安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15
6.1 资产负债表................................................................................................................................15
6.2 利润表........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17
6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................46§11 备查文件目录...................................................................................................................................48
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................48
11.2 存放地点..................................................................................................................................48
11.3 查阅方式..................................................................................................................................48
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信稳健增值混合
基金主代码 001316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月25日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,309,995.06份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 安信稳健增值A 安信稳健增值C
下属分级基金的交易代码： 001316 001338
报告期末下属分级基金的份额总额 38,715,359.29份 38,594,635.77份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分
析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有
人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面，通过宏观基本面定性和定量研究，结合政策因素、市场情绪与
估值因素等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例；固
定收益类投资方面，在自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵
活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，秉承
价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨
大的行业与公司；此外，本基金合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工
具做套保或套利投资，对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期
策略，实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司
司
姓名 乔江晖 罗菲菲
信息披露负责人 联系电话 0755-82509999 010-58560666
电子邮箱 service@essencefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95568
传真 0755-82799292 010-58560798
注册地址 广东省深圳市福田区莲花 北京市西城区复兴门内大街 2
街道益田路6009号新世界 号
商务中心36层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花 北京市西城区复兴门内大街 2
街道益田路6009号新世界 号
商务中心36层
邮政编码 518026 100031
法定代表人 刘入领 洪崎
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.essencefund.com
网址
基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009
号新世界商务中心36层
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田
路6009号新世界商务中心36层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 安信稳健增值A 安信稳健增值C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日-
年6月30日) 2016年6月30日)
本期已实现收益 608,464.62 26,439,562.73
本期利润 1,000,600.76 8,552,171.43
加权平均基金份额本期利润 0.0209 0.0074
本期加权平均净值利润率 2.00% 0.69%
本期基金份额净值增长率 2.12% 2.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 1,639,168.67 2,911,114.62
期末可供分配基金份额利润 0.0423 0.0754
期末基金资产净值 41,078,591.37 42,250,534.94
期末基金份额净值 1.061 1.095
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 6.10% 9.50%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信稳健增值A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 0.95% 0.09% 0.35% 0.01% 0.60% 0.08%
过去三个月 0.28% 0.09% 1.08% 0.01% -0.80% 0.08%
过去六个月 2.12% 0.10% 2.18% 0.01% -0.06% 0.09%
过去一年 5.89% 0.10% 4.61% 0.01% 1.28% 0.09%
自基金合同 6.10% 0.09% 5.16% 0.01% 0.94% 0.08%
生效起至今
安信稳健增值C
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 1.11% 0.08% 0.35% 0.01% 0.76% 0.07%
过去三个月 0.46% 0.09% 1.08% 0.01% -0.62% 0.08%
过去六个月 2.15% 0.09% 2.18% 0.01% -0.03% 0.08%
过去一年 9.28% 0.30% 4.61% 0.01% 4.67% 0.29%
自基金合同 9.50% 0.29% 5.16% 0.01% 4.34% 0.28%
生效起至今
注：1、根据《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较
基准为：中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2015年5月25日。图示日期为2015年5月25日至2016年6月30日。
2、本基金的建仓期为2015年5月25日至2015年11月24日，建仓期结束时，本基金各项资产
配置比例均符合本基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理19只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明
