平安大华金管家货币市场基金
2018年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6
2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6
2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8
3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8
3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3其他指标...................................................................................................................................... 9
§4管理人报告......................................................................................................................................... 10
4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 13
§5托管人报告......................................................................................................................................... 14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 14
§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 15
6.1资产负债表................................................................................................................................ 15
6.2利润表........................................................................................................................................ 16
6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 17
6.4报表附注.................................................................................................................................... 18
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 38
7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 38
7.2债券回购融资情况.................................................................................................................... 38
7.3基金投资组合平均剩余期限.................................................................................................... 38
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.................................................... 39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 39
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................ 40
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................ 40
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 41
7.9投资组合报告附注.................................................................................................................... 41
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 43
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................ 43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 43
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 44
§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 45
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 46
10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 46
10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 46
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况............................................................................................. 49
10.9其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§11备查文件目录................................................................................................................................... 51
11.1备查文件目录.......................................................................................................................... 51
11.2存放地点.................................................................................................................................. 51
11.3查阅方式.................................................................................................................................. 51
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 平安大华金管家货币市场基金
基金简称 平安大华金管家货币
场内简称 -
基金主代码 003465
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月7日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,177,098,904.62份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2基金产品说明
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
投资目标 动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基
金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类
投资策略 投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参
与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制
投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 陈特正 方琦
