英大现金宝货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2020 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6
2.1 基金基本情况 ...... 6
2.2 基金产品说明 ...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 7
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8
3.1 主要会计数据和财务指标...... 8
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标...... 10
§4 管理人报告 ......11
4.1 基金管理人及基金经理情况......11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 16
6.1 资产负债表...... 16
6.2 利润表...... 17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 18
6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 45
7.1 期末基金资产组合情况...... 45
7.2 债券回购融资情况...... 45
7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 47
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 47
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 48
7.9 投资组合报告附注...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52
10.1 基金份额持有人大会决议...... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52
10.4 基金投资策略的改变...... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 53
10.9 其他重大事件 ...... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55
§12 备查文件目录...... 57
12.1 备查文件目录 ...... 57
12.2 存放地点...... 57
12.3 查阅方式...... 57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝
场内简称 -
基金主代码 000912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,563,149,907.27 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称: 英大现金宝 A 英大现金宝 B
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码: - -
报告期末下属分级基金的份额总额 7,563,049,838.07 份 100,069.20 份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投
资收益。
本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测,在保证基金资
投资策略 产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。主要投资策略包括流动性
管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策略、资产配置策略、滚动投资
策略、收益率曲线分析策略、个券选择策略、正回购策略。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
英大现金宝 A 英大现金宝 B
下属分级基金的风 - -
险收益特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 刘康喜 李申
人 联系电话 010-59112026 021-60637102
电子邮箱 liukx@ydamc.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-890-5288 021-60637111
传真 010-59112222 021-60635778
北京市朝阳区东三环中路 1
注册地址 号环球金融中心西塔 22 楼 北京市西城区金融大街 25 号
2201
北京市朝阳区东三环中路 1 北京市西城区闹市口大街 1 号
办公地址 号环球金融中心西塔 22 楼 院 1 号楼
2201
邮政编码 100020 100033
法定代表人 马晓燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22 楼 2201
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 英大现金宝 A 英大现金宝 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 报告期( 2020 年 1 月 1 日 -
2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 38,782,139.42 54.85
本期利润 38,782,139.42 54.85
本期净值收益率 1.0794% 0.0546%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 7,563,049,838.07 100,069.20
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 18.9125% 0.0546%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (2)本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。 (3)本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大现金宝 A
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.1745% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.0635% 0.0015%
过去三个月 0.4954% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.1588% 0.0011%
过去六个月 1.0794% 0.0015% 0.6732% 0.0000% 0.4062% 0.0015%
过去一年 2.2560% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.9023% 0.0015%
过去三年 9.4242% 0.0058% 4.0537% 0.0000% 5.3705% 0.0058%
自基金合同 18.9125% 0.0071% 7.5082% 0.0000% 11.4043% 0.0071%
生效起至今
英大现金宝 B
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
自基金合同 0.0546% 0.0028% 0.0444% 0.0000% 0.0102% 0.0028%
生效起至今
注:同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于 2012 年 8 月 17 日,注册资本金为 31,600
万元人民币。现有三家股东,分别是国网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公司,持股比例分别为 67.7%、22.8%和 9.5%。
