英大现金宝货币A

英大现金宝货币市场基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8
3.1 主要会计数据和财务指标...... 8
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标...... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告......11
4.1 基金管理人及基金经理情况......11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告...... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告...... 18
6.1 审计报告基本信息...... 18
6.2 审计报告的基本内容...... 18
§7 年度财务报表...... 21
7.1 资产负债表...... 21
7.2 利润表...... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 24
7.4 报表附注...... 25
§8 投资组合报告...... 52
8.1 期末基金资产组合情况...... 52
8.2 债券回购融资情况...... 52
8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 52
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 54

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 55
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 55
8.9 投资组合报告附注...... 55
§9 基金份额持有人信息...... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57
§10 开放式基金份额变动...... 59
§11 重大事件揭示...... 60
11.1 基金份额持有人大会决议...... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60
11.4 基金投资策略的改变...... 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 62
11.9 其他重大事件...... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 68
§13 备查文件目录...... 69
13.1 备查文件目录 ...... 69
13.2 存放地点...... 69
13.3 查阅方式...... 69
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝货币
场内简称 -
基金主代码 000912
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,064,458,415.49 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率
预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取
较高的收益。主要投资策略包括流动性管理策略、平均
剩余期限和组合期限结构策略、资产配置策略、滚动投
资策略、收益率曲线分析策略、个券选择策略、正回购
策略。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险

品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘康喜 田青
信息披露负责
联系电话 010-59112026 010-67595096
人
电子邮箱 liukx@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-890-5288 010-67595096
传真 010-59112222 010-66275853
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 1 北京市西城区金融大街 25 号
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 1 北京市西城区闹市口大街 1 号院
号环球金融中心西塔 22 楼 1 号楼
2201
邮政编码 100020 100033
法定代表人 马晓燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公
地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京市东长安街 1 号东方广场东 2

通合伙） 座办公楼 8 层
注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22 楼 2201

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年
本期已实现收益 48,473,590.38 26,803,960.56 22,023,558.82
本期利润 48,473,590.38 26,803,960.56 22,023,558.82
本期净值收益率 2.5237% 3.5361% 3.8400%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末基金资产净值 4,064,458,415.49 880,860,890.35 593,424,572.98
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
累计净值收益率 17.6427% 14.7468% 10.8278%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 0.5992% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.2589% 0.0013%
过去六个月 1.1640% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.4835% 0.0014%
过去一年 2.5237% 0.0045% 1.3500% 0.0000% 1.1737% 0.0045%
过去三年 10.2252% 0.0058% 4.0500% 0.0000% 6.1752% 0.0058%
过去五年 17.2943% 0.0074% 6.7537% 0.0000% 10.5406% 0.0074%
自基金合同 17.6427% 0.0073% 6.8351% 0.0000% 10.8076% 0.0073%
生效起至今

注：①本基金合同于 2014 年 12 月 10 日生效； ②本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款
利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润
年度 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2019 48,526,922.12 - -53,331.74 48,473,590.38
2018 26,635,835.05 - 168,125.51 26,803,960.56
2017 21,945,895.81 - 77,663.01 22,023,558.82
合计 97,108,652.98 - 192,456.78 97,301,109.76

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本金为 31,600
万元人民币。现有三家股东，分别是国网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公
司、航天科工财务有限责任公司，持股比例分别为 67.7%、22.8%和 9.5%。
公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的
其他业务。公司员工平均行业从业时间超过 10 年，硕士以上学历的员工占员工总数 70%以上，核
心团队拥有丰富的经验和行业影响力。
公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统，确立了以“梦想、真诚、专业、稳健”为核心的企业文化，坚持以维护基金持有人利益为经营原则，坚持公募、专户协同发展、
两翼齐飞的战略，坚持以市场为导向，坚持价值投资、长期投资理念，注重发展和创新，建立了
科学、专业的投研体系和严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专
业财富管理公司。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵
活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金 9
只开放式证券投资基金，同时，管理过多个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
北京大学理学学
士，8 年以上证券从
业经历。2011 年 8
英大现金
2017年3月2 月至 2013 年 8 月就
易祺坤 宝基金经 - 8
日 职于寰富投资咨询
理
（上海）有限公司，
任衍生品交易员。
2013年10月加入英

