中邮纯债聚利债券C

中邮纯债聚利债券型证券投资基金 2016 年
第 3 季度报告

2016 年 9 月 30 日




基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
 中邮纯债聚利债券基金 2016 年第 3 季度报告



§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 2016 年 09 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 中邮纯债聚利债券基金
交易代码 002274
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 511,425,827.20 份
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通
投资目标 过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续
增长的投资收益。
本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基
础上,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个
券研究,使用主动管理、数量投资和组合投资的
投资手段,追求基金资产长期稳健的增值。
主动管理:我国债券市场运作时间短,市场规模
较小,参与主体少,债券市场还处于不断完善和
发展的过程中。由于我国债券市场的不完全有效
性为基金管理人通过积极的投资策略,实现基金
投资策略
资产的长期稳定增值提供了可能性。本基金管理
人将通过增强对宏观、市场利率和债券市场发展
的认识和预测,运用市场时机选择、期限选择和
类别选择等方式,在控制投资风险的前提下力争
获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。
数量投资:通过数量化分析债券久期、凸性、利
率、流动性和信用风险等因素,寻找被市场错误
定价或严重低估的偏离价值区域的券种。通过科

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学的计算方法,严格测算和比较该项投资的风险
与预期投资收益水平,研究分析所选定的品种是
否符合投资目标,是否具有投资价值,并选择有
利时机进行投资决策。
组合投资:债券收益率曲线的变动并不是整体平
行移动,而具有不平衡性,往往收益率曲线的某
几个期限段的变动较为突出,收益率曲线变动的
不平衡性为基金管理人集中投资于某几个期限
段的债券提供了条件。基金管理人可根据不同债
种的风险收益特征,在不同市场环境下进行不同
比例的组合投资,采用哑铃型、子弹型、阶梯型
等方式进行债券组合。
1、资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济
形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政
策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资限制
规定的前提下,灵活运用投资策略,配置基金资
产,力争在保障基金资产流动性和本金安全的前
提下实现投资组合收益的最大化。
本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在
非信用类固定收益资产(国债、央行票据等)、信
用类固定收益资产(含可转换债券)和现金之间
的配置:①基于对利率走势、利率期限结构等因
素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风
险;②对宏观经济、行业前景以及公司财务进行
严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的
影响;③套利性投资机会的投资期间及预期收益
率;④可转换债券发行公司的成长性和可转债价
值的判断。
2、固定收益品种投资策略
(1)固定收益品种的配置策略
1)平均久期配置策略
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总
值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、
通胀率、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率
等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、
产业政策、外贸和汇率政策等)等进行定性和定
量分析,预测未来的利率变化趋势,判断债券市
场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债
券组合的平均久期,有效控制基金资产风险,提
高债券组合的总投资收益。当预期市场利率上升
时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债
券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本
基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获
取债券价格上涨带来的价差收益。
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2)期限结构配置策略
结合对宏观经济形势和政策的判断,本基金对债
券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数
量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,
选择合适的期限结构配置策略,配置各期限固定
收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的
目的。
3)类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税
赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,
研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和
银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债
券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种
上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割
的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和
银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分
析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。
(2)固定收益品种的选择
在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基
础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,
包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息
频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良
好投资价值的债券品种进行投资。
1)非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)
的选择
本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品
种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政
策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综
合考虑组合流动性决定投资品种。
2)信用类固定收益品种(除可转换债券)的选择
本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对
宏观经济、行业特性和公司财务状况进行研究分
析,对固定收益品种的信用风险进行分析、度量
及定价,选择风险与收益相匹配的更优品种进行
投资。具体内容包括:
① 根据宏观经济环境及各行业的发展状况,决
定各行业的配置比例;
② 充分研究和分析债券发行人的产业发展趋
势、行业政策、监管环境、公司背景、盈利情况、
竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信
息,分析企业的长期运作风险;
③ 运用财务评分模型对债券发行人的资产流动
性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进
行综合评分,度量发行人财务风险;
④ 利用历史数据、市场价格以及资产质量等信
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息,估算债券发行人的违约率及违约损失率;
⑤ 综合发行人各方面分析结果,采用数量化模
型,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对
失衡,选择价格相对低估的品种进行投资。
(3)可转换债券的投资策略
1)普通可转换债券投资策略
普通可转换债券的价值主要取决于其股权价值、
债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可
转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价
值的可转换债券。
本基金管理人将对发行公司的基本面进行分析,
包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争
力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换
债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、
派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券
投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券
的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券
进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
此外,本基金还将根据新发可转换债券的预计中
签率、模型定价结果,积极参与一级市场可转债
新券的申购。
2)可分离交易可转债
分离交易可转债是指认股权和债券分离交易的
可转债,它与普通可转债的区别在于上市后可分
离为可转换债券和股票权证两部分,且两部分各
自单独交易。也就是说,分离交易可转债的投资
者在行使了认股权利后,其债权依然存在,仍可
持有到期归还本金并获得利息;而普通可转债的
投资者一旦行使了认股权利,则其债权就不复存
在了。当可分离交易可转债上市后,对分离出的
可转债,其投资策略与本基金普通可转债的投资
策略相同;而对分离出的股票权证,其投资策略
与本基金权证的投资策略相同。
(4)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内
以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本
付息的公司债券。与传统的信用债相比,中小企
业私募债具有高风险和高收益的显著特点。
目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债
的期限通常都在三年以下,久期风险较低;其风
险点主要集中在信用和流通性。由于发行规模都
比较小,这在一定程度上决定了其二级市场的流
通性有限,换手率不高,所以本基金在涉及中小
企业私募债投资时,会将重点放在一级市场,在
有效规避信用风险的同时获取信用利差大的个
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券,并持有到期。
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益
品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加
强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结
合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经
营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在
期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详
尽地调研和分析;会倾向于大券商承销的有上市
诉求的企业。鉴于其信用风险大,流通性弱,本
基金会严格防范风险。所有中小企业私募债在投
资前都必须实地调研,研究报告由研究员双人会
签,并对投资比例有严格控制。重大投资决策需
上报投资委员会。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违
约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权
定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行
分散投资,以降低流动性风险。
3、国债期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值
为主要目的,遵循有效管理原则经充分论证后适
度运用国债期货。通过对债券现货和国债货市场
运行趋势的研究,结合国债期货定价模型,采用
估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对
本计划投资组合进行及时、有效地调整和优化,
提高投资组合的运作效率。
4、权证投资策略
本基金不直接从二级市场买入权证,但可持有因
持股票派发的权证或因参与可分离交易可转债
而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基
础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础
上,结合权证的正股价格变动、溢价率、隐含波
动率等指标选择权证的卖出时机。
5、信用类固定收益品种的风险管理
本基金的债券信用风险主要分为:单券种的信用
风险和债券组合的信用风险。
针对单券种发行主体的信用风险,本基金管理人
将通过以下三个方面来进行信用风险的管理:①
进行独立的发行主体信用分析,运用信用产品的
相关数据资料,分析发行人的公司背景、行业特
性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等
因素,对信用债进行信用风险评估,并确定信用
债的风险等级;②严格遵守信用类债券的备选库
制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投
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资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行持
续信用跟踪分析;③采取分散化投资策略和集中
度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。


