国寿安保基金管理有限公司
关于修订公司旗下货币市场基金基金合同有关条款的公告
根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关基金托管人协商一致,国寿安保基金管
理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下货币市场基金(国寿安保货币市场基金、国寿安保
场内实时申赎货币市场基金、国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保聚宝盆货币市场基金、
国寿安保增金宝货币市场基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金和国寿安保添利货币市场基金)
基金合同和托管协议有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“管理规定”)
等法律法规,对上述七只货币市场基金基金合同中的释义、申购赎回、投资限制、基金的暂
停估值和信息披露等条款进行修订;上述七只货币市场基金基金合同具体修订的条目和内容
见附录。
2、本次上述七只货币市场基金基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合
同的规定。本次修订后的基金合同自 2018 年 4 月 1 日起生效并在本公司网站发布。
3、本基金管理人经与上述七只基金的托管人协商一致,上述七只基金的托管协议中涉
及上述相关内容也进行相应修订。
4、上述七只货币市场基金基金合同和托管协议本次修订的内容,将在上述七只货币市
场基金基金更新的招募说明书中作相应调整。
投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更
新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。投资者可访问国寿安保基金管理有限公司
网站(www.gsfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4009-258-258)咨询
相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人
认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2018 年 3 月 29 日
附录
一、国寿安保货币市场基金基金合同修订对照表
章节 修订内容
第一部分 前言 增加:
“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简
称“《流动性风险规定》”)”
第二部分 释义 增加:
“13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、
同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订”
增加:
“48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外”
第七部分 基金份额的 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加:
申购与赎回 “6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护
存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公
告。”
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,增加:
“1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出现以
下情形之一:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计低于 10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额(应将每一份 E 类
基金份额折算为 100 份 A 类基金份额或 B 类基金份额)的 1%以上的
赎回申请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,
并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协
商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
删除:
“1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申
购费用和赎回费用。
5、当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额(应将每一份 E 类基金份额折算
为 100 份 A 类基金份额或 B 类基金份额)1%以上的赎回申请征收 1%
的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理
人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除
外。”
第六部分 基金份额的 “八、拒绝或暂停申购的情形”中,调整为:
申购与赎回 “发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申
购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害
现有基金份额持有人利益时。
5、本基金出现当日已实现收益或累计已实现收益小于零的情
形,为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基
金的申购。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,
或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份
额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常
情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运
行。
8、当日超出基金管理人规定的场内、场外申购限额。
9、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金
资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时。
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投
资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中
度的情形。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、11 项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。当发生上述第 10 项情形时,基金管理人
可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。”
“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中,原为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。”
修订为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基
金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款
项。”
“十、巨额赎回的情形及处理方式”之“2、巨额赎回的处理方式”
中,增加:
“(3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过基金总
份额 40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对超出的部分赎回
申请进行延期办理。如基金管理人对于其超过基金总份额 40%以上部
分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止;对于基金
管理人接受的该持有人的有效赎回申请,基金管理人可以根据前述
“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有
效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。”
第八部分 基金合同当 基金管理人法定代表人修改为:
事人及权利义务 “法定代表人:王军辉”
基金托管人法定代表人修改为:
“法定代表人:易会满”
基金托管人注册资本修改为:
“注册资本:人民币 35,640,625.71 万元”
第十三部分 基金的投 “五、投资限制”中,增加:
资 “本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。”
“2、组合限制”中,增加:
“(13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,
平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
(14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,
平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资;
(16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银
行最近一个季度末净资产的 10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融
工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当
与基金合同约定的投资范围保持一致;
……
除上述(2)、(9)、(10)、(15)、(18)项外,由于证券市场波动、
证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在
10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法
规另有规定的从其规定。”
第十五部分 基金资产 “六、暂停估值的情形”中,增加:
估值 “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;”
第十九部分 基金的信 “五、公开披露的基金信息”之“(六)基金定期报告,包括基金年
息披露 度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中,修订为:
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或
超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人
至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金应在年度报告、半年度报告中披露报告期末基金前 10 名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。”
“五、公开披露的基金信息”之“(七)临时报告”中,增加:
“29、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
30、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款
与同业存单的;”
二、国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金合同修订对照表
章节 修订内容
第一部分 前言 增加:
“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简
称“《流动性规定》”)”
第二部分 释义 增加:
“13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订”
增加:
“46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外”
第六部分 基金份额的 “六、申购和赎回的数量限制”中,增加:
申购与赎回 “4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护
存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公
告。”
“八、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,增加:
“2、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出现以
下情形之一:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计低于 10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申
请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确
认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
删除:
“2、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申
购费用和赎回费用;
…………
5、当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额(应将每一份 E 类基金份额折算
为 100 份 A 类基金份额或 B 类基金份额)1%以上的赎回申请征收 1%
的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理
人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除
外。”
第六部分 基金份额的 “十、拒绝或暂停申购的情形”中,调整为:
申购与赎回 “发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购
申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,
为保护持有人的利益,基金管理人将暂停本基金的申购。
5、本基金每日累计申购或净申购达到基金管理人所设定的额度
上限。
6、单一账户每日累计申购或净申购达到基金管理人所设定的额
度上限。
7、单笔申购达到基金管理人所设定的额度上限。
8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,
或其他可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份
额持有人利益的情形。
9、因交易所假期休市等原因,继续接受申购可能会影响或损害
现有基金份额持有人利益的。
10、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损
害现有基金份额持有人利益时。
11、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时。
12、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投
资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集
中度的情形。
13、法律法规规定或中国证监会、登记结算机构、证券交易所
认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、8、9、11、13 项暂停申购情形之一且基
金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒
介上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。当
发生上述第 12 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该
投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部
分申购申请。”
“十一、拒绝或暂停赎回的情形”中,原为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请。”
修订为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基
