英大现金宝货币A

英大现金宝货币市场基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标...... 10
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表...... 18


6.3 净资产（基金净值）变动表...... 19

6.4 报表附注...... 21
§7 投资组合报告...... 60

7.1 期末基金资产组合情况...... 60

7.2 债券回购融资情况...... 60

7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 61

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 61

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.... 62

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 62
7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细...... 63

7.9 投资组合报告附注...... 63
§8 基金份额持有人信息...... 65

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 65

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 65

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 66

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 66
§9 开放式基金份额变动...... 66
§10 重大事件揭示...... 67

10.1 基金份额持有人大会决议...... 67

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 67

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 67

10.4 基金投资策略的改变...... 67

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 67

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 67

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 68

10.9 其他重大事件 ...... 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 71


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 72
§12 备查文件目录...... 73

12.1 备查文件目录 ...... 73

12.2 存放地点...... 73

12.3 查阅方式...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 英大现金宝货币市场基金

基金简称 英大现金宝

场内简称 -

基金主代码 000912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 18,432,309,627.06 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 英大现金宝 A 英大现金宝 B

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 000912 009744

报告期末下属分级基金的份额总额 18,096,193,539.63 份 336,116,087.43 份

2.2 基金产品说明

投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。

投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资
产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

英大现金宝 A 英大现金宝 B

下属分级基金的风 - -

险收益特征
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 刘康喜 李申

人 联系电话 010-59112026 021-60637102

电子邮箱 liukx@ydamc.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-890-5288 021-60637111

传真 010-59112222 021-60635778

注册地址 北京市朝阳区东三环中路 1 北京市西城区金融大街 25 号


号环球金融中心西塔 22 楼

2201

北京市朝阳区东三环中路 1 北京市西城区闹市口大街 1 号
办公地址 号环球金融中心西塔 22 楼 院 1 号楼

2201

邮政编码 100020 100033

法定代表人 马晓燕 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22 楼 2201


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 英大现金宝 A 英大现金宝 B

3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2022 年 1 月 1 日 - 报告期( 2022 年 1 月 1 日 -
2022 年 6 月 30 日 ) 2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 298,974,954.18 6,259,403.49

本期利润 298,974,954.18 6,259,403.49

本期净值收益率 1.0418% 0.9196%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 )

期末基金资产净值 18,096,193,539.63 336,116,087.43

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 )

累计净值收益率 24.5518% 4.2915%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大现金宝 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1593% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.0483% 0.0013%

过去三个月 0.4910% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.1544% 0.0009%

过去六个月 1.0418% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.3723% 0.0009%

过去一年 2.2120% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.8620% 0.0011%

过去三年 7.1054% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.0517% 0.0014%

自基金合同 24.5518% 0.0062% 10.2082% 0.0000% 14.3436% 0.0062%
生效起至今

英大现金宝 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1393% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.0283% 0.0012%


过去三个月 0.4298% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.0932% 0.0009%

过去六个月 0.9196% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.2501% 0.0009%

过去一年 1.9647% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6147% 0.0011%

自基金合同 4.2915% 0.0014% 2.7444% 0.0000% 1.5471% 0.0014%
生效起至今
注：同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
3.3 其他指标
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本金 11.46
亿元，是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值，积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局，致力于为客户提供卓越的资产管理服务。

自 2019 年实施战略转型以来，英大基金成功迈入发展快车道，2021 年末管理资产规模 1022
亿元，年增长 223%。主动管理能力与业务规模同步提升，依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。2020 年获评新浪财经“最具成长基金公司”金麒麟奖、东方财富风云榜“最具潜力基金公司”奖。2021年获评第十届金融界领航中国金智奖之“杰出新锐基金公司”奖。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金 18 只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学理学学士。2011
年 8 月至 2013 年 8 月就职
本基金 于寰富投资咨询（上海）有
易祺坤 基金经 2017年3月 2日 - 11 限公司，任衍生品交易员。
理 2013 年 10 月加入英大基金
管理有限公司，历任交易管
理部交易员、交易管理部副


总经理（主持工作）。现任
固定收益部总经理助理、基
金经理，英大纯债债券型证
券投资基金、英大通盈纯债
债券型证券投资基金、英大
安惠纯债债券型证券投资
基金、英大安鑫 66 个月定
期开放债券型证券投资基
金、英大智享债券型证券投
资基金、英大通惠多利债券
型证券投资基金、英大稳固
增强核心一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。

澳大利亚新南威尔士大学
精算学、统计学硕士双学
位，历任香港大新保险服务
有限公司投资部投资分析
师，中国人寿养老保险股份
有限公司投资管理中心投
资经理助理，交银施罗德基
金管理有限公司固定收益
部基金经理助理、专户投资
本基金 2021 年 6 月 15 部投资经理，北信瑞丰基金
吕一楠 基金经 日 - 12 管理有限公司固定收益部
理 基金经理（拟任），现任英
大基金管理有限公司固定
收益部基金经理，英大通盈
纯债债券型证券投资基金、
英大安益中短债债券型证
券投资基金、英大安盈 30
天滚动持有债券型发起式
证券投资基金、英大安悦纯
债债券型证券投资基金基
金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年一季度，稳增长政策集中发力，出口高位回落，海外疫情反复使得出口仍有韧性，价格因素推升投资，居民消费有所改善。多地房贷利率下调，地产政策边际放松，但 3 月开始疫情
出现反复，经济下行压力加大。1 月中，1 年 MLF 和 7 天 OMO 利率同步下调 10BP，随后 1 年期 LPR
下调 5BP，5 年期 LPR 下调 5BP，债券收益率探底。年后海外通胀高企，美联储货币政策收紧预期
进一步走强，国内宽信用预期加深，3 月再次降息预期落空，债市收益率快速上行。随后金融委会议召开，货币宽松预期再次升温，收益率重回下行。

