长信创新驱动股票型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司，根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6
2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7
2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8
3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8
3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4管理人报告......................................................................................................................................... 10
4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15
§5托管人报告......................................................................................................................................... 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16
§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17
6.1资产负债表................................................................................................................................ 17
6.2利润表........................................................................................................................................ 18
6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19
6.4报表附注.................................................................................................................................... 20
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 38
7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 38
7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 43
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 43
7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 43
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 45
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 45
§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 46
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 47
10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 47
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 47
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 47
10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 47
10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 52
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 52
11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 52
§12备查文件目录................................................................................................................................... 53
12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2存放地点.................................................................................................................................. 53
12.3查阅方式.................................................................................................................................. 53
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长信创新驱动股票型证券投资基金
基金简称 长信创新驱动股票
场内简称 长信创新
基金主代码 519935
交易代码 519935
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,052,057.55份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特
投资目标 征，寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力，
在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投
资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信
息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金
的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行
研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再
平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配
置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的
投资策略 选股策略，精选创新驱动主题相关证券。基金依据约
定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风
险因素分析和估值分析，筛选出基本面良好的股票进
行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产
的长期稳健增值。
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益
率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分
析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳
健的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率
*20%
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预
期收益和较高预期风险的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 周永刚 郭明
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 010-66105798