人 联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
深圳市福田区福田街道益田
注册地址 路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号
层
深圳市福田区福田街道益田
办公地址 路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号
层
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路5033
号平安金融中心34层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益 102,957,776.59
本期利润 102,957,776.59
本期净值收益率 2.0907%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末基金资产净值 5,177,098,904.62
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
累计净值收益率 6.5977%
注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3445% 0.0018% 0.1125% 0.0000% 0.2320% 0.0018%
过去三个月 1.0363% 0.0021% 0.3412% 0.0000% 0.6951% 0.0021%
过去六个月 2.0907% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.4119% 0.0019%
过去一年 4.2538% 0.0016% 1.3687% 0.0000% 2.8851% 0.0016%
自基金合同 6.5977% 0.0015% 2.1412% 0.0000% 4.4565% 0.0015%
生效起至今
注：业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方可支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资范围、投资目标及流动性特征，选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较
基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2016年12月07日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。平安大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2018年6月30日，平安大华基金共管理57只公募基金，资产管理总规模2442亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
申俊华女士，湖南大学金融学博
士，曾在中国中投证券有限责任
公司担任固定收益研究员。2012
年加入平安大华基金管理有限
平安大 公司，曾担任固定收益研究员。
华金管 现担任平安大华财富宝货币市
申俊华 家货币 2016年12月7 - 9 场基金、平安大华交易型货币市
市场基 日 场基金、平安大华金管家货币市
金基金 场基金、平安大华惠泽纯债债券
经理 型证券投资基金、平安大华鑫荣
混合型证券投资基金、平安大华
惠悦纯债债券型证券投资基金、
平安大华日增利货币市场基金
基金经理。
平安大 段玮婧女士，中山大学硕士，曾
华金管 2017年1月5 担任中国中投证券有限责任公
段玮婧 家货币 日 - 11 司投资经理。2016年9月加入平
市场基 安大华基金管理有限公司，担任
金基金 投资研究部固定收益组投资经
经理 理。现担任平安大华交易型货币
市场基金、平安大华金管家货币
市场基金、平安大华合正定期开
放纯债债券型发起式证券投资
基金、平安大华合瑞定期开放纯
债债券型发起式证券投资基金、
平安大华合韵定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金、平安
大华短债债券型证券投资基金、
平安大华合慧定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金基金
经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华金管家货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，投资、消费、进出口走弱，CPI冲高回落维持在2%以下，M2处于历史低位，社融持续回落，实体融资需求疲弱，贸易摩擦持续升级成为基本面中超预期的因素。货币政策维持稳健中性，流动性合理充裕，央行先后通过定向降准、临时准备金动用安排、降准置换MLF、扩大MLF抵押品范围等措施，向市场注入流动性。同时资管新规落地后好于市场预期，总体资金面宽松，仅在税期和季末MPA考核下，出现短期资金价格波动。债券市场收益率出现分化：利率债和中高等级信用债整体下行；而受信用事件频发影响，低等级信用债收益率上行。
报告期内，本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则，通过优选存款交易对手，提升协议存款的收益。在有效控制负偏离度的前提下，在关键配置时点拉长组合剩余期限、适当调整存款、存单的配置比例，同时加强波段交易力度，提高组合整体收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为2.0907%，业绩比较基准收益率为0.6788%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计地产投资缓慢下行、制造业投资复苏有限，消费方面对经济拉动边际力量减弱，贸易摩擦制约出口，宏观经济下行压力仍在；但受更加积极的财政政策带动，基建托底，体现下半场的宽信用方向。预计货币政策仍会维持边际放松，整体流动性保持合理充裕。
本基金下半年仍将以加强流动性管理为主要原则，稳健操作，严控风险，密切关注各类资产价格的走势，把握市场配置机会，兼顾安全性和流动性的同时力争提高组合整体收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金基金合同的规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按照自然日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益102,957,776.59元，实际分配收益102,957,776.59元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华金管家货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：平安大华金管家货币市场基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,092,621,209.74 1,776,705,463.34
结算备付金 1,772,727.27 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,362,788,865.18 2,303,933,615.49
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,302,788,865.18 2,275,194,672.69
资产支持证券投资 60,000,000.00 28,738,942.80
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 902,693,554.04 109,974,484.97
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 26,756,640.20 34,835,658.33
应收股利 - -
应收申购款 122,986,107.65 49,995.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 5,509,619,104.08 4,225,499,217.13
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 330,077,034.95 200,078,699.96
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 877,867.39 759,244.11
应付托管费 219,466.84 189,811.02
应付销售服务费 219,466.84 189,811.02
应付交易费用 6.4.7.7 67,560.06 46,992.56
应交税费 158,567.47 -
应付利息 112,737.31 57,782.01
应付利润 630,228.83 501,891.87
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 157,269.77 308,000.00
负债合计 332,520,199.46 202,132,232.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,177,098,904.62 4,023,366,984.58
