管理需要,短期存款到期未续做 4
15 2015-12-21 123 流动性管理需要,短期存款到期未续做 1
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 金资产净值的比 资产净值的比例
例(%) (%)
1 30天以内 45.89 1.76
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 20.71 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 1.05 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 3.87 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 22.47 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 94.00 1.76
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 占基金资产净
债券品种 摊余成本(元)
号 值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,117,713.67 5.27
其中:政策性金融债 150,117,713.67 5.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 770,316,171.35 27.05
6 中期票据 - -
7 同业存单 189,660,276.72 6.66
8 其他 - -
9 合计 1,110,094,161.74 38.98
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产
债券数量
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净值比例
(张)
(%)
1 111508165 15 中信 CD165 1,000,000 99,747,752.20 3.50
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
2 150411 15 农发 11 800,000 80,150,223.39 2.81
3 041562055 15 大北农 CP001 800,000 80,019,086.32 2.81
4 011599843 15 阳泉 SCP006 800,000 79,974,606.67 2.81
5 011599740 15 福新能源 SCP002 800,000 79,964,841.23 2.81
6 041555043 15 永达 CP001 800,000 79,954,993.03 2.81
7 011598010 15 浙物产 SCP010 500,000 50,022,707.44 1.76
8 041575004 15 昆钢 CP002 500,000 49,973,409.83 1.75
9 041560089 15 海沧投资 500,000 49,969,847.56 1.75
10 111590014 15 杭州银行 CD003 500,000 49,951,709.13 1.75
6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 10 次
报告期内偏离度的最高值 0.34%
报告期内偏离度的最低值 0.00%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10%
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金
账面份额净值始终保持 1.00 元。
8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
息债的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。
8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 17,934,649.51
4 应收申购款 204,383,020.68
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 222,317,670.19
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时现金宝货币 A
业绩比
业绩比
份额净 净值收 较基准
较基准
阶段 值收益 益率标 收益率 ①-③ ②-④
收益率
率① 准差② 标准差
③
④
2014.9.18-2014.12.31 1.1749% 0.0061% 0.1021% 0.0000% 1.0728% 0.0061%
2015.1.1-2015.12.31 3.7892% 0.0068% 0.3549% 0.0000% 3.4343% 0.0068%
2014.9.18-2015.12.31 5.0087% 0.0067% 0.4569% 0.0000% 4.5518% 0.0067%
2.博时现金宝货币 B
业绩比
业绩比
份额净 净值收 较基准
较基准
阶段 值收益 益率标 收益率 ①-③ ②-④
收益率
率① 准差② 标准差
③
④
2014.11.21-2014.12.31 0.4375% 0.0050% 0.0369% 0.0000% 0.4006% 0.0050%
2015.1.1-2015.12.31 3.7892% 0.0068% 0.3549% 0.0000% 3.4343% 0.0068%
2014.11.21-2015.12.31 4.2434% 0.0067% 0.3918% 0.0000% 3.8516% 0.0067%
八. 基金的费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A、B 类基金份额的销售服务费率均为 0.25%。销售服务费计提的计算公式具
体如下:
H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金
支付,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费、基金托管费以及基金销售服务费等费用的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务
费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
九.对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有
关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年11月2日刊登的本基金原招募说明(《博时现
金宝货币市场基金招募书说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投
资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在
指定媒体上公告列示;
4、在“九、基金的投资”中,更新了“(十)基金投资组合报告”的内容,数据内容
截止时间为 2015 年 12 月 31 日;
5、更新了“十、基金的业绩”,数据内容截止时间为 2015 年 12 月 31 日;
6、在“二十二、其它应披露的事项”中,根据本基金的披露事项进行了更新:
27--
博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
(一)、 2016 年 01 月 20 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《博时现金宝货币市场基金 2015 年第 4 季度报告》;
(二)、 2016 年 01 月 15 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《关于博时现金宝货币市场基金新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告》;
(三)、 2015 年 12 月 31 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告》;
(四)、 2015 年 12 月 14 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《关于博时现金宝货币市场基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构的公告》;
(五)、 2015 年 12 月 10 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京新浪仓石基金销售有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告》;
(六)、 2015 年 11 月 19 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《关于博时现金宝货币市场基金新增长沙银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(七)、 2015 年 11 月 18 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构并参
加其申购及定投费率优惠活动的公告》;
(八)、 2015 年 11 月 02 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《博时现金宝货币市场证券投资基金招募说明书 2015 年第 2 号(正文)》;
(九)、 2015 年 10 月 31 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《博时现金宝货币市场证券投资基金招募说明书 2015 年第 2 号(摘要)》;
(十)、 2015 年 10 月 26 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告》;
(十一)、 2015 年 10 月 21 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《关于博时现金宝货币市场基金新增上海陆金所资产管理有限公司为代销机构的公
告》;
(十二)、 2015 年 09 月 24 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《博时现金宝货币市场基金 2015 年“国庆节”假期前暂停申购、转换转入公告》;
28--
博时现金宝货币市场基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
博时基金管理有限公司
2016 年 4 月 30 日
29--
粤公网安备