财通财通宝货币B

财通财通宝货币市场基金2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通财通宝货币

场内简称 -

基金主代码 002957

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年07月27日

报告期末基金份额总额 22,027,932,304.20份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的主要投资策略包括：利率策略、类属配置
投资策略 策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投
资策略、流动性管理策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金
风险收益特征 中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通财通宝货 财通财通宝货 财通财通宝货


币A 币B 币C

下属分级基金场内简称 - - -

下属分级基金的交易代码 002957 002958 020990

报告期末下属分级基金的份额总 250,722,145.19 21,775,626,095. 1,584,063.86份
额 份 15份

本基金为货币 本基金为货币 本基金为货币

市场证券投资 市场证券投资 市场证券投资

基金，是证券投 基金，是证券投 基金，是证券投
资基金中的低 资基金中的低 资基金中的低

下属分级基金的风险收益特征 风险品种。本基 风险品种。本基 风险品种。本基
金的预期风险 金的预期风险 金的预期风险

和预期收益低 和预期收益低 和预期收益低

于股票型基金、 于股票型基金、 于股票型基金、
混合型基金、债 混合型基金、债 混合型基金、债
券型基金。 券型基金。 券型基金。

注：本基金自2024年3月14日起增设收取销售服务费的C类基金份额，取消本基金A类基金份额和B类基金份额的自动升降级业务，取消不同基金份额类别的转换限制。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 财通财通宝货币C

1.本期已实现收益 1,133,802.13 79,177,402.35 5,070.16

2.本期利润 1,133,802.13 79,177,402.35 5,070.16

3.期末基金资产净 250,722,145.19 21,775,626,095.15 1,584,063.86
值
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通财通宝货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3882% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.2987% 0.0008%

过去六个月 0.8774% 0.0011% 0.1781% 0.0000% 0.6993% 0.0011%

过去一年 1.9700% 0.0013% 0.3565% 0.0000% 1.6135% 0.0013%

过去三年 6.0058% 0.0011% 1.0712% 0.0000% 4.9346% 0.0011%

过去五年 10.3218% 0.0011% 1.7921% 0.0000% 8.5297% 0.0011%

自基金合同

生效起至今 21.0841% 0.0024% 2.9476% 0.0000% 18.1365% 0.0024%

财通财通宝货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4338% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.3443% 0.0008%

过去六个月 0.9232% 0.0010% 0.1781% 0.0000% 0.7451% 0.0010%

过去一年 2.0742% 0.0012% 0.3565% 0.0000% 1.7177% 0.0012%

过去三年 6.6246% 0.0011% 1.0712% 0.0000% 5.5534% 0.0011%

过去五年 11.5003% 0.0011% 1.7921% 0.0000% 9.7082% 0.0011%

自基金合同 23.3164% 0.0024% 2.9476% 0.0000% 20.3688% 0.0024%
生效起至今
财通财通宝货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3986% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.3091% 0.0008%

过去六个月 0.8531% 0.0010% 0.1781% 0.0000% 0.6750% 0.0010%

自增加C类 0.9360% 0.0012% 0.1956% 0.0000% 0.7404% 0.0012%
基金份额起

至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：(1)本基金合同生效日为 2016 年 7 月 27日；

(2)本基金建仓期为自基金合同生效起 6个月内，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定；

(3)本基金自 2024年 3 月 14日起增加 C 类基金份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

复旦大学投资学硕士。历任
友邦保险有限公司风控岗，
国华人寿保险股份有限公
司交易员，汇添富基金管理
固收投资部总经理 股份有限公司债券研究员
助理、固收公募投资 兼交易员，华福基金管理有
罗晓倩 2017- - 12年 限责任公司债券研究员兼
部（二级部）负责人、 07-19 交易员，东吴证券股份有限
本基金的基金经理 公司投资主办助理。2016年
5月加入财通基金管理有限
公司，曾任固收投资部基金
经理助理，现任固收投资部
总经理助理、固收公募投资


部（二级部）负责人、基金
经理。

上海财经大学西方经济学
硕士。历任交银施罗德基金
管理有限公司投研助理，上
海国利货币经纪有限公司
债券经纪人，兴证证券资产
张婉玉 本基金的基金经理 2020- - 11年 管理有限公司债券交易员。
05-12 2018年8月加入财通基金管
理有限公司，曾任固收投资
部基金经理助理，现任固收
公募投资部（二级部）基金
经理。

注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

基本面方面，三季度宏观经济运行总体平稳，生产需求继续恢复。由于受到极端天气因素影响，以及部分行业受到市场需求不足的影响，7、8月工业增加值同比增速有所回落，但环比都保持了较快增长，累计增速基本平稳。1-8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，其中高技术制造业和装备制造业增加值都保持了较快增长。从需求端看，消费平稳增长，1-8月份，社会消费品零售总额同比增长3.4%，服务零售额同比增长6.9%，但是消费持续恢复也面临一些制约，居民消费的信心和意愿仍待加强；受到极端天气的影响，固定资产投资累计增速有所回落，基建投资和制造业投资表现较好，持续对固定资产投资形成有力支撑，1-8月份，基础设施投资同比增长4.4%，制造业投资增长9.1%，其中高技术产业投资同比增长10.2%。大规模设备更新政策推动设备工器具投资较快增长，1-8月份，设备工器具购置投资同比增长16.8%，对投资增长起到拉动作用。但是地产投资仍未有明显改善，1-8月，房地产开发投资完成额累计同比下滑
10.2%。对外贸易持续回暖，8月份出口金额同比增长8.7%。整体上看，三季度生产、投资、消费增速总体保持稳定，出口增速有所加快，但受到极端天气和国内有效需求不足等影响，三季度经济增速边际放缓，地产对经济的影响尚未显著改善。虽然8月经济数据小幅下滑，但宏观经济运行中也出现了一些积极因素，基本面呈现边际修复。9月制造业PMI高于市场预期，回升幅度强于季节性水平。近期新一轮政策组合拳密集发布，预计随着一揽子政策的落地，宏观经济动能有望边际改善。

