申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金
2026 年中期报告
2026 年 06 月 30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2026 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年01月01日起至2026年06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
1.1 重要提示......1
1.2 目录......2
§2 基金简介...... 4
2.1 基金基本情况......4
2.2 基金产品说明......4
2.3 基金管理人和基金托管人......4
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5
3.1 主要会计数据和财务指标......5
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......7
4.1 基金管理人及基金经理情况......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......12
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......14
6.3 净资产变动表......15
6.4 报表附注...... 16
§7 投资组合报告......39
7.1 期末基金资产组合情况...... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50
7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51
7.12 投资组合报告附注...... 51
§8 基金份额持有人信息...... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示......53
10.1 基金份额持有人大会决议...... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53
10.4 基金投资策略的改变......53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况...... 54
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况......54
10.8 其他重大事件......61
§11 备查文件目录......62
11.1 备查文件目录......62
11.2 存放地点......62
11.3 查阅方式......62
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金
基金简称 申万菱信中证 500 指数增强
基金主代码 002510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 04 月 21 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,665,353.84 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 申万菱信中证 500 指数增强 A 申万菱信中证 500 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 002510 007795
报告期末下属分级基金的份 63,732,730.04 份 10,932,623.80 份
额总额
2.2 基金产品说明
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严
格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，
谋求基金资产的长期增值。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合
投资策略 优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得
超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收
风险收益特征 益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 王菲萍 郭明
信息披露负责 联系电话 021-23261188 010-66105799
人
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址 上海市中山南路 100 号 11 层 北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市中山南路 100 号 11 层 北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200010 100140
法定代表人 陈晓升 廖林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址 https://www.swsmu.com
基金中期报告置备地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100 号 11 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 申万菱信中证 500 指数增强 申万菱信中证 500 指数增强 C
A
本期已实现收益 14,012,191.01 2,582,398.76
本期利润 5,916,186.45 989,102.43
加权平均基金份额本期利润 0.0781 0.0729
本期加权平均净值利润率 4.30% 3.81%
本期基金份额净值增长率 2.75% 2.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2026 年 06 月 30 日）
期末可供分配利润 49,267,243.43 9,479,522.15
期末可供分配基金份额利润 0.7730 0.8671
期末基金资产净值 112,999,973.47 20,412,145.95
期末基金份额净值 1.7730 1.8671
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2026 年 06 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 77.30% 86.71%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万菱信中证 500 指数增强 A 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去三个月 0.53% 0.95% 17.61% 1.56% -17.08% -0.61%
过去六个月 2.75% 1.07% 19.93% 1.58% -17.18% -0.51%
过去一年 16.83% 0.89% 49.68% 1.35% -32.85% -0.46%
过去三年 13.65% 1.09% 48.15% 1.41% -34.50% -0.32%
过去五年 4.86% 1.14% 31.61% 1.30% -26.75% -0.16%
过去七年 83.10% 1.22% 78.59% 1.29% 4.51% -0.07%
过去十年 72.69% 1.23% 46.44% 1.28% 26.25% -0.05%
自基金合同生 77.30% 1.22% 48.83% 1.28% 28.47% -0.06%
效起至今
申万菱信中证 500 指数增强 C 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去三个月 0.45% 0.94% 17.61% 1.56% -17.16% -0.62%
过去六个月 2.59% 1.07% 19.93% 1.58% -17.34% -0.51%
过去一年 16.48% 0.89% 49.68% 1.35% -33.20% -0.46%
过去三年 12.63% 1.09% 48.15% 1.41% -35.52% -0.32%
过去五年 3.29% 1.14% 31.61% 1.30% -28.32% -0.16%
自基金合同生 86.71% 1.22% 90.43% 1.29% -3.72% -0.07%
效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
3、业绩比较基准计算过程中日收益率统一四舍五入保留 8 位小数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金自成立以来，始终将持有人的利益放在首位，秉持“研究至善”的愿景、“长期
致胜”的使命，遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来，申万菱信基金围绕市场和客户需求，逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划；通过努力打造“美好生活”系列权益产品，不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类，致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务，以努力达成“长期致胜”的使命。
公司现有公募基金 81 只，资产管理规模 1463.55 亿元，公募产品累计分红 230.27 亿元。（截至 2026
年 6 月 30 日）
近年来，申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform），推动“研究数字化”；
通过基金经理的风格开发、稳定和优化，推动“投资风格化”；通过风险管理工作的关口前移，加强市场风险管理支持，推动“风控全流程”，从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”，以提升投资业绩。此外，申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系（Excellent Strategy &
Product）、卓越品牌与客户服务体系（Excellent Branding & Service），提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。
申万菱信基金股东实力雄厚，中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司 67%的股份，日本三
菱 UFJ 信托银行持有公司 33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人（QDLP）等业务资格，并全资设立申万菱信（上海）资产管理有限公司，专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。
展望未来，申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势，不断深化体制机制改革，以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展，努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构！
（注：基金管理人与股东之间实行业务隔离制度）
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经 证
理（助理）期限 券
姓名 职务 从 说明
任职日期 离任 业
日期 年
限
俞诚先生，经济学学士、2009
年起从事金融相关工作，2009
年 08 月加入申万菱信基金管理
有限公司，曾任产品与金融工
程总部金融工程师、数量研究
俞诚 本基金基金经理 2016-04-21 - 16 员，申万菱信中证申万电子行
年 业投资指数分级证券投资基
金、申万菱信中证申万传媒行
业投资指数分级证券投资基
金、申万菱信中证申万医药生
物指数分级证券投资基金、申
万菱信沪深 300 价值指数证券
投资基金、申万菱信深证成指
分级证券投资基金、申万菱信
中证申万证券行业指数分级证
券投资基金、申万菱信中证环
保产业指数分级证券投资基
金、申万菱信中证军工指数分
级证券投资基金、申万菱信价
值优享混合型证券投资基金、
申万菱信中小板指数证券投资
基金（LOF）、申万菱信量化驱
动混合型证券投资基金、申万
菱信价值优利混合型证券投资
基金、申万菱信量化小盘股票
型证券投资基金(LOF)基金经
理，现任申万菱信中证 500 指
数增强型证券投资基金、申万
菱信创业板量化精选股票型证
券投资基金、申万菱信中证
A500 指数增强型证券投资基金
基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2026 年上半年，沪深 A 股维持宽幅震荡格局。报告期内市场板块结构性分化持续放大。随着
上市公司年报、一季报集中披露，整体呈现 K 型分化，新兴产业业绩改善，传统内需板块修复不及预期。在产业政策持续加码、流动性维持宽松环境下，AI 算力、半导体等科技成长赛道获得市场青睐，估值显著抬升。资本市场持续完善退市机制，常态化打击财务造假、违规减持等行为，市场估值重塑与定价逻辑持续演进。对于下半年，我们判断，市场整体估值分化或进一步拉大，行情演绎核心取决于新兴产业盈利兑现能力以及内需板块边际改善力度。2026 年上半年，上证综指上涨
3.16%，深证成份指数上涨 19.82%，沪深 300 指数上涨 7.55%，而中证 500 指数上涨 20.97%，中
小板 100 上涨 17.26%，创业板指数上涨 35.58%，显示成长与中小盘风格显著占优。
本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来，本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内，努力提升基金风险收益比率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A 类产品报告期内净值表现为 2.75%,同期业绩基准表现为 19.93%；