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105799
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街
区银城中路68号9楼 55号
办公地址 上海市浦东新区银城中路68 北京市西城区复兴门内大街
号9楼 55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 成善栋 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.cxfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、
北京市西城区复兴门内大街55号
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益 2,146,634.22
本期利润 -513,874.77
加权平均基金份额本期利润 -0.0155
本期加权平均净值利润率 -1.29%
本期基金份额净值增长率 -3.56%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润 4,375,836.52
期末可供分配基金份额利润 0.1365
期末基金资产净值 36,427,894.07
期末基金份额净值 1.137
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 13.70%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -6.42% 1.47% -6.04% 1.02% -0.38% 0.45%
过去三个月 -6.65% 1.23% -7.61% 0.91% 0.96% 0.32%
过去六个月 -3.56% 1.21% -9.63% 0.92% 6.07% 0.29%
过去一年 3.65% 1.07% -2.44% 0.76% 6.09% 0.31%
自基金合同 13.70% 0.92% 7.75% 0.66% 5.95% 0.26%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为2016-09-29至2018-06-30。
2、按基金合同规定，本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占4.54%。
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理61只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
姓名 职务 理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
金融学硕士，武汉大学研
究生毕业，具备基金从业
资格。曾任职于三九企业
长信改革红利灵 集团；2006年加入长信基
活配置混合型证 金管理有限责任公司，历
券投资基金、长 任公司产品设计研究员、
信新利灵活配置 研究发展部行业研究员、
混合型证券投资 基金经理助理、长信恒利
基金、长信创新 优势混合型证券投资基金
驱动股票型证券 和长信利盈灵活配置混合
投资基金、长信 2017年3月 型证券投资基金的基金经
黄韵 多利灵活配置混 15日 - 12年 理。现任绝对收益部副总
合型证券投资基 监、长信改革红利灵活配
金、长信乐信灵 置混合型证券投资基金、
活配置混合型证 长信新利灵活配置混合型
券投资基金和长 证券投资基金、长信创新
信利发债券型证 驱动股票型证券投资基
券投资基金的基 金、长信多利灵活配置混
金经理、绝对收 合型证券投资基金、长信
益部副总监 乐信灵活配置混合型证券
投资基金和长信利发债券
型证券投资基金的基金经
理。
长信创新驱动股 2017年10月 金融学硕士，上海交通大
祝昱丰 票型证券投资基 20日 - 4年 学金融学硕士毕业，2014
金的基金经理 年至2015年在光大保德
信基金管理有限公司投资
研究部门担任初级研究员
职务。2015年7月加入长
信基金管理有限责任公
司，曾担任研究发展部行
业研究员、基金经理助理。
现任长信创新驱动股票型
证券投资基金的基金经
理。
叶松 曾任本基金的基 2016年9月 2018年2月 11年 曾任本基金的基金经理
金经理 29日 6日
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年整体市场波动加大，尤其在2月和6月市场出现了较大幅度的回调。从市场结构来看，无论是大盘白马还是中小创，大多数公司都没有幸免这一波的调整。在对于未来经济较为悲观的情绪下，仅有弱周期属性的必选消费品和医药表现出了较强的韧性。
正如2017年年报中所述，2017年是白马投资收获的一年，前半年的上涨反应出的是这些白马公司在经济回暖情况下良好的基本面情况以及相较于全球合理较低的估值，但部分大市值公司四季度呈现出加速上涨的态势，反映出市场对于其较为乐观的盈利预期和估值忍受度，风险也在这个阶段积累。我认为在去杠杆和贸易战的影响下，市场对于经济下行的悲观预期愈发加强，叠加此前较为乐观的盈利预测和估值容忍度，调整也有必然性。
本基金一直秉持自下而上寻找最优风险收益比的公司的理念，坚持“自下而上、长期持有、个股集中、行业分散”的投资策略。目前，基金整体配置较年初的变化不大。期间，对于基本面出现问题或者估值太贵的公司进行替换，业绩与估值匹配度较好的选择持有，而对于有较强风险收益比的则考虑提升配置比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.137元，累计单位净值为1.137元；本报告期基金份额净值增长率为-3.56%，同期业绩比较基准收益率为-9.63%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，从宏观经济看，对于地产可能出现的负向影响需要时刻关注，本轮地产的景气周期已经持续了3年，很多行业的景气其实在背后也受到房产价格上涨的影响。随着棚改货币化的收紧，三四线城市地产的销售额和单价可能都会受到较大的考验，随之带来的是财富效应的减弱甚至是转向，从而传导至更多其他行业。因此，如果整个地产销售降温，负向影响可能顺着地产——地产相关行业——广泛的消费行业传导。另一方面，贸易战未来可能成为常态，随着中国的崛起，中美的经济已经从互补更多的走向竞争，因此摩擦在所难免。然而，相关公司的盈利和估值重新调整后，可能贸易战的边际影响会弱化。流动性角度而言，去杠杆和资管新规确实对市
场产生了较大影响，我认为收紧的节奏可能会趋缓并伴随一些货币手段的对冲，但是期望整体收紧趋势的逆转可能性不大。
对于下半年的市场，我并没有非常悲观，最基本的原因是当前市场的估值水平已经处于历史较低的水平，整体向下的空间已然不大。从全球竞争力而言，我国企业的核心竞争力仍然没有变化，庞大的消费市场、劳动力红利（慢慢转向工程师红利）、完善的教育系统和工业基础、强大的企业家精神，短期的经济波动并不会影响优质公司的核心竞争力。
在市场不断调整中，一批优秀公司的价格变得越来越有吸引力。企业家们仍在不断努力，去提升企业的竞争壁垒，开拓市场份额与全球最优秀的公司同台竞争，这一切都没有因为市场的下跌而发生变化，所以作为基金管理人，也并没有特别需要悲观的理由。因此，本基金业会坚持“自下而上、长期持有、个股集中、行业分散”的投资策略，去挑选最具有风险收益比的公司，争取为持有人不断创造收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力,基金经理不直接参与估值决策。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根
据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2017年9月8日至2018年2月1日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自2018年3月27日起至2018年4月11日，本基金资产净值高于五千万元。自2018年4月12日至2018年5月10日，本基金资产净值已连续二十个工作日低于五千万元。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对长信创新驱动股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，长信创新驱动股票型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公司在长信创新驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，长信创新驱动股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信创新驱动股票型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长信创新驱动股票型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