二季度稳增长政策继续发力，基建维持高增，地产调控政策边际持续放松。4 月疫情全国散点爆发，部分城市经济停摆使得经济下行压力较大，生产、消费均受疫情拖累，出口增速回落。5-6 月复工复产逐步推进，经济底部反弹。货币政策方面，4 月初国常会提及降准，市场对于货币政策宽松预期较强，4 月 15 日全面降准 25BP。降准幅度不及预期以及一季度经济数据向好带动收
益率整体上行，1 年国债最高上行至 2.06%，10 年国债最高上行至 2.85%。4 月底北京疫情爆发，
叠加资金面超预期宽松，债券收益率重回下行。5 月 20 日 5 年期 LPR 下调 15BP，债券收益率再次
探底，1 年国债最低下行至 1.91%，10 年国债最低下行至 2.70%。随后全国稳住经济大盘会议召开，
经济企稳预期走强，债市收益率反弹。

报告期内，本基金根据资金面松紧程度和持有人结构对产品的持仓结构进行动态调整，在银行存款、同业存单、信用债和回购之间灵活调整板块配置比例。在保持产品流动性的同时，收益较为稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 1.0418%，本报告期英大现金宝 B 的基金份
额净值收益率为 0.9196%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年下半年，债券市场面临不确定性升高，大概率承压。国内方面，稳增长诉求仍然较强，财政政策仍将推动基建维持高增，地产或持续边际放松推动投资回暖。经济复苏或将持续，基本面边际改善动力较强，市场风险偏好或再度提升。另一方面，通胀在猪周期带动下或重回视野，海外美联储加息叠加缩表，欧洲央行启动加息，将对目前宽松的货币环境形成一定制约。全球债市收益率上行，国内仍面临一定资本外流压力，将对债市形成扰动。本基金在运作时会更加关注资金面的变化，动态调整仓位和久期，在保持流动性的基础上做出稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任；成员包括督察长、投资总监、运营分管领导及基金运营部、监察稽核部、风险管理部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：英大现金宝货币市场基金

报告截止日： 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,120,300,962.52 5,357,748,959.46

结算备付金 100,609.82 -

存出保证金 1,106.25 -

交易性金融资产 6.4.7.2 16,166,177,224.55 17,242,845,968.49

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 15,985,170,447.87 16,872,283,869.41

资产支持证券投资 181,006,776.68 370,562,099.08

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,015,513,037.07 8,878,881,998.39

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 742,085,954.82 22,436,176.24

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 127.03 63,738,791.59

资产总计 21,044,179,022.06 31,565,651,894.17

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,600,362,890.40 2,536,181,825.73

应付清算款 - -


应付赎回款 - -

应付管理人报酬 7,223,395.52 5,791,157.12

应付托管费 2,167,018.62 1,737,347.10

应付销售服务费 343,211.94 443,498.77

应付投资顾问费 - -

应交税费 381,639.98 292,545.02

应付利润 739,933.24 2,274,045.34

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 651,305.30 1,013,457.02

负债合计 2,611,869,395.00 2,547,733,876.10

净资产：

实收基金 6.4.7.10 18,432,309,627.06 29,017,918,018.07

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 18,432,309,627.06 29,017,918,018.07

负债和净资产总计 21,044,179,022.06 31,565,651,894.17

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，英大现金宝 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
18,096,193,539.63 份；英大现金宝 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 336,116,087.43
份。英大现金宝份额总额合计为 18,432,309,627.06 份。
6.2 利润表
会计主体：英大现金宝货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日

一、营业总收入 369,448,539.14 234,323,711.50

1.利息收入 152,819,105.23 234,478,798.01

其中：存款利息收入 6.4.7.13 50,417,732.47 44,266,403.96

债券利息收入 - 115,207,202.89

资产支持证券利息收入 - 7,800,505.56

买入返售金融资产收入 102,401,372.76 67,204,685.60

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 216,629,433.91 -233,946.51

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 208,026,169.54 -233,946.51

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 8,603,264.37 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -


衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的金融资 - -

产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 - -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - 78,860.00

减：二、营业总支出 64,214,181.47 37,784,549.02

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 44,314,647.89 24,578,465.39

2．托管费 6.4.10.2.2 13,294,394.36 7,373,539.62

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,292,042.32 1,084,242.64

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 3,948,063.90 4,507,490.34

其中：卖出回购金融资产支出 3,948,063.90 4,507,490.34

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 185,864.30 73,391.25

8．其他费用 6.4.7.23 179,168.70 167,419.78

三、利润总额（亏损总额以“-” 305,234,357.67 196,539,162.48

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 305,234,357.67 196,539,162.48