本基金 C 类产品报告期内净值表现为 2.59%,同期业绩基准表现为 19.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2026 年上半年，产业扶持、结构性降息、高端制造出海等政策推动高技术制造业，海外 AI 资
本开支扩张拉动国内机电产品出口高增。但是商品房销售延续弱势，居民消费意愿相对偏弱，传统制造业产能过剩问题尚未完全缓解，上下游 PPI 分化格局延续。市场流动性整体充裕，资金持续向高景气赛道集中，主题投资活跃度较高，如 AI 基础设施、先进封装、人形机器人、储能、商业航天等。
展望下半年，海外科技资本开支节奏存在不确定性，内需复苏节奏仍需观察。产业自主可控相关政策持续落地，有望带动半导体设备、新材料等产业链需求回暖。市场流动性维持合理充裕，预计延续结构性行情，重点关注 AI 产业业绩兑现环节、高端装备出海、资源品供需改善、内需边际修复相关板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值政策及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。本基金管理人估值委员会成员包括分管基金运营的高级管理人员、督察长、分管基金投资研究的高级管理人员、基金研究部门负责人、基金运营部门负责人、法律合规与审计部门负责人、风险管理部门负责人。以上成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、
法律合规、基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与最终决策和日常估值的执行。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所债券市场的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、
净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金
报告截止日：2026 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2026 年 06 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 11,197,538.45 12,028,693.45
结算备付金 815,178.76 1,392,295.75
存出保证金 491,475.06 81,519.12
交易性金融资产 6.4.7.2 122,466,106.10 178,387,208.89
其中：股票投资 122,388,102.51 178,387,208.89
基金投资 - -
债券投资 78,003.59 -
资产支持证券 - -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 - 98,329.91
应收股利 - -
应收申购款 104,840.30 26,903.27
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 135,075,138.67 192,014,950.39
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2026 年 06 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 18,620.43 528.52
应付赎回款 1,346,113.05 1,072,993.16
应付管理人报酬 114,775.47 163,700.40
应付托管费 22,955.10 32,740.09
应付销售服务费 17,069.74 23,904.54
应付投资顾问费 - -
应交税费 0.22 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 143,485.24 231,216.99
负债合计 1,663,019.25 1,525,083.70
净资产：
实收基金 6.4.7.7 74,665,353.84 109,515,992.35
未分配利润 6.4.7.8 58,746,765.58 80,973,874.34
净资产合计 133,412,119.42 190,489,866.69
负债和净资产总计 135,075,138.67 192,014,950.39
注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 74,665,353.84 份。其中申万菱信中证 500
指数增强 A 基金份额净值 1.7730 元，基金份额总额 63,732,730.04 份。其中申万菱信中证 500 指数
增强 C 基金份额净值 1.8671 元，基金份额总额 10,932,623.80 份。
6.2 利润表
会计主体：申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金
本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2026 年 01 月 01 日至 2025 年 01 月 01 日至
2026 年 06 月 30 日 2025 年 06 月 30 日
一、营业总收入 8,086,591.95 14,634,139.10
1.利息收入 23,641.41 95,264.14
其中：存款利息收入 6.4.7.9 23,641.41 95,264.14
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,745,099.11 8,353,143.54
其中：股票投资收益 6.4.7.10 16,133,790.31 2,257,084.88
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 3.39 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 -133.15 1,063,873.27
股利收益 6.4.7.15 1,611,438.56 5,032,185.39
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -9,689,300.89 6,181,707.34
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 7,152.32 4,024.08
列）
减：二、营业总支出 1,181,303.07 3,370,681.63
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 812,747.66 2,337,045.33
2.托管费 6.4.10.2.2 162,549.52 467,409.06
3.销售服务费 6.4.10.2.3 119,982.49 457,999.42
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 6.4.7.18 - -
7.税金及附加 0.02 3,884.12
8.其他费用 6.4.7.19 86,023.38 104,343.70
三、利润总额（亏损总额以“-” 6,905,288.88 11,263,457.47
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 6,905,288.88 11,263,457.47
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 6,905,288.88 11,263,457.47
6.3 净资产变动表
会计主体：申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金
本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 109,515,992.35 80,973,874.34 190,489,866.69
二、本期期初净资产 109,515,992.35 80,973,874.34 190,489,866.69
三、本期增减变动额（减少以“-” -34,850,638.51 -22,227,108.76 -57,077,747.27
号填列）
（一）、综合收益总额 - 6,905,288.88 6,905,288.88
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数（净资产减少以 -34,850,638.51 -29,132,397.64 -63,983,036.15
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 8,958,942.86 7,670,866.48 16,629,809.34
2.基金赎回款 -43,809,581.37 -36,803,264.12 -80,612,845.49
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净资产变动（净资产 - - -
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产 74,665,353.84 58,746,765.58 133,412,119.42
上年度可比期间
项 目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 367,614,281.64 184,083,258.83 551,697,540.47
二、本期期初净资产 367,614,281.64 184,083,258.83 551,697,540.47
三、本期增减变动额（减少以“-” -89,809,492.76 -32,111,426.54 -121,920,919.30
号填列）
（一）、综合收益总额 - 11,263,457.47 11,263,457.47
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数（净资产减少以 -89,809,492.76 -43,374,884.01 -133,184,376.77
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 12,258,415.14 6,196,835.42 18,455,250.56
2.基金赎回款 -102,067,907.90 -49,571,719.43 -151,639,627.33
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净资产变动（净资产 - - -
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产 277,804,788.88 151,971,832.29 429,776,621.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
邱春杨 邱春杨 徐越
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1412 号核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 215,687,915.17 元。经向中国证监会备案，《申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投
资基金基金合同》于 2017 年 1 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 215,697,993.36
份基金份额，其中认购资金利息折合 10,078.19 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《关于申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同
的公告》，本基金自 2019 年 8 月 8 日起增加 C 类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。在本基
金增加 C 类份额后，原有的基金份额将全部自动转换为本基金 A 类份额。A 类基金份额在投资者申
购时收取手续费，不计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取手续费。
根据《关于申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金增加 Y 类份额并修改基金合同及托
管协议的公告》，本基金自 2024 年 12 月 13 日起增加 Y 类基金份额。新增 Y 类份额后，原有 A 类基
金份额和 C 类基金份额的业务规则及费率结构保持不变；Y 类基金份额是指针对个人养老金投资基金业务单独设立的、仅供个人养老金客户申购的一类基金份额。三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，不同基金份额类别之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《申万菱信中证 500 指数优选增强型证
券投资基金基金合同》和最新公布的《申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金更新招募说
明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，
其中投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和
《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2026
年 06 月 30 日的财务状况、2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号
文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证
券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关于租入固定资