资产：
银行存款 6.4.6.1 3,706,612.10 2,955,719.47
结算备付金 17,308.45 90,025.16
存出保证金 31,294.86 23,234.44
交易性金融资产 6.4.6.2 32,459,406.72 30,710,720.55
其中：股票投资 29,609,286.72 30,390,710.55
基金投资 - -
债券投资 2,850,120.00 320,010.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款 - 341,989.26
应收利息 6.4.6.5 81,085.20 1,079.58
应收股利 - -
应收申购款 490,269.41 184,309.59
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计 36,785,976.74 34,307,078.05
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 549.95 103,021.07
应付赎回款 148,546.48 87,289.24
应付管理人报酬 45,867.56 44,668.35
应付托管费 7,644.60 7,444.75
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.6.7 80,805.70 17,987.13
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.6.8 74,668.38 140,167.00
负债合计 358,082.67 400,577.54
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 32,052,057.55 28,758,623.26
未分配利润 6.4.6.10 4,375,836.52 5,147,877.25
所有者权益合计 36,427,894.07 33,906,500.51
负债和所有者权益总计 36,785,976.74 34,307,078.05
注：报告截止日2018-06-30，基金份额净值1.137元，基金份额总额32052057.55份。
6.2利润表
会计主体：长信创新驱动股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 70,403.45 9,146,147.00
1.利息收入 76,296.04 71,834.75
其中：存款利息收入 6.4.6.11 17,113.91 71,834.75
债券利息收入 59,182.13 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,090,213.85 2,762,434.85
其中：股票投资收益 6.4.6.12 1,796,828.97 2,421,153.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.6.13 122,125.51 -
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 171,259.37 341,281.37
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.6.17 -2,660,508.99 6,158,918.36
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.6.18 564,402.55 152,959.04
减：二、费用 584,278.22 1,099,156.27
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 295,068.30 616,569.64
2．托管费 6.4.9.2.2 49,178.04 102,761.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.6.19 165,388.58 300,725.82
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 0.73 -
7．其他费用 6.4.6.20 74,642.57 79,099.22
三、利润总额（亏损总额以“-” -513,874.77 8,046,990.73
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -513,874.77 8,046,990.73
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信创新驱动股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 28,758,623.26 5,147,877.25 33,906,500.51
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -513,874.77 -513,874.77
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 3,293,434.29 -258,165.96 3,035,268.33
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 62,883,658.62 12,331,888.61 75,215,547.23
2.基金赎回款 -59,590,224.33 -12,590,054.57 -72,180,278.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 32,052,057.55 4,375,836.52 36,427,894.07
金净值）
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 112,273,688.07 -1,320,006.02 110,953,682.05
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 8,046,990.73 8,046,990.73
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -71,780,994.19 -2,800,503.16 -74,581,497.35
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 5,255,867.99 231,297.48 5,487,165.47
2.基金赎回款 -77,036,862.18 -3,031,800.64 -80,068,662.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 40,492,693.88 3,926,481.55 44,419,175.43
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信创新驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信创新驱动股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2016]794号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为220,567,127.62份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第1600548号验资报告。基金合同于2016年9月29日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信创新驱动股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6.4.6重要财务报表项目的说明
6.4.6.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
活期存款 3,706,612.10
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,706,612.10
6.4.6.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 31,180,106.26 29,609,286.72 -1,570,819.54