张翼飞先生，经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
本基金 日盛嘉富证券国际有限公
张翼飞 的基金 2015年5月25 - 5.5 司上海代表处研究部研究
经理 日 员。现任职于安信基金管
理有限责任公司固定收益
部。曾任安信现金管理货
币市场基金、安信目标收
益债券型证券投资基金、
安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理助理，安信现金管理
货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金的基金
经理；现任安信稳健增值
灵活配置混合型证券投资
基金、安信目标收益债券
型证券投资基金、安信永
利信用定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
王坤先生，金融硕士。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益部研究助
本基金 理。现任安信基金目标收
王坤 的基金 2016年2月26 - 1 益债券型证券投资基金、
经理助 日 安信永利信用定期开放债
理 券型证券投资基金、安信
稳健增值灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理
助理。
本基金 周仁先生，金融硕士。历
周仁 的基金 2015年10月26 2016年2月26 1 任安信基金管理有限责任
经理助 日 日 公司固定收益部研究助
理 理、基金经理助理。
魏晓菲女士，法学硕士。
本基金 先后在安信证券股份有限
的基金 2015年10月26 2016年2月26 公司、安信基金管理有限
魏晓菲 经理助 日 日 9 责任公司工作，曾在安信
理 基金管理有限责任公司固
定收益部从事固定收益类
投资工作。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年一季度，基于年初“震荡慢牛”的预判，我们配置了一定仓位的中等久期债券（以刚好越过期限利差陡峭上行区间为限），以获取一定的期限利差和期限下滑收益。另外根据最新监管规定限制，我们在监管许可范围内充分采用了合适的杠杆运作空间。信用债方面，严控信用风险，预留信用安全边际，避开危险区雾霾区，结合信用资质，控制好单只债券仓位；利率债方面，利用好中长久期利率债工具，从事波段操作和流动性管理。一季度净值增长比较平稳。二季度初，由于部分企业违约风险发酵，以及经济出现了短暂的复苏迹象，债券市场出现了一定的调整，我们的净值也出现了回撤。但是，基于对1季度经济复苏不可持续性以及年内CPI上行风险较小的预判，我们在市场底部坚定持有了中高等级中等久期的债券，并适当加仓长久期利率债，维持了高于市场平均水平的仓位。在6月下旬开始的债市上涨行情中，我们受益于市场上涨，获得了高于市场平均水平的涨幅，净值再创新高。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本报告期本基金A类份额净值增长率为2.12%，本基金C类份额净值增长率为2.15%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年，我们的看法是，从震荡到再次牛市。
一、我们认为基本面上，隐含债券继续牛市的动能。
1、上半年的经济弱复苏可持续性存疑。上半年经济的支撑力量主要是房地产，7.5万亿的新增贷款，其中居民房贷接近3万亿，如果考虑到开发贷以及带动的相邻产业的贷款，很可能已经超过新增贷款的50%，一业兴百业废。当前，房地产业增速已经下滑，而且监管层明确提出“抑制资产泡沫”。
2、CPI有望继续低落。支撑上半年CPI的猪肉价格和蔬菜价格，已经回落。
3、长期投资回报率不支持当前的资金利率。
二、当前的情况是，中短端收益率下行进程停滞，长端收益率有所下行。
受制于央行锁定7天逆回购利率2.25%不动，10年以下的无风险利率的下行趋势遇到“地板”。近期市场主要呈现牛平格局，主要是更长端的利率下行，向着这个地板靠近。
三、收益率曲线未能全线下行，是由于以下3个因素的阻碍。
1、上半年确实出现了一定的经济弱复苏，这是货币政策有限放松的底气。
2、供给侧改革的大环境下，要求货币政策做一定的配合。
3、稳汇率的压力。
四、牛市动能在积累，阻碍牛市的力量在削弱，期待突破
综上所述，债券的再次牛市，有赖于上述3个障碍因素的突破。目前看前两个因素已经出现了有利的变化：经济下行压力加大；供给侧改革已经逐渐让位于“理直气壮”“做大做优做强”国有企业。第3个因素随着逐步贬值，稳汇率的压力也在逐步缓释。此消彼长之下，认为货币政策进一步突破（例如7天逆回购利率的下降）很可期待。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—安信基金管理有限责任公司在安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金管理人—安信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,109,530.32 228,616,527.35
结算备付金 466,227.18 4,179,500.05
存出保证金 176,097.17 746,878.33
交易性金融资产 6.4.7.2 72,157,729.09 4,371,719,480.18
其中：股票投资 10,682,054.99 47,571,273.40
基金投资 - -
债券投资 61,475,674.10 4,324,148,206.78
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,000,000.00 -
应收证券清算款 133,549.60 386,925.29
应收利息 6.4.7.5 1,882,980.46 58,450,126.60
应收股利 - -
应收申购款 1,000,000.00 115,940.60
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 97,926,113.82 4,664,215,378.40
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 985,598,456.60
应付证券清算款 7,001,620.00 169,700,178.71
应付赎回款 7,167,411.81 523,757.40
应付管理人报酬 92,102.98 1,774,216.98
应付托管费 30,700.99 591,405.68
应付销售服务费 58,301.78 1,454,670.18
应付交易费用 6.4.7.7 40,598.25 315,504.46
应交税费 - -
应付利息 - 127,926.99
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 206,251.70 51,158.97
负债合计 14,596,987.51 1,160,137,275.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 77,309,995.06 3,269,661,440.09
未分配利润 6.4.7.10 6,019,131.25 234,416,662.34
所有者权益合计 83,329,126.31 3,504,078,102.43
负债和所有者权益总计 97,926,113.82 4,664,215,378.40
注：报告截止日为2016年6月30日，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额
净值1.061元，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值1.095元；基金份
额总额 77,309,995.06 份，其中安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额
38,715,359.29份，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额38,594,635.77份。
6.2利润表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项 目 2016年1月1日至 2015年5月25日(基金
2016年6月30日 合同生效日)至2015年6
月30日
一、收入 22,269,081.45 18,749,226.49
