安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金
2026 年中期报告
2026 年 6 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2026 年 8 月 28 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表 ...... 16
6.3 净资产变动表 ...... 17
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49
7.12 投资组合报告附注 ...... 49
§8 基金份额持有人信息 ...... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50
8.2 盈利投资者数量占比 ...... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动 ...... 51
§10 重大事件揭示 ...... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52
10.4 基金投资策略的改变 ...... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 52
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 ...... 53
10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
§12 备查文件目录 ...... 55
12.1 备查文件目录 ...... 55
12.2 存放地点 ...... 55
12.3 查阅方式 ...... 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信稳健增值混合
基金主代码 001316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份 5,068,789,875.17 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C
金简称
下属分级基金的交 001316 001338
易代码
报告期末下属分级 2,904,757,550.77 份 2,164,032,324.40 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的
宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，
力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配
置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利导运用多样化的投资
策略实现基金资产稳定增值。资产配置方面，通过宏观基本面定性
和定量研究，结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类
资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例；固定收益类投资
方面，在自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活
采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资
上，秉承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结
构升级、发展潜力巨大的行业与公司；此外，本基金合理利用股指
期货、国债期货、权证等衍生工具做套保或套利投资，对部分高质
量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略，实现基金资产增
值增厚。
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率
+3.00%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当
性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将
定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的
产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 王卫峰 林盛
信息披露 联系电话 0755-82509999 010-58560666
负责人
电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@cmbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95568
传真 0755-82799292 010-57093382
注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区 北京市西城区复兴门内大街 2 号
福华一路 119 号安信金融大厦 29
楼
办公地址 深圳市福田区福田街道福安社区 北京市西城区复兴门内大街 2 号
福华一路 119 号安信金融大厦
27-29 楼
邮政编码 518026 100031
法定代表人 刘入领 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金中期报告置备地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
深圳市福田区福田街道福安社
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 区福华一路 119 号安信金融大
厦 27 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)
据和指标 安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C
本期已实现收益 171,876,417.03 97,223,309.11
本期利润 682,801.70 -25,538,507.45
加权平均基金份
0.0002 -0.0131
额本期利润
本期加权平均净
0.01% -0.74%
值利润率
本期基金份额净
0.12% -0.13%
值增长率
3.1.2 期 末 数
报告期末(2026 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利 2,192,636,907.03 1,532,392,458.35
润
期末可供分配基 0.7548 0.7081
金份额利润
期末基金资产净 5,188,783,904.56 3,767,599,406.82
值
期末基金份额净 1.7863 1.7410
值
3.1.3 累计期 报告期末(2026 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净 87.06% 82.20%
值增长率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信稳健增值混合 A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去三个月 -1.58% 0.15% 1.12% 0.01% -2.70% 0.14%
过去六个月 0.12% 0.18% 2.23% 0.02% -2.11% 0.16%
过去一年 2.94% 0.17% 4.50% 0.01% -1.56% 0.16%
过去三年 14.27% 0.29% 13.51% 0.01% 0.76% 0.28%
过去五年 22.93% 0.28% 22.51% 0.01% 0.42% 0.27%
过去七年 40.78% 0.25% 31.52% 0.01% 9.26% 0.24%
过去十年 76.30% 0.23% 45.02% 0.01% 31.28% 0.22%
自基金合同生效起
87.06% 0.22% 50.18% 0.01% 36.88% 0.21%
至今
安信稳健增值混合 C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去三个月 -1.70% 0.15% 1.12% 0.01% -2.82% 0.14%
过去六个月 -0.13% 0.18% 2.23% 0.02% -2.36% 0.16%
过去一年 2.43% 0.17% 4.50% 0.01% -2.07% 0.16%
过去三年 12.57% 0.29% 13.51% 0.01% -0.94% 0.28%
过去五年 19.90% 0.28% 22.51% 0.01% -2.61% 0.27%
过去七年 35.94% 0.25% 31.52% 0.01% 4.42% 0.24%
过去十年 66.39% 0.22% 45.02% 0.01% 21.37% 0.21%
自基金合同生效起
82.20% 0.23% 50.18% 0.01% 32.02% 0.22%
至今
注：根据《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 25 日。
2、本基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）是一家提供资产管理服务的专业机构。公司
经中国证监会批准于 2011 年 12 月 6 日在深圳市福田区注册成立，注册资本 5.0625 亿元。公司的
经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
公司的愿景是在资产管理领域成为国内一流、广受尊敬的机构。目前公司已搭建较为齐全的产品线，多元化的投资策略和不同风险收益特征的产品较好地满足了投资者各类理财需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
究所研究部行业分析师，国信证券研究所
研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
理有限公司投资研究部投资研究员，太和
先机资产管理有限公司投资研究部研究总
监，东方睿德（上海）投资管理有限公司
股权投资部投资总监，上海东证橡睿投资
管理有限公司投资部总经理，安信基金管
理有限责任公司固定收益部基金经理、混
合资产投资部基金经理、混合资产投资部
本基金的 副总经理、混合资产投资部总经理。现任
基 金 经 2017 年 安信基金管理有限责任公司总经理助理。
李君 理，公司 12 月 26 - 21 年 现任安信目标收益债券型证券投资基金、
总经理助 日 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
理 基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、
安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信
丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安
信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经
理助理；安信新趋势灵活配置混合型证券
投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型
证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期
混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券
型证券投资基金、安信民稳增长混合型证
券投资基金、安信民安回报一年持有期混
合型证券投资基金、安信平衡增利混合型
证券投资基金的基金经理。
黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金
管理有限公司集中交易部债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理、固定收益部投资经理、混合资产投
资部基金经理、混合资产投资部总经理助
理、混合资产投资部副总经理，现任安信
基金管理有限责任公司混合资产投资部总
经理。现任安信稳健汇利一年持有期混合
型证券投资基金、安信民安回报一年持有
本基金的 期混合型证券投资基金的基金经理助理；
黄琬 基 金 经 2026 年 6 安信目标收益债券型证券投资基金、安信
舒 理，混合 月 17 日 - 11 年 永鑫增强债券型证券投资基金、安信丰穗
资产投资 一年持有期混合型证券投资基金、安信长
部总经理 鑫增强债券型证券投资基金、安信恒鑫增
强债券型证券投资基金、安信稳健聚申一
年持有期混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信欣鑫回报
债券型证券投资基金、安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健增利
混合型证券投资基金、安信新趋势灵活配
置混合型证券投资基金、安信民稳增长混
合型证券投资基金、安信平衡增利混合型
证券投资基金的基金经理。
黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金
管理有限公司集中交易部债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理、固定收益部投资经理、混合资产投
资部基金经理、混合资产投资部总经理助
理、混合资产投资部副总经理，现任安信
基金管理有限责任公司混合资产投资部总
经理。现任安信稳健汇利一年持有期混合
本基金的 型证券投资基金、安信民安回报一年持有
基金经理 期混合型证券投资基金的基金经理助理；
黄琬 助理，混 2023 年 2026 年 6 11 年 安信目标收益债券型证券投资基金、安信
舒 合资产投 12 月 6 日 月 17 日 永鑫增强债券型证券投资基金、安信丰穗
资部总经 一年持有期混合型证券投资基金、安信长
理 鑫增强债券型证券投资基金、安信恒鑫增
强债券型证券投资基金、安信稳健聚申一
年持有期混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信欣鑫回报
债券型证券投资基金、安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健增利
混合型证券投资基金、安信新趋势灵活配
置混合型证券投资基金、安信民稳增长混
合型证券投资基金、安信平衡增利混合型
证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2026 年上半年，A 股市场呈现较为极致的 K 型分化，同时，波动率相比 2025 年有扩大趋势，
这对基金产品的管理提出不小的挑战。尤其 5、6 月份，电子、通信等行业成交集中度大幅提升，其他行业或风格的权益资产受到阶段性的压力。我们的股票组合配置重点为能源、家电、银行等行业中相对具备稳定性的个股，其长期自由现金流可见度较高，当下的估值也较为便宜，然而，这并无法避免这一阶段的下跌。我们相对满意的地方是产品组合的风控措施仍然有效，在本轮逆
风期，净值波动还在目标范围内。
极端情形的发生尽管为小概率事件，但对投资组合的管理却有极大的研究和思考价值。何况，在过去多年，我们已经屡次经历过不同寻常的市场波动。而今年上半年，又为各位投资人提供了一次检视投资框架、风险管理的契机。我们也有一些想法：
1、关于组合的平衡度。多资产、多策略，理论上能够提高组合的盈亏比，近年来我们在朝这个方向努力，但存在一定挑战：一是能力圈的拓展，既涉及到个股的研究深度，也牵扯不同做法如何达到方法论的自洽，例如左侧还是右侧参与；二是对不同资产和策略的相关关系的认知，我们希望能找到低相关性的资产，但相关性、波动率都会随时间和情景的变化而改变，原本低相关的资产会变得同步，从而对组合净值造成压力。所以，极端情形给我们的启发是，发生时，或者做好仓位管控，或者引入能平滑这种尾部风险的资产。尾部风险并不常见，尾部风险既是大风险，也是大机会。
2、关于波动与风险。波动并不等同于风险。长期正确的资产，短期的向下波动，实质上提供了机会。我们正是沿着这一思路，不断去检查和修正我们的持仓。我们希望尽量回避永久性的损失。永久性的损失在我们眼里是真正的风险。所以我们比较少重仓参与高财务杠杆的企业，尤其是担心其无法熬过下行周期时，所以我们避免重仓估值过高的企业，以防止估值透支带来的长期损失，当然，这样偏保守的态度可能会让我们错失不少机会。
3、关于短期与长期。我们希望自己的持仓在长期能够实现不错的收益，我们也接受其经常会在短期无法跑赢市场。我们认为，股票投资，短期正确并不等同于长期正确，长期正确也不是由多个短期正确合成而来。长期正确有时来自于人弃我取。就我们所管理的产品而言，这既涉及到收益的来源，也涉及组合的风险管理。
回顾 2026 年上半年的操作，外部事件阶段性催化了能源板块的表现，在这一过程中，我们根
据估值隐含的回报率变动去进行仓位调整，实现了一定收益。另外，随着银行、运营商等行业股票估值的下行，我们增加了持仓比例。
关于可转债，对多资产组合而言，属于“小资产、大工具”，但鉴于其整体估值情况，我们2026 年上半年参与得比较少。
纯债资产方面，我们以利率债与高等级信用债为核心持仓，聚焦风险收益比更优的品种进行配置，在严控信用风险的前提下追求稳健的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信稳健增值混合 A 基金份额净值为 1.7863 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.12%；安信稳健增值混合 C 基金份额净值为 1.7410 元，本报告期基金份额净值增长率为
-0.13%；同期业绩比较基准收益率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，科技创新是推动人类社会进步与经济持续发展的核心底层动力。人工智能产业长期趋势明确、技术迭代节奏迅猛，正逐步打开未来产业形态与经济增长的想象空间。
但产业发展并非线性上行，技术商业化落地进度、企业盈利兑现能力仍有待验证，经营表现与市场预期阶段性错配或将成为新兴产业成长中的常态。从资本市场维度看，当前科技赛道的交易拥挤度与整体估值水平已处高位，配置性价比需审慎评估。我们判断，科技成长的主线行情未必立即结束，但 A 股市场风格由“普涨式科技扩张”向“核心赛道收敛+低位资产修复”切换的概率持续上升。前期受科技行情赚钱效应吸引入场的低风险偏好资金，后续将逐步回归适配自身风险收益特征的资产类别。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“关联方证券出借”、“各关联方投资本基金的情况”、“关联方承销证券”和“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2026 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 16,463,332.55 19,942,562.54
结算备付金 15,441,363.17 202,536,789.20
存出保证金 347,806.40 505,684.26
交易性金融资产 6.4.7.2 9,323,197,842.68 7,935,893,976.17
其中：股票投资 1,411,313,592.29 1,361,237,742.83
基金投资 - -
债券投资 7,911,884,250.39 6,574,656,233.34
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 369,973,993.04
应收清算款 193,525,968.30 23,701,710.40
应收股利 - -
应收申购款 4,746,515.30 5,964,536.15
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 9,553,722,828.40 8,558,519,251.76
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 257,100,000.00 -
应付清算款 - -
应付赎回款 331,709,752.32 44,783,990.37
应付管理人报酬 4,691,639.13 4,430,480.16
应付托管费 1,563,879.70 1,476,826.70
应付销售服务费 1,686,818.67 1,436,723.65
应付投资顾问费 - -
应交税费 66,520.80 18,449.54
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 520,906.40 297,672.30
负债合计 597,339,517.02 52,444,142.72
净资产：
实收基金 6.4.7.7 5,068,789,875.17 4,811,015,837.03
未分配利润 6.4.7.8 3,887,593,436.21 3,695,059,272.01
净资产合计 8,956,383,311.38 8,506,075,109.04
负债和净资产总计 9,553,722,828.40 8,558,519,251.76
注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日,基金份额总额 5,068,789,875.17 份，其中安信稳健增值混
合 A 基金份额总额 2,904,757,550.77 份，基金份额净值 1.7863 元；安信稳健增值混合 C 基金份
额总额 2,164,032,324.40 份，基金份额净值 1.7410 元。
6.2 利润表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
6 月 30 日 6 月 30 日
一、营业总收入 18,835,711.87 96,211,118.08
1.利息收入 1,691,472.08 32,104,153.48
其中：存款利息收入 6.4.7.9 495,346.50 619,747.37
债券利息收入 - -
资产支持证券利 - -
息收入
买入返售金融资 1,196,125.58 31,484,406.11
产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 308,550,662.77 145,890,467.07
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 196,531,776.09 -97,879,323.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 95,114,668.23 224,404,742.28
资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - 2,465,303.46
股利收益 6.4.7.15 16,904,218.45 16,899,744.49
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -293,955,431.89 -84,681,221.83
（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 2,549,008.91 2,897,719.36
号填列）
减：二、营业总支出 43,691,417.62 56,205,399.64
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,214,672.99 33,578,505.17
2．托管费 6.4.10.2.2 8,738,224.29 11,192,835.01
3．销售服务费 6.4.10.2.3 8,529,713.20 11,245,172.45