公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司员工平均行业从业时间超过 10 年,硕士以上学历的员工占员工总数 70%以上,核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。
公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统,确立了以“梦想、真诚、专业、稳健”为核心的企业文化,坚持以维护基金持有人利益为经营原则,坚持公募、专户协同发展、两翼齐飞的战略,坚持以市场为导向,坚持价值投资、长期投资理念,注重发展和创新,建立了科学、专业的投研体系和严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。
截至 2020 年 6 月 30 日,本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金 10 只开放式证券投资基金,同时,管理过多个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
北京大学理学学士,9 年以
上证券从业经历。2011 年 8
月至 2013 年 8 月就职于寰
本基金 富投资咨询(上海)有限公
易祺坤 基金经 2017年3月 2日 - 9 司,任衍生品交易员。2013
理 年 10 月加入英大基金管理
有限公司,历任交易管理部
交易员、交易管理部副总经
理(主持工作)。现任固定
收益部基金经理,英大纯债
债券型证券投资基金、英大
灵活配置混合型发起式证
券投资基金、英大通盈纯债
债券型证券投资基金、英大
安惠纯债债券型证券投资
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年初以来,新冠肺炎疫情持续发酵,消费、出口、投资均受到疫情显著影响,为对冲经济下行压力,央行宽货币政策更加宽松,通过降准、降息等方式向货币市场释放流动性,货币市
场流动性合理充裕,资金利率一路走低,一季度末 R001 下行突破 1%关口,R007 下行突破 2%关口。
4 月初央行调降超额准备金利率至 0.35%,市场解读为降息利好,货币政策进一步宽松,资金利率进一步下行,银行间市场隔夜利率长期维持在 1%以下,7 天利率维持在 1.5%左右水平。进入5 月,央行注意到流动性并未进入实体经济,金融空转和实体套利进一步加大了金融风险,央行货币政策重心聚焦“把握保增长与防风险的有效平衡”,宽松节奏出现微调,货币政策边际收紧,资金利率开始上行,流动性维持总量宽松但价格不低的格局。
受资金利率 V 型反转影响,短端债券市场和同业存单收益率在下探至低点后一路反弹,截止
2020 年 6 月 30 日,1 年期 AAA 同业存单发行利率上行至 2.40%左右,较低点上行 80bp 左右,1 年
期 AAA 信用债发行利率在 2.70%左右,较低点上行 94bp 左右。
本基金上半年对持仓组合的剩余期限和杠杆控制较为稳健,在高等级信用债、同业存单、同业存款和质押式回购之间灵活调整配置比例,在严控产品流动性风险和信用风险的同时,收益较为稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 1.0794%,同期业绩比较基准收益率为
0.6732%;本报告期英大现金宝 B 的基金份额净值收益率为 0.0546%,同期业绩比较基准收益率为0.0444%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年下半年,经济基本面预计三季度企稳回升后在四季度重回下行通道,央行货币政策继续聚焦“把握保增长与防风险的有效平衡”,“非常规货币政策适时退出”。货币市场利率预计将维持总量宽松但结构性收紧的状态,同业存单和短期融资券发行利率将继续维持高位。
2020 年下半年,央行创设的“直达实体”的货币政策工具,短期来看整体利好信用发行人的再融资环境,但是随着经济企稳预期不断增强以及金融防风险必要性越来越高,央行也释放出“非常规货币政策适时退出”的信号,中长期看将对中低评级发行人的融资环境造成冲击。目前高评级信用债随着无风险利率上行出现调整,中低评级产业债和城投因活跃度不高成交较少,评级利差被动压缩,整体来看短期限的高评级信用债有较好的投资价值。
本基金三季度将持续关注央行货币政策、公开市场操作以及资金面走势,择机灵活配置短期货币市场工具,在保持产品流动性、严控信用风险的前提下,力争为持有人持续实现稳定的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任;成员包括督察长、投资总监、运营分管领导及基金运营部、监察稽核部、风险管理部(筹)的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员;委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金份额采用"每日分配,按日结转"的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转。
本基金报告期内向份额持有人分配利润 38,782,194.27 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内向基金份额持有人分配利润 38,782,194.27 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:英大现金宝货币市场基金
报告截止日: 2020 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 1,504,741,643.52 725,691,542.45
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,002,074,084.77 1,769,578,583.85
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,907,350,488.87 1,769,578,583.85
资产支持证券投资 94,723,595.90 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,017,668,858.78 1,599,205,883.19
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 18,072,989.40 11,942,982.30
应收股利 - -
应收申购款 23,146,058.70 440,413.91
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 7,565,703,635.17 4,106,859,405.70
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 40,039,579.94
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 999,697.60 854,168.91
应付托管费 301,822.39 258,839.07
应付销售服务费 490,572.13 647,097.71
应付交易费用 6.4.7.7 80,534.27 61,410.77
应交税费 47,279.03 25,036.84
应付利息 - 8,214.52
应付利润 535,114.88 317,642.45
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 98,707.60 189,000.00
负债合计 2,553,727.90 42,400,990.21
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 7,563,149,907.27 4,064,458,415.49
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 7,563,149,907.27 4,064,458,415.49
负债和所有者权益总计 7,565,703,635.17 4,106,859,405.70
注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,英大现金宝 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额