1.利息收入 30,224,779.95 13,387,439.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,728.00 10,864,202.73
债券利息收入 30,108,711.85 2,409,144.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 69,340.10 114,092.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 8,905,065.23 3,442,426.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,653,456.03 2,691,524.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,872,010.00 439,215.24
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 123,619.20 311,687.00
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -17,495,255.16 1,758,793.29
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 634,491.43 160,567.11
列）
减：二、费用 12,716,309.26 8,826,944.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,882,052.79 3,543,682.12
2．托管费 6.4.10.2.2 1,294,017.58 1,181,227.35
3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,110,156.38 2,782,382.03
4．交易费用 6.4.7.20 256,315.38 510,475.17
5．利息支出 3,934,469.73 761,435.10
其中：卖出回购金融资产支出 3,934,469.73 761,435.10
6．其他费用 6.4.7.21 239,297.40 47,742.93
三、利润总额（亏损总额以“-” 9,552,772.19 9,922,281.79
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 9,552,772.19 9,922,281.79
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 3,269,661,440.09 234,416,662.34 3,504,078,102.43
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 9,552,772.19 9,552,772.19
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -3,192,351,445.03 -237,950,303.28 -3,430,301,748.31
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 528,972,525.69 47,032,851.38 576,005,377.07
2.基金赎回款 -3,721,323,970.72 -284,983,154.66 -4,006,307,125.38
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 77,309,995.06 6,019,131.25 83,329,126.31
（基金净值）
上年度可比期间
2015年5月25日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 5,346,467,040.07 - 5,346,467,040.07
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 9,922,281.79 9,922,281.79
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 774,939,455.21 -33,759.92 774,905,695.29
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 809,377,531.82 2,546.72 809,380,078.54
2.基金赎回款 -34,438,076.61 -36,306.64 -34,474,383.25
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 6,121,406,495.28 9,888,521.87 6,131,295,017.15
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年4月30日下发的证监许可[2015]793号文《关于核准安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2015年5月18日至2015年5月20日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字60962175_H46号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,346,134,705.28元。经向中国证监会备案，《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月25日正式生效。截至2015年5月25日止，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币5,346,134,705.28元，折合5,346,134,705.28份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币332,334.79元，折合332,334.79份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币5,346,467,040.07元，折合5,346,467,040.07份基金份额。其中A类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币349,828,346.54元，折合349,828,346.54份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币106.25元，折合106.25份基金份额。C类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币4,996,306,358.74元，折合4,996,306,358.74份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币332,228.54元，折合332,228.54份基金份额。以上收到的实收基金共计人民5,346,467,040.07元，折合5,346,467,040.07份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 15,109,530.32
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 15,109,530.32
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,416,601.38 10,682,054.99 265,453.61
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 11,691,276.93 11,437,674.10 -253,602.83
银行间市场 50,373,836.72 50,038,000.00 -335,836.72
合计 62,065,113.65 61,475,674.10 -589,439.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 72,481,715.03 72,157,729.09 -323,985.94
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 7,000,000.00 -