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 49,722.76 19,634.93
其中：卖出回购金融资 49,722.76 19,634.93
产支出
6．信用减值损失 6.4.7.18 - -
7．税金及附加 25,283.19 22,667.39
8．其他费用 6.4.7.19 133,801.19 146,584.69
三、利润总额（亏损总 -24,855,705.75 40,005,718.44
额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 -24,855,705.75 40,005,718.44
“-”号填列）
五、其他综合收益的税 - -
后净额
六、综合收益总额 -24,855,705.75 40,005,718.44
6.3 净资产变动表
会计主体：安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 4,811,015,837. 3,695,059,272. 8,506,075,109.0
资产 -
03 01 4
二、本期期初净 4,811,015,837. 3,695,059,272. 8,506,075,109.0
资产 -
03 01 4
三、本期增减变
动额（减少以“-” 257,774,038.14 - 192,534,164.20 450,308,202.34
号填列）
（一）、综合收益 - - -24,855,705.75 -24,855,705.75
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 257,774,038.14 - 217,389,869.95 475,163,908.09
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 2,174,705,047. 1,717,971,219. 3,892,676,267.2
购款 -
99 30 9
2.基金赎 -1,916,931,009 -1,500,581,349 -3,417,512,359.
回款 -
.85 .35 20
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 5,068,789,875. 3,887,593,436. 8,956,383,311.3
资产 -
17 21 8
上年度可比期间
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 6,601,224,041. 4,714,074,319. 11,315,298,360.
资产 -
55 43 98
二、本期期初净 6,601,224,041. 4,714,074,319. 11,315,298,360.
资产 -
55 43 98
三、本期增减变 -575,248,634.6 -368,783,622.7
动额（减少以“-” - -944,032,257.30
号填列） 0 0
（一）、综合收益 - - 40,005,718.44 40,005,718.44
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -575,248,634.6 -408,789,341.1
净资产变动数 - -984,037,975.74
（净资产减少以 0 4
“-”号填列）
其中：1.基金申 1,840,717,313. 1,292,917,381. 3,133,634,694.4
购款 -
35 12 7
2.基金赎 -2,415,965,947 -1,701,706,722 -4,117,672,670.
回款 -
.95 .26 21
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 6,025,975,406. 4,345,290,696. 10,371,266,103.
资产 -
95 73 68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
刘入领 廖维坤 苗杨
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）2015 年 4 月 30 日下发的证监许可[2015]793 号文“关于准予安信
稳健增值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2015 年 5 月 18 日至
2015 年 5 月 20 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）
验字 60962175_H46 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2015 年 5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,346,467,040.07 份，其中认购资金利息折合 332,228.54 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金根据认购/申购费用、赎回费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率
+3.00%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
（1）增值税及附加
根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院
令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关
于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定：资管产品运营过程中发生的应税交
易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营
契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。
根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的
规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债
券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包
含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策
的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
2026 年 6 月 30 日
活期存款 16,463,332.55
等于：本金 16,461,317.31
加：应计利息 2,015.24
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
- -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 16,463,332.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2026 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 1,620,917,674.33 - 1,411,313,592.29 -209,604,082.04
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 1,013,620,395.65 6,026,784.70 1,019,599,104.30 -48,076.05
市场
债券 银行间 6,842,395,382.77 53,671,846.09 6,892,285,146.09 -3,782,082.77
市场
合计 7,856,015,778.42 59,698,630.79 7,911,884,250.39 -3,830,158.82
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 9,476,933,452.75 59,698,630.79 9,323,197,842.68 -213,434,240.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 51,384.74
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 361,042.71
其中：交易所市场 342,928.46
银行间市场 18,114.25
应付利息 -
应付信息披露费 59,507.37
应付审计费 39,671.58
应付银行间账户维护费 9,300.00
合计 520,906.40
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
安信稳健增值混合 A
本期
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,911,668,359.45 2,911,668,359.45
本期申购 756,982,874.78 756,982,874.78
本期赎回（以“-”号填列） -763,893,683.46 -763,893,683.46
本期末 2,904,757,550.77 2,904,757,550.77
安信稳健增值混合 C
本期
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,899,347,477.58 1,899,347,477.58
本期申购 1,417,722,173.21 1,417,722,173.21
本期赎回（以“-”号填列） -1,153,037,326.39 -1,153,037,326.39
本期末 2,164,032,324.40 2,164,032,324.40
注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）。
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
安信稳健增值混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,025,809,656.99 257,521,955.93 2,283,331,612.92
本期期初 2,025,809,656.99 257,521,955.93 2,283,331,612.92
本期利润 171,876,417.03 -171,193,615.33 682,801.70
本期基金份额交易产 -5,049,166.99 5,061,106.16 11,939.17
生的变动数
其中：基金申购款 553,624,521.99 65,427,545.84 619,052,067.83
基金赎回款 -558,673,688.98 -60,366,439.68 -619,040,128.66
本期已分配利润 - - -
本期末 2,192,636,907.03 91,389,446.76 2,284,026,353.79
安信稳健增值混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,243,743,012.87 167,984,646.22 1,411,727,659.09
本期期初 1,243,743,012.87 167,984,646.22 1,411,727,659.09
本期利润 97,223,309.11 -122,761,816.56 -25,538,507.45
本期基金份额交易产 191,426,136.37 25,951,794.41 217,377,930.78
生的变动数
其中：基金申购款 983,262,976.60 115,656,174.87 1,098,919,151.47