宏观政策方面，7月政治局会议要求宏观政策要持续用力、更加给力，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。9月政治局会议指出“当前经济运行出现一些新的情况和问题”，需要“抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。”会议在加大财政货币政策逆周期调节力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场、帮助企业渡过难关、促消费和惠民生等方面都提出了明确的要求，并要求各地区各部门“干字当头、众志成城”。9月24日，国新办举行新闻发布会宣布三项政策：第一，降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行。第二，降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例。第三，创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。提出要大力发展权益类公募基金、完善“长钱长投”的制度环境、持续改善资本市场生态、支持企业并购重组进一步促进资源有效配置，24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》和《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》，26日中央金融办、证监会发布《关于推动中长期资金入市的指导意见》。10月8日，国新办召开新闻发布会，由发改委领导介绍“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。我们认为下阶段政策力度可能会加大，对促进消费、扩
大投资、稳定出口具有更加积极的作用。发展资本市场的政策信号的密集释放，有望提振股票市场投资者的信心，或有助于阶段性提高投资者风险偏好。

资金面方面，在央行“保持流动性合理充裕”的政策思路下，三季度的流动性环境整体维持均衡平稳。三季度政府债券供给有所增加，央行买卖国债正式进入实操阶段，国债买卖操作更为灵活，央行可以更精细化地调节市场流动性。近期央行降准0.5个百分点，释放1万亿元流动性，叠加央行公开市场操作，对流动性起到了一定的补充作用，体现了央行对资金面的呵护。我们预计四季度流动性有望继续保持均衡。一方面，广义“资产荒”格局依旧存在；另一方面，政府债供给最多的月份已经过去；此外，货币政策“支持性”基调下，央行对流动性的调控更加精准有效。

在三季度中，本基金根据不同资产收益率的动态变化，灵活调整组合结构。整体维持中性策略，保持较高的流动性的基础上，在资金阶段性走高时，适当增配高评级存单，力争提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，财通财通宝货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3882%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；截至报告期末，财通财通宝货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.4338%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；截至报告期末，财通财通宝货币C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3986%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 7,416,378,157.79 33.66

其中：债券 7,416,378,157.79 33.66

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 7,414,729,614.49 33.65

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 7,203,498,824.93 32.69


4 其他资产 - -

5 合计 22,034,606,597.21 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 1.12

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 39

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 57.49 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 8.29 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 34.05 -


其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 99.83 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,456,413,156.47 11.15

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,959,965,001.32 22.52

8 其他 - -

9 合计 7,416,378,157.79 33.67

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 112415241 24民生银行C 7,000,000 697,280,806.95 3.17
D241

2 112480542 24杭州银行C 5,000,000 498,063,242.16 2.26


D114

3 112480814 24宁波银行C 5,000,000 497,941,363.32 2.26
D068

4 112416110 24上海银行C 5,000,000 497,941,363.32 2.26
D110

5 112413089 24浙商银行C 5,000,000 497,915,025.65 2.26
D089

6 112415347 24民生银行C 5,000,000 497,907,226.96 2.26
D347

7 112414215 24江苏银行C 5,000,000 497,797,596.70 2.26
D215

8 112416115 24上海银行C 3,100,000 308,686,733.67 1.40
D115

9 012481232 24上海医药S 3,000,000 302,250,408.22 1.37
CP002

10 112412114 24北京银行C 3,000,000 298,698,211.39 1.36
D114

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0584%

报告期内偏离度的最低值 0.0158%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0400%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明


本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到监管部门处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 财通财通宝货币C

报告期期初基金份 360,276,859.99 21,335,108,676.80 1,020,795.22
额总额

报告期期间基金总

申购份额 125,261,870.61 16,673,331,034.83 2,136,435.41

报告期期间基金总 234,816,585.41 16,232,813,616.48 1,573,166.77
赎回份额

报告期期末基金份 250,722,145.19 21,775,626,095.15 1,584,063.86
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2024-07-25 15,000,000.00 -15,000,000.00 0

2 赎回 2024-07-30 30,000,000.00 -30,000,000.00 0

3 赎回 2024-09-27 65,000,000.00 -65,000,000.00 0

4 申购 2024-09-30 85,000,000.00 85,000,000.00 0

合计 195,000,000.00 -25,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、财通财通宝货币市场基金基金合同；

3、财通财通宝货币市场基金托管协议；

4、财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新；

5、报告期内披露的各项公告；

6、法律法规要求备查的其他文件。
9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。

9.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-820-9888

公司网址：www.ctfund.com

财通基金管理有限公司
二〇二四年十月二十四日