英大现金宝货币市场基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介......8
2.1 基金基本情况......8
2.2 基金产品说明......8
2.3 基金管理人和基金托管人......8
2.4 信息披露方式......9
2.5 其他相关资料......9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 10
3.1 主要会计数据和财务指标......10
3.2 基金净值表现...... 11
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......11
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较......12
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......14
3.3 其他指标......15
3.4 过去三年基金的利润分配情况......15
§4 管理人报告......17
4.1 基金管理人及基金经理情况......17
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验...... 17
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介......17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18
4.3.1 公平交易制度和控制方法......18
4.3.2 公平交易制度的执行情况......19
4.3.3 异常交易行为的专项说明......19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析......19
4.4.2 报告期内基金的业绩表现......20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......22
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......22
§5 托管人报告......23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......23
§6 审计报告......24
6.1 审计报告基本信息......24
6.2 审计报告的基本内容......24
§7 年度财务报表......27
7.1 资产负债表......27
7.2 利润表......28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表......29
7.4 报表附注......30
7.4.1 基金基本情况......30
7.4.2 会计报表的编制基础......31
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明......31
7.4.4 重要会计政策和会计估计......31
7.4.4.1 会计年度......31
7.4.4.2 记账本位币......31
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类......31
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认...... 32
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则...... 32
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销......33
7.4.4.7 实收基金......33
7.4.4.8 损益平准金......33
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量......33
7.4.4.10 费用的确认和计量......34
7.4.4.11 基金的收益分配政策......34
7.4.4.12 分部报告......34
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计......34
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明......35
7.4.5.1 会计政策变更的说明......35
7.4.5.2 会计估计变更的说明......35
7.4.5.3 差错更正的说明......35
7.4.6 税项......35
7.4.7 重要财务报表项目的说明......36
7.4.7.1 银行存款......36
7.4.7.2 交易性金融资产......37
7.4.7.3 衍生金融资产/负债......38
7.4.7.4 买入返售金融资产......38
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额......38
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券......38
7.4.7.5 应收利息......38
7.4.7.6 其他资产......39
7.4.7.7 应付交易费用......39
7.4.7.8 其他负债......39
7.4.7.9 实收基金......39
7.4.7.10 未分配利润......40
7.4.7.11 存款利息收入......41
7.4.7.12 股票投资收益......41
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入......41
7.4.7.13 债券投资收益......41
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成......41
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入......41
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入......42
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入......42
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益......42
7.4.7.14 贵金属投资收益......42
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成......42
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入......42
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入......42
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入......42
7.4.7.15 衍生工具收益......42
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入......42
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益......43
7.4.7.16 股利收益......43
7.4.7.17 公允价值变动收益......43
7.4.7.18 其他收入......43
7.4.7.19 交易费用......43
7.4.7.20 其他费用......43
7.4.7.21 分部报告......43
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明......43
7.4.8.1 或有事项......43
7.4.8.2 资产负债表日后事项......44
7.4.9 关联方关系......44
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易......44
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易......44
7.4.10.1.1 股票交易......44
7.4.10.1.2 债券交易......44
7.4.10.1.3 债券回购交易......44
7.4.10.1.4 权证交易......44
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金......44
7.4.10.2 关联方报酬......45
7.4.10.2.1 基金管理费......45
7.4.10.2.2 基金托管费......45
7.4.10.2.3 销售服务费......46
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易...... 47
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况......47
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况...... 47
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况......48
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入...... 48
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况......49
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明......49
7.4.11 利润分配情况......49
7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券...... 49
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券...... 49
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票......49
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券......50
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购......50
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购......50
7.4.13 金融工具风险及管理......50
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构......50
7.4.13.2 信用风险......50
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资......51
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资......51
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资......51
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资......52
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资......52
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资......52
7.4.13.3 流动性风险......52
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析......52
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析......53
7.4.13.4 市场风险......53
7.4.13.4.1 利率风险......53
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口......54
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析......56
7.4.13.4.2 外汇风险......57
7.4.13.4.3 其他价格风险......57
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口......57
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析...... 57
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险......58
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项......58
§8 投资组合报告......60
8.1 期末基金资产组合情况......60
8.2 债券回购融资情况......60
8.3 基金投资组合平均剩余期限......60
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况...... 60
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例......61
