英大现金宝货币市场基金
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 26 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6
2.1 基金基本情况 ...... 6
2.2 基金产品说明 ...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 7
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8
3.1 主要会计数据和财务指标...... 8
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标...... 9
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15
6.1 资产负债表...... 15
6.2 利润表...... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17
6.4 报表附注...... 18
§7 投资组合报告...... 41
7.1 期末基金资产组合情况...... 41
7.2 债券回购融资情况...... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 41
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 43
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 44
7.9 投资组合报告附注...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 48
§10 重大事件揭示...... 49
10.1 基金份额持有人大会决议...... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49
10.4 基金投资策略的改变...... 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 51
10.9 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
§12 备查文件目录...... 55
12.1 备查文件目录 ...... 55
12.2 存放地点...... 55
12.3 查阅方式...... 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝货币
场内简称 -
基金主代码 000912
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,487,057,654.08 份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过
业绩比较基准的投资收益。
本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率
投资策略 预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取
较高的收益。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 刘轶 田青
人 联系电话 010-59112020 010-67595096
电子邮箱 liuyi@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-890-5288 010-67595096
传真 010-59112222 010-66275853
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 1 北京市西城区金融大街 25 号
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
北京市朝阳区东三环中路 1 北京市西城区闹市口大街 1 号院
办公地址 号环球金融中心西塔 22 楼 1 号楼
2201
邮政编码 100020 100033
法定代表人 马晓燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公
地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22 楼 2201
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 13,629,190.37
本期利润 13,629,190.37
本期净值收益率 1.3440%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 2,487,057,654.08
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 16.2890%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.2026% 0.0037% 0.1110% 0.0000% 0.0916% 0.0037%
过去三个月 0.7015% 0.0071% 0.3366% 0.0000% 0.3649% 0.0071%
过去六个月 1.3440% 0.0062% 0.6695% 0.0000% 0.6745% 0.0062%
过去一年 2.9332% 0.0080% 1.3500% 0.0000% 1.5832% 0.0080%
过去三年 10.6153% 0.0068% 4.0500% 0.0000% 6.5653% 0.0068%
自基金合同 16.2890% 0.0077% 6.1545% 0.0000% 10.1345% 0.0077%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本金为 20,000
万元人民币。现有三家股东，分别是网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公司，持股比例分别为 49%、36%和 15%。
公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司 90%以上的员工来自于基金公司等金融机构，平均行业从业时间超过 10 年，硕士以上学历的员工占员工总数 70%以上，核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。
公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统，确立了以“诚信、责任、专业、创新”为核心的企业文化，坚持以维护基金持有人利益为经营原则，坚持公募、私募协同发展、两翼齐飞的战略，坚持以市场为导向，坚持价值投资、长期投资理念，注重发展和创新，建立了科学、专业的投研体系和严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛混合型证券投资基金 8 只开放式证券投资基金，同时，管理过多个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
北京大学理学学士，8 年以上证
券从业经历。2011 年8 月至 2013
本基金 2017 年 3 月 2 年 8 月就职于寰富投资咨询（上
易祺坤 基金经 日 - 8 海）有限公司，任衍生品交易员。
理 2013 年 10 月加入英大基金管理
有限公司，历任交易管理部交易
员、交易管理部副总经理（主持
工作）。现任固定收益部基金经
理，英大纯债债券型证券投资基
金、英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年上半年，央行继续维持稳健的货币政策，通过降准和公开市场操作等方式对冲流动性缺口，维护货币市场流动性“合理充裕”。经济数据方面，在宽货币宽信用政策持续发力、地方债提前发行以及更大规模减税降费政策落地的背景下，一季度信贷、社融增速开始企稳，各项经
济数据降幅收窄，经济基本面出现短期企稳迹象；随后中美贸易冲突出现反复，制造业投资、消费、进出口数据乏力带动基本面重归下行通道。债券市场短端收益率受资金面难再宽松影响低位徘徊，一年期 AAA 同业存单在 2.95%-3.30%之间波动。
同时，上半年信用违约事件持续高发，尤其是包商银行信用风险事件对市场产生了深远的影响，机构投资者风险偏好重归下行，债市流动性将长期维持“总量宽松但结构性紧张”的状态，流动性分层现象将长期存在。
本基金上半年对持仓组合的剩余期限和杠杆控制较为稳健，在高等级信用债、同业存单和质押式回购之间灵活调整配置比例，在保证产品流动性的同时，收益较为稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 1.3440%，业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年下半年，三季度通胀压力在高基数效应的影响下有所弱化，海外央行转向宽松将为中国货币政策宽松打开空间，中美贸易冲突将持续反复。经济基本面方面，基建投资受地方债发行高峰前置影响全年预计将前高后低，制造业、房地产投资、消费和进出口等数据将温和下行。