7,563,049,838.07 份;英大现金宝 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 100,069.20 份。英
大现金宝份额总额合计为 7,563,149,907.27 份。
6.2 利润表
会计主体:英大现金宝货币市场基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 51,623,297.27 17,445,674.51
1.利息收入 51,049,901.61 16,534,081.14
其中:存款利息收入 6.4.7.11 14,385,052.68 234,429.33
债券利息收入 22,332,496.94 11,152,381.63
资产支持证券利息收入 356,322.89 -
买入返售金融资产收入 13,976,029.10 5,147,270.18
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 573,395.66 911,593.37
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 573,395.66 911,593.37
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 - -
列)
减:二、费用 12,841,103.00 3,816,484.14
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 5,885,947.97 1,667,157.17
2.托管费 6.4.10.2.2 1,782,504.33 505,199.21
3.销售服务费 6.4.10.2.3 4,192,276.99 1,262,997.85
4.交易费用 6.4.7.19 - -
5.利息支出 817,834.99 237,898.04
其中:卖出回购金融资产支出 817,834.99 237,898.04
6.税金及附加 23,291.77 22,103.90
7.其他费用 6.4.7.20 139,246.95 121,127.97
三、利润总额(亏损总额以“-” 38,782,194.27 13,629,190.37
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号 38,782,194.27 13,629,190.37
填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:英大现金宝货币市场基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 4,064,458,415.49 - 4,064,458,415.49
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 38,782,194.27 38,782,194.27
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 3,498,691,491.78 - 3,498,691,491.78
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 7,326,304,885.06 - 7,326,304,885.06
2.基金赎回款 -3,827,613,393.28 - -3,827,613,393.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - -38,782,194.27 -38,782,194.27
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 7,563,149,907.27 - 7,563,149,907.27
金净值)
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 880,860,890.35 - 880,860,890.35
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 13,629,190.37 13,629,190.37
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 1,606,196,763.73 - 1,606,196,763.73
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 2,606,233,375.44 - 2,606,233,375.44
2.基金赎回款 -1,000,036,611.71 - -1,000,036,611.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - -13,629,190.37 -13,629,190.37
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 2,487,057,654.08 - 2,487,057,654.08
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署:
______马晓燕______ ______岳喜伟______ ____李婷____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]927 号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准,由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 361,961,464.66 元,已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
《英大现金宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 12 月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份
额总额为 361,983,745.08 份,本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务
状况及2020年1月1日起至2020年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外,本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号》 中有关财务报表及其附注的披露要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止,本期财务报表的实际编制期间为 2020
年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。
在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
(2)应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
(3)除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值
(2)因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
(1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
(2)本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
无。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
其他费用根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法,在受益期内分摊计入本期和以后各期。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,份额采用"每日分配、按日结转"的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转,当日收益均参与下一日的收益分配。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告【2017】13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(2)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年 1 月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴
纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(4)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
活期存款 4,741,643.52
定期存款 1,500,000,000.00
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计: 1,504,741,643.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2020 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 - - - -
券 银行间市场 2,907,350,488.87 2,905,970,500.00 -1,379,988.87 -0.0182%
合计 2,907,350,488.87 2,905,970,500.00 -1,379,988.87 -0.0182%
资产支持证券 94,723,595.90 94,723,595.90 - 0.0000%
合计 3,002,074,084.77 3,000,694,095.90 -1,379,988.87 -0.0182%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末(2020 年 6 月 30 日),本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2020 年 6 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 98,492,000.00 -
银行间市场 2,919,176,858.78 -
合计 3,017,668,858.78 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末(2020 年 6 月 30 日),本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 701.22
应收定期存款利息 2,480,138.80
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 13,753,527.41
应收资产支持证券利息 386,482.16
应收买入返售证券利息 1,449,051.16
应收申购款利息 3,088.65
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 18,072,989.40
6.4.7.6 其他资产
本报告期末(2020 年 6 月 30 日),本基金未持有其他资产(其他应收款、待摊费用等)。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 80,534.27
合计 80,534.27
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
其他应付款 200.00
预提费用 98,507.60
合计 98,707.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
英大现金宝 A
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,064,458,415.49 4,064,458,415.49
本期申购 7,326,204,215.61 7,326,204,215.61
本期赎回(以"-"号填列) -3,827,612,793.03 -3,827,612,793.03
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 7,563,049,838.07 7,563,049,838.07
金额单位:人民币元
英大现金宝 B
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 - -
本期申购 100,669.45 100,669.45
本期赎回(以"-"号填列) -600.25 -600.25
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 100,069.20 100,069.20
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
英大现金宝 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 38,782,139.42 - 38,782,139.42
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -38,782,139.42 - -38,782,139.42
本期末 - - -
单位:人民币元
英大现金宝 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 54.85 - 54.85
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -54.85 - -54.85
本期末 - - -
注:本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中,如为利润减少或亏损,以"-"号填列。
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 16,158.73
定期存款利息收入 14,367,933.33
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 960.62
合计 14,385,052.68
6.4.7.12 股票投资收益
本报告期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日),本基金无股票投资收益——买卖股票差价收
入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 573,395.66
券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 573,395.66
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 3,003,962,775.49
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 2,967,325,055.23
成本总额
减:应收利息总额 36,064,324.60
买卖债券差价收入 573,395.66
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日),本基金无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日),本基金无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 7,342,710.00
减:卖出资产支持证券成本总额 7,284,000.00
减:应收利息总额 58,710.00
资产支持证券投资收益 -