列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 305,234,357.67 196,539,162.48

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：英大现金宝货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基 29,017,918,018.07 - - 29,017,918,018.07
金净值）

加：会计政策变更 1,554,870,200.08 - - 1,554,870,200.08

前期差错更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 29,017,918,018.07 - - 29,017,918,018.07
金净值）

三、本期增减变动额（减 -10,585,608,391.01 - - -10,585,608,391.01
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 305,234,357.67 305,234,357.67

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变动

数 -10,585,608,391.01 - - -10,585,608,391.01
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 94,344,896,234.81 - - 94,344,896,234.81

2.基金赎回款 -104,930,504,625.82 - - -104,930,504,625.82

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - -305,234,357.67 -305,234,357.67
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 18,432,309,627.06 - - 18,432,309,627.06
金净值）

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基 18,472,923,825.20 - - 18,472,923,825.20
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 18,472,923,825.20 - - 18,472,923,825.20
金净值）

三、本期增减变动额（减 - - - -
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - - -

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变动 7,633,343,012.78 - - 7,633,343,012.78
数（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 39,763,201,853.46 - - 39,763,201,853.46

2.基金赎回款 -32,129,858,840.68 - - -32,129,858,840.68

（三）、本期向基金份额 - - -196,539,162.48 -196,539,162.48

持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 26,106,266,837.98 - - 26,106,266,837.98
金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______马晓燕______ ______岳喜伟______ ____李婷____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)证监许可[2014]927 号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由英

大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金

合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利

息共募集 361,961,464.66 元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，

《英大现金宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 12 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份

额总额为 361,983,745.08 份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国

建设银行股份有限公司。本基金自 2020 年 6 月 19 日起增设 B 类基金份额，A、B 两类基金份额单

独设置基金代码，设定不同的销售服务费率并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规

定，本基金投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存

单和通知存款、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行

票据和债券回购、短期融资券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货

币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适

当的程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称

“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露


XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本期财务报表的实际编制期间为 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本基金采用买入并持有至到期的投资策略，即管理本基金所持有的债券投资【和资产支持证券投资】的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且上述金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，因此将本基金所持有的债券投资【和资产支持证券投资】分类为以摊余成本计量的金融资产。以摊余成本计量的金融资产在资产负债表中以债权投资列示。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量

初始确认后，以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。


未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本基金通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本基金考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本基金考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；


- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本基金的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本基金以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本基金可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本基金确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本基金在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本基金出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销


如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

不适用。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，
并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债权投资收益于卖出交易日或到期收回日按卖出成交金额或到期实际收到金额与其减值准备和账面余额的差额确认。

债权投资利息收入按债权投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，份额采用"每日分配、按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转，当日收益均参与下一日的收益分配。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量
(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和
2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》。

(a) 新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金
应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。


新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未
终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：

(i) 金融工具的分类影响

以摊余成本计量的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、
买入返售金融资产、应收利息、应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 5357748959.46 元、
8878881998.39 元、63738791.59 元、22436176.24 元和 22436176.24 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买
入返售金融资产、应收申购款，其他资产对应的账面价值分别为人民币 5382956610.37 元、8885798366.8 元、22436176.24 元、12463.07 元。

以摊余成本计量且其变动计入当期损益的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量且其变动计入当期损益的
金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 17242845968.49 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量且其变动计入当期损益的金
融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 17274448277.69 元。

以摊余成本计量的金融负债


于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金
融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应交税费、应付利息、应付利润和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 2536181825.73 元、5791157.12 元、
1737347.10 元、443498.77 元、562447.11 元 292545.02 元、232009.91 元和 2274045.34 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融
资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应交税费、应付利润和其他负债，对
应的账面价值分别为人民币 2536413835.64 元、5791157.12 元、1737347.1 元、443498.77 元、
292545.02 元、2274045.34 元和 781447.11 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科
目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结
算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(ii) 采用“预期信用损失”模型的影响“预期信用损失”模型适用于本基金持有的以摊余成本计量的金融资产。采用”预期信用损失”模型未对本基金 2022 年年初留存收益产生重大影响。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财
务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 7,686,589.55

等于：本金 7,680,122.46

加：应计利息 6,467.09

减：坏账准备 -

定期存款 3,112,614,372.97

等于：本金 3,097,000,000.00

加：应计利息 15,614,372.97

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 2,780,659.10

减：坏账准备 -

合计： 3,123,081,621.62

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

2022 年 6 月 30 日

项目

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
账面价值

交易所市场 120,132,317.24 121,486,216.44 1,353,899.20 0.0073%

债 银行间市场 15,865,038,130.63 15,879,739,769.66 14,701,639.03 0.0798%
券

合计 15,985,170,447.87 16,001,225,986.10 16,055,538.23 0.0871%

资产支持证券 181,006,776.68 181,006,776.68 - 0.0000%

合计 16,166,177,224.55 16,182,232,762.78 16,055,538.23 0.0871%

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末（2022 年 6 月 30 日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：本报告期末（2022 年 6 月 30 日），本基金未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本报告期末（2022 年 6 月 30 日），本基金未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 49,299,003.77 -