包商银行信用风险事件使得市场风险偏好有所下降，同时经济基本面下行和货币政策宽松等诸多利好将为债市收益率打开下行空间。另外下半年是地产债到期和回售高峰期，在地产融资政策收紧的背景下，房地产公司融资压力巨大，预计信用违约事件将出现一定程度的蔓延。
本基金三季度将持续关注央行货币政策、公开市场操作以及资金面走势，择机灵活配置短期货币市场工具，在保持产品流动性、严控信用风险的前提下，力争为持有人持续实现稳定的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务的其他人员担任；成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金份额采用"每日分配，按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转。
本基金报告期内向份额持有人分配利润 13,629,190.37 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金报告期内向份额持有人分配利润 13,629,190.37 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
报告截止日： 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,557,331.01 286,989.59
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,445,399,630.83 529,107,660.39
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,445,399,630.83 529,107,660.39
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 990,052,285.09 330,938,456.41
应收证券清算款 30,224,250.00 -
应收利息 6.4.7.5 9,661,261.48 7,317,615.37
应收股利 - -
应收申购款 22,347,863.17 14,365,356.26
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,508,242,621.58 882,016,078.02
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 19,999,870.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 306,112.20 237,854.83
应付托管费 92,761.29 72,077.24
应付销售服务费 231,903.12 180,193.07
应付交易费用 6.4.7.7 41,006.38 25,921.27
应交税费 26,010.18 39,905.97
应付利息 2,924.52 -
应付利润 380,144.31 370,974.19
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 104,235.50 228,261.10
负债合计 21,184,967.50 1,155,187.67
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,487,057,654.08 880,860,890.35
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 2,487,057,654.08 880,860,890.35
负债和所有者权益总计 2,508,242,621.58 882,016,078.02
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 2,487,057,654.08 份,基金份额净值 1.0000
元。
6.2 利润表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日
一、收入 17,445,674.51 17,826,568.87
1.利息收入 16,534,081.14 17,564,961.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 234,429.33 280,128.43
债券利息收入 11,152,381.63 11,834,295.93
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,147,270.18 5,450,537.07
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 911,593.37 261,607.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 911,593.37 261,607.44
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 - -
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用 3,816,484.14 3,321,445.31
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,667,157.17 1,244,030.11
2．托管费 6.4.10.2.2 505,199.21 376,978.87
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,262,997.85 942,446.92
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出 237,898.04 607,355.71
其中：卖出回购金融资产支出 237,898.04 607,355.71
6．税金及附加 22,103.90 13,700.05
7．其他费用 6.4.7.20 121,127.97 136,933.65
三、利润总额（亏损总额以“-” 13,629,190.37 14,505,123.56
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 13,629,190.37 14,505,123.56
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 880,860,890.35 - 880,860,890.35
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 13,629,190.37 13,629,190.37
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 1,606,196,763.73 - 1,606,196,763.73
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,606,233,375.44 - 2,606,233,375.44
2.基金赎回款 -1,000,036,611.71 - -1,000,036,611.71
四、本期向基金份额持有 - -13,629,190.37 -13,629,190.37
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 2,487,057,654.08 - 2,487,057,654.08
金净值）
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 593,424,572.98 - 593,424,572.98
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 14,505,123.56 14,505,123.56
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 457,150,469.27 - 457,150,469.27
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,088,280,089.67 - 1,088,280,089.67
2.基金赎回款 -631,129,620.40 - -631,129,620.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - -14,505,123.56 -14,505,123.56
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,050,575,042.25 - 1,050,575,042.25