本基金业绩比较基准:中国债券综合财富指数
中国债券综合财富指数是全市场债券指数,由中
央国债登记结算有限责任公司编制,以 2002 年 1
月 4 日为基期,基点为 100 点,并于 2007 年 11
月 26 日正式发布。中国债券综合财富指数是以
债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投
资因素;其样本债券涵盖的范围全面,具有广泛
的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、
交易所市场、柜台交易市场等)、不同发行主体
(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),
业绩比较基准 是中国目前最权威、应用最广的指数之一。中国
债券综合财富指数能够客观地反映中国债券市
场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金的
业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再
适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人
有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和
投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比
较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协
商一致,并在更新的招募说明书中列示。


本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金,属于证券投资基金中的较低风险品种。
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中邮纯债聚利债券 A 中邮纯债聚利债券 C
下属分级基金的交易代码 002274 002275
报告期末下属分级基金的份额总额 500,951,327.09 份 10,474,500.11 份




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
中邮纯债聚利债券 A 中邮纯债聚利债券 C
1.本期已实现收益 8,213,710.45 168,067.84
2.本期利润 10,666,262.71 207,484.53

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3.加权平均基金份额本期利润 0.0202 0.0185
4.期末基金资产净值 507,483,440.62 10,594,494.68
5.期末基金份额净值 1.013 1.011
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩

指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中邮纯债聚利债券 A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.88% 0.06% 1.77% 0.04% 0.11% 0.02%
月
中邮纯债聚利债券 C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.78% 0.06% 1.77% 0.04% 0.01% 0.02%
月




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




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注:按相关法规及基金合同规定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期,报告期内本基金的

各项投资比例符合基金合同的有关规定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
张萌女士,商学、经济学硕
士,曾任日本瑞穗银行悉尼
分行资金部助理、澳大利亚
联邦银行旗下康联首 域全
球资产管理公司全球 固定
基金经 2016 年 2 收益与信用投资部基 金交
张萌 - 12 年
理 月3日 易经理、中邮创业基金管理
股份有限公司固定收 益部
负责人,固定收益部总经
理,现任固定收益副总监、
中邮稳定收益债券型 证券
投资基金基金经理、中邮定

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期开放债券型证券投 资基
金基金经理、中邮双动力灵
活配置混合型证券投 资基
金基金经理、中邮稳健添利
灵活配置混合型证券 投资
基金基金经理、中邮纯债聚
利债券型证券投资基 金基
金经理、中邮增力债券型证
券投资基金基金经理、中邮
睿信增强债券型证券 投资
基金基金经理。
注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金

经理注册或变更等通知的日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交

易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易

行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真

实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定

的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中

邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购

业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、

监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采

用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证

公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施

投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,

要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况

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再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有