合计 7,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,575.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 209.80
应收债券利息 1,881,116.05
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 79.20
合计 1,882,980.46
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 18,027.33
银行间市场应付交易费用 22,570.92
合计 40,598.25
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,373.48
预提费用 203,878.22
合计 206,251.70
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
安信稳健增值A
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,692,593.10 52,692,593.10
本期申购 1,009,697.51 1,009,697.51
本期赎回(以"-"号填列) -14,986,931.32 -14,986,931.32
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 38,715,359.29 38,715,359.29
金额单位：人民币元
安信稳健增值C
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,216,968,846.99 3,216,968,846.99
本期申购 527,962,828.18 527,962,828.18
本期赎回(以"-"号填列) -3,706,337,039.40 -3,706,337,039.40
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 38,594,635.77 38,594,635.77
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
安信稳健增值A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,564,049.29 501,059.48 2,065,108.77
本期利润 608,464.62 392,136.14 1,000,600.76
本期基金份额交易 -533,345.24 -169,132.21 -702,477.45
产生的变动数
其中：基金申购款 46,401.29 8,306.07 54,707.36
基金赎回款 -579,746.53 -177,438.28 -757,184.81
本期已分配利润 - - -
本期末 1,639,168.67 724,063.41 2,363,232.08
单位：人民币元
安信稳健增值C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 200,815,072.04 31,536,481.53 232,351,553.57
本期利润 26,439,562.73 -17,887,391.30 8,552,171.43
本期基金份额交易 -224,343,520.15 -12,904,305.68 -237,247,825.83
产生的变动数
其中：基金申购款 41,212,918.53 5,765,225.49 46,978,144.02
基金赎回款 -265,556,438.68 -18,669,531.17 -284,225,969.85
本期已分配利润 - - -
本期末 2,911,114.62 744,784.55 3,655,899.17
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 14,633.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27,940.31
其他 4,154.16
合计 46,728.00
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 81,462,471.72
减：卖出股票成本总额 69,809,015.69
买卖股票差价收入 11,653,456.03
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 -2,872,010.00
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,872,010.00
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,234,205,968.06
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,153,227,274.17
成本总额
减：应收利息总额 83,850,703.89
买卖债券差价收入 -2,872,010.00
6.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 123,619.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 123,619.20
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -17,495,255.16
——股票投资 -6,716,353.28
——债券投资 -10,778,901.88
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -17,495,255.16
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 633,803.24
基金转换费收入 688.19
合计 634,491.43
6.4.7.20交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 204,397.88
银行间市场交易费用 51,917.50
合计 256,315.38
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 54,700.10
信息披露费 149,178.12
银行划款费用 13,819.18
银行间帐户维护费 21,600.00
合计 239,297.40
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
安信基金”）
中国民生银行股份有限公司(以下简称"民 基金托管人、基金销售机构
生银行")
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 基金管理人的股东、基金销售机构
券")
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）
有限公司。
2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年5月25日(基金合同生效日)
月30日 至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 3,882,052.79 3,543,682.12
的管理费
其中：支付销售机构的客 325,379.64 74,038.40
户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年5月25日(基金合同生效日)
月30日 至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 1,294,017.58 1,181,227.35
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
安信稳健增值A 安信稳健增值C 合计
安信证券股份有限公司 - 3,170.47 3,170.47
中国民生银行股份有限 - 57,585.36 57,585.36
公司
安信基金管理有限责任 - 2,069,385.69 2,069,385.69
公司
合计 - 2,130,141.52 2,130,141.52
上年度可比期间
