博时现金宝货币A

博时现金宝货币市场基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时现金宝货币

基金主代码 000730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 70,840,118,902.55 份

在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩
投资目标

比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基
金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投
投资策略

资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产
支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风
风险收益特征

险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司


基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C

下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855

报告期末下属分级基金的份

5,809,629,618.32 份 64,674,554,584.34 份 355,934,699.89 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)

主要财务指标

博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C

1.本期已实现收益 15,534,921.02 214,215,964.65 998,394.23

2.本期利润 15,534,921.02 214,215,964.65 998,394.23

3.期末基金资产净值 5,809,629,618.32 64,674,554,584.34 355,934,699.89

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配根据销售机构区分为按日结转份额或按月结转份额，不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:

净值收益

净值收益 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 率标准差 ①-③ ②-④
率① 收益率③ 益率标准差④

②

过去三个月 0.2650% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.1768% 0.0004%

过去六个月 0.5418% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.3663% 0.0004%


过去一年 1.1451% 0.0004% 0.3524% 0.0000% 0.7927% 0.0004%

过去三年 4.4939% 0.0010% 1.0631% 0.0000% 3.4308% 0.0010%

过去五年 8.5816% 0.0011% 1.7729% 0.0000% 6.8087% 0.0011%

过去七年 13.5259% 0.0012% 2.4836% 0.0000% 11.0423% 0.0012%

过去十年 25.9054% 0.0026% 3.5481% 0.0000% 22.3573% 0.0026%

自基金合同 34.8602% 0.0035% 4.2715% 0.0000% 30.5887% 0.0035%
生效起至今
2．博时现金宝货币B：

净值收益

净值收益 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 率标准差 ①-③ ②-④
率① 收益率③ 益率标准差④

②

过去三个月 0.3258% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.2376% 0.0004%

过去六个月 0.6629% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.4874% 0.0004%

过去一年 1.3882% 0.0004% 0.3524% 0.0000% 1.0358% 0.0004%

过去三年 5.2492% 0.0010% 1.0631% 0.0000% 4.1861% 0.0010%

过去五年 9.8926% 0.0011% 1.7729% 0.0000% 8.1197% 0.0011%

过去七年 15.4422% 0.0012% 2.4836% 0.0000% 12.9586% 0.0012%

过去十年 28.3605% 0.0024% 3.5481% 0.0000% 24.8124% 0.0024%

自基金合同 36.4871% 0.0033% 4.2063% 0.0000% 32.2808% 0.0033%
生效起至今
3．博时现金宝货币C：

净值收益

净值收益 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 率标准差 ①-③ ②-④
率① 收益率③ 益率标准差④

②

过去三个月 0.2650% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.1768% 0.0004%

过去六个月 0.5417% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.3662% 0.0004%

过去一年 1.1449% 0.0004% 0.3524% 0.0000% 0.7925% 0.0004%

过去三年 4.4931% 0.0010% 1.0631% 0.0000% 3.4300% 0.0010%

过去五年 8.5802% 0.0011% 1.7729% 0.0000% 6.8073% 0.0011%

过去七年 13.5243% 0.0012% 2.4836% 0.0000% 11.0407% 0.0012%

过去十年 26.1225% 0.0026% 3.5481% 0.0000% 22.5744% 0.0026%

自基金合同 27.3079% 0.0027% 3.6658% 0.0000% 23.6421% 0.0027%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1．博时现金宝货币A：

2．博时现金宝货币B：
3．博时现金宝货币C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

倪玉娟女士，博士。2011
年至 2014 年在海通证券任
固定收益分析师。2014 年
加入博时基金管理有限公
司。历任高级研究员、高
级研究员兼基金经理助
固定收益投 理、博时悦楚纯债债券型
倪玉娟 资二部投资 2019-02-25 - 15.1 证券投资基金(2018 年 4 月
总监/基金 9 日-2019 年 6 月 4 日)、博
经理 时富丰纯债 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资
基金(2019 年 6 月 26 日
-2021 年 2 月 25 日)、博时
稳欣 39 个月定期开放债券
型证券投资基金(2019 年
11 月 19 日-2021 年 2 月 25


日)、博时富业纯债 3 个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金(2018年7月16
日-2021 年 8 月 17 日)、博
时恒康一年持有期混合型
证券投资基金(2020 年 12
月30日-2023年3月1日)、
博时中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金(2021
年 11 月 30 日-2023 年 9 月
12 日)、博时中债 3-5 年政
策性金融债指数证券投资
基金(2022年9月9日-2023
年 10 月 26 日)、博时季季
乐三个月持有期债券型证
券投资基金(2020年5月27
日-2024 年 6 月 7 日)、博时
富业纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金(2022 年 7 月 14 日-2024
年 7 月 5 日)的基金经理、
固定收益投资二部投资总
监助理、博时聚瑞纯债 6
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(2025 年 5
月 27 日-2026 年 7 月 1 日)
基金经理。现任固定收益
投资二部投资总监兼博时
富瑞纯债债券型证券投资
基金(2018 年 4 月 9 日—至
今)、博时现金宝货币市场
基金(2019 年 2 月 25 日—
至今)、博时富添纯债债券
型证券投资基金(2021 年
11 月 30 日—至今)、博时
四月享 120 天持有期债券
型证券投资基金(2022 年 6
月 14 日—至今)、博时民泽
纯债债券型证券投资基金
(2023年7月26日—至今)、
博时中债 1-3 年政策性金
融债指数证券投资基金
(2024年3月12日—至今)、
博时安诚 3 个月定期开放
债券型证券投资基金(2024
年 9 月 27 日—至今)、博时
季季兴 90 天滚动持有债券
型证券投资基金(2024 年


