平安大华金管家货币市场基金
2017年第2季度报告
2017年6月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2017年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2017年7月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安大华金管家货币
场内简称 -
交易代码 003465
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月7日
报告期末基金份额总额 2,833,331,066.05份
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高
投资目标 流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳
定回报。
本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调
整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期
。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格
投资策略 控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。本基金通过对宏观经济形势、
财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状
况等因素的分析，综合判断未来短期利率变动对
投资组合的平均剩余期限进行控制。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率
（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金
、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－ 2017年6月30日）
1．本期已实现收益 22,317,737.65
2．本期利润 22,317,737.65
3．期末基金资产净值 2,833,331,066.05
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 1.0446% 0.0004% 0.3412% 0.0000% 0.7034% 0.0004%
业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于2016年12月07日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明
申俊华女士，湖南大学
金融学博士，8年证券
基金从业经验，曾在中
平安大华金 国中投证券有限责任公
申俊华 管家货币市 2016年12 - 8 司担任固定收益研究
场基金基金 月7日 员。2012年加入平安大
经理 华基金管理有限公司，
曾担任固定收益研究
员。现担任平安大华财
富宝货币市场基金、平
安大华交易型货币市场
基金、平安大华惠享纯
债债券型证券投资基
金、平安大华惠融纯债
债券型证券投资基金、
平安大华惠隆纯债债券
型证券投资基金、平安
大华惠利纯债债券型证
券投资基金、平安大华
金管家货币市场基金、
平安大华惠益纯债债券
型证券投资基金、平安
大华惠元纯债债券型证
券投资基金基金经理。
段玮婧女士，中山大学
硕士，10年证券基金从
业经验，曾担任中国中
投证券有限责任公司投
平安大华金 资经理。2016年9月加
管家货币市 2017年1月 入平安大华基金管理有
段玮婧 场基金基金 5日 - 10 限公司，担任投资研究
经理 部固定收益组投资经
理。2017年1月起担任
平安大华交易型货币市
场基金、平安大华金管
家货币市场基金基金经
理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华金管家货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2017年二季度，债券市场调整剧烈，收益率整体上行。四月份监管趋严直接导致了市场下跌；
五月美联储加息预期再起，市场延续了调整的态势；及至六月初，央行出手呵护资金面，超量续
作MLF，市场情绪有所好转，宽松局面维持至季末。
货币政策方面，当前央行通过公开市场操作工具与创新型货币市场工具的灵活搭配调节市场
流动性，逆回购7天操作为主，MLF操作以1年期为主。临近半年末为呵护资金面，重启28天逆
回购稳定市场情绪，减小季末考核带来的资金波动。
展望三季度，“稳健中性”依旧是主基调，但央行会维持市场流动性处于“不松不紧”的一
个状态。同时，金融去杠杆仍在进行当中，仍需谨慎。
本基金认为，流动性相对宽松一定程度上增加了投资的难度，本基金的投资操作仍以加强流
动性管理为主要原则，在有效控制负偏离度的前提下，适当增加债券比例的投资、同时通过优选
存款交易对手，提升协议存款的收益，适时增加久期、提高货币基金长期收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为1.0446%，业绩比较基准收益率为0.3412%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低
于5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 831,955,208.06 28.46
其中：债券 826,699,637.41 28.28
资产支持证券 5,255,570.65 0.18
2 买入返售金融资产 479,651,859.49 16.41
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 1,601,281,160.78 54.77
4 其他资产 10,783,676.26 0.37
5 合计 2,923,671,904.59 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.35
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 89,199,546.20 3.15
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 18.54 3.15