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 2,863,927.80 2,850,120.00 -13,807.80
银行间市场 - - -
合计 2,863,927.80 2,850,120.00 -13,807.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,044,034.06 32,459,406.72 -1,584,627.34
6.4.6.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4买入返售金融资产
6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 644.37
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7.02
应收债券利息 80,421.12
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 12.69
合计 81,085.20
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.6.6其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 80,805.70
银行间市场应付交易费用 -
合计 80,805.70
6.4.6.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 282.81
预提费用 -
预提审计费 24,795.19
预提信息披露费-上证报 24,795.19
预提信息披露费-证券时报 24,795.19
合计 74,668.38
6.4.6.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 28,758,623.26 28,758,623.26
本期申购 62,883,658.62 62,883,658.62
本期赎回(以"-"号填列) -59,590,224.33 -59,590,224.33
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 32,052,057.55 32,052,057.55
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,837,443.85 -1,689,566.60 5,147,877.25
本期利润 2,146,634.22 -2,660,508.99 -513,874.77
本期基金份额交易 682,643.24 -940,809.20 -258,165.96
产生的变动数
其中：基金申购款 17,507,885.18 -5,175,996.57 12,331,888.61
基金赎回款 -16,825,241.94 4,235,187.37 -12,590,054.57
本期已分配利润 - - -
本期末 9,666,721.31 -5,290,884.79 4,375,836.52
6.4.6.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入 15,984.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 930.62
其他 199.27
合计 17,113.91
注：其他为申购款利息收入0.49元，结算保证金利息收入198.78元。
6.4.6.12股票投资收益
6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 71,744,545.31
减：卖出股票成本总额 69,947,716.34
买卖股票差价收入 1,796,828.97
6.4.6.13债券投资收益
6.4.6.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 122,125.51
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 122,125.51
6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,907,505.04
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,677,336.55
成本总额
减：应收利息总额 108,042.98
买卖债券差价收入 122,125.51
6.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14贵金属投资收益
6.4.6.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15衍生工具收益
6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.6.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 171,259.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 171,259.37
6.4.6.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -2,660,508.99
——股票投资 -2,626,691.19
——债券投资 -33,817.80
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 -2,660,508.99
6.4.6.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 560,926.29
转换费收入 3,476.26
合计 564,402.55
注：对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
6.4.6.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 165,388.58
银行间市场交易费用 -
合计 165,388.58
6.4.6.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,590.38
其他费用 257.00
合计 74,642.57
注：其他费用为银行手续费。
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 295,068.30 616,569.64
的管理费
其中：支付销售机构的客 77,730.61 253,693.64
户维护费
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付 49,178.04 102,761.59
的托管费
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日
基金合同生效日（2016年
9月29日）持有的基金份 - -
额
期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期末持有的基金份额 31.20% 24.69%
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限 3,706,612.10 15,984.02 3,167,109.69 71,834.75
公司
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年6月30日的相关余额为人民币17,308.45元(2017年12月31日的相关余额为人民币90,025.16元。）
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.9.7其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本基金非基金中基金，不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
6.4.10利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.11.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12金融工具风险及管理
6.4.12.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款兑付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有短期信用评级债券。
6.4.12.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有短期信用评级资产支持证券。
