英大现金宝货币A

英大现金宝货币市场基金

2016年半年度报告

2016年6月30日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2016年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录

§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2

1.1 重要提示......................................................................................................................................2

1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5

2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5

2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6

2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6

3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6§4 管理人报告...........................................................................................................................................8

4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................................................9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..........................................................9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................9

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................10

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................10§5 托管人报告.........................................................................................................................................10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................10

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........10

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 11

6.1 资产负债表................................................................................................................................ 11

6.2 利润表........................................................................................................................................12

6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................13

6.4 报表附注....................................................................................................................................14§7 投资组合报告.....................................................................................................................................29

7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................29

7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................29

7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................30

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................31

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................31

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................31

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................32

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................32

7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................32§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................33

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................33

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................33

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................33§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................33§10 重大事件揭示...................................................................................................................................34

10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................34

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................34

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................34

10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................34

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................34

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................34

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................34

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................35

10.9 其他重大事件..........................................................................................................................35§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................36§12 备查文件目录...................................................................................................................................36

12.1 备查文件目录..........................................................................................................................36

12.2 存放地点..................................................................................................................................36

12.3 查阅方式..................................................................................................................................36

§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝货币
基金主代码 000912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月10日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,192,733,484.87份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率
预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取
较高的收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 宗宽广 田青
人 联系电话 010-59112066 010-67595096
电子邮箱 zongkg@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-890-5288 010-67595096
传真 010-85878087 010-66275853
注册地址 北京市朝阳区东三环中路1 北京市西城区金融大街25号
号环球金融中心西塔22楼
2201
办公地址 北京市朝阳区东三环中路1 北京市西城区闹市口大街1号院
号环球金融中心西塔22楼 1号楼
2201
邮政编码 100020 100033
法定代表人 张传良 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路1号环球
金融中心西塔22楼2201
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 6,923,023.72
本期利润 6,923,023.72
本期净值收益率 1.2986%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末基金资产净值 1,192,733,484.87
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
累计净值收益率 5.1292%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
（2）本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.1926% 0.0048% 0.1111% 0.0000% 0.0815% 0.0048%
过去三个月 0.6479% 0.0070% 0.3366% 0.0000% 0.3113% 0.0070%
过去六个月 1.2986% 0.0090% 0.6732% 0.0000% 0.6254% 0.0090%
过去一年 2.8292% 0.0101% 1.3537% 0.0000% 1.4755% 0.0101%
自基金合同 5.1292% 0.0091% 2.1045% 0.0000% 3.0247% 0.0091%
生效起至今
注：本基金成立于2014年12月10日，业绩比较基准是同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英
大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天
科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金2亿元人民
币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。
截至报告期末，本公司管理5只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明
对外经济贸易大学金融学硕士，
9年基金从业经历。先后任益民
本基金 基金管理有限公司集中交易部
张琳娜 基金经 2014年12月 - 9 交易员、副总经理等职务。2012
理 10日 年3月加入英大基金管理有限公
司，曾任公司交易管理部副总经
理（主持工作），现任固定收益
部总经理。
注：①任职日期说明：基金经理的任职日期为基金合同生效的日期。
②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
③本基金无基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市
场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金
管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，
基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。


4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年从数据来看宏观经济增速略有下降、CPI稳中有降，债券市场长端品种经历了4月份的大幅调整后，震荡下行；同时，2016年以来信用风险事件频发，成为扰动债券市场的因素之一。

本基金上半年调整了债券结构，增加了高评级短融和存单的投资，保持流动性的同时，收益较为稳定。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金本报告期的份额净值收益率为1.2986%，同期业绩比较基准收益率为1.0010%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年，在二季度人民币对美元小幅贬值和经济基本面下行的基础上，随着六月末英国脱欧，人民币汇率进一步贬值，国内经济基本面尚未出现实质性改善，以及国际政治格局的变化，都对国内经济形势产生较大影响。与此同时，产能过剩产业的改革不是一蹴而就的，债转股则是金融行业继续加杠杆，若经济基本面没有实质性改善，将面临更大的金融风险。整个2016年三季度，经济和债券市场都存在较大不确定性。

结合我们目前的持仓，展望2016年三季度，本基金将持续关注一级市场供给和央行的后续操作，保持适度的组合久期，在流动性风险可控的前提下，力争为持有人持续实现理想的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金份额采用"每日分配，按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转。