产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税 [2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2025] 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税 [2026] 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按
照 3%的规定征收率计算缴纳增值税。
本基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月
31 日，免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以
及一般存款利息收入不征收增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国
债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对该日期之前已发行的国债、地方政
府债券、金融债券（含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债
券到期。本基金管理人运营本基金提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对本基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从本基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对本基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂
牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对本基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对本基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向本基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(d) 本基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(e) 对本基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照本基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳
城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
2026 年 06 月 30 日
活期存款 11,197,538.45
等于：本金 11,196,564.44
加：应计利息 974.01
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 11,197,538.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2026 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 131,283,374.63 - 122,388,102.51 -8,895,272.12
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 78,000.00 3.59 78,003.59 -
债券 银行间市场 - - - -
合计 78,000.00 3.59 78,003.59 -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 131,361,374.63 3.59 122,466,106.10 -8,895,272.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
本期末 2026 年 06 月 30 日
项目 合同/名义金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 3,503,960.00 - - -
--股指期货 3,503,960.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 3,503,960.00 - - -
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变动
卖)
IC2608 IC2608 2 3,538,560.00 34,600.00
合计 34,600.00
减：可抵销期货暂收 34,600.00
款
净额 0.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2026 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 52.53
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 57,642.33
其中：交易所市场 57,642.33
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用-信息披露费 59,507.37
预提费用-审计费 26,283.01
合计 143,485.24
6.4.7.7 实收基金
申万菱信中证 500 指数增强 A
金额单位：人民币元
本期
项目 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 93,536,509.79 93,536,509.79
本期申购 5,026,771.18 5,026,771.18
本期赎回（以“-”号填列） -34,830,550.93 -34,830,550.93
本期末 63,732,730.04 63,732,730.04
申万菱信中证 500 指数增强 C
金额单位：人民币元
本期
项目 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,979,482.56 15,979,482.56
本期申购 3,932,171.68 3,932,171.68
本期赎回（以“-”号填列） -8,979,030.44 -8,979,030.44
本期末 10,932,623.80 10,932,623.80
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
申万菱信中证 500 指数增强 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 66,636,264.39 1,236,291.75 67,872,556.14
本期期初 66,636,264.39 1,236,291.75 67,872,556.14
本期利润 14,012,191.01 -8,096,004.56 5,916,186.45
本期基金份额交易产 -23,914,041.51 -607,457.65 -24,521,499.16
生的变动数
其中：基金申购款 4,141,980.47 -59,758.97 4,082,221.50
基金赎回款 -28,056,021.98 -547,698.68 -28,603,720.66
本期已分配利润 - - -
本期末 56,734,413.89 -7,467,170.46 49,267,243.43
申万菱信中证 500 指数增强 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,637,383.23 1,463,934.97 13,101,318.20
本期期初 11,637,383.23 1,463,934.97 13,101,318.20
本期利润 2,582,398.76 -1,593,296.33 989,102.43
本期基金份额交易产 -4,240,420.07 -370,478.41 -4,610,898.48
生的变动数
其中：基金申购款 3,311,647.29 276,997.69 3,588,644.98
基金赎回款 -7,552,067.36 -647,476.10 -8,199,543.46
本期已分配利润 - - -
本期末 9,979,361.92 -499,839.77 9,479,522.15
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 19,389.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,175.38
其他 76.34
合计 23,641.41
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额 342,664,273.04
减：卖出股票成本总额 326,199,901.85
减：交易费用 330,580.88
买卖股票差价收入 16,133,790.31
6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入 3.39
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到 -
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3.39
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
股指期货投资收益 -133.15
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,611,438.56
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,611,438.56
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 -9,723,900.89
——股票投资 -9,723,900.89
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 34,600.00
——权证投资 -
——期货投资 34,600.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -9,689,300.89
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
基金赎回费收入 6,304.54
转换费收入 847.78
合计 7,152.32
6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
审计费用 26,283.01
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 233.00
合计 86,023.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
关联方名称 日
成交金额 占当期股票成交总额 成交金额 占当期股票成交总额
的比例 的比例
申万宏源证券 26,115,303.00 4.20% 161,414,275.03 4.43%
有限公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
成交金额 占当期债券成交总额的 成交金额 占当期债券成交总额的
比例 比例
申万宏源证券 78,000.00 100.00% - -
有限公司
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例
申万宏源证券有限公司 5,084.15 4.26% 4,082.54 7.08%
上年度可比期间
关联方名称 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例
申万宏源证券有限公司 30,139.59 4.32% 27.66 0.01%
注：上述佣金经本基金的基金管理人与证券公司协商确定，股票交易佣金费率不超过市场平均股票交易佣金费率，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司等第三方收取的费用后的净额列示。6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06
月 30 日 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理 812,747.66 2,337,045.33
费
其中：应支付销售机构的客户维 372,864.92 578,099.64
护费
应支付基金管理人的净 439,882.74 1,758,945.69
管理费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06
月 30 日 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管 162,549.52 467,409.06
费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
申万菱信中证500指数增 申万菱信中证500 指数增 合计
强 A 强 C
中国工商银行股份有限公司 8,209.97 898.66 9,108.63
申万菱信基金管理有限公司 1,223.49 1,645.23 2,868.72
申万宏源证券有限公司 376.97 1.30 378.27
合计 9,810.43 2,545.19 12,355.62
上年度可比期间
2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
申万菱信中证500指数增 申万菱信中证500 指数增 合计
强 A 强 C
中国工商银行股份有限公司 9,570.34 761.44 10,331.78
申万菱信基金管理有限公司 46,645.50 206,944.36 253,589.86
申万宏源证券有限公司 598.57 807.30 1,405.87
合计 56,814.41 208,513.10 265,327.51
注：（1）本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 A 类基金份
额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×A 类基金销售服务费年费率/当年天数