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______马晓燕______ ______朱志______ ____李婷____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]927 号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 361,961,464.66 元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《英大现金宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 12 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 361,983,745.08 份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于:1.现金；2.期限在一年以内（含一年）的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3.剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务
状况及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号》 中有关财务报表及其附注的披露要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
-
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值
（2）因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(未弥补亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金及适用利率逐日计提。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。
（2）投资收益
债券投资收益于交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
（3）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
（1）本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提。
（2）本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率逐日计提。
（3）本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。
（4）其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，份额采用"每日分配、按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转，当日收益均参与下一日的收益分配。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9
月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财 税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(2)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年 1 月 1 日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营资管产品基金过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。免征增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息
红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个
月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。股权登记日为自 2013
年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年 9
月 8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
活期存款 557,331.01
定期存款 10,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 10,557,331.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2019 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 - - - -
券 银行间市场 1,445,399,630.83 1,446,462,000.00 1,062,369.17 0.0427%
合计 1,445,399,630.83 1,446,462,000.00 1,062,369.17 0.0427%
资产支持证券 - - - -
合计 1,445,399,630.83 1,446,462,000.00 1,062,369.17 0.0427%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2019 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 990,052,285.09 -
合计 990,052,285.09 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 351.44
应收定期存款利息 207,625.00
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 8,903,485.98
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 548,652.99
应收申购款利息 1,146.07
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 9,661,261.48
6.4.7.6 其他资产
注：本报告期末,本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 41,006.38
合计 41,006.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
其他应付款 155.02
预提费用 104,080.48
合计 104,235.50
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 880,860,890.35 880,860,890.35
本期申购 2,606,233,375.44 2,606,233,375.44
本期赎回(以"-"号填列) -1,000,036,611.71 -1,000,036,611.71
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,487,057,654.08 2,487,057,654.08
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 13,629,190.37 - 13,629,190.37
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -13,629,190.37 - -13,629,190.37
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 4,613.31
定期存款利息收入 229,180.56
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19.33
其他 616.13
合计 234,429.33
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本报告期，本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 911,593.37
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 911,593.37
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,336,637,074.52
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,310,125,364.28
成本总额
减：应收利息总额 25,600,116.87
买卖债券差价收入 911,593.37
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本报告期，本基金无债券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本报告期，本基金无债券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本报告期，本基金无贵金属投资收益