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......62
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 62
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......62
8.9 投资组合报告附注......63
8.9.1 基金计价方法说明......63
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明......63
8.9.3 期末其他各项资产构成......63
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分......63
§9 基金份额持有人信息......64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......65
§10 开放式基金份额变动......66
§11 重大事件揭示...... 67
11.1 基金份额持有人大会决议......67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67
11.4 基金投资策略的改变......68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况......68
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况......68
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......68
11.9 其他重大事件......68
§12 影响投资者决策的其他重要信息......73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 74
§13 备查文件目录......75
13.1 备查文件目录......75
13.2 存放地点......75
13.3 查阅方式......75
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝
场内简称 -
基金主代码 000912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,472,923,825.20 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 英大现金宝 A 英大现金宝 B
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 000912 009744
报告期末下属分级基金的份额总额 18,472,817,040.76 份 106,784.44 份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资
产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。主要投资策略包括流动性
管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策略、资产配置策略、滚动投资
策略、收益率曲线分析策略、个券选择策略、正回购策略。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
英大现金宝 A 英大现金宝 B
下属分级基金的风 - -
险收益特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘康喜 李申
信息披露负责 联系电话 010-59112026 021-60637102
人
电子邮箱 liukx@ydamc.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-890-5288 021-60637111
传真 010-59112222 021-60635778
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 1
号环球金融中心西塔 22 楼 北京市西城区金融大街 25 号
2201
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 1 北京市西城区闹市口大街 1 号
号环球金融中心西塔 22 楼 院 1 号楼
2201
邮政编码 100020 100033
法定代表人 马晓燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京市东长安街 1 号东方广场东 2
通合伙） 座办公楼 8 层
注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22 楼 2201
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数 2020 年 2019 年 2018 年
据和指
标
英 英
大 大
英大现金宝 A 英大现金宝 英大现金宝 A 现 英大现金宝 A 现
B 金 金
宝 宝
B B
本期已
实现收 156,945,477.52 1,338.03 48,473,590.38 - 26,803,960.56 -
益
本期利 156,945,477.52 1,338.03 48,473,590.38 - 26,803,960.56 -
润
本期净
值收益 2.3509% 1.1900% 2.5237% - 3.5361% -
率
3.1.2
期末数 2020 年末 2019 年末 2018 年末
据和指
标
期末基
金资产 18,472,817,040.76 106,784.44 4,064,458,415.49 - 880,860,890.35 -
净值
期末基
金份额 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 -
净值
3.1.3 2019 年末 2018 年末
累计期 2020 年末
末指标
累计净
值收益 20.4083% 1.1900% 17.6427% - 14.7468% -
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大现金宝 A
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 0.6717% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.3314% 0.0009%
过去六个月 1.2579% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.5774% 0.0010%
过去一年 2.3509% 0.0014% 1.3537% 0.0000% 0.9972% 0.0014%
过去三年 8.6445% 0.0054% 4.0537% 0.0000% 4.5908% 0.0054%
过去五年 16.0209% 0.0062% 6.7574% 0.0000% 9.2635% 0.0062%
自基金合同 20.4083% 0.0068% 8.1888% 0.0000% 12.2195% 0.0068%
生效起至今
英大现金宝 B
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 0.6108% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2705% 0.0009%
过去六个月 1.1348% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.4543% 0.0010%
自基金合同 1.1900% 0.0013% 0.7249% 0.0000% 0.4651% 0.0013%
生效起至今
注：同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
英大现金宝 A
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润
年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注
额
2020 155,724,770.10 - 1,220,707.42 156,945,477.52
2019 48,526,922.12 - -53,331.74 48,473,590.38
2018 26,635,835.05 - 168,125.51 26,803,960.56
合计 230,887,527.27 - 1,335,501.19 232,223,028.46
单位：人民币元
英大现金宝 B
年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2020 1,329.84 - 8.19 1,338.03
合计 1,329.84 - 8.19 1,338.03
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本金为 91,600
万元人民币,是国网英大国际控股集团有限公司全资子公司。公司总部设立于北京，全资子公司北京英大资本管理有限公司，同时在上海设立了分公司。
公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司员工平均行业从业时间超过 10 年，硕士以上学历的员工占员工总数 70%以上，核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。
公司以建设“特色型、专业化、精品类基金公司”为目标，确立了以“梦想、真诚、专业、稳健”为核心的企业文化，坚持以维护基金持有人利益为经营原则，坚持公募、专户协同发展、两翼齐飞的战略，坚持以市场为导向，坚持价值投资、长期投资理念，注重发展和创新，建立了科学、专业的投研体系和严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金 12 只证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。
近年来，公司、产品屡获殊荣，公司先后荣获“2019 东方财富风云榜”“最具潜力基金公司”
奖、新浪财经 2020 基金行业“金麒麟”奖项“最具成长基金公司”、国网英大国际控股集团有限公司 2020 年度“先进集体”，产品多次被上海证券报、证券时报、济安金信等专业基金评价机构评为“金基金”、“三年持续回报普通债券型明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”、“连续五年稳回报基金”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基 2017年3月2 北 京 大 学 理 学 学
易祺坤 金经理 日 - 9 士。2011 年 8 月至
2013 年 8 月就职于
寰富投资咨询（上
海）有限公司，任
衍 生 品 交 易 员 。
2013年10月加入英
大基金管理有限公
司，历任交易管理
部交易员、交易管
理部副总经理（主
持工作）。现任固定
收益部基金经理，
英大纯债债券型证
券投资基金、英大
灵活配置混合型发
起 式 证 券 投 资 基
金、英大通盈纯债
债券型证券投资基
金、英大安惠纯债
债券型证券投资基
金、英大安鑫 66 个
月定期开放债券型
证券投资基金、英
大智享债券型证券
投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划、社保基金、企业年金等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经
理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、私募资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。
风险管理部定期对公司的不同投资组合在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3
日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年初以来，新冠肺炎疫情持续发酵，消费、出口、投资均受到疫情显著影响，为对冲经
济下行压力，央行宽货币政策更加宽松，通过降准、降息等方式向货币市场释放流动性，货币市场流动性合理充裕，资金利率一路走低。进入 5 月，国内疫情防控工作取得重大进展，央行注意到流动性并未进入实体经济，金融空转和套利进一步加大了金融风险，央行货币政策重心聚焦“把握保增长与防风险的有效平衡”，宽松节奏出现微调，货币政策边际收紧，资金利率开始一路震荡
上行，直到 11 月底央行为稳定市场情绪意外新增 2000 亿 MLF 操作才有所好转。
受资金利率 V 型反转影响，短端债券市场和同业存单收益率在 4 月底下探至低点后开始一路
反弹，下半年银行去结构化存款负债端压力加大、永煤意外违约事件等造成的流动性冲击进一步加剧了同业存单利率上行压力，一年期股份制银行同业存单发行利率最高上行至 3.38%，1 年期
AAA 中短期票据最高上行至 3.59%。
本基金 2020 年全年根据货币市场松紧程度和持有人结构对基金持仓结构进行了动态调整，在
银行存款、同业存单、信用债和回购之间灵活调整配置比例，在严控产品流动性风险和信用风险的同时，取得了较为稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 2.3509%，同期业绩比较基准收益率为