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本报告期,本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期,本基金无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期,本基金无贵金属投资收益赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期,本基金无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期,本基金无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本报告期,本基金无衍生工具收益其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本报告期,本基金无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本报告期,本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本报告期,本基金无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本报告期,本基金无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费用 31,739.35
中债登账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,000.00
合计 139,246.95
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大厉害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
北京英大资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司
国网英大国际控股集团有限公司控股子公 受国网英大国际控股集团有限公司控制的企业
司
注:国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间,本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 5,885,947.97 1,667,157.17
的管理费
其中:支付销售机构的 141,963.24 111,651.27
客户维护费
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 1,782,504.33 505,199.21
的托管费
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.09% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计
英大基金管理有限公司 3,973,408.64 - 3,973,408.64
中国建设银行股份有限公 69,568.44 - 69,568.44
司
合计 4,042,977.08 - 4,042,977.08
上年度可比期间
获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计
英大基金管理有限公司 1,081,537.60 - 1,081,537.60
中国建设银行股份有限公 120,211.37 - 120,211.37
司
合计 1,201,748.97 - 1,201,748.97
注:本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额资产净值的 0.01%年费率计提, B
类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:A类基金份额每日应计提的销售服务费=A 类基金份额前一日基金资产净值×0.01%÷当年天数,B类基金份额每日应计提的销售服务费=B 类基金份额前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日( 2014
年 12 月 10 日 )持有的基金 - -
份额
报告期初持有的基金份额 120,331,478.90 -
报告期间申购/买入总份额 27,193,089.25 100,048.20
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份 24,500,000.00 -
额
报告期末持有的基金份额 123,024,568.15 100,048.20
报告期末持有的基金份额 1.6300% 0.0000%
占基金总份额比例
项目 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日( 2014 年
12 月 10 日 )持有的基金份 - -
额
报告期初持有的基金份额 12,046,217.99 -
报告期间申购/买入总份额 131,566,923.99 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份 3,000,000.00 -
额
报告期末持有的基金份额 140,613,141.98 -
报告期末持有的基金份额 5.6500% -
占基金总份额比例
注:截至 2020 年 6 月 30 日,基金管理人运用风险准备金投资本基金 48,351,246.30 份。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
英大现金宝 A
份额单位:份
本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例
北京英大资 19,839,272.40 0.2600% 19,627,271.63 0.4800%
本管理有限
公司
国网国际融 500,000,000.00 6.6100% 1,100,000,000.00 27.0600%
资租赁有限
公司
国网英大投 250,625,705.83 3.3100% - -
资管理有限
公司
英大国际信 418,493,198.38 5.5300% 414,021,239.64 10.1900%
托有限责任
公司
英大泰和财 180,400,893.05 2.3900% 30,014,767.44 0.7400%
产保险股份
有限公司
英大泰和人 160,414,416.56 2.1200% 31,834,300.94 0.7800%
寿保险股份
有限公司
合计 1,529,773,486.22 20.2300% 1,595,497,579.65 39.2500%
注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,741,643.52 16,158.73 557,331.01 4,613.31
股份有限公司
注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金,于 2020 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0.00 元。(2019
年 6 月 30 日:人民币 0.00 元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末,本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位:人民币元
英大现金宝A
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计
38,564,673.39 - 217,466.03 38,782,139.42 -
英大现金宝B
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
48.45 - 6.40 54.85 -
6.4.12 期末( 2020 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
本报告期末,本基金未有因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期末,本基金未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部(筹)和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级体系,对发行人及债券投资进行内部评级,建立债券投资库,同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件,以控制可能出现的信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
A-1 210,173,340.36 130,133,485.94
A-1 以下 - -
未评级 389,775,632.64 170,097,736.14