银行间市场 966,214,033.30 -

合计 1,015,513,037.07 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本报告期末（2022 年 6 月 30 日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本期未发生按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金本报告期末（2022 年 6 月 30 日）未持有债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末（2022 年 6 月 30 日）未持有债权投资。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：本报告期末（2022 年 6 月 30 日），本基金未进行其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：本报告期末（2022 年 6 月 30 日），本基金未发生其他债权投资减值准备。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

注：本报告期末（2022 年 6 月 30 日），本基金未进行其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 127.03

待摊费用 -

合计 127.03

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 538,166.95

其中：交易所市场 -

银行间市场 538,166.95

- -

应付利息 -

信息披露费 59,507.37

审计费 44,630.98

中债账户维护费 4,500.00

上清账户维护费 4,500.00

合计 651,305.30

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

英大现金宝 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

本期期初 28,534,947,097.15 28,534,947,097.15

本期申购 92,088,518,404.30 92,088,518,404.30

本期赎回(以"-"号填列) -102,527,271,961.82 -102,527,271,961.82

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 18,096,193,539.63 18,096,193,539.63

金额单位：人民币元

英大现金宝 B

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

本期期初 482,970,920.92 482,970,920.92

本期申购 2,256,377,830.51 2,256,377,830.51

本期赎回(以"-"号填列) -2,403,232,664.00 -2,403,232,664.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 336,116,087.43 336,116,087.43

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本期末发生其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

英大现金宝 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 298,974,954.18 - 298,974,954.18

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -298,974,954.18 - -298,974,954.18

本期末 - - -

单位：人民币元

英大现金宝 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 6,259,403.49 - 6,259,403.49

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -6,259,403.49 - -6,259,403.49

本期末 - - -

注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。
6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 254,611.48

定期存款利息收入 50,162,545.63

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 131.28

其他 444.08

合计 50,417,732.47

6.4.7.14 股票投资收益
注：本报告期，本基金无股票投资收益-买卖股票差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 206,554,874.92

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,471,294.62
券到期兑付）差价收入


债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 208,026,169.54

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 46,787,960,523.54
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 46,556,817,701.38
成本总额

减：应计利息总额 229,671,527.54

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 1,471,294.62

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日），本基金无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日），本基金无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 8,603,264.37

资产支持证券投资收益——买卖资产支持证 -
券差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -

资产支持证券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,603,264.37

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2022年1月1日至2022年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 382,173,855.21

减：卖出资产支持证券成本总额 370,563,000.00

减：应计利息总额 11,610,855.21

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本报告期及上年度可比区间，本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入 。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本报告期及上年度可比区间，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本报告期，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本报告期，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本报告期，本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本报告期，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本报告期，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益
注：本报告期，本基金无股利收益。

6.4.7.20 公允价值变动收益
注：本基金本期未发生公允价值变动收益
6.4.7.21 其他收入
6.4.7.22 信用减值损失
注：本报告期，本基金未发生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 62,020.35

中债登账户维护费 9,000.00

上清所账户维护费 4,010.00

合计 179,168.70

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大厉害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构


中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

北京英大资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司

国网英大国际控股集团有限公司控股子公 受国网英大国际控股集团有限公司控制的企业
司
注：1.国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30
30 日 日

当期发生的基金应支付 44,314,647.89 24,578,465.39

的管理费

其中：支付销售机构的 2,322,171.65 580,938.36

客户维护费

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30
30 日 日

当期发生的基金应支付 13,294,394.36 7,373,539.62

的托管费
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.09% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计

英大基金管理有限公司 1,314,172.43 - 1,314,172.43

中国建设银行股份有限公 5,193.13 - 5,193.13
司

英大证券股份有限责任公 34.23 - 34.23
司

合计 1,319,399.79 - 1,319,399.79

上年度可比期间

获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计

英大基金管理有限公司 772,364.68 - 772,364.68

中国建设银行股份有限公 6,986.76 - 6,986.76
司


英大证券股份有限责任公 19.27 - 19.27
司

合计 779,370.71 - 779,370.71

注：本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额资产净值的 0.01%年费率计提， B
类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：A 类基金份额每日应计提的销售服务费＝A 类基金份额前一日基金资产净值×0.01%÷当年天数，B 类基金份额每日应计提的销售服务费＝B 类基金份额前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

英大现金宝 A 英大现金宝 B

基金合同生效日（ 2014

年 12 月 10 日 ）持有的基金 - -
份额

报告期初持有的基金份额 350,293,301.40 140,285,851.03

报告期间申购/买入总份额 272,635,244.38 699,001.25

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 150,000,000.00 140,500,000.00
额

报告期末持有的基金份额 472,928,545.78 484,852.28

报告期末持有的基金份额 2.5700% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

英大现金宝 A 英大现金宝 B

基金合同生效日（ 2014 年

12 月 10 日 ）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 416,403,796.27 101,182.85

报告期间申购/买入总份额 444,213,088.78 1,092.77

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 192,500,000.00 -

额

报告期末持有的基金份额 668,116,885.05 102,275.62

报告期末持有的基金份额 2.5600% -
占基金总份额比例

注：截至 2022 年 6 月 30 日，基金管理人运用风险准备金投资本基金 255,337,285.31 份。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