2015年5月25日(基金合同生效日)至2015年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
安信稳健增值A 安信稳健增值C 合计
中国民生银行股份有限 - 48,834.68 48,834.68
公司
安信基金管理有限责任 - 2,731,302.59 2,731,302.59
公司
合计 - 2,780,137.27 2,780,137.27
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产
净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年5月25日(基金合同生效日)至
名称 2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份 15,109,530.32 14,633.53 10,104,823.36 1,547,409.37
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额
新 宏2016年62016年新股流通
603016泰 月23日 7 月 1受限 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98-
日
科 大2016年62016年新股流通
300520国创 月30日 7 月 8受限 10.05 10.05 885 8,894.25 8,894.25-
日
丰 元2016年62016年新股流通
002805股份 月29日 7 月 7受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-
日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总
代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注
价
格力 2016 重大
000651电器 年2月 事项 19.22 - - 443,000 8,455,127.718,514,460.00 -
22日
中国 2016 临时 2016
601611核建 年6月 停牌 20.92 年7月 23.01 6,050 20,993.50 126,566.00 -
30日 1日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截止2016年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为70.10%。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
A-1 - 92,135,038.25
A-1以下 - -
未评级 3,172,739.92 1,267,388,236.54
合计 3,172,739.92 1,359,523,274.79
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
AAA 2,167.82 976,451,674.94
AAA以下 60,181,882.41 1,456,365,156.43
未评级 - 590,009,066.81
合计 60,184,050.23 3,022,825,898.18
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
30日
资产
银行存款 15,109,530.32 - - - 15,109,530.32
结算备付金 466,227.18 - - - 466,227.18
存出保证金 176,097.17 - - - 176,097.17
交易性金融 44,511,662.50 16,964,011.60 - 10,682,054.99 72,157,729.09
资产
买入返售金 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
融资产
应收证券清 - - - 133,549.60 133,549.60
算款
应收利息 - - - 1,882,980.46 1,882,980.46
应收申购款 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
资产总计 67,263,517.17 16,964,011.60 - 13,698,585.05 97,926,113.82
负债
应付证券清 - - - 7,001,620.00 7,001,620.00
算款
应付赎回款 - - - 7,167,411.81 7,167,411.81
应付管理人 - - - 92,102.98 92,102.98
报酬
应付托管费 - - - 30,700.99 30,700.99
应付销售服 - - - 58,301.78 58,301.78
务费
应付交易费 - - - 40,598.25 40,598.25
用
其他负债 - - - 206,251.70 206,251.70
负债总计 - - - 14,596,987.51 14,596,987.51
利率敏感度 67,263,517.17 16,964,011.60 - -898,402.46 83,329,126.31
缺口
上年度末
2015年12月1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 228,616,527.35 - - - 228,616,527.35
结算备付金 4,179,500.05 - - - 4,179,500.05
存出保证金 746,878.33 - - - 746,878.33
交易性金融 1,556,955,447.80 2,191,795,776.60 575,396,982.38 47,571,273.40 4,371,719,480.18
资产
应收证券清 - - - 386,925.29 386,925.29
算款
应收利息 - - - 58,450,126.60 58,450,126.60
应收申购款 - - - 115,940.60 115,940.60
其他资产 - - - - -
资产总计 1,790,498,353.53 2,191,795,776.60 575,396,982.38 106,524,265.89 4,664,215,378.40
负债
卖出回购金 985,598,456.60 - - - 985,598,456.60
融资产款
应付证券清 - - - 169,700,178.71 169,700,178.71
算款
应付赎回款 - - - 523,757.40 523,757.40
应付管理人 - - - 1,774,216.98 1,774,216.98
报酬
应付托管费 - - - 591,405.68 591,405.68
应付销售服 - - - 1,454,670.18 1,454,670.18
务费
应付交易费 - - - 315,504.46 315,504.46
用
应付利息 - - - 127,926.99 127,926.99
其他负债 - - - 51,158.97 51,158.97
负债总计 985,598,456.60 - - 174,538,819.37 1,160,137,275.97
利率敏感度 804,899,896.93 2,191,795,776.60 575,396,982.38 -68,014,553.48 3,504,078,102.43
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率意外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31
分析 日）
1、市场利率下降25 147,836.08 27,728,504.44
个基点
2、市场利率上升25 -146,253.38 -27,339,309.47
个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比例为0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 10,682,054.99 12.82 47,571,273.40 1.36
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,682,054.99 12.82 47,571,273.40 1.36