金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款
项。”
第七部分 基金合同当 基金管理人法定代表人修改为:
事人及权利义务 “法定代表人:王军辉”
基金托管人法定代表人修改为:
“法定代表人:杨明生”
第十二部分 基金的投 “五、投资限制”中,“(1)本基金不得投资于以下金融工具”,增
资 加:
“本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。”
“(2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制”中,增加:
“13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,
平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平
均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行
票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于 20%;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业
银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行
最近一个季度末净资产的 10%;
17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工
具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的
金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包
括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与
基金合同约定的投资范围保持一致;
……
除上述 2)、9)、10)、15)、18)项外,由于证券市场波动、证券发
行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合
不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交
易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。”
第十四部分 基金资产 “六、暂停估值的情形”中,增加:
估值 “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;”
第十八部分 基金的信 “五、公开披露的基金信息”之“(六)基金定期报告,包括基金年
息披露 度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中,修订为:
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管
理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形
除外。
本基金应在年度报告、半年度报告中披露报告期末基金前 10 名
份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。”
“五、公开披露的基金信息”之“(七)临时报告”中,原为:
“24、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达
到 0.5%、负偏离度绝对值达到 0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交
易日超过 0.5%的情形;”,修订为:
“24、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%、负偏离度绝对值达到
0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%的情形;”
增加:
“26、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
27、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的;”
三、国寿安保薪金宝货币市场基金基金合同修订对照表
章节 修订内容
第一部分 前言 增加:
“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简
称“《流动性规定》”)”
第二部分 释义 增加:
“13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订”
增加:
“45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外”
第六部分 基金份额的 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加:
申购与赎回 “5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护
存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公
告。”
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,增加:
“1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出
现以下情形之一:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基
金总份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于 10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申
请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确
认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
删除:
“1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申
购费用和赎回费用。
........
5、当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制
赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
“七、拒绝或暂停申购的情形”中,调整为:
“发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申
购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害
现有基金份额持有人利益时。
5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,
为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的
申购。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,
或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份
额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情
况无法办理申购业务。
8、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金
资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资
者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度
的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。当发生上述第 9 项情形时,基金管理人
可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。”
“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中,原为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。”
修订为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基
金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款
项。”
“九、巨额赎回的情形及处理方式”,增加:
“(3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过基金总
份额 40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对超出的部分赎回
申请进行延期办理。如基金管理人对于其超过基金总份额 40%以上部
分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止;对于基金
管理人接受的该持有人的有效赎回申请,基金管理人可以根据前述
“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有
效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。”
第七部分 基金合同当 基金管理人法定代表人修改为:
事人及权利义务 “法定代表人:王军辉”
第十二部分 基金的投 “四、投资限制”中,“本基金不得投资于以下金融工具”,增加:
资 “本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。”
“2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制”中,增加:
“(13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,
平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
(14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,
平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资;
(16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银
行最近一个季度末净资产的 10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融
工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当
与基金合同约定的投资范围保持一致;
………
除上述(2)、(9)、(10)、(15)、(18)项外,由于证券市场波动、
证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行
调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的从其规定。”
第十四部分 基金资产 “六、暂停估值的情形”中,增加:
估值 “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;”
第十八部分 基金的信 “五、公开披露的基金信息”之“(五)基金定期报告,包括基金年
息披露 度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中,修订为:
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管
理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形
除外。
本基金应在年度报告、半年度报告中披露报告期末基金前 10 名
份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。”
“五、公开披露的基金信息”之“(六)临时报告”中,原为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达
到 0.5%、负偏离度绝对值达到 0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交
易日超过 0.5%的情形;”,修订为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%、负偏离度绝对值达到
0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%的情形;”
增加:
“29、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
30、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的;”
四、国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同修订对照表
章节 修订内容
第一部分 前言 增加:
“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简
称“《流动性规定》”)”
第二部分 释义 增加:
“13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订”
增加:
“45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外”
第六部分 基金份额的 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加:
申购与赎回 “5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护
存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公
告。”
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,增加:
“1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出
现以下情形之一:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基
金总份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于 10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申
请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确
认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
删除:
“1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申
购费用和赎回费用。
………
5、当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制
赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
“七、拒绝或暂停申购的情形”中,调整为:
“发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申
购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、本基金出现当日净收益小于零的情形,为保护基金份额持有
人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的申购;
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,
或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份
额持有人利益的情形;
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情
况无法办理申购业务;
8、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金
资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时;