英大现金宝 A

份额单位：份

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

北京英大资 67,215,845.96 0.3600% 154,274,467.76 0.5300%
本管理有限
公司

国网国际融 1,500,000,000.00 8.1400% 500,000,000.00 1.7200%
资租赁有限
公司

国网雄安商 100,006,981.66 0.5400% 220,000,000.00 0.7600%
业保理有限
公司

英大国际信 6,788,981.00 0.0400% 76,124,545.12 0.2600%
托有限责任
公司

英大汇通商 - 0.0000% 200,000,000.00 0.6900%
业保理有限
公司

英大泰和财 200,888,007.75 1.0900% 198,958,775.13 0.6900%
产保险股份
有限公司

英大泰和人 172,491,356.91 0.9400% 177,012,974.44 0.6100%
寿保险股份
有限公司

合计 2,047,391,173.28 11.1100% 1,526,370,762.45 5.2600%

注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 7,686,589.55 254,611.48 4,529,678.27 17,595.37

注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金，于 2022 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0.00 元。
（2021

年 6 月 30 日：人民币 0.00 元）。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
英大现金宝A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

300,488,382.03 - -1,513,427.85 298,974,954.18 -

英大现金宝B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

6,280,087.74 - -20,684.25 6,259,403.49 -

6.4.12 期末（ 2022 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末，未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 2,600,362,890.40 元。

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

112215239 22 民生银 2022 年 7 月 1 99.94 5,381,000 -
行 CD239 日

112209050 22 浦发银 2022 年 7 月 1 98.24 5,000,000 -
行 CD050 日

112209059 22 浦发银 2022 年 7 月 1 98.17 2,381,000 -
行 CD059 日

200011 20 附息国 2022 年 7 月 1 102.45 2,100,000 -
债 11 日

190407 19农发07 2022 年 7 月 1 103.05 1,858,000 -
日

229914 22 贴现国 2022 年 7 月 1 99.95 1,800,000 -
债 14 日

210407 21农发07 2022 年 7 月 1 101.92 1,700,000 -
日

170309 17进出09 2022 年 7 月 1 104.07 1,300,000 -
日

112215163 22 民生银 2022 年 7 月 1 99.89 1,288,000 -
行 CD163 日

229918 22 贴现国 2022 年 7 月 1 99.84 1,200,000 -
债 18 日

112221236 22 渤海银 2022 年 7 月 1 99.57 1,064,000 -
行 CD236 日

150216 15国开16 2022 年 7 月 1 103.90 1,000,000 -
日

229915 22 贴现国 2022 年 7 月 1 99.93 910,000 -
债 15 日

200312 20进出12 2022 年 7 月 1 102.78 600,000 -
日

210010 21 附息国 2022 年 7 月 1 101.91 206,000 -
债 10 日

合计 27,788,000 2,789,702,580.21

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件，以控制可能出现的信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 41,211,365.13 -

A-1 以下 - -

未评级 2,571,170,977.48 1,200,170,263.18

合计 2,612,382,342.61 1,200,170,263.18

注：1. 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
2. 以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
3. 表中列示的未评级债券为超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

AAA 180,071,653.39 370,562,099.08

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 180,071,653.39 370,562,099.08

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

AAA 11,213,897,157.01 14,263,547,834.56

AAA 以下 489,310,361.97 -

未评级 - -

合计 11,703,207,518.98 14,263,547,834.56

注：短期信用评级（同业存单的主体评级）由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 312,697,694.21 40,000,086.31

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 312,697,694.21 40,000,086.31

注：1.长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持有的证券均在银行间本币市场交易，因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测和分析。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。

本基金所持部分证券在银行间同业市场及证券交易所市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期
末

2022 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年 不计息 合计

年 6 年 以上

月 30
日
资产

银行存 1,063,482,908.62 1,906,602,637.16 150,215,416.74 - - - 3,120,300,962.52
款

结算备 100,609.82 - - - - - 100,609.82
付金

存出保 1,105.75 - - - - 0.50 1,106.25
证金

交易性 5,089,648,143.73 6,774,686,783.45 4,301,842,297.37 - - - 16,166,177,224.55
金融资

产

买入返 1,015,513,037.07 - - - - - 1,015,513,037.07
售金融
资产

应收申 742,073,049.12 - - - - - 742,073,049.12
购款

其他资 - - - - - 13,032.73 13,032.73
产

资产总 7,910,818,854.11 8,681,289,420.61 4,452,057,714.11 0.00 0.00 13,033.23 21,044,179,022.06
计

负债

卖出回 2,600,362,890.40 - - - - - 2,600,362,890.40
购金融
资产款

应付管 - - - - - 7,223,395.52 7,223,395.52
理人报
酬

应付托 - - - - - 2,167,018.62 2,167,018.62
管费

应付销 - - - - - 343,211.94 343,211.94
售服务
费

应交税 - - - - - 381,639.98 381,639.98
费

应付利 - - - - - 739,933.24 739,933.24
润

其他负 - - - - - 651,305.30 651,305.30
债

负债总 2,600,362,890.40 0.00 0.00 0.00 0.00 11,506,504.60 2,611,869,395.00
计
利率敏 5,310,455,963.71 8,681,289,420.61 4,452,057,714.11 0.00 0.00 -11,493,471.37 18,432,309,627.06感度缺
口
上年度
末