基金赎回款 -791,836,840.23 -89,704,380.46 -881,541,220.69
本期已分配利润 - - -
本期末 1,532,392,458.35 71,174,624.07 1,603,567,082.42
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 104,993.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 386,683.37
其他 3,669.41
合计 495,346.50
6.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 842,867,675.64
减：卖出股票成本总额 644,970,459.82
减：交易费用 1,365,439.73
买卖股票差价收入 196,531,776.09
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入 76,778,623.39
债券投资收益——买卖债券（债转股及债 18,336,044.84
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 95,114,668.23
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,435,796,228.17
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,389,081,301.45
本总额
减：应计利息总额 28,343,976.64
减：交易费用 34,905.24
买卖债券差价收入 18,336,044.84
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金于本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金于本期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 16,904,218.45
其中：证券出借权益补偿收 -
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 16,904,218.45
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -293,955,431.89
股票投资 -286,026,284.29
债券投资 -7,929,147.60
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -293,955,431.89
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 2,459,823.12
基金转换费收入 89,185.79
合计 2,549,008.91
6.4.7.18 信用减值损失
本基金于本期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费用 16,022.24
银行间账户维护费 18,600.00
合计 133,801.19
6.4.7.20 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据基金管理人于 2026 年 3 月 19 日发布的《安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更
的公告》，中广核财务有限责任公司不再为基金管理人的股东。本次股权变更后，基金管理人股权结构变更为国投证券股份有限公司（出资比例 39.88% ）、 五 矿资本控股有限公司（出资比例39.84%）、佛山市顺德区新碧贸易有限公司（出资比例 20.28%）。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人、基金销售机构
行”)
国投证券股份有限公司(“国投证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 26,214,672.99 33,578,505.17
其中：应支付销售机构的客户维护 11,329,982.98 14,037,744.56
费
应支付基金管理人的净管理费 14,884,690.01 19,540,760.61
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 8,738,224.29 11,192,835.01
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C 合计
安信基金 - 854,479.92 854,479.92
国投证券 - 170,094.98 170,094.98
民生银行 - 231,574.57 231,574.57
合计 - 1,256,149.47 1,256,149.47
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C 合计
安信基金 - 173,809.40 173,809.40
国投证券 - 294,274.06 294,274.06
民生银行 - 1,343,644.91 1,343,644.91
合计 - 1,811,728.37 1,811,728.37
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
民生银行 200,016, - - - - -
125.48
上年度可比期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 2025年1月1日至2025年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 16,463,332.55 104,993.72 30,573,745.38 101,467.87
注：本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证 成功 流通 期末 数量
证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额
称 股）
世 2026
001220 盟 年 1 6 个月 新股 28.00 27.78 57 1,596.00 1,583.46 -
股 月 27 锁定
份 日
华 2026
润 年 6 1 个月 新股
001248 新 月 24 内（含） 未上 10.11 10.11 84,104 850,291.44 850,291.44 -
能 日 市
源
福 2026
001312 恩 年 4 6 个月 新股 18.38 16.78 134 2,462.92 2,248.52 -
股 月 14 锁定
份 日
天 2026
001365 海 年 5 6 个月 新股 27.19 31.31 719 19,549.61 22,511.89 -
电 月 11 锁定
子 日
惠 2026
001399 科 年 6 6 个月 新股 10.12 27.73 6,488 65,658.56 179,912.24 -
股 月 16 锁定
份 日
301531 春 2026 6 个月 新股 13.30 51.56 290 3,857.00 14,952.40 -
光 年 4 锁定
集 月 28
团 日
大 2026
301666 普 年 4 6 个月 新股 46.08 463.33 1,220 56,217.60 565,262.60 -
微 月 8 锁定
日
高 2026
301669 特 年 6 6 个月 新股 7.08 28.40 546 3,865.68 15,506.40 -
电 月 2 锁定
子 日
固 2026
301680 德 年 2 6 个月 新股 58.00 112.16 117 6,786.00 13,122.72 -
电 月 27 锁定
材 日
慧 2026
301683 谷 年 3 6 个月 新股 78.38 121.77 96 7,524.48 11,689.92 -
新 月 24 锁定
材 日
新 2025
301687 广 年 12 6 个月 新股 21.93 77.78 195 4,276.35 15,167.10 -
益 月 24 锁定
日
振 2026
601112 石 年 1 6 个月 新股 11.18 17.59 775 8,664.50 13,632.25 -
股 月 21 锁定
份 日
埃 2026
603293 泰 年 4 6 个月 新股 33.49 33.93 72 2,411.28 2,442.96 -
克 月 9 锁定
日
至 2026
603352 信 年 1 6 个月 新股 21.88 25.52 112 2,450.56 2,858.24 -
股 月 8 锁定
份 日
嘉 2026
603435 德 年 5 6 个月 新股 15.76 46.71 104 1,639.04 4,857.84 -
利 月 15 锁定
日
红 2026
603459 板 年 3 6 个月 新股 17.70 84.32 330 5,841.00 27,825.60 -
科 月 31 锁定
技 日
688712 北 2026 6 个月 新股 17.52 35.92 234 4,099.68 8,405.28 -
芯 年 1 锁定
生 月 28
命 日
视 2026
688781 涯 年 3 6 个月 新股 22.68 47.61 217 4,921.56 10,331.37 -
科 月 18 锁定
技 日
臻 2026
688797 宝 年 6 6 个月 新股 44.56 468.67 207 9,223.92 97,014.69 -
科 月 16 锁定
技 日
盛 2026
688820 合 年 4 6 个月 新股 19.68 141.49 2,391 47,054.88 338,302.59 -
晶 月 13 锁定
微 日
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 257,100,000.00 元，于 2026 年 7 月 1 日、2026 年 7 月 7 日（先后）到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截至 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 68.25%（2025 年 12 月 31 日：51.79%）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 40,492,712.33
合计 - 40,492,712.33
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 1,612,068,868.59 1,496,400,763.00
合计 1,612,068,868.59 1,496,400,763.00
注：同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
AAA 3,799,841,878.81 2,808,445,845.55
AAA 以下 9,634,018.34 49,942,084.95
未评级 2,490,339,484.65 2,179,374,827.51
合计 6,299,815,381.80 5,037,762,758.01
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现
能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2026 年 6 月 30 日
资产
货币资金 16,463,332.55 - - - 16,463,332.55
结算备付金 15,441,363.17 - - - 15,441,363.17
存出保证金 347,806.40 - - - 347,806.40
3,198,989,734.4,712,894,515. 1,411,313,592.