H 为 A 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 A 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
（2）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的
基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06
月 30 日 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 11,197,538.45 19,389.69 50,588,993.88 70,079.16
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2026 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
流
成功 通 数量
证券代 证券 认购 受限期 受 认购价 期末估值 (单 期末成本 期末估值 备
码 名称 日 限 格 单价 位: 总额 总额 注
类 股)
型
2026 新
688808 联讯 年 04 1-6 个 股 81.88 2,086.66 42 3,438.96 87,639.72 -
仪器 月 16 月（含） 限
日 售
2026 新
688781 视涯 年 03 6 个月 股 22.68 46.82 1,561 35,403.48 73,086.02 -
科技 月 18 以上 限
日 售
2026 新
688820 盛合 年 04 1-6 个 股 19.68 170.81 243 4,782.24 41,506.83 -
晶微 月 13 月（含） 限
日 售
2026 新
688797 臻宝 年 06 1-6 个 股 44.56 642.06 58 2,584.48 37,239.48 -
科技 月 16 月（含） 限
日 售
2026 新
688635 长进 年 05 1-6 个 股 40.98 405.52 69 2,827.62 27,980.88 -
光子 月 20 月（含） 限
日 售
2026 新
688813 泰金 年 03 1-6 个 股 26.28 182.77 128 3,363.84 23,394.56 -
新能 月 24 月（含） 限
日 售
2026 新
688785 恒运 年 01 1-6 个 股 92.18 462.56 49 4,516.82 22,665.44 -
昌 月 20 月（含） 限
日 售
2026 新
688811 有研 年 04 1-6 个 股 6.41 27.75 530 3,397.30 14,707.50 -
复材 月 01 月（含） 限
日 售
2026 新
301531 春光 年 04 1-6 个 股 13.30 66.90 201 2,673.30 13,446.90 -
集团 月 28 月（含） 限
日 售
301687 新广 2025 1-6 个 新 21.93 77.78 158 3,464.94 12,289.24 -
益 年 12 月（含） 股
月 24 限
日 售
2026 新
603459 红板 年 03 1-6 个 股 17.70 99.76 110 1,947.00 10,973.60 -
科技 月 31 月（含） 限
日 售
2026 新
301599 理奇 年 04 1-6 个 股 13.91 40.66 215 2,990.65 8,741.90 -
智能 月 22 月（含） 限
日 售
2026 新
301513 尚水 年 04 1-6 个 股 26.66 63.44 111 2,959.26 7,041.84 -
智能 月 10 月（含） 限
日 售
2026 新
001365 天海 年 05 1-6 个 股 27.19 36.79 180 4,894.20 6,622.20 -
电子 月 11 月（含） 限
日 售
2026 新
001393 维通 年 05 1-6 个 股 30.38 48.48 124 3,767.12 6,011.52 -
利 月 08 月（含） 限
日 售
2026 新
603435 嘉德 年 05 1-6 个 股 15.76 60.62 79 1,245.04 4,788.98 -
利 月 15 月（含） 限
日 售
2026 新
688816 易思 年 02 1-6 个 股 55.95 57.08 79 4,420.05 4,509.32 -
维 月 04 月（含） 限
日 售
2026 新
601112 振石 年 01 1-6 个 股 11.18 17.57 183 2,045.94 3,215.31 -
股份 月 21 月（含） 限
日 售
2026 新
001220 世盟 年 01 1-6 个 股 28.00 27.77 50 1,400.00 1,388.50 -
股份 月 27 月（含） 限
日 售
2026 新
603284 林平 年 02 1-6 个 股 37.88 34.86 39 1,477.32 1,359.54 -
发展 月 03 月（含） 限
日 售
603293 埃泰 2026 1-6 个 新 33.49 38.45 31 1,038.19 1,191.95 -
克 年 04 月（含） 股
月 09 限
日 售
2026 新
001312 福恩 年 04 1-6 个 股 18.38 18.20 61 1,121.18 1,110.20 -
股份 月 14 月（含） 限
日 售
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
流
成功 通 数量
证券代 证券 认购 受限期 受 认购价 期末估值 (单 期末成本 期末估值 备
码 名称 日 限 格 单价 位: 总额 总额 注
类 张)
型
认
2026 购
113704 春风 年 06 1 个月 新 100.00 100.00 780 78,000.00 78,003.59 -
转债 月 11 内（含） 发
日 证
券
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为指数增强型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型基金，属于中高风险品种，在跟踪指数的基础上，采用了量化增强的策略。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是其他价格风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于本期末，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占净资产的比例为 0.06%（上期末：0%）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。
除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险，本基金管理人会立即启动相应的应急流程。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过净资产的 10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注
6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过净资产的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于本期末，除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购证券款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
于本期末，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 个月以 3 个月-1
2026 年 06 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 30 日
资产
货币资金 11,197,53 - - - - - 11,197,53
8.45 8.45
结算备付 815,178.7 - - - - - 815,178.7
金 6 6
存出保证 31,462.26 - - - - 460,012.8 491,475.0
金 0 6
交易性金 - - - - 78,003.59 122,388,1 122,466,1
融资产 02.51 06.10
债权投资 - - - - - - -
衍生金融 - - - - - - -
资产
买入返售 - - - - - - -
金融资产
应收清算 - - - - - - -
款
应收利息 - - - - - - -
应收股利 - - - - - - -
应收申购 - - - - - 104,840.3 104,840.3
款 0 0
其他资产 - - - - - - -
资产总计 12,044,17 - - - 78,003.59 122,952,9 135,075,1
9.47 55.61 38.67
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金 - - - - - - -
融负债
衍生金融 - - - - - - -
负债
卖出回购
金融资产 - - - - - - -
款
应付清算 - - - - - 18,620.43 18,620.43
款
应付赎回 - - - - - 1,346,113 1,346,113
款 .05 .05
应付管理 - - - - - 114,775.4 114,775.4
人报酬 7 7
应付托管 - - - - - 22,955.10 22,955.10
费
应付销售 - - - - - 17,069.74 17,069.74
服务费
应付投资 - - - - - - -
顾问费
应付交易 - - - - - - -
费用
应交税费 - - - - - 0.22 0.22
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 143,485.2 143,485.2
4 4
负债总计 - - - - - 1,663,019 1,663,019
.25 .25
利率敏感 12,044,17 - - - 78,003.59 121,289,9 133,412,1
度缺口 9.47 36.36 19.42
上年度末 1 个月以 3 个月-1
2025 年 12 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日
资产
货币资金 12,028,69 - - - - - 12,028,69
3.45 3.45
结算备付 1,392,295 - - - - - 1,392,295
金 .75 .75
存出保证 81,519.12 - - - - - 81,519.12
金
交易性金 - - - - - 178,387,2 178,387,2
融资产 08.89 08.89
债权投资 - - - - - - -
衍生金融 - - - - - - -
资产
买入返售 - - - - - - -
金融资产
应收清算 - - - - - 98,329.91 98,329.91
款
应收利息 - - - - - - -
应收股利 - - - - - - -
应收申购 - - - - - 26,903.27 26,903.27
款
其他资产 - - - - - - -
资产总计 13,502,50 - - - - 178,512,4 192,014,9
8.32 42.07 50.39
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金 - - - - - - -
融负债
衍生金融 - - - - - - -
负债
卖出回购
金融资产 - - - - - - -
款
应付清算 - - - - - 528.52 528.52
款
应付赎回 - - - - - 1,072,993 1,072,993
款 .16 .16
应付管理 - - - - - 163,700.4 163,700.4
人报酬 0 0
应付托管 - - - - - 32,740.09 32,740.09
费
应付销售 - - - - - 23,904.54 23,904.54
服务费
应付投资 - - - - - - -
顾问费
应付交易 - - - - - - -
费用
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 231,216.9 231,216.9
9 9
负债总计 - - - - - 1,525,083 1,525,083
.70 .70
利率敏感 13,502,50 - - - - 176,987,3 190,489,8
度缺口 8.32 58.37 66.69
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占净资产的比例为 0.06%（上期末：0%），因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数增强型基金，投资于股票资产不低于基金资产净值的 80%，其中，投资于指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%，所以存在很高的其他价格风险。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量，有
效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2026 年 06 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 122,388,102.51 91.74 178,387,208.89 93.65
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 122,388,102.51 91.74 178,387,208.89 93.65
注：其他包含股指期货投资，于本期末，持仓数量为 2 手，合约市值为 3538560 元(附注 6.4.7.3)。
在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则其他中包含的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得持仓损益)之间按抵消后的金额为 0.