大基金管理有限公
司，历任交易管理
部交易员、交易管
理部副总经理（主
持工作）。现任固定
收益部基金经理，
英大纯债债券型证
券投资基金、英大
通盈纯债债券型证
券投资基金、英大
现金宝货币基金基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、特定客户资产管理计划等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产
管理计划等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。
监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年，央行继续维持稳健的货币政策，通过降准和公开市场操作等方式对冲流动性缺口，维护货币市场流动性“合理充裕”。经济数据方面，在宽货币宽信用政策持续发力、地方债提前发行以及更大规模减税降费政策落地的背景下，经济数据整体呈现前高后低的走势，上半年出现短期企稳迹象，随后中美贸易冲突出现反复，制造业投资、消费、进出口数据乏力带动基本面重归下行通道。下半年猪价暴涨引起通胀大幅上行，市场通胀预期升温，对债市形成扰动，四季度随着经济下行压力有所加大及海外降息周期开启，央行跟随海外市场调降 MLF 及 OMO 利率，货币政策正式开启宽松周期。债券市场短端收益率受资金面难再宽松影响低位徘徊，一年期 AAA 同业存单在 2.95%-3.30%之间波动。
同时，2019 年信用违约事件持续高发，尤其是包商银行、北大方正等为代表的银行及 AAA 国
企违约的信用风险事件对市场产生了深远的影响，机构投资者风险偏好重归下行，债市流动性将继续维持“总量宽松但结构性紧张”的状态，流动性分层现象将长期存在。

本基金 2019 年对持仓组合的剩余期限和杠杆控制较为稳健，在高等级信用债、同业存单、同业存款和质押式回购之间灵活调整配置比例，在严控产品流动性风险和信用风险的同时，实现了较为稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 2.5237%，业绩比较基准收益率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，在新冠肺炎疫情冲击下，央行的货币政策预计将更加宽松，公开市场操作将以“总量宽松、价格下调”的方式维持货币市场稳定。新冠肺炎疫情对经济的影响预计主要体现在对消费、出口、制造业和地产销售的冲击上，一季度经济下行压力较大，二、三季度经济基本面在宽松的货币政策和更积极的财政政策的配合下会出现阶段性的企稳回升，四季度经济基本面重回下行。
为减缓新冠肺炎给实体经济带来的冲击，货币、财政政策对冲的力度料将有所加大，监管政策预计也将边际放松，城投再融资政策出现松绑，城投技术性违约风险有但实质性违约概率有所降低；银行的资产负债表在降息降准以及监管边际放松的背景下将有所修复，类包商银行信用风险事件年内很难再看到；而民企的融资环境依然偏紧，信用风险较高。
本基金 2020 年将持续关注央行货币政策、财政政策以及监管政策动向，密切跟踪公开市场操作以及资金面走势，择机灵活配置短期货币市场工具，在保持产品流动性、严控信用风险的前提下，力争为持有人持续实现稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，及时识别合规风险，有效进行风险控制，保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求，研究法规变化对公司业务的影响，督促责任部门落实各项法规要求，使得公司从业人员知法、守法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制；三是严格的事中指标监控机制，保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工
审核与复核；四是及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监测并提示各投资组合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是持续开展合规培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，采用法规解读加案例演示的方式，加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效落实。
监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和运营等内部制度建设情况、内部制度执行情况、各项业务开展的合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，向监管机构报送监察稽核报告。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作；二是持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形；三是关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务的其他人员担任；成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金份额采用"每日分配，按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转。

本基金报告期内向份额持有人分配利润 48,473,590.38 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金报告期内向份额持有人分配利润 48,473,590.38 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2001421 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 英大现金宝货币基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 33 页的英大现金宝货币基金 (以下
简称“该基金”)财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、
2019 年度的利润表、所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表
附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了
该基金 2019年12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果及
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 该基金管理人英大基金管理有限公司对其他信息负责。其他信息包
括该基金 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。该基金 2019 年年度报告预期将在审计报告日后提
供给我们。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过