交易性金融资产 - 9,323,197,842.68
88 51 29
应收申购款 - - - 4,746,515.30 4,746,515.30
应收清算款 - - -193,525,968.30 193,525,968.30
3,231,242,237.4,712,894,515. 1,609,586,075.
资产总计 - 9,553,722,828.40
00 51 89
负债
应付赎回款 - - -331,709,752.32 331,709,752.32
应付管理人报酬 - - - 4,691,639.13 4,691,639.13
应付托管费 - - - 1,563,879.70 1,563,879.70
卖出回购金融资产款 257,100,000.00 - - - 257,100,000.00
应付销售服务费 - - - 1,686,818.67 1,686,818.67
应交税费 - - - 66,520.80 66,520.80
其他负债 - - - 520,906.40 520,906.40
负债总计 257,100,000.00 - -340,239,517.02 597,339,517.02
2,974,142,237.4,712,894,515. 1,269,346,558.
利率敏感度缺口 - 8,956,383,311.38
00 51 87
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2025 年 12 月 31 日
资产
货币资金 19,942,562.54 - - - 19,942,562.54
结算备付金 202,536,789.20 - - - 202,536,789.20
存出保证金 505,684.26 - - - 505,684.26
2,454,844,666.4,119,811,566. 1,361,237,742.
交易性金融资产 - 7,935,893,976.17
84 50 83
买入返售金融资产 369,973,993.04 - - - 369,973,993.04
应收申购款 - - - 5,964,536.15 5,964,536.15
应收清算款 - - - 23,701,710.40 23,701,710.40
3,047,803,695.4,119,811,566. 1,390,903,989.
资产总计 - 8,558,519,251.76
88 50 38
负债
应付赎回款 - - - 44,783,990.37 44,783,990.37
应付管理人报酬 - - - 4,430,480.16 4,430,480.16
应付托管费 - - - 1,476,826.70 1,476,826.70
应付销售服务费 - - - 1,436,723.65 1,436,723.65
应交税费 - - - 18,449.54 18,449.54
其他负债 - - - 297,672.30 297,672.30
负债总计 - - - 52,444,142.72 52,444,142.72
3,047,803,695.4,119,811,566. 1,338,459,846.
利率敏感度缺口 - 8,506,075,109.04
88 50 66
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
分析 上年度末 （2025 年 12 月
动 本期末 （2026 年 6 月 30 日）
31 日 ）
1. 市 场 利 率 下 降
28,049,883.97 24,585,797.43
25 个基点
2. 市 场 利 率 上 升
-27,854,851.77 -24,400,509.04
25 个基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2026 年 6 月 30 日 2025年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资 1,411,313,592.29 15.76 1,361,237,742.83 16.00
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 1,411,313,592.29 15.76 1,361,237,742.83 16.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末 （2026 年 6 月 30 日）
31 日 ）
分析 1.沪深 300 指数上
51,603,388.21 55,705,788.59
升 5%
2.沪深 300 指数下
-51,603,388.21 -55,705,788.59
降 5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
第一层次 1,418,749,691.12 1,549,809,477.78
第二层次 7,903,100,523.49 6,383,914,939.87
第三层次 1,347,628.07 2,169,558.52
合计 9,323,197,842.68 7,935,893,976.17
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,411,313,592.29 14.77
其中：股票 1,411,313,592.29 14.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,911,884,250.39 82.81
其中：债券 7,911,884,250.39 82.81
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 31,904,695.72 0.33
8 其他各项资产 198,620,290.00 2.08
9 合计 9,553,722,828.40 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 318,114,413.35 3.55
C 制造业 569,121,201.67 6.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 2,834,021.44 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,001,468.32 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 3,082,093.46 0.03
H 住宿和餐饮业 1,196,208.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 132,952,379.10 1.48
J 金融业 269,770,721.16 3.01
K 房地产业 73,865,976.68 0.82
L 租赁和商务服务业 7,173,113.60 0.08
M 科学研究和技术服务业 3,256,126.98 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 3,153,883.79 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,791,984.74 0.12
S 综合 - -
合计 1,411,313,592.29 15.76
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 4,891,800 132,812,370.00 1.48
2 600050 中国联通 22,248,30 88,993,200.00 0.99
0
3 600690 海尔智家 4,295,875 87,678,808.75 0.98
4 000333 美的集团 1,140,321 86,128,445.13 0.96
5 600036 招商银行 2,420,101 85,913,585.50 0.96
6 002078 太阳纸业 5,925,995 74,015,677.55 0.83
7 601166 兴业银行 4,027,100 66,688,776.00 0.74
8 002142 宁波银行 2,203,314 65,416,392.66 0.73
9 600048 保利发展 12,062,41 55,848,986.08 0.62
6
10 601001 晋控煤业 3,082,730 53,608,674.70 0.60
11 600985 淮北矿业 3,607,565 50,686,288.25 0.57
12 601898 中煤能源 3,531,050 43,008,189.00 0.48
13 601728 中国电信 8,123,700 42,162,003.00 0.47
14 000983 山西焦煤 6,551,533 37,998,891.40 0.42
15 000568 泸州老窖 446,100 34,581,672.00 0.39
16 603816 顾家家居 1,159,500 25,926,420.00 0.29
17 000933 神火股份 1,035,700 21,956,840.00 0.25
18 600519 贵州茅台 15,300 18,137,997.00 0.20
19 001979 招商蛇口 2,339,400 15,042,342.00 0.17
20 002984 森麒麟 768,300 10,041,681.00 0.11
21 601688 华泰证券 481,200 9,922,344.00 0.11
22 601600 中国铝业 1,200,300 9,866,466.00 0.11
23 300059 东方财富 446,100 9,091,518.00 0.10
24 601211 国泰海通 494,500 8,999,900.00 0.10
25 002736 国信证券 854,200 8,533,458.00 0.10
26 601136 首创证券 552,300 7,704,585.00 0.09
27 002939 长城证券 899,300 7,500,162.00 0.08