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（见附注 6.4.1）中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）
分析 本期末 上年度末
2026 年 06 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
基准上升 5% 3,570,000.00 4,630,000.00
基准下降 5% -3,570,000.00 -4,630,000.00
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2026 年 06 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
第一层次 121,977,191.08 178,091,745.51
第二层次 78,003.59 -
第三层次 410,911.43 295,463.38
合计 122,466,106.10 178,387,208.89
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定
相关证券公允价值的层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2026 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2025 年 12 月 31 日：
无）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于 2026 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 122,388,102.51 90.61
其中：股票 122,388,102.51 90.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 78,003.59 0.06
其中：债券 78,003.59 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 12,012,717.21 8.89
8 其他各项资产 596,315.36 0.44
9 合计 135,075,138.67 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 799,992.00 0.60
B 采矿业 2,953,466.40 2.21
C 制造业 60,683,275.41 45.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,384,222.00 1.79
E 建筑业 90,054.00 0.07
F 批发和零售业 4,746,262.64 3.56
G 交通运输、仓储和邮政业 5,409,011.88 4.05
H 住宿和餐饮业 939,078.00 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,575,012.00 3.43
J 金融业 17,241,572.52 12.92
K 房地产业 847,460.00 0.64
L 租赁和商务服务业 68,198.00 0.05
M 科学研究和技术服务业 718,716.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 1,096,943.60 0.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 44,044.00 0.03
R 文化、体育和娱乐业 2,044,789.00 1.53
S 综合 - -
合计 104,642,097.45 78.44
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,275,175.80 1.71
C 制造业 7,954,077.58 5.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,002,236.00 0.75
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 346,247.50 0.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,267,183.00 0.95
J 金融业 4,061,906.00 3.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 350,416.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 488,763.18 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,746,005.06 13.30
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 688498 源杰科技 900 1,697,400.00 1.27
2 002966 苏州银行 224,100 1,559,736.00 1.17
3 688002 睿创微纳 9,725 1,504,360.25 1.13
4 600901 江苏金租 246,700 1,418,525.00 1.06
5 000423 东阿阿胶 30,300 1,374,408.00 1.03
6 002402 和而泰 48,100 1,242,423.00 0.93
7 601577 长沙银行 138,800 1,208,948.00 0.91
8 603129 春风动力 4,600 1,176,680.00 0.88
9 600298 安琪酵母 32,100 1,162,020.00 0.87
10 600109 国金证券 124,700 1,094,866.00 0.82
11 002414 高德红外 82,500 1,093,950.00 0.82
12 300919 中伟新材 24,900 1,089,375.00 0.82
13 002271 东方雨虹 89,100 1,057,617.00 0.79
14 002266 浙富控股 207,000 1,047,420.00 0.79
15 600704 物产中大 220,700 1,041,704.00 0.78
16 688065 凯赛生物 21,724 1,039,493.40 0.78
17 603766 隆鑫通用 87,100 1,039,103.00 0.78
18 000750 国海证券 279,100 1,027,088.00 0.77
19 603699 纽威股份 20,400 1,026,120.00 0.77
20 000429 粤高速 A 74,300 1,014,195.00 0.76
21 600998 九州通 216,000 1,013,040.00 0.76
22 600398 海澜之家 193,000 1,009,390.00 0.76
23 002683 广东宏大 34,300 1,004,647.00 0.75
24 600535 天士力 75,500 998,865.00 0.75
25 000729 燕京啤酒 98,600 998,818.00 0.75
26 600062 华润双鹤 62,100 996,084.00 0.75
27 002603 以岭药业 65,600 984,000.00 0.74
28 000987 越秀资本 125,800 983,756.00 0.74
29 000598 兴蓉环境 152,600 979,692.00 0.73
30 002262 恩华药业 52,200 978,750.00 0.73
31 000088 盐田港 238,100 973,829.00 0.73
32 002064 华峰化学 102,600 973,674.00 0.73
33 300972 万辰集团 5,600 971,096.00 0.73
34 601608 中信重工 201,200 959,724.00 0.72
35 002340 格林美 145,100 959,111.00 0.72
36 601128 常熟银行 164,686 958,472.52 0.72
37 600177 雅戈尔 126,800 954,804.00 0.72
38 300223 北京君正 3,800 945,820.00 0.71
39 688475 萤石网络 34,492 943,356.20 0.71
40 600754 锦江酒店 52,200 939,078.00 0.70
41 600517 国网英大 198,000 926,640.00 0.69
42 603233 大参林 61,488 924,164.64 0.69
43 601098 中南传媒 93,900 923,976.00 0.69
44 688617 惠泰医疗 5,014 910,341.84 0.68
45 002152 广电运通 97,000 909,860.00 0.68
46 601990 南京证券 134,100 881,037.00 0.66
47 601665 齐鲁银行 152,600 880,502.00 0.66
48 300002 神州泰岳 112,500 878,625.00 0.66
49 600801 华新建材 54,700 853,320.00 0.64
50 002409 雅克科技 3,700 830,650.00 0.62
51 688578 艾力斯 7,484 817,252.80 0.61
52 600663 陆家嘴 129,500 813,260.00 0.61
53 600927 永安期货 64,600 804,270.00 0.60
54 600329 达仁堂 21,600 803,952.00 0.60
55 600598 北大荒 73,800 799,992.00 0.60
56 600299 安迪苏 100,300 787,355.00 0.59
57 600377 宁沪高速 67,700 783,289.00 0.59
58 002939 长城证券 91,400 762,276.00 0.57
59 300373 扬杰科技 4,800 754,704.00 0.57
60 601966 玲珑轮胎 71,200 725,528.00 0.54
61 688313 仕佳光子 3,925 724,751.25 0.54
62 600332 白云山 35,300 707,412.00 0.53
63 688728 格科微 33,055 695,477.20 0.52
64 300012 华测检测 49,000 679,140.00 0.51
65 601139 深圳燃气 118,900 672,974.00 0.50
66 688099 晶晨股份 6,500 668,850.00 0.50
67 600885 宏发股份 19,320 666,346.80 0.50
68 001309 德明利 700 660,030.00 0.49
69 002120 韵达股份 103,000 655,080.00 0.49
70 601555 东吴证券 80,300 635,976.00 0.48
71 600060 海信视像 22,600 629,862.00 0.47
72 603659 璞泰来 21,700 627,781.00 0.47
73 601198 东兴证券 45,400 616,986.00 0.46
74 688385 复旦微电 8,600 613,094.00 0.46
75 603379 三美股份 8,000 607,120.00 0.46
76 002487 大金重工 10,400 602,888.00 0.45
77 002517 恺英网络 36,200 588,250.00 0.44
78 300604 长川科技 1,700 580,414.00 0.44
79 688213 思特威 5,400 578,178.00 0.43
80 002500 山西证券 111,700 576,372.00 0.43
81 601997 贵阳银行 112,300 576,099.00 0.43
82 002797 第一创业 87,400 574,218.00 0.43
83 601000 唐山港 137,900 572,285.00 0.43
84 600511 国药股份 21,900 570,276.00 0.43
85 601019 山东出版 88,300 565,120.00 0.42
86 300458 全志科技 14,300 564,278.00 0.42
87 301536 星宸科技 4,300 553,453.00 0.41
