英大现金宝货币A

英大现金宝货币市场基金
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大现金宝

基金主代码 000912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 12,045,075,031.40 份

投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过
业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预
测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较
高的收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大现金宝 A 英大现金宝 B

下属分级基金的交易代码 000912 009744

报告期末下属分级基金的份额总额 12,044,899,008.59 份 176,022.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）

英大现金宝 A 英大现金宝 B

1.本期已实现收益 53,033,458.48 1,966.75

2.本期利润 53,033,458.48 1,966.75

3.期末基金资产净值 12,044,899,008.59 176,022.81

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大现金宝 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4028% 0.0010% 0.3408% 0.0000% 0.0620% 0.0010%

过去六个月 0.8369% 0.0015% 0.6829% 0.0000% 0.1540% 0.0015%

过去一年 1.8858% 0.0016% 1.3629% 0.0000% 0.5229% 0.0016%

过去三年 6.2450% 0.0014% 4.1369% 0.0000% 2.1081% 0.0014%

过去五年 11.3249% 0.0015% 6.9908% 0.0000% 4.3341% 0.0015%

自基金合同 30.9656% 0.0055% 14.5593% 0.0000% 16.4063% 0.0055%
生效起至今

英大现金宝 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.3403% 0.0010% 0.3408% 0.0000% -0.0005% 0.0010%

过去六个月 0.7110% 0.0016% 0.6829% 0.0000% 0.0281% 0.0016%

过去一年 1.6372% 0.0016% 1.3629% 0.0000% 0.2743% 0.0016%

过去三年 5.4661% 0.0014% 4.1369% 0.0000% 1.3292% 0.0014%

自基金合同 8.9899% 0.0015% 6.3202% 0.0000% 2.6697% 0.0015%
生效起至今
注：同期业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 2021 年 6 月 15 双硕士学位，研究生学历。历任北京易初
吕一楠 基金经理 日 - 14 年 莲花连锁超市有限公司信息技术部职员，
香港大新保险服务有限公司投资部投资


分析师，中国人寿养老保险股份有限公司
投资管理中心投资经理助理，交银施罗德
基金管理有限公司固定收益部基金经理
助理、专户投资部（固收）投资经理，北
信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基
金经理（拟任）。2020 年 12 月加入英大
基金管理有限公司，历任公司固定收益部
基金经理（拟任）。现任公司固定收益部
基金经理，管理英大现金宝货币市场基
金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、
英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证
券投资基金、英大安益中短债债券型证券
投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资
基金、英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定
期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯
债债券型证券投资基金、英大安华纯债债
券型证券投资基金、英大 CFETS0-3 年期
政策性金融债指数证券投资基金。

硕士学位，研究生学历，历任建信信托有
限责任公司证券市场事业部信托经理、投
资经理。2020 年 12 月加入英大基金，历
赵济民 本基金的 2024 年 7 月 8 - 9 年 任固定收益部基金经理助理。现任公司固
基金经理 日 定收益部基金经理，管理英大现金宝货币
市场基金、英大中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金、英大安旸纯债债
券型证券投资基金。

硕士学位，研究生学历。历任寰富投资咨
询（上海）有限公司衍生品交易员。2013
年 10 月加入英大基金管理有限公司，历
任公司交易管理部交易员、临时负责人、
副总经理、固定收益部基金经理。离任前，
为公司固定收益部总经理助理、基金经
本基金的 2017 年 3 月 2 2024 年 12 理，管理英大纯债债券型证券投资基金、
易祺坤 基金经理 日 月 16 日 13 年 英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债
债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券
型证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期
开放债券型证券投资基金、英大智享债券
型证券投资基金、英大通惠多利债券型证
券投资基金、英大稳固增强核心一年持有
期混合型证券投资基金、英大通佑纯债一
年定期开放债券型证券投资基金。

注：1.上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。


2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大现金宝货币市场基金基金合同》《英大现金宝货币市场基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、私募资产管理计划等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度，国内经济在政策加码与市场预期博弈中呈现弱修复态势。三季度 GDP 同比增
速为 4.6%，较前两季度有所回落，反映出经济增长动能减弱。工业、投资、零售、出口等指标均出现不同程度的回落，生产和需求同步走弱。然而，政策层面积极发力，为经济复苏提供支撑。财政政策方面，增量工具持续推出，化债规模近几年最大，超 10 万亿，同时还有较大规模政策在路上且不断落地，如调增赤字率、发行特别国债、扩大专项债券使用范围等。货币政策方面，央行坚持支持性立场，采用适度宽松的货币政策，择机降准降息，结构性货币政策工具扩容，国债买卖规模扩大，助力宽货币向宽信用传导。