程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的 该基金管理人英大基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共
责任 和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人英大基金管理有限公司管理层负
责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适
用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
该基金管理人英大基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人英大基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人英大基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人英大基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞 卜建平
会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
审计报告日期 2020 年 3 月 30 日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
报告截止日： 2019 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 725,691,542.45 286,989.59
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,769,578,583.85 529,107,660.39
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,769,578,583.85 529,107,660.39
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,599,205,883.19 330,938,456.41
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 11,942,982.30 7,317,615.37
应收股利 - -
应收申购款 440,413.91 14,365,356.26
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,106,859,405.70 882,016,078.02
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
负 债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 40,039,579.94 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 854,168.91 237,854.83
应付托管费 258,839.07 72,077.24
应付销售服务费 647,097.71 180,193.07
应付交易费用 7.4.7.7 61,410.77 25,921.27
应交税费 25,036.84 39,905.97
应付利息 8,214.52 -
应付利润 317,642.45 370,974.19
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 189,000.00 228,261.10
负债合计 42,400,990.21 1,155,187.67
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,064,458,415.49 880,860,890.35
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 4,064,458,415.49 880,860,890.35
负债和所有者权益总计 4,106,859,405.70 882,016,078.02
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额总额 4,064,458,415.49 份,基金份额净值 1.0000
元。
7.2 利润表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号
2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
一、收入 63,501,152.26 33,365,373.21
1.利息收入 62,021,967.09 32,898,975.91
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,530,941.94 283,340.74
债券利息收入 37,307,822.41 22,938,097.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 20,183,202.74 9,677,538.02
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,479,185.17 466,397.30
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,479,185.17 466,397.30
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 - -
号填列）
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用 15,027,561.88 6,561,412.65
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,644,049.95 2,581,853.73
2．托管费 7.4.10.2.2 2,013,348.57 782,380.04
3．销售服务费 7.4.10.2.3 5,033,371.23 1,955,949.63
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出 1,043,289.53 932,352.73
其中：卖出回购金融资产支出 1,043,289.53 932,352.73
6．税金及附加 43,748.91 34,005.32
7．其他费用 7.4.7.20 249,753.69 274,871.20

三、利润总额（亏损总额以“-” 48,473,590.38 26,803,960.56
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 48,473,590.38 26,803,960.56
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 880,860,890.35 - 880,860,890.35
净值）
二、本期经营活动产生的基 - 48,473,590.38 48,473,590.38
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生 3,183,597,525.14 - 3,183,597,525.14
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 8,688,370,096.97 - 8,688,370,096.97
2.基金赎回款 -5,504,772,571.83 - -5,504,772,571.83
四、本期向基金份额持有人 - -48,473,590.38 -48,473,590.38
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 4,064,458,415.49 - 4,064,458,415.49
净值）

上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 593,424,572.98 - 593,424,572.98
净值）
二、本期经营活动产生的基 - 26,803,960.56 26,803,960.56
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生 287,436,317.37 - 287,436,317.37
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,824,657,902.57 - 2,824,657,902.57
2.基金赎回款 -2,537,221,585.20 - -2,537,221,585.20
四、本期向基金份额持有人 - -26,803,960.56 -26,803,960.56
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 880,860,890.35 - 880,860,890.35
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______马晓燕______ ______岳喜伟______ ____李婷____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]927 号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 361,961,464.66 元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《英大现金宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 12 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 361,983,745.08 份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值
（2）因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
无。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法，在受益期内分摊计入本期和以后各期。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，份额采用"每日分配、按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转，当日收益均参与下一日的收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告【2017】13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(2)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(4)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
活期存款 2,691,542.45 286,989.59
定期存款 723,000,000.00 -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 723,000,000.00 -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 725,691,542.45 286,989.59
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2019 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 - - - -

券 银行间市场 1,769,578,583.85 1,771,542,000.00 1,963,416.15 0.0483%
合计 1,769,578,583.85 1,771,542,000.00 1,963,416.15 0.0483%
资产支持证券 - - - -
合计 1,769,578,583.85 1,771,542,000.00 1,963,416.15 0.0483%
上年度末
项目 2018 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
债 银行间市场 529,107,660.39 530,397,000.00 1,289,339.61 0.1464%
券 529,107,660.39 530,397,000.00 1,289,339.61 0.1464%
合计
- - - -
资产支持证券
529,107,660.39 530,397,000.00 1,289,339.61 0.1464%
合计
注：于 12 月 31 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价 - 摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2019 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 123,750,000.00 -
银行间市场 1,475,455,883.19 -