88 002926 华西证券 65,500 535,135.00 0.40
89 600380 健康元 56,100 528,462.00 0.40
90 000513 丽珠集团 18,200 525,798.00 0.39
91 603160 汇顶科技 8,500 524,535.00 0.39
92 000623 吉林敖东 29,400 521,262.00 0.39
93 603565 中谷物流 52,648 516,476.88 0.39
94 002673 西部证券 79,400 515,306.00 0.39
95 600369 西南证券 127,500 512,550.00 0.38
96 600312 平高电气 28,900 510,374.00 0.38
97 002130 沃尔核材 26,900 510,024.00 0.38
98 300146 汤臣倍健 56,300 508,952.00 0.38
99 600004 白云机场 68,700 498,762.00 0.37
100 301606 绿联科技 8,100 494,262.00 0.37
101 002032 苏泊尔 12,400 491,040.00 0.37
102 688188 柏楚电子 4,600 490,820.00 0.37
103 600166 福田汽车 167,500 487,425.00 0.37
104 000683 博源化工 84,500 486,720.00 0.36
105 601928 凤凰传媒 54,700 480,813.00 0.36
106 603979 金诚信 8,000 472,240.00 0.35
107 688347 华虹宏力 1,400 470,820.00 0.35
108 000951 中国重汽 24,000 468,240.00 0.35
109 000883 湖北能源 107,700 465,264.00 0.35
110 603345 安井食品 5,800 465,102.00 0.35
111 688692 达梦数据 1,900 464,151.00 0.35
112 300627 华测导航 16,100 457,240.00 0.34
113 002065 东华软件 63,800 455,532.00 0.34
114 603858 步长制药 30,900 451,140.00 0.34
115 002195 岩山科技 68,900 450,606.00 0.34
116 600132 重庆啤酒 10,900 450,170.00 0.34
117 000825 太钢不锈 131,800 449,438.00 0.34
118 600038 中直股份 17,400 440,046.00 0.33
119 600873 梅花生物 57,900 425,565.00 0.32
120 000528 柳工 55,600 419,780.00 0.31
121 688563 航材股份 8,072 413,528.56 0.31
122 603338 浙江鼎力 9,300 395,250.00 0.30
123 688220 翱捷科技 3,100 385,392.00 0.29
124 002008 大族激光 2,500 375,275.00 0.28
125 600392 盛和资源 12,400 369,148.00 0.28
126 300548 长芯博创 1,300 361,400.00 0.27
127 600348 华阳股份 44,200 338,130.00 0.25
128 600282 南钢股份 71,000 325,890.00 0.24
129 601808 中海油服 28,800 311,328.00 0.23
130 002281 光迅科技 1,200 308,328.00 0.23
131 002850 科达利 1,500 283,950.00 0.21
132 600764 中国海防 16,100 280,623.00 0.21
133 300136 信维通信 2,300 274,275.00 0.21
134 300857 协创数据 800 271,920.00 0.20
135 688278 特宝生物 4,428 240,883.20 0.18
136 603737 三棵树 9,920 239,072.00 0.18
137 601298 青岛港 28,100 226,205.00 0.17
138 000932 华菱钢铁 65,000 225,550.00 0.17
139 601106 中国一重 67,300 222,090.00 0.17
140 002444 巨星科技 6,300 195,930.00 0.15
141 600968 海油发展 58,400 194,472.00 0.15
142 688120 华海清科 600 193,308.00 0.14
143 300003 乐普医疗 15,900 188,415.00 0.14
144 688778 厦钨新能 3,200 174,080.00 0.13
145 300677 英科医疗 4,100 160,597.00 0.12
146 603529 爱玛科技 8,100 158,031.00 0.12
147 601001 晋控煤业 8,900 154,771.00 0.12
148 601216 君正集团 31,700 141,382.00 0.11
149 600582 天地科技 30,200 134,390.00 0.10
150 300475 香农芯创 400 120,000.00 0.09
151 601717 中创智领 7,900 109,889.00 0.08
152 000703 恒逸石化 6,800 92,276.00 0.07
153 600985 淮北矿业 6,200 87,110.00 0.07
154 000937 冀中能源 21,430 85,291.40 0.06
155 002508 老板电器 5,700 83,334.00 0.06
156 600642 申能股份 9,400 82,062.00 0.06
157 600583 海油工程 15,500 77,965.00 0.06
158 002739 儒意电影 7,800 74,880.00 0.06
159 002461 珠江啤酒 9,400 71,158.00 0.05
160 002252 上海莱士 16,300 70,742.00 0.05
161 603899 晨光股份 3,400 70,142.00 0.05
162 600153 建发股份 8,600 68,198.00 0.05
163 000983 山西焦煤 11,700 67,860.00 0.05
164 603939 益丰药房 3,700 66,526.00 0.05
165 600161 天坛生物 5,600 64,848.00 0.05
166 600566 济川药业 2,900 64,351.00 0.05
167 601666 平煤股份 8,800 62,920.00 0.05
168 603606 东方电缆 1,500 62,265.00 0.05
169 603589 口子窖 3,300 61,644.00 0.05
170 603833 欧派家居 2,000 60,220.00 0.05
171 688266 泽璟制药 500 58,330.00 0.04
172 002430 杭氧股份 1,800 55,728.00 0.04
173 603605 珀莱雅 900 53,928.00 0.04
174 002007 华兰生物 4,400 53,636.00 0.04
175 002299 圣农发展 3,500 53,060.00 0.04
176 600378 昊华科技 700 52,766.00 0.04
177 600546 山煤国际 4,800 52,464.00 0.04
178 603658 安图生物 1,800 52,236.00 0.04
179 000921 海信家电 1,900 51,908.00 0.04
180 601598 中国外运 10,100 50,096.00 0.04
181 000800 一汽解放 8,400 49,980.00 0.04
182 603568 伟明环保 3,220 49,523.60 0.04
183 301498 乖宝宠物 1,200 48,708.00 0.04
184 600316 洪都航空 1,700 47,498.00 0.04
185 600483 福能股份 4,600 46,874.00 0.04
186 000739 普洛药业 2,800 46,648.00 0.03
187 600688 上海石化 15,800 46,294.00 0.03
188 600820 隧道股份 8,800 45,848.00 0.03
189 601112 振石股份 2,483 45,144.31 0.03
190 601228 广州港 16,000 45,120.00 0.03
191 300888 稳健医疗 1,600 44,784.00 0.03
192 601699 潞安环能 3,100 44,268.00 0.03
193 600970 中材国际 6,200 44,206.00 0.03
194 600763 通策医疗 1,300 44,044.00 0.03
195 688363 华熙生物 1,200 42,924.00 0.03
196 000728 国元证券 5,700 42,693.00 0.03
197 603816 顾家家居 1,900 42,484.00 0.03
198 001386 马可波罗 3,000 42,480.00 0.03
199 600098 广州发展 7,100 41,961.00 0.03
200 000786 北新建材 2,300 41,607.00 0.03
201 002223 鱼跃医疗 1,600 41,056.00 0.03
202 601236 红塔证券 6,000 40,920.00 0.03
203 603049 中策橡胶 900 40,329.00 0.03
204 002078 太阳纸业 3,200 39,968.00 0.03
205 000661 长春高新 600 39,960.00 0.03
206 688819 天能股份 1,800 39,960.00 0.03
207 301301 川宁生物 5,000 39,700.00 0.03
208 003035 南网能源 6,800 39,576.00 0.03
209 600906 财达证券 5,300 39,538.00 0.03
210 600655 豫园股份 9,600 39,456.00 0.03
211 300100 双林股份 1,400 38,892.00 0.03
212 601156 东航物流 2,400 38,688.00 0.03
213 688169 石头科技 400 37,988.00 0.03
214 603092 德力佳 700 37,779.00 0.03
215 002984 森麒麟 2,800 36,596.00 0.03
216 300718 长盛轴承 600 36,582.00 0.03
217 002670 国盛证券 3,300 36,300.00 0.03
218 603486 科沃斯 700 35,525.00 0.03
219 600486 扬农化工 700 35,490.00 0.03
220 603885 吉祥航空 3,400 34,986.00 0.03
221 000027 深圳能源 5,600 34,720.00 0.03
222 300957 贝泰妮 1,100 34,661.00 0.03
223 600295 鄂尔多斯 3,200 34,304.00 0.03
224 002244 滨江集团 4,500 34,200.00 0.03
225 601099 太平洋 9,900 33,363.00 0.03
226 002608 江苏国信 4,400 30,360.00 0.02
227 600578 京能电力 4,700 30,315.00 0.02
228 601799 星宇股份 300 27,186.00 0.02
229 002568 百润股份 1,500 25,380.00 0.02
230 688192 迪哲医药 600 23,958.00 0.02
231 002821 凯莱英 100 16,200.00 0.01
232 688336 三生国健 256 13,593.60 0.01
233 300558 贝达药业 200 13,014.00 0.01
234 002436 兴森科技 200 10,190.00 0.01
235 600685 中船防务 300 7,632.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 600900 长江电力 31,600 836,452.00 0.63