11 月 5 日—至今)、博时富
乾纯债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
(2025年4月23日—至今)、
博时中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金(2025
年 7 月 29 日—至今)、博时
四月兴 120 天持有期债券
型证券投资基金(2025 年 9
月 10 日—至今)、博时保证
金实时交易型货币市场基
金(2025 年 12 月 29 日—至
今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年三季度国内经济持续稳中向好，央行延续适度宽松的货币政策基调，流动性保持充裕，
货币市场整体呈现“均衡偏松、利率低位窄幅波动”的格局。7 月税期叠加政府债缴款放量，资金面边
际收敛，央行通过买断式逆回购和逆回购加码投放，政治局会议释放宽货币信号，银行间流动性缓解。进入 8 月，买断式逆回购增量续作、央行买债规模回升，叠加经济数据有所回落，月内流动性均衡宽松。9 月临近跨季，央行宣布 MLF 增量续作、提高隔夜逆回购操作上限对冲跨季影响。整体季度内资金面较为平稳，R007 均值 1.4285%，1 年期国股存单在 1.47%-1.49%区间窄幅波动。

展望四季度，经济基本面持续温和修复，人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，货币政策将延续适度宽松的基调，加大逆周期调节力度，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕。低利率环境中市场波动性有所增加，机构行为驱动明显。往后需要关注：一是持续关注央行动态及市场风险偏好带来的扰动；二是关注全球主要央行政策分化及海外地缘的持续影响；三是持续关注银行理财及债基等规模变化，及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。

投资策略方面，组合将灵活调整久期和杠杆，在流动性均衡宽松的时点调整资产仓位与结构，在缴税、季末等货币市场利率波动时点择机增加配置力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.2650%，本基金 B 类基金份额净值收益率为

0.3258%，本基金 C 类基金份额净值收益率为 0.2650%，同期业绩基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 28,547,214,935.00 37.50

其中：债券 28,547,214,935.00 37.50

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 15,221,004,269.39 20.00

其中：买断式回购的

买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付 32,323,305,950.58 42.46


金合计

4 其他资产 29,290,437.10 0.04

5 合计 76,120,815,592.07 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.26

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值比例
序号 项目 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 5,262,877,221.63 7.43
2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值


的比例（%） 的比例（％）

1 30 天以内 34.90 7.43

其中：剩余存续期超过 397 天

0.85 -
的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 14.41 -

其中：剩余存续期超过 397 天

0.91 -
的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 24.60 -

其中：剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债 1.62 -

4 90 天（含）—120 天 4.50 -

其中：剩余存续期超过 397 天

- -
的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 28.87 -

其中：剩余存续期超过 397 天

- -
的浮动利率债

合计 107.29 7.43

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值（元）

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,958,274,768.71 5.59

其中：政策性金融债 2,742,891,559.85 3.87

4 企业债券 61,096,904.78 0.09

5 企业短期融资券 1,849,556,331.54 2.61


6 中期票据 10,276,643.38 0.01

7 同业存单 22,668,010,286.59 32.00

8 其他 - -

9 合计 28,547,214,935.00 40.30

剩余存续期超过 397 天的

10 2,398,073,953.31 3.39
浮动利率债券

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值（元）

值比例（％）

1 112605062 26 建设银行 CD062 10,000,000 996,239,166.28 1.41

2 09250409 25 农发清发 09 8,000,000 800,654,510.77 1.13

3 112605058 26 建设银行 CD058 8,000,000 797,024,654.65 1.13

4 112697120 26 广东南海农商行 7,000,000 697,796,815.83 0.99
CD043

5 250409 25 农发 09 6,400,000 644,173,363.95 0.91

6 112697210 26 萧山农商银行 6,000,000 598,099,655.26 0.84
CD020

7 112621300 26 渤海银行 CD300 6,000,000 596,614,923.17 0.84

8 112604059 26 中国银行 CD059 6,000,000 596,465,947.48 0.84

9 112680384 26 广州农村商业银行 6,000,000 596,207,823.64 0.84
CD095

10 260214 26 国开 14 5,000,000 503,253,242.50 0.71

5.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0230%

报告期内偏离度的最低值 0.0102%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0151%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用\"摊余成本法\"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行江西省分行、北京金融监管局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、国家税务总局庆阳市税务局稽查局、国家金融监督管理总局上海监管局、深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局)、韶山市城市管理和综合执法局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行南通市分行、中国人民银行娄底市分行的通报批评。中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行海南省分行、国家外汇管理局江西省分局、国家外汇管理局淄博市分局、徐州市泉山区市场监督管理局、金融监管总局的处罚。国家开发银行在报告编制前一年受到中国人民银行福建省分行、河南金融监管局的处罚。广东南海农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局佛山监管分局的处罚。广州农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局广东省分局、广东金融监管局的处罚。浙江萧山农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到浙江金融监管局的处罚。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、金融监管总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 29,791.75

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 29,260,645.35

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 29,290,437.10

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C

本报告期期初基金份

额总额 6,128,344,982.71 60,499,355,086.52 406,794,884.67

报告期期间基金总申

4,047,519,441.39 31,103,324,380.09 55,549,261.08
购份额
报告期期间基金总赎

4,366,234,805.78 26,928,124,882.27 106,409,445.86
回份额
报告期期末基金份额

5,809,629,618.32 64,674,554,584.34 355,934,699.89
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“创造财富，共赴未来”
是公司的使命。公司的投资理念是“投资价值发现者”。截至 2026 年 9 月 30 日，博时基金管理有限
公司共管理 406 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16,913 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,744 亿元人民币，累计分红逾 2,335 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件

2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》

3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二六年十月二十七日