合计 1,599,205,883.19 -
上年度末
2018 年 12 月 31 日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 330,938,456.41 -
合计 330,938,456.41 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,640.18 76.90
应收定期存款利息 334,376.01 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 10,630,173.33 6,729,946.30
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 971,664.75 587,062.23
应收申购款利息 2,128.03 529.94
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 11,942,982.30 7,317,615.37
7.4.7.6 其他资产
注：本期末及上年度末，本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 61,410.77 25,921.27
合计 61,410.77 25,921.27
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 159,041.10
账户维护费 9,000.00 9,000.00
其他应付款 - 220.00
合计 189,000.00 228,261.10
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 880,860,890.35 880,860,890.35
本期申购 8,688,370,096.97 8,688,370,096.97
本期赎回(以"-"号填列) -5,504,772,571.83 -5,504,772,571.83
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,064,458,415.49 4,064,458,415.49
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 48,473,590.38 - 48,473,590.38
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -48,473,590.38 - -48,473,590.38
本期末 - - -
注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日
活期存款利息收入 27,456.63 11,146.08
定期存款利息收入 4,501,848.23 264,866.67
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 38.99 6,750.00
其他 1,598.09 577.99
合计 4,530,941.94 283,340.74
注：其他为申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年12月
12月31日 31日
债券投资收益——买卖债 1,479,185.17 466,397.30
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益——赎回差 - -
价收入
债券投资收益——申购差 - -
价收入
合计 1,479,185.17 466,397.30
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年12月
12月31日 31日
卖出债券（、债转股及债券 5,397,255,888.05 3,258,879,477.03
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及 5,348,768,032.12 3,221,545,186.31
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 47,008,670.76 36,867,893.42
买卖债券差价收入 1,479,185.17 466,397.30
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 110,958.90 150,000.00
银行汇划费用 42,794.79 28,511.20
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他费用 - 360.00
合计 249,753.69 274,871.20
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国网英大国际控股集团有限公司 基金管理人的股东
中国交通建设股份有限公司 基金管理人的股东
航天科工财务有限责任公司 基金管理人的股东

北京英大资本管理有限公司(注 1) 基金管理人的全资子公司
国网英大国际控股集团有限公司控股子公 受国网英大国际控股集团有限公司控制的企业
司(注 2)
注 1：于 2019 年 2 月 25 日，原“深圳英大资本管理有限公司”更名为“北京英大资本管理有限
公司”，已于 2019 年 2 月 25 日完成工商变更登记手续。
注 2：国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

月 31 日 日
当期发生的基金应支付 6,644,049.95 2,581,853.73
的管理费
其中：支付销售机构的 234,226.66 178,592.69
客户维护费
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年
天数。
②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 2,013,348.57 782,380.04
的托管费
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
获得销售服务费
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大基金管理有限公司 4,655,083.29
中国建设银行股份有限公司 233,971.35
英大证券有限责任公司 5,114.24
合计 4,894,168.88

上年度可比期间
获得销售服务费
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大基金管理有限公司 1,672,428.21
中国建设银行股份有限公司 246,109.93
合计 1,918,538.14
注：A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费，主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。支付基金管理人的 C 类基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2019年 1月1 日至 2019年12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日
基金合同生效日（ 2014 年 - -
12 月 10 日 ）持有的基金份
额
报告期初持有的基金份额 12,046,217.99 -
报告期间申购/买入总份额 162,685,260.91 23,571,337.24
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总 54,400,000.00 11,525,119.25
份额
报告期末持有的基金份额 120,331,478.90 12,046,217.99
报告期末持有的基金份额 2.9600% 1.3700%
占基金总份额比例
注：截至 2019 年 12 月 31 日，基金管理人运用风险准备金投资本基金 32,111,826.55 份。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
国网国际融资租 1,100,000,000.00 27.0600% - -
赁有限公司
英大国际信托有 414,021,239.64 10.1900% 246,662,177.25 28.0000%
限责任公司
英大泰和人寿保 31,834,300.94 0.7800% 1,439,961.54 0.1600%
险股份有限公司
英大泰和财产保 30,014,767.44 0.7400% 20,416,469.12 2.3200%
险股份有限公司
北京英大资本管 19,627,271.63 0.4800% 27,110,347.69 3.0800%
理有限公司
英大长安保险经 - - 80,000,000.00 9.0800%
纪有限公司
合计 1,595,497,579.65 39.2500% 375,628,955.60 42.6400%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份 2,691,542.45 27,456.63 286,989.59 11,146.08
有限公司
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金，于 2019 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 0.00 元（2018
年 12 月 31 日：人民币 0.00 元）。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配
备注
基金 赎回款转出金额 本年变动 合计
48,526,922.12 - -53,331.74 48,473,590.38 -
7.4.12 （ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
本报告期末，本基金未有因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：报告期末，本基金未持有需披露的暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为40,039,579.94 元。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011901509 19 大同煤 2020 年 1 月 100.08 32,000 3,202,558.18
矿 SCP015 2 日
011901236 19 大同煤 2020 年 1 月 100.07 370,000 37,024,220.70
矿 SCP011 2 日
合计 402,000 40,226,778.88
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末及上年度末，本基金未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、 流动性风险、市场风险。
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件，以控制可能出现的信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
A-1 130,133,485.94 -
A-1 以下 - -
未评级 170,097,736.14 290,485,618.81
合计 300,231,222.08 290,485,618.81
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告，以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。表中列示的未评级债券为超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本年末及上年末均未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 1,249,271,010.30 168,662,806.85
AAA 以下 - 9,938,345.99
未评级 - -