2024 年四季度，债券市场收益率整体呈现下行态势，但期间经历多次震荡与调整。10 月份，
受权益市场回暖及美国大选等外部因素影响，债市出现一定回撤，但随着政策预期的逐步落地，债市重新步入下行轨道。11 月，市场对财政增量预期消化完毕，通胀数据、金融数据表现不及预期，债市平稳走牛，10 年期国债收益率一度接近 2.0%。12 月，在政治局会议提出“适度宽松”的货币政策与中央经济工作会议释放降准降息信号的推动下，债市跨年行情抢跑明显，利率快速下行，10 年期国债收益率下至 1.7%，30 年期国债收益率下破 2.0%。

报告期内，本基金根据资金面松紧程度和持有人结构对产品的持仓结构进行动态调整，在银行存款、同业存单、信用债和逆回购之间灵活调整板块配置比例。在保持产品流动性的同时，收益较为稳定。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 0.4028%；英大现金宝 B 的基金份额净值收
益率为 0.3403%；业绩比较基准收益率为 0.3408%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 5,699,089,540.67 47.30

其中：债券 5,699,089,540.67 47.30

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 4,003,598,262.42 33.23

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 2,081,313,965.19 17.27
付金合计

4 其他资产 265,742,602.33 2.21

5 合计 12,049,744,370.61 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.12

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金于本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本货币市场基金于本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 52.49 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 7.70 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 14.70 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 6.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 15.95 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 97.72 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本货币市场基金于本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,112,227.95 0.42

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 281,792,823.70 2.34

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,367,184,489.02 44.56

8 其他 - -

9 合计 5,699,089,540.67 47.31

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 112421344 24 渤海银行 2,500,000 249,718,933. 2.07
CD344 73

2 112421364 24 渤海银行 2,500,000 249,469,651. 2.07
CD364 05

3 112411054 24 平安银行 2,300,000 228,839,195. 1.90


CD054 98

4 112471320 24 蒙商银行 2,000,000 199,912,275. 1.66
CD110 55

5 112408300 24 中信银行 2,000,000 199,769,246. 1.66
CD300 35

6 112471992 24 蒙商银行 2,000,000 199,279,573. 1.65
CD115 57

7 112482180 24 东莞银行 2,000,000 198,909,873. 1.65
CD116 98

8 112408145 24 中信银行 2,000,000 198,760,742. 1.65
CD145 47

9 112403205 24 农业银行 2,000,000 197,634,668. 1.64
CD205 69

10 112421317 24 渤海银行 1,600,000 158,478,034. 1.32
CD317 90

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0428%

报告期内偏离度的最低值 0.0051%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0217%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金于本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金于本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金于本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

24 平安银行 CD054：2024 年 5 月 14 日，平安银行因个别高管人员未经任职资格核准实际履
职、向关系人发放信用贷款、违规接受第三方金融机构信用担保、违规向理财产品提供融资等多项违法违规事实被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款。

24 蒙商银行 CD110、24 蒙商银行 CD115：2024 年 2 月 6 日，蒙商银行因未按规定履行客户身
份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告被央行内蒙古自治区分行罚款。

24 东莞银行 CD116：2024 年 3 月 18 日，东莞银行因贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款
风险分类不准确、强制借款人购买保证保险、金融服务违规收费被国家金融监督管理总局东莞监管分局罚款。

基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 265,742,602.33

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 265,742,602.33

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大现金宝 A 英大现金宝 B

报告期期初基金份 11,889,775,857.45 686,280.39
额总额

报告期期间基金总 23,032,809,716.15 20,891.29
申购份额

报告期期间基金总 22,877,686,565.01 531,148.87
赎回份额


报告期期末基金份 12,044,899,008.59 176,022.81
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2024-10-10 10,000,000.00 10,000,000.00 -

2 赎回 2024-10-23 10,000,000.00 -10,000,000.00 -

3 申购 2024-11-05 11,000,000.00 11,000,000.00 -

4 赎回 2024-11-14 1,000,000.00 -1,000,000.00 -

5 赎回 2024-11-21 7,000,000.00 -7,000,000.00 -

6 赎回 2024-11-27 1,500,000.00 -1,500,000.00 -

7 申购 2024-12-06 88,800,000.00 88,800,000.00 -

8 申购 2024-12-12 9,000,000.00 9,000,000.00 -

9 赎回 2024-12-16 99,300,000.00 -99,300,000.00 -

10 赎回 2024-12-16 506,381.97 -506,381.97 -

11 申购 2024-12-31 20,000,000.00 20,000,000.00 -

合计 258,106,381.97 19,493,618.03

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件

《英大现金宝货币市场基金基金合同》


《英大现金宝货币市场基金托管协议》

《英大现金宝货币市场基金招募说明书》

《英大现金宝货币市场基金产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日