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为12.81%，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对于基金资产净值无重大影响。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 10,682,054.99 10.91
其中：股票 10,682,054.99 10.91
2 固定收益投资 61,475,674.10 62.78
其中：债券 61,475,674.10 62.78
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,000,000.00 7.15
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,575,757.50 15.91
7 其他各项资产 3,192,627.23 3.26
8 合计 97,926,113.82 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,502,368.34 12.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 126,566.00 0.15
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 53,120.65 0.06
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,682,054.99 12.82
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 443,000 8,514,460.00 10.22
2 000625 长安汽车 120,030 1,640,810.10 1.97
3 601611 中国核建 6,050 126,566.00 0.15
4 601127 小康股份 3,777 90,156.99 0.11
5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.09
6 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.08
7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.06
8 300518 盛讯达 944 44,226.40 0.05
9 603958 哈森股份 1,782 25,839.00 0.03
10 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.03
11 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.02
12 300520 科大国创 885 8,894.25 0.01
13 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 22,269,717.25 0.64
2 000651 格力电器 8,455,127.71 0.24
3 000625 长安汽车 3,458,490.01 0.10
4 000800 一汽轿车 2,394,184.87 0.07
5 002422 科伦药业 1,434,965.86 0.04
6 002797 第一创业 163,217.60 0.00
7 600741 华域汽车 152,100.00 0.00
8 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
9 601900 南方传媒 112,559.06 0.00
10 603608 天创时尚 78,341.20 0.00
11 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
12 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00
13 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.00
14 603868 飞科电器 59,372.79 0.00
15 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
16 603861 白云电器 34,476.00 0.00
17 002789 建艺集团 33,795.00 0.00
18 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
19 601020 华钰矿业 31,426.86 0.00
20 603101 汇嘉时代 31,390.03 0.00
注：1、买入包括基金二级市场上的主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 38,120,754.18 1.09
2 000651 格力电器 14,499,262.00 0.41
3 000800 一汽轿车 3,826,508.19 0.11
4 000625 长安汽车 3,498,999.10 0.10
5 601339 百隆东方 2,094,583.00 0.06
6 603508 思维列控 1,812,772.60 0.05
7 300496 中科创达 1,456,946.80 0.04
8 002422 科伦药业 1,352,405.00 0.04
9 603866 桃李面包 1,341,714.00 0.04
10 603999 读者传媒 1,069,632.00 0.03
11 300495 美尚生态 933,236.25 0.03
12 603996 中新科技 791,596.99 0.02
13 300494 盛天网络 601,019.61 0.02
14 002782 可立克 526,489.60 0.02
15 002786 银宝山新 513,567.90 0.01
16 603778 乾景园林 506,226.00 0.01
17 300493 润欣科技 487,790.40 0.01
18 603299 井神股份 474,444.81 0.01
19 300497 富祥股份 419,803.23 0.01
20 601900 南方传媒 392,292.32 0.01
注：、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 39,636,150.56
卖出股票收入（成交）总额 81,462,471.72
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 3,058,733.60 3.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 8,378,940.50 10.06
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 50,038,000.00 60.05
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 61,475,674.10 73.77
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 101352005 13铁物质 400,000 40,052,000.00 48.06
MTN002
2 101664003 16中电路桥 100,000 9,986,000.00 11.98
MTN001
3 019415 14国债15 30,000 3,002,700.00 3.60
4 122604 12吉铁投 19,950 2,063,428.50 2.48
5 124058 12萍乡债 20,000 1,650,600.00 1.98
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 176,097.17
2 应收证券清算款 133,549.60
3 应收股利 -
4 应收利息 1,882,980.46
5 应收申购款 1,000,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,192,627.23
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明
比例（%）
1 000651 格力电器 8,514,460.00 10.22 重大事项
2 601611 中国核建 126,566.00 0.15 临时停牌