6.4.12.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有短期信用评级同业存单。
6.4.12.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
AAA 0.0 0.00
AAA以下 0.00 320,010.00
未评级 2,850,120.00 0.00
合计 2,850,120.00 320,010.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.12.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有长期信用评级资产支持证券。
6.4.12.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有长期信用评级同业存单。
6.4.12.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
6.4.12.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人通过专设的量化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6个月以内6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
2018年6月30日
资产
银行存款 3,706,612.10 - - - -3,706,612.10
结算备付金 17,308.45 - - - - 17,308.45
存出保证金 31,294.86 - - - - 31,294.86
交易性金融资产 - 2,850,120.00 - - 29,609,286.72 32,459,406.72
应收利息 - - - - 81,085.20 81,085.20
应收申购款 - - - - 490,269.41 490,269.41
其他资产 - - - - - -
资产总计 3,755,215.41 2,850,120.00 - - 30,180,641.33 36,785,976.74
负债
应付证券清算款 - - - - 549.95 549.95
应付赎回款 - - - - 148,546.48 148,546.48
应付管理人报酬 - - - - 45,867.56 45,867.56
应付托管费 - - - - 7,644.60 7,644.60
应付交易费用 - - - - 80,805.70 80,805.70
其他负债 - - - - 74,668.38 74,668.38
负债总计 - - - - 358,082.67 358,082.67
利率敏感度缺口3,755,215.41 2,850,120.00 - - 29,822,558.66 36,427,894.07
上年度末 6个月以内6个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计
2017年12月31日
资产
银行存款 2,955,719.47 - - - -2,955,719.47
结算备付金 90,025.16 - - - - 90,025.16
存出保证金 23,234.44 - - - - 23,234.44
交易性金融资产 320,010.00 - - - 30,390,710.55 30,710,720.55
应收证券清算款 - - - - 341,989.26 341,989.26
应收利息 - - - - 1,079.58 1,079.58
应收申购款 - - - - 184,309.59 184,309.59
其他资产 - - - - - -
资产总计 3,388,989.07 - - - 30,918,088.98 34,307,078.05
负债
应付证券清算款 - - - - 103,021.07 103,021.07
应付赎回款 - - - - 87,289.24 87,289.24
应付管理人报酬 - - - - 44,668.35 44,668.35
应付托管费 - - - - 7,444.75 7,444.75
应付交易费用 - - - - 17,987.13 17,987.13
其他负债 - - - - 140,167.00 140,167.00
负债总计 - - - - 400,577.54 400,577.54
利率敏感度缺口3,388,989.07 - - - 30,517,511.44 33,906,500.51
注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月31
日） 日）
市场利率下降27个基点 3,899.99 5,041.95
市场利率上升27个基点 -3,899.99 -5,041.95
6.4.12.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 29,609,286.72 81.28 30,390,710.55 89.63
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,850,120.00 7.82 320,010.00 0.94
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 32,459,406.72 89.11 30,710,720.55 90.57
6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月
30日） 31日）
VaR值为3.10%（2017年12 -1,130,446.64 -1,000,142.30
月31日VaR值为2.95%)
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取95%的置信
度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2017年的分析同样基于该假设。
6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币29,609,286.72元，属于第二层次的余额为人民币2,850,120.00元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 29,609,286.72 80.49
其中：股票 29,609,286.72 80.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,850,120.00 7.75
其中：债券 2,850,120.00 7.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,723,920.55 10.12
8 其他各项资产 602,649.47 1.64
9 合计 36,785,976.74 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 771,000.00 2.12
C 制造业 14,296,449.36 39.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,839,676.36 13.29
G 交通运输、仓储和邮政业 1,315,665.00 3.61
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 3,075,608.00 8.44
业
J 金融业 3,165,588.00 8.69
K 房地产业 2,145,300.00 5.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 29,609,286.72 81.28
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 002024 苏宁易购 209,400 2,948,352.00 8.09
2 603808 歌力思 126,018 2,836,665.18 7.79
3 601689 拓普集团 131,500 2,556,360.00 7.02
4 300383 光环新网 168,800 2,263,608.00 6.21
5 000651 格力电器 39,900 1,881,285.00 5.16
6 603228 景旺电子 32,700 1,616,688.00 4.44
7 600048 保利地产 129,000 1,573,800.00 4.32
8 601939 建设银行 240,000 1,572,000.00 4.32
9 601877 正泰电器 70,100 1,564,632.00 4.30
10 600029 南方航空 155,700 1,315,665.00 3.61
11 600519 贵州茅台 1,533 1,121,328.18 3.08