1.3537%；本报告期英大现金宝 B 的基金份额净值收益率为 1.1900%，同期业绩比较基准收益率为0.7249%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年，经济基本面修复进入尾声，实体经济预计在二季度以后重回下行通道，央行货
币政策预计将继续保持“灵活精准、合理适度”，短端货币市场将维持总量宽松但结构性收紧的状态，一年期同业存单利率在 MLF 政策利率附近窄幅波动。
随着央行“非常规货币政策适时退出”，中长期看融资政策的收紧将对中低评级发行人的融资环境造成冲击，2021 年信用违约事件预计将继续保持高发态势。目前高评级信用债随着无风险利率上行出现调整，中低评级产业债和城投因活跃度不高而成交较少，评级利差被动压缩，整体来看短期限的高评级信用债有较好的投资价值。
本基金 2021 年将持续关注央行货币政策、公开市场操作以及资金面走势，择机灵活配置短期
货币市场工具，在保持产品流动性、严控信用风险的前提下，力争为持有人持续实现稳定的回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，及时识别合规风险，有效进行风险控制，保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求，研究法规变化对公司业务的影响，督促责任部门落实各项法规要求，使得公司从业人员知法、守法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制；三是严格的事中指标监控机制，保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工
审核与复核；四是及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监测并提示各投资组合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是持续开展合规培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，采用法规解读加案例演示的方式，加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效落实。
监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和运营等内部制度建设情况、内部制度执行情况、各项业务开展的合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作；二是持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形；三是关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定进行披露。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任；成员包括督察长、投资总监、运营分管领导、各基金经理、研究部、交易部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金份额采用"每日分
配，按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转。
本基金报告期内向英大现金宝 A 份额持有人分配利润 156,945,477.52 元；向英大现金宝 B
份额持有人分配利润 1,338.03 元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金报告期内向英大现金宝 A 份额持有人分配利润 156,945,477.52 元；向英大现金宝 B
份额持有人分配利润 1,338.03 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2101966 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 英大现金宝货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的英大现金宝货币市场基金 (以下简称“该基金”)
财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利
润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了
该基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责
任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 该基金管理人英大基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2020 年年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
责任 计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假
设，除非该基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞 卜建平
会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
审计报告日期 2021 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
报告截止日： 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,257,734,237.86 725,691,542.45
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 8,338,432,853.18 1,769,578,583.85
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 8,260,953,853.18 1,769,578,583.85
资产支持证券投资 77,479,000.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 7,347,184,952.07 1,599,205,883.19
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 42,373,655.95 11,942,982.30
应收股利 - -
应收申购款 493,020,554.09 440,413.91
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 18,478,746,253.15 4,106,859,405.70
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 40,039,579.94
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,818,367.63 854,168.91
应付托管费 845,510.29 258,839.07
应付销售服务费 93,967.29 647,097.71
应付交易费用 7.4.7.7 240,541.04 61,410.77
应交税费 96,667.91 25,036.84
应付利息 - 8,214.52
应付利润 1,538,358.06 317,642.45
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 189,015.73 189,000.00
负债合计 5,822,427.95 42,400,990.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 18,472,923,825.20 4,064,458,415.49
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 18,472,923,825.20 4,064,458,415.49
负债和所有者权益总计 18,478,746,253.15 4,106,859,405.70
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 18,472,923,825.20 份，其中英大现金宝 A
净值 1.0000 元，基金份额总额 18,472,817,040.76 份；英大现金宝 B 净值 1.0000 元，基金份额
总额 106,784.44 份。
7.2 利润表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
一、收入 190,538,531.84 63,501,152.26
1.利息收入 189,584,273.68 62,021,967.09
其中：存款利息收入 7.4.7.11 45,713,856.18 4,530,941.94
债券利息收入 78,451,569.58 37,307,822.41
资产支持证券利息收入 1,528,541.03 -
买入返售金融资产收入 63,890,306.89 20,183,202.74
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 954,258.16 1,479,185.17
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 954,258.16 1,479,185.17
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - -
“-”号填列）
4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - -
列）
减：二、费用 33,591,716.29 15,027,561.88
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,960,672.46 6,644,049.95
2．托管费 7.4.10.2.2 6,004,921.71 2,013,348.57
3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,661,572.66 5,033,371.23
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出 2,575,919.37 1,043,289.53
其中：卖出回购金融资产支出 2,575,919.37 1,043,289.53
6．税金及附加 77,335.94 43,748.91
7．其他费用 7.4.7.20 311,294.15 249,753.69
三、利润总额（亏损总额以“-” 156,946,815.55 48,473,590.38
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 156,946,815.55 48,473,590.38
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 4,064,458,415.49 - 4,064,458,415.49
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 156,946,815.55 156,946,815.55
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 14,408,465,409.71 - 14,408,465,409.71
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 37,311,301,295.58 - 37,311,301,295.58
2.基金赎回款 -22,902,835,885.87 - -22,902,835,885.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - -156,946,815.55 -156,946,815.55
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 18,472,923,825.20 - 18,472,923,825.20
金净值）
项目 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 880,860,890.35 - 880,860,890.35
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 48,473,590.38 48,473,590.38
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 3,183,597,525.14 - 3,183,597,525.14
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 8,688,370,096.97 - 8,688,370,096.97
2.基金赎回款 -5,504,772,571.83 - -5,504,772,571.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - -48,473,590.38 -48,473,590.38
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 4,064,458,415.49 - 4,064,458,415.49