效性。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原

则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

(1)宏观经济分析

三季度以来,全球债券收益率持续走低,受之前英国脱欧、全球通缩环境的持续影响,之后

全球债券收益率持续下跌。中国债券收益率在进入三季度后持续下跌,8 月中旬达到了近几年低

点,随后短暂调整反弹后,受房市调控影响,继续进入下行通道,9 月末收益率已低于年初。

三季度在蔬菜和猪肉价格的快速下跌的带动下,CPI 快速回落同一度下降到 1.3%的水平,食

品项对 CPI 从正贡献转向负贡献。另外,就业前景明显恶化,居民收入增速正在放缓。今年居民

人均可支配收入增速已降至 10%以内,压缩了 CPI-PPI 剪刀差。

今年 9 月底至国庆黄金周期间,多个城市相继推出限购限贷等调控政策,步调一致,调控决

心坚定,房地产市场进入了新的一轮调控周期,地产销售、投资下滑将令短期经济下行继续承压,

通缩压力重新显现。

今年上半年经济阶段性回升,基建起到了一定的托底作用。目前基建占 GDP 的比重不仅升到

历史新高,也是全球最高,基建持续发力有难度,而且经济效益较差历史上来看,大部分年份,

基建投资增速都是前高后低的。每年发改委会在上半年集中批复基建项目,今年更为明显,这使

得上半年基建投资增长较快,预计下半年会有所回落。

(2)债券市场分析

利率债方面,截止三季度,国债和上季末相比明显下降,1y 端下行 20bp 左右,5-7y 端下行

10-15bp,30y 超长端下行 35bp。金融债曲线整体下行,1y 下行 30bp,3-10y 平均上行 15-20bp。

形态上中短期限利差变化稍小,超长端利差幅度进一步扩大。

信用债方面,截止三季度末,信用债收益率呈现长期限表现好于短期限,曲线走平,而低评

级表现远好于高评级的情况,信用利差大幅压缩。具体来看,AAA 方面,1-3 年下行超过 15bp,

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5y 下 20bp,7-10y 下行 30bp。AA+略好于 AAA,1-3 年下行 30bp,5y 下 40bp,7-10y 下行 50bp。

AA 和 AA-表现很强,各期限全面下行 60-80bp。

(3)基金操作回顾

整体上半年,我们较好的执行了年报策略,利率债择机进行了波段操作,信用债整体控制了

久期和较高的杠杆,在 8 月份的整体市场波动中回撤较少,同时保持较好的稳健收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 9 月 30 日,本基金 A 份额净值为 1.013 元,累计净值 1.030 元,C 份额净值为

1.011 元,累计净值为 1.028 元。本报告期内,A 份额净值增长率为 1.88%,C 份额净值增长率为

1.78%,同期业绩比较基准增长率为 1.77%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 663,679,858.70 95.43
其中:债券 663,679,858.70 95.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 17,634,559.77 2.54
8 其他资产 14,134,332.47 2.03
9 合计 695,448,750.94 100.00
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与

合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本报告期末本基金未持有股票。
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5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本报告期末本基金未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本报告期末本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 62,497,400.00 12.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,312,000.00 9.90
其中:政策性金融债 51,312,000.00 9.90
4 企业债券 548,075,327.90 105.79
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,795,130.80 0.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 663,679,858.70 128.10



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
14 麓山城投
1 1480083 400,000 44,192,000.00 8.53
债
2 1480262 14 太仓港债 400,000 44,036,000.00 8.50
14 临安城建
3 1480402 400,000 43,580,000.00 8.41
债
14 鄂州城投
4 1480514 400,000 43,372,000.00 8.37
债 02
5 1280336 12 娄底债 500,000 39,485,000.00 7.62



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本报告期末本基金未持有贵金属。


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 中邮纯债聚利债券基金 2016 年第 3 季度报告


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为主要目的,遵循有效管理原则经充分论证

后适度运用国债期货。通过对债券现货和国债货市场运行趋势的研究,结合国债期货定价模型,

采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本计划投资组合进行及时、有效地调整和优

化,提高投资组合的运作效率。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本报告期末本基金未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本报告期末本基金未持有股票。

5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,275.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,120,056.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,134,332.47




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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本报告期末本基金未持有股票。


§6 开放式基金份额变动

单位:份
项目 中邮纯债聚利债券 A 中邮纯债聚利债券 C
报告期期初基金份额总额 550,817,782.06 11,350,256.14
报告期期间基金总申购份额 40,884.39 1,235,431.03
减:报告期期间基金总赎回份额 49,907,339.36 2,111,187.06
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
- -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 500,951,327.09 10,474,500.11




§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
中邮纯债聚利债券 A
注:本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
中邮纯债聚利债券 C
注:本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中邮纯债聚利债券型证券投资基金募集的文件

2.《中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金合同》

3.《中邮纯债聚利债券型证券投资基金托管协议》

4.《中邮纯债聚利债券型证券投资基金招募说明书》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照


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6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址:www.postfund.com.cn



中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年 10 月 26 日




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