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 5,177,098,904.62 4,023,366,984.58
负债和所有者权益总计 5,509,619,104.08 4,225,499,217.13
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额5,177,098,904.62份。
6.2利润表
会计主体：平安大华金管家货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 113,090,840.20 41,142,968.50
1.利息收入 112,807,187.13 41,142,968.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,234,709.00 24,246,592.28
债券利息收入 57,052,616.30 11,176,759.88
资产支持证券利息收入 923,814.94 172,625.57
买入返售金融资产收入 18,596,046.89 5,546,990.77
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 283,361.40 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 283,361.40 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 - -
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 291.67 -
减：二、费用 10,133,063.61 3,538,691.26
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,970,531.23 1,870,726.16
2．托管费 6.4.10.2.2 1,242,632.81 467,681.60
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,242,632.81 467,681.60
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出 2,418,082.14 566,032.13
其中：卖出回购金融资产支出 2,418,082.14 566,032.13
6．税金及附加 92,314.85 -
7．其他费用 6.4.7.20 166,869.77 166,569.77
三、利润总额（亏损总额以“-” 102,957,776.59 37,604,277.24
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 102,957,776.59 37,604,277.24
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华金管家货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 4,023,366,984.58 - 4,023,366,984.58
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 102,957,776.59 102,957,776.59
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 1,153,731,920.04 - 1,153,731,920.04
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 16,728,847,087.76 - 16,728,847,087.76
2.基金赎回款 -15,575,115,167.72 - -15,575,115,167.72
四、本期向基金份额持有 - -102,957,776.59 -102,957,776.59
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 5,177,098,904.62 - 5,177,098,904.62
金净值）
项目 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,490,053,646.97 - 1,490,053,646.97
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 37,604,277.24 37,604,277.24
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 1,343,277,419.08 - 1,343,277,419.08
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 6,060,429,915.96 - 6,060,429,915.96
2.基金赎回款 -4,717,152,496.88 - -4,717,152,496.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - -37,604,277.24 -37,604,277.24
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 2,833,331,066.05 - 2,833,331,066.05
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
平安大华金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2152号《关于准予平安大华金管家货币市场基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,486,372,865.79元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1598号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华金管家货币市场基金基金合同》于2016年12月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,486,415,142.41份基金份额，其中认购资金利息折合42,276.62份基金份额。本基金的
基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购，中央银行票据，同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及自2018年1月1日至2018年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
活期存款 7,621,209.74
定期存款 1,085,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 635,000,000.00
存款期限3个月以上 450,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,092,621,209.74
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 - - - -
券 银行间市场 3,302,788,865.18 3,309,583,000.00 6,794,134.82 0.1312%
合计 3,302,788,865.18 3,309,583,000.00 6,794,134.82 0.1312%
资产支持券 60,000,000.00 60,000,000.00 - -
合计 3,362,788,865.18 3,369,583,000.00 6,794,134.82 0.1312%
注：1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券_银行 902,693,554.04 -
间
合计 902,693,554.04 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 2,718.47
应收定期存款利息 4,762,094.09
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 717.93
应收债券利息 19,571,653.72
应收资产支持证券利息 1,213,350.41
应收买入返售证券利息 1,206,105.58
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 26,756,640.20
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 67,560.06
合计 67,560.06
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 157,269.77
合计 157,269.77