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______马晓燕______ ______范育晖______ ____李婷____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]927 号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 361,961,464.66 元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英
大现金宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 12 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 361,983,745.08 份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券
回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
无。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性
还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，份额采用"每日分配、按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转，当日收益均参与下一日的收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告【2017】13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(b)资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人
为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得
额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免
征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红
利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
活期存款 334,237.86 2,691,542.45
定期存款 2,257,400,000.00 723,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 60,000,000.00 -
存款期限 1-3 个月 1,467,400,000.00 723,000,000.00
存款期限 3 个月以上 730,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 2,257,734,237.86 725,691,542.45
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2020 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
债 银行间市场 8,260,953,853.18 8,262,857,500.00 1,903,646.82 0.0103%
券
合计 8,260,953,853.18 8,262,857,500.00 1,903,646.82 0.0103%
资产支持证券 77,479,000.00 77,479,000.00 - 0.0000%
合计 8,338,432,853.18 8,340,336,500.00 1,903,646.82 0.0103%
上年度末
项目 2019 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
债 银行间市场 1,769,578,583.85 1,771,542,000.00 1,963,416.15 0.0483%
券
合计 1,769,578,583.85 1,771,542,000.00 1,963,416.15 0.0483%
资产支持证券 - - - -
合计 1,769,578,583.85 1,771,542,000.00 1,963,416.15 0.0483%
注：于 12 月 31 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法计量的债券投资和资产支持证券。本基金管理人认为本基金债券投资和资产支持证券的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2020 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 285,802,000.00 -
银行间市场 7,061,382,952.07 -
合计 7,347,184,952.07 -
上年度末
2019 年 12 月 31 日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 123,750,000.00 -
银行间市场 1,475,455,883.19 -
合计 1,599,205,883.19 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 16,943.20 4,640.18
应收定期存款利息 8,795,332.76 334,376.01
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 28,779,693.14 10,630,173.33
应收资产支持证券利息 1,198,650.54 -
应收买入返售证券利息 3,579,843.84 971,664.75
应收申购款利息 3,192.47 2,128.03
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 42,373,655.95 11,942,982.30
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 240,541.04 61,410.77
合计 240,541.04 61,410.77
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
其他应付款 15.73 -
预提审计费用 60,000.00 60,000.00
预提信息披露费用 120,000.00 120,000.00
预提账户维护费 9,000.00 9,000.00
合计 189,015.73 189,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
英大现金宝 A
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,064,458,415.49 4,064,458,415.49
本期申购 37,310,895,112.88 37,310,895,112.88
本期赎回(以"-"号填列) -22,902,536,487.61 -22,902,536,487.61
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 18,472,817,040.76 18,472,817,040.76
金额单位：人民币元
英大现金宝 B
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 0.00 0.00
本期申购 406,182.70 406,182.70
本期赎回(以"-"号填列) -299,398.26 -299,398.26
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 106,784.44 106,784.44
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
英大现金宝 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 156,945,477.52 - 156,945,477.52
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -156,945,477.52 - -156,945,477.52
本期末 - - -
单位：人民币元
英大现金宝 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,338.03 - 1,338.03
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,338.03 - -1,338.03
本期末 - - -
注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日
活期存款利息收入 40,406.11 27,456.63
定期存款利息收入 45,672,385.63 4,501,848.23
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 38.99
其他 1,064.44 1,598.09
合计 45,713,856.18 4,530,941.94
注：其他为申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债 954,258.16 1,479,185.17
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 954,258.16 1,479,185.17
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 11,152,507,550.96 5,397,255,888.05
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 11,056,681,973.10 5,348,768,032.12
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 94,871,319.70 47,008,670.76
买卖债券差价收入 954,258.16 1,479,185.17
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本年度及上年度均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本年度及上年度均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020年1月1日至2020年 2019年1月1日至2019年12月
12月31日 31日
卖出资产支持证券成交总 24,982,522.00 -
额
减：卖出资产支持证券成本 24,521,000.00 -
总额
减：应收利息总额 461,522.00 -
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 110,958.90
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 95,294.15 42,794.79
账户维护费 36,000.00 36,000.00
合计 311,294.15 249,753.69
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国网英大国际控股集团有限公司 基金管理人的股东
北京英大资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司
国网英大国际控股集团有限公司控股子
受国网英大国际控股集团有限公司控制的企业
公司
注：1.国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金在本期及上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方的交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方的交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方的交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方的交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日
当期发生的基金应支付 19,960,672.46 6,644,049.95
的管理费
其中：支付销售机构的 803,865.60 234,226.66
客户维护费
注：截至 2020 年 6 月 18 日，支付基金管理人英大基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
自 2020 年 6 月 19 日起，根据《关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服
务费率及增设 B 类基金份额并修订基金合同的公告》、修订后的《英大基金现金宝货币市场基金基金合同》，本基金的管理费由原来的 0.33%的年费率调低为 0.30%的年费率，变更后本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提，管理费的计算方法如下：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日
当期发生的基金应支付 6,004,921.71 2,013,348.57
的托管费
注：截至 2020 年 6 月 18 日，支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数
?