本基金报告期内向份额持有人分配利润6,923,023.72元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金报告期内向份额持有人分配利润6,923,023.72元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 195,713,604.36 2,447,899.19
结算备付金 - 577,142.86
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 366,218,475.87 259,743,850.55
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 366,218,475.87 259,743,850.55
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 625,674,498.52 465,001,657.50
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 5,683,239.47 5,846,440.93
应收股利 - -
应收申购款 1,100.40 3,221.06
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,193,290,918.62 733,620,212.09
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 139,738.21 153,756.46
应付托管费 42,344.91 46,592.85
应付销售服务费 105,862.40 116,482.16
应付交易费用 6.4.7.7 15,617.85 11,716.20
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 71,404.96 27,496.61
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 182,465.42 78,041.10
负债合计 557,433.75 434,085.38
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,192,733,484.87 733,186,126.71
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 1,192,733,484.87 733,186,126.71
负债和所有者权益总计 1,193,290,918.62 733,620,212.09
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额1,192,733,484.87份，基金份额净值1.0000
元。
6.2利润表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 9,198,079.92 3,629,183.65
1.利息收入 8,116,551.47 3,411,485.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 522,504.16 1,784,893.61
债券利息收入 5,506,970.69 1,060,767.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,087,076.62 565,824.44
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,081,528.45 217,697.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,081,528.45 217,697.99
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 - -
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 - -
减：二、费用 2,275,056.20 670,212.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 906,843.33 257,636.94
2．托管费 6.4.10.2.2 274,801.04 78,071.84
3．销售服务费 6.4.10.2.3 687,002.70 195,179.46
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出 268,108.41 8,267.45
其中：卖出回购金融资产支出 268,108.41 8,267.45
6．其他费用 6.4.7.20 138,300.72 131,056.76
三、利润总额（亏损总额以“-” 6,923,023.72 2,958,971.20
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 6,923,023.72 2,958,971.20
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 733,186,126.71 - 733,186,126.71
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 6,923,023.72 6,923,023.72
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 459,547,358.16 - 459,547,358.16
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,782,369,780.04 - 1,782,369,780.04
2.基金赎回款 -1,322,822,421.88 - -1,322,822,421.88
四、本期向基金份额持有 - -6,923,023.72 -6,923,023.72
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,192,733,484.87 - 1,192,733,484.87
金净值）
项目 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 256,264,852.00 - 256,264,852.00
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 2,958,971.20 2,958,971.20
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -160,400,978.23 - -160,400,978.23
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 175,404,911.38 - 175,404,911.38
2.基金赎回款 -335,805,889.61 - -335,805,889.61
四、本期向基金份额持有 - -2,958,971.20 -2,958,971.20
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 95,863,873.77 - 95,863,873.77
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______杨峰______ ______赵照______ ____吕向鹏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证
监会")证监许可[2014]927号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由英大基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集361,961,464.66元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大
现金宝货币市场基金基金合同》于2014年12月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为361,983,745.08份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存