12 603708 家家悦 50,000 1,099,500.00 3.02
13 603877 太平鸟 30,700 1,023,231.00 2.81
14 600036 招商银行 35,200 930,688.00 2.55
15 300170 汉得信息 50,000 812,000.00 2.23
16 002640 跨境通 52,718 791,824.36 2.17
17 601857 中国石油 100,000 771,000.00 2.12
18 600837 海通证券 70,000 662,900.00 1.82
19 600584 长电科技 35,000 592,900.00 1.63
20 300373 扬杰科技 20,600 589,160.00 1.62
21 001979 招商蛇口 30,000 571,500.00 1.57
22 600660 福耀玻璃 20,000 514,200.00 1.41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
（％）
1 603808 歌力思 5,345,263.00 15.76
2 002024 苏宁易购 5,302,506.00 15.64
3 601689 拓普集团 4,999,062.00 14.74
4 603877 太平鸟 4,789,788.85 14.13
5 600029 南方航空 4,498,000.00 13.27
6 601939 建设银行 3,798,488.00 11.20
7 002310 东方园林 3,596,169.00 10.61
8 601877 正泰电器 3,464,966.70 10.22
9 300383 光环新网 3,182,338.52 9.39
10 002640 跨境通 3,014,772.30 8.89
11 000651 格力电器 2,824,498.00 8.33
12 600887 伊利股份 2,665,412.00 7.86
13 603228 景旺电子 2,241,946.00 6.61
14 600048 保利地产 2,097,182.00 6.19
15 002706 良信电器 2,001,036.00 5.90
16 001979 招商蛇口 1,945,830.87 5.74
17 603365 水星家纺 1,927,375.46 5.68
18 601288 农业银行 1,910,208.00 5.63
19 300685 艾德生物 1,742,643.00 5.14
20 600519 贵州茅台 1,486,642.00 4.38
21 603708 家家悦 1,069,339.00 3.15
22 600036 招商银行 1,033,335.00 3.05
23 601857 中国石油 758,481.00 2.24
24 600837 海通证券 740,097.00 2.18
25 300170 汉得信息 728,285.00 2.15
26 002831 裕同科技 720,260.00 2.12
27 600584 长电科技 715,380.00 2.11
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
（％）
1 603808 歌力思 6,059,677.96 17.87
2 002024 苏宁易购 5,248,565.00 15.48
3 002310 东方园林 4,504,073.00 13.28
4 603877 太平鸟 4,423,393.20 13.05
5 002640 跨境通 3,588,733.28 10.58
6 600029 南方航空 3,515,490.00 10.37
7 600887 伊利股份 3,323,562.00 9.80
8 600845 宝信软件 2,634,040.07 7.77
9 601689 拓普集团 2,313,350.00 6.82
10 002706 良信电器 1,965,862.36 5.80
11 300685 艾德生物 1,963,912.00 5.79
12 603365 水星家纺 1,937,910.28 5.72
13 600519 贵州茅台 1,922,159.00 5.67
14 601939 建设银行 1,895,116.00 5.59
15 601288 农业银行 1,869,175.00 5.51
16 002831 裕同科技 1,857,917.00 5.48
17 601877 正泰电器 1,690,222.00 4.98
18 300383 光环新网 1,631,806.00 4.81
19 000651 格力电器 1,571,446.00 4.63
20 002304 洋河股份 1,457,850.00 4.30
21 603900 莱绅通灵 1,373,003.80 4.05
22 001979 招商蛇口 1,301,291.40 3.84
23 603228 景旺电子 1,256,004.40 3.70
24 300271 华宇软件 1,214,664.00 3.58
25 600398 海澜之家 1,146,805.00 3.38
26 002343 慈文传媒 1,144,297.00 3.37
27 002091 江苏国泰 1,048,640.10 3.09
28 603027 千禾味业 1,032,692.00 3.05
29 002027 分众传媒 1,021,010.00 3.01
30 002241 歌尔股份 1,009,000.00 2.98
31 600016 民生银行 997,200.00 2.94
32 603708 家家悦 780,999.70 2.30
33 600261 阳光照明 711,100.00 2.10
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 71,792,983.70
卖出股票收入（成交）总额 71,744,545.31
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,850,120.00 7.82
其中：政策性金融债 2,850,120.00 7.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,850,120.00 7.82
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 018002 国开1302 28,080 2,850,120.00 7.82
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,294.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 81,085.20
5 应收申购款 490,269.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 602,649.47
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
2,127 15,069.14 10,025,419.83 31.28% 22,026,637.72 68.72%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 414,901.63 1.29%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年9月29日）基金份额总额 220,567,127.62
本报告期期初基金份额总额 28,758,623.26
本报告期基金总申购份额 62,883,658.62
减:本报告期基金总赎回份额 59,590,224.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 32,052,057.55
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
国信证券 2 82,993,665.35 57.82% 44,094.78 54.57% -
安信证券 2 49,183,994.59 34.27% 26,131.35 32.34% -
宏源证券 2 11,359,869.07 7.91% 10,579.57 13.09% -
国信证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国（已 1 - - - - -
退租）
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
国信证券 4,283,306.30 42.66% - - - -
安信证券 5,757,704.16 57.34% - - - -
宏源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国（已 - - - - - -
退租）