自 2020 年 6 月 19 日起，根据《关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服
务费率及增设 B 类基金份额并修订基金合同的公告》、修订后的《英大基金现金宝货币市场基金基金合同》，本基金的托管费由原来的 0.10%的年费率调低为 0.09%的年费率，变更后本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.09%年费率计提，托管费的计算方法如下：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.09%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计
英大基金管理有限公司 4,385,316.79 131.99 4,385,448.78
中国建设银行股份有限公 75,983.47 - 75,983.47
司
英大证券有限责任公司 2,013.39 - 2,013.39
合计 4,463,313.65 131.99 4,463,445.64
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计
英大基金管理有限公司 4,655,083.29 - 4,655,083.29
中国建设银行股份有限公 233,971.35 - 233,971.35
司
英大证券有限责任公司 5,114.24 - 5,114.24
合计 4,894,168.88 - 4,894,168.88
注：截至 2020 年 6 月 18 日，支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金销售服务费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
自 2020 年 6 月 19 日起，根据《关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服
务费率及增设 B 类基金份额并修订基金合同的公告》、修订后的《英大基金现金宝货币市场基金基金合同》，本基金的年销售服务费率由 0.25%更改为 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，B类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，销售服务费计算方法如下：
英大现金宝 A 日基金销售服务费=前一日 A 基金资产净值× 0.01% / 当年天数
英大现金宝 B 日基金销售服务费=前一日 B 基金资产净值× 0.25% / 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日（ 2014
年 12 月 10 日 ）持有的基金 - -
份额
报告期初持有的基金份额 120,331,478.90 -
报告期间申购/买入总份额 663,572,317.37 101,182.85
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 367,500,000.00 -
额
报告期末持有的基金份额 416,403,796.27 101,182.85
报告期末持有的基金份额 2.2500% 0.0000%
占基金总份额比例
上年度可比期间
项目
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日（ 2014
年 12 月 10 日 ）持有的基金 - -
份额
报告期初持有的基金份额 12,046,217.99 -
报告期间申购/买入总份额 162,685,260.91 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 54,400,000.00 -
额
报告期末持有的基金份额 120,331,478.90 -
报告期末持有的基金份额
2.9600% -
占基金总份额比例
注：截至 2020 年 12 月 31 日，基金管理人运用风险准备金投资本基金 81,469,785.93 份。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
英大现金宝 A
份额单位：份
本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例
北京英大资
本管理有限 232,851,960.00 1.2600% 19,627,271.63 0.4800%
公司
国网国际融
资租赁有限 1,555,754,187.38 8.4200% 1,100,000,000.00 27.0600%
公司
英大国际信
托有限责任 469,751,800.80 2.5400% 414,021,239.64 10.1900%
公司
英大泰和财
产保险股份 333,824,351.07 1.8100% 30,014,767.44 0.7400%
有限公司
英大泰和人
寿保险股份 512,998,124.55 2.7800% 31,834,300.94 0.7800%
有限公司
国网英大投
资管理有限 253,774,959.06 1.3700% - -
公司
英大长安保
险经纪有限 600,016,986.74 3.2500% - -
公司
合计 3,958,972,369.60 21.4300% 1,595,497,579.65 39.2500%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 334,237.86 40,406.11 2,691,542.45 27,456.63
股份有限公司
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金，于 2020 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 0.00 元（2019
年 12 月 31 日：人民币 0.00 元）。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
英大现金宝A
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 计
155,724,770.10 - 1,220,707.42 156,945,477.52 -
英大现金宝B
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
1,329.84 - 8.19 1,338.03 -
7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：于 2020 年 12 月 31 日，本基金无因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有银行间市场债券正回购。
于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 信用风险、 流动性风险、市场
风险。
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。?
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司与其他信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件，以控制可能出现的信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
A-1 130,016,591.10 130,133,485.94
A-1 以下 - -
未评级 509,844,044.10 170,097,736.14
合计 639,860,635.20 300,231,222.08
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为超短期融资券及非金融企业债务融资工具。
3. 以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 77,479,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 77,479,000.00 -
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 6,246,806,468.87 1,249,271,010.30
AAA 以下 198,324,146.53 -
未评级 - -
合计 6,445,130,615.40 1,249,271,010.30
注：短期信用评级（同业存单的主体评级）由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
AAA 256,766,040.07 10,041,424.43
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 256,766,040.07 10,041,424.43
注：1.长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的证券主要在银行间本币市场和证券交易所交易，因此，除在附注 7.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测和分析。一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
本基金所持部分证券在银行间同业市场及证券交易所市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场和证券交易所市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2020 5
年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 不计息 合计
12 年 以
月 上
31
日
资产
银行 1,234,734,237.86 923,000,000.00 100,000,000.00 - - - 2,257,734,237.86
存款