单和通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行

票据和债券回购、短期融资券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货

币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适

当的程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项

（1）营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 5,713,604.36
定期存款 190,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 190,000,000.00
其他存款 -
合计： 195,713,604.36
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 - - - -
券 银行间市场 366,218,475.87 366,748,900.00 530,424.13 0.0445%
合计 366,218,475.87 366,748,900.00 530,424.13 0.0445%
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本报告期末（2016年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行 625,674,498.52 -
间
合计 625,674,498.52 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末（2016年6月30日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,586.46
应收定期存款利息 13,194.44
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 5,080,959.03
应收买入返售证券利息 577,844.03
应收申购款利息 9,655.51
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 5,683,239.47
6.4.7.6其他资产
无
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 15,617.85
合计 15,617.85
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 182,465.42
合计 182,465.42
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 733,186,126.71 733,186,126.71
本期申购 1,782,369,780.04 1,782,369,780.04
本期赎回(以"-"号填列) -1,322,822,421.88 -1,322,822,421.88
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,192,733,484.87 1,192,733,484.87
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 6,923,023.72 - 6,923,023.72
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -6,923,023.72 - -6,923,023.72
本期末 - - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 20,790.72
定期存款利息收入 491,722.21
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,157.08
其他 8,834.15
合计 522,504.16
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 1,081,528.45
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,081,528.45
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,420,252,318.32
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,410,262,504.71
成本总额
减：应收利息总额 8,908,285.16
买卖债券差价收入 1,081,528.45
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无贵金属投资收益买卖贵金属差
价收入。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无贵金属投资收益赎回差价收入。
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无贵金属投资收益申购差价收入。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无衍生工具收益其他投资收益。
6.4.7.16股利收益
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.18其他收入
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无其他收入。
6.4.7.19交易费用
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无交易费用。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 74,589.06
中债登账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 15,876.40
上清所账户维护费 9,000.00
合计 138,300.72
6.4.7.21分部报告
无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
②本报告期本基金关联方未发生变化。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 906,843.33 257,636.94
的管理费
其中：支付销售机构的 10,893.25 10,128.89
客户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 274,801.04 78,071.84
的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费 本期
各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大基金管理有限公司 667,444.72
中国建设银行股份有限公司 16,801.24
合计 684,245.96
获得销售服务费 上年度可比期间
各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大基金管理有限公司 178,509.56
中国建设银行股份有限公司 15,660.00
合计 194,169.56
注：本基金的年销售服务费率为0.25%，基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在
月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有 5,713,604.36 20,790.72 11,660,471.26 14,251.50
限公司
注：本基金的活期银行存款由基金托管人建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
6,879,115.37 - 43,908.35 6,923,023.72 -
6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末（2016年6月30日）未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末（2016年6月30日）未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0元。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由
风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管
理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资
总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级
体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风
险事件，以控制可能出现的信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
A-1 125,103,926.63 222,620,540.26
A-1以下 - -
未评级 121,164,329.23 -
合计 246,268,255.86 222,620,540.26
注：表中列示的未评级债券为超短期融资券。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 70,034,915.77 37,123,310.29
合计 70,034,915.77 37,123,310.29
注：表中列示的未评级债券为国家债券、央行票据及政策性金融债。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券
交易所的债券回购交易及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有债券资产
的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一
般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的
流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确
认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计
2016年6月30日 上
资产
银行存款 195,713,604.36 - - - - - 195,713,604.36
交易性金融资产 170,042,491.9146,129,442.61150,046,541.35 - - - 366,218,475.87
买入返售金融资产 625,672,000.00 - - - - 2,498.52 625,674,498.52
应收利息 - - - - - 5,683,239.47 5,683,239.47
应收申购款 190,000,005.40 - - - --189,998,905.00 1,100.40
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,181,428,101.6746,129,442.61150,046,541.35 - --184,313,167.01 1,193,290,918.62
负债
应付管理人报酬 - - - - - 139,738.21 139,738.21
应付托管费 - - - - - 42,344.91 42,344.91
应付销售服务费 - - - - - 105,862.40 105,862.40
应付交易费用 - - - - - 15,617.85 15,617.85
应付利润 - - - - - 71,404.96 71,404.96