2021 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年不计息 合计

年 12 年 以上

月 31
日
资产

银行存 1,473,748,959.46 3,684,000,000.00 200,000,000.00 - - - 5,357,748,959.46
款

交易性 3,407,719,451.18 12,607,075,359.02 1,228,051,158.29 - - - 17,242,845,968.49
金融资
产

买入返 8,878,881,998.39 - - - - - 8,878,881,998.39
售金融
资产

应收利 - - - - - 63,738,791.59 63,738,791.59
息

应收申 0.00 - - - - 22,436,176.24 22,436,176.24
购款
资产总13,760,350,409.03 16,291,075,359.02 1,428,051,158.29 0.00 0.00 86,174,967.83 31,565,651,894.17计

负债

卖出回 2,536,181,825.73 - - - - - 2,536,181,825.73
购金融
资产款

应付管 - - - - - 5,791,157.12 5,791,157.12
理人报

酬

应付托 - - - - - 1,737,347.10 1,737,347.10
管费

应付销 - - - - - 443,498.77 443,498.77
售服务

费

应付交 - - - - - 562,447.11 562,447.11
易费用

应付利 - - - - - 232,009.91 232,009.91
息

应交税 - - - - - 292,545.02 292,545.02
费

应付利 - - - - - 2,274,045.34 2,274,045.34
润

其他负 - - - - - 219,000.00 219,000.00
债

负债总 2,536,181,825.73 0.00 0.00 0.00 0.00 11,552,050.37 2,547,733,876.10
计
利率敏11,224,168,583.30 16,291,075,359.02 1,428,051,158.29 0.00 0.00 74,622,917.46 29,017,918,018.07感度缺

口
注：本表所示为本基金资产及负债的帐面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2022 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2021 年 12 月 31
分析 日 ）

利率平行下降 25 个 10,259,652.19 8,081,147.04
基点

利率平行上升 25 个 -10,211,479.11 -8,056,368.27
基点

注：若市场利率平行变动 25 个基点，对本基金资产净值产生的影响为对“影子定价”产生的影响，本基金资产净值将不会产生重大变动。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 15,985,170,447.87 86.72 17,249,827,099.08 59.45

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 181,006,776.68 0.98 - -

合计 16,166,177,224.55 87.71 17,249,827,099.08 59.45

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无

假设 1.置信区间 -

2.观察期 -

风险价值 本期末（2022 年 6 月 30 上年度末（2021 年 12 月 31
分析 （单位：人民币元） 日） 日）

- - -

合计 - -

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 16,001,225,986.10 16,879,265,000.00

第二层次 181,006,776.68 370,562,099.08

第三层次 - -

合计 - -

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31 日：
无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括债权投资、应收款项、卖出回购金融资产于 2022 年 6
月 30 日，除下表中列示的债权投资以外，本基金持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异：

项目本期末 2022 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元

账面价值 公允价值

债券交易所市场 119020700.80 120374600.00

银行间市场 15865038130.63 15879739770

合计 15984058831.43 16000114369.66

资产支持证券 181006776.68 181006776.68

合计 16165065608.1116181121146.34

除特别声明外，本基金按下述原则确认公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 16,166,177,224.55 76.82

其中：债券 15,985,170,447.87 75.96

资产支持证券 181,006,776.68 0.86

2 买入返售金融资产 1,015,513,037.07 4.83

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 3,120,401,572.34 14.83

4 其他各项资产 742,087,188.10 3.53

5 合计 21,044,179,022.06 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.53

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 2,600,362,890.40 14.11

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2022 年 6 月 29 日 24.95 - -

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 37.20 14.11

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 13.21 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 33.74 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 0.98 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 24.63 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 109.76 14.11

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 686,125,595.64 3.72

2 央行票据 - -


3 金融债券 863,322,673.40 4.68

其中：政策性金融债 670,757,296.43 3.64

4 企业债券 120,132,317.24 0.65

5 企业短期融资券 2,571,170,977.48 13.95

6 中期票据 - -

7 同业存单 11,703,207,518.98 63.49

8 其他 41,211,365.13 0.22

9 合计 15,985,170,447.87 86.72

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值
比例（％）

1 112175375 21 哈尔滨6,400,000 630,833,606.07 3.42

银行 CD295

2 112215239 22 民生银6,000,000 599,632,732.99 3.25

行 CD239

3 112221218 22 渤海银5,200,000 511,599,116.83 2.78

行 CD218

4 112121496 21 渤海银5,100,000 509,916,521.98 2.77

行 CD496

5 112215163 22 民生银5,100,000 509,431,926.25 2.76

行 CD163

6 112215269 22 民生银5,100,000 509,401,477.96 2.76

行 CD269

7 112112117 21 北京银5,100,000 509,199,889.90 2.76

行 CD117

8 112219188 22 恒丰银5,100,000 508,033,725.60 2.76

行 CD188

9 112221236 22 渤海银5,100,000 507,789,226.06 2.75

行 CD236

10 112215243 22 民生银5,000,000 498,133,961.86 2.70

行 CD243

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1056%


报告期内偏离度的最低值 0.0161%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0510%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 按实际利率计算的账面 占基金资产净值
价值 比例(%)