交易 2,663,020,670.853,594,321,954.452,081,090,227.88 - - - 8,338,432,853.18
性金
融资
产
买入 7,277,434,952.07 69,750,000.00 - - - - 7,347,184,952.07
返售
金融
资产
应收 - - - - - 42,373,655.95 42,373,655.95
利息
应收 - - - - - 493,020,554.09 493,020,554.09
申购
款
其他 - - - - - - -
资产
资产11,175,189,860.784,587,071,954.452,181,090,227.88 - - 535,394,210.0418,478,746,253.15
总计
负债
应付 - - - - - 2,818,367.63 2,818,367.63
管理
人报
酬
应付 - - - - - 845,510.29 845,510.29
托管
费
应付 - - - - - 93,967.29 93,967.29
销售
服务
费
应付 - - - - - 240,541.04 240,541.04
交易
费用
应交 - - - - - 96,667.91 96,667.91
税费
应付 - - - - - 1,538,358.06 1,538,358.06
利润
其他 - - - - - 189,015.73 189,015.73
负债
负债 - - - - - 5,822,427.95 5,822,427.95
总计
利率11,175,189,860.784,587,071,954.452,181,090,227.88 - - 529,571,782.0918,472,923,825.20
敏感
度缺
口
上年
度末
2019 5
年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年不计息 合计
12 年 以
月 上
31
日
资产
银行 2,691,542.45 723,000,000.00 - - - - 725,691,542.45
存款
交易 329,934,193.80 786,652,878.11 652,991,511.94 - - - 1,769,578,583.85
性金
融资
产
买入 1,599,205,883.19 - - - - - 1,599,205,883.19
返售
金融
资产
应收 - - - - - 11,942,982.30 11,942,982.30
利息
应收 1,293,380,321.00 - - - --1,292,939,907.09 440,413.91
申购
款
其他 - - - - - - -
资产
资产 3,225,211,940.441,509,652,878.11 652,991,511.94 - --1,280,996,924.79 4,106,859,405.70
总计
负债
卖出 40,039,579.94 - - - - - 40,039,579.94
回购
金融
资产
款
应付 - - - - - 854,168.91 854,168.91
管理
人报
酬
应付 - - - - - 258,839.07 258,839.07
托管
费
应付 - - - - - 647,097.71 647,097.71
销售
服务
费
应付 - - - - - 61,410.77 61,410.77
交易
费用
应付 - - - - - 8,214.52 8,214.52
利息
应交 - - - - - 25,036.84 25,036.84
税费
应付 - - - - - 317,642.45 317,642.45
利润
其他 - - - - - 189,000.00 189,000.00
负债
负债 40,039,579.94 - - - - 2,361,410.27 42,400,990.21
总计
利率 3,185,172,360.501,509,652,878.11 652,991,511.94 - --1,283,358,335.06 4,064,458,415.49
敏感
度缺
口
注：本表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020 年 12 月 31 上年度末（ 2019 年 12 月 31
分析 日 ） 日 ）
市场利率平行下降 3,809,417.10 1,008,963.52
25 个基点
市场利率平行上升 -3,799,285.89 -1,005,434.46
25 个基点
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场和证券交易所市场交易的固定收益品种，无重大其他价格风险。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 8,340,336,500.00 45.15 1,771,542,000.00 43.57
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,340,336,500.00 45.15 1,771,542,000.00 43.57
注：2020 年 12 月 31 日债券投资中包括资产支持证券公允价值 77,479,000.00 元。2019 年 12 月
31 日资产支持证券公允价值为 0.00 元
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
1.置信区间 -
假设 2.观察期 -
风险价值 本期末（2020 年 12 月 31 上年度末（2019 年 12
（单位：人民币元） 日） 月 31 日）
分析 - - -
合计 - -
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为
8,338,432,853.18 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第二层次
1,769,578,583.85 元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
2020 年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019 年 12 月 31 日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 8,338,432,853.18 45.12
其中：债券 8,260,953,853.18 44.71
资产支持证券 77,479,000.00 0.42
2 买入返售金融资产 7,347,184,952.07 39.76
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
3 银行存款和结算备付金合计 2,257,734,237.86 12.22
4 其他各项资产 535,394,210.04 2.90
5 合计 18,478,746,253.15 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.49
其中：买断式回购融资 -
占 基 金
序号 项目 金额 资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 40
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30 天以内 51.31 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
2 30 天(含)—60 天 19.27 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
3 60 天(含)—90 天 14.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
4 90 天(含)—120 天 5.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
5 120 天(含)—397 天（含） 6.66 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
合计 97.13 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 429,168,413.89 2.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 681,418,060.79 3.69
其中：政策性金融债 490,028,148.62 2.65
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 609,859,987.24 3.30
6 中期票据 65,376,127.90 0.35
7 同业存单 6,445,130,615.40 34.89
8 其他 30,000,647.96 0.16
9 合计 8,260,953,853.18 44.72
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）
1 112019486 20 恒 丰 银 13,000,000 1,296,974,237.38 7.02
行 CD486
2 112071650 20 齐 鲁 银 4,000,000 398,850,392.22 2.16
行 CD054
3 112076455 20 天 津 银 3,000,000 299,288,971.89 1.62
行 CD448
4 200201 20 国开 01 2,500,000 249,982,056.87 1.35
5 209948 20 贴 现 国 2,500,000 249,850,698.73 1.35
债 48
6 112019475 20 恒 丰 银 2,000,000 197,116,997.27 1.07
行 CD475
7 112076187 20 天 津 银 2,000,000 197,069,575.80 1.07
行 CD435
8 200401 20 农发 01 1,900,000 189,972,417.94 1.03