2 600210 紫江企业 130,600 809,720.00 0.61
3 002128 电投能源 32,000 739,840.00 0.55
4 600887 伊利股份 27,000 646,920.00 0.48
5 002701 奥瑞金 148,500 632,610.00 0.47
6 300824 北鼎股份 84,700 608,146.00 0.46
7 601857 中国石油 66,300 575,484.00 0.43
8 000333 美的集团 6,700 506,051.00 0.38
9 688279 峰岹科技 2,200 493,768.00 0.37
10 000100 TCL 科技 80,000 465,600.00 0.35
11 002236 大华股份 27,000 445,230.00 0.33
12 601328 交通银行 69,000 443,670.00 0.33
13 300647 超频三 73,000 434,350.00 0.33
14 601899 紫金矿业 17,200 432,408.00 0.32
15 601878 浙商证券 45,400 431,300.00 0.32
16 601988 中国银行 75,000 429,000.00 0.32
17 600938 中国海油 15,800 428,970.00 0.32
18 601939 建设银行 44,200 425,646.00 0.32
19 600015 华夏银行 64,700 413,433.00 0.31
20 600919 江苏银行 38,000 409,640.00 0.31
21 002296 辉煌科技 45,600 404,928.00 0.30
22 002415 海康威视 11,800 403,560.00 0.30
23 601077 渝农商行 64,600 394,706.00 0.30
24 300750 宁德时代 1,000 393,010.00 0.29
25 601998 中信银行 56,400 390,852.00 0.29
26 002204 大连重工 72,900 384,912.00 0.29
27 600050 中国联通 95,100 380,400.00 0.29
28 301215 中汽股份 70,900 367,971.00 0.28
29 002839 张家港行 93,700 365,430.00 0.27
30 688373 盟科药业 80,378 364,112.34 0.27
31 002111 威海广泰 39,400 354,600.00 0.27
32 002027 分众传媒 72,400 350,416.00 0.26
33 000933 神火股份 16,000 339,200.00 0.25
34 000001 平安银行 31,900 320,595.00 0.24
35 600020 中原高速 82,900 305,901.00 0.23
36 300025 华星创业 46,700 196,140.00 0.15
37 003816 中国广核 42,400 165,784.00 0.12
38 300628 亿联网络 3,900 131,898.00 0.10
39 600720 中交设计 20,400 98,328.00 0.07
40 601728 中国电信 17,700 91,863.00 0.07
41 688808 联讯仪器 42 87,639.72 0.07
42 600320 振华重工 18,300 75,579.00 0.06
43 688781 视涯科技 1,561 73,086.02 0.05
44 002093 国脉科技 11,200 70,560.00 0.05
45 300515 三德科技 4,900 63,945.00 0.05
46 001280 中国铀业 774 51,625.80 0.04
47 601088 中国神华 1,200 46,848.00 0.04
48 688820 盛合晶微 243 41,506.83 0.03
49 601816 京沪高铁 8,600 38,958.00 0.03
50 601288 农业银行 6,200 37,634.00 0.03
51 688797 臻宝科技 58 37,239.48 0.03
52 688809 强一股份 58 36,134.00 0.03
53 600941 中国移动 400 34,452.00 0.03
54 688635 长进光子 69 27,980.88 0.02
55 688813 泰金新能 128 23,394.56 0.02
56 688785 恒运昌 49 22,665.44 0.02
57 688796 百奥赛图 183 20,020.20 0.02
58 688790 昂瑞微 129 17,264.07 0.01
59 002379 宏桥控股 1,000 14,770.00 0.01
60 688811 有研复材 530 14,707.50 0.01
61 301531 春光集团 201 13,446.90 0.01
62 301687 新广益 158 12,289.24 0.01
63 603459 红板科技 110 10,973.60 0.01
64 688805 健信超导 231 10,850.07 0.01
65 301599 理奇智能 215 8,741.90 0.01
66 301513 尚水智能 111 7,041.84 0.01
67 001365 天海电子 180 6,622.20 0.00
68 001393 维通利 124 6,011.52 0.00
69 603435 嘉德利 79 4,788.98 0.00
70 688816 易思维 79 4,509.32 0.00
71 001369 双欣材料 324 4,380.48 0.00
72 001396 誉帆科技 69 2,443.98 0.00
73 001220 世盟股份 50 1,388.50 0.00
74 603284 林平发展 39 1,359.54 0.00
75 603293 埃泰克 31 1,191.95 0.00
76 001312 福恩股份 61 1,110.20 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％）
金额
1 002128 电投能源 2,788,261.00 1.46
2 600298 安琪酵母 2,444,610.00 1.28
3 002402 和而泰 2,285,254.00 1.20
4 000429 粤高速 A 2,214,301.58 1.16
5 000933 神火股份 2,140,345.00 1.12
6 603129 春风动力 2,107,930.00 1.11
7 600927 永安期货 2,088,795.00 1.10
8 600598 北大荒 1,924,817.00 1.01
9 603699 纽威股份 1,853,981.00 0.97
10 603606 东方电缆 1,848,589.00 0.97
11 000423 东阿阿胶 1,814,224.00 0.95
12 600166 福田汽车 1,814,155.00 0.95
13 600801 华新建材 1,755,462.00 0.92
14 688019 安集科技 1,737,193.06 0.91
15 002262 恩华药业 1,710,558.00 0.90
16 002318 久立特材 1,649,611.00 0.87
17 603899 晨光股份 1,649,603.00 0.87
18 002414 高德红外 1,640,142.00 0.86
19 002385 大北农 1,627,358.00 0.85
20 002444 巨星科技 1,614,560.00 0.85
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％）
金额
1 600909 华安证券 2,966,179.00 1.56
2 002385 大北农 2,876,260.00 1.51
3 300373 扬杰科技 2,650,541.00 1.39
4 002532 天山铝业 2,605,553.00 1.37
5 600863 华能蒙电 2,601,335.00 1.37
6 600873 梅花生物 2,481,288.00 1.30
7 601958 金钼股份 2,396,368.00 1.26
8 688002 睿创微纳 2,383,755.36 1.25
9 688065 凯赛生物 2,383,013.28 1.25
10 300012 华测检测 2,357,952.00 1.24
11 000423 东阿阿胶 2,252,114.00 1.18
12 000951 中国重汽 2,226,494.00 1.17
13 000729 燕京啤酒 2,218,976.24 1.16
14 600583 海油工程 2,213,255.00 1.16
15 601216 君正集团 2,190,536.00 1.15
16 002195 岩山科技 2,177,770.00 1.14
17 601918 新集能源 2,156,659.00 1.13
18 601168 西部矿业 2,148,049.00 1.13
19 002595 豪迈科技 2,135,759.80 1.12
20 002958 青农商行 2,135,035.00 1.12
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 279,924,696.36
卖出股票收入（成交）总额 342,664,273.04
注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 78,003.59 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 78,003.59 0.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 113704 春风转债 780 78,003.59 0.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货，并主要投资于流动性好、交易活跃且与基金投资目标匹配的期货合约。本基金的股指期货套保策略主要用于实现两项投资目标：第一、在合适的交易价格上建立股指期货多头套保仓位，力争获得相对于目标指数的超额收益；第二、在基金组合管理中，将股指期货合约作为高效管理权益仓位的投资工具，力争降低权益仓位调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，江苏金融租赁股份有限公司、苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚。
本基金对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 491,475.06
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 104,840.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 596,315.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者
份额级别 数（户） 的基金份
额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例
申万菱信
中证 500 9,856 6,466.39 117,696.97 0.18% 63,615,033.07 99.82%
指数增强
A
申万菱信
中证 500 4,579 2,387.56 0.00 0.00% 10,932,623.80 100.00%
指数增强
C
合计 14,346 5,204.61 117,696.97 0.16% 74,547,656.87 99.84%
注：（1）机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
（2）若同一持有人同时持有多个类别基金份额，会存在持有人户数合计数小于各份额类别持有人户数总和的情形。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）
申万菱信中证 500 指数增 131,980.60 0.2071%
强 A
基金管理人所有从业人员持 申万菱信中证 500 指数增
有本基金 强 C 0.00 0.0000%
合计 131,980.60 0.1768%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 申万菱信中证 500 指数增强 A 0~10