1 136924 招慧 15A 700,000 71,358,575.34 0.39

2 136914 22 弘 基 500,000 50,935,123.29 0.28

1A

3 183641 招融 7 优 300,000 30,153,271.23 0.16

4 183124 21 引力优 280,000 28,559,806.82 0.15

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，除以下情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

21 哈尔滨银行 CD295：2021 年 12 月 30 日，哈尔滨银行因违反《公开募集证券投资基金销售
机构监督管理办法》被黑龙江证监局采取责令整改的监管措施；2021 年 7 月 26 日，哈尔并银行
因未依法履行职责被国家外汇管理局黑龙江分局责令改正、警告及罚款。

22 民生银行 CD239、22 民生银行 CD163、22 民生银行 CD269、22 民生银行 CD243：2022 年 3
月 21 日，民生银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国
银行保险监督管理委员会罚款；2021 年 7 月 13 日，民生银行因违规经营,逾期未履行行政义务，

内部制度不完善等被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 1.15 亿元；2021 年 7 月 5 日，民生
银行因未依法履行职责,短线交易,违规经营，被中国银行间市场交易商协会通报批评并要求整改。
22 渤海银行 CD218、21 渤海银行 CD496、22 渤海银行 CD236：2022 年 3 月 21 日，渤海银行
因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理
委员会罚款；2021 年 10 月 22 日，渤海银行因违规办理结汇、售汇业务等问题被国家外汇管理局
天津市分局处警告、处罚并没收违法所得。

21 北京银行 CD117：2021 年 11 月 24 日，北京银行因未依法履责被北京银保监局罚款 40 万
元；2021 年 9 月 26 日，北京银行因违规经营被北京银保监局罚款并责令整改。

22 恒丰银行 CD188：2022 年 5 月 25 日，恒丰银行因违反规定办理结汇等问题被国家外汇管
理局山东省分局没收违法所得、警告并罚款；2022 年 4 月 25 日，恒丰银行因未依法履行职责被
中国银行间市场交易商协会警告并责令改正。2022 年 3 月 21 日，恒丰银行因监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。

基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,106.25

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 742,085,954.82

5 其他应收款 127.03

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 742,087,188.10

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份
别 比例 额比例

英
大

现 93,407 193,734.88 17,928,823,712.13 99.08% 167,369,827.50 0.92%
金
宝 A
英
大

现 32 10,503,627.73 336,027,794.89 99.97% 88,292.54 0.03%
金
宝 B

合 93,432 197,280.48 18,264,851,507.02 99.09% 167,458,120.04 0.91%
计
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 6,054,751,583.26 32.85%

2 其他机构 1,500,000,000.00 8.14%

3 银行类机构 1,184,503,142.75 6.43%

4 银行类机构 1,098,363,147.26 5.96%

5 银行类机构 1,014,133,034.39 5.50%

6 银行类机构 985,878,473.34 5.35%

7 银行类机构 700,000,000.00 3.80%

8 银行类机构 600,000,000.00 3.26%

9 银行类机构 500,278,041.79 2.71%

10 银行类机构 454,705,293.10 2.47%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

英大现金宝 A 1,264,520.83 0.0070%

基金管理人所有从业人员 英大现金宝 B 10.00 0.0000%

持有本基金 合计 1,264,530.83 0.0069%

注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 英大现金宝 A 0~10

投资和研究部门负责人持 英大现金宝 B 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 英大现金宝 A 0~10
放式基金 英大现金宝 B 0
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

英大现金宝 A 英大现金宝 B

基金合同生效日（2014 年 12 月 10 日）基金 361,983,745.08 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 28,534,947,097.15 482,970,920.92

本报告期基金总申购份额 92,088,518,404.30 2,256,377,830.51

减:本报告期基金总赎回份额 102,527,271,961.82 2,403,232,664.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 18,096,193,539.63 336,116,087.43

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，英大基金管理有限公司于 2022 年 3 月 12 日发布公告，自 2022 年 3 月 11 日起，
党晶先生新任英大基金管理有限公司副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金管理人无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

基金投资策略没有发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，公司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证
成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例


的比例

中信证券 46,848,130.13 100.00% 49,263,016.00 100.00% - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期，本基金偏离度绝对值未超过0.5%。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