合计 599,948,973.00 300,231,222.08
注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告,以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。表中列示的未评级债券为超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 94,723,595.90 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 94,723,595.90 -
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 1,831,004,480.09 1,249,271,010.30
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 1,831,004,480.09 1,249,271,010.30
注:短期信用评级(同业存单的主体评级)由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券
发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
AAA 66,351,806.10 10,041,424.43
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 66,351,806.10 10,041,424.43
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金于本年末及上年末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金于本年末及上年末均未持有长期同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券主要在银行间同业市场交易;因此,除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并与开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有限保障基金持有人利益。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期
末 1-5 5 年
2020 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计
年 6 月 上
30 日
资产
银行存 1,354,741,643.52 - 150,000,000.00 - - - 1,504,741,643.52
款
交易性 711,801,086.28 1,141,144,320.47 1,149,128,678.02 - - - 3,002,074,084.77
金融资
产
买入返 3,017,668,858.78 - - - - - 3,017,668,858.78
售金融
资产
应收利 - - - - - 18,072,989.40 18,072,989.40
息
应收申 3,735,176,501.00 - - - - -3,712,030,442.30 23,146,058.70
购款
其他资 - - - - - 0.00 0.00
产
资产总 8,819,388,089.58 1,141,144,320.47 1,299,128,678.02 - - -3,693,957,452.90 7,565,703,635.17
计
负债
应付管 - - - - - 999,697.60 999,697.60
理人报
酬
应付托 - - - - - 301,822.39 301,822.39
管费
应付销 - - - - - 490,572.13 490,572.13
售服务
费
应付交 - - - - - 80,534.27 80,534.27
易费用
应交税 - - - - - 47,279.03 47,279.03
费
应付利 - - - - - 535,114.88 535,114.88
润
其他负 - - - - - 98,707.60 98,707.60
债
负债总 - - - - - 2,553,727.90 2,553,727.90
计
利率敏 8,819,388,089.58 1,141,144,320.47 1,299,128,678.02 - - -3,696,511,180.80 7,563,149,907.27
感度缺
口
上年度
末 1-5 5 年
2019 年1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计
12 月 31 上
日
资产
银行存 2,691,542.45 723,000,000.00 - - - - 725,691,542.45
款
交易性 329,934,193.80 786,652,878.11 652,991,511.94 - - - 1,769,578,583.85
金融资
产
买入返 1,599,205,883.19 - - - - - 1,599,205,883.19
售金融
资产
应收利 - - - - - 11,942,982.30 11,942,982.30
息
应收申 1,293,380,321.00 - - - - -1,292,939,907.09 440,413.91
购款
其他资 - - - - - 0.00 0.00
产
资产总 3,225,211,940.44 1,509,652,878.11 652,991,511.94 - - -1,280,996,924.79 4,106,859,405.70
计
负债
卖出回 40,039,579.94 - - - - - 40,039,579.94
购金融
资产款
应付管 - - - - - 854,168.91 854,168.91
理人报
酬
应付托 - - - - - 258,839.07 258,839.07
管费
应付销 - - - - - 647,097.71 647,097.71
售服务
费
应付交 - - - - - 61,410.77 61,410.77
易费用
应付利 - - - - - 8,214.52 8,214.52
息
应交税 - - - - - 25,036.84 25,036.84
费
应付利 - - - - - 317,642.45 317,642.45
润
其他负 - - - - - 189,000.00 189,000.00
债
负债总 40,039,579.94 - - - - 2,361,410.27 42,400,990.21
计
利率敏 3,185,172,360.50 1,509,652,878.11 652,991,511.94 - - -1,283,358,335.06 4,064,458,415.49
感度缺
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2019 年 12 月 31
分析 日 )
市场利率平行下降 2,462,730.95 1,008,963.52
25 个基点
市场利率平行上升 -2,449,096.14 -1,005,434.46
25 个基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例(%) 例(%)
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 3,000,694,095.90 39.68 1,771,542,000.00 43.57
交易性金融资产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,000,694,095.90 39.68 1,771,542,000.00 43.57
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注:无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
假设 1.置信区间 -
2.观察期 -
风险价值 本期末(2020 年 6 月 30 上年度末(2019 年 12
分析 (单位:人民币元) 日) 月 31 日)
- - -
合计 - -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 3,002,074,084.77 39.68