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 户数 基金份额
(户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额
例 额比例
安 信 386 100,298.86 0.00 0.00% 38,715,359.29 100.00%
稳 健
增值A
安 信 406 95,060.68 2,001,194.44 5.19% 36,593,441.33 94.81%
稳 健
增值C
合计 792 97,613.63 2,001,194.44 2.59% 75,308,800.62 97.41%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
安信稳健 0.00 0.0000%
增值A
基金管理人所有从业人员 安信稳健 0.00 0.0000%
持有本基金 增值C
合计 0.00 0.0000%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 安信稳健增值A 0
投资和研究部门负责人持 安信稳健增值C 0
有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开 安信稳健增值A 0
放式基金 安信稳健增值C 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信稳健增值A 安信稳健增值C
基金合同生效日（2015年5月25日）基金份 349,828,452.79 4,996,638,587.28
额总额
本报告期期初基金份额总额 52,692,593.10 3,216,968,846.99
本报告期基金总申购份额 1,009,697.51 527,962,828.18
减:本报告期基金总赎回份额 14,986,931.32 3,706,337,039.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 38,715,359.29 38,594,635.77
注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月12日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
中信建投 2 119,627,057.42 100.00% 109,016.78 100.00% -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
中信建投 724,980,765.75 100.00%7,004,600,000.00 100.00% - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年1月6日
关于旗下场内基金在指数熔 券报、证券时报
断期间暂停申购赎回业务的
提示性公告
2 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年1月12日
关于旗下基金所持清新环境 券报、证券时报
（002573）估值调整的公告
3 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年1月16日
关于公司法定代表人变更的 券报、证券时报
公告
4 安信稳健增值灵活配置混合 上海证券报、中国证 2016年1月20日
型证券投资基金2015年第4 券报、证券时报
季度报告
5 关于安信基金管理有限责任 上海证券报、中国证 2016年1月28日
公司新增开放式基金销售代 券报、证券时报
理服务机构的公告
6 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年1月29日
关于旗下基金所持万科A 券报、证券时报
（000002）估值调整的公告
7 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年2月4日
关于旗下基金所持众和股份 券报、证券时报
（002070）估值调整的公告
8 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年2月25日
关于参加数米基金网费率优 券报、证券时报
惠活动的公告
9 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年3月3日
关于旗下部分公募基金参加 券报、证券时报
北京钱景财富投资管理有限
公司基金网上申购及定投费
率优惠活动的公告
10 关于恢复安信稳健增值灵活 上海证券报、中国证 2016年3月17日
配置混合型证券投资基金大 券报、证券时报
额申购、大额转换转入及大额
定期定额投资业务的公告
11 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年3月18日
关于旗下基金所持科大讯飞 券报、证券时报
（002230）估值调整的公告
12 关于安信基金管理有限责任 上海证券报、中国证 2016年3月21日
公司新增东海期货为公司旗 券报、证券时报
下开放式基金销售代理服务
机构的公告
13 安信稳健增值灵活配置混合 上海证券报、中国证 2015年3月25日
型证券投资基金2015年度报 券报、证券时报
告摘要
14 关于安信基金管理有限责任 上海证券报、中国证 2016年4月1日
公司从业人员在子公司兼任 券报、证券时报
职务情况变更的公告
15 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年4月7日
关于旗下部分公募基金参加 券报、证券时报
张家港农村商业银行股份有
限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
16 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年4月12日
高级管理人员（副总经理）变 券报、证券时报
更公告
17 关于新增上海陆家嘴资产管 上海证券报、中国证 2016年4月20日
理有限公司为我司旗下基金 券报、证券时报
代销机构并参加费率优惠活
动的公告
18 安信稳健增值灵活配置混合 上海证券报、中国证 2016年4月22日
型证券投资基金2016年第1 券报、证券时报
季度报告
19 安信基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证 2016年4月28日
旗下部分基金参加上海好买 券报、证券时报
基金销售有限公司费率优惠
活动的公告
20 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年5月11日
关于旗下部分公募基金参加 券报、证券时报
深圳市金斧子投资咨询有限
公司费率优惠活动的公告
21 关于安信基金管理有限责任 上海证券报、中国证 2016年5月11日
公司新增开放式基金销售代 券报、证券时报
理服务机构的公告
22 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年5月18日
关于旗下基金投资资产支持 券报、证券时报
证券的公告
23 关于安信稳健增值灵活配置 上海证券报、中国证 2016年5月18日
混合型证券投资基金A类份 券报、证券时报
额参加民生银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
24 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年5月19日
关于旗下基金所持万家文化 券报、证券时报
估值调整的公告
25 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年6月1日
关于旗下基金所持苏交科、天 券报、证券时报
通股份估值调整的公告
26 安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证 2016年6月18日
关于调整开户证件类型的公 券报、证券时报
告
27 安信基金关于变更基金直销 上海证券报、中国证 2016年6月20日
账户信息的公告 券报、证券时报
28 安信稳健增值灵活配置混合 上海证券报、中国证 2016年6月28日
型证券投资基金更新招募说 券报、证券时报
明书摘要（2016年第1号）
§11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层11.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016年8月25日
粤公网安备