广发养老指数A

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月十九日

第1页共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发养老指数
基金主代码 000968
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月13日
报告期末基金份额总额 365,135,970.47份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按
投资策略 照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建
指数化投资组合。
业绩比较基准 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款
利率（税后）。
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发养老指数A 广发养老指数C
称
下属分级基金的交易代 000968 002982
码
报告期末下属分级基金 329,347,193.32份 35,788,777.15份
的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期
主要财务指标 (2017年4月1日-2017年6月30日)
广发养老指数A 广发养老指数C
1.本期已实现收益 2,640,115.34 483,555.37
2.本期利润 17,999,180.91 1,976,622.61
3.加权平均基金份额本期利润 0.0636 0.0415
4.期末基金资产净值 346,905,748.98 37,591,514.50
5.期末基金份额净值 1.0533 1.0504


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发养老指数A：

净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 5.17% 0.56% 3.78% 0.56% 1.39% 0.00%
月


2、广发养老指数C：

净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 5.07% 0.57% 3.78% 0.56% 1.29% 0.01%
月


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年2月13日至2017年6月30日)

1．广发养老指数A：

2．广发养老指数C：

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证券从业 说明
金经理期限 年限
任职 离任日
日期 期
本基金的基
金经理；广发
量化稳健基
金的基金经
理；广发中证 男，中国籍，工学学士，持有
500ETF联接 中国证券投资基金业从业证
(LOF)的基金 书，2004年7月至2010年11
经理；广发沪 月在广发基金管理有限公司
深300ETF联 信息技术部工作， 2010年11
接基金的基 月至2014年3月任广发基金
金经理；广发 管理有限公司数量投资部数
中证500ETF 量投资研究员,2014年4月1
基金的基金 日至2016年1月17日任广发
经理；广发沪 沪深 300 指数基金的基金经
深300ETF基 理，2014年4月1日起任广发
金的基金经 中证 500ETF 以及广发中证
理；广发环保 500ETF 联接(LOF)基金的基
指数基金的 金经理，2015年8月20日起
基金经理；广 任广发沪深300ETF基金的基
发中小板 金经理，2016年1月18日起
刘杰 300ETF(场 2016- - 13年 任广发沪深300ETF联接基金
内：中小300）01-25 的基金经理，2016年1月25
基金的基金 日起任广发中小板300ETF及
经理；广发中 联接基金、广发养老指数和广
小板300联接 发环保指数基金的基金经理，
基金的基金 2016年1月28日起任数量投
经理；广发军 资部总经理助理，2016 年 8
工ETF基金 月 30 日起任广发中证军工
的基金经理； ETF 基金的基金经理，2016
广发中证军 年9月26日起任广发中证军
工ETF联接 工ETF联接基金的基金经理，
基金的基金 2017年1月25日起任广发中
经理；广发中 证环保ETF基金的基金经理，
证环保ETF 2017年4月25日起任广发创
基金的基金 业板 ETF 基金的基金经理，
经理；广发创 2017年5月25日起任广发创
业板ETF基 业板 ETF 联接基金的基金经
金的基金经 理。
理；广发创业
板ETF联接
基金的基金
经理；数量投
资部总经理
助理


注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素；目前情况下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类份额的净值增长率为5.17%，C类份额的净值增长率为5.07%，同期业绩比较基准收益率为3.78%，较好地跟踪了指数。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 360,813,034.95 93.42
其中：股票 360,813,034.95 93.42
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,857,264.72 6.44
7 其他各项资产 552,801.39 0.14
8 合计 386,223,101.06 100.00


5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 158,657,374.21 41.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,161,094.52 6.80
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,534,046.80 1.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,034,040.31 16.13
J 金融业 27,913,689.55 7.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9,238,952.60 2.40
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 9,236,214.26 2.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 4,518,318.00 1.18
Q 卫生和社会工作 9,529,608.30 2.48
R 文化、体育和娱乐业 48,989,696.40 12.74
S 综合 - -
合计 360,813,034.95 93.84


5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(％)
1 600373 中文传媒 222,107 5,221,735.57 1.36
2 600315 上海家化 157,728 5,118,273.60 1.33
3 000069 华侨城Ａ 505,571 5,086,044.26 1.32
4 601601 中国太保 148,100 5,016,147.00 1.30
5 300003 乐普医疗 226,389 5,005,460.79 1.30
6 000627 天茂集团 617,591 4,990,135.28 1.30
7 002294 信立泰 139,006 4,956,953.96 1.29
8 600887 伊利股份 229,300 4,950,587.00 1.29
9 601607 上海医药 171,326 4,947,894.88 1.29
10 000963 华东医药 99,086 4,924,574.20 1.28


5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 116,426.02
2 应收证券清算款 189,394.40
3 应收股利 -
4 应收利息 5,335.31
5 应收申购款 241,645.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 552,801.39


5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发养老指数A 广发养老指数C
本报告期期初基金份额总额 193,816,096.18 56,495,426.22
本报告期基金总申购份额 157,512,407.16 39,024,419.41
减：本报告期基金总赎回份额 21,981,310.02 59,731,068.48
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 329,347,193.32 35,788,777.15


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 广发养老指数A 广发养老指数C
报告期期初管理人持有的 38,690,903.92 -
本基金份额
本报告期买入/申购总份额 - -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的 38,690,903.92 -
本基金份额
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例 10.60 -
（%）


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例
基金管理人固有资金 38,690,9 10.60% 10,000,2 2.74% 三年
03.92 00.02
基金管理人高级管理 - - - - -
人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 38,690,9 10.60% 10,000,2 2.74% 三年
03.92 00.02


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼9.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年七月十九日