其中:债券 2,907,350,488.87 38.43
资产支持证券 94,723,595.90 1.25
2 买入返售金融资产 3,017,668,858.78 39.89
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
3 银行存款和结算备付金合计 1,504,741,643.52 19.89
4 其他各项资产 41,219,048.10 0.54
5 合计 7,565,703,635.17 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.69
其中:买断式回购融资 -
占基金
序号 项目 金额 资产净
值的比
例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30 天以内 64.21 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
2 30 天(含)—60 天 8.65 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
3 60 天(含)—90 天 4.33 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
4 90 天(含)—120 天 7.11 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
5 120 天(含)—397 天(含) 15.19 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
合计 99.49 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 140,020,864.32 1.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 240,022,939.31 3.17
其中:政策性金融债 240,022,939.31 3.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 599,948,973.00 7.93
6 中期票据 66,351,806.10 0.88
7 同业存单 1,831,004,480.09 24.21
8 其他 30,001,426.05 0.40
9 合计 2,907,350,488.87 38.44
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例(%)
1 150420 15 农发 20 1,000,000 100,273,098.43 1.33
2 112081366 20 郑州银1,000,000 99,904,041.05 1.32
行 CD098
3 112081289 20 重庆银1,000,000 99,902,723.32 1.32
行 CD086
4 111911120 19 平安银1,000,000 99,887,353.59 1.32
行 CD120
5 111903112 19 农业银1,000,000 99,748,531.21 1.32
行 CD112
6 012001958 20 大同煤1,000,000 99,376,568.98 1.31
矿 SCP012
7 112015086 20 民生银1,000,000 98,415,003.65 1.30
行 CD086
8 112098245 20 哈尔滨1,000,000 98,085,418.92 1.30
银行 CD169
9 112015183 20 民生银1,000,000 98,048,689.22 1.30
行 CD183
10 011902944 19 大同煤900,000 90,283,568.88 1.19
矿 SCP023
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1290%
报告期内偏离度的最低值 -0.0492%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0753%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值
比例(%)
汇 宇
1 138738 1A1( 总 400,000.00 40,000,000.00 0.53
价)
2 138759 创恒 03A 300,000.00 30,000,000.00 0.40
3 168052 20 建 上 300,000.00 22,716,000.00 0.30
A1(总价)
4 159594 同 煤 联 20,000.00 2,007,595.90 0.03
06(总价)
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限按实际利率法摊销,每日计提收益或损失。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,除以下情形外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020 年 6 月 18 日,中国农业银行杭州分行因个人贷款管理不审慎,个人消费贷款资金被挪
用于购房;个人贷款管理不审慎,个人消费贷款资金被挪用于资本市场,被中国银保监会浙江监管局罚款人民币 60 万元。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 18,072,989.40
4 应收申购款 23,146,058.70
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 41,219,048.10
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 户数 基金份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额
例 比例
英 大
现 金 43,733 172,936.91 7,478,761,044.00 98.89% 84,288,794.07 1.11%
宝 A
英 大
现 金 4 25,017.30 100,048.20 99.98% 21.00 0.02%
宝 B
合计 43,734 172,935.24 7,478,861,092.20 98.89% 84,288,815.07 1.11%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 其他类机构 3,000,000,000.00 39.67%
2 基金类机构 1,025,320,343.74 13.56%
3 银行类机构 703,658,480.70 9.30%
4 其他类机构 500,000,000.00 6.61%
5 信托类机构 418,493,198.38 5.53%
6 保险类机构 252,959,723.61 3.34%
7 其他类机构 250,625,705.83 3.31%
8 银行类机构 204,581,350.67 2.70%
9 保险类机构 160,414,416.56 2.12%
10 保险类机构 150,061,927.24 1.98%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 英大现金宝 A 465,039.26 0.0061%
持有本基金 英大现金宝 B 21.00 0.0210%
合计 465,060.26 0.0061%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金 英大现金宝 A 10~50
投资和研究部门负责人持 英大现金宝 B 0
有本开放式基金 合计 10~50
本基金基金经理持有本开 英大现金宝 A 0~10
放式基金 英大现金宝 B 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位:份
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日(2014 年 12 月 10 日)基金 361,983,745.08 -
份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,064,458,415.49 -