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本报告期，本基金无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本报告期，本基金无衍生工具收益其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本报告期，本基金无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本报告期，本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本报告期，本基金无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
注：本报告期，本基金无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 56,286.60
银行汇划费用 17,088.59
中债登账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,000.00
合计 121,127.97
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
北京英大资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司
英大国际信托有限责任公司 基金管理人股东的控股子公司
英大泰和财产保险股份有限公司 基金管理人股东的控股子公司
英大泰和人寿保险股份有限公司 基金管理人股东的控股子公司
英大长安保险经纪有限公司 基金管理人股东的控股子公司
中国电力财务有限公司 基金管理人股东重要成员单位
华夏银行股份有限公司 基金管理人股东联营企业、基金销售机构
注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
②本报告期本基金关联方未发生变化。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 1,667,157.17 1,244,030.11
的管理费
其中：支付销售机构的 111,651.27 82,886.59
客户维护费
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 505,199.21 376,978.87
的托管费
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费 本期
各关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大基金管理有限公司 1,081,537.60
中国建设银行股份有限公司 120,211.37
合计 1,201,748.97
获得销售服务费 上年度可比期间
各关联方名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大基金管理有限公司 811,663.94
中国建设银行股份有限公司 119,170.69
合计 930,834.63
注：销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。支付基金托管人的售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。销售服务费计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2014 年
12 月 10 日 ）持有的基金份 - -
额
期初持有的基金份额 6,868.49 -
期间申购/买入总份额 131,401,846.26 14,437,652.53
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 3,000,000.00 4,000,000.00
期末持有的基金份额 128,408,714.75 10,437,652.53
期末持有的基金份额 5.1600% 0.9900%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例
北京英大资本管 61,462,924.72 2.4700% 27,110,347.69 3.0800%
理有限公司
英大泰和人寿保 31,465,662.62 1.2700% 1,439,961.54 0.1600%
险股份有限公司
中国电力财务有 500,070,290.53 20.1100% 0.00 0.0000%
限公司
英大长安保险经 201,532,361.62 8.1000% 80,000,000.00 9.0800%
纪有限公司
英大泰和财产保 70,706,336.86 2.8400% 20,416,469.12 2.3200%
险股份有限公司
英大国际信托有 250,044,277.52 10.0500% 246,662,177.25 28.0000%
限责任公司
华夏银行股份有 200,051,507.96 8.0400% - -
限公司
合计 1,315,333,361.83 52.8900% 375,628,955.60 42.6400%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算
并支付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份 557,331.01 4,613.31 286,989.59 11,146.08
有限公司
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金，于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0.00 元。（2018
年 6 月 30 日：人民币 0.00 元）
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
基金 赎回款转出金额 本年变动 合计
13,620,020.25 - 9,170.12 13,629,190.37 -
6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末，本基金未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 19,999,870.00 元。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111909154 19 浦发银 2019 年 8 月 99.54 213,000 21,201,847.33
行 CD154 1 日
合计 213,000 21,201,847.33
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末及上年度末，本基金未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
A-1 50,173,174.49 -
A-1 以下 - -
未评级 370,773,993.28 290,485,618.81
合计 420,947,167.77 290,485,618.81
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告，以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。表中列示的未评级债券为超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本报告期内无按长期信用评级列示的债券投资。
长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
AAA 924,325,059.16 168,662,806.85
AAA 以下 - 9,938,345.99
未评级 - -
合计 924,325,059.16 178,601,152.84
注：长期信用评级（同业存单的主体评级）由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券主要在银行间同业市场交易；因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并与开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有限保障基金持有人利益。本报告期内，本基金为发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 不计息 合计
2019 年 6 月 30 日 上
资产
银行存款 -7,442,668.99 10,000,000.00 8,000,000.00 - - - 10,557,331.01
交易性金融资产 439,737,929.60 589,187,645.77 416,474,055.46 - - - 1,445,399,630.83
买入返售金融资产 990,052,285.09 - - - - - 990,052,285.09
应收证券清算款 - - - - - 30,224,250.00 30,224,250.00
应收利息 - - - - - 9,661,261.48 9,661,261.48
应收申购款 187,938,001.00 - - - - -165,590,137.83 22,347,863.17
资产总计 1,610,285,546.70 599,187,645.77 424,474,055.46 - - -125,704,626.35 2,508,242,621.58
负债
卖出回购金融资产款 19,999,870.00 - - - - - 19,999,870.00