9 1820014 18 天 津 银 1,800,000 181,287,478.25 0.98
行 01
10 112098245 20 哈 尔 滨 1,700,000 169,424,419.87 0.92
银行 CD169
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1290%
报告期内偏离度的最低值 -0.0492%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0495%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.25%（含）以上的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值
比例(%)
汇宇
1 138738 1A1(总 400,000.00 40,000,000.00 0.22
价)
2 138759 创恒 03A 300,000.00 30,000,000.00 0.16
3 168052 20 建上 300,000.00 7,479,000.00 0.04
A1(总价)
注：本期末本基金未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 42,373,655.95
4 应收申购款 493,020,554.09
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 535,394,210.04
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 户数 基金份额
(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例
英 大
现 金 66,136 279,315.61 18,187,635,866.15 98.46% 285,181,174.61 1.54%
宝 A
英 大
现 金 11 9,707.68 101,182.85 94.75% 5,601.59 5.25%
宝 B
合计 66,144 279,283.44 18,187,737,049.00 98.46% 285,186,776.20 1.54%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他类机构 5,000,411,091.53 27.07%
2 银行类机构 3,000,246,654.92 16.24%
3 银行类机构 2,104,805,053.02 11.39%
4 其他类机构 1,555,754,187.38 8.42%
5 银行类机构 708,123,786.45 3.83%
6 其他类机构 600,016,986.74 3.25%
7 保险类机构 512,998,124.55 2.78%
8 银行类机构 500,084,933.62 2.71%
9 信托类机构 469,751,800.80 2.54%
10 基金类机构 335,035,193.19 1.81%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
英大现金宝 A 1,981,912.71 0.0107%
基金管理人所有从业人员 英大现金宝 B 11.00 0.0103%
持有本基金
合计 1,981,923.71 0.0107%
注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 英大现金宝 A 0~10
投资和研究部门负责人持 英大现金宝 B -
有本开放式基金 合计 0~10
英大现金宝 A 0~10
本基金基金经理持有本开 英大现金宝 B -
放式基金
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日（2014 年 12 月 10 日）基金 361,983,745.08 -
份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,064,458,415.49 -
本报告期基金总申购份额 37,310,895,112.88 406,182.70
减:本报告期基金总赎回份额 22,902,536,487.61 299,398.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 18,472,817,040.76 106,784.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2020 年 1 月 9 日发布公告，自 2020 年 1 月 7 日起，朱志先生离
任英大基金管理有限公司总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2020 年 1 月 9 日发布公告，自 2020 年 1 月 7 日起，范育晖先生
新任英大基金管理有限公司总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2020 年 2 月 8 日发布公告，自 2020 年 2 月 6 日起，岳喜伟先生
任英大基金管理有限公司总经理助理兼财务总监，自2020年2月6日开始履行高级管理人员职务。
本报告期内，基金管理人于 2020 年 12 月 10 日发布公告，自 2020 年 12 月 8 日起，权益投资
总监汤戈先生开始履行高级管理人员职务。
本报告期内，基金管理人于 2020 年 12 月 10 日发布公告，自 2020 年 12 月 8 日起，张大铮先
生新任英大基金管理有限公司副总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2020 年 12 月 10 日发布公告，自 2020 年 12 月 8 日起，岳喜伟先
生新任英大基金管理有限公司副总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2020 年 12 月 29 日发布公告，因公司第二届董事会任期届满，经
股东决定，马晓燕、张彤宇、马涛担任公司第三届董事会董事职务，马筱琳、贺强、宋国良担任公司第三届董事会独立董事职务。范育晖经公司工会选举为职工董事。马晓燕经公司第三届董事会第一次会议选举为董事长。原第二届董事会成员王利生、谭欣、刘少军、尹惠芳不再担任公司董事职务。
本报告期内，基金管理人于 2020 年 12 月 29 日发布公告，因公司第一届监事会任期届满，经
股东决定，松芙蓉担任公司第二届监事会监事职务。李婷、许艳涛经公司工会选举为职工监事。松芙蓉经公司第二届监事会第一次会议选举为监事会主席。原第一届监事会成员李金明、耿帆不再担任公司监事职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为60,000 元。本次会计师事务所的聘任已经基金管理人董事会批准，并履行了必要的程序。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数 占当期股票 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金
例 总量的比例
中信证券 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 券回购 证
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额
例 的比例 的比例
中信证券 2,017,586.58 100.00% 3,862,199,050.50 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上海证券报、中国证券报、
1 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、证券日报、基金
理人员变更公告 管理人网站及中国证监会基 2020 年 1 月 9
金电子披露网站 日
2 英大基金管理有限公司关于增 上海证券报、中国证券报、 2020年1月17
加喜鹊财富基金销售有限公司 证券时报、证券日报、基金 日
为代销机构的公告 管理人网站及中国证监会基
金电子披露网站
3 英大现金宝货币市场基金 2019 基金管理人网站及中国证监 2020年1月20
年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司旗下基 上海证券报、中国证券报、
4 金 2019 年第 4 季度报告的提示 证券时报、证券日报 2020年1月20
性公告 日
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站
5 2020 年春节前暂停代销渠道申 及中国证监会基金电子披露 2020年1月20
购、转换转入业务的公告 网站 日
英大基金管理有限公司关于 证券时报、中国证券报、基
6 2020 年春节假期延长期间暂停 金管理人网站及中国证监会 2020年1月30
办理申购赎回等业务的公告 基金电子披露网站 日
上海证券报、中国证券报、
7 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、证券日报、基金
理人员变更公告 管理人网站及中国证监会基 2020 年 2 月 8
金电子披露网站 日
上海证券报、中国证券报、
8 关于推迟披露旗下公募基金 证券时报、证券日报、基金
2019 年年度报告的公告 管理人网站及中国证监会基 2020年3月27
金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司旗下基 上海证券报、中国证券报、
9 金 2019 年年度报告的提示性公 证券时报、证券日报 2020年3月31
告 日
10 英大现金宝货币市场基金 2019 基金管理人网站及中国证监 2020年3月31
年度报告 会基金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司关于终 上海证券报、中国证券报、
11 止泰诚财富基金销售（大连）有 证券时报、证券日报、基金
限公司办理旗下基金相关销售 管理人网站及中国证监会基 2020 年 4 月 9
业务的公告 金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司旗下基 上海证券报、中国证券报、