合计 1,249,271,010.30 178,601,152.84
注：短期信用评级（同业存单的主体评级）由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
AAA 10,041,424.43 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 10,041,424.43 -
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本年末及上年末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本年末及上年末均未持有长期同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券主要在银行间同业市场交易；因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并与开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有限保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 5 年
2019 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 以 不计息 合计
12 月 31 年 上
日
资产
银行存 2,691,542.45 723,000,000.00 - - - - 725,691,542.45
款
交易性 329,934,193.80 786,652,878.11 652,991,511.94 - - - 1,769,578,583.85
金融资
产
买入返 1,599,205,883.19 - - - - - 1,599,205,883.19
售金融
资产
应收利 - - - - - 11,942,982.30 11,942,982.30
息
应收申 1,293,380,321.00 - - - - -1,292,939,907.09 440,413.91
购款
其他资 - - - - - 0.00 0.00
产
资产总 3,225,211,940.44 1,509,652,878.11 652,991,511.94 - - -1,280,996,924.79 4,106,859,405.70
计
负债
卖出回 40,039,579.94 - - - - - 40,039,579.94
购金融
资产款
应付管 - - - - - 854,168.91 854,168.91
理人报
酬
应付托 - - - - - 258,839.07 258,839.07
管费
应付销 - - - - - 647,097.71 647,097.71
售服务
费
应付交 - - - - - 61,410.77 61,410.77
易费用
应付利 - - - - - 8,214.52 8,214.52
息
应交税 - - - - - 25,036.84 25,036.84
费
应付利 - - - - - 317,642.45 317,642.45
润
其他负 - - - - - 189,000.00 189,000.00
债
负债总 40,039,579.94 - - - - 2,361,410.27 42,400,990.21
计
利率敏 3,185,172,360.50 1,509,652,878.11 652,991,511.94 - - -1,283,358,335.06 4,064,458,415.49
感度缺
口
上年度
末 1-5 5 年
2018 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计
12 月 31 上
日
资产
银行存 286,989.59 - - - - - 286,989.59
款

交易性 140,068,031.67 159,650,259.00 229,389,369.72 - - - 529,107,660.39
金融资
产
买入返 330,938,456.41 - - - - - 330,938,456.41
售金融
资产
应收利 - - - - - 7,317,615.37 7,317,615.37
息
应收申 96,415,584.94 - - - - -82,050,228.68 14,365,356.26
购款
其他资 - - - - - - -
产
资产总 567,709,062.61 159,650,259.00 229,389,369.72 - - -74,732,613.31 882,016,078.02
计
负债
应付管 - - - - - 237,854.83 237,854.83
理人报
酬
应付托 - - - - - 72,077.24 72,077.24
管费
应付销 - - - - - 180,193.07 180,193.07
售服务
费
应付交 - - - - - 25,921.27 25,921.27
易费用
应交税 - - - - - 39,905.97 39,905.97
费
应付利 - - - - - 370,974.19 370,974.19
润
其他负 - - - - - 228,261.10 228,261.10
债
负债总 - - - - - 1,155,187.67 1,155,187.67
计
利 率 敏 567,709,062.61 159,650,259.00 229,389,369.72 - - -75,887,800.98 880,860,890.35
感 度 缺
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）

上年度末（ 2018 年 12 月 31
本期末（ 2019年12月31日 ）
日 ）
市场利率平行下降 25 1,008,963.52 265,808.69
个基点
市场利率平行上升 25 -1,005,434.46 -265,007.94
个基点
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资1,771,542,000.00 43.57 530,397,000.00 60.21
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -

合计 1,771,542,000.00 43.57 530,397,000.00 60.21
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
1.置信区间 -
假设
2.观察期 -
风险价值 本期末（2019 年 12 月 上年度末（2018 年 12 月 31
分析
（单位：人民币元） 31 日） 日）
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%
1 固定收益投资 1,769,578,583.85 43.09
其中：债券 1,769,578,583.85 43.09
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,599,205,883.19 38.94
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 725,691,542.45 17.67
4 其他各项资产 12,383,396.21 0.30
5 合计 4,106,859,405.70 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.15
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 40,039,579.94 0.99
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未出现超过基金资产净值 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例（%） 值的比例（%）
1 30 天以内 47.53 0.99
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 18.92 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 11.59 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
4 90 天(含)—120 天 10.78 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
5 120 天(含)—397 天（含） 11.91 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
合计 100.74 0.99
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -

3 金融债券 210,034,927.04 5.17
其中：政策性金融债 210,034,927.04 5.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 300,231,222.08 7.39
6 中期票据 10,041,424.43 0.25
7 同业存单 1,249,271,010.30 30.74
8 其他 - -
9 合计 1,769,578,583.85 43.54
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
比例（％）
1 190201 19 国开 01 1,200,000 120,015,428.49 2.95
2 111915069 19 民生银行 1,000,000 99,556,315.13 2.45
CD069
3 111910534 19 兴业银行 1,000,000 99,311,810.40 2.44
CD534
4 111915604 19 民生银行 1,000,000 98,606,212.45 2.43
CD604
5 111909441 19 浦发银行 900,000 89,518,661.28 2.20
CD441
6 011901236 19 大同煤矿 700,000 70,045,822.95 1.72
SCP011
7 170402 17 农发 02 700,000 70,009,605.22 1.72
8 111916372 19 上海银行 600,000 59,922,459.44 1.47
CD372
9 111920208 19 广发银行 600,000 59,623,923.97 1.47

CD208
10 111915613 19 民生银行 600,000 59,607,791.30 1.47
CD613
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2165%
报告期内偏离度的最低值 0.0274%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0924%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.25%（含）以上的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本期末本基金未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，除以下情形，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019 年 12 月 14 日中国银行业监督管理委员会北京监管局依据相关法规对民生银行罚款 700
万元并责令改正处分。
2019 年 10 月 15 日兴业银行沈阳分行因严重违反审慎经营规则办理票据业务被处罚款 2250
万元,；2019 年 11 月 19 日兴业银行武汉分行因违反清算规定受到监管部门警告并被罚款 427 万
元。
2019 年 12 月 3 日浦发银行信用卡中心因信用卡催收外包管理严重违反审慎经营原则被责令
整改并处罚款 50 万元。2019 年 11 月 21 日广发银行乌鲁木齐分行因多头开立银行结算账户等违
法违规行为被罚 65000 元。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,942,982.30
4 应收申购款 440,413.91
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 12,383,396.21
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
户数
基金份额 占总份额比
(户) 持有份额 持有份额 占总份额比例
例
31,071 130,811.96 3,940,040,870.82 96.94% 124,417,544.67 3.06%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 1,311,610,959.68 32.27%
2 其他类机构 1,100,000,000.00 27.06%
3 信托类机构 414,021,239.64 10.19%
4 保险类机构 250,256,631.81 6.16%
5 银行类机构 202,395,223.16 4.98%
6 券商类机构 100,049,224.72 2.46%
7 基金类机构 88,219,652.35 2.17%
8 券商类机构 80,029,647.52 1.97%
9 券商类机构 65,687,950.95 1.62%
10 基金类机构 50,000,000.00 1.23%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 354,945.70 0.0087%
有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 12 月 10 日）基金份额总额 361,983,745.08
本报告期期初基金份额总额 880,860,890.35
本报告期基金总申购份额 8,688,370,096.97
减:本报告期基金总赎回份额 5,504,772,571.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,064,458,415.49