28 300014 亿纬锂能 93,460 6,077,703.80 0.07
29 002867 周大生 429,800 4,792,270.00 0.05
30 601058 赛轮轮胎 384,100 4,428,673.00 0.05
31 301039 中集车辆 598,619 4,220,263.95 0.05
32 600511 国药股份 148,300 3,861,732.00 0.04
33 600612 老凤祥 118,000 3,793,700.00 0.04
34 600933 爱柯迪 219,000 3,236,820.00 0.04
35 300144 宋城演艺 528,400 3,070,004.00 0.03
36 688169 石头科技 30,000 2,849,100.00 0.03
37 601811 新华文轩 255,921 2,799,775.74 0.03
38 300470 中密控股 90,100 2,613,801.00 0.03
39 003028 振邦智能 117,730 2,586,528.10 0.03
40 001256 炜冈科技 92,900 2,535,241.00 0.03
41 001229 魅视科技 64,160 2,330,291.20 0.03
42 002507 涪陵榨菜 213,100 2,301,480.00 0.03
43 603587 地素时尚 206,700 2,296,437.00 0.03
44 000807 云铝股份 101,600 2,249,424.00 0.03
45 603658 安图生物 73,100 2,121,362.00 0.02
46 300864 南大环境 110,000 2,109,800.00 0.02
47 000989 九芝堂 267,100 2,075,367.00 0.02
48 603605 珀莱雅 34,200 2,049,264.00 0.02
49 605089 味知香 95,800 2,010,842.00 0.02
50 300784 利安科技 45,900 1,944,783.00 0.02
51 603836 海程邦达 244,020 1,927,758.00 0.02
52 300915 海融科技 96,900 1,918,620.00 0.02
53 603221 爱丽家居 193,100 1,905,897.00 0.02
54 603230 内蒙新华 214,400 1,871,712.00 0.02
55 603006 联明股份 131,100 1,868,175.00 0.02
56 603755 日辰股份 81,300 1,844,697.00 0.02
57 603511 爱慕股份 160,200 1,842,300.00 0.02
58 301048 金鹰重工 209,100 1,800,351.00 0.02
59 603968 醋化股份 192,100 1,778,846.00 0.02
60 300923 研奥股份 79,600 1,773,488.00 0.02
61 301598 博科测试 35,800 1,772,816.00 0.02
62 301129 瑞纳智能 84,900 1,771,863.00 0.02
63 603205 健尔康 86,500 1,769,790.00 0.02
64 603096 新经典 131,000 1,752,780.00 0.02
65 301581 黄山谷捷 34,300 1,745,870.00 0.02
66 603787 新日股份 191,800 1,743,462.00 0.02
67 301633 港迪技术 37,200 1,741,332.00 0.02
68 002732 燕塘乳业 139,900 1,734,760.00 0.02
69 605005 合兴股份 109,700 1,734,357.00 0.02
70 603307 扬州金泉 74,095 1,730,118.25 0.02
71 001209 洪兴股份 107,600 1,723,752.00 0.02
72 603551 奥普科技 189,900 1,707,201.00 0.02
73 603029 天鹅股份 121,400 1,706,884.00 0.02
74 300833 浩洋股份 56,400 1,702,152.00 0.02
75 301083 百胜智能 129,100 1,700,247.00 0.02
76 001260 坤泰股份 108,300 1,694,895.00 0.02
77 301138 华研精机 54,600 1,692,600.00 0.02
78 603908 牧高笛 100,200 1,691,376.00 0.02
79 603136 天目湖 201,725 1,690,455.50 0.02
80 300512 中亚股份 247,600 1,688,632.00 0.02
81 002981 朝阳科技 91,300 1,683,572.00 0.02
82 605300 佳禾食品 172,400 1,680,900.00 0.02
83 301065 本立科技 94,900 1,674,985.00 0.02
84 003008 开普检测 97,800 1,669,446.00 0.02
85 301009 可靠股份 203,700 1,664,229.00 0.02
86 603350 安乃达 52,600 1,659,530.00 0.02
87 605169 洪通燃气 185,800 1,651,762.00 0.02
88 301032 新柴股份 177,300 1,648,890.00 0.02
89 301163 宏德股份 74,100 1,643,538.00 0.02
90 603967 中创物流 158,400 1,639,440.00 0.02
91 688075 安旭生物 55,030 1,637,692.80 0.02
92 002942 新农股份 114,200 1,636,486.00 0.02
93 605033 美邦股份 98,300 1,635,712.00 0.02
94 605080 浙江自然 84,900 1,635,174.00 0.02
95 603506 南都物业 175,000 1,634,500.00 0.02
96 001379 腾达科技 103,400 1,623,380.00 0.02
97 301006 迈拓股份 128,800 1,616,440.00 0.02
98 003000 劲仔食品 163,300 1,610,138.00 0.02
99 603231 索宝蛋白 108,400 1,604,320.00 0.02
100 301173 毓恬冠佳 53,700 1,595,427.00 0.02
101 603677 奇精机械 123,900 1,592,115.00 0.02
102 301258 富士莱 69,600 1,584,792.00 0.02
103 301289 国缆检测 33,700 1,584,237.00 0.02
104 301102 兆讯传媒 184,800 1,580,040.00 0.02
105 603075 热威股份 70,500 1,576,380.00 0.02
106 301166 优宁维 60,900 1,570,611.00 0.02
107 603102 百合股份 49,600 1,565,872.00 0.02
108 001279 强邦新材 58,900 1,563,206.00 0.02
109 300519 新光药业 131,400 1,557,090.00 0.02
110 603329 上海雅仕 173,220 1,555,515.60 0.02
111 603408 建霖家居 160,900 1,552,685.00 0.02
112 301130 西点药业 64,600 1,549,108.00 0.02
113 002790 瑞尔特 290,600 1,545,992.00 0.02
114 603235 天新药业 69,400 1,544,150.00 0.02
115 301233 盛帮股份 40,880 1,528,094.40 0.02
116 600573 惠泉啤酒 170,600 1,518,340.00 0.02
117 600529 山东药玻 82,000 1,512,900.00 0.02
118 600272 开开实业 149,200 1,512,888.00 0.02
119 301552 科力装备 67,730 1,512,410.90 0.02
120 603289 泰瑞机器 186,500 1,505,055.00 0.02
121 600738 丽尚国潮 417,000 1,501,200.00 0.02
122 301277 新天地 170,600 1,492,750.00 0.02
123 603237 五芳斋 119,600 1,480,648.00 0.02
124 300822 贝仕达克 125,500 1,468,350.00 0.02
125 003037 三和管桩 267,600 1,466,448.00 0.02
126 688466 金科环境 114,063 1,463,428.29 0.02
127 603676 卫信康 181,500 1,461,075.00 0.02
128 603970 中农立华 151,440 1,458,367.20 0.02
129 301298 东利机械 125,800 1,455,506.00 0.02
130 605218 伟时电子 88,000 1,454,640.00 0.02
131 688459 哈铁科技 173,631 1,446,346.23 0.02
132 301010 晶雪节能 88,500 1,441,665.00 0.02
133 603569 长久物流 271,900 1,441,070.00 0.02
134 001318 阳光乳业 145,400 1,440,914.00 0.02
135 001322 箭牌家居 237,500 1,434,500.00 0.02
136 300625 三雄极光 157,600 1,431,008.00 0.02