12 金 2020 年第 1 季度报告的提示 证券时报、证券日报 2020年4月17
性公告 日
13 英大现金宝货币市场基金 2020 基金管理人网站及中国证监 2020年4月17
年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 日
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站
14 2020 年五一节假日前暂停代销 及中国证监会基金电子披露 2020年4月24
渠道申购、转换转入业务的公告 网站 日
英大基金管理有限公司关于增 上海证券报、中国证券报、
15 加旗下部分产品参与万联证券 证券时报、证券日报、基金
基金申购及定期定额投资手续 管理人网站及中国证监会基 2020年5月14
费率优惠的公告 金电子披露网站 日
16 英大基金管理有限公司关于增 上海证券报、中国证券报、 2020年5月28
加中信证券华南股份有限公司 证券时报、证券日报、基金 日
为旗下基金销售机构的公告 管理人网站及中国证监会基
金电子披露网站
英大基金管理有限公司关于因 上海证券报、中国证券报、
17 系统升级维护暂停手机APP及微 证券时报、证券日报、基金
信交易系统服务的公告 管理人网站及中国证监会基 2020年5月29
金电子披露网站 日
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站
18 调整管理费率、托管费率和销售 及中国证监会基金电子披露
服务费率及增设B类基金份额并 网站 2020年6月17
修订基金合同的公告 日
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站
19 2020 年端午节前暂停代销渠道 及中国证监会基金电子披露 2020年6月20
申购、转换转入业务的公告 网站 日
英大基金管理有限公司旗下部 基金管理人网站及中国证监
20 分基金 2020 年第 2 季度报告的 会基金电子披露网站 2020年7月14
提示性公告 日
21 英大现金宝货币市场基金 2020 基金管理人网站及中国证监 2020年7月14
年第 2 季度报告 会基金电子披露网站 日
关于暂停使用上海银联提供的 上海证券报、中国证券报、
22 工商银行通道办理直销网上交 证券时报、证券日报、基金
易部分服务的公告 管理人网站及中国证监会基 2020年7月29
金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司关于恢 上海证券报、中国证券报、
23 复使用上海银联提供的工商银 证券时报、证券日报、基金
行通道办理直销网上交易部分 管理人网站及中国证监会基 2020年8月13
服务的公告 金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司关于增 上海证券报、中国证券报、
24 加民商基金销售（上海）有限公 证券时报、证券日报、基金
司为代销机构的公告 管理人网站及中国证监会基 2020年8月27
金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司关于增 上海证券报、中国证券报、
25 加江苏汇林保大基金销售有限 证券时报、证券日报、基金
公司为代销机构的公告 管理人网站及中国证监会基 2020年8月31
金电子披露网站 日
26 英大现金宝货币市场基金 2020 基金管理人网站及中国证监 2020年8月31
年中期报告 会基金电子披露网站 日
英大基金管理有限公司旗下基 基金管理人网站及中国证监
27 金 2020 年中期报告的提示性公 会基金电子披露网站 2020年8月31
告 日
英大基金管理有限公司关于旗 基金管理人网站及中国证监
28 下基金披露基金产品资料概要 会基金电子披露网站 2020年8月31
的提示性公告 日
29 英大现金宝货币市场基金基金 基金管理人网站及中国证监 2020年8月31
产品资料概要（更新） 会基金电子披露网站 日
上海证券报、中国证券报、
30 英大基金管理有限公司关于股 证券时报、证券日报、基金
权变更的公告 管理人网站及中国证监会基 2020 年 9 月 3
金电子披露网站 日
上海证券报、中国证券报、
31 关于英大财富宝APP和微信公众 证券时报、证券日报、基金
号维护的公告 管理人网站及中国证监会基 2020年9月12
金电子披露网站 日
关于英大现金宝货币市场基金 证券时报、基金管理人网站
32 2020 年国庆节及中秋节假期前 及中国证监会基金电子披露
暂停代销渠道大额申购、转换转 网站 2020年9月26
入业务的公告 日
上海证券报、中国证券报、
33 英大基金管理有限公司关于增 证券时报、证券日报、基金
加注册资本的公告 管理人网站及中国证监会基 2020年9月30
金电子披露网站 日
34 英大现金宝货币市场基金 2020 基金管理人网站及中国证监 2020 年 10 月
年第 3 季度报告 会基金电子披露网站 27 日
英大基金管理有限公司旗下基 基金管理人网站及中国证监
35 金 2020 年第 3 季度报告的提示 会基金电子披露网站 2020 年 10 月
性公告 27 日
英大基金管理有限公司关于旗 基金管理人网站及中国证监
36 下部分基金招募说明书（更新） 会基金电子披露网站 2020 年 11 月
的提示性公告 13 日
37 英大现金宝货币市场基金招募 基金管理人网站及中国证监 2020 年 11 月
说明书（更新）(2020 年第 2 号） 会基金电子披露网站 13 日
英大基金关于系统升级暂停 上海证券报、中国证券报、
38 “T+0 赎回提现业务”服务的通 证券时报、证券日报、基金
知 管理人网站及中国证监会基 2020 年 11 月
金电子披露网站 27 日
英大基金管理有限公司关于终 上海证券报、中国证券报、
39 止中期时代基金销售（北京）有 证券时报、证券日报、基金
限公司办理旗下基金相关销售 管理人网站及中国证监会基 2020 年 11 月
业务的公告 金电子披露网站 30 日
上海证券报、中国证券报、
40 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、证券日报、基金
理人员变更公告 管理人网站及中国证监会基 2020 年 12 月
金电子披露网站 10 日
上海证券报、中国证券报、
41 英大基金管理有限公司高级管 证券时报、证券日报、基金
理人员变更公告 管理人网站及中国证监会基 2020 年 12 月
金电子披露网站 10 日
42 英大基金管理有限公司高级管 上海证券报、中国证券报、 2020 年 12 月
理人员变更公告 证券时报、证券日报、基金 10 日
管理人网站及中国证监会基
金电子披露网站
上海证券报、中国证券报、
43 英大基金管理有限公司关于董 证券时报、证券日报、基金
事会成员换届变更的公告 管理人网站及中国证监会基 2020 年 12 月
金电子披露网站 29 日
上海证券报、中国证券报、
44 英大基金管理有限公司关于监 证券时报、证券日报、基金
事会成员换届变更的公告 管理人网站及中国证监会基 2020 年 12 月
金电子披露网站 29 日
上海证券报、中国证券报、
45 英大基金管理有限公司关于设 证券时报、证券日报、基金
立上海分公司的公告 管理人网站及中国证监会基 2020 年 12 月
金电子披露网站 31 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占
类 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区
间
机 20200331
构 1 - 0.00 9,942,399,587.08 4,941,988,495.55 5,000,411,091.53 27.07%
20200408
20200630
2 - 0.00 9,942,399,587.08 4,941,988,495.55 5,000,411,091.53 27.07%
20201208
20201230
3 - 0.00 9,942,399,587.08 4,941,988,495.55 5,000,411,091.53 27.07%
20201231
20200101
4 - 1,100,000,000.00 6,305,941,212.11 5,850,187,024.73 1,555,754,187.38 8.42%
20200209
20201203
5 - 1,100,000,000.00 6,305,941,212.11 5,850,187,024.73 1,555,754,187.38 8.42%
20201215
20201225
6 - 1,100,000,000.00 6,305,941,212.11 5,850,187,024.73 1,555,754,187.38 8.42%
20201229
20200326
7 - 0.00 707,692,956.69 707,692,956.69 - -
20200330
20200415
8 - 0.00 707,692,956.69 707,692,956.69 - -
20200415
20200422
9 - 0.00 707,692,956.69 707,692,956.69 - -
20200428
20201218
10 - 0.00 2,104,805,053.02 - 2,104,805,053.02 11.39%
20201222
个 - - - - - - -
人
产 20200101
品 1 - 1,311,610,959.68 14,165,305.12 1,325,776,264.80 - -
20200629
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件
《英大现金宝货币市场基金基金合同》
《英大现金宝货币市场基金招募说明书》
《英大现金宝货币市场基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.ydamc.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人英大基金管理有限公司，客户服务电话：010-57835666、400-890-5288。
英大基金管理有限公司
2021 年 3 月 30 日
粤公网安备