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,023,366,984.58 4,023,366,984.58
本期申购 16,728,847,087.76 16,728,847,087.76
本期赎回(以"-"号填列) -15,575,115,167.72 -15,575,115,167.72
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5,177,098,904.62 5,177,098,904.62
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 102,957,776.59 - 102,957,776.59
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -102,957,776.59 - -102,957,776.59
本期末 - - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入 218,987.56
定期存款利息收入 35,918,666.58
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,733.02
其他 85,321.84
合计 36,234,709.00
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期未持有股票。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 283,361.40
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 283,361.40
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,751,803,927.81
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,711,266,439.27
本总额
减：应收利息总额 40,254,127.14
买卖债券差价收入 283,361.40
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益
本基金本报告期末无公允价值变动收益。
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 291.67
合计 291.67
6.4.7.19交易费用
本基金本报告期末无交易费用。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 49,092.63
信息披露费 99,177.14
其他 600.00
账户维护费 18,000.00
合计 166,869.77
6.4.7.21分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报告。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安健康保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
联营公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 4,970,531.23 1,870,726.16
的管理费
其中：支付销售机构的 557,296.63 10,114.54
客户维护费
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 1,242,632.81 467,681.60
的托管费
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费 本期
各关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安银行股份有限公司 337,816.94
平安大华基金管理有限公司 910,110.11
中国平安人寿保险股份有限公司 2,938.11
合计 1,250,865.16
获得销售服务费 上年度可比期间
各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华基金管理有限公司 458,685.02
平安银行股份有限公司 804.24
中国平安人寿保险股份有限公司 2,223.62
合计 461,712.88
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日
基金合同生效日（2016年
12月7日）持有的基金份 - -
额
期初持有的基金份额 - 60,142,542.14
期间申购/买入总份额 40,122,345.90 1,201,342.40
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 40,122,345.90 61,343,884.54
期末持有的基金份额 0.7750% 2.1700%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例
深圳平安大华汇
通财富管理有限 49,149,225.53 0.9494% 0.00 0.0000%
公司
平安健康保险股 11,650.87 0.0002% 11,410.72 0.0003%
份有限公司
中国平安人寿保 3,765,006.86 0.0727% 3,687,421.24 0.0917%
险股份有限公司
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-定期存 100,000,000.00 425,000.00 150,000,000.00 654,194.44
款
平安银行-活期存 7,621,209.74 218,987.56 20,281,160.78 184,183.18
款
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息，定期存款按协议利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
基金 赎回款转出金额 本年变动 计
102,829,439.63 - 128,336.96 102,957,776.59 -
注：本基金在本年度累计分配收益102,957,776.59元，其中以红利再投资方式结转入实收基金102,327,547.76元，无包含于赎回款的已分配未支付收益，计入应付收益科目630,228.83元。6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额330,077,034.95元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111897728 18宁波银 2018年7月 99.36 919,000 91,315,311.29
行CD090 2日
180301 18进出 2018年7月 99.92 400,000 39,968,041.51
01 2日
011800587 18乌经开 2018年7月 100.01 200,000 20,001,292.20
SCP001 5日
011800943 18西江 2018年7月 100.00 300,000 30,000,960.74
SCP002 5日
041763011 17连城投 2018年7月 100.00 200,000 20,000,185.67
CP002 5日
111895171 18盛京银 2018年7月 97.65 376,000 36,716,471.76
行CD137 5日
180404 18农发 2018年7月 100.19 1,000,000 100,194,905.18
04 5日
合计 3,395,000 338,197,168.35
-
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行平安银行；其他定期存款存放在资信状况良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金持有的资产支持证券余额为60,000,000.00元，均为长期信用评级AAA级(2017年12月31日：28,738,942.80元，均为长期信用评级AAA级)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
A-1 320,004,510.30 179,968,290.80
A-1以下 - -
未评级 1,010,559,929.53 1,035,645,581.02
合计 1,330,564,439.83 1,215,613,871.82
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为政策性金融债、超短期融资券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
A-1 8,738,942.80 -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 8,738,942.80 -
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,942,275,751.86 989,704,466.88