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金退租国信证券交易单元1个，申万宏源证券交易单元1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 公司网站 2018年1月1日
金2017年12月31日资产净值的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
2 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年1月4日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
3 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年1月5日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
4 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年1月16日
公告
5 长信创新驱动股票型证券投资基金2017 上证报、证券时报、 2018年1月20日
年第4季度报告 公司网站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
6 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年2月1日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金在上海长量基金销售投资 上证报、中证报、证
7 顾问有限公司开通转换、定期定额投资业 券时报、公司网站 2018年2月2日
务及参加申购（含定投申购）费率优惠活
动的公告
长信基金管理有限责任公司关于长信创 上证报、证券时报、
8 新驱动股票型证券投资基金基金经理变 公司网站 2018年2月6日
更的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
9 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年2月6日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
10 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年2月7日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
11 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年2月10日
公告
12 长信基金管理有限责任公司关于旗下53 上证报、中证报、证 2018年3月24日
只基金修改基金合同、托管协议的公告 券时报、公司网站
13 长信创新驱动股票型证券投资基金基金 公司网站 2018年3月24日
合同（流动性新规修改）
14 长信创新驱动股票型证券投资基金托管 公司网站 2018年3月24日
协议（流动性新规修改）
15 长信基金管理有限责任公司关于旗下部 上证报、中证报、证 2018年3月29日
分开放式基金参加交通银行股份有限公 券时报、公司网站
司手机银行基金申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于增加北
京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分开 上证报、中证报、证
16 放式证券投资基金代销机构并开通转换、 券时报、公司网站 2018年3月29日
定期定额投资业务及参加申购（含定投申
购）费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
17 分开放式基金参加中国工商银行股份有 上证报、中证报、证 2018年3月30日
限公司个人电子银行基金申购费率优惠 券时报、公司网站
活动的公告
18 长信创新驱动股票型证券投资基金2017 上证报、证券时报、 2018年3月31日
年年度报告及摘要（仅摘要见报） 公司网站
19 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证 2018年4月18日
金所持证券调整估值价的公告 券时报、公司网站
20 长信创新驱动股票型证券投资基金2018 上证报、证券时报、 2018年4月20日
年第1季度报告 公司网站
21 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证 2018年4月21日
金所持证券调整估值价的公告 券时报、公司网站
长信基金管理有限责任公司关于增加嘉 上证报、中证报、证
22 实财富管理有限公司为旗下部分开放式 券时报、证券日报、 2018年5月7日
证券投资基金代销机构并开通转换业务 公司网站
及参加申购费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
23 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年5月8日
公告
长信创新驱动股票型证券投资基金更新 上证报、证券时报、
24 的招募说明书（2018年第【1】号）及摘 公司网站 2018年5月12日
要（仅摘要见报）
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
25 分开放式基金参加中国银河证券股份有 上证报、中证报、证 2018年5月17日
限公司基金申购（含定期定额投资申购） 券时报、公司网站
费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于增加上
海基煜基金销售有限公司为旗下部分开 上证报、中证报、证
26 放式证券投资基金代销机构并开通转换、券时报、证券日报、 2018年5月28日
定期定额投资业务及参加申购（含定投申 公司网站
购）费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
27 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年5月31日
公告
28 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证 2018年6月7日
金投资资产支持证券的公告 券时报、公司网站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
29 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年6月15日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
30 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年6月20日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
31 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年6月22日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证
32 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 券时报、公司网站 2018年6月28日
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行股份有限公 上证报、中证报、证
33 司手机银行基金申购（含定期定额投资申 券时报、公司网站 2018年6月30日
购）费率优惠活动及网上银行定期定额投
资申购费率优惠活动的公告
34 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 公司网站 2018年6月30日
金2018年6月30日资产净值的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时间 份额 份额 份额
区间
2018年1月1
日至2018年3
机构 1 月27日；2018 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 31.20%
年4月10日至
2018年6月30
日
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信创新驱动股票型证券投资基金基金合同》；
3、《长信创新驱动股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信创新驱动股票型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2018年8月29日
粤公网安备