137 605339 南侨食品 119,300 1,424,442.00 0.02
138 301616 浙江华业 41,900 1,404,488.00 0.02
139 300886 华业香料 70,533 1,403,606.70 0.02
140 002557 洽洽食品 77,400 1,390,104.00 0.02
141 301331 恩威医药 62,800 1,381,600.00 0.02
142 301539 宏鑫科技 104,300 1,366,330.00 0.02
143 300813 泰林生物 71,300 1,361,117.00 0.02
144 300314 戴维医疗 146,100 1,360,191.00 0.02
145 300824 北鼎股份 189,300 1,359,174.00 0.02
146 301318 维海德 66,600 1,358,640.00 0.02
147 001277 速达股份 48,800 1,346,392.00 0.02
148 002968 新大正 158,410 1,340,148.60 0.01
149 688569 铁科轨道 81,839 1,321,699.85 0.01
150 301088 戎美股份 113,822 1,304,400.12 0.01
151 605577 龙版传媒 147,300 1,297,713.00 0.01
152 300549 优德精密 95,300 1,240,806.00 0.01
153 605108 同庆楼 105,300 1,196,208.00 0.01
154 603848 好太太 86,900 1,187,054.00 0.01
155 600486 扬农化工 22,330 1,132,131.00 0.01
156 300930 屹通新材 38,900 1,108,650.00 0.01
157 605258 协和电子 31,100 1,053,668.00 0.01
158 300994 久祺股份 94,000 1,002,980.00 0.01
159 688285 高铁电气 137,650 986,950.50 0.01
160 603819 神力股份 85,400 977,830.00 0.01
161 300957 贝泰妮 30,500 961,055.00 0.01
162 603899 晨光股份 45,300 934,539.00 0.01
163 301212 联盛化学 39,600 924,660.00 0.01
164 603238 诺邦股份 79,600 875,600.00 0.01
165 688718 唯赛勃 54,499 870,349.03 0.01
166 001248 华润新能源 84,104 850,291.44 0.01
167 688616 西力科技 82,624 834,502.40 0.01
168 600887 伊利股份 34,500 826,620.00 0.01
169 002372 伟星新材 93,600 766,584.00 0.01
170 600062 华润双鹤 47,500 761,900.00 0.01
171 301106 骏成科技 35,700 740,418.00 0.01
172 301666 大普微 1,220 565,262.60 0.01
173 605151 西上海 30,200 531,822.00 0.01
174 605369 拱东医疗 24,180 424,117.20 0.00
175 603043 广州酒家 32,900 407,960.00 0.00
176 301151 冠龙节能 23,500 387,750.00 0.00
177 688820 盛合晶微 2,391 338,302.59 0.00
178 605155 西大门 28,400 336,256.00 0.00
179 603706 东方环宇 19,200 331,968.00 0.00
180 688358 祥生医疗 10,465 319,915.05 0.00
181 605500 森林包装 41,000 253,380.00 0.00
182 688795 摩尔线程 344 246,472.56 0.00
183 001399 惠科股份 6,488 179,912.24 0.00
184 688797 臻宝科技 207 97,014.69 0.00
185 301638 南网数字 2,322 55,844.10 0.00
186 688807 优迅股份 131 52,718.33 0.00
187 003003 天元股份 4,900 48,755.00 0.00
188 603459 红板科技 330 27,825.60 0.00
189 001365 天海电子 719 22,511.89 0.00
190 300896 爱美客 200 17,440.00 0.00
191 301669 高特电子 546 15,506.40 0.00
192 301687 新广益 195 15,167.10 0.00
193 301531 春光集团 290 14,952.40 0.00
194 601112 振石股份 775 13,632.25 0.00
195 301680 固德电材 117 13,122.72 0.00
196 001369 双欣材料 897 12,127.44 0.00
197 301683 慧谷新材 96 11,689.92 0.00
198 688790 昂瑞微 86 11,509.38 0.00
199 301667 纳百川 151 10,920.32 0.00
200 688781 视涯科技 217 10,331.37 0.00
201 688712 北芯生命 234 8,405.28 0.00
202 603092 德力佳 146 7,879.62 0.00
203 603248 锡华科技 260 5,483.40 0.00
204 603435 嘉德利 104 4,857.84 0.00
205 603334 丰倍生物 88 3,126.64 0.00
206 603352 至信股份 112 2,858.24 0.00
207 603376 大明电子 111 2,750.58 0.00
208 001396 誉帆科技 69 2,443.98 0.00
209 603293 埃泰克 72 2,442.96 0.00
210 001312 福恩股份 134 2,248.52 0.00
211 001220 世盟股份 57 1,583.46 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 600938 中国海油 141,318,990.00 1.66
2 600050 中国联通 111,248,689.00 1.31
3 601166 兴业银行 77,693,393.00 0.91
4 002078 太阳纸业 61,337,807.00 0.72
5 601728 中国电信 53,101,415.00 0.62
6 600036 招商银行 46,801,430.00 0.55
7 600519 贵州茅台 21,312,238.00 0.25
8 001979 招商蛇口 20,627,968.00 0.24
9 000568 泸州老窖 18,572,415.46 0.22
10 600690 海尔智家 18,396,562.00 0.22
11 601001 晋控煤业 15,354,768.00 0.18
12 000983 山西焦煤 12,027,931.64 0.14
13 601059 信达证券 11,002,183.00 0.13
14 601211 国泰海通 9,234,054.00 0.11
15 601688 华泰证券 9,229,416.00 0.11
16 601136 首创证券 9,226,125.00 0.11
17 300059 东方财富 9,218,686.00 0.11
18 002736 国信证券 9,217,081.00 0.11
19 002939 长城证券 8,039,742.00 0.09
20 300014 亿纬锂能 6,633,790.80 0.08
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 600938 中国海油 232,737,738.67 2.74
2 601001 晋控煤业 81,546,878.00 0.96
3 601898 中煤能源 48,414,241.40 0.57
4 002142 宁波银行 45,958,882.10 0.54
5 600985 淮北矿业 23,805,879.00 0.28
6 000983 山西焦煤 22,887,434.42 0.27
7 000333 美的集团 16,024,813.00 0.19
8 000858 五 粮 液 15,837,822.00 0.19
9 603816 顾家家居 14,477,812.40 0.17
10 000933 神火股份 12,750,606.00 0.15
11 601600 中国铝业 11,968,598.00 0.14
12 603279 景津装备 11,277,794.00 0.13
13 601059 信达证券 9,999,652.00 0.12
14 001289 龙源电力 9,692,601.00 0.11
15 002078 太阳纸业 8,419,128.00 0.10
16 600426 华鲁恒升 8,079,540.40 0.09
17 601728 中国电信 7,877,100.00 0.09
18 600050 中国联通 7,637,259.00 0.09
19 000895 双汇发展 6,420,774.52 0.08
20 300012 华测检测 5,869,311.00 0.07
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 981,072,593.57
卖出股票收入（成交）总额 842,867,675.64
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,610,017,222.18 62.64