和研究部门负责人持有本开放 申万菱信中证 500 指数增强 C 0
式基金 合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式 申万菱信中证 500 指数增强 A 0~10
基金 申万菱信中证 500 指数增强 C 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
申万菱信中证 500 指数 申万菱信中证 500 指数
增强 A 增强 C
基金合同生效日（2016 年 04 月 21 日）基金份 546,955,898.05 -
额总额
本报告期期初基金份额总额 93,536,509.79 15,979,482.56
本报告期基金总申购份额 5,026,771.18 3,932,171.68
减：本报告期基金总赎回份额 34,830,550.93 8,979,030.44
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 63,732,730.04 10,932,623.80
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，经基金管理人股东会决议，同意公司董事由上野由喜先生变更为染谷知先生。
2、本报告期内，经基金管理人股东会决议，同意公司董事由汪涛先生变更为邱春杨先生。
3、本报告期内，经基金管理人董事会决议，同意公司总经理由汪涛先生变更为邱春杨先生。
4、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产以及基金托管业务需要承担民事或刑事责任的相关诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人无受调查或处罚等情况。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人无重大受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
比例
浙商证券
股份有限 1 106,876,266.68 17.18% 20,939.30 17.55% -
公司
中邮证券
有限责任 1 78,390,297.32 12.60% 14,573.61 12.22% -
公司
中泰证券
股份有限 3 74,022,249.38 11.90% 14,499.81 12.15% -
公司
东方财富
证券股份 2 62,498,979.22 10.05% 12,109.36 10.15% -
有限公司
东吴证券
股份有限 1 54,617,680.97 8.78% 10,153.00 8.51% -
公司
太平洋证 1 50,431,054.02 8.11% 9,880.71 8.28% -
券股份有
限公司
东兴证券
股份有限 1 35,491,071.75 5.71% 6,597.60 5.53% -
公司
国金证券
股份有限 2 34,274,763.07 5.51% 6,481.72 5.43% -
公司
申万宏源
证券有限 4 26,115,303.00 4.20% 5,084.15 4.26% -
公司
信达证券
股份有限 1 24,108,878.10 3.88% 4,482.51 3.76% -
公司
华源证券
股份有限 2 23,872,765.36 3.84% 4,538.67 3.80% -
公司
天风证券
股份有限 2 23,815,115.16 3.83% 4,664.56 3.91% -
公司
华创证券
有限责任 1 11,511,361.28 1.85% 2,254.27 1.89% -
公司
财通证券
股份有限 2 7,409,438.38 1.19% 1,450.96 1.22% -
公司
国信证券
股份有限 1 5,781,111.20 0.93% 1,074.48 0.90% -
公司
华泰证券
股份有限 1 1,827,736.00 0.29% 339.76 0.28% -
公司
民生证券
股份有限 1 956,314.00 0.15% 177.75 0.15% -
公司
长城证券
股份有限 3 26,085.18 0.00% 4.84 0.00% -
公司
上海华信
证券有限 1 - - - - -
责任公司
东北证券
股份有限 2 - - - - -
公司
东方证券
股份有限 1 - - - - -
公司
东海证券
股份有限 1 - - - - -
公司
中信建投
证券股份 2 - - - - -
有限公司
中信证券
股份有限 3 - - - - -
公司
中国中金
财富证券 1 - - - - -
有限公司
中国国际
金融股份 1 - - - - -
有限公司
中国银河
证券股份 1 - - - - -
有限公司
中航证券 2 - - - - -
有限公司
中银国际
证券股份 1 - - - - -
有限公司
五矿证券 1 - - - - -
有限公司
光大证券
股份有限 1 - - - - -
公司
兴业证券
股份有限 1 - - - - -
公司
北京高华
证券有限 2 - - - - -
责任公司
华金证券
股份有限 2 - - - - -
公司
国元证券
股份有限 1 - - - - -
公司
国投证券 1 - - - - -
股份有限
公司
国新证券
股份有限 2 - - - - -
公司
国泰海通
证券股份 2 - - - - -
有限公司
申万宏源
西部证券 1 - - - - -
有限公司
平安证券
股份有限 1 - - - - -
公司
广发证券
股份有限 1 - - - - -
公司
德邦证券
股份有限 1 - - - - -
公司
招商证券
股份有限 2 - - - - -
公司
方正证券
股份有限 2 - - - - -
公司
渤海证券
股份有限 1 - - - - -
公司
瑞银证券
有限责任 1 - - - - -
公司
第一创业
证券股份 1 - - - - -
有限公司
红塔证券
股份有限 2 - - - - -
公司
西南证券
股份有限 2 - - - - -
公司
西部证券
股份有限 1 - - - - -
公司
长江证券
股份有限 1 - - - - -
公司
注：(1)交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
(2)本基金本报告期内退租兴业证券股份有限公司交易席位 1 个申万宏源西部证券有限公司交
易席位 1 个国新证券股份有限公司交易席位 2 个。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例
浙商证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
中邮证券
有限责任 - - - - - - - -
公司
中泰证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
东方财富
证券股份 - - - - - - - -
有限公司
东吴证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
太平洋证
券股份有 - - - - - - - -
限公司
东兴证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
国金证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
申万宏源
证券有限 78,000.00 100.00% - - - - - -
公司
信达证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
华源证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
天风证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
华创证券
有限责任 - - - - - - - -
公司
财通证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
国信证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
华泰证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
民生证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
长城证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
上海华信
证券有限 - - - - - - - -
责任公司
东北证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
东方证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
东海证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
中信建投 - - - - - - - -
证券股份
有限公司
中信证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
中国中金
财富证券 - - - - - - - -
有限公司
中国国际
金融股份 - - - - - - - -
有限公司
中国银河
证券股份 - - - - - - - -
有限公司
中航证券 - - - - - - - -
有限公司
中银国际
证券股份 - - - - - - - -
有限公司
五矿证券 - - - - - - - -
有限公司
光大证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
兴业证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
北京高华
证券有限 - - - - - - - -
责任公司
华金证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
国元证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
国投证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
国新证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
国泰海通
证券股份 - - - - - - - -
有限公司
申万宏源
西部证券 - - - - - - - -
有限公司
平安证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
广发证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
德邦证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
招商证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
方正证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
渤海证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
瑞银证券
有限责任 - - - - - - - -
公司
第一创业
证券股份 - - - - - - - -
有限公司
红塔证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
西南证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
西部证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
长江证券
股份有限 - - - - - - - -
公司
10.8 其他重大事件
无。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其更新；
产品资料概要及其更新；
成立公告；
定期报告；
其他临时公告。
11.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
11.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。
申万菱信基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日
粤公网安备