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
2 30天(含)-60天 17.08 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
3 60天(含)-90天 33.16 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
4 90天(含)-120天 1.41 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 32.62 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
合计 102.81 3.15
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 129,986,043.85 4.59
其中：政策性金融债 129,986,043.85 4.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 349,808,824.70 12.35
6 中期票据 - -
7 同业存单 346,904,768.86 12.24
8 其他 - -
9 合计 826,699,637.41 29.18
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 111793255 17中原银行 500,000 49,578,431.01 1.75
CD046
1 111793227 17郑州银行 500,000 49,578,431.01 1.75
CD039
2 111793647 17长沙银行 500,000 49,546,043.97 1.75
CD027
3 011755014 17镇城投 400,000 39,991,035.72 1.41
SCP002
4 170203 17国开03 400,000 39,973,692.08 1.41
5 140220 14国开20 300,000 30,051,081.94 1.06
6 011761011 17三安 300,000 29,992,303.38 1.06
SCP001
7 011762033 17大北农 300,000 29,985,938.48 1.06
SCP001
8 111797883 17重庆农村 300,000 29,820,150.92 1.05
商行CD111
9 111798052 17九江银行 300,000 29,809,254.46 1.05
CD095
17广州农村
10 111792491 商业银行 300,000 29,800,963.94 1.05
CD022
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.03%
报告期内偏离度的最低值 -0.04%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.02%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）
1 1789035 17湘元1A1 200,000.00 5,255,570.65 0.19
5.9投资组合报告附注
5.9.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,628,630.00
4 应收申购款 155,046.26
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,783,676.26
5.9.3投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,580,662,166.28
报告期期间基金总申购份额 4,573,641,459.33
报告期期间基金总赎回份额 3,320,972,559.56
报告期期末基金份额总额 2,833,331,066.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
交易份额 交易金额
序号 交易方式 交易日期 适用费率
（份） （元）
1 红利再投资 2017年6月30日 7,658.89 7,658.89 0.00%
2 红利再投资 2017年6月29日 7,543.63 7,543.63 0.00%
3 红利再投资 2017年6月28日 7,642.19 7,642.19 0.00%
4 红利再投资 2017年6月27日 7,476.04 7,476.04 0.00%
5 红利再投资 2017年6月26日 22,264.16 22,264.16 0.00%
6 红利再投资 2017年6月23日 7,459.96 7,459.96 0.00%
7 红利再投资 2017年6月22日 7,302.64 7,302.64 0.00%
8 红利再投资 2017年6月21日 7,281.51 7,281.51 0.00%
9 红利再投资 2017年6月20日 7,222.69 7,222.69 0.00%
10 红利再投资 2017年6月19日 21,564.97 21,564.97 0.00%
11 红利再投资 2017年6月16日 7,177.21 7,177.21 0.00%
12 红利再投资 2017年6月15日 7,176.48 7,176.48 0.00%
13 红利再投资 2017年6月14日 7,101.54 7,101.54 0.00%
14 红利再投资 2017年6月13日 7,066.17 7,066.17 0.00%
15 红利再投资 2017年6月12日 20,687.80 20,687.80 0.00%
16 红利再投资 2017年6月9日 6,976.61 6,976.61 0.00%
17 红利再投资 2017年6月8日 6,963.39 6,963.39 0.00%
18 红利再投资 2017年6月7日 6,957.39 6,957.39 0.00%
19 红利再投资 2017年6月6日 6,908.31 6,908.31 0.00%
20 红利再投资 2017年6月5日 20,542.30 20,542.30 0.00%
21 红利再投资 2017年6月2日 6,901.52 6,901.52 0.00%
22 红利再投资 2017年6月1日 6,949.43 6,949.43 0.00%