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2019 年 5 月 24 日发布公告，自 2019 年 5 月 22 日起，孔旺先生
离任英大基金管理有限公司董事长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019 年 5 月 24 日发布公告，自 2019 年 5 月 22 日起，马晓燕女
士新任英大基金管理有限公司董事长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019 年 6 月 29 日发布公告，自 2019 年 5 月 16 日起，张大铮先
生任英大基金管理有限公司总经理助理（投资总监），自 2019 年 6 月 28 日开始履行高级管理人员
职务。
本报告期内，本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设
银行股份有限公司资产托管业务部总经理。
本报告期内，基金管理人于 2019 年 8 月 28 日发布公告，自 2019 年 8 月 27 日起，倪枫先生
离任英大基金管理有限公司副总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2019 年 9 月 20 日发布公告，自 2019 年 9 月 18 日起，刘轶先生
离任英大基金管理有限公司督察长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019 年 10 月 15 日发布公告，自 2019 年 10 月 14 日起，刘康喜
先生新任英大基金管理有限公司督察长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019 年 11 月 14 日发布公告，自 2019 年 11 月 12 日起，柴元春
先生离任英大基金管理有限公司副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为 60,000 元。本次会计师事务所的变更已经基金管理人董事会批准，并履行了必要的程序。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
中信证券 2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研
究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；
ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。
ⅲ 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金
托管人。
③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称
成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例
中信证券 - - 1,420,200,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
英大基金关于旗下基金 2018 年
年度最后一个市场交易日基金 中国证券报、证券时报、上
1 2019 年 1 月 2 日
资产净值和基金份额净值的公 海证券报及公司网站
告
关于民生银行系统维护影响部 中国证券报、证券时报、上
2 2019 年 1 月 17 日
分交易的公告 海证券报及公司网站
英大基金管理有限公司关于旗
中国证券报、证券时报、上
3 下公开募集证券投资基金调整 2019 年 1 月 19 日
海证券报及公司网站
信息披露媒体的公告
英大现金宝货币市场基金 2018
4 证券时报公司网站 2019 年 1 月 22 日
年第 4 季度报告
英大现金宝货币市场基金招募
5 说明书（更新）及摘要（2018 证券时报公司网站 2019 年 1 月 23 日
年第 2 号）
关于英大现金宝货币市场基金
6 2019 年春节前暂停申购、转换转 证券时报公司网站 2019 年 1 月 28 日
入、定期定额投资业务的公告
关于网上交易、手机 APP 因系统
中国证券报、证券时报、上
7 升级维护暂停旗下全部基金交 2019 年 2 月 25 日
海证券报及公司网站
易服务的公告
英大基金管理有限公司关于增 中国证券报、证券时报、上
8 2019 年 2 月 26 日
加中证金牛（北京）投资咨询有 海证券报及公司网站

限公司为代销机构的公告
英大现金宝货币市场基金 2018
9 证券时报公司网站 2019 年 3 月 28 日
年度报告及摘要
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
10 加深圳盈信基金销售有限公司 2019 年 4 月 16 日
海证券报及公司网站
为代销机构的公告
英大现金宝货币市场基金 2019
11 证券时报公司网站 2019 年 4 月 18 日
年第 1 季度报告
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
12 加北京植信基金销售有限公司 2019 年 5 月 14 日
海证券报及公司网站
为代销机构的公告
关于网上交易、手机 APP、微信
中国证券报、证券时报、上
13 因系统升级维护暂停旗下全部 2019 年 5 月 14 日
海证券报及公司网站
基金交易服务的公告
英大基金管理有限公司高级管 中国证券报、证券时报、上
14 2019 年 5 月 24 日
理人员变更公告 海证券报及公司网站
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
15 加联储证券有限责任公司为旗 2019 年 5 月 28 日
海证券报及公司网站
下基金销售机构的公告
英大基金管理有限公司关于恢
复英大现金宝货币市场基金网
16 证券时报公司网站 2019 年 5 月 31 日
上直销渠 道 “T+0 赎回提现业
务”的公告
英大基金管理有限公司关于降
中国证券报、证券时报、上
17 低定期定额投资计划最低申购 2019 年 6 月 21 日
海证券报及公司网站
金额的公告
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
18 加上海基煜基金销售有限公司 2019 年 6 月 21 日
海证券报及公司网站
为代销机构的公告

英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
19 加阳光人寿保险股份有限公司 2019 年 6 月 27 日
海证券报及公司网站
为旗下基金销售机构的公告
英大基金管理有限公司高级管 中国证券报、证券时报、上
20 2019 年 6 月 29 日
理人员变更公告 海证券报及公司网站
英大基金关于旗下基金 2019 年
中国证券报、证券时报、上
21 半年度最后一个市场交易日资 2019 年 7 月 1 日
海证券报及公司网站
产净值的公告
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
22 加上海陆金所基金销售有限公 2019 年 7 月 1 日
海证券报及公司网站
司为代销机构的公告
英大基金管理有限公司产品风 中国证券报、证券时报、上
23 2019 年 7 月 1 日
险等级评价说明（2019 年 6 月） 海证券报及公司网站
英大基金管理有限公司关于增
加中信证券股份有限公司、中信
中国证券报、证券时报、上
24 证券(山东)有限责任公司、中信 2019 年 7 月 12 日
海证券报及公司网站
期货有限公司为旗下部分基金
销售机构的公告
英大现金宝货币市场基金 2019
25 证券时报公司网站 2019 年 7 月 19 日
年第 2 季度报告
英大现金宝货币市场基金招募
26 说明书（更新）及摘要（2019 证券时报公司网站 2019 年 7 月 24 日
年第 1 号）
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
27 加嘉实财富管理有限公司为代 2019 年 7 月 25 日
海证券报及公司网站
销机构的公告
英大现金宝货币市场基金 2019
28 证券时报公司网站 2019 年 8 月 26 日
年半年度报告及摘要
29 英大基金管理有限公司高级管 中国证券报、证券时报、上 2019 年 8 月 28 日