其他负债 - - - - - 182,465.42 182,465.42
负债总计 - - - - - 557,433.75 557,433.75
利率敏感度缺口 1,181,428,101.6746,129,442.61150,046,541.35 - --184,870,600.76 1,192,733,484.87
上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年以不计息 合计
2015年12月31日 上
资产
银行存款 2,447,899.19 - - - - - 2,447,899.19
结算备付金 577,142.86 - - - - - 577,142.86
交易性金融资产 130,465,793.0557,239,208.23 72,038,849.27 - - - 259,743,850.55
买入返售金融资产 465,001,657.50 - - - - - 465,001,657.50
应收利息 - - - - - 5,846,440.93 5,846,440.93
应收申购款 - - - - - 3,221.06 3,221.06
其他资产 - - - - - - -
资产总计 598,492,492.6057,239,208.23 72,038,849.27 - - 5,849,661.99 733,620,212.09
负债
应付管理人报酬 - - - - - 153,756.46 153,756.46
应付托管费 - - - - - 46,592.85 46,592.85
应付销售服务费 - - - - - 116,482.16 116,482.16
应付交易费用 - - - - - 11,716.20 11,716.20
应付利润 - - - - - 27,496.61 27,496.61
其他负债 - - - - - 78,041.10 78,041.10
负债总计 - - - - - 434,085.38 434,085.38
利率敏感度缺口 598,492,492.6057,239,208.23 72,038,849.27 - - 5,415,576.61 733,186,126.71
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
将对基金资产公允价值产生的影响。在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25
个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要是市场价格风险，是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流
量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行
间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，本基金的基金管理人每日通过"
影子定价"对本基金面临的市场价格风险进行监控，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 366,218,475.87 30.70 259,743,850.55 35.43
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 366,218,475.87 30.70 259,743,850.55 35.43
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 366,218,475.87 30.69
其中：债券 366,218,475.87 30.69
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 625,674,498.52 52.43
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 195,713,604.36 16.40
4 其他各项资产 5,684,339.87 0.48
5 合计 1,193,290,918.62 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.14
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期
产净值比例（％）
1 2016年4月6日 31.06 大额赎回 1天
2 2016年4月8日 20.29 大额赎回 3天
3 2016年4月9日 20.29 大额赎回 2天
4 2016年4月10日 20.29 大额赎回 1天
5 2016年4月12日 29.58 大额赎回 1天
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 28
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）
1 30天以内 83.12 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 0.84 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 3.03 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
4 90天(含)—120天 2.51 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 10.07 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
合计 99.57 -
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,034,915.77 5.87
其中：政策性金融债 70,034,915.77 5.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 246,268,255.86 20.65
6 中期票据 - -
7 同业存单 49,915,304.24 4.18
8 其他 - -
9 合计 366,218,475.87 30.70
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 011537011 15中建材SCP011 500,000 50,118,971.50 4.20
2 111611237 16平安CD237 500,000 49,915,304.24 4.18
3 150215 15国开15 300,000 30,001,073.86 2.52
4 041555047 15康美CP003 200,000 20,101,188.90 1.69
5 041562072 15陆家嘴CP001 200,000 20,030,858.06 1.68
6 130241 13国开41 200,000 20,029,318.24 1.68
7 130233 13国开33 200,000 20,004,523.67 1.68
8 011699684 16中船SCP009 200,000 20,002,618.64 1.68
9 011699215 16沪华信SCP001 200,000 19,994,988.44 1.68
10 011699453 16新兴际华SCP002 200,000 19,989,489.62 1.68
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2262%
报告期内偏离度的最低值 0.0231%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1089%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2
本期内未发现本基金投资的前十名证券的其他发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,683,239.47
4 应收申购款 1,100.40
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,684,339.87
7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
户数(户) 基金份额 占总份额比
持有份额 例 持有份额 占总份额比例
3,149 378,765.79 1,176,166,575.45 98.61% 16,566,909.41 1.39%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 521,784.38 0.0437%
有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年12月10日）基金份额总额 361,983,745.08
本报告期期初基金份额总额 733,186,126.71
本报告期基金总申购份额 1,782,369,780.04
减:本报告期基金总赎回份额 1,322,822,421.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,192,733,484.87
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2016年3月17日发布公告，宗宽广先生自2016年3月16日起
担任英大基金管理有限公司督察长，副总经理赵照先生自2016年3月16日起不再代任督察长职
务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
中信证券 2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅲ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深
度及广度进行评估，初步划定范围；
ⅱ对交易单元候选券商的研究服务进行评估：
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进
行估，确定选用交易单元的券商。
ⅲ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合
计。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
中信证券 - - 108,131,000.00 100.00% - -
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
英大基金关于旗下基金2015年
1 年度最后一个市场交易日资产 中国证券报、公司网站 2016年1月1日
净值的公告
2 英大现金宝货币市场基金2015 三大报、公司网站 2016年1月22日
年第4季度报告
3 英大现金宝货币市场基金招募 三大报、公司网站 2016年1月25日
说明书更新及摘要
英大现金宝货币市场基金2016
4 年春节假期暂停申购、转换转 三大报、公司网站 2016年2月4日
入、定期定额投资业务的公告
5 英大基金管理有限公司关于高 中国证券报、公司网站 2016年3月17日
级管理人员变更的公告
6 英大现金宝货币市场基金2015 三大报、公司网站 2016年3月30日
年年度报告及摘要
7 英大现金宝货币市场基金2016 三大报、公司网站 2016年4月21日
年第1季度报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件
《英大现金宝货币市场基金基金合同》
《英大现金宝货币市场基金招募说明书》
《英大现金宝货币市场基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
12.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:00。投资者可免费查阅，也可按
工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.ydamc.com


英大基金管理有限公司

2016年8月25日