其中：政策性金融债 1,798,877,423.83 20.08
4 企业债券 39,799,419.18 0.44
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 640,359,477.26 7.15
7 可转债（可交换债） 9,634,018.34 0.11
8 同业存单 1,612,068,868.59 18.00
9 地方政府债 5,244.84 0.00
10 其他 - -
11 合计 7,911,884,250.39 88.34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 11269395 26 宁波银行 3,000,000 296,633,592.33 3.31
7 CD101
2 2520006 25 江苏银行 01 2,400,000 242,230,816.44 2.70
3 240303 24 进出 03 2,000,000 201,961,095.89 2.25
4 11260304 26 农业银行 2,000,000 197,903,068.49 2.21
6 CD046
5 11260809 26 中信银行 2,000,000 197,723,316.16 2.21
6 CD096
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 347,806.40
2 应收清算款 193,525,968.30
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,746,515.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 198,620,290.00
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113037 紫银转债 9,634,018.34 0.11
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）
安信稳健 2,537,055,630.2 87.3
增值混合 518,484 5,602.41 367,701,920.54 12.66 3 4
A
安信稳健 1,445,732,803.9 66.8
增值混合 137,781 15,706.32 718,299,520.49 33.19 1 1
C
合计 646,127 7,844.88 1,086,001,441.0 21.43 3,982,788,434.1 78.5
3 4 7
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 盈利投资者数量占比
项目 过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%） 82.79
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 安信稳健增值混合 A 377,796.66 0.01
理人所
有从业
人员持 安信稳健增值混合 C 6,356.30 0.00
有本基
金
合计 384,152.96 0.01
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 安信稳健增值混合 A 0~10
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 安信稳健增值混合 C 0
基金
合计 0~10
本基金基金经理持有 安信稳健增值混合 A 0~10
本开放式基金 安信稳健增值混合 C 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信稳健增值混合 A 安信稳健增值混合 C
基金合同生效日
（2015年5月25日） 349,828,452.79 4,996,638,587.28
基金份额总额
本报告期期初基金 2,911,668,359.45 1,899,347,477.58
份额总额
本报告期基金总申 756,982,874.78 1,417,722,173.21
购份额
减：本报告期基金总 763,893,683.46 1,153,037,326.39
赎回份额
本报告期基金拆分 - -
变动份额
本报告期期末基金 2,904,757,550.77 2,164,032,324.40
份额总额
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人高级管理人员人事变动情况如下：经公司第五届董事会第十五次
会议审议通过，乔江晖女士于 2026 年 3 月 9 日卸任公司副总经理职务。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人未受到相关监管部门调查或处罚。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人相关从业人员未受到相关监管部门调查或处罚。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人未收到关于证券投资基金托管业务受调查或处罚的通知。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人证券投资基金托管业务相关从业人员未收到受调查或处罚的通知。10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
东北证券 2 730,796,845. 40.26 333,243.84 40.26 -
16
天风证券 2 370,501,101. 20.41 168,948.27 20.41 -
62
西部证券 2 295,872,780. 16.30 134,918.81 16.30 -
78
中信建投 2 283,505,727. 15.62 129,279.74 15.62 -
05
广发证券 2 132,982,461. 7.33 60,640.58 7.33 -
46
财通证券 2 1,330,008.00 0.07 606.48 0.07 -
东方证券 2 - - - - -
国泰海通 2 - - - - -
证券
国投证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了相应的内部管理规定，明确了证券公司提供证券交易及研究服务的准入标准和程序。准入标准主要包括财务状况、经营行为规范、合规风控能力、交易能力及研究服务能力。对于拟新增合作的证券公司，管理人开展尽职调查，并根据调查结果发起内部评估流程，评估通过后签订合作协议。
本报告期本基金已退租券商交易单元：首创证券上海交易单元。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易
称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权
券 回购成交总 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
东北证 126,440,846 46.50 2,692,000,00 22.08 - -
券 .43 0.00
天风证 117,425,872 43.19 4,479,800,00 36.75 - -
券 .86 0.00
西部证 12,736,567. 4.68 1,409,000,00 11.56 - -
券 58 0.00
中信建 - - 1,372,100,00 11.26 - -
投 0.00
广发证 15,295,801. 5.63 1,980,300,00 16.24 - -
券 24 0.00
财通证 - - 257,100,000. 2.11 - -
券 00
东方证 - - - - - -
券
国泰海 - - - - - -
通证券
国投证 - - - - - -
券
华创证 - - - - - -
券
上海证 - - - - - -
券
首创证 - - - - - -
券
中泰证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
1 104 只基金 2025 年第 4 季度报告提示 报、证券时报、证券日 2026 年 1 月 21 日
性公告 报
安信基金管理有限责任公司高级管理 证券日报、证券时报、
2 人员变更公告 中国证券报、上海证券 2026 年 3 月 10 日
报
安信基金管理有限责任公司关于公司 证券日报、证券时报、
3 股权变更的公告 中国证券报、上海证券 2026 年 3 月 19 日
报
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
4 105 只基金 2025 年年度报告提示性公 报、证券时报、证券日 2026 年 3 月 27 日
告 报
5 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2026 年 4 月 21 日
106 只基金 2026 年第 1 季度报告提示 报、证券时报、证券日
性公告 报
安信基金管理有限责任公司关于旗下 证券日报、证券时报、
6 部分开放式基金新增易方达财富管理 中国证券报、上海证券 2026 年 5 月 29 日
基金销售（广州）有限公司为基金销 报
售服务机构的公告
安信基金管理有限责任公司关于终止 证券日报、证券时报、
7 中证金牛（北京）基金销售有限公司 中国证券报、上海证券 2026 年 6 月 1 日
办理本公司旗下基金相关销售业务的 报
公告
8 安信稳健增值灵活配置混合型证券投 上海证券报 2026 年 6 月 18 日
资基金基金经理变更公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 证券日报、证券时报、
9 部分基金调整业绩比较基准并修订基 中国证券报、上海证券 2026 年 6 月 27 日
金合同等法律文件的公告 报
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2026 年 8 月 28 日
粤公网安备