理人员变更公告 海证券报及公司网站
英大基金管理有限公司高级管 中国证券报、证券时报、上
30 2019 年 9 月 20 日
理人员变更公告 海证券报及公司网站
英大基金管理有限公司关于增 中国证券报、证券时报、上
31 2019 年 9 月 21 日
加注册资本的公告 海证券报及公司网站
关于英大现金宝货币市场基金
32 2019 年国庆节前暂停代销渠道 证券时报公司网站 2019 年 9 月 26 日
申购、转换转入业务的公告
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
33 加上海联泰基金销售有限公司 2019 年 9 月 26 日
海证券报及公司网站
为代销机构的公告
英大基金管理有限公司高级管 中国证券报、证券时报、上
34 2019 年 10 月 15 日
理人员变更公告 海证券报及公司网站
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
35 加北京恒天明泽基金销售有限 2019 年 10 月 22 日
海证券报及公司网站
公司为代销机构的公告
英大基金管理有限公司旗下部
36 分基金 2019 年第 3 季度报告的 证券时报公司网站 2019 年 10 月 24 日
提示性公告
英大现金宝货币市场基金 2019
37 证券时报公司网站 2019 年 10 月 24 日
年第 3 季度报告
英大基金管理有限公司高级管 中国证券报、证券时报、上
38 2019 年 11 月 14 日
理人员变更公告 海证券报及公司网站
英大基金管理有限公司关于修
订公司旗下公开募集证券投资 中国证券报、证券时报、上
39 2019 年 11 月 23 日
基金基金合同信息披露有关条 海证券报及公司网站
款的公告
英大基金管理有限公司关于更 中国证券报、证券时报、上
40 2019 年 11 月 23 日
新旗下公募产品招募说明书的 海证券报及公司网站

提示性公告
英大现金宝货币市场基金招募
41 说明书（更新）及摘要（2019 证券时报公司网站 2019 年 11 月 23 日
年第 2 号）
英大基金管理有限公司旗下部 中国证券报、证券时报、上
42 2019 年 12 月 6 日
分基金改聘会计师事务所公告 海证券报及公司网站
关于网上交易、手机 APP、微信
中国证券报、证券时报、上
43 因系统升级维护暂停旗下全部 2019 年 12 月 9 日
海证券报及公司网站
基金交易服务的公告
英大基金管理有限公司关于增
中国证券报、证券时报、上
44 加兴业银行股份有限公司为旗 2019 年 12 月 11 日
海证券报及公司网站
下部分产品代销机构的公告
英大基金管理有限公司产品风 中国证券报、证券时报、上
45 2019 年 12 月 31 日
险等级评价说明（2019 年 12 月） 海证券报及公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况
者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 的时间区间
机 1 2019.1.1-2019.6. 246,662,17 197,359,062. 30,000,000.0 414,021,239. 10.1
构 24 7.25 39 0 64 9%
2 2019.5.31-2019.6 80,000,000 162,581,988. 242,581,988. 0.00 0.00
.20 .00 49 49 %
3 2019.6.27-2019.7 0.00 1,009,071,86 1,009,071,86 0.00 0.00
.3 7.09 7.09 %
4 2019.7.4-2019.12 100,320,50 1,211,290,45 0.00 1,311,610,95 32.2
.31 1.10 8.58 9.68 7%
5 2019.8.8-2019.11 0.00 1,009,071,86 1,009,071,86 0.00 0.00
.26 7.09 7.09 %
6 2019.12.19-2019. 0.00 2,100,350,45 1,000,350,45 1,100,000,00 27.0
12.25 3.89 3.89 0.00 6%
7 2019.12.31-2019. 0.00 2,100,350,45 1,000,350,45 1,100,000,00 27.0
12.31 3.89 3.89 0.00 6%
个 - - - - - - -
人
- - - - - - - -
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
-

§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件
《英大现金宝货币市场基金基金合同》
《英大现金宝货币市场基金招募说明书》
《英大现金宝货币市场基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.ydamc.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人英大基金管理有限公司，客户服务电话：010-57835666、400-890-5288。
英大基金管理有限公司
2020 年 3 月 31 日