应付管理人报酬 - - - - - 306,112.20 306,112.20
应付托管费 - - - - - 92,761.29 92,761.29
应付销售服务费 - - - - - 231,903.12 231,903.12
应付交易费用 - - - - - 41,006.38 41,006.38
应付利息 - - - - - 2,924.52 2,924.52
应交税费 - - - - - 26,010.18 26,010.18
应付利润 - - - - - 380,144.31 380,144.31
其他负债 - - - - - 104,235.50 104,235.50
负债总计 19,999,870.00 - - - - 1,185,097.50 21,184,967.50
利率敏感度缺口 1,590,285,676.70 599,187,645.77 424,474,055.46 - - -126,889,723.85 2,487,057,654.08
上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 5 年以不计息 合计
2018 年 12 月 31 日 1-5 上
资产
银行存款 286,989.59 - - - - - 286,989.59
交易性金融资产 140,068,031.67 159,650,259.00 229,389,369.72 - - - 529,107,660.39
买入返售金融资产 330,938,456.41 - - - - - 330,938,456.41
应收利息 - - - - - 7,317,615.37 7,317,615.37
应收申购款 96,415,584.94 - - - - -82,050,228.68 14,365,356.26
其他资产 - - - - - - -
资产总计 567,709,062.61 159,650,259.00 229,389,369.72 - - -74,732,613.31 882,016,078.02
负债
应付管理人报酬 - - - - - 237,854.83 237,854.83
应付托管费 - - - - - 72,077.24 72,077.24
应付销售服务费 - - - - - 180,193.07 180,193.07
应付交易费用 - - - - - 25,921.27 25,921.27
应交税费 - - - - - 39,905.97 39,905.97
应付利润 - - - - - 370,974.19 370,974.19
其他负债 - - - - - 228,261.10 228,261.10
负债总计 - - - - - 1,155,187.67 1,155,187.67
利率敏感度缺口 567,709,062.61 159,650,259.00 229,389,369.72 - - -75,887,800.98 880,860,890.35
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
将对基金资产公允价值产生的影响。在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25
个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要是市场价格风险，是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流
量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行
间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，本基金的基金管理人每日通过"
影子定价"对本基金面临的市场价格风险进行监控，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资1,446,462,000.00 58.16 530,397,000.00 60.21
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,446,462,000.00 58.16 530,397,000.00 60.21
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末及上年度末，未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率外的
市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
假设 1.置信区间 -
2.观察期 -
分析 风险价值 本期末（2019 年 6 月 30 上年度末（2018 年 12 月
（单位：人民币元） 日） 31 日）
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
-
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 1,445,399,630.83 57.63
其中：债券 1,445,399,630.83 57.63
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 990,052,285.09 39.47
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 10,557,331.01 0.42
4 其他各项资产 62,233,374.65 2.48
5 合计 2,508,242,621.58 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.09
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 19,999,870.00 0.80
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）
1 30 天以内 58.73 0.80
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 14.86 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 9.23 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
4 90 天(含)—120 天 3.62 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
5 120 天(含)—397 天（含） 13.12 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
合计 99.56 0.80
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,127,403.90 4.03
其中：政策性金融债 100,127,403.90 4.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 420,947,167.77 16.93
6 中期票据 - -
7 同业存单 924,325,059.16 37.17
8 其他 - -
9 合计 1,445,399,630.83 58.12
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 111916158 19 上海银行 600,000 59,919,376.22 2.41
CD158
2 011802276 18 鲁钢铁 500,000 50,273,972.03 2.02
SCP019
3 011900579 19 天成租赁 500,000 50,049,283.75 2.01
SCP002
4 111809316 18 浦发银行 500,000 49,940,716.01 2.01
CD316
5 111995982 19 宁波银行 500,000 49,932,895.47 2.01
CD063
6 111809340 18 浦发银行 500,000 49,924,713.08 2.01
CD340
7 111981270 19 天津银行 500,000 49,905,476.25 2.01
CD139
8 111812163 18 北京银行 500,000 49,887,489.16 2.01
CD163
9 111803190 18 农业银行 500,000 49,887,088.00 2.01
CD190
10 111888255 18 宁波银行 500,000 49,882,198.56 2.01
CD222
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2165%
报告期内偏离度的最低值 0.0423%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1426%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期未未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,224,250.00
3 应收利息 9,661,261.48
4 应收申购款 22,347,863.17