合计 1,942,275,751.86 989,704,466.88
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 29,948,673.49 69,876,333.99
合计 29,948,673.49 69,876,333.99
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
AAA 60,000,000.00 20,000,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 60,000,000.00 20,000,000.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
于2018年6月30日本基金投资组合的平均剩余期限未超过120天，平均剩余存续期限未超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。
于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有330,077,034.95元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于于2018年6月30日，本基金不持有流通受限资产，组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为603,662,343.8元，超过经确认的当日净赎回金额。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计
2018年6月30日 上
资产
银行存款 7,621,209.74 955,000,000.00 130,000,000.00 - - -1,092,621,209.74
结算备付金 1,772,727.27 - - - - - 1,772,727.27
交易性金融资产 140,000,524.40 1,511,016,836.73 1,711,771,504.05 - - -3,362,788,865.18
买入返售金融资产 902,693,554.04 - - - - - 902,693,554.04
应收利息 - - - - -26,756,640.20 26,756,640.20
应收申购款 - - - - - 122,986,107.65 122,986,107.65
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,052,088,015.45 2,466,016,836.73 1,841,771,504.05 - - 149,742,747.855,509,619,104.08
负债
卖出回购金融资产款 330,077,034.95 - - - - - 330,077,034.95
应付管理人报酬 - - - - - 877,867.39 877,867.39
应付托管费 - - - - - 219,466.84 219,466.84
应付销售服务费 - - - - - 219,466.84 219,466.84
应付交易费用 - - - - - 67,560.06 67,560.06
应付利息 - - - - - 112,737.31 112,737.31
应付利润 - - - - - 630,228.83 630,228.83
其他负债 - - - - - 315,837.24 315,837.24
负债总计 330,077,034.95 - - - - 2,443,164.51 332,520,199.46
利率敏感度缺口 722,010,980.50 2,466,016,836.73 1,841,771,504.05 - - 147,299,583.345,177,098,904.62
上年度末 个月以内 1-3个月 3个月-1年 年5年以不计息 合计
2017年12月31日1 1-5 上
资产
银行存款 936,705,463.34 620,000,000.00 220,000,000.00 - - -1,776,705,463.34
交易性金融资产 309,584,508.13 670,170,178.39 1,324,178,928.97 - - -2,303,933,615.49
买入返售金融资产 109,974,484.97 - - - - - 109,974,484.97
应收利息 - - - - -34,835,658.33 34,835,658.33
应收申购款 - - - - - 49,995.00 49,995.00
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,356,264,456.44 1,290,170,178.39 1,544,178,928.97 - -34,885,653.334,225,499,217.13
负债
卖出回购金融资产款 200,078,699.96 - - - - - 200,078,699.96
应付管理人报酬 - - - - - 759,244.11 759,244.11
应付托管费 - - - - - 189,811.02 189,811.02
应付销售服务费 - - - - - 189,811.02 189,811.02
应付交易费用 - - - - - 46,992.56 46,992.56
应付利息 - - - - - 57,782.01 57,782.01
应付利润 - - - - - 501,891.87 501,891.87
其他负债 - - - - - 308,000.00 308,000.00
负债总计 200,078,699.96 - - - - 2,053,532.59 202,132,232.55
利率敏感度缺口 1,156,185,756.48 1,290,170,178.39 1,544,178,928.97 - -32,832,120.744,023,366,984.58
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31
分析 日）
市场利率下降25个 1,989,889.01 1,725,021.81
基点
市场利率上升25个 -1,984,706.92 -1,721,337.14
基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2018年8月24日经本基金的基金管理人批准。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 3,362,788,865.18 61.03
其中：债券 3,302,788,865.18 59.95
资产支持证券 60,000,000.00 -
2 买入返售金融资产 902,693,554.04 16.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,094,393,937.01 19.86
4 其他各项资产 149,742,747.85 2.72
5 合计 5,509,619,104.08 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.21
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 330,077,034.95 6.38
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）
1 30天以内 20.32 6.38
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 32.66 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 14.59 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
4 90天(含)—120天 3.67 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 32.29 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
合计 103.53 6.38
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 340,367,919.05 6.57
其中：政策性金融债 340,367,919.05 6.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,020,145,194.27 19.70
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,942,275,751.86 37.52
8 其他 - -
9 合计 3,302,788,865.18 63.80
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 180404 18农发04 1,500,000 150,292,357.77 2.90
2 11181615818上海银行 1,000,000 99,491,682.12 1.92
CD158
18江苏江南