本报告期基金总申购份额 7,326,204,215.61 100,669.45
减:本报告期基金总赎回份额 3,827,612,793.03 600.25
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -
填列)
本报告期期末基金份额总额 7,563,049,838.07 100,069.20
注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人于 2020 年 1 月 9 日发布公告,自 2020 年 1 月 7 日起,朱志先生离
任英大基金管理有限公司总经理职务。
本报告期内,基金管理人于 2020 年 1 月 9 日发布公告,自 2020 年 1 月 7 日起,范育晖先生
新任英大基金管理有限公司总经理职务。
本报告期内,基金管理人于 2020 年 2 月 8 日发布公告,自 2020 年 2 月 6 日起,岳喜伟先生
任英大基金管理有限公司总经理助理兼财务总监,自 2020 年 2 月 6 日开始履行高级管理人员职
务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
中信证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证
例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
中信证券 2,085,772.88 100.00% 2,376,662,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期,本基金偏离度绝对值未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上海证券报、中国证券报、
1 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、证券日报、基金 2020 年 1 月 9
理人员变更公告 管理人网站及中国证监会基 日
金电子披露网站
英大基金管理有限公司关于增 上海证券报、中国证券报、
2 加喜鹊财富基金销售有限公司 证券时报、证券日报、基金 2020年1月17
为代销机构的公告 管理人网站及中国证监会基 日
金电子披露网站
3 英大现金宝货币市场基金 2019 基金管理人网站及中国证监 2020年1月20
年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司旗下基 上海证券报、中国证券报、 2020年1月20
4 金 2019 年第 4 季度报告的提示 证券时报、证券日报 日
性公告
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站 2020年1月20
5 2020 年春节前暂停代销渠道申 及中国证监会基金电子披露 日
购、转换转入业务的公告 网站
英大基金管理有限公司关于 证券时报、中国证券报、基 2020年1月30
6 2020 年春节假期延长期间暂停 金管理人网站及中国证监会 日
办理申购赎回等业务的公告 基金电子披露网站
上海证券报、中国证券报、
7 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、证券日报、基金 2020 年 2 月 8
理人员变更公告 管理人网站及中国证监会基 日
金电子披露网站
上海证券报、中国证券报、
8 关于推迟披露旗下公募基金 证券时报、证券日报、基金 2020年3月27
2019 年年度报告的公告 管理人网站及中国证监会基 日
金电子披露网站
英大基金管理有限公司旗下基 上海证券报、中国证券报、 2020年3月31
9 金 2019 年年度报告的提示性公 证券时报、证券日报 日
告
10 英大现金宝货币市场基金 2019 基金管理人网站及中国证监 2020年3月31
年度报告 会基金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司关于终 上海证券报、中国证券报、
11 止泰诚财富基金销售(大连)有 证券时报、证券日报、基金 2020 年 4 月 9
限公司办理旗下基金相关销售 管理人网站及中国证监会基 日
业务的公告 金电子披露网站
英大基金管理有限公司旗下基 上海证券报、中国证券报、 2020年4月17
12 金 2020 年第 1 季度报告的提示 证券时报、证券日报 日
性公告
13 英大现金宝货币市场基金 2020 基金管理人网站及中国证监 2020年4月17
年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 日
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站 2020年4月24
14 2020 年五一节假日前暂停代销 及中国证监会基金电子披露 日
渠道申购、转换转入业务的公告 网站
英大基金管理有限公司关于增 上海证券报、中国证券报、
15 加旗下部分产品参与万联证券 证券时报、证券日报、基金 2020年5月14
基金申购及定期定额投资手续 管理人网站及中国证监会基 日
费率优惠的公告 金电子披露网站
英大基金管理有限公司关于增 上海证券报、中国证券报、
16 加中信证券华南股份有限公司 证券时报、证券日报、基金 2020年5月28
为旗下基金销售机构的公告 管理人网站及中国证监会基 日
金电子披露网站
英大基金管理有限公司关于因 上海证券报、中国证券报、
17 系统升级维护暂停手机APP及微 证券时报、证券日报、基金 2020年5月29
信交易系统服务的公告 管理人网站及中国证监会基 日
金电子披露网站
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站
18 调整管理费率、托管费率和销售 及中国证监会基金电子披露 2020年6月17
服务费率及增设B类基金份额并 网站 日
修订基金合同的公告
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站 2020年6月20
19 2020 年端午节前暂停代销渠道 及中国证监会基金电子披露 日
申购、转换转入业务的公告 网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
资
者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回
类 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额
别 间区间
机 1 2020.1.1-2020.6.29 1,311,610,959.68 13,709,384.06 300,000,000.00 1,025,320,343.74
构
2 2020.1.1-2020.2.7 1,100,000,000.00 570,121,023.60 1,170,121,023.60 500,000,000.00
3 2020.3.26-2020.3.30 - 703,658,480.70 - 703,658,480.70
4 2020.4.15-2020.4.15 - 703,658,480.70 - 703,658,480.70
5 2020.4.22-2020.4.28 - 703,658,480.70 - 703,658,480.70
6 2020.3.31-2020.4.8 - 4,000,495,976.67 1,000,495,976.67 3,000,000,000.00
7 2020.6.30-2020.6.30 - 4,000,495,976.67 1,000,495,976.67 3,000,000,000.00
个 - - - - - -
人
产品特有风险
(1)赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
(4)提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他并或者终止基金合同等风险。
(5)对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件
《英大现金宝货币市场基金基金合同》
《英大现金宝货币市场基金招募说明书》
《英大现金宝货币市场基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公司
2020 年 8 月 31 日
粤公网安备