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 62,233,374.65
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者
数(户) 的基金份
额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例
例
30,318 82,032.38 2,316,271,936.11 93.13% 170,785,717.97 6.87%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他类机构 500,070,290.53 20.11%
2 基金类机构 301,735,752.72 12.13%
3 信托类机构 250,044,277.52 10.05%
4 保险类机构 201,532,361.62 8.10%
5 银行类机构 200,051,507.96 8.04%
6 基金类机构 140,613,141.98 5.65%
7 券商类机构 100,025,753.99 4.02%
8 银行类机构 100,000,000.00 4.02%
9 保险类机构 70,706,336.86 2.84%
10 其他类机构 61,462,924.72 2.47%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 861,664.64 0.0346%
有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 12 月 10 日）基金份额总额 361,983,745.08
本报告期期初基金份额总额 880,860,890.35
本报告期期间基金总申购份额 2,606,233,375.44
减:本报告期期间基金总赎回份额 1,000,036,611.71
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,487,057,654.08
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
-
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2019 年 5 月 24 日发布公告，自 2019 年 5 月 22 日起，孔旺先生
不再担任英大基金管理有限公司董事长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019 年 5 月 24 日发布公告，自 2019 年 5 月 22 日起，马晓燕女
士担任英大基金管理有限公司董事长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019 年 6 月 29 日发布公告，英大基金管理有限公司总经理助理
（投资总监）张大铮自 2019 年 6 月 28 日开始履行高级管理人员职务。
本报告期内，托管人中国建设银行于 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘请蔡亚蓉为中国建设银行
股份有限公司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金管理人有三起劳动争议案件尚未了结，该类案件不涉及本基金。此外，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
中信证券 2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；
ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估：
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。
ⅲ 协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
中信证券 - - 4,500,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
英大基金关于旗下基金 2018
1 年年度最后一个市场交易日基 中国证券报、证券时 报、上 2019 年 1 月 2 日
金资产净值和基金份额净值的 海证券报及公 司网站
公告
英大基金管理有限公司关于旗 中国证券报、证券时
2 下公开募集证券投资基金调整 报、上海证券报及公 2019 年 1 月 19 日
信息披露媒体的公告 司网站
3 英大现金宝货币市场基金 2018 证券时报、公司网站 2019 年 1 月 22 日
年第 4 季度报告
英大现金宝货币市场基金招募
4 说明书更新（2018 年第 2 号） 证券时报、公司网站 2019 年 1 月 23 日
及摘要
关于英大现金宝货币市场基金
5 2019 年春节前暂停申购、转换 证券时报、公司网站 2019 年 1 月 28 日
转入、定期定额投资业务的公告
关于网上交易、手机 APP 因系统
6 升级维护暂停旗下全部基金交 证券时报、公司网站 2019 年 2 月 25 日
易服务的公告
英大基金管理有限公司关于增
7 加中证金牛（北京）投资咨询有 证券时报、公司网站 2019 年 2 月 26 日
限公司为代销机构的公告
8 英大现金宝货币市场基金 2018 证券时报、公司网站 2019 年 3 月 28 日
年度报告及摘要
英大基金管理有限公司关于增
9 加深圳盈信基金销售有限公司 证券时报、公司网站 2019 年 4 月 16 日
为代销机构的公告
10 英大现金宝货币市场基金 2019 证券时报、公司网站 2019 年 4 月 18 日
年第 1 季度报告
11 关于增加北京植信基金销售有 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 14 日
限公司为代销机构的公告
关于网上交易、手机 APP、微信
12 因系统升级维护暂停旗下全部 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 14 日
基金交易服务的公告
13 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 24 日
理人员变更公告
14 英大基金管理有限公司关于增 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 28 日
加联储证券有限责任公司为旗
下基金销售机构的公告
英大基金管理有限公司关于恢
15 复英大现金宝货币市场基金网 证券时报、公司网站 2019 年 5 月 31 日
上直销渠道“T+0 赎回提现业
务”的公告
16 关于手机 APP 因系统维护暂停 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 6 日
服务的公告
英大基金管理有限公司关于增
17 加上海基煜基金销售有限公司 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 21 日
为代销机构的公告
英大基金管理有限公司关于降
18 低定期定额投资计划最低申购 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 21 日
金额的公告
英大基金管理有限公司关于增
19 加阳光人寿保险股份有限公司 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 27 日
为旗下基金销售机构的公告
20 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、公司网站 2019 年 6 月 29 日
理人员变更公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况
者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额
类 号 达到或者超过 20%的 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 时间区间
机 - 2019.01.01-2019.0 246,662,177 3,382,100.2 0.00 250,044,277 10.05
构 6.24 .25 7 .52 %
- 2019.05.31-2019.0 150,747,516 91,040,663. 40,255,818 201,532,361 8.10%
6.20 .19 79 .36 .62
- 2019.06.27-2019.0 0.00 500,070,290 0.00 500,070,290 20.11
6.28 .53 .53 %
个 - - - - - - -
人
- - - - - - - -
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金采用影子定价确定的资产净值发生波动，引起偏离度发生较大变化。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件
《英大现金宝货币市场基金基金合同》
《英大现金宝货币市场基金招募说明书》
《英大现金宝货币市场基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公司
2019 年 8 月 26 日
粤公网安备