英大基金管理有限公司关于旗 2022 年 1 月 1

1 下公开募集证券投资基金执行 中国证监会指定媒介 日

新金融工具准则的公告

英大基金管理有限公司关于增 2022年1月21

2 加华夏银行股份有限公司为旗 中国证监会指定媒介 日

下部分基金销售机构的公告

英大基金管理有限公司旗下基 2022年1月22

3 金 2021 年第 4 季度报告的提示 中国证监会指定媒介 日

性公告

4 英大现金宝货币市场基金 2021 中国证监会指定媒介 2022年1月22

年第四季度报告 日

关于英大现金宝货币市场基金 2022年1月26

5 2022 年春节节前暂停代销渠道 中国证监会指定媒介 日

大额申购、转换转入业务的公告

英大基金管理有限公司关于增 2022年1月27

6 加东方财富证券股份有限公司 中国证监会指定媒介 日

为代销机构的公告

英大基金管理有限公司关于增 2022年2月23

7 加北京创金启富基金销售有限 中国证监会指定媒介 日

公司为代销机构的公告

英大基金管理有限公司关于增

8 加招商银行股份有限公司招赢 中国证监会指定媒介 2022 年 3 月 1

通平台为旗下部分基金销售机 日

构的公告

9 英大基金管理有限公司高级管 中国证监会指定媒介 2022年3月12

理人员变更公告 日

英大基金管理有限公司关于旗

10 下部分基金新增北京中植基金 中国证监会指定媒介 2022年3月25

销售有限公司为销售机构的公 日

告

英大基金管理有限公司关于参

11 加中信建投证券股份有限公司 中国证监会指定媒介 2022年3月25

申购费率（含定期定额投资）优 日

惠活动的公告


英大基金管理有限公司旗下基 2022年3月30

12 金 2021 年年度报告的提示性公 中国证监会指定媒介 日

告

13 英大现金宝货币市场基金 2021 中国证监会指定媒介 2022年3月30

年年度报告 日

英大基金管理有限公司旗下基 2022年4月21

14 金 2022 年第 1 季度报告的提示 中国证监会指定媒介 日

性公告

15 英大现金宝货币市场基金 2022 中国证监会指定媒介 2022年4月21

年第 1 季度报告 日

关于终止北京植信基金销售有 2022年4月22

16 限公司办理旗下基金相关销售 中国证监会指定媒介 日

业务的公告

关于终止北京唐鼎耀华基金销 2022年4月22

17 售有限公司办理旗下基金相关 中国证监会指定媒介 日

销售业务的公告

英大基金管理有限公司关于增 2022年4月26

18 加交通银行股份有限公司为旗 中国证监会指定媒介 日

下部分基金销售机构的公告

关于英大现金宝货币市场基金

19 2022 年五一节假日前暂停代销 中国证监会指定媒介 2022年4月26

渠道大额申购、转换转入业务的 日

公告

英大基金管理有限公司关于恢

20 复英大现金宝货币市场基金网 中国证监会指定媒介 2022年4月27

上直销渠道 “T+0 赎回提现业 日

务”的公告

21 英大基金管理有限公司关于设 中国证监会指定媒介 2022 年 5 月 6

立北京分公司的公告 日

英大基金管理有限公司关于增 2022年5月10

22 加泰信财富基金销售有限公司 中国证监会指定媒介 日

为代销机构的公告

英大基金管理有限公司关于下 2022年5月28

23 线英大财富宝APP运营及维护服 中国证监会指定媒介 日

务的公告

关于英大现金宝货币市场基金

24 2022 年端午节假日前暂停代销 中国证监会指定媒介 2022年5月31

渠道大额申购、转换转入业务的 日

公告

英大现金宝货币市场基金（英大 2022年6月17

25 现金宝 B 份额）基金产品资料概 中国证监会指定媒介 日

要（更新）

26 英大现金宝货币市场基金（英大 中国证监会指定媒介 2022年6月17

现金宝 A 份额）基金产品资料概 日


要（更新）

27 英大现金宝货币市场基金招募 中国证监会指定媒介 2022年6月17

说明书（更新）(2022 年第 1 号） 日

英大基金管理有限公司关于旗

28 下部分基金更新招募说明书及 中国证监会指定媒介 2022年6月17

基金产品资料概要的提示性公 日

告

英大基金管理有限公司公募基 2022年6月30

29 金风险等级评价说明（2022 年 6 中国证监会指定媒介 日

月）


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占
类 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区

间

机 20220114

构 1 - 5,000,000,000.00 7,513,860,132.67 12,513,860,132.67 - -
20220124

20220330

2 - 2,308,993,271.97 4,545,758,311.29 800,000,000.00 6,054,751,583.26 32.85%
20220330

20220426

3 - 2,308,993,271.97 4,545,758,311.29 800,000,000.00 6,054,751,583.26 32.85%
20220511

20220531

4 - 2,308,993,271.97 4,545,758,311.29 800,000,000.00 6,054,751,583.26 32.85%
20220607

20220623

5 - 2,308,993,271.97 4,545,758,311.29 800,000,000.00 6,054,751,583.26 32.85%
20220630

20220127

6 - 2,053,038,760.29 6,031,464,382.46 6,900,000,000.00 1,184,503,142.75 6.43%
20220209

20220228

7 - 2,053,038,760.29 6,031,464,382.46 6,900,000,000.00 1,184,503,142.75 6.43%
20220301

20220126

8 - 3,040,658,972.85 2,837,704,174.41 4,780,000,000.00 1,098,363,147.26 5.96%
20220216

20220225

9 - 3,040,658,972.85 2,837,704,174.41 4,780,000,000.00 1,098,363,147.26 5.96%
20220302

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件

《英大现金宝货币市场基金基金合同》

《英大现金宝货币市场基金托管协议》

《英大现金宝货币市场基金招募说明书》

《英大现金宝货币市场基金产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日