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资
者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度
的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。当发生上述第 9 项情形时,基金管理人
可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。”
“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中,原为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。”
修订为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基
金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款
项。”
“九、巨额赎回的情形及处理方式”,增加:
“(3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过基金总
份额 40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对超出的部分赎回
申请进行延期办理。如基金管理人对于其超过基金总份额 40%以上部
分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止;对于基金
管理人接受的该持有人的有效赎回申请,基金管理人可以根据前述
“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有
效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。”
第七部分 基金合同当 基金管理人法定代表人修改为:
事人及权利义务 “法定代表人:王军辉”
第十二部分 基金的投 “四、投资限制”中,“本基金不得投资于以下金融工具”,增加:
资 “本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。”
“2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制”中,增加:
“(13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,
平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
(14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,
平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资;
(16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银
行最近一个季度末净资产的 10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融
工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当
与基金合同约定的投资范围保持一致;
………
除上述(2)、(9)、(10)、(15)、(18)项外,由于证券市场波动、
证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行
调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的从其规定。”
第十四部分 基金资产 “六、暂停估值的情形”中,增加:
估值 “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;”
第十八部分 基金的信 “五、公开披露的基金信息”之“(五)基金定期报告,包括基金年
息披露 度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中,修订为:
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管
理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形
除外。
本基金应在年度报告、半年度报告中披露报告期末基金前 10 名
份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。”
“五、公开披露的基金信息”之“(六)临时报告”中,原为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达
到 0.5%、负偏离度绝对值达到 0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交
易日超过 0.5%的情形;”,修订为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%、负偏离度绝对值达到
0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%的情形;”
增加:
“30、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
31、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的;”
五、国寿安保增金宝货币市场基金基金合同修订对照表
章节 修订内容
第一部分 前言 增加:
“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简
称“《流动性规定》”)”
第二部分 释义 增加:
“13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订”
增加:
“45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外”
第六部分 基金份额的 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加:
申购与赎回 “5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护
存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公
告。”
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,增加:
“1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出
现以下情形之一:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基
金总份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于 10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申
请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确
认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
删除:
“1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申
购费用和赎回费用。
………
5、当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制
赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
“七、拒绝或暂停申购的情形”中,调整为:
“发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申
购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,
为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的
申购;
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,
或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份
额持有人利益的情形;
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情
况无法办理申购业务;
8、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金
资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时;
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资
者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度
的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。当发生上述第 9 项情形时,基金管理人
可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。”
“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中,原为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。”
修订为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基
金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款
项。”
“九、巨额赎回的情形及处理方式”,增加:
“(3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过基金总
份额 40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对超出的部分赎回
申请进行延期办理。如基金管理人对于其超过基金总份额 40%以上部
分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止;对于基金
管理人接受的该持有人的有效赎回申请,基金管理人可以根据前述
“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有
效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。”
第七部分 基金合同当 基金管理人法定代表人修改为:
事人及权利义务 “法定代表人:王军辉”
第十二部分 基金的投 “四、投资限制”中,“本基金不得投资于以下金融工具”,增加:
资 “本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。”
“2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制”中,增加:
“(13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,
平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
(14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,
平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资;
(16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银
行最近一个季度末净资产的 10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融
工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当
与基金合同约定的投资范围保持一致;
………
除上述(2)、(9)、(10)、(15)、(18)项外,由于证券市场波动、
证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行
调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的从其规定。”
第十四部分 基金资产 “六、暂停估值的情形”中,增加:
估值 “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;”
第十八部分 基金的信 “五、公开披露的基金信息”之“(五)基金定期报告,包括基金年
息披露 度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中,修订为:
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或
超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人
至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金应在年度报告、半年度报告中披露报告期末基金前 10 名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。”
“五、公开披露的基金信息”之“(六)临时报告”中,原为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达
到 0.5%、负偏离度绝对值达到 0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交
易日超过 0.5%的情形;”,修订为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%、负偏离度绝对值达到
0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%的情形;”
增加:
“30、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
31、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的;”
六、国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同修订对照表
章节 修订内容
第一部分 前言 增加:
“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简
称“《流动性规定》”)”
第二部分 释义 增加:
“13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订”
增加:
“45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外”
第六部分 基金份额的 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加:
申购与赎回 “5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护
存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公
告。”
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,增加:
“1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出
现以下情形之一:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基
金总份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于 10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申
请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确
认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
删除:
“1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申
购费用和赎回费用。
………
5、当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制
赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
“七、拒绝或暂停申购的情形”中,调整为:
“发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申
购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,
为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的
申购;
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,
或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份
额持有人利益的情形;
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情
况无法办理申购业务;
8、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金
资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时;
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资
者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度
的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。当发生上述第 9 项情形时,基金管理人
可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。”
“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中,原为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。”
修订为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基
金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款
项。”
“九、巨额赎回的情形及处理方式”,增加:
“(3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过基金总
份额 40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对超出的部分赎回
申请进行延期办理。如基金管理人对于其超过基金总份额 40%以上部
分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止;对于基金
管理人接受的该持有人的有效赎回申请,基金管理人可以根据前述
“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有
效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。”
第七部分 基金合同当 基金管理人法定代表人修改为:
事人及权利义务 “法定代表人:王军辉”
基金托管人法定代表人修改为:
“法定代表人:杨明生”
第十二部分 基金的投 “四、投资限制”中,“本基金不得投资于以下金融工具”,增加:
资 “本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。”
“2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制”中,增加:
“(13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,
平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
(14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,
平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资;
(16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银
行最近一个季度末净资产的 10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融
工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当
与基金合同约定的投资范围保持一致;
………
除上述(2)、(9)、(10)、(15)、(18)项外,由于证券市场波动、
证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行
调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的从其规定。”
第十四部分 基金资产 “六、暂停估值的情形”中,增加:
估值 “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;”
第十八部分 基金的信 “五、公开披露的基金信息”之“(五)基金定期报告,包括基金年
息披露 度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中,修订为:
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或
超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人
至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金应在年度报告、半年度报告中披露报告期末基金前 10 名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。”
“五、公开披露的基金信息”之“(六)临时报告”中,原为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达
到 0.5%、负偏离度绝对值达到 0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交
易日超过 0.5%的情形;”,修订为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%、负偏离度绝对值达到
0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%的情形;”
增加:
“30、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
31、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的;”
七、国寿安保添利货币市场基金基金合同修订对照表
章节 修订内容
第一部分 前言 增加:
“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简
称“《流动性规定》”)”
第二部分 释义 增加:
“13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订”
增加:
“45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外”
第六部分 基金份额的 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加:
申购与赎回 “5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护
存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公
告。”
“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,增加:
“1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出
现以下情形之一:
(1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基
金总份额 50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于 10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申
请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将
上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确
认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
删除:
“1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申
购费用和赎回费用。
………
5、当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低
于 5%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制
赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
“七、拒绝或暂停申购的情形”中,调整为:
“发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申
购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,
为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的
申购;
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,
或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份
额持有人利益的情形;
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情
况无法办理申购业务;
8、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金
资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时;
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资
者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度
的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申
购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。当发生上述第 9 项情形时,基金管理人
可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管
理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。”
“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中,原为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。”
修订为:
“2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基
金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款
项。”
“九、巨额赎回的情形及处理方式”,增加:
“(3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过基金总
份额 40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对超出的部分赎回
申请进行延期办理。如基金管理人对于其超过基金总份额 40%以上部
分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止;对于基金
管理人接受的该持有人的有效赎回申请,基金管理人可以根据前述
“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有
效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。”
第七部分 基金合同当 基金管理人法定代表人修改为:
事人及权利义务 “法定代表人:王军辉”
第十二部分 基金的投 “四、投资限制”中,“本基金不得投资于以下金融工具”,增加:
资 “本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。”
“2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制”中,增加:
“(13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,
平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
(14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,
平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资;
(16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银
行最近一个季度末净资产的 10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融
工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、
相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当
与基金合同约定的投资范围保持一致;
………
除上述(1)、(2)、(9)、(10)、(15)、(18)项外,由于证券市场波
动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致
的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内
进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。”
第十四部分 基金资产 “六、暂停估值的情形”中,增加:
估值 “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;”
第十八部分 基金的信 “五、公开披露的基金信息”之“(五)基金定期报告,包括基金年
息披露 度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中,修订为:
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或
超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人
至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金应在年度报告、半年度报告中披露报告期末基金前 10 名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。”
“五、公开披露的基金信息”之“(六)临时报告”中,原为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达
到 0.5%、负偏离度绝对值达到 0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交
易日超过 0.5%的情形;”,修订为:
“28、当发生影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%、负偏离度绝对值达到
0.5%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%的情形;”
增加:
“29、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
30、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与
同业存单的;”
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