23 红利再投资 2017年5月31日 34,899.07 34,899.07 0.00%
24 红利再投资 2017年5月26日 7,071.79 7,071.79 0.00%
25 红利再投资 2017年5月25日 6,979.73 6,979.73 0.00%
26 红利再投资 2017年5月24日 6,802.73 6,802.73 0.00%
27 红利再投资 2017年5月23日 6,812.20 6,812.20 0.00%
28 红利再投资 2017年5月22日 20,356.55 20,356.55 0.00%
29 红利再投资 2017年5月19日 6,781.81 6,781.81 0.00%
30 红利再投资 2017年5月18日 6,751.32 6,751.32 0.00%
31 红利再投资 2017年5月17日 6,778.73 6,778.73 0.00%
32 红利再投资 2017年5月16日 6,828.45 6,828.45 0.00%
33 红利再投资 2017年5月15日 20,547.51 20,547.51 0.00%
34 红利再投资 2017年5月12日 6,949.48 6,949.48 0.00%
35 红利再投资 2017年5月11日 6,948.11 6,948.11 0.00%
36 红利再投资 2017年5月10日 6,900.14 6,900.14 0.00%
37 红利再投资 2017年5月9日 6,656.39 6,656.39 0.00%
38 红利再投资 2017年5月8日 20,229.97 20,229.97 0.00%
39 红利再投资 2017年5月5日 6,778.39 6,778.39 0.00%
40 红利再投资 2017年5月4日 6,812.17 6,812.17 0.00%
41 红利再投资 2017年5月3日 6,967.68 6,967.68 0.00%
42 红利再投资 2017年5月2日 27,397.60 27,397.60 0.00%
43 红利再投资 2017年4月28日 6,946.63 6,946.63 0.00%
44 红利再投资 2017年4月27日 7,580.36 7,580.36 0.00%
45 红利再投资 2017年4月26日 6,802.03 6,802.03 0.00%
46 红利再投资 2017年4月25日 6,668.81 6,668.81 0.00%
47 红利再投资 2017年4月24日 20,161.07 20,161.07 0.00%
48 红利再投资 2017年4月21日 6,621.12 6,621.12 0.00%
49 红利再投资 2017年4月20日 6,611.08 6,611.08 0.00%
50 红利再投资 2017年4月19日 6,601.41 6,601.41 0.00%
51 红利再投资 2017年4月18日 6,662.47 6,662.47 0.00%
52 红利再投资 2017年4月17日 20,123.60 20,123.60 0.00%
53 红利再投资 2017年4月14日 6,827.08 6,827.08 0.00%
54 红利再投资 2017年4月13日 6,898.13 6,898.13 0.00%
55 红利再投资 2017年4月12日 6,962.80 6,962.80 0.00%
56 红利再投资 2017年4月11日 6,967.19 6,967.19 0.00%
57 红利再投资 2017年4月10日 21,298.60 21,298.60 0.00%
58 红利再投资 2017年4月7日 7,058.21 7,058.21 0.00%
59 红利再投资 2017年4月6日 7,056.11 7,056.11 0.00%
60 红利再投资 2017年4月5日 34,758.16 34,758.16 0.00%
合计 633,679.51 633,679.51
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期末持
报告期内持有基金份额变化情况
资 有基金情况
者 持有基金份额比例
序 期初 申购 赎回 持有 份额
类 达到或者超过20%
别 号 的时间区间 份额 份额 份额 份额 占比
机
1 20170401-20170601 404,799,149.52 4,123,835.86 408,922,985.38 0.00 0.00%
构
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
流动性风险
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议通过，同意推荐李兆良先生、
李娟娟女士、刘雪山先生、潘汉腾先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人；推荐姚波先
生、陈敬达先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生为公司第三届董事会非执行董事；推
荐罗春风先生、肖宇鹏先生为公司第三届董事会执行董事，并同意提交股东会审议。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届监事会第九次会议通过，同意推荐巢傲文先生、冯方
女士为公司第三届监事会股东监事候选人，并同意提交股东会审议。
3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过，选举姚波先生、罗春风先生、
陈敬达先生、肖宇鹏先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生、李兆良先生、李娟娟女士、
刘雪生先生、潘汉腾先生为第三届董事会董事。
4、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过，选举巢傲文先生、冯方女士为第三届监事会监事。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华金管家货币市场基金设立的文件
（2）平安大华金管家货币市场基金基金合同
（3）平安大华金管家货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华金管家货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2017年7月20日
粤公网安备