3 111897009农村商业银 1,000,000 99,485,766.52 1.92
行CD054
4 11180914818浦发银行 1,000,000 99,390,441.74 1.92
CD148
5 11189772818宁波银行 1,000,000 99,363,777.25 1.92
CD090
6 11189803118南京银行 1,000,000 99,291,431.36 1.92
CD079
7 11189820318宁波银行 1,000,000 99,263,879.47 1.92
CD100
8 11181212218北京银行 1,000,000 99,247,047.27 1.92
CD122
9 11181026318兴业银行 1,000,000 99,197,871.85 1.92
CD263
10 11181814718华夏银行 1,000,000 99,197,535.51 1.92
CD147
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2070%
报告期内偏离度的最低值 0.0395%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0952%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
18 花
1 149380 06A1( 总 200,000.00 20,000,000.00 0.39
价)
借 呗
1 146421 31A1( 总 200,000.00 20,000,000.00 0.39
价)
借 呗
2 149086 49A1( 总 100,000.00 10,000,000.00 0.19
价)
花 呗
2 149251 56A1( 总 100,000.00 10,000,000.00 0.19
价)
7.9投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
7.9.2
本组合投资的前十名证券的发行主体之一兴业银行，于2018年4月19日被银保监公开处罚，主要违法违规事实包括:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险
监督管理委员会决定罚款兴业银行5870万元。
本组合投资的前十名证券的发行主体之一南京银行于2018年1月9日被中国银行业监督管理委员会江苏监管局处以行政处罚（苏银监罚决字【2018】1号）,对南京银行镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 26,756,640.20
4 应收申购款 122,986,107.65
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 149,742,747.85
7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者
数(户) 的基金份
额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例
例
268,505 19,281.20 873,098,926.06 16.86% 4,303,999,978.56 83.14%
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 205,519,032.91 3.97
2 基金类机构 79,655,401.35 1.54
3 基金类机构 52,460,851.75 1.01
4 券商类机构 50,297,704.16 0.97
5 基金类机构 49,149,225.53 0.95
6 基金类机构 46,258,007.38 0.89
7 基金类机构 40,819,916.13 0.79
8 基金类机构 40,122,345.90 0.78
9 基金类机构 37,351,808.73 0.72
10 基金类机构 31,697,047.92 0.61
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 936,163.10 0.0181%
有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年12月7日）基金份额总额 1,486,415,142.41
本报告期期初基金份额总额 4,023,366,984.58
本报告期基金总申购份额 16,728,847,087.76
减:本报告期基金总赎回份额 15,575,115,167.72
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,177,098,904.62
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
数量 成交总额的比 总量的比例 备注
例
国信证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - -新增1个
光大证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - 新增
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中信证券 2 - - - - 新增
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - -新增2个
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
国信证券 - - 1,487,000,000.00 100.00% - -
开源证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内本基金偏离度绝对值未出现超过0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 平安大华金管家货币市场基金 公司网站、证券时报、上海 2018年1月19日
2017年第4季度报告 证券报
平安大华金管家货币市场基金 公司网站、证券时报、上海
2 招募说明书更新（2017年2期）证券报 2018年1月20日
以及摘要
关于旗下部分基金新增上海攀 公司网站、证券时报、上海
3 赢金融信息服务有限公司为销 证券报 2018年1月25日
售机构及开通转换业务的公告
关于旗下部分基金新增华瑞保 公司网站、证券时报、上海
4 险销售有限公司为销售机构的 证券报 2018年2月6日
公告
平安大华金管家货币市场基金
5 2018年春节前暂停申购、转换 公司网站、证券时报、上海 2018年2月10日
转入及定期定额投资业务的公 证券报
告
关于旗下部分基金增加广发证 公司网站、证券时报、上海
6 券为销售机构及开通相关业务 证券报 2018年3月5日
的公告
7 关于平安大华金管家货币市场 公司网站、证券时报、上海 2018年3月24日
基金修改基金合同的公告 证券报
8 平安大华金管家货币市场基金 公司网站、证券时报、上海 2018年3月29日
2017年年度报告以及摘要 证券报
关于旗下部分基金新增中民财 公司网站、证券时报、上海
9 富基金销售（上海）有限公司为 证券报 2018年3月30日
销售机构公告
10 平安大华金管家货币市场基金 公司网站、证券时报、上海 2018年3月30日
2018年清明节前暂停申购、转 证券报
换转入及定期定额投资业务的
公告
11 平安大华金管家货币市场基金 公司网站、证券时报、上海 2018年4月20日
2018年1季度报告 证券报
平安大华金管家货币市场基金
12 2018年劳动节前暂停申购、转 公司网站、证券时报、上海 2018年4月25日
换转入及定期定额投资业务的 证券报
公告
平安大华金管家货币市场基金 公司网站、证券时报、上海
13 调整大额申购、定期定额投资及 证券报 2018年5月7日
转换转入业务限制的公告
平安大华金管家货币市场基金 公司网站、证券时报、上海
14 调整大额申购、定期定额投资及 证券报 2018年5月11日
转换转入业务限制的公告
关于旗下部分基金新增上海大 公司网站、证券时报、上海
15 智慧基金销售有限公司为销售 证券报 2018年5月18日
机构公告
关于旗下部分基金新增万和证 公司网站、证券时报、上海
16 券股份有限公司为销售机构公 证券报 2018年5月29日
告
关于旗下部分基金新增济安财 公司网站、证券时报、上海
17 富（北京）基金销售有限公司为 证券报 2018年6月13日
销售机构公告
平安大华基金管理有限公司关 公司网站、证券时报、上海
18 于调整货币基金快速赎回业务 证券报 2018年6月30日
限额的提示性公告
§11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华金管家货币市场基金的文件；
2、平安大华金管家货币市场基金基金合同；
3、平安大华金管家货币市场基金托管协议；
4、平安大华金管家货币市场基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华金管家货币市场基金公告的各项原稿。
11.2存放地点
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
11.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安大华基金管理有限公司
2018年8月24日
粤公网安备